B-BBB CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 17, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 352,907 | - | $17,881,798 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO 2020-6 Ltd|8.72741|10/23/2034, 8.73%, 10/23/34 | MORGN 2020-6A | 33835AAQ2 | - | - | 13,000,000 | - | $13,136,784 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark WM-R Ltd|8.59942|04/20/2031, 8.60%, 04/20/31 | RMRK 2018-1A | 77587AAL0 | - | - | 8,832,500 | - | $8,860,507 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2020-2 Ltd|8.78628|01/25/2035, 8.79%, 01/25/35 | CGMS 2020-2A | 14315GAU9 | - | - | 8,100,000 | - | $8,266,077 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River 2022-2 CLO Ltd|10.01781|07/20/2035, 10.02%, 07/20/35 | WINDR 2022-2A | 97315DAN7 | - | - | 8,000,000 | - | $8,184,278 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2023-4 LTD|9.47433|10/25/2036, 9.47%, 10/25/36 | CGMS 2023-4A | 14319CAJ9 | - | - | 7,700,000 | - | $8,063,775 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peebles Park CLO Ltd|8.80431|04/21/2037, 8.80%, 04/21/37 | PBSPK 2024-1A | 70537AAJ1 | - | - | 8,000,000 | - | $8,053,619 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd|8.67942|10/20/2031, 8.68%, 10/20/31 | ROCKT 2018-2A | 77342KAG5 | - | - | 7,800,000 | - | $7,885,825 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro CLO VIII Ltd|8.69017|07/15/2031, 8.69%, 07/15/31 | ALLEG 2018-2A | 01750LAJ2 | - | - | 7,750,000 | - | $7,660,202 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 98 CLO Ltd|8.41781|04/20/2035, 8.42%, 04/20/35 | DRSLF 2022-98A | 26248AAJ3 | - | - | 7,300,000 | - | $7,247,513 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 68 CLO Ltd|8.94017|07/15/2035, 8.94%, 07/15/35 | DRSLF 2019-68A | 26252QAQ5 | - | - | 6,500,000 | - | $6,506,214 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark CLO II Ltd|11.83628|07/25/2031, 11.84%, 07/25/31 | RMRK 2018-2A | 77587EAJ7 | - | - | 6,100,000 | - | $6,243,313 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-1 Ltd|8.46952|04/18/2034, 8.47%, 04/18/34 | BCC 2021-1A | 05684LAJ4 | - | - | 6,000,000 | - | $6,072,054 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-7 LTD|8.69017|10/15/2035, 8.69%, 10/15/35 | CGMS 2021-7A | 14316WAG4 | - | - | 5,800,000 | - | $5,805,146 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd|9.91941|01/20/2036, 9.92%, 01/20/36 | ROCKT 2020-1A | 77341EAU9 | - | - | 5,500,000 | - | $5,620,369 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO II|8.66781|04/20/2035, 8.67%, 04/20/35 | CCITY 2020-2A | 22823KAY0 | - | - | 5,650,000 | - | $5,607,728 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCI-Flatiron Clo 2017-1 Ltd|8.3307|11/18/2030, 8.33%, 11/18/30 | TFLAT 2017-1A | 87231BAJ2 | - | - | 5,500,000 | - | $5,574,067 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd|9.83944|10/24/2032, 9.84%, 10/24/32 | NEUB 2023-53A | 64135WAG8 | - | - | 5,000,000 | - | $5,241,985 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd|8.67942|10/20/2034, 8.68%, 10/20/34 | BCC 2021-4A | 05685AAL2 | - | - | 5,240,000 | - | $5,233,703 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO 2015-4 Ltd|8.52942|04/20/2030, 8.53%, 04/20/30 | BLUEM 2015-4A | 09628NAW2 | - | - | 5,000,000 | - | $5,101,394 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-2 Ltd|8.73927|07/16/2034, 8.74%, 07/16/34 | BCC 2021-2A | 05684RAJ1 | - | - | 5,000,000 | - | $5,010,263 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXIII|8.54017|04/15/2033, 8.54%, 04/15/33 | APID 2015-23A | 03765YBA1 | - | - | 4,750,000 | - | $4,746,987 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd|8.57942|01/20/2033, 8.58%, 01/20/33 | OHALF 2016-1A | 67110UAS8 | - | - | 4,500,000 | - | $4,593,378 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd|8.97942|04/20/2034, 8.98%, 04/20/34 | TCW 2020-1A | 