AAA CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 04/18/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind River 2024-1 CLO Ltd|6.89|04/20/2037, 6.89%, 04/20/37 | WINDR 2024-1A | 97317AAA9 | - | - | 135,000,000 | - | $135,000,000 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 3 LTD|6.71942|07/02/2035, 6.72%, 07/02/35 | OAKC 2019-3A | 67112RAS3 | - | - | 110,000,000 | - | $111,806,777 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 49 Ltd|6.81092|04/15/2037, 6.81%, 04/15/37 | OCT49 2020-5A | 67578FAN7 | - | - | 110,000,000 | - | $111,238,155 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sycamore Tree CLO 2023-3 Ltd|6.97|04/20/2037, 6.97%, 04/20/37 | STCP 2023-3A | 87122FAN6 | - | - | 105,500,000 | - | $105,500,000 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 23 Ltd|6.88462|04/20/2037, 6.88%, 04/20/37 | RAD 2024-23A | 75009CAA4 | - | - | 100,000,000 | - | $101,303,154 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Point Clo 4 Ltd|6.88711|04/15/2037, 6.89%, 04/15/37 | SPCLO 2024-4A | 82809EAA8 | - | - | 100,000,000 | - | $101,120,295 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 17 Ltd|6.64781|01/21/2035, 6.65%, 01/21/35 | AGL 2022-17A | 00120DAA4 | - | - | 93,750,000 | - | $95,282,175 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXI Ltd|6.67017|10/15/2032, 6.67%, 10/15/32 | MDPK 2016-21A | 55820JBC3 | - | - | 94,250,000 | - | $94,517,117 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2022-3 Ltd|6.87305|04/20/2037, 6.87%, 04/20/37 | CGMS 2022-3A | 143111AL6 | - | - | 89,900,000 | - | $90,945,567 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXII Ltd|6.76017|10/15/2034, 6.76%, 10/15/34 | BLUEM 2021-32A | 09631EAA5 | - | - | 87,645,000 | - | $87,742,034 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LII Ltd|6.67942|01/22/2035, 6.68%, 01/22/35 | MDPK 2021-52A | 55822BAC9 | - | - | 85,085,000 | - | $86,473,457 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post CLO 2024-1 Ltd|6.87244|04/20/2037, 6.87%, 04/20/37 | POST 2024-1A | 73743EAA6 | - | - | 85,000,000 | - | $85,887,174 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XVIII Ltd|6.77354|07/23/2033, 6.77%, 07/23/33 | SYMP 2016-18A | 87154GAU9 | - | - | 80,500,000 | - | $81,787,201 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 43 Ltd|7.07856|01/15/2036, 7.08%, 01/15/36 | KKR 2022-43A | 48255UAJ3 | - | - | 80,000,000 | - | $80,673,641 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 12 Ltd|6.83791|07/18/2034, 6.84%, 07/18/34 | SPEAK 2022-12A | 82671XAA1 | - | - | 80,391,000 | - | $80,596,540 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 77 CLO Ltd|6.7007|05/20/2034, 6.70%, 05/20/34 | DRSLF 2020-77A | 26252VAS0 | - | - | 79,490,000 | - | $80,402,681 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL Core CLO 15 Ltd|6.72942|01/20/2035, 6.73%, 01/20/35 | AGL 2021-15A | 00121GAA6 | - | - | 76,264,000 | - | $77,521,875 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 2019-1 Ltd|6.62017|07/15/2032, 6.62%, 07/15/32 | BALLY 2019-1A | 05875JAJ8 | - | - | 77,100,000 | - | $77,311,737 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYACK Park CLO Ltd|6.69942|10/20/2034, 6.70%, 10/20/34 | NYKPK 2021-1A | 67080PAC0 | - | - | 75,656,613 | - | $76,993,947 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katayma CLO II Ltd|6.9379|04/20/2037, 6.94%, 04/20/37 | KTAMA 2024-2A | 485862AA4 | - | - | 75,000,000 | - | $75,333,962 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXVIII Funding Ltd|6.871|04/25/2037, 6.87%, 04/25/37 | REG28 2024-1A | 75901PAA4 | - | - | 75,000,000 | - | $75,325,575 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2014-IV-R Ltd|6.74868|01/17/2035, 6.75%, 01/17/35 | CIFC 2014-4RA | 12552FAQ6 | - | - | 70,605,000 | - | $70,819,563 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 29 Ltd|6.76019|01/24/2033, 6.76%, 01/24/33 | OCT29 2016-1A | 67591JAL6 | - | - | 68,716,000 | - | $69,832,521 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXVII Funding Ltd|6.82562|04/26/2037, 6.83%, 04/26/37 | REG27 2024-1A | 758970AA5 | - | - | 69,000,000 | - | $69,647,497 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zais Clo 13 Ltd|7.08017|07/15/2032, 7.08%, 07/15/32 | ZAIS 2019-13A | 98876NAA2 | - | - | 68,851,120 | - | $69,152,391 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generate Clo 13 Ltd|7.13011|01/20/2037, 7.13%, 01/20/37 | GNRT 2023-13A | 370918AA2 | - | - | 66,500,000 | - | $68,963,479 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-1 LTD|6.73017|04/15/2034, 6.73%, 04/15/34 | CGMS 2021-1A | 14316MAA9 | - | - | 65,736,000 | - | $65,929,053 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP Clo 2019-17 Ltd|6.61942|07/20/2032, 6.62%, 07/20/32 | OCP 2019-17A | 67113LAL0 | - | - | 63,780,000 | - | $64,880,129 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 1 LLC|6.74017|07/15/2035, 6.74%, 07/15/35 | RRAM 2017-1A | 78108YAL6 | - | - | 63,050,000 | - | $63,115,125 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LIX Ltd|6.69952|01/18/2034, 6.70%, 01/18/34 | MDPK 2021-59A | 55822EAA7 | - | - | 62,590,000 | - | $62,740,460 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-VII Ltd|6.70741|01/23/2035, 6.71%, 01/23/35 | CIFC 2021-7A | 12567HAC6 | - | - | 60,576,000 | - | $61,563,242 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2020-III Ltd|6.70942|10/20/2034, 6.71%, 10/20/34 | CIFC 2020-3A | 12560EAL0 | - | - | 59,600,000 | - | $60,577,071 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 26 Ltd|6.79149|04/18/2037, 6.79%, 04/18/37 | ELM26 2024-1A | 29004CAA6 | - | - | 60,000,000 | - | $60,255,381 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 14 Ltd|6.72942|12/02/2034, 6.73%, 12/02/34 | AGL 2021-14A | 00851WAA7 | - | - | 59,020,000 | - | $59,990,802 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXIII Funding Ltd|6.72942|01/20/2035, 6.73%, 01/20/35 | REG23 2021-4A | 75889FAC8 | - | - | 56,668,000 | - | $57,604,875 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethpage Park CLO Ltd|6.72017|01/15/2035, 6.72%, 01/15/35 | BETHP 2021-1A | 087598AA6 | - | - | 55,653,000 | - | $55,754,605 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital Clo 24 Ltd|6.80856|04/15/2034, 6.81%, 04/15/34 | ANCHC 2022-24A | 03331GAA6 | - | - | 54,875,000 | - | $54,897,897 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 35 Ltd|6.76942|10/20/2034, 6.77%, 10/20/34 | KKR 35A | 48254LAA3 | - | - | 53,845,000 | - | $54,741,922 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-7 LTD|6.75017|10/15/2035, 6.75%, 10/15/35 | CGMS 2021-7A | 14316WAA7 | - | - | 54,000,000 | - | $54,141,399 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 6 LTD|6.77942|07/20/2034, 6.78%, 07/20/34 | AGL 2020-6A | 00119VAN9 | - | - | 53,150,000 | - | $54,034,358 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 44 Ltd|6.77017|10/15/2034, 6.77%, 10/15/34 | OCT44 2019-1A | 67577LAJ4 | - | - | 53,600,000 | - | $53,700,727 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd|6.70868|07/17/2035, 6.71%, 07/17/35 | NEUB 2021-43A | 64134AAA0 | - | - | 53,416,092 | - | $53,614,605 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 Ltd|6.74017|01/15/2035, 6.74%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAN4 | - | - | 53,400,000 | - | $53,511,761 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak II Ltd|7.51781|07/20/2036, 7.52%, 07/20/36 | SAND 2023-1A | 80013TAA1 | - | - | 50,000,000 | - | $51,464,843 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2020-2 Ltd|6.72628|01/25/2035, 6.73%, 01/25/35 | CGMS 2020-2A | 14315GAN5 | - | - | 50,310,000 | - | $51,118,507 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-2 Ltd|6.93969|04/20/2037, 6.94%, 04/20/37 | MCCP 2024-2A | 04822BAA1 | - | - | 50,000,000 | - | $50,543,296 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 30 Ltd|6.85864|04/21/2037, 6.86%, 04/21/37 | AGL 2024-30A | 00120VAA4 | - | - | 50,000,000 | - | $50,365,951 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XXIV Ltd|6.81451|04/23/2037, 6.81%, 04/23/37 | SIXST 2024-24A | 83011QAA3 | - | - | 50,000,000 | - | $50,186,254 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-32 Ltd|6.845|04/23/2037, 6.84%, 04/23/37 | OCP 2024-32A | 67570CAA0 | - | - | 50,000,000 | - | $50,017,000 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO V Ltd|6.72942|10/20/2034, 6.73%, 10/20/34 | ELMW5 2020-2A | 29003BAL5 | - | - | 49,000,000 | - | $49,812,846 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 66B Ltd|7.27467|04/25/2036, 7.27%, 04/25/36 | GCBSL 2023-66A | 38179MAA4 | - | - | 47,500,000 | - | $48,663,669 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 95 CLO Ltd|6.7007|08/20/2034, 6.70%, 08/20/34 | DRSLF 2021-95A | 262487AA9 | - | - | 48,000,000 | - | $48,546,334 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXVI Ltd|6.70628|07/25/2034, 6.71%, 07/25/34 | MAGNE 2020-26A | 55954YAJ4 | - | - | 47,360,536 | - | $48,179,365 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2022-1 Ltd|6.70781|04/20/2035, 6.71%, 04/20/35 | VOYA 2022-1A | 92918UAA9 | - | - | 46,500,000 | - | $47,267,848 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 83 CLO Ltd|6.85|04/18/2037, 6.85%, 04/18/37 | DRSLF 2020-83A | 26246EAL2 | - | - | 47,000,000 | - | $47,000,000 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRX 4 Ltd|6.79017|07/15/2034, 6.79%, 07/15/34 | RRAMX 2021-4A | 402562AA0 | - | - | 46,710,000 | - | $46,914,191 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 75 CLO Ltd|6.63017|04/15/2034, 6.63%, 04/15/34 | DRSLF 2019-75A | 26252JAS7 | - | - | 46,351,000 | - | $46,395,946 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckhorn Park CLO Ltd|6.67952|07/18/2034, 6.68%, 07/18/34 | BKPRK 2019-1A | 118382AQ3 | - | - | 46,300,000 | - | $46,321,129 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 85 CLO Ltd|6.74017|10/15/2035, 6.74%, 10/15/35 | DRSLF 2020-85A | 26246BAL8 | - | - | 44,893,000 | - | $44,951,981 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALM 2020 Ltd|6.99017|10/15/2029, 6.99%, 10/15/29 | ALM 2020-1A | 00166FAE6 | - | - | 42,000,000 | - | $42,110,279 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXVIII Ltd|6.69868|07/17/2034, 6.70%, 07/17/34 | MDPK 2021-38A | 55821KAC0 | - | - | 41,790,000 | - | $41,930,295 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 21 Ltd|7.52433|01/25/2033, 7.52%, 01/25/33 | RAD 2023-21A | 750099AC7 | - | - | 39,375,000 | - | $41,024,952 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 55 Ltd|6.71942|07/20/2034, 6.72%, 07/20/34 | OCT55 2021-1A | 67577AAA7 | - | - | 40,000,000 | - | $40,660,730 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 59 Ltd|7.25699|05/15/2035, 7.26%, 05/15/35 | OCT59 2022-1A | 675930AE1 | - | - | 40,000,000 | - | $40,522,653 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empower CLO 2024-1 Ltd|6.91068|04/25/2037, 6.91%, 04/25/37 | EMPWR 2024-1A | 29244RAA3 | - | - | 40,000,000 | - | $40,270,236 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 115 CLO Ltd|7.00142|04/18/2037, 7.00%, 04/18/37 | DRSLF 2024-115A | 26248DAC2 | - | - | 40,000,000 | - | $40,203,644 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LV CLO Ltd|6.72017|07/15/2034, 6.72%, 07/15/34 | ARES 2020-55A | 04018BAL1 | - | - | 39,250,000 | - | $39,327,349 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 7 Ltd|6.60957|02/24/2037, 6.61%, 02/24/37 | OAKC 2020-7A | 67098WAN1 | - | - | 37,425,366 | - | $38,050,576 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Vance CLO 2020-1 Ltd|6.76017|10/15/2034, 6.76%, 10/15/34 | EATON 2020-1A | 278300AJ7 | - | - | 37,815,000 | - | $37,925,273 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management 2021-16 Ltd|6.71741|01/23/2035, 6.72%, 01/23/35 | HLM 2021-16A | 40440XAA9 | - | - | 37,252,000 | - | $37,856,665 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 48 Ltd|6.72942|10/20/2034, 6.73%, 10/20/34 | OCT48 2020-3A | 67577UAJ4 | - | - | 37,168,000 | - | $37,779,365 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aimco CLO 11 Ltd|6.70868|10/17/2034, 6.71%, 10/17/34 | AIMCO 2020-11A | 00140NAN0 | - | - | 35,700,000 | - | $35,718,589 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saratoga Investment Corp CLO 2013-1 Ltd|7.22942|04/20/2033, 7.23%, 04/20/33 | SARAT 2013-1A | 80349BBD8 | - | - | 35,000,000 | - | $35,618,027 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 72 CLO Ltd|6.6486|05/15/2032, 6.65%, 05/15/32 | DRSLF 2019-72A | 26252NAN9 | - | - | 33,950,000 | - | $34,376,742 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 42 Ltd|6.73017|07/15/2034, 6.73%, 07/15/34 | OCT42 2019-3A | 67576PAN7 | - | - | 34,000,000 | - | $34,084,925 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan CLO I Ltd|6.73942|07/20/2034, 6.74%, 07/20/34 | LOGN1 2021-1A | 540543AA3 | - | - | 32,950,000 | - | $33,496,843 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 9 LTD|7.05|04/20/2037, 7.05%, 04/20/37 | AGL 2020-9A | 001207AS8 | - | - | 33,250,000 | - | $33,250,000 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital Clo 18 Ltd|6.74017|04/15/2034, 6.74%, 04/15/34 | ANCHC 2021-18A | 