Sustainable & Impact Core Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/03/2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond|3|07/31/2024, 3.00%, 07/31/24 | UST1 | 91282CFA4 | - | - | 1,697,000 | - | $1,671,389 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond|4.625|09/30/2028, 4.62%, 09/30/28 | UST1 | 91282CJA0 | - | - | 1,020,000 | - | $1,012,387 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT|6.14668|09/15/2036, 6.15%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAA3 | - | - | 1,000,000 | - | $976,602 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond|3.875|08/15/2033, 3.88%, 08/15/33 | UST1 | 91282CHT1 | - | - | 1,038,000 | - | $968,372 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool|4.5|10/23/2023, 4.50%, 10/23/23 | G2SF | 21H0426A2 | - | - | 950,000 | - | $861,393 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FR | 3132DPCD8 | - | - | 740,741 | - | $713,814 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|09/01/2052, 5.00%, 09/01/52 | FN | 3140QQD69 | - | - | 685,579 | - | $639,154 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond|4.375|08/31/2028, 4.38%, 08/31/28 | UST1 | 91282CHX2 | - | - | 637,000 | - | $627,958 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3|2.1|05/20/2048, 2.10%, 05/20/48 | GOOD 2021-3CS | 382371AA0 | - | - | 785,715 | - | $566,469 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FN | 3140XLYX0 | - | - | 564,102 | - | $532,356 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond|4.25|12/31/2024, 4.25%, 12/31/24 | UST1 | 91282CGD7 | - | - | 520,000 | - | $518,270 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02|9.57943|08/25/2031, 9.58%, 08/25/31 | CAS 2019-R02 | 20753KAF9 | - | - | 488,208 | - | $514,288 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3|10/18/2023, 3.00%, 10/18/23 | FNCI | 01F0304A3 | - | - | 547,502 | - | $489,029 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH|6.20748|06/15/2038, 6.21%, 06/15/38 | JPMCC 2021-NYAH | 46654EAA9 | - | - | 500,000 | - | $487,602 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|2.5|03/01/2052, 2.50%, 03/01/52 | FN | 3140QNLZ3 | - | - | 570,324 | - | $448,204 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aligned Data Centers Issuer LLC|1.937|08/15/2046, 1.94%, 08/15/46 | ADC 2021-1A | 01627AAA6 | - | - | 500,000 | - | $436,433 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|07/01/2045, 3.00%, 07/01/45 | FN | 3138ETLU8 | - | - | 520,023 | - | $435,006 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 547,562 | - | $427,519 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|10/18/2023, 3.50%, 10/18/23 | FNCI | 01F0324A9 | - | - | 455,414 | - | $415,853 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|05/01/2058, 3.00%, 05/01/58 | FN | 3140FXJG8 | - | - | 512,406 | - | $413,504 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|02/01/2044, 3.50%, 02/01/44 | FR | 3132ADJC3 | - | - | 464,917 | - | $401,846 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond|4.625|09/30/2030, 4.62%, 09/30/30 | UST1 | 91282CHZ7 | - | - | 403,000 | - | $398,229 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|02/01/2043, 3.00%, 02/01/43 | FN | 31418AQR2 | - | - | 454,250 | - | $380,355 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|12/01/2051, 3.00%, 12/01/51 | FN | 3140XJLW1 | - | - | 461,528 | - | $377,948 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc|5.5|03/22/2025, 5.50%, 03/22/25 | KVUE | 49177JAA0 | - | - | 352,000 | - | $351,402 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|6.51495|01/25/2042, 6.51%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAA9 | - | - | 352,643 | - | $350,903 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|2.5|12/01/2036, 2.50%, 12/01/36 | FN | 3140XKDT4 | - | - | 394,482 | - | $345,933 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01|6.31495|12/25/2041, 6.31%, 12/25/41 | CAS 2022-R01 | 20754LAA7 | - | - | 328,593 | - | $326,721 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XGHK8 | - | - | 342,280 | - | $304,202 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2|10/18/2023, 2.00%, 10/18/23 | FNCI | 01F0204A4 | - | - | 356,690 | - | $301,814 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond|.375|09/15/2024, 0.38%, 09/15/24 | UST1 | 91282CCX7 | - | - | 311,000 | - | $296,434 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust 2021-3|1.44|06/20/2052, 1.44%, 06/20/52 | MSAIC 2021-3A | 61946TAA3 | - | - | 363,820 | - | $284,595 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond|3.625|05/15/2053, 3.62%, 05/15/53 | UST1 | 912810TR9 | - | - | 346,000 | - | $280,613 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust 2021-3|1.92|06/20/2052, 1.92%, 06/20/52 | MSAIC 2021-3A | 61946TAB1 | - | - | 363,820 | - | $279,124 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool|3|08/20/2051, 3.00%, 08/20/51 | G2 | 36179WLQ9 | - | - | 324,430 | - | $270,360 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5.5|10/01/2052, 5.50%, 10/01/52 | FN | 3140QQL37 | - | - | 