87190CBE9 | - | - | 4,500,000 | - | $4,590,852 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newark BSL CLO 2 Ltd|8.73628|07/25/2030, 8.74%, 07/25/30 | NBCLO 2017-1A | 65023PAU4 | - | - | 4,500,000 | - | $4,590,688 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post CLO 2022-1 LTD|8.51781|04/20/2035, 8.52%, 04/20/35 | POST 2022-1A | 73742YAG0 | - | - | 4,500,000 | - | $4,534,361 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2021-21 Ltd|8.52942|07/20/2034, 8.53%, 07/20/34 | OCP 2021-21A | 671000AJ6 | - | - | 4,300,000 | - | $4,345,635 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2022-3 Ltd|9.17305|04/20/2037, 9.17%, 04/20/37 | CGMS 2022-3A | 143111AU6 | - | - | 4,250,000 | - | $4,317,631 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-V Ltd|11.67814|11/16/2030, 11.68%, 11/16/30 | CIFC 2017-5A | 12551NAA5 | - | - | 4,125,000 | - | $4,126,759 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 2018-1 Ltd|8.84017|07/15/2031, 8.84%, 07/15/31 | PPMC 2018-1A | 69355DAG2 | - | - | 3,750,000 | - | $3,754,735 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2018-3 Ltd|8.5756|10/15/2031, 8.58%, 10/15/31 | VOYA 2018-3A | 92917KAE4 | - | - | 3,675,000 | - | $3,631,689 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd 2019-I|9.24017|04/15/2036, 9.24%, 04/15/36 | BABSN 2019-1A | 06759JAW8 | - | - | 3,600,000 | - | $3,607,974 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2020-18 Ltd|8.77942|07/20/2032, 8.78%, 07/20/32 | OCP 2020-18A | 671078AU7 | - | - | 3,400,000 | - | $3,468,085 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 18-R Ltd|8.28927|04/16/2031, 8.29%, 04/16/31 | OCT18 2018-18A | 67576FAJ8 | - | - | 3,505,000 | - | $3,452,886 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 21 Ltd|9.77433|01/25/2033, 9.77%, 01/25/33 | RAD 2023-21A | 750099AG8 | - | - | 3,250,000 | - | $3,406,470 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-V Ltd|8.84017|07/15/2034, 8.84%, 07/15/34 | CIFC 2021-5A | 12565EAG6 | - | - | 3,250,000 | - | $3,325,954 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd|8.5312|07/27/2031, 8.53%, 07/27/31 | CGMS 2014-3RA | 14315LAJ3 | - | - | 3,270,000 | - | $3,318,711 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 60 CLO Ltd|8.59017|07/15/2031, 8.59%, 07/15/31 | DRSLF 2018-60A | 26251NAE0 | - | - | 3,250,000 | - | $3,253,487 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-1 LTD|8.39017|04/15/2034, 8.39%, 04/15/34 | CGMS 2021-1A | 14316MAG6 | - | - | 3,250,000 | - | $3,252,253 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiaa Clo III Ltd|8.18927|01/16/2031, 8.19%, 01/16/31 | TIA 2017-2A | 87272HAG5 | - | - | 3,250,000 | - | $3,168,727 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 86 CLO Ltd|8.77814|07/17/2034, 8.78%, 07/17/34 | DRSLF 2020-86A | 26245XAU1 | - | - | 3,000,000 | - | $3,067,546 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-10 LTD|8.87942|10/20/2034, 8.88%, 10/20/34 | CGMS 2021-10A | 14316YAJ4 | - | - | 3,000,000 | - | $3,064,391 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO V-B Ltd|8.50942|04/20/2031, 8.51%, 04/20/31 | BSP 2018-5BA | 08181JAE2 | - | - | 3,000,000 | - | $3,061,825 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXII CLO Ltd|8.68628|01/25/2034, 8.69%, 01/25/34 | ARES 2021-62A | 00192WAJ6 | - | - | 3,000,000 | - | $3,055,896 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 31 Ltd|9.17942|01/20/2032, 9.18%, 01/20/32 | LCM 31A | 50201QAG9 | - | - | 3,000,000 | - | $3,022,304 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2017-5 Ltd|8.02942|01/20/2030, 8.03%, 01/20/30 | CGMS 2017-5A | 14316AAJ6 | - | - | 3,000,000 | - | $3,004,888 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Vance CLO 2020-1 Ltd|8.69017|10/15/2034, 8.69%, 10/15/34 | EATON 2020-1A | 278300AQ1 | - | - | 3,000,000 | - | $3,004,045 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 