03331AAA9 | - | - | 33,175,000 | - | $33,202,068 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXV Ltd|6.56942|04/20/2032, 6.57%, 04/20/32 | MDPK 2019-35A | 55819MAN6 | - | - | 32,635,000 | - | $33,159,137 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 105 CLO Ltd|7.09791|04/18/2036, 7.10%, 04/18/36 | DRSLF 2023-105A | 26253QAA9 | - | - | 32,000,000 | - | $32,202,367 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III Ltd|6.73017|07/15/2036, 6.73%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAA2 | - | - | 30,745,000 | - | $30,847,928 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post CLO 2023-1 Ltd|7.26781|04/20/2036, 7.27%, 04/20/36 | POST 2023-1A | 73743CAA0 | - | - | 30,000,000 | - | $30,765,383 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Partners XII Ltd|7.002|04/23/2037, 7.00%, 04/23/37 | OAKC | 67109YBA1 | - | - | 30,750,000 | - | $30,755,351 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 109 CLO Ltd|7.31781|04/20/2035, 7.32%, 04/20/35 | DRSLF 2022-109A | 26248KAE2 | - | - | 30,000,000 | - | $30,537,329 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 60B Ltd|7.47467|10/25/2034, 7.47%, 10/25/34 | GCBSL 2022-60A | 381733AC8 | - | - | 30,000,000 | - | $30,531,256 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-10 Ltd|6.69942|04/20/2032, 6.70%, 04/20/32 | CBAM 2019-10A | 12482NAN1 | - | - | 30,000,000 | - | $30,492,551 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2024-25 Ltd|6.85391|04/20/2037, 6.85%, 04/20/37 | OAKCL 2024-25A | 67402PAA5 | - | - | 30,000,000 | - | $30,451,251 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 34 Ltd|6.74942|10/20/2034, 6.75%, 10/20/34 | LCM 34A | 50203CAA1 | - | - | 29,900,000 | - | $30,394,563 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clover CLO 2018-1 LLC|7.032|04/20/2037, 7.03%, 04/20/37 | CLVR 2018-1A | 18914GAE1 | - | - | 30,000,000 | - | $30,000,000 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXXI CLO Ltd|7.006|04/20/2037, 7.01%, 04/20/37 | ARES 2024-71A | 04020MAC3 | - | - | 30,000,000 | - | $30,000,000 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2021-4 Ltd|6.76017|10/15/2034, 6.76%, 10/15/34 | PLMRS 2021-4A | 69702EAA3 | - | - | 29,400,000 | - | $29,516,310 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 54 Ltd|6.71017|07/15/2034, 6.71%, 07/15/34 | OCT54 2021-1A | 67577FAA6 | - | - | 29,400,000 | - | $29,456,465 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd|6.66927|10/16/2033, 6.67%, 10/16/33 | NEUB 2019-33A | 64132TAJ2 | - | - | 29,150,000 | - | $29,215,872 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXVIII Ltd|6.70942|01/20/2035, 6.71%, 01/20/35 | MAGNE 2020-28A | 55955LAJ1 | - | - | 28,500,000 | - | $28,981,673 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peace Park CLO Ltd|6.70942|10/20/2034, 6.71%, 10/20/34 | PCEPK 2021-1A | 70470MAC9 | - | - | 28,309,000 | - | $28,775,017 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital Clo 28 Ltd|7.53462|04/20/2037, 7.53%, 04/20/37 | ANCHC 2024-28A | 03330RAC9 | - | - | 27,750,000 | - | $28,031,690 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO XIV Ltd|6.65942|10/20/2032, 6.66%, 10/20/32 | TICP 2019-14A | 87250CAL1 | - | - | 27,480,000 | - | $27,929,534 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 19 Ltd|6.80017|10/15/2034, 6.80%, 10/15/34 | ANCHC 2021-19A | 03328JAA5 | - | - | 27,000,000 | - | $27,035,197 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shackleton 2017-XI Clo Ltd|6.6586|08/15/2030, 6.66%, 08/15/30 | SHACK 2017-11A | 81883EAE1 | - | - | 26,613,208 | - | $26,941,815 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US Clo V Ltd|8.2613|01/15/2036, 8.26%, 01/15/36 | TKO 2023-2A | 88675YAE4 | - | - | 26,000,000 | - | $26,789,425 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 16 Ltd|6.70942|01/20/2035, 6.71%, 01/20/35 | AGL 2021-16A | 00120LAA6 | - | - | 26,341,220 | - | $26,773,237 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXXV Ltd|6.97467|10/25/2036, 6.97%, 10/25/36 | MAGNE 2022-35A | 55954TAQ9 | - | - | 26,000,000 | - | $26,612,169 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2020-13 Ltd|7.00942|01/20/2034, 7.01%, 01/20/34 | CBAM 2020-13A | 12511AAA2 | - | - | 25,880,000 | - | $26,323,949 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 51 Ltd|6.72942|07/20/2034, 6.73%, 07/20/34 | OCT51 2021-1A | 67578JAA7 | - | - | 25,790,000 | - | $26,216,791 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 21 Ltd|6.96433|01/25/2033, 6.96%, 01/25/33 | RAD 2023-21A | 750099AA1 | - | - | 25,000,000 | - | $26,020,117 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd 2022-I|7.25957|04/15/2035, 7.26%, 04/15/35 | BABSN 2022-1A | 06760DAC2 | - | - | 25,000,000 | - | $25,458,864 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 19 Ltd|6.64781|04/20/2035, 6.65%, 04/20/35 | BALLY 2022-19A | 05874WAA9 | - | - | 25,000,000 | - | $25,407,980 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 1 LTD|6.73868|04/17/2034, 6.74%, 04/17/34 | SPEAK 2014-1A | 82666TAC3 | - | - | 24,920,000 | - | $25,360,533 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXX CLO Ltd|7.31908|10/25/2035, 7.32%, 10/25/35 | ARES 2023-70A | 039951AC2 | - | - | 24,500,000 | - | $25,358,273 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXXII Ltd|6.67856|04/15/2035, 6.68%, 04/15/35 | MAGNE 2022-32A | 55953WAA8 | - | - | 25,000,000 | - | $25,051,052 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Ltd|6.76942|07/20/2034, 6.77%, 07/20/34 | BSP 2015-6BR | 08182DAC8 | - | - | 24,515,000 | - | $24,921,593 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|6.66017|04/15/2034, 6.66%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAS4 | - | - | 24,720,000 | - | $24,764,249 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd|7.03|04/22/2038, 7.03%, 04/22/38 | NEUB 2024-55A | 640969AC5 | - | - | 24,750,000 | - | $24,758,440 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan CLO II Ltd|6.72942|01/20/2035, 6.73%, 01/20/35 | LOGN2 2021-2A | 540544AA1 | - | - | 24,196,521 | - | $24,597,861 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain View CLO 2017-2 LLC|6.62927|01/16/2031, 6.63%, 01/16/31 | MVEW 2017-2A | 62432LAL5 | - | - | 24,300,756 | - | $24,335,971 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd|7.07596|04/25/2037, 7.08%, 04/25/37 | SPEAK | 82666VAC8 | - | - | 24,000,000 | - | $24,202,570 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXIV Ltd|6.67942|04/20/2034, 6.68%, 04/20/34 | BLUEM 2019-24A | 09609NAL9 | - | - | 23,700,000 | - | $24,087,340 