280,190 | - | $270,004 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|5.85|11/05/2027, 5.85%, 11/05/27 | AXP | 025816DB2 | - | - | 259,000 | - | $264,658 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond|3.875|05/15/2043, 3.88%, 05/15/43 | UST1 | 912810TS7 | - | - | 308,000 | - | $264,577 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool|3.5|01/01/2047, 3.50%, 01/01/47 | FG | 3132H7F41 | - | - | 289,651 | - | $251,192 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM International Inc|2.95|01/15/2032, 2.95%, 01/15/32 | RPM | 749685AY9 | - | - | 314,000 | - | $242,857 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT|7.09668|09/15/2036, 7.10%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAL9 | - | - | 250,000 | - | $239,377 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140XJTC7 | - | - | 241,434 | - | $232,657 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 264,000 | - | $221,576 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|4.05|05/03/2029, 4.05%, 05/03/29 | AXP | 025816CW7 | - | - | 225,000 | - | $210,148 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool|3.5|10/23/2023, 3.50%, 10/23/23 | G2SF | 21H0326A3 | - | - | 230,577 | - | $197,843 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2052, 4.50%, 08/01/52 | FR | 3133KPUC0 | - | - | 216,314 | - | $196,134 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALI Mortgage Trust 2019-101C|3.957|03/10/2039, 3.96%, 03/10/39 | CALI 2019-101C | 129890AA7 | - | - | 250,000 | - | $195,524 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.972|02/04/2033, 2.97%, 02/04/33 | BAC | 06051GKK4 | - | - | 250,000 | - | $193,787 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|09/01/2046, 3.00%, 09/01/46 | FN | 3140JAPW2 | - | - | 228,379 | - | $191,228 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2020-8|6.18758|03/25/2051, 6.19%, 03/25/51 | JPMMT 2020-8 | 46652TBM1 | - | - | 199,177 | - | $186,856 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133BWME0 | - | - | 194,945 | - | $181,728 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACEWell 5 Trust|2.628|10/10/2059, 2.63%, 10/10/59 | CPACE 2021-1 | 69410PAA1 | - | - | 238,767 | - | $179,695 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natwest Group PLC|3.032|11/28/2035, 3.03%, 11/28/35 | NWG | 639057AB4 | - | - | 239,000 | - | $179,302 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|1.627|05/11/2027, 1.63%, 05/11/27 | LLOYDS | 53944YAP8 | - | - | 201,000 | - | $178,863 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FR | 3132DNQD8 | - | - | 208,703 | - | $177,926 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunrun Demeter Issuer 2021-2 LLC|2.27|01/30/2057, 2.27%, 01/30/57 | SUNRN 2021-2A | 86772HAA5 | - | - | 227,519 | - | $177,291 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4KZ6 | - | - | 183,761 | - | $176,372 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SREIT Trust 2021-MFP|6.17748|11/15/2038, 6.18%, 11/15/38 | SREIT 2021-MFP | 78472UAA6 | - | - | 179,000 | - | $176,131 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|03/01/2052, 3.50%, 03/01/52 | FN | 3140QNPH9 | - | - | 203,731 | - | $174,373 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool|4|10/23/2023, 4.00%, 10/23/23 | G2SF | 21H0406A6 | - | - | 193,300 | - | $170,727 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|2.5|03/01/2052, 2.50%, 03/01/52 | FN | 3140QNLY6 | - | - | 213,317 | - | $167,646 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|2.943|01/21/2033, 2.94%, 01/21/33 | MS | 61747YEL5 | - | - | 214,000 | - | $165,830 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2|6.61495|02/25/2042, 6.61%, 02/25/42 | STACR 2022-DNA2 | 35564KRE1 | - | - | 163,133 | - | $163,271 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc|3.9|11/19/2029, 3.90%, 11/19/29 | HAS | 418056AZ0 | - | - | 178,000 | - | $158,490 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A|1.54|07/17/2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | - | 178,374 | - | $155,707 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4K60 | - | - | 165,705 | - | $154,726 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XBJE1 | - | - | 173,223 | - | $153,952 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP|4.5|12/01/2028, 4.50%, 12/01/28 | BXP | 10112RBA1 | - | - | 168,000 | - | $153,133 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.963|01/25/2033, 2.96%, 01/25/33 | JPM | 46647PCU8 | - | - | 192,000 | - | $150,850 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5|2.31|10/20/2048, 2.31%, 10/20/48 | GOOD 2021-5CS | 38237HAA5 | - | - | 200,580 | - | $147,747 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN|.86|02/26/2029, 0.86%, 02/26/29 | CACLN 2021-3 | 46591HCE8 | - | - | 150,269 | - | $143,536 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.956|05/13/2031, 2.96%, 05/13/31 | JPM | 46647PBP0 | - | - | 171,000 | - | $139,877 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1|7.41495|03/25/2042, 7.41%, 03/25/42 | STACR 2022-HQA1 | 