Short Duration Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 7, 2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand 0.5% 15-MAY-2024, 0.50%, 05/15/24 | NZGB | BK0089494 | - | - | 204,355,000 | $123,265,439 | $123,265,439 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.61% 29-SEP-2026, 5.61%, 09/29/26 | C | 172967NX5 | - | - | 35,000,000 | $35,395,735 | $35,395,735 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 6.207% 22-NOV-2024, 6.21%, 11/22/24 | MQGAU | 55608JBL1 | - | - | 28,900,000 | $29,088,468 | $29,088,468 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 550,000 | $27,582,500 | $27,582,500 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026, 4.45%, 05/19/26 | PFE | 716973AB8 | - | - | 26,550,000 | $26,391,842 | $26,391,842 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.55% 15-NOV-2024, 5.55%, 11/15/24 | GEHC | 36267VAB9 | - | - | 24,975,000 | $25,016,681 | $25,016,681 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026, 1.32%, 06/19/26 | BAC | 06051GJD2 | - | - | 25,135,000 | $23,651,059 | $23,651,059 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 5.8% 12-DEC-2025, 5.80%, 12/12/25 | ILMN | 452327AN9 | - | - | 22,875,000 | $23,498,874 | $23,498,874 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC 0.625% 15-MAY-2024, 0.62%, 05/15/24 | GP | 37331NAM3 | - | - | 24,000,000 | $23,485,866 | $23,485,866 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America, Inc. 3.6% 15-MAY-2024, 3.60%, 05/15/24 | WTW | 970648AF8 | - | - | 23,144,000 | $22,949,779 | $22,949,779 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc. 5.875% 15-FEB-2026, 5.88%, 02/15/26 | HCA | 404119BS7 | - | - | 22,285,000 | $22,778,847 | $22,778,847 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 5.2% 20-JUL-2026, 5.20%, 07/20/26 | RY | 78016FZZ0 | - | - | 22,100,000 | $22,568,234 | $22,568,234 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. 3.079% 15-JUN-2024, 3.08%, 06/15/24 | CAH | 14149YBH0 | - | - | 21,500,000 | $21,512,510 | $21,512,510 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.7% 13-MAR-2026, 5.70%, 03/13/26 | HUM | 444859BW1 | - | - | 20,000,000 | $20,270,760 | $20,270,760 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.507% 02-MAR-2026, 5.51%, 03/02/26 | AMGN | 031162DN7 | - | - | 20,025,000 | $20,257,837 | $20,257,837 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22-OCT-2027, 6.07%, 10/22/27 | JPM | 46647PDW3 | - | - | 19,050,000 | $19,558,849 | $19,558,849 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26-APR-2028, 4.32%, 04/26/28 | JPM | 46647PDA1 | - | - | 19,900,000 | $19,452,100 | $19,452,100 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company 4.22% 01-NOV-2024, 4.22%, 11/01/24 | DTE | 233331BD8 | - | - | 18,735,000 | $18,547,247 | $18,547,247 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.608% 29-JUN-2026, 1.61%, 06/29/26 | ATH | 04685A2Z3 | - | - | 20,235,000 | $18,421,872 | $18,421,872 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 | LOFINA | ZQ5768911 | - | - | 29,300,000 | $17,865,373 | $17,865,373 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.8497% 10-SEP-2024, 5.71%, 09/10/24 | GS | 38141GYE8 | - | - | 17,625,000 | $17,841,528 | $17,841,528 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 | LPLA | 50212YAC8 | - | - | 18,606,000 | $17,705,672 | $17,705,672 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-4 C 1.46% 15-OCT-2027, 1.46%, 10/15/27 | EART 2021-4A | 30165JAE6 | - | - | 18,000,000 | $17,598,776 | $17,598,776 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 0.791% 22-JAN-2025, 0.79%, 01/22/25 | MS | 61747YEB7 | - | - | 17,600,000 | $17,519,086 | $17,519,086 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXP B.V. 5.35% 01-MAR-2026, 5.35%, 03/01/26 | NXPI | 62947QBB3 | - | - | 17,078,000 | $17,289,305 | $17,289,305 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 | MAR | 571903BM4 | - | - | 16,885,000 | $17,232,311 | $17,232,311 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 6.138% 16-OCT-2026, 6.14%, 10/16/26 | MS | 61747YEX9 | - | - | 16,250,000 | $16,557,372 | $16,557,372 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 4.168% 28-APR-2026, 4.17%, 04/28/26 | WFC | 949746TH4 | - | - | 22,600,000 | $16,421,892 | $16,421,892 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-JUL-2029, 6.33%, 07/26/29 | ANZ | AZ7115639 | - | - | 24,510,000 | $16,348,248 | $16,348,248 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 18-NOV-2030, 6.08%, 11/18/30 | NAB | BM3607918 | - | - | 24,275,000 | $16,117,040 | $16,117,040 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12-SEP-2025, 5.48%, 09/12/25 | DBSSP | 24023KAJ7 | - | - | 15,800,000 | $16,115,225 | $16,115,225 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 0.8% 18-AUG-2024, 0.80%, 08/18/24 | AL | 00914AAP7 | - | - | 16,350,000 | $15,811,212 | $15,811,212 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 29-OCT-2024, 1.75%, 10/29/24 | AER | 00774MBB0 | - | - | 16,000,000 | $15,421,172 | $15,421,172 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams Companies, Inc. 5.4% 02-MAR-2026, 5.40%, 03/02/26 | WMB | 969457CH1 | - | - | 15,050,000 | $15,289,126 | $15,289,126 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. FRN 