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2020-I Ltd|6.74017|07/15/2036, 6.74%, 07/15/36 | CIFC 2020-1A | 12555QAN6 | - | - | 22,800,000 | - | $22,876,902 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riserva Clo Ltd|6.61952|01/18/2034, 6.62%, 01/18/34 | RSRVA 2016-3A | 76761RAY5 | - | - | 22,825,000 | - | $22,849,758 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 40 Ltd|6.74942|01/20/2035, 6.75%, 01/20/35 | OCT40 2019-1A | 67592BAL2 | - | - | 22,380,000 | - | $22,750,290 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empower CLO 2023-2 Ltd|7.72856|07/15/2036, 7.73%, 07/15/36 | EMPWR 2023-2A | 29247BAE7 | - | - | 22,500,000 | - | $22,660,036 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XIX Ltd|6.91781|01/22/2037, 6.92%, 01/22/37 | MDPK 2015-19A | 55819QBJ5 | - | - | 22,000,000 | - | $22,404,914 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd|7.31707|07/17/2035, 7.32%, 07/17/35 | BCC 2022-3A | 05684NAE1 | - | - | 22,000,000 | - | $22,040,249 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 119 CLO Ltd|7.02|04/15/2036, 7.02%, 04/15/36 | DRSLF 2024-119A | 26254KAC7 | - | - | 22,000,000 | - | $22,007,502 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 LTD|6.60856|10/15/2032, 6.61%, 10/15/32 | KKR 27A | 48253YBC1 | - | - | 20,700,000 | - | $20,735,962 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox Clo IV Ltd|7.61781|04/20/2036, 7.62%, 04/20/36 | WBOX 2023-4A | 96467KAC3 | - | - | 20,000,000 | - | $20,509,286 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Rock CLO III|7.43662|01/20/2036, 7.44%, 01/20/36 | SLVRK 2023-3A | 82811AAC8 | - | - | 20,000,000 | - | $20,452,157 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2021-14 Ltd|6.67942|04/20/2034, 6.68%, 04/20/34 | CBAM 2021-14A | 12511GAA9 | - | - | 20,000,000 | - | $20,327,629 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post CLO 2024-1 Ltd|7.37244|04/20/2037, 7.37%, 04/20/37 | POST 2024-1A | 73743EAE8 | - | - | 20,000,000 | - | $20,165,185 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 8 Ltd|6.74952|01/18/2034, 6.75%, 01/18/34 | OAKC 2021-8A | 67707GAC3 | - | - | 20,000,000 | - | $20,044,686 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XIV Ltd|6.84017|07/15/2029, 6.84%, 07/15/29 | OCT14 2012-1A | 67590ABR2 | - | - | 20,000,000 | - | $20,022,800 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 93 CLO Ltd|7.19017|01/15/2034, 7.19%, 01/15/34 | DRSLF 2021-93A | 26190TAC5 | - | - | 20,000,000 | - | $20,017,778 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2022-IV Ltd|7.02766|07/16/2035, 7.03%, 07/16/35 | CIFC 2022-4A | 12567WAC3 | - | - | 20,000,000 | - | $20,014,493 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2020-4 Ltd|7.26781|10/20/2036, 7.27%, 10/20/36 | BCC 2020-4A | 05684KAU1 | - | - | 19,500,000 | - | $20,012,299 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVI Ltd|6.65942|04/20/2033, 6.66%, 04/20/33 | SYMP 2021-26A | 87190GAC5 | - | - | 19,610,000 | - | $19,919,575 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXI CLO Ltd|7.05686|04/20/2037, 7.06%, 04/20/37 | ARES 2021-61A | 04019DAN2 | - | - | 19,900,000 | - | $19,919,066 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd|7.26236|01/25/2036, 7.26%, 01/25/36 | BSP 2023-33A | 08179DAC3 | - | - | 19,375,000 | - | $19,782,916 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Point VIII CLO Ltd|7.0807|02/20/2030, 7.08%, 02/20/30 | RACEP 2013-8A | 74982LBA7 | - | - | 19,290,000 | - | $19,497,859 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US Clo V Ltd|7.6113|01/15/2036, 7.61%, 01/15/36 | TKO 2023-2A | 88675YAC8 | - | - | 18,500,000 | - | $19,165,360 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO IV|7.14431|04/20/2037, 7.14%, 04/20/37 | CCITY 2022-4A | 228233AN2 | - | - | 19,000,000 | - | $19,098,723 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Clo 37 Ltd|6.74942|01/20/2035, 6.75%, 01/20/35 | KKR 37A | 48254FAA6 | - | - | 18,750,000 | - | $19,060,342 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXXIII|6.73019|10/24/2034, 6.73%, 10/24/34 | APID 2020-33A | 03768MAJ6 | - | - | 18,630,000 | - | $18,932,079 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 70 Alto Ltd|7.415949|10/20/2036, 7.42%, 10/20/36 | OCT70 2023-1A | 67578CAC8 | - | - | 18,000,000 | - | $18,815,179 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXV CLO Ltd|7.07467|07/25/2034, 7.07%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAC1 | - | - | 18,000,000 | - | $18,311,833 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 4 Ltd|6.76566|10/26/2034, 6.77%, 10/26/34 | SPEAK 2017-4A | 82667EAC5 | - | - | 18,000,000 | - | $18,285,616 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd|7.25699|05/15/2033, 7.26%, 05/15/33 | OAKCL 2022-1A | 67402LAG1 | - | - | 18,000,000 | - | $18,238,884 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 72 B Ltd|7.04577|04/25/2037, 7.05%, 04/25/37 | GCBSL 2024-72A | 381941AJ2 | - | - | 18,000,000 | - | $18,100,942 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Point Clo 4 Ltd|7.08711|04/15/2037, 7.09%, 04/15/37 | SPCLO 2024-4A | 82809EAJ9 | - | - | 18,000,000 | - | $18,099,361 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 21 Ltd|7.92433|01/25/2033, 7.92%, 01/25/33 | RAD 2023-21A | 750099AE3 | - | - | 17,335,572 | - | $18,082,117 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd|6.88927|07/16/2031, 6.89%, 07/16/31 | LCM 27A | 50200JAE1 | - | - | 18,000,000 | - | $18,012,044 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 1 Ltd|6.69856|01/15/2035, 6.70%, 01/15/35 | ABBSL 2020-1A | 00038KAN1 | - | - | 17,921,000 | - | $17,936,758 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXIX CLO Ltd|7.02927|04/15/2036, 7.03%, 04/15/36 | ARES 2024-69A | 039953AC8 | - | - | 17,500,000 | - | $17,623,778 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXIII Ltd|6.7707|11/20/2034, 6.77%, 11/20/34 | BLUEM 2021-33A | 09630MAA8 | - | - | 17,400,000 | - | $17,596,784 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd|6.61942|04/20/2034, 6.62%, 04/20/34 | VOYA 2017-3A | 92915QAU7 | - | - | 16,920,000 | - | $17,202,645 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-11R Ltd|6.75942|01/20/2035, 6.76%, 01/20/35 | CBAM 2019-11RA | 12510TAA2 | - | - | 16,897,000 | - | $17,176,578 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 36 Ltd|6.77017|10/15/2034, 6.77%, 10/15/34 | KKR 36A | 48255AAA6 | - | - | 17,130,000 | - | $17,172,110 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-3S LTD|6.65017|04/15/2034, 6.65%, 04/15/34 | CGMS 2021-3SA | 14315DAA0 | - | - | 16,800,000 | - | $16,857,740 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Clo 16 Ltd|6.78942|10/20/2034, 6.79%, 10/20/34 | KKR 16 | 48251BAW0 | - | - | 16,550,000 | - | $16,826,490 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco CLO 2022-2 Ltd|6.75781|07/20/2035, 6.76%, 07/20/35 | INVCO 2022-2A | 46145XAA4 | - | - | 16,500,000 | - | $16,780,073 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katayma CLO I Ltd|7.51781|10/20/2036, 7.52%, 10/20/36 | KTAMA 2023-1A | 48585JAC4 | - | - | 16,000,000 | - | $16,697,658 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 1 LTD|7.01281|04/20/2037, 7.01%, 04/20/37 | OAKC 2018-1A | 67115WAS9 | - | - | 16,600,000 | - | $16,634,797 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 105 CLO Ltd|8.39791|04/18/2036, 8.40%, 04/18/36 | DRSLF 2023-105A | 26253QAE1 | - | - | 16,550,000 | - | $16,606,569 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zais Clo 17 Ltd|7.15942|10/20/2033, 7.16%, 10/20/33 | ZAIS 2021-17A | 98888JAE9 | - | - | 16,000,000 | - | $16,279,789 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLVII Ltd|7.06375|04/19/2037, 7.06%, 04/19/37 | MDPK 2020-47A | 55820FAL2 | - | - | 16,000,000 | - | $16,214,364 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Debt Capital CLO 2024-I Ltd|6.97014|04/22/2037, 6.97%, 04/22/37 | TCIFC 2024-1A | 88240JAC7 | - | - | 16,000,000 | - | $16,130,796 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XVII|6.55942|10/20/2030, 6.56%, 10/20/30 | SNDPT 2017-3A | 83611GAL5 | - | - | 15,864,907 | - | $16,120,493 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXVIII Funding Ltd|7.071|04/25/2037, 7.07%, 04/25/37 | REG28 2024-1A | 75901PAC0 | - | - | 16,000,000 | - | $16,069,456 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 16 Ltd|6.70017|07/15/2036, 6.70%, 07/15/36 | RRAM 2021-16A | 74971CAA1 | - | - | 16,035,000 | - | $16,065,394 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2020-20 Ltd|7.02339|04/18/2037, 7.02%, 04/18/37 | OCP 2020-20A | 670859AN7 | - | - | 16,000,000 | - | $16,031,215 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2021-3 Ltd|6.99017|01/15/2035, 6.99%, 01/15/35 | PLMRS 2021-3A | 69688FAC4 | - | - | 16,000,000 | - | $16,018,491 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 43 Ltd|7.04|04/15/2037, 7.04%, 04/15/37 | SYMP 2024-43A | 87170BAC0 | - | - | 16,000,000 | - | $16,005,456 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-I Ltd|6.67942|04/20/2032, 6.68%, 04/20/32 | CIFC 2019-1A | 12553DAJ6 | - | - | 15,710,000 | - | $15,970,416 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 19 Ltd|8.66781|04/20/2035, 8.67%, 04/20/35 | RAD 2023-19A | 750104AG6 | - | - | 15,500,000 | - | $15,871,085 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 24 Ltd|7.27856|01/15/2036, 7.28%, 01/15/36 | RRAM 2022-24A | 75000HAN4 | - | - | 15,750,000 | - | $15,857,127 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-V Ltd|7.34017|01/15/2035, 7.34%, 01/15/35 | CIFC 2019-5A | 12554XAU6 | - | - | 15,500,000 | - | $15,568,596 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 68 Ltd|7.3011|10/20/2036, 7.30%, 10/20/36 | OCT68 2023-1A | 675949AE1 | - | - | 15,000,000 | - | $15,568,049 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 16 Ltd|7.28498|10/20/2036, 7.28%, 10/20/36 | OAKC 2023-16A | 676924AC7 | - | - | 15,000,000 | - | $15,520,197 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture XXX CLO Ltd|6.94017|01/15/2031, 6.94%, 01/15/31 | VENTR 2017-30A | 92331NAC0 | - | - | 15,500,000 | - | $15,491,834 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRX 7 Ltd|6.68856|07/15/2035, 6.69%, 07/15/35 | RRAMX 2022-7A | 40257DAA5 | - | - | 15,400,000 | - | $15,422,425 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXIII Ltd|7.66193|04/21/2035, 7.66%, 04/21/35 | MDPK 2023-63A | 55817GAC5 | - | - | 15,000,000 | - | $15,330,587 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd|6.73942|04/20/2034, 6.74%, 04/20/34 | TCW 2020-1A | 87190CAW0 | - | - | 15,000,000 | - | $15,248,102 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegany Park CLO Ltd|6.61781|01/20/2035, 6.62%, 01/20/35 | ALLPK 2019-1A | 017154AL9 | - | - | 15,000,000 | - | $15,243,103 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LVII CLO Ltd|6.73628|01/25/2035, 6.74%, 01/25/35 | ARES 2020-57A | 04017NAQ5 | - | - | 15,000,000 | - | $15,241,112 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LVI CLO Ltd|6.74628|10/25/2034, 6.75%, 10/25/34 | ARES 2020-56A | 04018NAN1 | - | - | 14,950,000 | - | $15,187,850 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital CLO 2024-1 Ltd|7.07454|04/16/2037, 7.07%, 04/16/37 | BCC 2024-1A | 056920AC5 | - | - | 15,000,000 | - | $15,131,619 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund Ltd|6.84942|01/20/2034, 6.85%, 01/20/34 | ATCLO 2021-16A | 04940AAA0 | - | - | 14,845,000 | - | $15,094,218 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 71 Ltd|6.99149|04/18/2037, 6.99%, 04/18/37 | OCT71 2024-1A | 67579CAJ2 | - | - | 15,000,000 | - | $15,079,584 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-7 LTD|7.24017|10/15/2035, 7.24%, 10/15/35 | CGMS 2021-7A | 14316WAC3 | - | - | 15,000,000 | - | $15,064,417 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 38 Ltd|7.27856|04/15/2033, 7.28%, 04/15/33 | KKR 38A | 48259BAJ1 | - | - | 15,000,000 | - | $15,029,291 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-1 Ltd|7.32856|04/15/2030, 7.33%, 04/15/30 | PSTAT 2022-1A | 69701CAE0 | - | - | 15,000,000 | - | $15,013,849 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd|7.12|04/20/2036, 7.12%, 04/20/36 | STCP 2024-5A | 87122YAC9 | - | - | 15,000,000 | - | $15,005,100 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon CLO 2023-2 Ltd|7.07|05/15/2037, 7.07%, 05/15/37 | CANYC 2023-2A | 13887AAC2 | - | - | 15,000,000 | - | $15,000,000 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Clo 34 Ltd|7.39017|07/15/2034, 7.39%, 07/15/34 | KKR 34A | 48253UAC0 | - | - | 14,875,000 | - | $14,924,015 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd|6.67942|04/20/2034, 6.68%, 04/20/34 | ROCKT 2017-1A | 77340EAW6 | - | - | 14,500,000 | - | $14,736,748 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 28A Clo Ltd|7.02942|10/20/2034, 7.03%, 10/20/34 | VENTR 2017-28AA | 92331DAY4 | - | - | 14,250,000 | - | $14,456,768 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd|6.68927|07/16/2035, 6.69%, 07/16/35 | NEUB 2021-42A | 64133WAA3 | - | - | 14,368,725 | - | $14,401,219 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battalion