35564KTA7 | - | - | 135,383 | - | $136,771 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|3.95|04/23/2027, 3.95%, 04/23/27 | MS | 61761JZN2 | - | - | 145,000 | - | $136,009 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|09/01/2057, 3.00%, 09/01/57 | FN | 3140FXG30 | - | - | 164,314 | - | $132,599 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool|2.5|03/20/2051, 2.50%, 03/20/51 | G2 | 36179WBY3 | - | - | 160,933 | - | $129,323 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03|7.41495|03/25/2042, 7.41%, 03/25/42 | CAS 2022-R03 | 20753XAA2 | - | - | 125,167 | - | $126,460 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.299|07/21/2032, 2.30%, 07/21/32 | BAC | 06051GKA6 | - | - | 164,000 | - | $122,416 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co|5.95|11/01/2032, 5.95%, 11/01/32 | EIX | 842400HT3 | - | - | 120,000 | - | $120,482 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FN | 3140QQEC5 | - | - | 124,203 | - | $119,122 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP|2.55|04/01/2032, 2.55%, 04/01/32 | BXP | 10112RBE3 | - | - | 163,000 | - | $115,679 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.55|02/15/2034, 5.55%, 02/15/34 | NDAQ | 63111XAJ0 | - | - | 121,000 | - | $114,871 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jersey Mike's Funding|4.433|02/15/2050, 4.43%, 02/15/50 | JMIKE 2019-1A | 476681AA9 | - | - | 124,062 | - | $114,466 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FR | 3132DNH30 | - | - | 132,965 | - | $114,061 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 896239AE0 | - | - | 115,000 | - | $110,857 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 3140XHVN4 | - | - | 129,652 | - | $110,532 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Femsa SAB de CV|1.85|09/01/2032, 1.85%, 09/01/32 | KOF | 191241AJ7 | - | - | 150,000 | - | $109,326 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.057|01/25/2033, 3.06%, 01/25/33 | C | 17327CAQ6 | - | - | 139,000 | - | $107,963 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc|2|05/18/2032, 2.00%, 05/18/32 | ARE | 015271AW9 | - | - | 146,000 | - | $105,003 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04|7.31495|03/25/2042, 7.31%, 03/25/42 | CAS 2022-R04 | 20753YCH3 | - | - | 104,035 | - | $104,936 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc|5.1|05/15/2044, 5.10%, 05/15/44 | HAS | 418056AU1 | - | - | 128,000 | - | $103,975 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKQ Corp|5.75|06/15/2028, 5.75%, 06/15/28 | LKQ | 501889AC3 | - | - | 105,000 | - | $103,881 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc|4.75|04/15/2035, 4.75%, 04/15/35 | ARE | 015271BA6 | - | - | 116,000 | - | $103,012 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Inc|1.55|03/15/2028, 1.55%, 03/15/28 | EQIX | 29444UBL9 | - | - | 122,000 | - | $100,663 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 107,000 | - | $100,428 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2018-4|6.3342|01/25/2048, 6.33%, 01/25/48 | NRZT 2018-4A | 64828FCS9 | - | - | 98,090 | - | $97,178 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|2.5|03/01/2052, 2.50%, 03/01/52 | FN | 3140XGFX2 | - | - | 121,702 | - | $95,605 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FN | 31418ARE0 | - | - | 113,943 | - | $95,315 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|12/01/2049, 3.50%, 12/01/49 | FN | 3140XHLE5 | - | - | 108,750 | - | $93,362 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|5.068|01/24/2034, 5.07%, 01/24/34 | PNC | 693475BM6 | - | - | 103,000 | - | $92,160 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|03/01/2052, 3.50%, 03/01/52 | FN | 3140XGJ67 | - | - | 105,675 | - | $90,619 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2052, 4.50%, 08/01/52 | FN | 3140QPX69 | - | - | 99,074 | - | $89,831 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond|4.625|09/15/2026, 4.62%, 09/15/26 | UST1 | 91282CHY0 | - | - | 88,000 | - | $87,422 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FN | 3140QS3W9 | - | - | 89,804 | - | $86,462 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc|3|05/15/2032, 3.00%, 05/15/32 | JBSSBZ | 46590XAP1 | - | - | 113,000 | - | $84,650 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 87,000 | - | $84,636 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2052, 4.50%, 08/01/52 | FR | 3133KPUD8 | - | - | 93,211 | - | $84,459 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|3.7|05/15/2027, 3.70%, 05/15/27 | UNH | 91324PEG3 | - | - | 88,000 | - | $84,034 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Inc|2.5|05/15/2031, 2.50%, 05/15/31 | EQIX | 29444UBS4 | - | - | 108,000 | - | $83,937 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|06/01/2049, 3.50%, 06/01/49 | FN | 3140XDXB7 | - | - | 95,425 | - | $81,922 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd|3.875|01/15/2027, 3.88%, 01/15/27 | AVGO | 11134LAH2 | - | - | 86,000 | - | $80,936 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC|4.25|04/27/2032, 