Short Duration Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 17, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc. 5.61% 29-SEP-2026, 5.61%, 09/29/26 | C | 172967NX5 | - | - | 35,000,000 | $35,012,171 | $35,012,171 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18-MAR-2027, 5.28%, 03/18/27 | GS | 38151LAF7 | - | - | 33,575,000 | $33,518,543 | $33,518,543 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. 5.134% 11-MAR-2027, 5.13%, 03/11/27 | ACAFP | 22534PAH6 | - | - | 33,160,000 | $33,075,663 | $33,075,663 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 | MS | 61690U8A1 | - | - | 31,050,000 | $30,970,688 | $30,970,688 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 6.207% 22-NOV-2024, 6.21%, 11/22/24 | MQGAU | 55608JBL1 | - | - | 28,900,000 | $29,696,055 | $29,696,055 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 550,000 | $27,868,500 | $27,868,500 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026, 4.45%, 05/19/26 | PFE | 716973AB8 | - | - | 26,550,000 | $26,613,972 | $26,613,972 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.55% 15-NOV-2024, 5.55%, 11/15/24 | GEHC | 36267VAB9 | - | - | 24,975,000 | $25,529,213 | $25,529,213 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 6.03%, 02/21/28 | BAAUST | Q1R67ARV2 | - | - | 38,220,000 | $24,884,107 | $24,884,107 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 5.125% 13-MAY-2025, 5.12%, 05/13/25 | VST | 92840VAL6 | - | - | 23,711,000 | $23,972,861 | $23,972,861 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026, 1.32%, 06/19/26 | BAC | 06051GJD2 | - | - | 25,135,000 | $23,954,946 | $23,954,946 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.6% 15-MAY-2024, 3.60%, 05/15/24 | WTW | 970648AF8 | - | - | 23,144,000 | $23,459,386 | $23,459,386 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Electric Power Corporation 4.875% 31-JAN-2027, 4.88%, 01/31/27 | KORELE | 500631BB1 | - | - | 23,450,000 | $23,418,565 | $23,418,565 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 5.8% 12-DEC-2025, 5.80%, 12/12/25 | ILMN | 452327AN9 | - | - | 22,875,000 | $23,279,023 | $23,279,023 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.45% 25-FEB-2027, 5.45%, 02/25/27 | SOLV | 83444MAA9 | - | - | 22,400,000 | $22,440,695 | $22,440,695 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 5.2% 20-JUL-2026, 5.20%, 07/20/26 | RY | 78016FZZ0 | - | - | 22,100,000 | $22,331,941 | $22,331,941 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 23,425,000 | $21,300,724 | $21,300,724 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.507% 02-MAR-2026, 5.51%, 03/02/26 | AMGN | 031162DN7 | - | - | 20,025,000 | $20,113,219 | $20,113,219 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.7% 13-MAR-2026, 5.70%, 03/13/26 | HUM | 444859BW1 | - | - | 20,000,000 | $20,062,117 | $20,062,117 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 | AER | 00774MBF1 | - | - | 19,617,000 | $20,005,713 | $20,005,713 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22-OCT-2027, 6.07%, 10/22/27 | JPM | 46647PDW3 | - | - | 19,050,000 | $19,833,467 | $19,833,467 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 | CNHI | Q2575EAC6 | - | - | 29,790,000 | $19,617,816 | $19,617,816 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company 4.22% 01-NOV-2024, 4.22%, 11/01/24 | DTE | 233331BD8 | - | - | 18,735,000 | $18,930,304 | $18,930,304 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.608% 29-JUN-2026, 1.61%, 06/29/26 | ATH | 04685A2Z3 | - | - | 20,235,000 | $18,582,947 | $18,582,947 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 | LPLA | 50212YAC8 | - | - | 18,606,000 | $18,048,059 | $18,048,059 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.8353% 10-SEP-2024, 5.85%, 09/10/24 | GS | 38141GYE8 | - | - | 17,625,000 | $17,741,522 | $17,741,522 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 | LOFINA | Q5657JAB1 | - | - | 29,300,000 | $17,730,072 | $17,730,072 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 | MAR | 571903BM4 | - | - | 16,885,000 | $16,976,565 | $16,976,565 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 4.168% 28-APR-2026, 4.17%, 04/28/26 | WFC | 949746TH4 | - | - | 22,600,000 | $16,516,431 | $16,516,431 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 6.138% 16-OCT-2026, 6.14%, 10/16/26 | MS | 61747YEX9 | - | - | 16,250,000 | $16,364,881 | $16,364,881 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 0.8% 18-AUG-2024, 0.80%, 08/18/24 | AL | 00914AAP7 | - | - | 16,350,000 | $16,092,754 | $16,092,754 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-JUL-2029, 6.36%, 07/26/29 | ANZ | AZ7115639 | - | - | 24,510,000 | $16,002,446 | $16,002,446 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12-SEP-2025, 5.48%, 09/12/25 | DBSSP | 24023KAJ7 | - | - | 15,800,000 | $15,900,411 | $15,900,411 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 18-NOV-2030, 6.04%, 11/18/30 | NAB | BM3607918 | - | - | 24,275,000 | $15,842,445 | $15,842,445 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 | JPM | 46647PEE2 | - | - | 15,500,000 | $15,491,617 | $15,491,617 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams Companies, Inc. 5.4% 02-MAR-2026, 5.40%, 03/02/26 | WMB | 969457CH1 | - | - | 15,050,000 | $15,104,944 | $15,104,944 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia, New York Branch 5.316% 13-MAR-2026, 5.32%, 03/13/26 | CBAAU | 20271RAR1 | - | - | 14,875,000 | $14,968,207 | $14,968,207 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. FRN 30-OCT-2024, 5.56%, 10/30/24 | AUSGF | AP6703965 | - | - | 22,900,000 | $14,898,636 | $14,898,636 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21-NOV-2026, 6.83%, 11/21/26 | SANUK | 80281LAS4 | - | - | 14,190,000 | $14,746,901 | $14,746,901 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 | VW | 928668BV3 | - | - | 14,575,000 | $14,691,323 | $14,691,323 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corporation 5.8% 30-NOV-2025, 5.80%, 11/30/25 | CARR | 14448CBB9 | - | - | 14,300,000 | $14,650,260 | $14,650,260 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 1M1 6.37039% 25-JAN-2044, 6.37%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 1M1 | 20753UAA8 | - | - | 14,593,218 | $14,648,992 | $14,648,992 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 | ACGCAP | 05369AAL5 | - | - | 15,250,000 | $13,893,475 | $13,893,475 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 | ET | 29273VAR1 | - | - | 13,440,000 | $13,887,238 | $13,887,238 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 | BALN | 05523RAH0 | - | - | 13,915,000 | $13,784,467 | $13,784,467 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 | VW | 928668CA8 | - | - | 13,200,000 | $13,683,839 | $13,683,839 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 | DANBNK | 23636ABG5 | - | - | 13,400,000 | $13,379,368 | $13,379,368 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle Greater Mutual Group Ltd FRN 14-FEB-2029, 6.20%, 02/14/29 | NEWCAP | Q6634VWY6 | - | - | 20,400,000 | $13,376,935 | $13,376,935 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 4.875% 13-MAY-2024, 4.88%, 05/13/24 | VST | 92840VAK8 | - | - | 13,118,000 | $13,374,976 | $13,374,976 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.21% 01-JUN-2027, 4.21%, 06/01/27 | TD | 89117F7G8 | - | - | 18,375,000 | $13,313,721 | $13,313,721 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 | BX | 09261BAJ9 | - | - | 12,525,000 | $13,068,997 | $13,068,997 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 04-MAR-2025, 6.29%, 03/04/25 | AXP | 025816CR8 | - | - | 12,900,000 | $13,065,552 | $13,065,552 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 28-MAY-2030, 7.24%, 05/28/30 | MQGAU | BJ6318445 | - | - | 19,800,000 | $13,047,019 | $13,047,019 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 2.667% 09-SEP-2025, 2.67%, 09/09/25 | TD | 89117F3M9 | - | - | 18,500,000 | $13,021,416 | $13,021,416 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 10-AUG-2026, 5.10%, 08/10/26 | WSTP | Q974235Q8 | - | - | 20,000,000 | $12,994,218 | $12,994,218 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 | AON | 03740MAA8 | - | - | 12,795,000 | $12,813,397 | $12,813,397 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 | DUK | 26441CCB9 | - | - | 12,800,000 | $12,801,611 | $12,801,611 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. (London Branch) 1.25% 22-JUN-2026, 1.25%, 06/22/26 | ANZNZ | 00182EBN8 | - | - | 13,900,000 | $12,752,313 | $12,752,313 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 | HYNMTR | 44891ACM7 | - | - | 12,525,000 | $12,649,364 | $12,649,364 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.188% 30-APR-2026, 2.19%, 04/30/26 | WFC | 95000U2N2 | - | - | 13,000,000 | $12,643,062 | $12,643,062 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.4% 15-AUG-2026, 1.40%, 08/15/26 | VMW | 928563AJ4 | - | - | 13,690,000 | $12,471,075 | $12,471,075 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 | DUK | 26441CAX3 | - | - | 13,250,000 | $12,411,294 | $12,411,294 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.89%, 05/25/26 | LBRFI | BP5662476 | - | - | 19,100,000 | $12,352,846 | $12,352,846 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.125% 04-MAR-2025, 3.12%, 03/04/25 | MCD | 580135CD1 | - | - | 17,080,000 | $12,214,767 | $12,214,767 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 | MBGGR | 58769JAK3 | - | - | 12,100,000 | $12,185,456 | $12,185,456 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-JAN-2026, 1.95%, 01/30/26 | ACGCAP | 05369AAK7 | - | - | 12,940,000 | $12,097,058 | $12,097,058 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. 5.15% 15-MAR-2027, 5.15%, 03/15/27 | FI | 337738BJ6 | - | - | 11,838,000 | $11,802,690 | $11,802,690 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04-APR-2025, 3.50%, 04/04/25 | CRBG | 21871XAB5 | - | - | 11,975,000 | $11,745,076 | $11,745,076 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.0% 15-AUG-2024, 1.00%, 08/15/24 | VMW | 928563AH8 | - | - | 11,867,000 | $11,698,867 | $11,698,867 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust A 6.96663% 15-MAR-2039, 6.96%, 03/15/41 | NRTH 2024-PARK | 67021HAA4 | - | - | 11,400,000 | $11,423,166 | $11,423,166 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 | AMT | 03027XAP5 | - | - | 12,000,000 | $11,391,502 | $11,391,502 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.64%, 06/01/37 | SUNAU | BV5692215 | - | - | 17,200,000 | $11,323,218 | $11,323,218 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 3.75% 30-OCT-2024, 3.75%, 10/30/24 | AUSGF | AP3049594 | - | - | 17,320,000 | $11,237,589 | $11,237,589 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2044, 6.44%, 06/15/44 | IAGAU | AR7148380 | - | - | 17,350,000 | $11,219,832 | $11,219,832 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-4 C 1.46% 15-OCT-2027, 1.46%, 10/15/27 | EART 2021-4A | 30165JAE6 | - | - | 11,357,362 | $11,197,018 | $11,197,018 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiwibank Limited FRN 23-SEP-2025, 5.05%, 09/23/25 | KIWI | Q5S26ZAL7 | - | - | 17,230,000 | $11,099,668 | $11,099,668 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resimac MBS Trust|5.6514|09/13/2055, 5.65%, 09/13/55 | RESI 2024-1NC | AU3FN0085767 | - | - | 17,235,000 | $11,083,959 | $11,083,959 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Acquisition Plc 4.4% 15-MAR-2026, 4.40%, 03/15/26 | WTW | 89641UAC5 | - | - | 11,260,000 | $11,051,104 | $11,051,104 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.65%, 08/20/31 | CBAAU | BQ9802662 | - | - | 16,600,000 | $10,698,008 | $10,698,008 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 5.0% 05-DEC-2026, 5.00%, 12/05/26 | TMO | 883556CZ3 | - | - | 10,400,000 | $10,565,895 | $10,565,895 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 | ENBCN | 29251ZBK2 | - | - | 14,500,000 | $10,136,470 | $10,136,470 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.5% 30-MAR-2026, 5.50%, 03/30/26 | HYNMTR | 44891ACB1 | - | - | 10,125,000 | $10,107,026 | $10,107,026 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 5.5% 16-JAN-2027, 5.50%, 01/16/27 | HYUELE | 78392BAG2 | - | - | 10,045,000 | $10,096,573 | $10,096,573 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 | SANTAN | 05964HAX3 | - | - | 9,600,000 | $10,047,300 | $10,047,300 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 31-MAR-2026, 5.17%, 03/31/26 | ANZ | Q0R2ADY78 | - | - | 15,500,000 | $10,024,572 | $10,024,572 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 | NRG | 629377CP5 | - | - | 10,933,000 | $9,870,111 | $9,870,111 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 5.684% 23-FEB-2026, 5.68%, 02/23/26 | ATH | 04685A3S8 | - | - | 9,660,000 | $9,741,770 | $9,741,770 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 17-MAY-2029, 6.49%, 05/17/29 | NAB | ZS5371860 | - | - | 14,920,000 | $9,688,680 | $9,688,680 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1M2 6.87039% 25-OCT-2041, 6.87%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 9,569,299 | $9,624,537 | $9,624,537 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 4.99% 01-MAY-2026, 4.99%, 05/01/26 | AXP | 025816DE6 | - | - | 9,450,000 | $9,584,761 | $9,584,761 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2023-3 A2A 5.96% 15-OCT-2026, 5.96%, 10/15/26 | WLAKE 2023-3A | 96041CAC6 | - | - | 9,465,030 | $9,476,225 | $9,476,225 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. FRN 06-DEC-2024, 5.58%, 12/06/24 | NETFIN | AQ2180349 | - | - | 14,620,000 | $9,414,643 | $9,414,643 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.164% 11-FEB-2026, 2.16%, 02/11/26 | WFC | 95000U2K8 | - | - | 9,590,000 | $9,341,187 | $9,341,187 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.334% 16-AUG-2029, 4.33%, 08/16/29 | WSTP | AO6757295 | - | - | 14,022,000 | $9,221,545 | $9,221,545 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. FRN 16-JUL-2025, 6.13%, 07/16/25 | MS | 61690U7V6 | - | - | 9,000,000 | $9,044,445 | $9,044,445 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 15-MAY-2026, 5.60%, 05/15/26 | BENAU | Q1457QKG4 | - | - | 13,600,000 | $8,872,821 | $8,872,821 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 | AER | 00774MBD6 | - | - | 8,375,000 | $8,728,499 | $8,728,499 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 4.875% 19-JAN-2027, 4.88%, 01/19/27 | RY | 78016HZT0 | - | - | 8,325,000 | $8,332,950 | $8,332,950 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-5 A2 6.2% 15-APR-2026, 6.20%, 04/15/26 | EART 2023-5A | 30168DAB2 | - | - | 8,312,009 | $8,327,635 | $8,327,635 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 5.35% 18-OCT-2024, 5.35%, 10/18/24 | WSTP | 961214FH1 | - | - | 8,000,000 | $8,207,469 | $8,207,469 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 1.4% 25-AUG-2025, 1.40%, 08/25/25 | VW | BR0344159 | - | - | 13,370,000 | $8,156,811 | $8,156,811 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 10-SEP-2030, 6.15%, 09/10/30 | CBAAU | AU3FN0055992 | - | - | 12,500,000 | $8,117,478 | $8,117,478 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co. LP 5.35% 12-JAN-2027, 5.35%, 01/12/27 | PENSKE | 709599BY9 | - | - | 7,900,000 | $7,942,174 | $7,942,174 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 01-MAR-2034, 6.29%, 03/01/34 | MQGAU | AU3FN0085171 | - | - | 12,190,000 | $7,910,937 | $7,910,937 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5 A2 6.31% 15-JUL-2027, 6.31%, 07/15/27 | SDART 2023-5 | 80286PAB7 | - | - | 7,875,241 | $7,901,216 | $7,901,216 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 22-APR-2028, 5.71%, 04/22/28 | WFC | 95000U3L5 | - | - | 7,870,000 | $7,875,004 | $7,875,004 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.65% 26-JUN-2026, 5.65%, 06/26/26 | HYNMTR | 44891ACG0 | - | - | 7,645,000 | $7,756,917 | $7,756,917 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 29-JAN-2031, 5.91%, 01/29/31 | WSTP | BN6416885 | - | - | 11,800,000 | $7,702,543 | $7,702,543 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSEG US Fin Corp. 4.875% 28-MAR-2027, 4.88%, 03/28/27 | LSELN | 50222CAA8 | - | - | 7,725,000 | $7,641,756 | $7,641,756 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fun|6.4224|12/26/2031, 6.42%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAA0 | - | - | 7,500,000 | $7,553,258 | $7,553,258 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA2 M1A 7.32039% 25-JUN-2043, 7.32%, 06/25/43 | STACR 2023-HQA2 | 35564K2F5 | - | - | 7,401,137 | $7,495,649 | $7,495,649 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.875% 10-OCT-2025, 4.88%, 