97 CLO Ltd|8.51781|04/20/2035, 8.52%, 04/20/35 | DRSLF 2022-97A | 26248XAG9 | - | - | 3,000,000 | - | $2,991,752 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 93 CLO Ltd|8.54017|01/15/2034, 8.54%, 01/15/34 | DRSLF 2021-93A | 26190TAG6 | - | - | 3,000,000 | - | $2,975,420 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd|8.4256|04/15/2031, 8.43%, 04/15/31 | VOYA 2019-1A | 92917NAS7 | - | - | 3,000,000 | - | $2,962,605 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aimco CLO 14 Ltd|8.47942|04/20/2034, 8.48%, 04/20/34 | AIMCO 2021-14A | 00144GAJ0 | - | - | 2,850,000 | - | $2,908,348 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-I Ltd|6.67942|04/20/2032, 6.68%, 04/20/32 | CIFC 2019-1A | 12553DAJ6 | - | - | 2,800,000 | - | $2,846,068 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 38 Ltd|8.52942|07/20/2030, 8.53%, 07/20/30 | OCT38 2018-1A | 67591YAL3 | - | - | 2,800,000 | - | $2,845,379 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd|8.67741|10/20/2034, 8.68%, 10/20/34 | MSEV 2021-1A | 61773KAG7 | - | - | 2,640,000 | - | $2,694,649 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-2 Ltd|8.49387|10/15/2030, 8.49%, 10/15/30 | PSTAT 2022-2A | 69701NAG1 | - | - | 2,645,000 | - | $2,647,074 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beechwood Park CLO Ltd|8.41653|01/17/2035, 8.42%, 01/17/35 | BCHPK 2019-1A | 07355TBE1 | - | - | 2,600,000 | - | $2,601,960 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2022-2 LTD|8.86781|04/20/2035, 8.87%, 04/20/35 | CGMS 2022-2A | 143119AJ4 | - | - | 2,500,000 | - | $2,553,631 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XIX Ltd|8.57942|07/20/2034, 8.58%, 07/20/34 | SIXST 2021-19A | 83012KAG2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,551,877 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2019-3 Ltd|8.78942|10/20/2034, 8.79%, 10/20/34 | OAKCL 2019-3A | 67400EAY0 | - | - | 2,500,000 | - | $2,549,238 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 78 CLO Ltd|8.57814|04/17/2033, 8.58%, 04/17/33 | DRSLF 2020-78A | 26253LAG7 | - | - | 2,454,790 | - | $2,508,604 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Park Place CLO I LLC|9.07856|04/14/2035, 9.08%, 04/14/35 | FPPC 2022-1A | 35455DAG2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,502,831 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd|8.48927|10/16/2033, 8.49%, 10/16/33 | NEUB 2019-33A | 64132TAQ6 | - | - | 2,500,000 | - | $2,500,272 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwoods Capital XVII Ltd|8.42942|04/22/2031, 8.43%, 04/22/31 | WOODS 2018-17A | 66860PAG9 | - | - | 2,500,000 | - | $2,489,993 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 18 Ltd|10.57856|04/15/2036, 10.58%, 04/15/36 | RAD 2023-18A | 75009AAS9 | - | - | 2,412,000 | - | $2,471,291 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whetstone Park CLO Ltd|8.47942|01/20/2035, 8.48%, 01/20/35 | WHTPK 2021-1A | 96329YAJ6 | - | - | 2,350,000 | - | $2,390,852 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 41 Ltd|8.79017|10/15/2033, 8.79%, 10/15/33 | OCT41 2019-2A | 67592FAW9 | - | - | 2,300,000 | - | $2,351,845 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2014 Ltd|11.40952|01/18/2031, 11.41%, 01/18/31 | CIFC 2014-1A | 12549LAG1 | - | - | 2,250,000 | - | $2,314,892 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd|8.72942|04/20/2034, 8.73%, 04/20/34 | VOYA 2017-3A | 92915QBA0 | - | - | 2,260,000 | - | $2,273,339 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 4 LTD|11.44017|04/15/2030, 11.44%, 04/15/30 | RRAM 2018-4A | 74979KAA5 | - | - | 2,250,000 | - | $2,241,712 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III Ltd|8.59017|07/15/2036, 8.59%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 2,200,000 | - | $2,202,895 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Park