4.25%, 04/27/32 | CSLAU | 12661PAC3 | - | - | 89,000 | - | $80,898 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.2|05/15/2032, 4.20%, 05/15/32 | UNH | 91324PEJ7 | - | - | 88,000 | - | $80,087 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZG6 | - | - | 82,946 | - | $79,611 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool|5|10/23/2023, 5.00%, 10/23/23 | G2SF | 21H0506A5 | - | - | 85,094 | - | $79,332 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust 2021-B|.36|09/22/2025, 0.36%, 09/22/25 | TESLA 2021-B | 88161KAB1 | - | - | 78,685 | - | $78,392 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|06/01/2057, 3.00%, 06/01/57 | FN | 3140FXF72 | - | - | 92,759 | - | $74,855 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|4.125|06/15/2029, 4.12%, 06/15/29 | HCA | 404119BX6 | - | - | 80,000 | - | $72,452 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.25|03/02/2033, 5.25%, 03/02/33 | AMGN | 031162DR8 | - | - | 76,000 | - | $71,706 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 94,000 | - | $71,546 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKT 2020-525M Mortgage Trust|2.694|02/12/2040, 2.69%, 02/12/40 | MKT 2020-525M | 55316PAA5 | - | - | 100,000 | - | $71,214 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc|2.7|03/01/2029, 2.70%, 03/01/29 | SPGI | 78409VBJ2 | - | - | 82,000 | - | $71,147 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|5.043|05/01/2034, 5.04%, 05/01/34 | AXP | 025816DF3 | - | - | 76,000 | - | $70,270 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD|3.5|10/15/2032, 3.50%, 10/15/32 | MAR | 571903BF9 | - | - | 85,000 | - | $69,425 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc|5.327|02/06/2029, 5.33%, 02/06/29 | MU | 595112BN2 | - | - | 70,000 | - | $67,337 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc|4.6|06/01/2032, 4.60%, 06/01/32 | XEL | 98388MAD9 | - | - | 74,000 | - | $66,967 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 87,000 | - | $66,564 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|09/01/2050, 4.00%, 09/01/50 | FN | 3140X7ST7 | - | - | 71,746 | - | $63,764 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool|3|07/20/2051, 3.00%, 07/20/51 | G2 | 36179WJS8 | - | - | 76,062 | - | $63,410 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|11/01/2052, 4.50%, 11/01/52 | FN | 3140QQVP7 | - | - | 66,964 | - | $61,125 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.572|10/20/2032, 2.57%, 10/20/32 | BAC | 06051GKD0 | - | - | 80,000 | - | $61,028 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp, 7.00%, 11/15/71 | RITM | 64828T706 | - | - | 3,000 | - | $60,831 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES Corp|2.45|01/15/2031, 2.45%, 01/15/31 | AES | 00130HCG8 | - | - | 80,000 | - | $60,675 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd|4.75|05/19/2033, 4.75%, 05/19/33 | PFE | 716973AE2 | - | - | 64,000 | - | $60,560 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D|2.25|06/25/2060, 2.25%, 06/25/60 | AJAXM 2020-D | 00970CAA7 | - | - | 62,229 | - | $60,006 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3|06/01/2052, 3.00%, 06/01/52 | FR | 3132DNEN9 | - | - | 72,900 | - | $59,854 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|10/01/2050, 4.00%, 10/01/50 | FN | 3140XGXG9 | - | - | 67,123 | - | $59,804 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|09/01/2050, 4.50%, 09/01/50 | FR | 3132DNHU0 | - | - | 63,490 | - | $58,492 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc|5.7|03/08/2033, 5.70%, 03/08/33 | ENBCN | 29250NBR5 | - | - | 61,000 | - | $57,524 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|08/01/2053, 5.00%, 08/01/53 | FN | 3140QSTQ4 | - | - | 60,602 | - | $57,191 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.2|06/01/2028, 5.20%, 06/01/28 | HCA | 404119CP2 | - | - | 57,000 | - | $55,725 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140XFC25 | - | - | 61,642 | - | $54,989 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc|2.9|03/01/2027, 2.90%, 03/01/27 | FDS | 303075AA3 | - | - | 60,000 | - | $54,417 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3132DQGJ9 | - | - | 58,154 | - | $54,301 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.95|08/15/2053, 5.95%, 08/15/53 | NDAQ | 63111XAK7 | - | - | 59,000 | - | $54,035 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2050, 4.50%, 12/01/50 | FN | 3140XL5Y0 | - | - | 58,103 | - | $53,370 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co|5.85|11/01/2027, 5.85%, 11/01/27 | EIX | 842400HS5 | - | - | 52,000 | - | $53,179 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|03/01/2052, 3.50%, 03/01/52 | FN | 3140QNPK2 | - | - | 62,107 | - | $53,006 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|3.2|11/21/2029, 3.20%, 11/21/29 | ABBV | 00287YBX6 | - | - | 59,000 | - | $52,078 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2022-1|4.22|05/17/2027, 4.22%, 05/17/27 | LBZZ 2022-1A | 52607KAA1 | - | - | 49,713 | - | $48,303 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|11/01/2052, 