Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 24, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 136,912 | $7,064,139 | $7,064,139 | 5.00 | $7,064,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 5.5% August Delivery, 5.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F052680 | - | - | 6,438,000 | $6,389,593 | $6,389,593 | 4.52 | $6,389,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 3.5% August Delivery, 3.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F032682 | - | - | 5,733,000 | $5,110,012 | $5,110,012 | 3.61 | $5,110,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 3% August Delivery, 3.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F030686 | - | - | 4,468,000 | $3,817,486 | $3,817,486 | 2.69 | $3,817,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 6% August Delivery, 6.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F060683 | - | - | 3,207,000 | $3,246,157 | $3,246,157 | 2.29 | $3,246,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 4.5% August Delivery, 4.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F042681 | - | - | 3,298,000 | $3,120,347 | $3,120,347 | 2.20 | $3,120,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 5% August Delivery, 5.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F050684 | - | - | 1,963,000 | $1,905,749 | $1,905,749 | 1.35 | $1,905,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNMA II TBA 30yr 3.5% August Delivery, 3.50%, 08/20/25 | G2SF | 21H032688 | - | - | 2,092,000 | $1,876,773 | $1,876,773 | 1.32 | $1,876,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 2B1 7.10517% 25-MAR-2044, 7.11%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AF2 | - | - | 1,425,000 | $1,478,769 | $1,478,769 | 1.04 | $1,470,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 4% August Delivery, 4.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F040685 | - | - | 1,559,000 | $1,435,031 | $1,435,031 | 1.01 | $1,435,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R01 1B1 6.00517% 25-JAN-2045, 6.01%, 01/25/45 | CAS 2025-R01 | 20755JAG8 | - | - | 1,390,536 | $1,395,017 | $1,395,017 | 0.98 | $1,388,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 D 7.28139% 15-MAY-2041, 7.28%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AG9 | - | - | 1,330,000 | $1,337,715 | $1,337,715 | 0.94 | $1,335,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Loan Funding III A1R 5.55177% 25-JUL-2036, 5.55%, 07/25/36 | ARES 2022-ALF3A | 04009BAN8 | - | - | 1,300,000 | $1,321,739 | $1,321,739 | 0.93 | $1,303,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-1155 A 5.8329% 10-JUN-2042, 5.83%, 06/10/42 | NYC 2025-1155 | 67122BAA5 | - | - | 1,342,000 | $1,307,112 | $1,307,112 | 0.92 | $1,301,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LIII CLO A1R 5.55518% 24-OCT-2036, 5.56%, 10/24/36 | ARES 2019-53A | 04009GAQ0 | - | - | 1,072,000 | $1,090,418 | $1,090,418 | 0.77 | $1,075,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1B2 10.20517% 25-JUL-2043, 10.21%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAJ4 | - | - | 1,000,000 | $1,079,442 | $1,079,442 | 0.76 | $1,070,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET 2025-NPL4 A1 6.3677% 25-MAY-2055, 6.37%, 04/25/55 | PRET 2025-NPL4 | 74136UAA3 | - | - | 1,061,244 | $1,069,269 | $1,069,269 | 0.75 | $1,063,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad CLO 10 A 6.74741% 23-APR-2034, 5.72%, 04/23/34 | RAD 2021-10A | 48662LAA9 | - | - | 1,050,000 | $1,051,575 | $1,051,575 | 0.74 | $1,051,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding LXVI A2 5.894494% 21-JAN-2038, 5.91%, 10/21/37 | MDPK 2024-66A | 55822YAC9 | - | - | 1,000,000 | $1,038,918 | $1,038,918 | 0.73 | $1,001,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA2 M2 8.05517% 25-FEB-2042, 8.06%, 02/25/42 | STACR 2022-DNA2 | 35564KRN1 | - | - | 985,000 | $1,029,441 | $1,029,441 | 0.73 | $1,022,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV Trust 2024-SHOW B 5.825913% 10-OCT-2041, 5.64%, 10/10/41 | LV 2024-SHOW | 50245XAC1 | - | - | 1,000,000 | $1,008,765 | $1,008,765 | 0.71 | $1,005,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 36 A 6.7556% 15-OCT-2034, 5.76%, 10/15/34 | KKR 36A | 48255AAA6 | - | - | 1,000,000 | $1,004,056 | $1,004,056 | 0.71 | $1,002,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 AR 5.26777% 16-JUL-2036, 5.27%, 07/16/36 | NEUB 2021-42A | 64133WAL9 | - | - | 1,000,000 | $1,001,284 | $1,001,284 | 0.71 | $999,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2021-PRM2 G 8.957% 15-JUN-2036, 8.96%, 10/15/38 | CGCMT 2021-PRM2 | 17291HAS3 | - | - | 1,000,000 | $997,805 | $997,805 | 0.70 | $995,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2021-3 E 3.42% 15-APR-2027, 3.42%, 04/15/27 | WLAKE 2021-3A | 96043JAN5 | - | - | 1,000,000 | $995,881 | $995,881 | 0.70 | $994,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Reference Notes, Series 2020-CL1 M1 6.68648% 25-OCT-2057, 