Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of March 20, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 62,990 | $3,180,995 | $3,180,995 | 2.43 | $3,180,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II A1, 5.32%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAA3 | - | - | 3,000,000 | $3,004,947 | $3,004,947 | 2.29 | $2,992,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | - | 3,000,000 | $2,980,870 | $2,980,870 | 2.27 | $2,977,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | - | 2,862,000 | $2,758,616 | $2,758,616 | 2.10 | $2,755,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 5.91802% 25-APR-2035, 5.92%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | - | 2,700,000 | $2,728,048 | $2,728,048 | 2.08 | $2,703,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | - | 2,601,127 | $2,697,176 | $2,697,176 | 2.06 | $2,599,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | - | 2,610,000 | $2,610,710 | $2,610,710 | 1.99 | $2,607,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | - | 2,500,000 | $2,490,395 | $2,490,395 | 1.90 | $2,479,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | - | 2,404,236 | $2,427,165 | $2,427,165 | 1.85 | $2,407,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | - | 2,247,532 | $2,233,650 | $2,233,650 | 1.70 | $2,225,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | - | 2,155,757 | $2,164,156 | $2,164,156 | 1.65 | $2,147,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.32%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | - | 2,000,000 | $2,019,503 | $2,019,503 | 1.54 | $2,011,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-3 Trust C 5.04% 25-AUG-2034, 5.04%, 08/15/34 | SCLP 2025-3 | 83390JAC6 | - | - | 2,000,000 | $2,009,115 | $2,009,115 | 1.53 | $2,001,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | - | 2,000,000 | $2,004,337 | $2,004,337 | 1.53 | $2,002,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | - | 2,000,000 | $2,003,754 | $2,003,754 | 1.53 | $2,001,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | - | 2,000,000 | $2,003,634 | $2,003,634 | 1.53 | $1,995,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | - | 2,000,000 | $1,998,929 | $1,998,929 | 1.52 | $1,996,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 | HPEFS 2025-2A | 442927AF6 | - | - | 2,000,000 | $1,986,947 | $1,986,947 | 1.51 | $1,978,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | - | 1,890,000 | $1,915,278 | $1,915,278 | 1.46 | $1,887,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | - | 1,783,330 | $1,786,277 | $1,786,277 | 1.36 | $1,784,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | - | 1,641,000 | $1,646,986 | $1,646,986 | 1.26 | $1,645,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | - | 1,646,000 | $1,605,885 | $1,605,885 | 1.22 | $1,595,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | - | 1,548,215 | $1,553,306 | $1,553,306 | 1.18 | $1,547,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 7 CR3 6.1213% 28-APR-2037, 6.12%, 04/28/37 | ANCHC 2015-7A | 03328TBW4 | - | - | 1,500,000 | $1,515,713 | $1,515,713 | 1.16 | $1,501,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 5.51763% 20-JAN-2038, 5.52%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | - | 1,500,000 | $1,512,214 | $1,512,214 | 1.15 | $1,497,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | - | 1,500,000 | $1,511,697 | $1,511,697 | 1.15 | $1,504,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | - | 1,500,000 | $1,511,469 | $1,511,469 | 1.15 | $1,505,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | - | 1,480,000 | $1,488,656 | $1,488,656 | 1.13 | $1,486,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | - | 1,500,000 | $1,485,772 | $1,485,772 | 1.13 | $1,483,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | - | 1,500,000 | $1,465,895 | $1,465,895 | 1.12 | $1,463,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | - | 1,472,688 | $1,460,712 | $1,460,712 | 1.11 | $1,459,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | - | 1,350,000 | $1,390,695 | $1,390,695 | 1.06 | $1,383,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Trust 2025-1 A2 5.156% 15-JUL-2032, 5.16%, 07/15/32 | PAID 2025-1 | 69544NAB3 | - | - | 1,345,686 | $1,345,171 | $1,345,171 | 1.03 | $1,343,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | - | 1,250,000 | $1,252,911 | $1,252,911 | 0.95 | $1,250,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 | FFIN 2025-3A | 35042TAC6 | - | - | 1,250,000 | $1,251,287 | $1,251,287 | 0.95 | $1,249,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayo 2025-1 A2_251 5.648% 20-MAR-2055, 5.65%, 03/20/55 | ZAYO 2025-1A | 98919WAA1 | - | - | 1,150,000 | $1,166,142 | $1,166,142 | 0.89 | $1,160,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | - | 1,163,922 | $1,158,410 | $1,158,410 | 0.88 | $1,157,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | - | 1,000,000 | $1,010,821 | $1,010,821 | 0.77 | $1,009,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 | UPXHI 2025-1 | 916925AA8 | - | - | 1,007,086 | $1,008,150 | $1,008,150 | 0.77 | $1,004,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidium and Fidium Fiber Finance Holdco, Series 2025-4 A2_254 5.522% 20-DEC-2055, 5.52%, 12/20/55 | CNSL 2025-4A | 315961AA0 | - | - | 1,000,000 | $1,007,040 | $1,007,040 | 0.77 | $1,001,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 | TLEVS 2025-A | 88162VAF7 | - | - | 1,000,000 | $1,005,374 | $1,005,374 | 0.77 | $1,000,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinetic ABS Issuer, Secured Fiber Network Revenue Term Notes, Series 2026-1 A2_261 5.219% 25-FEB-2056, 5.22%, 02/25/56 | UNITK 2026-1A | 49459AAA8 | - | - | 1,000,000 | $1,003,786 | $1,003,786 | 0.77 | $996,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust, Series 2026-ST1 C 5.13% 15-MAR-2034, 5.13%, 03/15/34 | UMPT 2026-ST1 | 91533VAC0 | - | - | 1,000,000 | $1,002,634 | $1,002,634 | 0.76 | $1,001,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Fleet Funding Series 2025-1 C 5.21% 20-JAN-2039, 5.21%, 01/20/39 | MFF 2025-1A | 588926AN5 | - | - | 1,000,000 | $1,002,274 | $1,002,274 | 0.76 | $997,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 | DEFT 2025-2 | 24703VAL5 | - | - | 1,000,000 | $1,002,220 | $1,002,220 | 0.76 | $998,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's ArtFi Master Trust Series 2026-1 C 5.0% 20-JUN-2033, 5.00%, 06/20/33 | ARTFI 2026-1A | 83589DAD8 | - | - | 1,000,000 | $1,001,632 | $1,001,632 | 0.76 | $994,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 | SRFC 2025-3A | 82650FAB3 | - | - | 953,787 | $1,001,375 | $1,001,375 | 0.76 | $946,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 | CMXS 2025-B | 14320BAE9 | - | - | 1,000,000 | $1,001,370 | $1,001,370 | 0.76 | $1,000,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCG Trust 2025-SNIP C 5.58% 15-SEP-2042, 5.57%, 09/15/42 | SCG 2025-SNIP | 78398JAE4 | - | - | 1,000,000 | $1,001,195 | $1,001,195 | 0.76 | $999,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.53% 15-OCT-2042, 5.52%, 10/15/42 | ESA 2025-ESH | 30227TAE0 | - | - | 1,000,000 | $1,001,157 | $1,001,157 | 0.76 | $999,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 | SCLP 2025-4 | 83405UAC4 | - | - | 1,000,000 | $1,001,043 | $1,001,043 | 0.76 | $997,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 | RCKTL 2025-2A | 74939HAC7 | - | - | 1,000,000 | $999,582 | $999,582 | 0.76 | $995,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2025-ARIA C 5.701211% 13-DEC-2042, 5.52%, 12/13/42 | BX 2025-ARIA | 05619TAE8 | - | - | 1,000,000 | $999,080 | $999,080 | 0.76 | $995,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTPATH FIBER ISSUER 5.597%56 A2, 5.60%, 03/25/56 | LPATH 2026-1A | 53229YAA7 | - | - | 1,000,000 | $998,826 | $998,826 | 0.76 | $995,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 | WEF 2025-1A | 97415CAD0 | - | - | 1,000,000 | $998,690 | $998,690 | 0.76 | $994,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 | UPST 2025 | 91684FAC2 | - | - | 1,000,000 | $998,170 | $998,170 | 0.76 | $993,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch ABS Issuer LLC|5.609|03/27/2056, 5.61%, 03/27/56 | SWTCH 2026-1A | 871044BA0 | - | - | 1,000,000 | $996,992 | $996,992 | 0.76 | $996,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAA9 | - | - | 1,000,000 | $996,894 | $996,894 | 0.76 | $992,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabey Data Center Issuer, Series 2026-1 A2_2026_1 5.482% 20-JAN-2051, 5.48%, 01/20/51 | SDCP 2026-1 | 78520EAK2 | - | - | 1,000,000 | $996,107 | $996,107 | 0.76 | $991,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | - | 1,000,000 | $995,481 | $995,481 | 0.76 | $994,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibly Asset Securitization II, Series 2026-1 A 5.4% 15-MAR-2032, 5.40%, 04/15/29 | CRDBL 2026-1A | 22530DAA2 | - | - | 1,000,000 | $995,051 | $995,051 | 0.76 | $994,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate One Auto Receivables Trust 2026-1 C 4.84% 15-APR-2031, 4.84%, 04/15/31 | COART 2026-1A | 22004UAF0 | - | - | 1,000,000 | $994,987 | $994,987 | 0.76 | $993,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Issuer LLC, 5.31%, 12/15/55 | LMDV 2025-1A | 538908AA2 | - | - | 1,000,000 | $994,202 | $994,202 | 0.76 | $993,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | - | 1,000,000 | $993,838 | $993,838 | 0.76 | $992,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAR-2032, 5.11%, 05/17/32 | CARMX 2025-4 | 14320HAH9 | - | - | 1,000,000 | $993,192 | $993,192 | 0.76 | $992,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 C 4.4% 15-MAY-2032, 4.40%, 05/17/32 | EART 2026-1A | 30168HAE7 | - | - | 1,000,000 | $992,045 | $992,045 | 0.76 | $991,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMEF Funding 2026-A (North Mill Equipment Finance) C 4.71% 15-FEB-2034, 4.71%, 02/15/34 | NMEF 2026-A | 62919FAE6 | - | - | 1,000,000 | $991,691 | $991,691 | 0.76 | $987,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 | AFRMT 2025-3A | 00833BAQ1 | - | - | 1,000,000 | $991,278 | $991,278 | 0.76 | $990,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2015-1, 5.07%, 03/15/51 | CLAST 2026-1A | 148924AA1 | - | - | 1,000,000 | $991,223 | $991,223 | 0.76 | $988,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 | SWTCH 2025-2A | 871044AU7 | - | - | 1,000,000 | $990,601 | $990,601 | 0.76 | $986,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trust 2026-1 (DRVPNK 2026-1) C 4.56% 11-OCT-2031, 4.56%, 10/14/31 | DRVPNK 2026-1A | 05330WAF6 | - | - | 1,000,000 | $989,755 | $989,755 | 0.75 | $988,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2026-1 C 5.06% 10-JUN-2031, 5.06%, 06/10/31 | UACST 2026-1 | 90945FAC9 | - | - | 1,000,000 | $989,485 | $989,485 | 0.75 | $987,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2026-1 C 4.8% 15-FEB-2033, 4.80%, 02/15/33 | REACH 2026-1A | 75526XAC8 | - | - | 1,000,000 | $988,134 | $988,134 | 0.75 | $987,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 | CRVNA 2025-P3 | 14688AAF4 | - | - | 1,000,000 | $987,334 | $987,334 | 0.75 | $985,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACKSIDE RAIL 2026 1 0%56 A, 4.89%, 03/20/56 | MWCX 2026-1A | 89239YAA9 | - | - | 1,000,000 | $986,571 | $986,571 | 0.75 | $981,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | - | 1,000,000 | $984,565 | $984,565 | 0.75 | $980,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 | QTSII 2025-1A | 74690FAA4 | - | - | 1,000,000 | $978,075 | $978,075 | 0.75 | $975,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRM7 Trust 2025-PRM7 C 5.105783% 10-NOV-2042, 4.94%, 11/10/42 | PRM7 2025-PRM7 | 74290HAE6 | - | - | 1,000,000 | $973,182 | $973,182 | 0.74 | $970,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER A2, 5.00%, 03/27/56 | SIDC 2026-1A | 85236KAR3 | - | - | 1,000,000 | $966,597 | $966,597 | 0.74 | $963,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF ABS ISSUER 2025-1 0%55 A2, 5.38%, 11/25/55 | SFARM 2025-1A | 784193AA2 | - | - | 1,000,000 | $964,474 | $964,474 | 0.74 | $960,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 | OT | 68162MAA0 | - | - | 975,000 | $930,818 | $930,818 | 0.71 | $928,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI 2025-2 ISSUER TRUST 0%47 A, 5.00%, 09/25/47 | UPGHI 2025-2A | 90321EAA0 | - | - | 906,091 | $905,904 | $905,904 | 0.69 | $902,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1|5.659|07/25/2034, 5.66%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAA8 | - | - | 900,000 | $900,492 | $900,492 | 0.69 | $900,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avtech Equipment Receivables Funding 2026-1 A 4.55% 15-FEB-2033, 4.55%, 02/15/33 | AVT 2026-1A | 05452AAA7 | - | - | 869,509 | $869,012 | $869,012 | 0.66 | $868,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXURY LEASE PARTN 2025-A 5.51%32 A, 5.51%, 03/15/32 | LLP 2025-A | 55069BAA5 | - | - | 851,431 | $848,421 | $848,421 | 0.65 | $847,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.36721% 25-JUL-2048, 5.37%, 07/27/48 | BVCLN 2025-EDU1 | 07337GAB9 | - | - | 777,033 | $779,182 | $779,182 | 0.59 | $776,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 | ACACIA 2025-1 | 00401PAA7 | - | - | 764,753 | $765,403 | $765,403 | 0.58 | $764,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III, Series 2023-3 B 6.53% 25-FEB-2028, 6.53%, 02/25/28 | HERTZ 2023-3A | 42806MCB3 | - | - | 750,000 | $761,611 | $761,611 | 0.58 | $757,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.37124% 15-MAY-2041, 5.36%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AA2 | - | - | 750,000 | $750,620 | $750,620 | 0.57 | $749,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree ABF Equipment ST 2026 1 LLC|5.31|10/17/2033, 5.31%, 10/17/33 | OAKEF 2026-1A | 67403GAD8 | - | - | 750,000 | $750,096 | $750,096 | 0.57 | $749,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO C 5.65965% 15-FEB-2043, 5.67%, 02/15/43 | BX 2026-CSMO | 12433LAE5 | - | - | 700,000 | $700,239 | $700,239 | 0.53 | $699,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | - | 651,000 | $676,397 | $676,397 | 0.52 | $675,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 5.65819% 15-AUG-2028, 5.67%, 08/15/28 | GPIF 2025-1A | 38411WAB8 | - | - | 650,000 | $654,510 | $654,510 | 0.50 | $652,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) C2_2024_1 5.553939% 15-MAY-2054, 5.59%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABC4 | - | - | 600,000 | $604,575 | $604,575 | 0.46 | $603,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 | AFFRM 2025-X2 | 00835DAC6 | - | - | 600,000 | $600,820 | $600,820 | 0.46 | $600,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | - | 561,746 | $565,146 | $565,146 | 0.43 | $562,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | - | 427,000 | $441,914 | $441,914 | 0.34 | $440,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | - | 421,847 | $426,207 | $426,207 | 0.32 | $425,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2022-1 (Vertical Bridge) C21_2022_1 3.147862% 15-FEB-2052, 3.16%, 02/15/52 | VBTEL 2022-1A | 91823AAU5 | - | - | 400,000 | $389,650 | $389,650 | 0.30 | $389,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | - | 381,000 | $367,327 | $367,327 | 0.28 | $367,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1|6.211|07/25/2034, 6.21%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAB6 | - | - | 350,000 | $350,230 | $350,230 | 0.27 | $350,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | - | 520,000 | $309,711 | $309,711 | 0.24 | $308,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2023-1 B 5.05% 15-FEB-2028, 5.05%, 01/18/28 | FCAT 2023-1 | 337955AG3 | - | - | 181,976 | $278,617 | $278,617 | 0.21 | $182,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 4.86721% 25-MAY-2045, 4.87%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | - | 252,371 | $253,180 | $253,180 | 0.19 | $252,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 4.87%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | - | 211,297 | $212,013 | $212,013 | 0.16 | $211,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | - | 222,714 | $204,045 | $204,045 | 0.16 | $203,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | - | 195,214 | $203,691 | $203,691 | 0.16 | $195,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | - | 200,000 | $199,605 | $199,605 | 0.15 | $199,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | - | 196,738 | $197,916 | $197,916 | 0.15 | $197,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotwire Funding, Series 2021-1 A2_2021_1 2.311% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 | HWIRE 2021-1 | 44148JAA7 | - | - | 200,000 | $197,154 | $197,154 | 0.15 | $196,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2023-2|6.29|03/15/2028, 6.29%, 03/15/28 | WLAKE 2023-2A | 959926AF3 | - | - | 168,664 | $169,219 | $169,219 | 0.13 | $168,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | - | 166,023 | $166,992 | $166,992 | 0.13 | $166,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 | MVWOT 2023-1A | 62848PAB6 | - | - | 123,839 | $128,890 | $128,890 | 0.10 | $124,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2025-1 B 4.95% 15-JUL-2035, 4.95%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AB4 | - | - | 110,000 | $110,261 | $110,261 | 0.08 | $110,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 105,246 | $107,126 | $107,126 | 0.08 | $106,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | - | 103,517 | $104,936 | $104,936 | 0.08 | $104,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLLMT 2023-1 A3 5.34% 20-APR-2027, 5.34%, 03/22/27 | DLLMT 2023-1A | 232989AC7 | - | - | 79,366 | $96,536 | $96,536 | 0.07 | $79,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | - | 89,474 | $90,423 | $90,423 | 0.07 | $90,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2021-1 D 1.27% 15-MAR-2027, 1.27%, 03/15/27 | FCAT 2021-1 | 33843WAG6 | - | - | 80,682 | $80,333 | $80,333 | 0.06 | $80,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P2 A3 5.42% 10-AUG-2028, 5.42%, 04/10/28 | CRVNA 2023-P2 | 14686TAC2 | - | - | 46,849 | $47,033 | $47,033 | 0.04 | $46,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D A 4.91% 15-JUN-2028, 4.91%, 06/15/28 | CPS 2024-D | 22411JAA3 | - | - | 15,660 | $15,684 | $15,684 | 0.01 | $15,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 A3 5.05% 20-AUG-2027, 5.05%, 08/20/27 | DLLST 2024-1A | 23346HAC1 | - | - | 9,752 | $11,127 | $11,127 | 0.01 | $9,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2 C 3.76% 15-JUL-2029, 3.76%, 07/16/29 | SDART 2022-2 | 80286MAE8 | - | - | 8,898 | $8,900 | $8,900 | 0.01 | $8,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2022-C A3 5.39% 15-JUN-2027, 5.39%, 06/15/27 | HART 2022-C | 44933DAD3 | - | - | 7,054 | $7,068 | $7,068 | 0.01 | $7,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Equipment Trust 2022-A A3 2.94% 15-JUL-2027, 2.94%, 07/15/27 | CNH 2022-A | 12660DAC1 | - | - | 1,170 | $1,171 | $1,171 | 0.00 | $1,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 JUN 26 | TUM6 | FUTURES_USD | - | -5.00 | $-1,035,352 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Jun26 JUN 26 | UXYM6 | FUTURES_USD | - | -56.00 | $-6,317,500 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 JUN 26 | TYM6 | FUTURES_USD | - | 46.00 | $5,083,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 260,000 | $260,000 | $260,000 | 0.20 | $260,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -395,535 | $-395,535 | $-395,535 | -0.30 | $-395,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||