5.00%, 11/01/52 | FN | 3140N7ZL7 | - | - | 50,849 | - | $47,563 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oasis Securitization Funding LLC|2.143|10/15/2033, 2.14%, 10/15/33 | OASIS 2021-2A | 67422CAA0 | - | - | 47,428 | - | $47,358 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD|4|04/15/2028, 4.00%, 04/15/28 | MAR | 571903AY9 | - | - | 50,000 | - | $46,909 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FN | 3140XHL21 | - | - | 54,547 | - | $46,724 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL ABS Trust 2022-1|3.76|11/15/2029, 3.76%, 11/15/29 | REACH 2022-1A | 50203YAA3 | - | - | 46,994 | - | $46,529 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.125|08/15/2029, 3.12%, 08/15/29 | HUM | 444859BK7 | - | - | 51,000 | - | $44,334 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2052, 4.50%, 08/01/52 | FR | 3133BGQW1 | - | - | 48,488 | - | $43,965 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|09/01/2052, 3.50%, 09/01/52 | FN | 3140XKZG8 | - | - | 50,928 | - | $43,433 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 45,000 | - | $43,330 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|07/01/2042, 3.50%, 07/01/42 | FR | 31329L6U1 | - | - | 49,177 | - | $42,700 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware Inc|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 46,000 | - | $42,532 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|3.95|03/25/2051, 3.95%, 03/25/51 | ORCL | 68389XCA1 | - | - | 64,000 | - | $42,300 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc|3.7|03/01/2052, 3.70%, 03/01/52 | SPGI | 78409VBL7 | - | - | 60,000 | - | $41,957 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2021-4|.84|09/20/2031, 0.84%, 09/20/31 | UPST 2021-4 | 91682NAA1 | - | - | 42,007 | - | $41,644 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|02/01/2052, 3.50%, 02/01/52 | FN | 3140QNGR7 | - | - | 47,352 | - | $40,620 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FN | 3140QRBQ5 | - | - | 43,440 | - | $40,557 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|06/01/2043, 4.00%, 06/01/43 | FN | 31418AUD8 | - | - | 43,956 | - | $39,386 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|5.582|06/12/2029, 5.58%, 06/12/29 | PNC | 693475BR5 | - | - | 40,000 | - | $39,024 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NCWW5 | - | - | 40,169 | - | $38,554 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FN | 3140XJAP8 | - | - | 40,753 | - | $37,545 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|11/01/2049, 4.00%, 11/01/49 | FN | 3140XHLR6 | - | - | 42,116 | - | $37,469 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY|4.375|11/01/2046, 4.38%, 11/01/46 | XYL | 98419MAK6 | - | - | 50,000 | - | $37,467 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|08/01/2056, 3.50%, 08/01/56 | FN | 3140FXEC2 | - | - | 41,257 | - | $34,942 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|03/01/2052, 3.00%, 03/01/52 | FN | 3140MHTA7 | - | - | 42,572 | - | $34,853 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NJDA9 | - | - | 35,752 | - | $34,315 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Trust 2022-1|2.03|10/15/2029, 2.03%, 10/15/29 | PAID 2022-1 | 69546MAA5 | - | - | 34,086 | - | $33,420 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|6.312|06/08/2029, 6.31%, 06/08/29 | COF | 14040HCZ6 | - | - | 33,000 | - | $32,485 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AE3 | - | - | 33,000 | - | $31,662 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4|06/01/2050, 4.00%, 06/01/50 | FR | 3132DNGU1 | - | - | 34,769 | - | $31,055 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FR | 3132DQZ82 | - | - | 33,747 | - | $30,998 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FN | 3140XBJZ4 | - | - | 33,372 | - | $30,745 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FR | 3133BMRH0 | - | - | 31,395 | - | $30,241 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|05/01/2049, 3.50%, 05/01/49 | FN | 31418DB92 | - | - | 34,937 | - | $29,886 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140X8S24 | - | - | 33,246 | - | $29,578 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|04/01/2052, 3.00%, 04/01/52 | FN | 3140MJ6R1 | - | - | 35,684 | - | $29,282 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FN | 3140X9FG5 | - | - | 30,823 | - | $27,462 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MJ7G4 | - | - | 31,193 | - | $26,506 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool|3|11/20/2046, 3.00%, 11/20/46 | G2 | 36179SQV2 | - | - | 30,583 | - | $25,858 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|04/01/2052, 3.00%, 04/01/52 | FN | 3140MJ6S9 | - | - | 30,697 | - | $25,125 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2052, 4.50%, 07/01/52 | FN | 3140MSCJ2 | - | - | 27,029 | - | $24,508 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|05/01/2052, 3.50%, 05/01/52 | FN | 3140MAYY4 | - | - | 28,696 | - | $24,474 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-NQM1|2.352|09/27/2060, 