30-OCT-2024, 5.56%, 10/30/24 | AUSGF | AP6703965 | - | - | 22,900,000 | $15,214,739 | $15,214,739 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13-MAR-2026, 5.32%, 03/13/26 | CBAAU | 20271RAR1 | - | - | 14,875,000 | $15,179,822 | $15,179,822 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating, L.P. 4.9% 01-FEB-2024, 4.90%, 02/01/24 | ET | 29273RAY5 | - | - | 14,630,000 | $14,852,373 | $14,852,373 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 | VW | 928668BV3 | - | - | 14,575,000 | $14,830,302 | $14,830,302 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp. 5.8% 30-NOV-2025, 5.80%, 11/30/25 | CARR | 14448CAT1 | - | - | 14,300,000 | $14,428,314 | $14,428,314 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21-NOV-2026, 6.83%, 11/21/26 | SANUK | 80281LAS4 | - | - | 14,190,000 | $14,395,441 | $14,395,441 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.215% 18-OCT-2024, 1.22%, 10/18/24 | TMO | 883556CS9 | - | - | 14,250,000 | $13,759,658 | $13,759,658 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer, L.P. 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 | ET | 29273VAR1 | - | - | 13,440,000 | $13,681,361 | $13,681,361 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 | ACGCAP | 05369AAL5 | - | - | 15,250,000 | $13,655,931 | $13,655,931 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NatWest Group Plc 5.847% 02-MAR-2027, 5.85%, 03/02/27 | NWG | 639057AJ7 | - | - | 13,400,000 | $13,613,216 | $13,613,216 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. 4.9% 08-FEB-2026, 4.90%, 02/08/26 | ELV | 28622HAA9 | - | - | 13,500,000 | $13,608,396 | $13,608,396 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 | VW | 928668CA8 | - | - | 13,200,000 | $13,406,494 | $13,406,494 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 28-MAY-2030, 7.27%, 05/28/30 | MQGAU | BJ6318445 | - | - | 19,800,000 | $13,323,764 | $13,323,764 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.21% 01-JUN-2027, 4.21%, 06/01/27 | TD | 89117F7G8 | - | - | 18,375,000 | $13,290,866 | $13,290,866 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 3.96% 29-JAN-2027, 3.96%, 01/29/27 | JPM | 46647PBA3 | - | - | 13,450,000 | $13,238,329 | $13,238,329 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 10-AUG-2026, 5.16%, 08/10/26 | WSTP | ZI1828121 | - | - | 20,000,000 | $13,232,944 | $13,232,944 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 2.667% 09-SEP-2025, 2.67%, 09/09/25 | TD | 89117F3M9 | - | - | 18,500,000 | $13,170,495 | $13,170,495 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 4.875% 13-MAY-2024, 4.88%, 05/13/24 | VST | 92840VAK8 | - | - | 13,118,000 | $13,081,195 | $13,081,195 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 04-MAR-2025, 6.12%, 03/04/25 | AXP | 025816CR8 | - | - | 12,900,000 | $12,919,261 | $12,919,261 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 | HYNMTR | 44891ACM7 | - | - | 12,525,000 | $12,789,797 | $12,789,797 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Limited 1.25% 22-JUN-2026, 1.25%, 06/22/26 | ANZNZ | 00182EBN8 | - | - | 13,900,000 | $12,677,397 | $12,677,397 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 | DUK | 26441CAX3 | - | - | 13,250,000 | $12,521,850 | $12,521,850 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.4% 15-AUG-2026, 1.40%, 08/15/26 | VMW | 928563AJ4 | - | - | 13,690,000 | $12,429,710 | $12,429,710 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.188% 30-APR-2026, 2.19%, 04/30/26 | WFC | 95000U2N2 | - | - | 13,000,000 | $12,415,144 | $12,415,144 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.125% 04-MAR-2025, 3.12%, 03/04/25 | MCD | 580135CD1 | - | - | 17,080,000 | $12,393,860 | $12,393,860 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 | MBGGR | 58769JAK3 | - | - | 12,100,000 | $12,370,020 | $12,370,020 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.93%, 05/25/26 | LBRFI | BP5662476 | - | - | 19,100,000 | $12,279,447 | $12,279,447 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-JAN-2026, 1.95%, 01/30/26 | ACGCAP | 05369AAK7 | - | - | 12,940,000 | $11,938,988 | $11,938,988 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04-APR-2025, 3.50%, 04/04/25 | CRBG | 21871XAB5 | - | - | 11,975,000 | $11,699,987 | $11,699,987 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2044, 6.23%, 06/15/44 | IAGAU | AR7148380 | - | - | 17,350,000 | $11,629,505 | $11,629,505 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 | AMT | 03027XAP5 | - | - | 12,000,000 | $11,534,575 | $11,534,575 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.0% 15-AUG-2024, 1.00%, 08/15/24 | VMW | 928563AH8 | - | - | 11,867,000 | $11,525,499 | $11,525,499 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiwibank Limited FRN 23-SEP-2025, 4.84%, 09/23/25 | KIWI | ZO4035622 | - | - | 17,230,000 | $11,443,203 | $11,443,203 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 3.75% 30-OCT-2024, 3.75%, 10/30/24 | AUSGF | AP3049594 | - | - | 17,320,000 | $11,310,492 | $11,310,492 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 1.164% 21-OCT-2025, 1.16%, 10/21/25 | MS | 61747YEG6 | - | - | 11,700,000 | $11,213,138 | $11,213,138 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5 A2 6.31% 15-JUL-2027, 6.31%, 07/15/27 | SDART 2023-5 | 80286PAB7 | - | - | 11,000,000 | $11,075,489 | $11,075,489 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2023-3 A2A 5.96% 15-OCT-2026, 5.96%, 10/15/26 | WLAKE 2023-3A | 96041CAC6 | - | - | 11,000,000 | $11,048,612 | $11,048,612 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.70%, 08/20/31 | CBAAU | BQ9802662 | - | - | 16,600,000 | $10,886,380 | $10,886,380 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 1.05% 08-MAR-2024, 1.05%, 03/08/24 | GM | 37045XDG8 | - | - | 10,895,000 | $10,794,845 | $10,794,845 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 5.0% 08-DEC-2025, 5.00%, 12/08/25 | DUK | 26441CBV6 | - | - | 10,325,000 | $10,545,573 | $10,545,573 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 5.0% 05-DEC-2026, 5.00%, 12/05/26 | TMO | 883556CZ3 | - | - | 10,400,000 | $10,458,944 | $10,458,944 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 31-MAR-2026, 4.97%, 03/31/26 | ANZ | ZL8897783 | - | - | 15,500,000 | $10,335,714 | $10,335,714 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 | ENBCN | 29251ZBK2 | - | - | 14,500,000 | $10,292,839 | $10,292,839 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.5% 30-MAR-2026, 5.50%, 03/30/26 | HYNMTR | 44891ACB1 | - | - | 10,125,000 | $10,192,881 | $10,192,881 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-5 A2 6.2% 15-APR-2026, 6.20%, 04/15/26 | EART 2023-5A | 30168DAB2 | - | - | 10,000,000 | $10,046,925 | $10,046,925 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp-Metway Ltd. 3.3% 15-APR-2024, 3.30%, 04/15/24 | SUNAU | 8672EMAL8 | - | - | 9,990,000 | $9,954,889 | $9,954,889 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 17-MAY-2029, 6.53%, 05/17/29 | NAB | ZS5371860 | - | - | 14,920,000 | $9,906,963 | $9,906,963 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 | SANTAN | 05964HAX3 | - | - | 9,600,000 | $9,863,603 | $9,863,603 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company 1.35% 02-DEC-2024, 1.35%, 12/02/24 | CP | 13645RBD5 | - | - | 10,175,000 | $9,762,130 | $9,762,130 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. FRN 06-DEC-2024, 5.39%, 12/06/24 | NETFIN | AQ2180349 | - | - | 14,620,000 | $9,740,508 | $9,740,508 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 | NRG | 629377CP5 | - | - | 10,933,000 | $9,655,388 | $9,655,388 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.202% 25-APR-2029, 5.20%, 04/25/29 | BAC | 06051GLG2 | - | - | 9,655,000 | $9,617,720 | $9,617,720 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd|6.7275|02/26/2024, 6.73%, 02/26/24 | LBRFI | BG1156226 | - | - | 14,440,000 | $9,514,361 | $9,514,361 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1M2 6.87809% 25-OCT-2041, 6.88%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 9,569,299 | $9,513,702 | $9,513,702 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 4.99% 01-MAY-2026, 4.99%, 05/01/26 | AXP | 025816DE6 | - | - | 9,450,000 | $9,425,379 | $9,425,379 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.95% 30-MAR-2025, 4.95%, 03/30/25 | MBGGR | 58769JAE7 | - | - | 9,350,000 | $9,409,284 | $9,409,284 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 10,325,000 | $9,363,586 | $9,363,586 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.334% 16-AUG-2029, 4.33%, 08/16/29 | WSTP | AO6757295 | - | - | 14,022,000 | $9,270,966 | $9,270,966 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.164% 11-FEB-2026, 2.16%, 02/11/26 | WFC | 95000U2K8 | - | - | 9,590,000 | $9,244,845 | $9,244,845 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. FRN 16-JUL-2025, 6.10%, 07/16/25 | MS | 61690U7V6 | - | - | 9,000,000 | $9,080,752 | $9,080,752 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 15-MAY-2026, 5.65%, 05/15/26 | BENAU | ZK5307291 | - | - | 13,600,000 | $9,025,040 | $9,025,040 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 | AER | 00774MBD6 | - | - | 8,375,000 | $8,565,508 | $8,565,508 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 10-SEP-2030, 5.93%, 09/10/30 | CBAAU | ZO2552289 | - | - | 12,500,000 | $8,399,463 | $8,399,463 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 1.2% 15-OCT-2024, 1.20%, 10/15/24 | GM | 37045XDM5 | - | - | 8,650,000 | $8,326,561 | $8,326,561 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 1.4% 25-AUG-2025, 1.40%, 08/25/25 | VW | BR0344159 | - | - | 13,370,000 | $8,275,002 | $8,275,002 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 5.35% 18-OCT-2024, 5.35%, 10/18/24 | WSTP | 961214FH1 | - | - | 8,000,000 | $8,041,777 | $8,041,777 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 5.125% 13-MAY-2025, 5.12%, 05/13/25 | VST | 92840VAL6 | - | - | 8,072,000 | $7,985,103 | $7,985,103 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA2 M1A 7.32809% 25-JUN-2043, 7.33%, 06/25/43 | STACR 2023-HQA2 | 35564K2F5 | - | - | 7,865,534 | $7,918,859 | $7,918,859 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.65% 26-JUN-2026, 5.65%, 06/26/26 | HYNMTR | 44891ACG0 | - | - | 7,645,000 | $7,837,514 | $7,837,514 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 29-JAN-2031, 5.89%, 01/29/31 | WSTP | BN6416885 | - | - | 11,800,000 | $7,814,382 | $7,814,382 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 17-JUN-2031, 5.67%, 06/17/31 | MQGAU | BP9745582 | - | - | 11,700,000 | $7,768,345 | $7,768,345 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.887% 10-JAN-2028, 3.89%, 01/10/28 | C | 172967LD1 | - | - | 7,750,000 | $7,538,715 | $7,538,715 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.875% 10-OCT-2025, 4.88%, 10/10/25 | CARGIL | 141781BY9 | - | - | 7,375,000 | $7,433,196 | $7,433,196 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% 15-SEP-2025, 4.25%, 09/15/25 | MDLZ | 60920LAS3 | - | - | 7,400,000 | $7,340,267 | $7,340,267 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 2.932% 25-APR-2025, 2.93%, 04/25/25 | BAC | 060505FM1 | - | - | 9,950,000 | $7,265,880 | $7,265,880 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29-OCT-2024, 1.65%, 10/29/24 | AER | 00774MAU9 | - | - | 7,460,000 | $7,183,047 | $7,183,047 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, N.A. 5.45% 07-AUG-2026, 5.45%, 08/07/26 | WFC | 94988J6D4 | - | - | 7,000,000 | $7,177,478 | $7,177,478 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC FRN 01-APR-2025, 6.10%, 04/01/25 | BMW | 05565EBY0 | - | - | 7,025,000 | $7,134,538 | $7,134,538 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 2.595% 24-FEB-2026, 2.60%, 02/24/26 | JPM | 46647PCV6 | - | - | 7,300,000 | $7,088,565 | $7,088,565 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp FRN 06-JUN-2025, 6.31%, 06/06/25 | NDAFH | 65558RAB5 | - | - | 6,925,000 | $6,952,624 | $6,952,624 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 03-MAY-2024, 6.06%, 05/03/24 | AXP | 025816CU1 | - | - | 6,875,000 | $6,923,974 | $6,923,974 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15-JUL-2025, 4.50%, 07/15/25 | FIS | 31620MBV7 | - | - | 6,860,000 | $6,888,165 | $6,888,165 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 09-NOV-2032, 7.10%, 11/09/32 | CBAAU | BZ9744070 | - | - | 10,000,000 | $6,856,018 | $6,856,018 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 5.532% 17-JUL-2026, 5.53%, 07/17/26 | TD | 89115A2S0 | - | - | 6,650,000 | $6,849,049 | $6,849,049 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. FRN 16-FEB-2024, 5.97%, 02/16/24 | ENBCN | 29250NBM6 | - | - | 6,800,000 | $6,826,865 | $6,826,865 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.0% 20-FEB-2026, 5.00%, 02/20/26 | CVS | 126650DS6 | - | - | 6,675,000 | $6,760,945 | $6,760,945 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK, Inc. 5.55% 01-NOV-2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 6,600,000 | $6,760,010 | $6,760,010 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.906% 12-AUG-2032, 5.91%, 08/12/32 | ANZ | BY2422099 | - | - | 10,000,000 | $6,719,735 | $6,719,735 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 0.95% 08-JAN-2024, 0.95%, 01/08/24 | ATH | 04685A2S9 | - | - | 6,699,000 | $6,698,204 | $6,698,204 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. 5.0% 02-FEB-2026, 5.00%, 02/02/26 | STZ | 21036PBN7 | - | - | 6,600,000 | $6,693,737 | $6,693,737 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 12-MAY-2026, 5.20%, 05/12/26 | NAB | ZK4883961 | - | - | 10,000,000 | $6,620,583 | $6,620,583 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Companies, Inc. 4.8% 01-APR-2026, 4.80%, 04/01/26 | LOW | 548661EP8 | - | - | 6,575,000 | $6,599,579 | $6,599,579 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.25% 01-APR-2024, 4.25%, 04/01/24 | ET | 86765BAN9 | - | - | 6,561,000 | $6,577,785 | $6,577,785 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea National Oil Corporation 0.875% 05-OCT-2025, 0.88%, 10/05/25 | KOROIL | 50066PAM2 | - | - | 7,100,000 | $6,569,077 | $6,569,077 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 2.15% 16-FEB-2024, 2.15%, 02/16/24 | ENBCN | 29250NBK0 | - | - | 6,550,000 | $6,547,801 | $6,547,801 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.201% 14-OCT-2025, 1.20%, 10/14/25 | MQGAU | 55608JBA5 | - | - | 6,725,000 | $6,468,598 | $6,468,598 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC 5.3% 11-AUG-2025, 5.30%, 08/11/25 | BMW | 05565ECC7 | - | - | 6,250,000 | $6,385,052 | $6,385,052 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvest Operations Corp. 1.0% 26-APR-2024, 1.00%, 04/26/24 | KOROIL | 41754WAT8 | - | - | 6,150,000 | $6,048,935 | $6,048,935 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 A2 6.08% 15-AUG-2026, 6.08%, 08/17/26 | SDART 2023-3 | 80285XAB1 | - | - | 5,978,298 | $6,005,800 | $6,005,800 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Terminal Financing Co. Pty Ltd. FRN 12-JUL-2024, 5.58%, 07/12/24 | ADLAIR | AO1975298 | - | - | 8,980,000 | $5,964,404 | $5,964,404 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.5% 24-JUN-2026, 4.50%, 06/24/26 | CARGIL | 141781CA0 | - | - | 5,750,000 | $5,809,439 | $5,809,439 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-DEC-2036, 6.58%, 12/15/36 | IAGAU | ZO0087817 | - | - | 8,550,000 | $5,736,351 | $5,736,351 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 | CRBG | 21871XAD1 | - | - | 6,000,000 | $5,719,168 | $5,719,168 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 1.875% 15-AUG-2026, 1.88%, 08/15/26 | AL | 00914AAM4 | - | - | 6,235,000 | $5,700,652 | $5,700,652 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 1M1 7.72809% 25-DEC-2042, 7.73%, 12/25/42 | CAS 2023-R01 | 207932AA2 | - | - | 5,516,062 | $5,623,048 | $5,623,048 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.75% 24-SEP-2024, 0.75%, 09/24/24 | MDLZ | 60920LAQ7 | - | - | 5,775,000 | $5,553,524 | $5,553,524 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Australia Ltd. FRN 24-NOV-2025, 5.98%, 11/24/25 | BAAUST | ZN4661163 | - | - | 8,150,000 | $5,397,273 | $5,397,273 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12-SEP-2034, 3.61%, 09/12/34 | CBAAU | ZR4777978 | - | - | 6,000,000 | $5,266,455 | $5,266,455 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 2M1 7.82809% 25-SEP-2042, 7.83%, 09/25/42 | CAS 2022-R09 | 20753DAA6 | - | - | 5,168,509 | $5,246,071 | $5,246,071 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.0% 02-DEC-2025, 2.00%, 12/02/25 | NRG | 629377CN0 | - | - | 5,600,000 | $5,178,372 | $5,178,372 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.9% 15-NOV-2026, 5.90%, 11/15/26 | ENBCN | 29250NBW4 | - | - | 5,000,000 | $5,123,705 | $5,123,705 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. 5.65% 28-JUN-2025, 5.65%, 06/28/25 | NDAQ | 63111XAG6 | - | - | 4,940,000 | $5,084,698 | $5,084,698 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company 4.875% 01-JUN-2028, 4.88%, 06/01/28 | DTE | 233331BJ5 | - | - | 5,085,000 | $5,032,791 | $5,032,791 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. 6.412% 15-MAR-2026, 6.41%, 03/15/26 | WBD | 55903VBG7 | - | - | 4,950,000 | $5,022,789 | $5,022,789 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. FRN 24-MAY-2025, 6.54%, 05/24/25 | C | 172967NR8 | - | - | 5,000,000 | $5,010,907 | $5,010,907 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.716% 07-JAN-2025, 1.72%, 01/07/25 | ATH | 04685A3F6 | - | - | 5,156,000 | $4,945,187 | $4,945,187 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Companies, Inc. 4.4% 08-SEP-2025, 4.40%, 09/08/25 | LOW | 548661EK9 | - | - | 4,920,000 | $4,915,135 | $4,915,135 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12-MAR-2024, 3.90%, 03/12/24 | LLOYDS | 53944YAH6 | - | - | 4,880,000 | $4,900,259 | $4,900,259 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 | CNHI | ZJ5818282 | - | - | 7,000,000 | $4,777,714 | $4,777,714 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2025, 5.25%, 03/02/25 | AMGN | 031162DM9 | - | - | 4,650,000 | $4,705,504 | $4,705,504 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2022-HQA3 M1A 7.62809% 25-AUG-2042, 7.63%, 08/25/42 | STACR 2022-HQA3 | 35564KE39 | - | - | 4,595,265 | $4,682,784 | $4,682,784 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 3.841% 25-APR-2025, 3.84%, 04/25/25 | BAC | 06051GKS7 | - | - | 4,670,000 | $4,653,595 | $4,653,595 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 3.5% 22-APR-2025, 3.50%, 04/22/25 | CARGIL | 141781BU7 | - | - | 4,675,000 | $4,592,540 | $4,592,540 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2045, 6.48%, 06/15/45 | IAGAU | AX5655888 | - | - | 6,730,000 | $4,527,419 | $4,527,419 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.0% 08-MAR-2024, 3.00%, 03/08/24 | MCD | AX3484844 | - | - | 6,750,000 | $4,463,594 | $4,463,594 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 27-AUG-2029, 6.36%, 08/27/29 | WSTP | ZR2259201 | - | - | 6,700,000 | $4,447,762 | $4,447,762 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC 6.05% 15-MAR-2025, 6.05%, 03/15/25 | CE | 15089QAL8 | - | - | 4,117,000 | $4,185,961 | $4,185,961 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2023-DNA1 M1A 7.42809% 25-MAR-2043, 7.43%, 03/25/43 | STACR 2023-DNA1 | 35564KP37 | - | - | 4,062,312 | $4,127,330 | $4,127,330 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 6.338% 30-OCT-2026, 6.34%, 10/30/26 | AXP | 025816DL0 | - | - | 4,000,000 | $4,085,760 | $4,085,760 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 1.35% 03-FEB-2027, 1.35%, 02/03/27 | HUM | 444859BQ4 | - | - | 4,550,000 | $4,082,031 | $4,082,031 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 1M1 7.62809% 25-MAY-2043, 7.63%, 05/25/43 | CAS 2023-R04 | 20754QAA6 | - | - | 3,902,981 | $3,979,751 | $3,979,751 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT Wholesale Shopping Centre Fund 3.993% 11-SEP-2024, 3.99%, 09/11/24 | GPTWSC | AO9337061 | - | - | 5,780,000 | $3,808,721 | $3,808,721 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 3.5% 26-APR-2024, 3.50%, 04/26/24 | VCXAU | AN2610136 | - | - | 5,700,000 | $3,751,595 | $3,751,595 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 5.985% 07-AUG-2027, 5.99%, 08/07/27 | LLOYDS | 539439AY5 | - | - | 3,600,000 | $3,693,932 | $3,693,932 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 4.52% 11-DEC-2028, 4.52%, 12/11/28 | DBSSP | 24023MAA2 | - | - | 3,600,000 | $3,680,004 | $3,680,004 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 | CPGX | 19828AAA5 | - | - | 3,535,000 | $3,661,605 | $3,661,605 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd. 3.5% 29-AUG-2024, 3.50%, 08/29/24 | ETSA | AO5004962 | - | - | 5,480,000 | $3,607,097 | $3,607,097 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 4.52% 11-DEC-2028, 4.52%, 12/11/28 | DBSSP | 24023NAA0 | - | - | 3,470,000 | $3,547,115 | $3,547,115 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company FRN 25-APR-2026, 6.64%, 04/25/26 | WFC | 95000U2Y8 | - | - | 3,500,000 | $3,545,219 | $3,545,219 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 6.32809% 25-DEC-2041, 6.33%, 12/25/41 | CAS 2022-R01 | 20754LAA7 | - | - | 3,547,278 | $3,533,729 | $3,533,729 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-3 A2 6.11% 15-SEP-2025, 6.11%, 09/15/25 | EART 2023-3A | 301989AB5 | - | - | 3,381,340 | $3,394,971 | $3,394,971 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. 