Clo XXI Ltd|6.77017|07/15/2034, 6.77%, 07/15/34 | BATLN 2021-21A | 07134WAA1 | - | - | 14,225,000 | - | $14,228,970 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-11R Ltd|7.07942|01/20/2035, 7.08%, 01/20/35 | CBAM 2019-11RA | 12510TAB0 | - | - | 13,889,000 | - | $14,129,172 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak II Ltd|8.81781|07/20/2036, 8.82%, 07/20/36 | SAND 2023-1A | 80013TAG8 | - | - | 13,600,000 | - | $14,083,067 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII Ltd|7.32354|10/23/2034, 7.32%, 10/23/34 | SYMP 2021-28A | 87168BAE0 | - | - | 13,750,000 | - | $13,975,633 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-4 Ltd|7.57258|10/21/2036, 7.57%, 10/21/36 | BCC 2023-4A | 05685EAC4 | - | - | 13,150,000 | - | $13,755,150 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XX Funding Ltd|6.75017|10/15/2034, 6.75%, 10/15/34 | REG20 2021-2A | 75884YAA6 | - | - | 13,481,022 | - | $13,486,394 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2022-1 Ltd|7.31781|04/20/2034, 7.32%, 04/20/34 | BOBA 2022-1A | 05766EAC6 | - | - | 13,000,000 | - | $13,232,401 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital Clo 13 LLC|6.69017|04/15/2034, 6.69%, 04/15/34 | ANCHC 2019-13A | 033291AL9 | - | - | 13,095,000 | - | $13,107,825 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2017-5 Ltd|6.82942|01/20/2030, 6.83%, 01/20/30 | CGMS 2017-5A | 14316AAC1 | - | - | 12,895,000 | - | $13,091,406 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 East CLO 2023-II Ltd|7.47856|10/15/2036, 7.48%, 10/15/36 | NWML 2023-2A | 817941AC1 | - | - | 13,000,000 | - | $13,064,388 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-3 Ltd|7.35751|01/20/2037, 7.36%, 01/20/37 | PLMRS 2023-3A | 696926AC8 | - | - | 12,500,000 | - | $12,870,025 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 15 Ltd|6.66942|01/20/2034, 6.67%, 01/20/34 | RAD 2021-15A | 750103AA1 | - | - | 12,400,000 | - | $12,602,046 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak Ltd|7.39017|10/15/2034, 7.39%, 10/15/34 | SAND 2021-1A | 800130AE6 | - | - | 12,500,000 | - | $12,523,702 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon CLO XIII Ltd|7.03398|04/15/2032, 7.03%, 04/15/32 | MCLO | 56579ABK5 | - | - | 12,500,000 | - | $12,513,907 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Cent CLO 29 Ltd|6.74942|10/20/2034, 6.75%, 10/20/34 | CECLO 2020-29A | 197363AU8 | - | - | 12,140,000 | - | $12,340,621 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 Capital Clo 4 Ltd|7.46735|01/15/2034, 7.47%, 01/15/34 | PUTNM 2023-2A | 883932AJ4 | - | - | 12,000,000 | - | $12,320,169 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2024-1 Ltd|7.12562|01/16/2037, 7.13%, 01/16/37 | TCW 2024-1A | 87252MAE3 | - | - | 12,000,000 | - | $12,131,718 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2016-11 Ltd|7.02118|04/26/2036, 7.02%, 04/26/36 | OCP 2016-11A | 67110DBC0 | - | - | 12,000,000 | - | $12,101,249 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-32 Ltd|7.045|04/23/2037, 7.04%, 04/23/37 | OCP 2024-32A | 67570CAC6 | - | - | 12,000,000 | - | $12,004,080 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrow Hanley CLO III Ltd|7.148|04/20/2037, 7.15%, 04/20/37 | BARHN 2024-3A | 06875VAC4 | - | - | 12,000,000 | - | $12,000,000 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 43 Ltd|7.32856|01/15/2036, 7.33%, 01/15/36 | KKR 2022-43A | 48255UAL8 | - | - | 11,750,000 | - | $11,786,628 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REESE PARK CLO LTD|6.7056|10/15/2034, 6.71%, 10/15/34 | RESPK 2020-1A | 758465BA5 | - | - | 11,450,000 | - | $11,491,612 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battalion CLO VIII Ltd|6.65854|07/18/2030, 6.66%, 07/18/30 | BATLN 2015-8A | 07132ACC5 | - | - | 11,429,911 | - | $11,455,994 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO XXXII Ltd|7.31447|10/25/2036, 7.31%, 10/25/36 | BSP 2023-32A | 08181FAC4 | - | - | 11,000,000 | - | $11,353,551 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikes Peak Clo 11|7.27467|07/25/2034, 7.27%, 07/25/34 | PIPK 2022-11A | 72132KAA3 | - | - | 11,000,000 | - | $11,204,889 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 66 Ltd|7.32568|11/16/2036, 7.33%, 11/16/36 | OCT66 2022-1A | 67577WAQ4 | - | - | 11,000,000 | - | $11,195,645 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 8 Ltd|6.84942|04/20/2033, 6.85%, 04/20/33 | SPEAK 2020-8A | 56845NAA8 | - | - | 11,000,000 | - | $11,184,536 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battalion Clo 17 Ltd|7.01942|03/09/2034, 7.02%, 03/09/34 | BATLN 2021-17A | 07133PAJ8 | - | - | 11,000,000 | - | $11,148,396 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steele Creek Clo 2018-2 Ltd|6.7807|08/18/2031, 6.78%, 08/18/31 | STCR 2018-2A | 85816LAA6 | - | - | 10,961,586 | - | $11,090,437 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd|7.22741|10/20/2034, 7.23%, 10/20/34 | MSEV 2021-1A | 61773KAC6 | - | - | 10,845,000 | - | $11,034,270 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 7 Ltd|7.01707|04/17/2036, 7.02%, 04/17/36 | RAD 2020-7A | 74936GAJ7 | - | - | 11,000,000 | - | $11,025,584 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 76 CLO Ltd|6.72942|10/20/2034, 6.73%, 10/20/34 | DRSLF 2019-76A | 26252WAU3 | - | - | 10,750,000 | - | $10,927,382 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-6 Ltd|7.62942|10/21/2034, 7.63%, 10/21/34 | BCC 2021-6A | 05684PAG1 | - | - | 10,700,000 | - | $10,899,830 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 4-R Ltd|6.6312|01/28/2031, 6.63%, 01/28/31 | ANCHC 2014-4RA | 03328LAA0 | - | - | 10,540,354 | - | $10,699,168 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 58 Ltd|7.32856|07/15/2037, 7.33%, 07/15/37 | OCT58 2022-1A | 675932AG2 | - | - | 10,665,000 | - | $10,678,973 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Clo Ltd 2023-I|6.67942|01/20/2034, 6.68%, 01/20/34 | BABSN LP-2A | 06763BAA7 | - | - | 10,450,000 | - | $10,620,601 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak Hill Credit Partners|7.02561|04/20/2037, 7.03%, 04/20/37 | OAKC 2017-15A | 67707BAH3 | - | - | 10,500,000 | - | $10,554,300 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 102 CLO Ltd|7.32856|10/15/2036, 7.33%, 10/15/36 | DRSLF 2023-102A | 26253TAC9 | - | - | 10,400,000 | - | $10,461,821 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 41 Ltd|6.65856|04/15/2035, 6.66%, 04/15/35 | KKR 2022-41A | 48255PAA3 | - | - | 10,359,000 | - | $10,388,812 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 22 