2.35%, 09/27/60 | GSMBS 2020-NQM1 | 36259WAC5 | - | - | 26,792 | - | $24,172 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.948|01/19/2038, 5.95%, 01/19/38 | MS | 61747YFB6 | - | - | 26,000 | - | $24,136 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3132DQGE0 | - | - | 24,837 | - | $23,915 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|04/01/2052, 4.00%, 04/01/52 | FN | 3140XGZE2 | - | - | 25,353 | - | $22,343 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2UD8 | - | - | 23,694 | - | $22,124 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|6.1|06/28/2063, 6.10%, 06/28/63 | NDAQ | 63111XAL5 | - | - | 24,000 | - | $21,895 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XJKP7 | - | - | 24,415 | - | $21,699 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|08/01/2052, 3.50%, 08/01/52 | FN | 3140QPYX9 | - | - | 25,349 | - | $21,603 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AF0 | - | - | 22,000 | - | $21,441 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2020-2|3.86|01/26/2065, 3.86%, 01/26/65 | AOMT 2020-2 | 03464XAB6 | - | - | 22,487 | - | $21,001 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133C0HM7 | - | - | 20,970 | - | $19,549 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4|12/01/2048, 4.00%, 12/01/48 | FR | 3133USG21 | - | - | 21,791 | - | $19,387 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FR | 3132DNWL3 | - | - | 21,261 | - | $18,916 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140XHCF2 | - | - | 22,075 | - | $18,894 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140NG2Q2 | - | - | 19,158 | - | $18,388 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|11/01/2047, 4.00%, 11/01/47 | FN | 3140Q7YC5 | - | - | 20,466 | - | $18,235 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|11/01/2048, 4.00%, 11/01/48 | FN | 31418C4F8 | - | - | 20,091 | - | $17,874 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NG6C9 | - | - | 18,580 | - | $17,833 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.35|06/28/2028, 5.35%, 06/28/28 | NDAQ | 63111XAH4 | - | - | 18,000 | - | $17,773 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|06/01/2043, 3.50%, 06/01/43 | FR | 3131XNAH6 | - | - | 20,329 | - | $17,666 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C5LV1 | - | - | 18,205 | - | $17,426 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2053, 4.50%, 08/01/53 | FN | 3140QSTH4 | - | - | 18,804 | - | $17,216 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2022-1|3.3|02/18/2025, 3.30%, 02/18/25 | TAST 2022-1A | 89616BAA2 | - | - | 17,209 | - | $17,206 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|01/01/2048, 4.00%, 01/01/48 | FN | 3140GYG86 | - | - | 19,255 | - | $17,156 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C5HT1 | - | - | 17,937 | - | $16,722 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3132DNBL6 | - | - | 19,418 | - | $16,663 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C5WW7 | - | - | 17,692 | - | $16,492 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|01/01/2052, 3.50%, 01/01/52 | FN | 3140QM6T6 | - | - | 18,751 | - | $16,091 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C5LU3 | - | - | 17,196 | - | $16,030 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FR | 3132DQ2Q8 | - | - | 16,280 | - | $15,364 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|07/01/2048, 4.00%, 07/01/48 | FN | 31418CYM0 | - | - | 17,132 | - | $15,242 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140NDYQ4 | - | - | 16,292 | - | $15,188 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4|07/01/2049, 4.00%, 07/01/49 | FR | 3133KGGH5 | - | - | 17,033 | - | $15,138 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MJ7F6 | - | - | 17,066 | - | $14,493 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FR | 3132DNFY4 | - | - | 16,691 | - | $14,240 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|05/01/2052, 3.50%, 05/01/52 | FN | 3140MNP67 | - | - | 16,609 | - | $14,111 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3|03/01/2052, 3.00%, 03/01/52 | FR | 3133B7FX1 | - | - | 16,613 | - | $13,636 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool|2.5|10/23/2023, 2.50%, 10/23/23 | G2SF | 21H0226A4 | - | - | 16,983 | - | $13,563 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|06/01/2048, 4.50%, 06/01/48 | FN | 3140Q9ED1 | - | - | 14,540 | - | $13,395 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C5FU0 | - | - | 13,950 | - | $13,353 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C5TL5 | - | - | 14,023 | - | $13,074 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FN | 3140LW4F1 | - | - | 13,894 | - | $12,996 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C6CY3 | - | - | 13,405 | - | $12,831 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C37K6 | - | - | 13,388 | - | $12,501 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|10/01/2047, 4.00%, 10/01/47 | FN | 31418CQB3 | - | - | 14,001 | - | $12,475 