3.25% 07-MAR-2025, 3.25%, 03/07/25 | MDLZ | 609207AK1 | - | - | 4,650,000 | $3,368,560 | $3,368,560 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1M1 7.02809% 25-JUL-2043, 7.03%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAA3 | - | - | 3,282,237 | $3,291,986 | $3,291,986 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. 2.125% 17-MAR-2024, 2.12%, 03/17/24 | MDLZ | 609207AZ8 | - | - | 3,275,000 | $3,257,944 | $3,257,944 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.4% 06-APR-2026, 5.40%, 04/06/26 | GM | 37045XEF9 | - | - | 3,230,000 | $3,254,795 | $3,254,795 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.82809% 25-APR-2043, 7.83%, 04/25/43 | CAS 2023-R03 | 20753ACJ1 | - | - | 3,189,775 | $3,243,382 | $3,243,382 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 1.0% 17-SEP-2024, 1.00%, 09/17/24 | HYNMTR | 44891ABY2 | - | - | 3,225,000 | $3,115,631 | $3,115,631 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 7.22809% 25-APR-2042, 7.23%, 04/25/42 | CAS 2022-R05 | 20754DAA5 | - | - | 3,086,979 | $3,109,640 | $3,109,640 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21-JUL-2027, 3.65%, 07/21/27 | AER | 00774MAB1 | - | - | 3,095,000 | $2,934,807 | $2,934,807 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2023-HQA3 M1 7.1724% 25-NOV-2043, 7.17%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 2,831,164 | $2,858,570 | $2,858,570 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 1M1 7.87809% 25-JUL-2042, 7.88%, 07/25/42 | CAS 2022-R08 | 20755DAA4 | - | - | 2,772,782 | $2,846,079 | $2,846,079 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 1.75% 08-JUL-2024, 1.75%, 07/08/24 | CNHI | BQ1190652 | - | - | 4,300,000 | $2,802,025 | $2,802,025 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.285% 13-SEP-2024, 4.29%, 09/13/24 | TD | 89115A2J0 | - | - | 2,800,000 | $2,797,656 | $2,797,656 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA2 M2 7.62809% 25-AUG-2033, 7.63%, 08/25/33 | STACR 2021-DNA2 | 35564KDB2 | - | - | 2,582,927 | $2,613,430 | $2,613,430 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 2.514% 08-MAR-2024, 2.51%, 03/08/24 | ATH | 04685A3J8 | - | - | 2,500,000 | $2,492,567 | $2,492,567 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA1 M1A 7.32809% 25-MAY-2043, 7.33%, 05/25/43 | STACR 2023-HQA1 | 35564KX79 | - | - | 2,306,497 | $2,331,844 | $2,331,844 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of Queensland Limited FRN 29-JUL-2031, 5.94%, 07/29/31 | BQDAU | BP1725673 | - | - | 3,500,000 | $2,287,407 | $2,287,407 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Limited 2.1% 15-OCT-2027, 2.10%, 10/15/27 | LOFINA | ZO7224041 | - | - | 3,800,000 | $2,219,223 | $2,219,223 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 11-NOV-2027, 5.65%, 11/11/27 | WSTP | ZN2057232 | - | - | 3,300,000 | $2,209,884 | $2,209,884 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 17-MAR-2025, 6.57%, 03/17/25 | LBRFI | BO4794208 | - | - | 3,280,000 | $2,170,322 | $2,170,322 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.6% 16-FEB-2026, 4.60%, 02/16/26 | WSTP | ZM9714779 | - | - | 3,100,000 | $2,060,772 | $2,060,772 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.629% 23-SEP-2027, 1.63%, 09/23/27 | MQGAU | 55607PAF2 | - | - | 2,100,000 | $1,873,323 | $1,873,323 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Hall LWR Pty Limited 2.086% 03-MAR-2028, 2.09%, 03/03/28 | CHLWR | BO0356143 | - | - | 3,270,000 | $1,839,099 | $1,839,099 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA6 M1A 7.47809% 25-SEP-2042, 7.48%, 09/25/42 | STACR 2022-DNA6 | 35564KH36 | - | - | 1,702,725 | $1,720,423 | $1,720,423 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Union Australia Ltd. FRN 01-DEC-2025, 5.95%, 12/01/25 | CRUNAU | ZN5604212 | - | - | 2,350,000 | $1,554,196 | $1,554,196 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.67%, 06/01/37 | SUNAU | BV5692215 | - | - | 2,150,000 | $1,432,292 | $1,432,292 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 2.188% 28-APR-2026, 2.19%, 04/28/26 | MS | 6174468Q5 | - | - | 1,400,000 | $1,337,211 | $1,337,211 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation FRN 08-MAR-2024, 5.25%, 03/08/24 | MCD | AX3931307 | - | - | 1,910,000 | $1,276,074 | $1,276,074 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.05% 10-OCT-2025, 6.05%, 10/10/25 | GM | 37045XDZ6 | - | - | 1,250,000 | $1,269,658 | $1,269,658 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waypoint REIT Limited 2.4% 21-SEP-2028, 2.40%, 09/21/28 | VERFIN | BR2600251 | - | - | 2,230,000 | $1,255,550 | $1,255,550 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2023-DNA2 M1A 7.42809% 25-APR-2043, 7.43%, 04/25/43 | STACR 2023-DNA2 | 35564KT58 | - | - | 1,131,492 | $1,148,945 | $1,148,945 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ElectraNet Pty Limited 2.4737% 15-DEC-2028, 2.47%, 12/15/28 | ELECTR | BR2242732 | - | - | 1,930,000 | $1,098,584 | $1,098,584 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd. FRN 13-DEC-2023, 5.16%, 12/13/23 | ETSA | AQ3070770 | - | - | 1,630,000 | $1,087,443 | $1,087,443 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. (London Branch) 3.4% 19-MAR-2024, 3.40%, 03/19/24 | ANZNZ | 00182EBK4 | - | - | 1,000,000 | $1,001,353 | $1,001,353 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. 