6.68%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAG5 | - | - | 931,047 | $960,782 | $960,782 | 0.68 | $955,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit Linked Notes Series 2024-B 18-JAN-2033, 8.88%, 01/18/33 | SBCLN 2024-B | 80280BAF5 | - | - | 900,000 | $907,684 | $907,684 | 0.64 | $905,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 D 7.9698% 15-AUG-2041, 7.71%, 08/13/41 | BX 2024-BIO2 | 05613GAG7 | - | - | 888,000 | $882,175 | $882,175 | 0.62 | $877,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2023-4 D 7.31% 20-JUN-2029, 7.31%, 06/20/29 | AESOP 2023-4A | 05377RJS4 | - | - | 836,000 | $846,060 | $846,060 | 0.60 | $845,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 1B1 6.25517% 25-FEB-2045, 6.26%, 02/25/45 | CAS 2025-R02 | 20754TAH5 | - | - | 830,000 | $839,109 | $839,109 | 0.59 | $834,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES1 A1A 5.654% 25-MAY-2060, 5.65%, 05/25/60 | COOPR 2025-CES1 | 12596SAA1 | - | - | 798,482 | $815,748 | $815,748 | 0.58 | $800,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 C 5.72% 15-OCT-2029, 5.72%, 10/15/29 | TAST 2025-1A | 89617CAC5 | - | - | 802,000 | $804,677 | $804,677 | 0.57 | $803,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHP Commercial Mortgage Trust 2022-MHIL G 8.29944% 15-JAN-2039, 8.30%, 01/15/27 | MHP 2022-MHIL | 55293DAN1 | - | - | 800,000 | $791,938 | $791,938 | 0.56 | $790,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust A 6.79907% 10-DEC-2038, 6.58%, 12/10/33 | TYSN 2023-CRNR | 87332PAA8 | - | - | 713,000 | $752,891 | $752,891 | 0.53 | $749,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombardier Inc. 7.45% 01-MAY-2034, 7.45%, 05/01/34 | BBDBCN | 097751AL5 | - | - | 667,000 | $733,896 | $733,896 | 0.52 | $722,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Reference Notes, Series 2020-CL1 M2 6.93648% 25-OCT-2057, 6.93%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAH3 | - | - | 707,610 | $729,362 | $729,362 | 0.51 | $725,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 689,000 | $722,334 | $722,334 | 0.51 | $701,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 75 D2 7.935313% 22-JAN-2038, 7.98%, 01/22/38 | OCT75 2025-1A | 67579EAL3 | - | - | 700,000 | $702,312 | $702,312 | 0.50 | $701,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotheby's ArtFi Master Trust, Series 2024-1 D 7.91% 20-DEC-2031, 7.91%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAE8 | - | - | 668,000 | $684,756 | $684,756 | 0.48 | $679,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC G 7.657442% 15-APR-2038, 7.66%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAN4 | - | - | 680,000 | $682,924 | $682,924 | 0.48 | $681,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Ridge Energy LLC 8.75% 15-FEB-2032, 8.75%, 02/15/32 | LONRID | 54288CAA1 | - | - | 628,000 | $675,692 | $675,692 | 0.48 | $651,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-2 A1 6.469% 25-MAY-2030, 6.47%, 05/25/30 | PRPM 2025-2 | 69382HAA3 | - | - | 652,976 | $671,139 | $671,139 | 0.47 | $652,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHM Trust 2024-HE1 B 7.26% 25-MAY-2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 631,105 | $652,411 | $652,411 | 0.46 | $648,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL F 9.635169% 15-MAR-2039, 9.64%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAL9 | - | - | 650,000 | $651,517 | $651,517 | 0.46 | $649,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square CLO 2022-3 D1R 7.21947% 20-JUL-2037, 7.28%, 07/20/37 | PLMRS 2022-3A | 69690ABC0 | - | - | 640,000 | $642,181 | $642,181 | 0.45 | $641,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage LLC 6.545% 25-MAR-2032, 6.54%, 03/25/32 | NZES 2025-FHT | 64832EAA7 | - | - | 629,883 | $634,483 | $634,483 | 0.45 | $631,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. 11.0% 01-JUN-2030, 11.00%, 06/01/30 | CVNA | 146869AN2 | - | - | 558,227 | $613,451 | $613,451 | 0.43 | $586,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raven Acquisition Holdings, LLC 6.875% 15-NOV-2031, 6.88%, 11/15/31 | RCM | 75420NAA1 | - | - | 588,000 | $601,552 | $601,552 | 0.42 | $593,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motel One GmbH/Muenchen|6.436|05/28/2032, 6.44%, 05/28/32 | ONHOGM | BL5081619 | - | - | 500,000 | $600,512 | $600,512 | 0.42 | $591,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-ARIA F 7.0495% 15-OCT-2036, 7.05%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAN5 | - | - | 600,000 | $600,475 | $600,475 | 0.42 | $599,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGI Homes, Inc. 4.0% 15-JUL-2029, 4.00%, 07/15/29 | LGIH | 50187TAF3 | - | - | 652,000 | $596,643 | $596,643 | 0.42 | $595,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiere Pax SAS|6.026|12/31/2029, 6.03%, 12/31/29 | AREWOR | BL5166782 | - | - | 500,000 | $589,044 | $589,044 | 0.42 | $587,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Froneri Lux FinCo SARL|4.948|07/16/2032, 