10/10/25 | CARGIL | 141781BY9 | - | - | 7,375,000 | $7,337,317 | $7,337,317 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 2.932% 25-APR-2025, 2.93%, 04/25/25 | BAC | 060505FM1 | - | - | 9,950,000 | $7,305,910 | $7,305,910 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 2.595% 24-FEB-2026, 2.60%, 02/24/26 | JPM | 46647PCV6 | - | - | 7,300,000 | $7,131,798 | $7,131,798 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC FRN 01-APR-2025, 6.19%, 04/01/25 | BMW | 05565EBY0 | - | - | 7,025,000 | $7,081,319 | $7,081,319 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, N.A. 5.45% 07-AUG-2026, 5.45%, 08/07/26 | WFC | 94988J6D4 | - | - | 7,000,000 | $7,074,160 | $7,074,160 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.4% 08-MAY-2027, 5.40%, 05/08/27 | GM | 37045XEQ5 | - | - | 7,000,000 | $7,017,510 | $7,017,510 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp FRN 06-JUN-2025, 6.32%, 06/06/25 | NDAFH | 65558RAB5 | - | - | 6,925,000 | $7,016,134 | $7,016,134 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 03-MAY-2024, 6.08%, 05/03/24 | AXP | 025816CU1 | - | - | 6,875,000 | $6,961,054 | $6,961,054 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK, Inc. 5.55% 01-NOV-2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 6,600,000 | $6,845,990 | $6,845,990 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 5.532% 17-JUL-2026, 5.53%, 07/17/26 | TD | 89115A2S0 | - | - | 6,650,000 | $6,754,701 | $6,754,701 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 09-NOV-2032, 7.04%, 11/09/32 | CBAAU | BZ9744070 | - | - | 10,000,000 | $6,736,369 | $6,736,369 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea National Oil Corporation 0.875% 05-OCT-2025, 0.88%, 10/05/25 | KOROIL | 50066PAM2 | - | - | 7,100,000 | $6,634,154 | $6,634,154 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.201% 14-OCT-2025, 1.20%, 10/14/25 | MQGAU | 55608JBA5 | - | - | 6,725,000 | $6,563,580 | $6,563,580 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.906% 12-AUG-2032, 5.91%, 08/12/32 | ANZ | BY2422099 | - | - | 10,000,000 | $6,542,091 | $6,542,091 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company 5.004% 23-FEB-2027, 5.00%, 02/23/27 | SO | 373334KV2 | - | - | 6,520,000 | $6,517,447 | $6,517,447 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 12-MAY-2026, 5.13%, 05/12/26 | NAB | Q6534AA35 | - | - | 10,000,000 | $6,501,067 | $6,501,067 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC 5.3% 11-AUG-2025, 5.30%, 08/11/25 | BMW | 05565ECC7 | - | - | 6,250,000 | $6,297,458 | $6,297,458 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew plc 5.15% 20-MAR-2027, 5.15%, 03/20/27 | SNLN | 83192PAC2 | - | - | 6,270,000 | $6,240,165 | $6,240,165 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvest Operations Corp. 1.0% 26-APR-2024, 1.00%, 04/26/24 | KOROIL | 41754WAT8 | - | - | 6,150,000 | $6,173,725 | $6,173,725 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance Canada, Inc. 2.46% 15-DEC-2026, 2.46%, 12/15/26 | DTRGR | 233852AE2 | - | - | 8,960,000 | $6,139,349 | $6,139,349 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 03-APR-2034, 6.23%, 04/03/34 | WSTP | AU3FN0086328 | - | - | 9,500,000 | $6,130,597 | $6,130,597 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA1 M1 6.67039% 25-FEB-2044, 6.67%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NAX1 | - | - | 5,983,706 | $6,015,064 | $6,015,064 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.15% 15-AUG-2026, 5.15%, 08/15/26 | GM | 8BASJMXX0 | - | - | 4,690,000 | $5,962,928 | $5,962,928 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Terminal Financing Company Pty. Limited FRN 12-JUL-2024, 5.79%, 07/12/24 | ADLAIR | AO1975298 | - | - | 8,980,000 | $5,771,661 | $5,771,661 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.5% 24-JUN-2026, 4.50%, 06/24/26 | CARGIL | 141781CA0 | - | - | 5,750,000 | $5,757,650 | $5,757,650 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 | SOLV | 83444MAC5 | - | - | 5,790,000 | $5,733,676 | $5,733,676 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 1.875% 15-AUG-2026, 1.88%, 08/15/26 | AL | 00914AAM4 | - | - | 6,235,000 | $5,731,765 | $5,731,765 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac New Zealand Limited 5.132% 26-FEB-2027, 5.13%, 02/26/27 | WSTPNZ | 96122FAB3 | - | - | 5,725,000 | $5,717,641 | $5,717,641 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 | CRBG | 21871XAD1 | - | - | 6,000,000 | $5,694,681 | $5,694,681 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-DEC-2036, 6.79%, 12/15/36 | IAGAU | AU3FN0055497 | - | - | 8,550,000 | $5,615,891 | $5,615,891 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company 3.25% 30-MAR-2027, 3.25%, 03/30/27 | SO | 373334KH3 | - | - | 5,866,000 | $5,538,660 | $5,538,660 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 1M1 7.72039% 25-DEC-2042, 7.72%, 12/25/42 | CAS 2023-R01 | 207932AA2 | - | - | 5,268,063 | $5,426,136 | $5,426,136 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12-SEP-2034, 3.61%, 09/12/34 | CBAAU | USQ2704MAA64 | - | - | 6,000,000 | $5,340,444 | $5,340,444 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 | CPGX | 19828AAA5 | - | - | 5,236,000 | $5,308,866 | $5,308,866 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Australia Limited FRN 24-NOV-2025, 5.94%, 11/24/25 | BAAUST | Q1R6798R5 | - | - | 8,150,000 | $5,302,617 | $5,302,617 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.0% 02-DEC-2025, 2.00%, 12/02/25 | NRG | 629377CN0 | - | - | 5,600,000 | $5,282,728 | $5,282,728 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.9% 15-NOV-2026, 5.90%, 11/15/26 | ENBCN | 29250NBW4 | - | - | 5,000,000 | $5,176,125 | $5,176,125 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp. 5.365% 15-JUN-2026, 5.37%, 06/15/26 | AQNCN | 015857AF2 | - | - | 5,110,000 | $5,070,070 | $5,070,070 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.716% 07-JAN-2025, 1.72%, 01/07/25 | ATH | 04685A3F6 | - | - | 5,156,000 | $5,031,826 | $5,031,826 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. 