3.5% 06-DEC-2024, 3.50%, 12/06/24 | NETFIN | AP8371027 | - | - | 1,300,000 | $849,756 | $849,756 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 1M1 6.82809% 25-OCT-2043, 6.83%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAA6 | - | - | 844,926 | $847,641 | $847,641 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Central Credit Union Ltd. FRN 16-SEP-2031, 6.52%, 09/16/31 | ACDAU | BR2989365 | - | - | 1,000,000 | $648,334 | $648,334 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.45% 08-SEP-2026, 3.45%, 09/08/26 | MCD | AX3931323 | - | - | 1,000,000 | $642,278 | $642,278 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computershare US, Inc. 3.147% 30-NOV-2027, 3.15%, 11/30/27 | CPUAU | BS4738701 | - | - | 1,070,000 | $635,878 | $635,878 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 4.76% 21-APR-2027, 4.76%, 04/21/27 | ATH | BV9495979 | - | - | 1,000,000 | $615,331 | $615,331 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 0.75% 22-JAN-2024, 0.75%, 01/22/24 | MBGGR | BN5319825 | - | - | 810,000 | $534,933 | $534,933 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 14-OCT-2031, 5.63%, 10/14/31 | BENAU | BR8160425 | - | - | 800,000 | $515,970 | $515,970 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRENS Series 2014-2 Trust AB 5.875% 12-JAN-2046, 5.88%, 01/12/46 | TORR 2014-2 | BCC28D8S0 | - | - | 658,322 | $438,213 | $438,213 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Trust|5.5598|06/27/2025, 5.56%, 06/27/25 | VCXAU | AZ2072983 | - | - | 610,000 | $407,644 | $407,644 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 4.2% 18-AUG-2025, 4.20%, 08/18/25 | CBAAU | BY3652421 | - | - | 600,000 | $396,709 | $396,709 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co Pty Ltd|2.25|11/11/2026, 2.25%, 11/11/26 | NETFIN | ZQ4106501 | - | - | 570,000 | $345,173 | $345,173 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Residential Securities Trust No. 23|6.5386|08/18/2060, 6.54%, 08/18/60 | PEPAU 23X | BCC2IMZW0 | - | - | 365,463 | $241,839 | $241,839 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 11-JAN-2024, 5.27%, 01/11/24 | CBAAU | AW5659551 | - | - | 200,000 | $133,000 | $133,000 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-FEB-2031, 6.23%, 02/26/31 | ANZ | ZO0807446 | - | - | 150,000 | $99,509 | $99,509 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026, 3.11%, 04/08/26 | C | 172967MQ1 | - | - | 100,000 | $97,124 | $97,124 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 4.0% 26-APR-2027, 4.00%, 04/26/27 | VCXAU | AM9809642 | - | - | 150,000 | $95,014 | $95,014 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Residential Securities Trust No. 24|6.33512|11/18/2060, 6.34%, 11/18/60 | PEPAU 24A | 71338CAA5 | - | - | 26,600 | $26,613 | $26,613 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Residential Securities Trust No. 22|6.44555|06/20/2060, 6.45%, 06/20/60 | PEPAU 22A | 71338AAA9 | - | - | 10,466 | $10,466 | $10,466 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar24 MAR 24 | TUH4 | - | FUTURES_USD | - | -1,250 | $-256,210,938 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar24 MAR 24 | FVH4 | - | FUTURES_USD | - | -436.00 | $-46,921,094 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP 0% 12/08/2023, 0.00%, 12/08/23 | ENGTRN | 29277FZ87 | - | - | 83,500,000 | $83,486,783 | $83,486,783 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC 0% 12/08/2023, 0.00%, 12/08/23 | AUTONA | 05330NZ85 | - | - | 79,000,000 | $78,987,495 | $78,987,495 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC 0% 12/08/2023, 0.00%, 12/08/23 | JBLPP | 46652MZ81 | - | - | 66,000,000 | $65,988,869 | $65,988,869 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC 0% 12/11/2019, 0.00%, 12/11/19 | JBLPP | 46652MZB4 | - | - | 66,000,000 | - | $65,955,445 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC 0% 12/11/2023, 0.00%, 12/11/23 | AUTONA | 05330NZB8 | - | - | 64,000,000 | $63,968,800 | $63,968,800 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC 0% 12/08/2023, 0.00%, 12/08/23 | GPN | 37961DZ86 | - | - | 53,250,000 | $53,241,165 | $53,241,165 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC 0% 12/08/2023, 0.00%, 12/08/23 | CAGPP | 20600HZ80 | - | - | 50,000,000 | $49,992,168 | $49,992,168 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBERTY UTILITIES CO 0% 12/11/2023, 0.00%, 12/11/23 | LIUTIL | 53154MZB3 | - | - | 50,000,000 | $49,977,084 | $49,977,084 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES CORP 0% 12/08/2023, 0.00%, 12/08/23 | AES | 00809KZ84 | - | - | 35,250,000 | $35,244,214 | $35,244,214 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | - | - | - | 15,533,706 | $10,239,011 | $10,239,011 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | - | - | - | 11,664,856 | $7,186,732 | $7,186,732 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | - | $0.00 | 4,978,230 | $4,978,230 | $4,978,230 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | -182,545,616 | $-182,545,616 | $-182,545,616 | -7.