4.95%, 07/16/32 | ICECR | BL5164100 | - | - | 500,000 | $587,106 | $587,106 | 0.41 | $586,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg Sarl|5.929|01/28/2030, 5.93%, 01/28/30 | LGCLTD | BL5024577 | - | - | 500,000 | $586,897 | $586,897 | 0.41 | $590,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acropole Holding SAS|5.469|07/19/2032, 5.47%, 07/19/32 | SIACFP | BL5165602 | - | - | 500,000 | $586,155 | $586,155 | 0.41 | $585,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilsonart LLC 11.0% 15-AUG-2032, 11.00%, 08/15/32 | WLSNRT | 97246JAA6 | - | - | 603,000 | $585,975 | $585,975 | 0.41 | $556,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterfell Financing Sarl|7.124|05/04/2028, 7.12%, 05/04/28 | STKGRP | BL4232304 | - | - | 500,000 | $583,960 | $583,960 | 0.41 | $580,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.0% 01-SEP-2029, 3.00%, 09/01/29 | AMPBEV | BO2884316 | - | - | 540,000 | $577,302 | $577,302 | 0.41 | $573,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodafoneziggo Group Holding Bv 31-Oct-2019 Term Loan 31-Jan-2029, 4.91%, 01/31/29 | ZIGGO | BL3193739 | - | - | 500,000 | $570,997 | $570,997 | 0.40 | $568,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A C_2 6.16% 15-FEB-2029, 6.16%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAH0 | - | - | 565,000 | $568,337 | $568,337 | 0.40 | $567,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organon Finance 1 LLC 5.125% 30-APR-2031, 5.12%, 04/30/31 | OGN | 68622TAB7 | - | - | 646,000 | $566,462 | $566,462 | 0.40 | $558,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammega Group BV|6.98|12/19/2028, 6.98%, 12/19/28 | ALPBID | BL4321750 | - | - | 500,000 | $554,081 | $554,081 | 0.39 | $553,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 E 7.90517% 25-DEC-2031, 7.91%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAE2 | - | - | 540,643 | $552,728 | $552,728 | 0.39 | $549,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forvia SE 8.0% 15-JUN-2030, 8.00%, 06/15/30 | EOFP | 31209DAA3 | - | - | 533,000 | $551,504 | $551,504 | 0.39 | $546,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-RTL3 A1 7.0% 25-APR-2029, 7.00%, 04/25/29 | GRADE 2023-RTL3 | 79583YAA2 | - | - | 534,664 | $536,502 | $536,502 | 0.38 | $530,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA F 8.58086% 15-FEB-2042, 6.43%, 02/15/42 | SWCH 2025-DATA | 78489CAF6 | - | - | 530,000 | $530,806 | $530,806 | 0.37 | $527,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 2B1 8.80517% 25-JAN-2042, 8.81%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAF8 | - | - | 500,000 | $525,075 | $525,075 | 0.37 | $521,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. 4.875% 01-SEP-2029, 4.88%, 09/01/29 | CVNA | 146869AH5 | - | - | 564,000 | $524,238 | $524,238 | 0.37 | $513,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A E 7.762% 15-JUN-2032, 7.76%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCM4 | - | - | 507,511 | $515,771 | $515,771 | 0.36 | $514,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaktree CLO 2024-26 D1 7.77549% 20-APR-2037, 7.78%, 04/20/37 | OAKCL 2024-26A | 67403CAJ4 | - | - | 500,000 | $501,999 | $501,999 | 0.35 | $501,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding IX CLO AR 5.74549% 20-JUL-2037, 5.75%, 07/20/37 | CEDF 2018-9A | 15033EAN8 | - | - | 500,000 | $501,916 | $501,916 | 0.35 | $501,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontive Mortgage Trust 2025-RTL1 A1 6.507% 25-MAR-2030, 6.51%, 03/25/30 | VNTV 2025-RTL1 | 928884AA3 | - | - | 496,000 | $500,077 | $500,077 | 0.35 | $497,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garda World Security Corporation 6.0% 01-JUN-2029, 6.00%, 06/01/29 | GWCN | 36485MAL3 | - | - | 504,000 | $498,621 | $498,621 | 0.35 | $494,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OneMain Finance Corporation 6.75% 15-MAR-2032, 6.75%, 03/15/32 | OMF | 682691AJ9 | - | - | 470,000 | $489,055 | $489,055 | 0.35 | $477,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind River 2021-4 CLO D 7.73108% 20-JAN-2035, 7.79%, 01/20/35 | WINDR 2021-4A | 97316UAG3 | - | - | 500,000 | $486,683 | $486,683 | 0.34 | $486,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victra Holdings, LLC 8.75% 15-SEP-2029, 8.75%, 09/15/29 | VICTRA | 92648DAA4 | - | - | 442,000 | $476,775 | $476,775 | 0.34 | $462,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modena Buyer Llc Term Loan 01-Jul-2031, 8.78%, 07/01/31 | ENUSCO | 60753DAC8 | - | - | 474,119 | $475,088 | $475,088 | 0.34 | $465,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust 2021-ESH F 8.156% 15-JUL-2038, 8.16%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 471,750 | $472,816 | $472,816 | 0.33 | $471,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENN Entertainment, Inc. 4.125% 01-JUL-2029, 4.12%, 07/01/29 | PENN | 707569AV1 | - | - | 508,000 | $472,246 | $472,246 | 0.33 | $470,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 C 6.23398% 15-DEC-2039, 6.23%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AE1 | - | - | 468,857 | $470,694 | $470,694 | 0.33 | $469,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