Ltd|7.47238|01/20/2037, 7.47%, 01/20/37 | RAD 2023-22A | 74923VAC4 | - | - | 10,000,000 | - | $10,350,694 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 45 Ltd|6.66856|04/15/2035, 6.67%, 04/15/35 | OCT45 2019-1A | 67577MAN3 | - | - | 10,320,000 | - | $10,337,255 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 24 Ltd|7.29358|12/11/2033, 7.29%, 12/11/33 | ELM24 2023-3A | 290020AC0 | - | - | 10,000,000 | - | $10,269,159 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 44 Ltd|7.35967|01/20/2036, 7.36%, 01/20/36 | KKR 44A | 481950AC7 | - | - | 10,000,000 | - | $10,246,578 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sycamore Tree CLO 2023-4 Ltd|7.71781|10/20/2036, 7.72%, 10/20/36 | STCP 2023-4A | 870923AC3 | - | - | 10,000,000 | - | $10,205,688 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 107 CLO Ltd|7.45699|08/15/2035, 7.46%, 08/15/35 | DRSLF 2023-107A | 26254FAC8 | - | - | 10,000,000 | - | $10,181,569 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2022-2 LTD|7.31781|04/20/2035, 7.32%, 04/20/35 | CGMS 2022-2A | 143119AE5 | - | - | 10,000,000 | - | $10,180,450 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXIV Funding Ltd|6.97942|01/20/2035, 6.98%, 01/20/35 | REG24 2021-5A | 75889HAC4 | - | - | 10,000,000 | - | $10,170,858 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 58B Ltd|7.03628|01/25/2035, 7.04%, 01/25/35 | GCBSL 2021-58A | 38178TAC6 | - | - | 10,000,000 | - | $10,165,974 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXVII Funding Ltd|7.02562|04/26/2037, 7.03%, 04/26/37 | REG27 2024-1A | 758970AC1 | - | - | 10,000,000 | - | $10,095,585 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 25 Ltd|7.01887|04/17/2037, 7.02%, 04/17/37 | ELM25 2024-1A | 29001BAC7 | - | - | 10,000,000 | - | $10,088,366 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXV Funding Ltd|7.22856|07/15/2036, 7.23%, 07/15/36 | REG25 2023-1A | 758978AA8 | - | - | 10,000,000 | - | $10,088,342 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 30 Ltd|7.05864|04/21/2037, 7.06%, 04/21/37 | AGL 2024-30A | 00120VAC0 | - | - | 10,000,000 | - | $10,072,811 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XLVII Ltd|7.00431|04/26/2037, 7.00%, 04/26/37 | APID 2024-47A | 03770QAC8 | - | - | 10,000,000 | - | $10,072,415 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund VII Ltd|7.14218|11/27/2031, 7.14%, 11/27/31 | ATCLO 2016-7A | 04941TAU4 | - | - | 10,000,000 | - | $10,071,065 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2015-9 Ltd|6.57856|01/15/2033, 6.58%, 01/15/33 | OCP 2015-9A | 67091YAU8 | - | - | 10,020,000 | - | $10,034,203 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 27 Ltd|7.27856|10/15/2035, 7.28%, 10/15/35 | RRAM 2023-27A | 78110VAC8 | - | - | 10,000,000 | - | $10,033,657 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXVII Ltd|6.99521|04/25/2037, 7.00%, 04/25/37 | MDPK 2024-67A | 55821YAJ5 | - | - | 10,000,000 | - | $10,031,034 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2022-V Ltd|7.04766|01/16/2037, 7.05%, 01/16/37 | CIFC 2022-5A | 12572GAW7 | - | - | 10,000,000 | - | $10,010,783 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO XXXIV Ltd|7.062|07/25/2037, 7.06%, 07/25/37 | BSP 2024-34A | 081928AC7 | - | - | 10,000,000 | - | $10,003,450 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 78 CLO Ltd|0|04/17/2037, 0.00%, 04/17/37 | DRSLF 2020-78A | 26253LAL6 | - | - | 10,000,000 | - | $10,000,000 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XVI Ltd|7.24017|10/15/2031, 7.24%, 10/15/31 | SYMP 2015-16A | 87165VAH2 | - | - | 10,000,000 | - | $9,893,495 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2022-2 Ltd|7.46781|10/20/2035, 7.47%, 10/20/35 | ROCKT 2022-2A | 77340LAP5 | - | - | 9,500,000 | - | $9,692,381 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd|6.61952|04/18/2036, 6.62%, 04/18/36 | WINDR 2017-1A | 97315TAC6 | - | - | 9,250,000 | - | $9,406,520 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2023-2 LTD|7.56781|07/20/2036, 7.57%, 07/20/36 | CGMS 2023-2A | 14318GAC6 | - | - | 9,000,000 | - | $9,252,640 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXVI Funding Ltd|7.2282|01/25/2037, 7.23%, 01/25/37 | REG26 2023-2A | 75900QAC9 | - | - | 9,000,000 | - | $9,248,373 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 25 Ltd|7.27378|01/25/2036, 7.27%, 01/25/36 | BALLY 2023-25A | 05876QAC6 | - | - | 9,000,000 | - | $9,228,267 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP Aegis CLO 2023-29 Ltd|7.33004|01/20/2035, 7.33%, 01/20/35 | OCPA 2023-29A | 67118BAC7 | - | - | 9,000,000 | - | $9,220,634 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CQS US CLO 2023-3 Ltd|7.46899|01/25/2037, 7.47%, 01/25/37 | CQS 2023-3A | 223929AC4 | - | - | 9,000,000 | - | $9,153,358 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empower CLO 2024-1 Ltd|7.11068|04/25/2037, 7.11%, 04/25/37 | EMPWR 2024-1A | 29244RAJ4 | - | - | 9,000,000 | - | $9,060,260 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 48 Ltd|7.3629|10/20/2036, 7.36%, 10/20/36 | KKR 48A | 48256EAC3 | - | - | 8,750,000 | - | $9,043,478 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel 2019-1 Ltd|7.07942|07/20/2032, 7.08%, 07/20/32 | PARL 2019-1A | 69916XAU9 | - | - | 9,000,000 | - | $9,005,123 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO I Ltd|7.03135|04/20/2037, 7.03%, 04/20/37 | ELMW1 2019-1A | 290015AY2 | - | - | 8,750,000 | - | $8,864,128 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 28 LTD|7.30326|01/21/2037, 7.30%, 01/21/37 | AGL 2023-28A | 00120WAL8 | - | - | 8,600,000 | - | $8,848,687 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2023-4 LTD|7.32433|10/25/2036, 7.32%, 10/25/36 | CGMS 2023-4A | 14319CAC4 | - | - | 8,000,000 | - | $8,292,085 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2023-20 Ltd|7.3586|01/20/2037, 7.36%, 01/20/37 | MSEV 2023-20A | 617936AC3 | - | - | 8,000,000 | - | $8,223,423 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 6-R Ltd|7.50449|01/20/2037, 7.50%, 01/20/37 | PPMC 2022-6RA | 693975AL8 | - | - | 8,000,000 | - | $8,209,224 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2023-2 Ltd|7.56781|07/20/2036, 7.57%, 07/20/36 | OAKCL 2023-2A | 67401QAJ5 | - | - | 8,000,000 | - | $8,196,305 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimaran Cavu 2019-1 Ltd|7.47942|07/20/2032, 7.48%, 07/20/32 | CAVU 2019-1A | 89624CAC6 | - | - | 8,000,000 | - | $8,147,440 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birch Grove CLO 2 Ltd|7.07118|10/19/2034, 7.07%, 10/19/34 | BGCLO 2021-2A | 09077LAC6 | - | - | 8,000,000 | - | $8,143,083 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steele Creek CLO 2014-1 Ltd|6.64942|04/21/2031, 6.65%, 04/21/31 | STCR 2014-1RA | 85816WAC8 | - | - | 7,997,468 | - | $8,127,675 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 30 Ltd|7.24092|01/15/2037, 7.24%, 01/15/37 | AMMC 2024-30A | 03165UAC2 | - | - | 8,000,000 | - | $8,107,102 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2019-1 AMR Ltd|7.08729|08/16/2034, 7.09%, 08/16/34 | TCW 2019-1A | 87241EAS4 | - | - | 8,000,000 | - | $8,099,750 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post CLO 2024-1 Ltd|7.07244|04/20/2037, 7.07%, 04/20/37 | POST 2024-1A | 73743EAC2 | - | - | 8,000,000 | - | $8,066,823 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvest US CLO 2024-1 Ltd|7.15947|04/18/2037, 7.16%, 04/18/37 | HARUS 2024-1A | 41755WAC4 | - | - | 8,000,000 | - | $8,056,009 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 40 Ltd|7.32856|01/14/2034, 7.33%, 01/14/34 | SYMP 2023-40A | 871989AK5 | - | - | 8,000,000 | - | $8,030,882 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd|7.49017|04/15/2034, 7.49%, 04/15/34 | NEUB 2017-16SA | 64131TAS3 | - | - | 8,000,000 | - | $8,024,898 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO I Ltd|7.00952|01/18/2035, 7.01%, 01/18/35 | TKO 2021-1A | 88675SAC1 | - | - | 8,000,000 | - | $8,009,948 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 43 CLO Ltd|7.09017|04/15/2034, 7.09%, 04/15/34 | VENTR 2021-43A | 92290CAD1 | - | - | 7,500,000 | - | $7,500,088 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 2 Ltd|6.67017|10/15/2031, 6.67%, 10/15/31 | RAD 2018-2A | 48661TAJ4 | - | - | 7,445,187 | - | $7,464,850 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2018-1 Ltd|6.52118|04/19/2031, 6.52%, 04/19/31 | VOYA 2018-1A | 92917AAA4 | - | - | 7,311,812 | - | $7,432,531 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battalion Clo XV Ltd|7.17868|01/17/2033, 7.18%, 01/17/33 | BATLN 2020-15A | 07131AAJ3 | - | - | 7,500,000 | - | $7,366,784 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO VI-R LTD|6.82942|10/20/2031, 6.83%, 10/20/31 | SNDPT 2014-2RA | 83613WAA2 | - | - | 7,125,000 | - | $7,244,181 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Clo 24 Ltd|6.65942|04/20/2032, 6.66%, 04/20/32 | KKR 24 | 48252RAL8 | - | - | 7,110,000 | - | $7,225,655 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2024-25 Ltd|7.05391|04/20/2037, 7.05%, 04/20/37 | OAKCL 2024-25A | 67402PAL1 | - | - | 7,000,000 | - | $7,071,057 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 26 Ltd|6.99149|04/18/2037, 6.99%, 04/18/37 | ELM26 | 29004CAC2 | - | - | 7,000,000 | - | $7,030,076 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 35 Ltd|6.99017|10/15/2034, 6.99%, 10/15/34 | LCM 35A | 50202QAC7 | - | - | 7,000,000 | - | $6,911,455 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro CLO XIV Ltd|6.94017|10/15/2034, 6.94%, 10/15/34 | ALLEG 2021-2A | 01751AAL0 | - | - | 6,875,000 | - | $6,880,755 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2018-8 Ltd/KY|6.69942|10/20/2029, 6.70%, 10/20/29 | CBAM 2018-8A | 12478CAA9 | - | - | 6,738,547 | - | $6,848,886 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XVI Ltd|7.28259|01/20/2037, 7.28%, 01/20/37 | SIXST 2020-16A | 83012DAS2 | - | - | 5,500,000 | - | $5,646,225 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 10 Ltd|6.74741|04/23/2034, 6.75%, 04/23/34 | RAD 2021-10A | 48662LAA9 | - | - | 5,520,000 | - | $5,610,573 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL Core CLO 4 LTD|6.64942|04/20/2033, 6.65%, 04/20/33 | AGL 2020-4A | 001199AG3 | - | - | 5,500,000 | - | $5,589,645 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Park Blue CLO 2023-IV Ltd|7.32865|01/25/2037, 7.33%, 01/25/37 | PKBLU 2023-4A | 699917AC4 | - | - | 5,000,000 | - | $5,131,479 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XLIII Ltd|7.37467|04/25/2035, 7.37%, 04/25/35 | APID 2023-43A | 03769UAC2 | - | - | 5,000,000 | - | $5,100,787 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco CLO 2022-2 Ltd|7.06781|07/20/2035, 7.07%, 07/20/35 | INVCO 2022-2A | 46145XAC0 | - | - | 5,000,000 | - | $5,083,769 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO XXI Ltd|6.99017|10/15/2034, 6.99%, 10/15/34 | BSP 2020-21A | 08186RAQ2 | - | - | 5,000,000 | - | $5,007,561 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 42 CLO Ltd|6.89017|04/15/2034, 6.89%, 04/15/34 | VENTR 2021-42A | 923260AE3 | - | - | 5,000,000 | - | $4,985,503 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XX Ltd|6.8812|07/27/2030, 6.88%, 07/27/30 | MDPK 2016-20A | 55819TAQ4 | - | - | 4,750,000 | - | $4,823,600 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium XIV LLC|7.03927|08/23/2030, 7.04%, 08/23/30 | ATRM 14A | 04965LAE8 | - | - | 4,400,000 | - | $4,424,172 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shackleton 2019-XIV Clo Ltd|6.77942|07/20/2034, 6.78%, 07/20/34 | SHACK 2019-14A | 81880XAL6 | - | - | 3,825,000 | - | $3,888,449 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain Fuji US Clo III Ltd|6.74017|01/15/2030, 6.74%, 01/15/30 | BLUEM 2017-3A | 09628FAC3 | - | - | 3,500,000 | - | $3,502,604 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO II Ltd|6.72942|04/20/2034, 6.73%, 04/20/34 | ELMW2 2019-2A | 29001LAL5 | - | - | 3,000,000 | - | $3,049,775 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO 2014-1 Ltd|6.74904|01/30/2031, 6.75%, 01/30/31 | CANYC 2014-1A | 13875LAY4 | - | - | 3,010,000 | - | $3,024,950 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2019-2 Ltd|6.71017|04/15/2031, 6.71%, 04/15/31 | OAKCL 2019-2A | 67401UAN7 | - | - | 3,000,000 | - | $3,005,474 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO Ltd 22|6.72942|07/20/2031, 6.73%, 07/20/31 | KKR 22A | 48252WAA1 | - | - | 2,853,083 | - | $2,900,347 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXII Ltd|6.87854|04/18/2033, 6.88%, 04/18/33 | SYMP 2020-22A | 87167GAA8 | - | - | 2,650,000 | - | $2,650,649 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Creek Clo Ltd 2017-1|6.75942|10/20/2030, 6.76%, 10/20/30 | DCRK 2017-1A | 24380LAC7 | - | - | 2,445,894 | - | $2,486,467 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO XI Ltd|6.76854|12/18/2030, 6.77%, 12/18/30 | MP11 2017-2A | 56607FAA3 | - | - | 1,643,426 | - | $1,649,809 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | CASHUSD0 | - | - | -179,833,953 | - | $-179,833,953 | -2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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