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FN | 3140NBKE0 | - | - | 13,257 | - | $12,358 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140XLXY9 | - | - | 12,486 | - | $11,783 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|02/01/2051, 3.50%, 02/01/51 | FN | 3140XC3V8 | - | - | 13,689 | - | $11,710 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C5HS3 | - | - | 12,205 | - | $11,679 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|09/01/2049, 4.00%, 09/01/49 | FN | 3140X4WA0 | - | - | 13,083 | - | $11,628 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|08/01/2048, 4.00%, 08/01/48 | FN | 3140HJJS1 | - | - | 12,945 | - | $11,517 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140XDEL6 | - | - | 12,705 | - | $11,303 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FR | 3133KGF45 | - | - | 11,990 | - | $11,013 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FR | 3133C1S76 | - | - | 11,227 | - | $10,477 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C5WX5 | - | - | 10,632 | - | $9,911 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FR | 3133KGJ90 | - | - | 10,721 | - | $9,848 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|01/01/2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 31418CGC2 | - | - | 11,488 | - | $9,510 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3|02/01/2052, 3.00%, 02/01/52 | FR | 3133B4H73 | - | - | 11,522 | - | $9,435 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C6CV9 | - | - | 9,913 | - | $9,241 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133BWKK8 | - | - | 9,431 | - | $8,814 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C|2.25|09/27/2060, 2.25%, 09/27/60 | AJAXM 2020-C | 00969HAA9 | - | - | 8,884 | - | $8,759 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MNNB8 | - | - | 10,215 | - | $8,680 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133BX6G1 | - | - | 9,117 | - | $8,520 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|08/01/2052, 3.50%, 08/01/52 | FN | 3140QPYS0 | - | - | 9,541 | - | $8,154 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool|4|08/01/2048, 4.00%, 08/01/48 | FG | 3132Y1W79 | - | - | 8,968 | - | $7,990 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3|02/01/2043, 3.00%, 02/01/43 | FN | 31417FPB8 | - | - | 8,394 | - | $7,021 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|08/01/2050, 4.00%, 08/01/50 | FN | 3140X8UA3 | - | - | 7,700 | - | $6,824 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3|02/01/2052, 3.00%, 02/01/52 | FR | 3133B4H81 | - | - | 8,247 | - | $6,771 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FR | 3133KHGG5 | - | - | 7,179 | - | $6,594 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C5FR7 | - | - | 6,658 | - | $6,206 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140NEL94 | - | - | 6,271 | - | $5,861 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|10/01/2048, 4.00%, 10/01/48 | FN | 3140HPR58 | - | - | 6,538 | - | $5,832 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|05/01/2052, 4.50%, 05/01/52 | FN | 3140MRLZ8 | - | - | 6,440 | - | $5,831 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4|10/01/2050, 4.00%, 10/01/50 | FR | 3132DNSB0 | - | - | 6,113 | - | $5,433 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FG | 3132Y2M37 | - | - | 6,056 | - | $5,396 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|02/01/2053, 5.00%, 02/01/53 | FN | 3140NAT37 | - | - | 5,632 | - | $5,268 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|04/01/2050, 4.00%, 04/01/50 | FN | 3140QDFP4 | - | - | 5,735 | - | $5,083 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MHU56 | - | - | 5,749 | - | $4,883 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|06/01/2045, 4.50%, 06/01/45 | FN | 3138EQFX5 | - | - | 5,009 | - | $4,632 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 3140QPY35 | - | - | 5,242 | - | $4,488 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NKTV3 | - | - | 4,678 | - | $4,368 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MMPS1 | - | - | 4,798 | - | $4,345 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MNNA0 | - | - | 5,061 | - | $4,298 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FN | 3140NAMH3 | - | - | 4,436 | - | $4,146 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MLUD0 | - | - | 4,059 | - | $3,676 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|08/01/2053, 5.00%, 08/01/53 | FN | 3140NPNG1 | - | - | 3,920 | - | $3,667 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NKCV1 | - | - | 3,913 | - | $3,656 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LS3 | - | - | 3,911 | - | $3,646 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133C0HN5 | - | - | 3,894 | - | $3,630 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|11/01/2049, 4.00%, 11/01/49 | FN | 3140X6ZM6 | - | - | 3,742 | - | $3,334 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133B7F86 | - | - | 3,806 | - | $3,233 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133BAFN6 | - | - | 3,680 | - | $3,125 