House of HR Group BV 9.0% 03-NOV-2029, 9.00%, 11/03/29 | HOUSEH | 85NW8LXX4 | - | - | 400,000 | $467,118 | $467,118 | 0.33 | $451,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verde Purchaser, LLC 10.5% 30-NOV-2030, 10.50%, 11/30/30 | VRTV | 92339LAA0 | - | - | 420,000 | $462,445 | $462,445 | 0.33 | $455,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallgrass Energy Partners, LP 6.0% 01-SEP-2031, 6.00%, 09/01/31 | TEP | 87470LAK7 | - | - | 457,000 | $457,708 | $457,708 | 0.32 | $446,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd|5.125|12/15/2029, 5.12%, 12/15/29 | WYNMAC | 98313RAE6 | - | - | 470,000 | $455,855 | $455,855 | 0.32 | $453,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30-APR-2029, 8.62%, 04/30/29 | MOTFUE | 9RB6I8XX3 | - | - | 320,000 | $452,768 | $452,768 | 0.32 | $447,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2024-HE6 C 5.974% 25-DEC-2054, 5.97%, 12/25/54 | FIGRE 2024-HE6 | 31684DAC3 | - | - | 446,475 | $449,894 | $449,894 | 0.32 | $445,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxam Prill S.a r.l. 7.75% 15-JUL-2030, 7.75%, 07/15/30 | MXPRLL | 57779MAA8 | - | - | 461,000 | $449,849 | $449,849 | 0.32 | $447,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM 2019-GC44 Mortgage Trust 180WC 3.513392% 15-AUG-2057, 3.40%, 08/15/57 | COMM 2019-GC44 | 12655TBA6 | - | - | 500,000 | $446,935 | $446,935 | 0.32 | $445,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA3 M2 6.40517% 25-SEP-2041, 6.41%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KJP5 | - | - | 440,000 | $446,474 | $446,474 | 0.32 | $444,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | - | 443,000 | $444,603 | $444,603 | 0.31 | $442,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Company Depositary Shs Repr 1/1'000th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Ser D, 3.55%, 09/15/99 | AXP | 025816CH0 | - | - | 452,000 | $443,382 | $443,382 | 0.31 | $441,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.75% 18-JAN-2082, 4.75%, 01/18/82 | AQNCN | 015857AH8 | - | - | 452,000 | $441,395 | $441,395 | 0.31 | $440,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 425,000 | $438,520 | $438,520 | 0.31 | $429,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coinstar Funding Series 2017-1 A2 5.216% 25-APR-2047, 5.22%, 04/25/47 | COIN 2017-1A | 19260MAA4 | - | - | 469,200 | $438,051 | $438,051 | 0.31 | $431,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. Depositary Shs Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg ShsSer X, 3.88%, 05/18/99 | C | 172967MV0 | - | - | 441,000 | $436,999 | $436,999 | 0.31 | $433,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. Depositary Shs Repr 1/10th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Ser KK, 3.65%, 09/01/99 | JPM | 48128BAN1 | - | - | 441,000 | $435,488 | $435,488 | 0.31 | $433,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUIKRETE Holdings, Inc. 6.75% 01-MAR-2033, 6.75%, 03/01/33 | QUIKHO | 74843PAB6 | - | - | 410,000 | $434,711 | $434,711 | 0.31 | $422,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15-APR-2030, 6.88%, 04/15/30 | BURLN | 12116LAC3 | - | - | 428,000 | $433,027 | $433,027 | 0.31 | $424,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Cap Supply Holdings Llc Term Loan B 19-Oct-2029, 7.58%, 10/31/29 | WHTCAP | 96350TAH3 | - | - | 425,239 | $427,281 | $427,281 | 0.30 | $425,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG Global Finance Plc 11.0% 30-NOV-2028, 11.00%, 11/30/28 | EGBLFN | 97XV2HXX5 | - | - | 320,000 | $422,805 | $422,805 | 0.30 | $416,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd. 8.0% 01-MAR-2033, 8.00%, 03/01/33 | FMCN | 335934AW5 | - | - | 400,000 | $422,544 | $422,544 | 0.30 | $410,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer BC Holdco B SARL|9.55561|02/21/2029, 9.56%, 02/21/29 | KANGRP | BL4583235 | - | - | 419,940 | $422,201 | $422,201 | 0.30 | $419,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proampac Pg Borrower Llc Term Loan 15-Sep-2028, 8.32%, 09/15/28 | PROLAM | 74274NAL7 | - | - | 418,939 | $421,793 | $421,793 | 0.30 | $420,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreWeave, Inc. 9.25% 01-JUN-2030, 9.25%, 06/01/30 | CRWV | 21873SAB4 | - | - | 408,000 | $420,464 | $420,464 | 0.30 | $414,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation PERP, 6.25%, 10/26/99 | BAC | 06055HAK9 | - | - | 420,000 | $420,331 | $420,331 | 0.30 | $420,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGAM Finance Ltd. 8.0% 15-JUN-2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 393,000 | $419,321 | $419,321 | 0.30 | $415,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2025-VLT7 E 8.05% 15-JUL-2044, 8.05%, 07/15/27 | BX 2025-VLT7 | 123913AJ4 | - | - | 417,000 | $418,213 | $418,213 | 0.30 | $417,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herens US Holdco Corp|8.32061|07/03/2028, 8.32%, 07/03/28 | LNZING | BL3571728 | - | - | 457,455 | $418,164 | $418,164 | 0.30 | $415,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Parent Inc Term Loan B 27-Sep-2030, 8.30%, 09/30/30 | SYNH | 87169DAB1 | - | - | 419,571 | $417,949 | $417,949 | 0.30 | $415,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS Energy Corporation 6.5% 01-JUN-2055, 6.50%, 06/01/55 | CMS | 125896BY5 | - | - | 411,000 | $416,858 | $416,858 | 0.29 | $412,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10.375% 31-MAR-2029, 10.38%, 03/31/29 | ASTONM | ZD4459263 | - | - | 320,000 | $416,764 | $416,764 | 0.29 | $406,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland Bondco Plc 4.375% 15-MAY-2028, 4.38%, 05/15/28 | ICELTD | BO0165262 | - | - | 320,000 | $415,112 | $415,112 | 0.29 | $411,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Senior Participation Interest Trust 1|8.249753|07/31/2026, 8.25%, 07/31/26 | GLXYT 2025-1 | 362922AA4 | - | - | 410,654 | $415,108 | $415,108 | 0.29 | $412,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAI Infra Escrow Holdings, LLC 10.5% 01-JUN-2027, 10.50%, 06/01/27 | FIP | 30327TAA7 | - | - | 393,000 | $413,767 | $413,767 | 0.29 | $407,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mermaid Bidco Inc Term Loan B 03-Jul-2031, 7.51%, 07/02/31 | MRL | 59012CAL9 | - | - | 409,271 | $413,415 | $413,415 | 0.29 | $410,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 11.25% 15-MAY-2028, 11.25%, 05/15/28 | CSCHLD | 126307BM8 | - | - | 400,000 | $411,176 | $411,176 | 0.29 | $402,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11-OCT-2028, 8.25%, 10/11/28 | PURGYM | 922F7YXX3 | - | - | 320,000 | $410,925 | $410,925 | 0.29 | $395,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Corporation 5.75% 01-AUG-2032, 5.75%, 08/01/32 | CCL | 143658CA8 | - | - | 408,000 | $410,754 | $410,754 | 0.29 | $410,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StoneX Group Inc. 7.875% 01-MAR-2031, 7.88%, 03/01/31 | SNEX | 861896AA6 | - | - | 377,000 | $407,492 | $407,492 | 0.29 | $395,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2021-I A1NR 5.70177% 25-JUL-2037, 5.70%, 07/25/37 | CIFC 2021-1A | 12563EAN3 | - | - | 400,000 | $407,162 | $407,162 | 0.29 | $401,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 400,989 | $406,110 | $406,110 | 0.29 | $405,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc 7.25% 30-APR-2030, 7.25%, 04/30/30 | SAZKAG | 8J07N0XX3 | - | - | 320,000 | $399,717 | $399,717 | 0.28 | $398,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding D 6.86% 20-JAN-2042, 6.86%, 01/21/42 | SRFC 2025-1A | 82653CAD3 | - | - | 399,559 | $398,770 | $398,770 | 0.28 | $398,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEG Finance PLC 7.25% 27-SEP-2029, 7.25%, 09/27/29 | OEGFIN | YV9260469 | - | - | 320,000 | $397,629 | $397,629 | 0.28 | $388,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rand Parent, LLC 8.5% 15-FEB-2030, 8.50%, 02/15/30 | AAWW | 753272AA1 | - | - | 380,000 | $397,190 | $397,190 | 0.28 | $382,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust 2021-N3 E 3.16% 10-JUN-2028, 3.16%, 06/12/28 | CRVNA 2021-N3 | 14687GAF2 | - | - | 404,357 | $395,588 | $395,588 | 0.28 | $395,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2022-FOX2 A2 5.09114% 15-APR-2039, 5.09%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAW8 | - | - | 380,762 | $380,823 | $380,823 | 0.27 | $380,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA1 M2 5.65517% 25-JAN-2045, 5.66%, 01/25/45 | STACR 2025-DNA1 | 35564NGA5 | - | - | 380,000 | $380,437 | $380,437 | 0.27 | $378,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. 8.5% 15-MAY-2029, 8.50%, 05/15/29 | AAL | 023771T40 | - | - | 358,000 | $380,006 | $380,006 | 0.27 | $374,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assemblin Caverion Group AB FRN 01-JUL-2031, 5.44%, 07/01/31 | ASSEMB | YX6405840 | - | - | 320,000 | $378,611 | $378,611 | 0.27 | $377,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teamsystem S.P.A. FRN 31-JUL-2031, 5.53%, 07/31/31 | TITANL | YW4172816 | - | - | 320,000 | $377,794 | $377,794 | 0.27 | $377,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progroup AG 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | PROGRP | 9P79F0XX6 | - | - | 320,000 | $376,502 | $376,502 | 0.27 | $370,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass Minerals International, Inc. 8.0% 01-JUL-2030, 8.00%, 07/01/30 | CMP | 20451NAJ0 | - | - | 358,000 | $374,979 | $374,979 | 0.26 | $371,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber Bidco S.P.A. FRN 15-JAN-2030, 5.98%, 01/15/30 | FEDRIG | XS2748964850 | - | - | 320,000 | $371,257 | $371,257 | 0.26 | $369,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand Franchise Finance SASU FRN 18-JUL-2030, 5.77%, 07/18/30 | BERFRA | YX3582559 | - | - | 320,000 | $367,315 | $367,315 | 0.26 | $366,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-B F 8.036% 15-SEP-2032, 8.04%, 09/15/32 | ABCLN 2024-B | 02007G4G5 | - | - | 357,826 | $361,918 | $361,918 | 0.26 | $361,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloves Buyer Inc Term Loan B 06-Jan-2032, 8.32%, 05/24/32 | PROINP | 37987UAG7 | - | - | 362,000 | $355,390 | $355,390 | 0.25 | $353,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taseko Mines Limited 8.25% 01-MAY-2030, 8.25%, 05/01/30 | TKOCN | 876511AG1 | - | - | 332,000 | $355,130 | $355,130 | 0.25 | $348,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITT Holdings LLC 6.5% 01-AUG-2029, 6.50%, 08/01/29 | INTMAT | 45074JAA2 | - | - | 359,000 | $354,288 | $354,288 | 0.25 | $343,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus Water US Holding Corporation 5.375% 01-OCT-2029, 5.38%, 10/01/29 | SOLEIN | BR3444733 | - | - | 320,000 | $352,815 | $352,815 | 0.25 | $346,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asurion Llc Term Loan B 19-Sep-2030, 8.58%, 09/19/30 | ASUCOR | 04649VBE9 | - | - | 356,250 | $352,192 | $352,192 | 0.25 | $350,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-HQA1 M2 5.95517% 25-FEB-2045, 5.96%, 02/25/45 | STACR 2025-HQA1 | 35564NHA4 | - | - | 350,000 | $352,012 | $352,012 | 0.25 | $350,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey Mike's Funding|5.61|08/16/2055, 5.61%, 08/16/55 | JMIKE 2025-1A | 476681AE1 | - | - | 350,000 | $351,386 | $351,386 | 0.25 | $351,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueMountain CLO XXXI A1 5.7371% 19-APR-2034, 5.74%, 04/19/34 | BLUEM 2021-31A | 09631BAA1 | - | - | 350,000 | $350,553 | $350,553 | 0.25 | $350,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXHPP Trust 2021-FILM B 5.356% 15-AUG-2036, 5.36%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAJ1 | - | - | 375,000 | $350,295 | $350,295 | 0.25 | $349,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2025-1 D 6.02% 15-JUL-2035, 6.02%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AD0 | - | - | 348,000 | $347,759 | $347,759 | 0.25 | $346,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gray Media, Inc. 7.25% 15-AUG-2033, 7.25%, 08/15/33 | GTN | 389375AP1 | - | - | 346,000 | $346,074 | $346,074 | 0.24 | $346,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohegan Escrow Issuer, LLC 8.25% 15-APR-2030, 8.25%, 04/15/30 | MOHEGN | 60832QAA8 | - | - | 327,000 | $346,056 | $346,056 | 0.24 | $338,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029, 9.00%, 09/30/29 | TIBX | 18912UAA0 | - | - | 323,000 | $345,273 | $345,273 | 0.24 | $335,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2025-1 C 5.52% 25-AUG-2040, 5.52%, 05/27/42 | HGVT 2025-1A | 43283CAC5 | - | - | 344,000 | $344,784 | $344,784 | 0.24 | $342,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarios Global LP|7.07492|01/28/2032, 7.07%, 01/28/32 | POWSOL | BL4949832 | - | - | 340,000 | $341,886 | $341,886 | 0.24 | $340,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-JUN-2030, 6.88%, 06/15/30 | UNSEAM | 019576AF4 | - | - | 331,000 | $341,786 | $341,786 | 0.24 | $339,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. 3.75% 15-JUL-2029, 3.75%, 07/15/29 | LVLT | 527298BT9 | - | - | 406,000 | $340,448 | $340,448 | 0.24 | $340,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 A1B 5.683% 25-DEC-2044, 5.68%, 12/25/44 | RCKT 2024-CES9 | 749426AB8 | - | - | 324,767 | $334,607 | $334,607 | 0.24 | $324,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. 8.75% 01-JUL-2031, 8.75%, 07/01/31 | CIVI | 17888HAB9 | - | - | 331,000 | $334,539 | $334,539 | 0.24 | $332,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Software, Inc. 6.5% 15-FEB-2029, 6.50%, 02/15/29 | ROCSOF | 77314EAA6 | - | - | 334,000 | $333,180 | $333,180 | 0.24 | $323,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fora Financial Asset Securitization, Series 2024-1 A 6.33% 15-MAY-2027, 6.33%, 08/15/29 | FORA 2024-1A | 34512PAA2 | - | - | 330,000 | $331,428 | $331,428 | 0.23 | $330,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corporation Trust 2025-800D A 6.99194% 17-NOV-2041, 7.00%, 11/25/41 | GSMS 2025-800D | 36273XAA9 | - | - | 330,000 | $330,567 | $330,567 | 0.23 | $330,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2 A1 7.128% 25-MAR-2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME | 50205JAA4 | - | - | 325,000 | $329,555 | $329,555 | 0.23 | $327,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029, 6.50%, 03/31/29 | TIBX | 88632QAE3 | - | - | 319,000 | $329,491 | $329,491 | 0.23 | $322,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Entertainment, Inc. 6.0% 15-OCT-2032, 6.00%, 10/15/32 | CZR | 12769GAD2 | - | - | 331,000 | $328,667 | $328,667 | 0.23 | $323,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2024-HQA2 M2 6.10517% 25-AUG-2044, 6.11%, 08/25/44 | STACR 2024-HQA2 | 35564NEC3 | - | - | 325,000 | $328,159 | $328,159 | 0.23 | $326,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 