5.65% 28-JUN-2025, 5.65%, 06/28/25 | NDAQ | 63111XAG6 | - | - | 4,940,000 | $5,026,619 | $5,026,619 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. FRN 24-MAY-2025, 6.73%, 05/24/25 | C | 172967NR8 | - | - | 5,000,000 | $5,005,309 | $5,005,309 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 2M1 7.82039% 25-SEP-2042, 7.82%, 09/25/42 | CAS 2022-R09 | 20753DAA6 | - | - | 4,754,120 | $4,857,489 | $4,857,489 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 3.841% 25-APR-2025, 3.84%, 04/25/25 | BAC | 06051GKS7 | - | - | 4,670,000 | $4,754,450 | $4,754,450 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 3.5% 22-APR-2025, 3.50%, 04/22/25 | CARGIL | 141781BU7 | - | - | 4,675,000 | $4,670,681 | $4,670,681 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2025, 5.25%, 03/02/25 | AMGN | 031162DM9 | - | - | 4,650,000 | $4,663,620 | $4,663,620 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 17-JUN-2031, 5.90%, 06/17/31 | MQGAU | BP9745582 | - | - | 6,980,000 | $4,501,471 | $4,501,471 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2022-HQA3 M1A 7.62039% 25-AUG-2042, 7.62%, 08/25/42 | STACR 2022-HQA3 | 35564KE39 | - | - | 4,350,723 | $4,457,436 | $4,457,436 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 1M1 6.42039% 25-FEB-2044, 6.42%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAA8 | - | - | 4,385,603 | $4,405,616 | $4,405,616 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2045, 6.69%, 06/15/45 | IAGAU | AX5655888 | - | - | 6,730,000 | $4,379,253 | $4,379,253 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 27-AUG-2029, 6.31%, 08/27/29 | WSTP | ZR2259201 | - | - | 6,700,000 | $4,355,215 | $4,355,215 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 6.338% 30-OCT-2026, 6.34%, 10/30/26 | AXP | 025816DL0 | - | - | 4,000,000 | $4,149,444 | $4,149,444 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 1.35% 03-FEB-2027, 1.35%, 02/03/27 | HUM | 444859BQ4 | - | - | 4,550,000 | $4,079,090 | $4,079,090 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2023-DNA1 M1A 7.42039% 25-MAR-2043, 7.42%, 03/25/43 | STACR 2023-DNA1 | 35564KP37 | - | - | 3,850,293 | $3,933,423 | $3,933,423 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 3.5% 26-APR-2024, 3.50%, 04/26/24 | VCXAU | AN2610136 | - | - | 5,700,000 | $3,720,112 | $3,720,112 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT Wholesale Shopping Centre Fund 3.993% 11-SEP-2024, 3.99%, 09/11/24 | GPTWSC | AO9337061 | - | - | 5,780,000 | $3,705,903 | $3,705,903 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 5.985% 07-AUG-2027, 5.99%, 08/07/27 | LLOYDS | 539439AY5 | - | - | 3,600,000 | $3,653,905 | $3,653,905 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.75% 01-MAR-2028, 5.75%, 03/01/28 | HUM | 444859BU5 | - | - | 3,550,000 | $3,602,443 | $3,602,443 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company FRN 25-APR-2026, 6.68%, 04/25/26 | WFC | 95000U2Y8 | - | - | 3,500,000 | $3,579,120 | $3,579,120 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd. 3.5% 29-AUG-2024, 3.50%, 08/29/24 | ETSA | AO5004962 | - | - | 5,480,000 | $3,515,862 | $3,515,862 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc FRN 06-MAR-2030, 6.02%, 03/06/30 | LLOYDS | G55365HP1 | - | - | 5,240,000 | $3,392,541 | $3,392,541 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 16-MAR-2028, 8.15%, 03/16/28 | LBRFI | Q5S40CAS5 | - | - | 5,010,000 | $3,319,907 | $3,319,907 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC 5.0% 15-JAN-2027, 5.00%, 01/15/27 | DTRGR | 233853AV2 | - | - | 3,240,000 | $3,244,868 | $3,244,868 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.4% 06-APR-2026, 5.40%, 04/06/26 | GM | 37045XEF9 | - | - | 3,230,000 | $3,215,818 | $3,215,818 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 1.0% 17-SEP-2024, 1.00%, 09/17/24 | HYNMTR | 44891ABY2 | - | - | 3,225,000 | $3,161,205 | $3,161,205 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 6.32039% 25-DEC-2041, 6.32%, 12/25/41 | CAS 2022-R01 | 20754LAA7 | - | - | 3,144,673 | $3,154,341 | $3,154,341 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1M1 7.02039% 25-JUL-2043, 7.02%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAA3 | - | - | 3,030,559 | $3,062,709 | $3,062,709 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2024-HQA1 M1 6.56864% 25-MAR-2044, 6.57%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M1 | 35564NBX0 | - | - | 3,016,931 | $3,036,511 | $3,036,511 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.82039% 25-APR-2043, 7.82%, 04/25/43 | CAS 2023-R03 | 20753ACJ1 | - | - | 2,953,479 | $3,018,327 | $3,018,327 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 01-DEC-2038, 6.99%, 12/01/38 | SUNAU | AU3FN0075644 | - | - | 4,500,000 | $3,006,412 | $3,006,412 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21-JUL-2027, 3.65%, 07/21/27 | AER | 00774MAB1 | - | - | 3,095,000 | $2,927,366 | $2,927,366 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 7.22039% 25-APR-2042, 7.22%, 04/25/42 | CAS 2022-R05 | 20754DAA5 | - | - | 