CLO II Ltd|10.99781|10/20/2035, 11.00%, 10/20/35 | BATPK 2022-1A | 07134CAG2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,079,874 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XVII Ltd|9.17942|07/21/2030, 9.18%, 07/21/30 | MDPK 2015-17A | 55818YBJ9 | - | - | 2,000,000 | - | $2,046,389 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark CLO Ltd|12.22741|10/23/2030, 12.23%, 10/23/30 | RMRK 2017-1A | 77587UAJ1 | - | - | 2,000,000 | - | $2,045,046 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO VIII Ltd|8.97942|10/20/2034, 8.98%, 10/20/34 | TICP 2017-8A | 87248WAS7 | - | - | 2,000,000 | - | $2,043,379 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 6 LTD|8.82942|07/20/2034, 8.83%, 07/20/34 | AGL 2020-6A | 00119VAU3 | - | - | 2,000,000 | - | $2,042,706 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding X CLO Ltd|8.7794|10/20/2032, 8.78%, 10/20/32 | CEDF 2019-10A | 15033XAQ9 | - | - | 2,000,000 | - | $2,042,408 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2020-19 Ltd|8.72942|10/20/2034, 8.73%, 10/20/34 | OCP 2020-19A | 670881AR2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,042,216 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckhorn Park CLO Ltd|8.65952|07/18/2034, 8.66%, 07/18/34 | BKPRK 2019-1A | 118382AW0 | - | - | 2,000,000 | - | $2,041,781 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upland CLO Ltd|8.47942|04/20/2031, 8.48%, 04/20/31 | UPLND 2016-1A | 915328BA5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,040,974 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 10 Ltd|8.47942|07/22/2032, 8.48%, 07/22/32 | AIMCO 2019-10A | 00901AAQ0 | - | - | 2,000,000 | - | $2,040,936 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XV|8.27942|04/20/2031, 8.28%, 04/20/31 | APID 2013-15A | 03764QBL5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,040,003 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXVII CLO Ltd|8.8312|10/28/2034, 8.83%, 10/28/34 | ARES 2013-2A | 00190YBK0 | - | - | 2,000,000 | - | $2,039,462 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-5 Ltd|8.72741|10/23/2034, 8.73%, 10/23/34 | BCC 2021-5A | 05682EAJ2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,033,837 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd|8.57741|07/23/2034, 8.58%, 07/23/34 | CEDF 2014-4A | 150323BG7 | - | - | 2,000,000 | - | $2,032,287 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 44 CLO Ltd|8.80942|10/20/2034, 8.81%, 10/20/34 | VENTR 2021-44A | 92332KAN1 | - | - | 2,000,000 | - | $2,031,949 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding XII CLO Ltd|8.73628|10/25/2034, 8.74%, 10/25/34 | CEDF 2020-12A | 15033TAW5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,013,655 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 3 Ltd|12.09017|04/15/2032, 12.09%, 04/15/32 | RAD 2019-3A | 48661XAE6 | - | - | 2,000,000 | - | $2,004,173 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRX 4 Ltd|8.74017|07/15/2034, 8.74%, 07/15/34 | GSM 2021-4A | 402562AG7 | - | - | 2,000,000 | - | $2,003,285 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO VII Ltd|9.46653|01/17/2034, 9.47%, 01/17/34 | ELMW7 2020-4A | 29002QAQ2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,002,490 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XII Funding Ltd|8.69017|10/15/2032, 8.69%, 10/15/32 | REG12 2019-1A | 75888HAS0 | - | - | 2,000,000 | - | $2,002,356 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak Ltd|9.14017|10/15/2034, 9.14%, 10/15/34 | SAND 2021-1A | 800130AJ5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,002,235 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd 2018-II|8.29017|04/15/2030, 8.29%, 04/15/30 | BABSN 2018-2A | 06760JAL9 | - | - | 2,000,000 | - | $2,001,954 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2014-2 Ltd|9.12814|04/17/2030, 9.13%, 04/17/30 | VOYA 