Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of November 26, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | - | 5,000,000 | $5,068,142 | $5,068,142 | 3.82 | $5,062,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-3 Trust C 5.04% 25-AUG-2034, 5.04%, 08/15/34 | SCLP 2025-3 | 83390JAC6 | - | - | 5,000,000 | $5,028,850 | $5,028,850 | 3.81 | $5,027,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | - | 5,000,000 | $5,000,573 | $5,000,573 | 3.78 | $4,991,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 89,186 | $4,521,730 | $4,521,730 | 3.42 | $4,521,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | - | 4,340,589 | $4,411,442 | $4,411,442 | 3.34 | $4,394,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | - | 3,000,000 | $3,062,801 | $3,062,801 | 2.32 | $3,031,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II A1, 5.32%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAA3 | - | - | 3,000,000 | $3,056,682 | $3,056,682 | 2.31 | $3,055,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | - | 2,987,218 | $3,001,056 | $3,001,056 | 2.27 | $2,998,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | - | 2,862,000 | $2,829,245 | $2,829,245 | 2.14 | $2,824,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 6.10798% 25-APR-2035, 6.11%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | - | 2,700,000 | $2,718,480 | $2,718,480 | 2.06 | $2,704,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | - | 2,610,000 | $2,638,220 | $2,638,220 | 2.00 | $2,632,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | - | 2,543,044 | $2,558,162 | $2,558,162 | 1.94 | $2,557,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | - | 2,500,000 | $2,515,653 | $2,515,653 | 1.90 | $2,513,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2 4.7% 32, 4.70%, 08/16/32 | LADAR 2025-2A | 505912AG0 | - | - | 2,500,000 | $2,501,990 | $2,501,990 | 1.89 | $2,498,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | - | 2,306,710 | $2,321,472 | $2,321,472 | 1.76 | $2,312,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | - | 2,078,100 | $2,088,931 | $2,088,931 | 1.58 | $2,085,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAA9 | - | - | 2,000,000 | $2,030,085 | $2,030,085 | 1.54 | $2,029,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | - | 2,000,000 | $2,026,718 | $2,026,718 | 1.53 | $2,023,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | - | 2,000,000 | $2,022,606 | $2,022,606 | 1.53 | $2,019,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.72%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | - | 2,000,000 | $2,018,515 | $2,018,515 | 1.53 | $2,008,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | - | 2,000,000 | $2,015,912 | $2,015,912 | 1.53 | $2,012,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 | HPEFS 2025-2A | 442927AF6 | - | - | 2,000,000 | $2,003,244 | $2,003,244 | 1.52 | $2,001,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | - | 1,761,497 | $1,764,074 | $1,764,074 | 1.33 | $1,763,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | - | 1,641,000 | $1,655,586 | $1,655,586 | 1.25 | $1,652,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | - | 1,646,000 | $1,607,357 | $1,607,357 | 1.22 | $1,602,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 7 CR3 6.30939% 28-APR-2037, 6.31%, 04/28/37 | ANCHC 2015-7A | 03328TBW4 | - | - | 1,500,000 | $1,515,793 | $1,515,793 | 1.15 | $1,507,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | - | 1,500,000 | $1,513,832 | $1,513,832 | 1.15 | $1,513,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 5.73444% 20-JAN-2038, 5.73%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | - | 1,500,000 | $1,511,862 | $1,511,862 | 1.14 | $1,502,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | - | 1,500,000 | $1,506,780 | $1,506,780 | 1.14 | $1,506,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | - | 1,500,000 | $1,506,618 | $1,506,618 | 1.14 | $1,503,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | - | 1,500,000 | $1,504,938 | $1,504,938 | 1.14 | $1,502,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | - | 1,480,000 | $1,502,040 | $1,502,040 | 1.14 | $1,499,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | - | 1,500,000 | $1,492,539 | $1,492,539 | 1.13 | $1,489,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | - | 1,350,000 | $1,401,528 | $1,401,528 | 1.06 | $1,399,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Trust 2025-1 A2 5.156% 15-JUL-2032, 5.16%, 07/15/32 | PAID 2025-1 | 69544NAB3 | - | - | 1,345,686 | $1,351,015 | $1,351,015 | 1.02 | $1,348,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | - | 1,308,527 | $1,314,397 | $1,314,397 | 0.99 | $1,312,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | - | 1,250,000 | $1,259,585 | $1,259,585 | 0.95 | $1,256,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust Series 2024-1 A1 6.05% 15-JUL-2027, 6.05%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAE3 | - | - | 1,250,000 | $1,257,424 | $1,257,424 | 0.95 | $1,254,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 | FFIN 2025-3A | 35042TAC6 | - | - | 1,250,000 | $1,257,232 | $1,257,232 | 0.95 | $1,254,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2020-1, 4.69%, 05/15/31 | GCAR 2025-3A | 37989YAE2 | - | - | 1,250,000 | $1,254,120 | $1,254,120 | 0.95 | $1,252,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 | SRFC 2025-3A | 82650FAB3 | - | - | 1,164,806 | $1,172,609 | $1,172,609 | 0.89 | $1,171,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 | UPXHI 2025-1 | 916925AA8 | - | - | 1,160,252 | $1,169,897 | $1,169,897 | 0.89 | $1,164,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayo 2025-1 A2_251 5.648% 20-MAR-2055, 5.65%, 03/20/55 | ZAYO 2025-1A | 98919WAA1 | - | - | 1,150,000 | $1,168,812 | $1,168,812 | 0.88 | $1,167,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | - | 1,000,000 | $1,018,608 | $1,018,608 | 0.77 | $1,018,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | - | 1,000,000 | $1,014,849 | $1,014,849 | 0.77 | $1,013,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer II, Series 2025-1 A2_2501 5.463% 25-MAY-2050, 5.46%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAB1 | - | - | 1,000,000 | $1,010,911 | $1,010,911 | 0.76 | $1,010,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAR-2032, 5.11%, 05/17/32 | CARMX 2025-4 | 14320HAH9 | - | - | 1,000,000 | $1,010,650 | $1,010,650 | 0.76 | $1,008,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 | TLEVS 2025-A | 88162VAF7 | - | - | 1,000,000 | $1,010,310 | $1,010,310 | 0.76 | $1,009,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidated Communications LLC/Fidium Fiber Finance Holdco LLC|5.522|12/20/2055, 5.52%, 12/20/55 | CNSL 2025-4A | 315961AA0 | - | - | 1,000,000 | $1,009,006 | $1,009,006 | 0.76 | $1,009,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 5 C 6.14605% 18-OCT-2034, 6.15%, 10/18/34 | PPMC 2021-5A | 69356TAE1 | - | - | 1,000,000 | $1,007,990 | $1,007,990 | 0.76 | $1,001,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 | CMXS 2025-B | 14320BAE9 | - | - | 1,000,000 | $1,007,824 | $1,007,824 | 0.76 | $1,006,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 | SWTCH 2025-2A | 871044AU7 | - | - | 1,000,000 | $1,007,736 | $1,007,736 | 0.76 | $1,007,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2025-2 B 5.23% 17-NOV-2032, 5.23%, 11/17/32 | ONDK 2025-2A | 67108SAJ7 | - | - | 1,000,000 | $1,005,947 | $1,005,947 | 0.76 | $1,003,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 | CRVNA 2025-P3 | 14688AAF4 | - | - | 1,000,000 | $1,005,718 | $1,005,718 | 0.76 | $1,003,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 | QTSII 2025-1A | 74690FAA4 | - | - | 1,000,000 | $1,005,221 | $1,005,221 | 0.76 | $1,002,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.80896% 15-OCT-2042, 5.81%, 10/15/42 | ESA 2025-ESH | 30227TAE0 | - | - | 1,000,000 | $1,004,003 | $1,004,003 | 0.76 | $1,002,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 | DEFT 2025-2 | 24703VAL5 | - | - | 1,000,000 | $1,003,519 | $1,003,519 | 0.76 | $998,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 | RCKTL 2025-2A | 74939HAC7 | - | - | 1,000,000 | $1,002,974 | $1,002,974 | 0.76 | $999,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 | ACACIA 2025-1 | 00401PAA7 | - | - | 1,000,000 | $1,002,862 | $1,002,862 | 0.76 | $1,000,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 | SCLP 2025-4 | 83405UAC4 | - | - | 1,000,000 | $1,001,998 | $1,001,998 | 0.76 | $1,001,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI 2025-2 Issuer Trust|5|09/25/2047, 5.00%, 09/25/47 | UPGHI 2025-2A | 90321EAA0 | - | - | 1,000,000 | $1,001,745 | $1,001,745 | 0.76 | $1,001,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCG Trust 2025-SNIP C 5.85896% 15-SEP-2042, 5.86%, 09/15/42 | SCG 2025-SNIP | 78398JAE4 | - | - | 1,000,000 | $1,000,544 | $1,000,544 | 0.76 | $998,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 | WEF 2025-1A | 97415CAD0 | - | - | 1,000,000 | $999,139 | $999,139 | 0.76 | $998,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 | AFRMT 2025-3A | 00833BAQ1 | - | - | 1,000,000 | $998,762 | $998,762 | 0.76 | $997,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | - | 1,000,000 | $997,866 | $997,866 | 0.76 | $996,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 | UPST 2025 | 91684FAC2 | - | - | 1,000,000 | $997,235 | $997,235 | 0.75 | $996,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRM7 Trust 2025-PRM7 C 4.94108% 10-NOV-2042, 5.11%, 11/10/42 | PRM7 2025-PRM7 | 74290HAE6 | - | - | 1,000,000 | $995,594 | $995,594 | 0.75 | $991,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF Abs Issuer LLC|5.377|11/25/2055, 5.38%, 11/25/55 | SFARM 2025-1A | 784193AA2 | - | - | 1,000,000 | $984,906 | $984,906 | 0.75 | $984,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 | OT | 68162MAA0 | - | - | 975,000 | $934,714 | $934,714 | 0.71 | $932,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.88279% 25-JUL-2048, 5.77%, 07/27/48 | BVCLN 2025-EDU1 | 07337GAB9 | - | - | 880,847 | $885,302 | $885,302 | 0.67 | $880,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Master Trust Series 2025-3 C 4.9% 20-MAR-2030, 4.90%, 03/20/30 | VZMT 2025-3 | 92348KEB5 | - | - | 800,000 | $805,535 | $805,535 | 0.61 | $804,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III, Series 2023-3 B 6.53% 25-FEB-2028, 6.53%, 02/25/28 | HERTZ 2023-3A | 42806MCB3 | - | - | 750,000 | $763,075 | $763,075 | 0.58 | $762,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.6502% 15-MAY-2041, 5.65%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AA2 | - | - | 750,000 | $750,930 | $750,930 | 0.57 | $749,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | - | 651,000 | $681,317 | $681,317 | 0.52 | $679,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 0.0% 15-AUG-2028, 6.21%, 08/15/28 | GPIF 2025-1A | 38411WAB8 | - | - | 650,000 | $652,985 | $652,985 | 0.49 | $650,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | - | 635,886 | $646,786 | $646,786 | 0.49 | $646,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2023-7 B 6.44% 20-AUG-2028, 6.44%, 08/21/28 | AESOP 2023-7A | 05377RHR8 | - | - | 625,000 | $641,741 | $641,741 | 0.49 | $640,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 | AFFRM 2025-X2 | 00835DAC6 | - | - | 600,000 | $601,028 | $601,028 | 0.45 | $600,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2023-1 B 5.05% 15-FEB-2028, 5.05%, 01/18/28 | FCAT 2023-1 | 337955AG3 | - | - | 542,928 | $543,338 | $543,338 | 0.41 | $542,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | - | 514,840 | $521,995 | $521,995 | 0.39 | $521,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2024-1 (Space Coast Credit Union) A2 5.45% 15-DEC-2027, 5.45%, 12/15/27 | SCCU 2024-1A | 78436RAC4 | - | - | 518,029 | $519,427 | $519,427 | 0.39 | $518,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | - | 427,000 | $445,465 | $445,465 | 0.34 | $444,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | - | 381,000 | $366,574 | $366,574 | 0.28 | $366,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 5.38279% 25-MAY-2045, 5.27%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | - | 363,339 | $363,455 | $363,455 | 0.28 | $363,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer III, Series 2025-1 A2_2501 5.656% 25-FEB-2050, 5.66%, 02/25/50 | CMDC 2025-1A | 20469BAA5 | - | - | 315,000 | $321,080 | $321,080 | 0.24 | $320,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | - | 520,000 | $304,595 | $304,595 | 0.23 | $291,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 5.27%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | - | 269,696 | $269,840 | $269,840 | 0.20 | $269,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust Series 2024-BA 24B_B 6.32% 15-JAN-2030, 6.32%, 01/15/30 | MLANE 2024-B | 60510MBF4 | - | - | 260,000 | $263,087 | $263,087 | 0.20 | $262,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | - | 259,875 | $261,705 | $261,705 | 0.20 | $261,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2021-1 D 1.27% 15-MAR-2027, 1.27%, 03/15/27 | FCAT 2021-1 | 33843WAG6 | - | - | 238,687 | $236,256 | $236,256 | 0.18 | $236,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | - | 250,325 | $230,178 | $230,178 | 0.17 | $230,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | - | 225,235 | $226,514 | $226,514 | 0.17 | $226,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | - | 200,000 | $196,703 | $196,703 | 0.15 | $196,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 | MVWOT 2023-1A | 62848PAB6 | - | - | 139,930 | $142,017 | $142,017 | 0.11 | $141,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-3 A 5.23% 20-DEC-2030, 5.23%, 12/20/30 | AESOP 2024-3A | 05377RJK1 | - | - | 130,000 | $134,335 | $134,335 | 0.10 | $134,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | - | 123,714 | $125,886 | $125,886 | 0.10 | $125,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | - | 124,002 | $125,502 | $125,502 | 0.09 | $125,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 121,976 | $123,802 | $123,802 | 0.09 | $123,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | - | 113,786 | $114,602 | $114,602 | 0.09 | $114,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Trust 2022-1 (First Help Financial) A 4.43% 15-JAN-2028, 4.43%, 01/18/28 | FHF 2022-1A | 30327CAA4 | - | - | 59,408 | $59,465 | $59,465 | 0.04 | $59,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2 C 3.76% 15-JUL-2029, 3.76%, 07/16/29 | SDART 2022-2 | 80286MAE8 | - | - | 11,838 | $11,824 | $11,824 | 0.01 | $11,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-A B 6.493% 15-JUN-2033, 6.49%, 06/15/33 | SBCLN 2023-A | 80290CBU7 | - | - | 10,332 | $10,369 | $10,369 | 0.01 | $10,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar26 MAR 26 | UXYH6 | FUTURES_USD | - | -14.00 | $-1,629,906 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar26 MAR 26 | FVH6 | FUTURES_USD | - | -147.00 | $-16,152,774 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26 MAR 26 | TUH6 | FUTURES_USD | - | 62.00 | $12,953,641 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 260,000 | $260,000 | $260,000 | 0.20 | $260,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -1,615,111 | $-1,615,111 | $-1,615,111 | -1.22 | $-1,615,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||