2,811,487 | $2,842,847 | $2,842,847 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.285% 13-SEP-2024, 4.29%, 09/13/24 | TD | 89115A2J0 | - | - | 2,800,000 | $2,796,505 | $2,796,505 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 1.75% 08-JUL-2024, 1.75%, 07/08/24 | CNHI | BQ1190652 | - | - | 4,300,000 | $2,754,111 | $2,754,111 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 A2 6.08% 15-AUG-2026, 6.08%, 08/17/26 | SDART 2023-3 | 80285XAB1 | - | - | 2,746,977 | $2,751,453 | $2,751,453 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fhlmc Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 7.17039% 25-NOV-2043, 7.17%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 2,612,852 | $2,643,794 | $2,643,794 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA2 M2 7.62039% 25-AUG-2033, 7.62%, 08/25/33 | STACR 2021-DNA2 | 35564KDB2 | - | - | 2,451,274 | $2,510,646 | $2,510,646 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA7 M1 6.17039% 25-NOV-2041, 6.17%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KMA4 | - | - | 2,391,912 | $2,395,134 | $2,395,134 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA1 M1A 7.32039% 25-MAY-2043, 7.32%, 05/25/43 | STACR 2023-HQA1 | 35564KX79 | - | - | 2,177,860 | $2,212,470 | $2,212,470 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Limited 2.1% 15-OCT-2027, 2.10%, 10/15/27 | LOFINA | Q5657JAC9 | - | - | 3,800,000 | $2,181,482 | $2,181,482 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 11-NOV-2027, 5.58%, 11/11/27 | WSTP | Q97423E21 | - | - | 3,300,000 | $2,169,456 | $2,169,456 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 A2 5.67% 15-APR-2027, 5.67%, 04/15/27 | BVABS 2024-SN1A | 072926AB4 | - | - | 2,151,000 | $2,149,728 | $2,149,728 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 17-MAR-2025, 6.80%, 03/17/25 | LBRFI | BO4794208 | - | - | 3,280,000 | $2,120,020 | $2,120,020 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.6% 16-FEB-2026, 4.60%, 02/16/26 | WSTP | Q97423Q93 | - | - | 3,100,000 | $1,997,261 | $1,997,261 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 4.95% 13-APR-2026, 4.95%, 04/13/26 | VW | Q94829DZ0 | - | - | 3,110,000 | $1,977,513 | $1,977,513 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 5.098% 16-FEB-2028, 5.10%, 02/16/28 | AXP | 025816DP1 | - | - | 1,950,000 | $1,946,041 | $1,946,041 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29-OCT-2024, 1.65%, 10/29/24 | AER | 00774MAU9 | - | - | 1,951,000 | $1,922,352 | $1,922,352 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.629% 23-SEP-2027, 1.63%, 09/23/27 | MQGAU | 55607PAF2 | - | - | 2,100,000 | $1,904,305 | $1,904,305 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Hall LWR Pty Limited 2.086% 03-MAR-2028, 2.09%, 03/03/28 | CHLWR | BO0356143 | - | - | 3,270,000 | $1,816,887 | $1,816,887 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 6.52039% 25-JAN-2042, 6.52%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAA9 | - | - | 1,533,589 | $1,539,959 | $1,539,959 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Southern Bank (Australia) FRN 01-DEC-2025, 5.92%, 12/01/25 | CRUNAU | AU3FN0073961 | - | - | 2,350,000 | $1,529,896 | $1,529,896 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 2.188% 28-APR-2026, 2.19%, 04/28/26 | MS | 6174468Q5 | - | - | 1,400,000 | $1,362,590 | $1,362,590 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.05% 10-OCT-2025, 6.05%, 10/10/25 | GM | 37045XDZ6 | - | - | 1,250,000 | $1,254,885 | $1,254,885 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waypoint REIT Limited 2.4% 21-SEP-2028, 2.40%, 09/21/28 | VERFIN | BR2600251 | - | - | 2,230,000 | $1,254,359 | $1,254,359 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ElectraNet Pty Limited 2.4737% 15-DEC-2028, 2.47%, 12/15/28 | ELECTR | BR2242732 | - | - | 1,930,000 | $1,090,718 | $1,090,718 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 5.3% 09-FEB-2027, 5.30%, 02/09/27 | VW | 9J19VNXX8 | - | - | 1,670,000 | $1,074,641 | $1,074,641 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 1.55% 02-SEP-2025, 1.55%, 09/02/25 | GM | BR1269116 | - | - | 1,590,000 | $967,115 | $967,115 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-3 A2 6.11% 15-SEP-2025, 6.11%, 09/15/25 | EART 2023-3A | 301989AB5 | - | - | 888,702 | $889,590 | $889,590 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. 3.5% 06-DEC-2024, 3.50%, 12/06/24 | NETFIN | AP8371027 | - | - | 1,300,000 | $827,741 | $827,741 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logicor 2019-1 UK PLC|1.875|11/17/2026, 1.88%, 11/17/26 | LOGICR | ZQ0630397 | - | - | 656,000 | $746,283 | $746,283 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perth Airport Pty Ltd 5.6% 05-MAR-2031, 5.60%, 03/05/31 | WESAIR | Q74504AG8 | - | - | 1,150,000 | $735,979 | $735,979 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computershare US, Inc. 3.147% 30-NOV-2027, 3.15%, 11/30/27 | CPUAU | BS4738701 | - | - | 1,070,000 | $631,647 | $631,647 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Central Credit Union Ltd. FRN 16-SEP-2031, 6.75%, 09/16/31 | ACDAU | BR2989365 | - | - | 1,000,000 | $626,656 | $626,656 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.45% 08-SEP-2026, 3.45%, 09/08/26 | MCD | AX3931323 | - | - | 1,000,000 | $623,954 | $623,954 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 4.76% 21-APR-2027, 4.76%, 04/21/27 | ATH | BV9495979 | - | - | 1,000,000 | $618,882 | $618,882 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 14-OCT-2031, 5.83%, 10/14/31 | BENAU | BR8160425 | - | - | 800,000 | $509,349 | $509,349 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRENS Series 2014-2 Trust AB 5.895% 12-JAN-2046, 5.90%, 01/12/46 | TORR 2014-2 | BCC28D8S0 | - | - | 614,041 | $395,014 | $395,014 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Trust|5.7636|06/27/2025, 5.76%, 06/27/25 | VCXAU | AZ2072983 | - | - | 610,000 | $394,012 | $394,012 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 4.2% 18-AUG-2025, 4.20%, 08/18/25 | CBAAU | BY3652421 | - | - | 600,000 | $385,128 | $385,128 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co Pty Ltd|2.25|11/11/2026, 2.25%, 11/11/26 | NETFIN | Q66407AD1 | - | - | 570,000 | $339,008 | $339,008 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-FEB-2031, 6.19%, 02/26/31 | ANZ | AU3FN0055687 | - | - | 150,000 | $98,140 | $98,140 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026, 3.11%, 04/08/26 | C | 172967MQ1 | - | - | 100,000 | $97,396 | $97,396 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 4.0% 26-APR-2027, 4.00%, 04/26/27 | VCXAU | AM9809642 | - | - | 150,000 | $94,371 | $94,371 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | TUM4 | FUTURES_USD | - | -3,740 | $-759,921,250 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | FVM4 | FUTURES_USD | - | -436.00 | $-45,885,594 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT Jun24 JUN 24 | YMM4 | AU3Y 27M | - | -925.00 | $-62,841,687 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT Jun24 JUN 24 | DUM4 | FUTURES_EUR | - | 4,150 | $465,471,303 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN 2YR BOND FUT Jun24 JUN 24 | CVM4 | FUTURES_CAD | - | 3,540 | $263,631,478 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC, 0.00%, 04/19/24 | JBLPP | 46652LDK0 | - | - | 90,350,000 | $90,319,518 | $90,319,518 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC 0% 04/18/2024, 0.00%, 04/18/24 | JBLPP | 46652LDJ3 | - | - | 85,350,000 | $85,335,606 | $85,335,606 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO, 0.00%, 04/18/24 | WESTUN | 95980GDJ4 | - | - | 75,000,000 | $74,988,664 | $74,988,664 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC, 0.00%, 04/18/24 | GPN | 37961CDJ8 | - | - | 35,250,000 | $35,244,152 | $35,244,152 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF EDISON CO, 0.00%, 04/18/24 | SOCAPP | 8424C0DJ6 | - | - | 29,350,000 | $29,345,424 | $29,345,424 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 14,104,961 | $14,104,961 | $14,104,961 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | - | - | 10,001,855 | $5,901,600 | $5,901,600 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | - | - | 3,247,193 | $2,085,022 | $2,085,022 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR | CAD | - | - | -411,116 | $-297,770 | $-297,770 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | -838,713 | $-892,096 | $-892,096 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | -112,814,084 | $-112,814,084 | $-112,814,084 | -4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | 2I65BYED3 | - | 79,400,000 | $0 | $79,400,000 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | 2I65BYED3 | - | -79,400,000 | $-79,400,000 | $-79,400,000 | -3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/29 | 2I65BRAB2 | 2I65BRAB2 | - | 26,000,000 | $0 | $26,000,000 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/29 | 2I65BRAB2 | 2I65BRAB2 | - | -26,000,000 | $-26,000,000 | $-26,000,000 | -1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | 32,632,700 | $19,254,943 | $19,254,943 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | -32,632,700 | $-19,254,943 | $-19,254,943 | -0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | 32,632,700 | $19,254,943 | $19,254,943 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | -32,632,700 | $-19,254,943 | $-19,254,943 | -0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | 63,455,000 | $37,441,659 | $37,441,659 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | -63,455,000 | $-37,441,659 | $-37,441,659 | -1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | 31,965,000 | $18,860,966 | $18,860,966 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | -31,965,000 | $-18,860,966 | $-18,860,966 | -0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3125%, 5.31%, 11/09/25 | - | - | - | 32,950,000 | $19,442,166 | $19,442,166 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3125%, 5.31%, 11/09/25 | - | - | - | -32,950,000 | $-19,442,166 | $-19,442,166 | -0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.533% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.53%, 11/08/25 | - | - | - | 30,962,500 | $19,881,019 | $19,881,019 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.533% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.53%, 11/08/25 | - | - | - | -30,962,500 | $-19,881,019 | $-19,881,019 | -0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 100 PAYER GS_US_SW @74.25C 100, 5.00%, 06/20/24 | - | UCAXXCSDD | $100.00 | 162,800,000 | $-162,800,000 | $443,387 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 100 PAYER GS_US_SW @89.595C 100, 5.00%, 06/20/24 | - | XXCSDI | UCAXXCSDI | $100.00 | 65,150,000 | $-65,150,000 | $177,437 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 96 PAYER GS_US_SW @49.55C 96, 5.00%, 06/20/24 | - | UCAXXCSDH | $96.00 | -65,150,000 | $65,150,000 | $-96,297 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 96 PAYER GS_US_SW @36.63C 96, 5.00%, 06/20/24 | - | XXCSDE | UCAXXCSDE | $96.00 | -162,800,000 | $162,800,000 | $-240,631 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|04/26/2024 | +CAD0 | - | - | -104,900,000 | $-75,987,801 | $-75,987,801 | -3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +CAD0 | - | - | 77,879,180 | $77,879,180 | $77,879,180 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|04/26/2024 | +NZD1 | - | - | -201,600,000 | $-118,954,370 | $-118,954,370 | -5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +NZD1 | - | - | 122,724,927 | $122,724,927 | $122,724,927 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD0 | - | - | -522,900,000 | $-335,831,680 | $-335,831,680 | -14.