2014-2A | 92912VAU9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,996,685 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 56 Ltd|8.79017|10/15/2034, 8.79%, 10/15/34 | OCT56 2021-1A | 67577EAG6 | - | - | 2,000,000 | - | $1,987,407 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 10 LTD|8.49017|04/15/2034, 8.49%, 04/15/34 | AGL 2021-10A | 00119YAG8 | - | - | 2,000,000 | - | $1,983,163 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 1 Ltd|8.77856|01/15/2035, 8.78%, 01/15/35 | ABBSL 2020-1A | 00038KAY7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,982,723 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 46 Ltd|8.89017|07/15/2036, 8.89%, 07/15/36 | OCT46 2020-2A | 67577VAS2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,946,648 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2020-8R Ltd|9.32814|01/17/2032, 9.33%, 01/17/32 | OCP 2020-8RA | 670898AJ4 | - | - | 1,850,000 | - | $1,896,762 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXXIX Ltd|9.53481|10/25/2033, 9.53%, 10/25/33 | MAGNE 2023-39A | 559924AG0 | - | - | 1,790,000 | - | $1,875,289 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 54 Ltd|8.64017|07/15/2034, 8.64%, 07/15/34 | OCT54 2021-1A | 67577FAJ7 | - | - | 1,750,000 | - | $1,746,694 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 3 Ltd|8.09017|01/15/2030, 8.09%, 01/15/30 | RRAM 2018-3A | 74988LAG9 | - | - | 1,660,000 | - | $1,642,189 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 105 CLO Ltd|10.49791|04/18/2036, 10.50%, 04/18/36 | DRSLF 2023-105A | 26253QAG6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,561,803 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annisa CLO Ltd 2016-2|8.57942|07/20/2031, 8.58%, 07/20/31 | ANNSA 2016-2A | 036011AN4 | - | - | 1,500,000 | - | $1,531,186 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 10 Ltd|8.86008|01/24/2035, 8.86%, 01/24/35 | SPEAK 2021-10A | 82671CAG4 | - | - | 1,500,000 | - | $1,530,958 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XVI Ltd|8.87942|07/20/2034, 8.88%, 07/20/34 | TRNTS 2021-16A | 89642DAJ7 | - | - | 1,500,000 | - | $1,526,843 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyce Park Clo Ltd|8.51193|04/21/2035, 8.51%, 04/21/35 | BOYCE 2022-1A | 103228AL6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,526,577 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethpage Park CLO Ltd|8.54017|10/15/2036, 8.54%, 10/15/36 | BETHP 2021-1A | 087598AG3 | - | - | 1,500,000 | - | $1,493,757 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX Ltd|8.62856|04/15/2035, 8.63%, 04/15/35 | BLUEM 2020-30A | 09630QAS0 | - | - | 1,500,000 | - | $1,483,910 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 Ltd|8.67118|07/19/2034, 8.67%, 07/19/34 | VOYA 2020-2A | 92918HAK6 | - | - | 1,375,000 | - | $1,404,800 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2019-2 LTD|8.79017|07/15/2032, 8.79%, 07/15/32 | CGMS 2019-2A | 14316EAU3 | - | - | 1,400,000 | - | $1,401,608 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 85 CLO Ltd|8.79017|10/15/2035, 8.79%, 10/15/35 | DRSLF 2020-85A | 26246BAS3 | - | - | 1,300,000 | - | $1,329,906 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXVI Ltd|9.94942|10/20/2034, 9.95%, 10/20/34 | BLUEM 2019-26A | 09630GAW3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,262,104 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|8.59017|04/15/2034, 8.59%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAY1 | - | - | 1,250,000 | - | $1,251,069 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2019-4 Ltd|8.79017|01/15/2035, 8.79%, 01/15/35 | VOYA 2019-4A | 92918BAW3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,245,372 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 LTD|8.57856|10/15/2032, 8.58%, 10/15/32 | KKR 27A | 48253YBJ6 | - | - | 1,250,000 | - | $1,236,470 