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | - | 2I65BYED3 | - | 119,000,000 | $0 | $119,000,000 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | - | 2I65BYED3 | - | -119,000,000 | $-119,000,000 | $-119,000,000 | -4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | - | 32,632,700 | $20,105,045 | $20,105,045 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | - | -32,632,700 | $-20,105,045 | $-20,105,045 | -0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | - | 32,632,700 | $20,105,045 | $20,105,045 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | - | -32,632,700 | $-20,105,045 | $-20,105,045 | -0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | - | 63,455,000 | $39,094,701 | $39,094,701 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | - | -63,455,000 | $-39,094,701 | $-39,094,701 | -1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | - | 31,965,000 | $19,693,674 | $19,693,674 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | - | -31,965,000 | $-19,693,674 | $-19,693,674 | -0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.62125%, 5.62%, 10/25/25 | - | - | - | - | 67,683,000 | $41,699,577 | $41,699,577 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.62125%, 5.62%, 10/25/25 | - | - | - | - | -67,683,000 | $-41,699,577 | $-41,699,577 | -1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.40625% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.41%, 10/23/25 | - | - | - | - | 63,580,000 | $41,908,629 | $41,908,629 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.40625% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.41%, 10/23/25 | - | - | - | - | -63,580,000 | $-41,908,629 | $-41,908,629 | -1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3125%, 5.31%, 11/09/25 | - | - | - | - | 32,950,000 | $20,300,534 | $20,300,534 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3125%, 5.31%, 11/09/25 | - | - | - | - | -32,950,000 | $-20,300,534 | $-20,300,534 | -0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.533% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.53%, 11/08/25 | - | - | - | - | 30,962,500 | $20,408,869 | $20,408,869 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.533% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.53%, 11/08/25 | - | - | - | - | -30,962,500 | $-20,408,869 | $-20,408,869 | -0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|01/25/2024 | +CADU | - | - | - | -82,500,000 | $-60,698,520 | $-60,698,520 | -2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | +CADU | - | - | - | 59,735,643 | $59,735,643 | $59,735,643 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|01/25/2024 | +NZD2 | - | - | - | -209,770,000 | $-129,263,279 | $-129,263,279 | -5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | +NZD2 | - | - | - | 122,172,146 | $122,172,146 | $122,172,146 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|01/25/2024 | +AUD1 | - | - | - | -584,600,000 | $-385,944,219 | $-385,944,219 | -15.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | +AUD1 | - | - | - | 370,982,483 | $370,982,483 | $370,982,483 | 15.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|01/25/2024 | +CADU | - | - | - | -13,600,000 | $-10,006,059 | $-10,006,059 | -0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | +CADU | - | - | - | 9,826,091 | $9,826,091 | $9,826,091 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|01/25/2024 | +CADU | - | - | - | 17,300,000 | $12,728,296 | $12,728,296 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | +CADU | - | - | - | -12,582,288 | $-12,582,288 | $-12,582,288 | -0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|01/25/2024 | +AUDU | - | - | - | 14,600,000 | $9,638,703 | $9,638,703 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | +AUDU | - | - | - | -9,513,036 | $-9,513,036 | $-9,513,036 | -0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|01/25/2024 | +CADU | - | - | - | -6,475,000 | $-4,763,914 | $-4,763,914 | -0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | +CADU | - | - | - | 4,731,285 | $4,731,285 | $4,731,285 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|01/25/2024 | +AUDU | - | - | - | 4,000,000 | $2,640,740 | $2,640,740 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | +AUDU | - | - | - | -2,642,208 | $-2,642,208 | $-2,642,208 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|01/25/2024 | +CAD0 | - | - | - | -18,100,000 | $-13,316,887 | $-13,316,887 | -0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | +CAD0 | - | - | - | 13,334,471 | $13,334,471 | $13,334,471 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|01/25/2024 | - | - | - | - | 40,000,000 | $26,407,405 | $26,407,405 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2024 | - | - | - | - | -26,461,216 | $-26,461,216 | $-26,461,216 | -1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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