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LK0 | - | - | 3,281 | - | $3,058 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FN | 3140NC6H7 | - | - | 3,249 | - | $3,037 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140NJD27 | - | - | 3,194 | - | $2,985 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XHZN0 | - | - | 3,322 | - | $2,952 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|12/01/2048, 4.00%, 12/01/48 | FN | 3140JLKM5 | - | - | 3,195 | - | $2,843 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FR | 3133BVVE2 | - | - | 2,565 | - | $2,399 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C4EP5 | - | - | 2,501 | - | $2,339 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|05/01/2045, 4.00%, 05/01/45 | FN | 3138EPS88 | - | - | 2,575 | - | $2,310 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|06/01/2049, 4.00%, 06/01/49 | FN | 31418DCZ3 | - | - | 2,567 | - | $2,282 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FN | 31418DKW1 | - | - | 2,445 | - | $2,246 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4|04/01/2048, 4.00%, 04/01/48 | FR | 3131Y0ZS4 | - | - | 2,465 | - | $2,193 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140ML4S6 | - | - | 2,327 | - | $2,107 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FR | 3133BUS65 | - | - | 2,218 | - | $2,073 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MRCT2 | - | - | 2,114 | - | $1,914 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FR | 3132DV4Z5 | - | - | 1,982 | - | $1,821 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MRCJ4 | - | - | 1,847 | - | $1,673 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FN | 3140QBPV4 | - | - | 1,804 | - | $1,657 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FR | 3133KGF52 | - | - | 1,793 | - | $1,647 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4|11/01/2048, 4.00%, 11/01/48 | FR | 3132ADPD4 | - | - | 1,807 | - | $1,608 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2020-Z1|3.46|10/15/2024, 3.46%, 10/15/24 | AFFRM 2020-Z1 | 00832PAA6 | - | - | 1,542 | - | $1,543 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XHZL4 | - | - | 1,675 | - | $1,490 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|06/01/2049, 4.50%, 06/01/49 | FR | 31329Q5T4 | - | - | 1,413 | - | $1,298 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|06/01/2049, 4.50%, 06/01/49 | FN | 3140QBCV8 | - | - | 1,272 | - | $1,169 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140ML4R8 | - | - | 1,190 | - | $1,077 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLT 2020-2 Mortgage Loan Trust|1.853|03/25/2065, 1.85%, 03/25/65 | COLT 2020-2 | 19688JAA5 | - | - | 996.00 | - | $987 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|4.5|03/01/2052, 4.50%, 03/01/52 | FR | 3133B9K78 | - | - | 1,001 | - | $906 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3|02/01/2043, 3.00%, 02/01/43 | FR | 3131Y6VU0 | - | - | 918.00 | - | $768 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|3.5|03/01/2043, 3.50%, 03/01/43 | FR | 3131XL4H7 | - | - | 212.00 | - | $184 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4|11/13/2023, 4.00%, 11/13/23 | FNCL | 01F0406B8 | - | - | -63,188 | - | $-55,167 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3|11/13/2023, 3.00%, 11/13/23 | FNCL | 01F0306B9 | - | - | -772,564 | - | $-624,922 | -1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|11/13/2023, 5.50%, 11/13/23 | FNCL | 01F0526B3 | - | - | -1,425,571 | - | $-1,356,588 | -4.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|11/13/2023, 4.50%, 11/13/23 | FNCL | 01F0426B4 | - | - | -1,629,296 | - | $-1,468,825 | -4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX.NA.HY.40-5Y, 5.00%, 06/20/28 | 2I65BRZI4 | XXCOK4 | 2I65BRZI4 | - | -1,500,000 | - | $-1,500,000 | -4.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX.NA.HY.40-5Y, 5.00%, 06/20/28 | 2I65BRZI4 | XXCOK4 | 2I65BRZI4 | - | 1,500,000 | - | $1,500,000 | 4.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra U.S. Treasury Bond Futures DEC 23 | WNZ3 | - | FUTURES_USD | - | 12.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note DEC 23 | FVZ3 | - | FUTURES_USD | - | 72.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra 10-Year US Treasury Note Futures DEC 23 | UXYZ3 | - | FUTURES_USD | - | -11.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT US Treasure Bond Futures DEC 23 | USZ3 | - | FUTURES_USD | - | 21.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note Future DEC 23 | TUZ3 | - | FUTURES_USD | - | 45.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note DEC 23 | TYZ3 | - | FUTURES_USD | - | -17.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | CASHUSD0 | - | - | 2,407,946 | - | $2,407,946 | 7.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | - | $0.00 | 365,272 | - | $365,272 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMSUM | ALMSUM | - | - | $0.00 | - | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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