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 19 Ltd|11.06781|04/20/2035, 11.07%, 04/20/35 | RAD 2023-19A | 750104AJ0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,028,241 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myers Park CLO Ltd|11.07942|10/20/2030, 11.08%, 10/20/30 | MYERS 2018-1A | 62848GAA8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,026,777 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-I Ltd|8.67942|04/20/2032, 8.68%, 04/20/32 | CIFC 2019-1A | 12553DAQ0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,023,535 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXVI Ltd|9.07942|10/20/2034, 9.08%, 10/20/34 | BLUEM 2019-26A | 09630GAU7 | - | - | 1,000,000 | - | $1,021,941 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd|9.82904|11/30/2032, 9.83%, 11/30/32 | HLSY 2020-3A | 40638UAL3 | - | - | 1,000,000 | - | $1,021,803 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 15 Ltd|8.62942|01/20/2034, 8.63%, 01/20/34 | RAD 2021-15A | 750103AG8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,020,898 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Management US Clo 10 Ltd|8.62942|07/20/2034, 8.63%, 07/20/34 | GLM 2021-10A | 38138TAJ0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,020,879 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2015-III Ltd|10.52118|04/19/2029, 10.52%, 04/19/29 | CIFC 2015-3A | 12550HAG6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,014,141 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding VI CLO Ltd|8.88942|04/20/2034, 8.89%, 04/20/34 | CEDF 2016-6A | 15032DAX9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,013,780 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegany Park CLO Ltd|8.41781|01/20/2035, 8.42%, 01/20/35 | ALLPK 2019-1A | 017154AS4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,011,853 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 2 Ltd|8.94017|04/15/2034, 8.94%, 04/15/34 | ABBSL 2021-2A | 00037LAJ9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,002,265 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 12 Ltd|8.69017|10/15/2030, 8.69%, 10/15/30 | KKR 12 | 48250RBL9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,002,100 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO XI Ltd|8.84017|07/14/2031, 8.84%, 07/14/31 | JTWN 2018-11A | 47049QAG1 | - | - | 1,000,000 | - | $1,001,360 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Park CLO Ltd|8.54017|10/15/2030, 8.54%, 10/15/30 | GILBT 2017-1A | 375415AG1 | - | - | 1,000,000 | - | $1,000,050 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 90 Clo Ltd|8.5807|02/20/2035, 8.58%, 02/20/35 | DRSLF 2021-90A | 262484AL2 | - | - | 1,000,000 | - | $998,233 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 80 CLO Ltd|8.41653|01/17/2033, 8.42%, 01/17/33 | DRSLF 2019-80A | 26245JAW8 | - | - | 1,000,000 | - | $996,482 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd|8.38927|07/16/2035, 8.39%, 07/16/35 | NEUB 2021-42A | 64133WAG0 | - | - | 1,000,000 | - | $996,267 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO Ltd|8.67814|04/17/2033, 8.68%, 04/17/33 | ARES 2015-2A | 04015GAV1 | - | - | 1,000,000 | - | $995,548 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox Clo II Ltd|8.93019|10/24/2034, 8.93%, 10/24/34 | WBOX 2020-2A | 96466CAU2 | - | - | 250,000 | - | $255,279 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XX Funding Ltd|8.69017|10/15/2034, 8.69%, 10/15/34 | REG20 2021-2A | 75884YAG3 | - | - | 250,000 | - | $250,531 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 7 Ltd|8.69017|07/15/2034, 8.69%, 07/15/34 | AGL 2020-7A | 008511AS6 | - | - | 250,000 | - | $250,464 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | CASHUSD0 | - | - | 118,540 | - | $118,540 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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