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD0 | - | - | 344,900,657 | $344,900,657 | $344,900,657 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|04/26/2024 | +NZD1 | - | - | 16,838,000 | $9,935,286 | $9,935,286 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +NZD1 | - | - | -10,292,362 | $-10,292,362 | $-10,292,362 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|04/26/2024 | +NZD2 | - | - | 33,673,000 | $19,868,802 | $19,868,802 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +NZD2 | - | - | -20,581,241 | $-20,581,241 | $-20,581,241 | -0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|04/26/2024 | +GBPU | - | - | -4,790,000 | $-5,964,258 | $-5,964,258 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +GBPU | - | - | 6,075,032 | $6,075,032 | $6,075,032 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|04/26/2024 | +NZD0 | - | - | 57,283,000 | $33,799,917 | $33,799,917 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +NZD0 | - | - | -35,050,952 | $-35,050,952 | $-35,050,952 | -1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|04/26/2024 | +NZDU | - | - | 16,323,000 | $9,631,410 | $9,631,410 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +NZDU | - | - | -10,017,472 | $-10,017,472 | $-10,017,472 | -0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUDU | - | - | -20,400,000 | $-13,101,867 | $-13,101,867 | -0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUDU | - | - | 13,275,218 | $13,275,218 | $13,275,218 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUDU | - | - | -38,220,000 | $-24,546,733 | $-24,546,733 | -1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUDU | - | - | 24,710,835 | $24,710,835 | $24,710,835 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|04/26/2024 | +NZD1 | - | - | 16,800,000 | $9,912,864 | $9,912,864 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +NZD1 | - | - | -10,221,009 | $-10,221,009 | $-10,221,009 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|04/26/2024 | +NZDU | - | - | 50,600,000 | $29,856,603 | $29,856,603 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +NZDU | - | - | -30,843,873 | $-30,843,873 | $-30,843,873 | -1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | 4,773,000 | $3,065,452 | $3,065,452 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | -3,134,754 | $-3,134,754 | $-3,134,754 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | -25,600,000 | $-16,441,559 | $-16,441,559 | -0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | 16,816,934 | $16,816,934 | $16,816,934 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|04/26/2024 | +CADU | - | - | 4,566,000 | $3,307,534 | $3,307,534 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +CADU | - | - | -3,380,727 | $-3,380,727 | $-3,380,727 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|04/26/2024 | +GBP0 | - | - | -599,800 | $-746,840 | $-746,840 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +GBP0 | - | - | 771,064 | $771,064 | $771,064 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | 14,100,000 | $9,055,702 | $9,055,702 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | -9,350,442 | $-9,350,442 | $-9,350,442 | -0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|04/26/2024 | +CAD0 | - | - | -8,450,000 | $-6,121,038 | $-6,121,038 | -0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +CAD0 | - | - | 6,245,082 | $6,245,082 | $6,245,082 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | -9,500,000 | $-6,101,360 | $-6,101,360 | -0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | 6,209,929 | $6,209,929 | $6,209,929 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD0 | - | - | -14,600,000 | $-9,376,826 | $-9,376,826 | -0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD0 | - | - | 9,546,614 | $9,546,614 | $9,546,614 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD2 | - | - | -37,300,000 | $-23,955,865 | $-23,955,865 | -1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD2 | - | - | 24,340,671 | $24,340,671 | $24,340,671 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUDU | - | - | 18,600,000 | $11,945,820 | $11,945,820 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUDU | - | - | -12,221,251 | $-12,221,251 | $-12,221,251 | -0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | -9,000,000 | $-5,780,235 | $-5,780,235 | -0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | 5,928,471 | $5,928,471 | $5,928,471 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | 1,800,000 | $1,156,047 | $1,156,047 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | -1,174,267 | $-1,174,267 | $-1,174,267 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | 1,228,000 | $788,681 | $788,681 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/26/2024 | +AUD1 | - | - | -791,701 | $-791,701 | $-791,701 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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