A2 7.101% 25-MAR-2039, 7.10%, 03/25/39 | NRMLT 2024-RTL1 | 64831PAB1 | - | - | 323,000 | $327,363 | $327,363 | 0.23 | $325,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-ARIA E 6.7005% 15-OCT-2036, 6.70%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 325,000 | $327,208 | $327,208 | 0.23 | $324,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA3 M2 5.75517% 25-OCT-2044, 5.76%, 10/25/44 | STACR 2024-DNA3 | 35564NFA6 | - | - | 325,000 | $327,028 | $327,028 | 0.23 | $325,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Wolf Trust 2024-WOLF D 7.23194% 15-MAR-2039, 7.23%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAG0 | - | - | 325,000 | $326,440 | $326,440 | 0.23 | $325,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHP Commercial Mortgage Trust 2021-STOR F 6.65648% 15-JUL-2038, 6.66%, 07/15/38 | MHP 2021-STOR | 55293BAM7 | - | - | 325,000 | $324,997 | $324,997 | 0.23 | $324,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas LuxCo 4 SARL 4.875% 01-JUN-2028, 4.88%, 06/01/28 | UNSEAM | BP3350785 | - | - | 246,000 | $324,795 | $324,795 | 0.23 | $322,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StoneX Group Inc. 6.875% 15-JUL-2032, 6.88%, 07/15/32 | SNEX | 86189AAA7 | - | - | 315,000 | $321,618 | $321,618 | 0.23 | $320,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TerraForm Power Operating, LLC 4.75% 15-JAN-2030, 4.75%, 01/15/30 | TERP | 88104LAG8 | - | - | 334,000 | $321,140 | $321,140 | 0.23 | $320,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC F 7.057442% 15-APR-2038, 7.06%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 320,000 | $321,124 | $321,124 | 0.23 | $320,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc Depositary Shs Repr 1/100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series V, 6.20%, 12/15/99 | PNC | 693475BF1 | - | - | 314,000 | $319,917 | $319,917 | 0.23 | $317,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATAM Airlines Group S.A. 7.625% 07-JAN-2031, 7.62%, 01/07/31 | LTMCI | 51817RAE6 | - | - | 310,000 | $317,537 | $317,537 | 0.22 | $316,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp Atlas Buyer Inc Term Loan B 01-Jul-2030, 9.58%, 07/08/30 | AMBATH | 12658HAL6 | - | - | 329,000 | $317,240 | $317,240 | 0.22 | $315,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beazer Homes USA, Inc. 7.5% 15-MAR-2031, 7.50%, 03/15/31 | BZH | 07556QBU8 | - | - | 302,000 | $314,846 | $314,846 | 0.22 | $306,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROP Mortgage Trust 2021-FILE A 5.606% 15-OCT-2043, 5.61%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 325,000 | $314,825 | $314,825 | 0.22 | $314,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT E 6.456% 15-SEP-2036, 6.46%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 314,869 | $314,613 | $314,613 | 0.22 | $314,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univision Communications Inc. 8.5% 31-JUL-2031, 8.50%, 07/31/31 | UVN | 914906AZ5 | - | - | 299,000 | $314,111 | $314,111 | 0.22 | $301,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC 4.875% 01-JUL-2031, 4.88%, 07/01/31 | HGVLLC | 43284MAB4 | - | - | 338,000 | $313,115 | $313,115 | 0.22 | $312,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA3 B2 10.55517% 25-OCT-2033, 10.56%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KFH7 | - | - | 250,000 | $311,316 | $311,316 | 0.22 | $309,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | - | 305,000 | $306,837 | $306,837 | 0.22 | $306,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reno De Medici S.p.A. FRN 15-APR-2029, 7.50%, 04/15/29 | SAFFA | XS2798174434 | - | - | 320,000 | $304,011 | $304,011 | 0.21 | $300,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT D 6.382032% 15-MAR-2038, 6.18%, 03/15/38 | WFCM 2025-VTT | 94990GAG4 | - | - | 302,000 | $303,255 | $303,255 | 0.21 | $302,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernen US Finco LLC|8.29|10/27/2031, 8.29%, 10/27/31 | COGNTA | BL4766855 | - | - | 299,250 | $302,924 | $302,924 | 0.21 | $300,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Dental Llc Term Loan 28-Apr-2028, 8.83%, 04/28/28 | HEARTL | 42236WAW7 | - | - | 299,242 | $302,065 | $302,065 | 0.21 | $300,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI Buyer Inc|8.29917|05/13/2032, 8.30%, 05/13/32 | CONCEL | BL5107919 | - | - | 300,000 | $301,846 | $301,846 | 0.21 | $300,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretec Group Inc Term Loan B 09-Aug-2030, 7.83%, 08/09/30 | RCAP | 04009DAH7 | - | - | 299,248 | $301,593 | $301,593 | 0.21 | $299,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spa US HoldCo Inc|8.30722|02/04/2028, 8.31%, 02/04/28 | AHLMUN | BL3566777 | - | - | 299,250 | $301,350 | $301,350 | 0.21 | $299,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions Gate Capital Holdings 1, Inc. 5.5% 15-APR-2029, 5.50%, 04/15/29 | LGF | 535939AA0 | - | - | 317,000 | $300,446 | $300,446 | 0.21 | $295,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.375% 01-APR-2031, 4.38%, 04/01/31 | FMGAU | 30251GBC0 | - | - | 314,000 | $298,379 | $298,379 | 0.21 | $294,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kioxia Holdings Corporation 6.25% 24-JUL-2030, 6.25%, 07/24/30 | KXIAHC | 49726JAA6 | - | - | 300,000 | $297,984 | $297,984 | 0.21 | $297,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Industries, Inc. 6.375% 01-NOV-2032, 6.38%, 11/01/32 | PATK | 703343AH6 | - | - | 292,000 | $297,891 | $297,891 | 0.21 | $293,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optics Bidco S.P.A. 7.875% 31-JUL-2028, 7.88%, 07/31/28 | FIBCOP | YW1363814 | - | - | 220,000 | $297,469 | $297,469 | 0.21 | $287,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midcontinent Communications 8.0% 15-AUG-2032, 8.00%, 08/15/32 | MIDCON | 59565XAD2 | - | - | 270,000 | $295,072 | $295,072 | 0.21 | $285,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2025-ROIC E 7.28323% 15-FEB-2042, 7.28%, 03/15/30 | BX 2025-ROIC | 05593VAN3 | - | - | 299,831 | $294,450 | $294,450 | 0.21 | $293,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corporation 6.25% 01-JUL-2033, 6.25%, 07/01/33 | PPC | 72147KAK4 | - | - | 279,000 | $294,206 | $294,206 | 0.21 | $293,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyager Parent, LLC 9.25% 01-JUL-2032, 9.25%, 07/01/32 | EVRI | 92921EAA0 | - | - | 275,000 | $294,001 | $294,001 | 0.21 | $289,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahlstrom Holding 3 Oy Term Loan B 28-Apr-2030, 8.68%, 05/23/30 | AHLMUN | 78475BAB3 | - | - | 291,120 | $292,755 | $292,755 | 0.21 | $292,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BroadStreet Partners, Inc. 5.875% 15-APR-2029, 5.88%, 04/15/29 | BROPAR | 11135RAA3 | - | - | 290,000 | $292,554 | $292,554 | 0.21 | $287,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. 3.875% 15-FEB-2062, 3.88%, 02/15/62 | AEP | 025537AU5 | - | - | 298,000 | $292,317 | $292,317 | 0.21 | $287,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rithm Capital Corp. 8.0% 01-APR-2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 280,000 | $291,714 | $291,714 | 0.21 | $284,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Co Cum Red Perp Pfd Shs Series A, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 293,000 | $290,485 | $290,485 | 0.21 | $285,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET 2021-RN4 A1 5.4871% 25-OCT-2051, 5.49%, 10/25/51 | PRET 2021-RN4 | 69359QAA2 | - | - | 288,972 | $290,030 | $290,030 | 0.20 | $288,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVW 2025-1 C 5.75% 20-SEP-2042, 5.75%, 09/22/42 | MVWOT 2025-1A | 627924AC7 | - | - | 289,701 | $289,950 | $289,950 | 0.20 | $289,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McGraw-Hill Education, Inc. 7.375% 01-SEP-2031, 7.38%, 09/01/31 | MHED | 58064LAA2 | - | - | 270,000 | $288,715 | $288,715 | 0.20 | $280,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretec Escrow Issuer Inc. 10.0% 15-AUG-2030, 10.00%, 08/15/30 | RCAP | 04020JAA4 | - | - | 253,000 | $286,674 | $286,674 | 0.20 | $275,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Mobility Corp|7.5613|06/17/2030, 7.56%, 06/17/30 | BEAMOB | BL5126612 | - | - | 284,644 | $285,421 | $285,421 | 0.20 | $284,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR F 6.806% 15-JUN-2038, 6.81%, 06/15/38 | BX | 05608WAQ7 | - | - | 284,940 | $285,242 | $285,242 | 0.20 | $284,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifePoint Health, Inc. 10.0% 01-JUN-2032, 10.00%, 06/01/32 | RGCARE | 53219LAX7 | - | - | 271,000 | $285,085 | $285,085 | 0.20 | $281,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC Networks Inc. 10.5% 15-JUL-2032, 10.50%, 07/15/32 | AMCX | 00164VAK9 | - | - | 277,000 | $284,644 | $284,644 | 0.20 | $282,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5 E736 0.858644% 27-SEP-2052, 0.95%, 09/27/52 | BAMLL | 05494BAJ6 | - | - | 327,626 | $281,157 | $281,157 | 0.20 | $280,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust Series 2025-P1 D 5.59% 15-JUL-2032, 5.59%, 07/15/32 | WLAKE 2025-P1 | 96043LAG5 | - | - | 275,000 | $279,261 | $279,261 | 0.20 | $278,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSG Finance, Inc. 6.75% 01-MAY-2033, 6.75%, 05/01/33 | JANEST | 47077WAE8 | - | - | 267,000 | $278,953 | $278,953 | 0.20 | $274,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Dental, LLC 10.5% 30-APR-2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 259,000 | $278,483 | $278,483 | 0.20 | $273,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsity Brands Llc Term Loan B 26-Aug-2031, 7.83%, 08/26/31 | VARBRA | 92227QAF3 | - | - | 271,842 | $278,017 | $278,017 | 0.20 | $272,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMED O2 UK Financing I Plc 4.75% 15-JUL-2031, 4.75%, 07/15/31 | VMED | 92858RAB6 | - | - | 299,000 | $277,112 | $277,112 | 0.20 | $276,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amur Equipment Finance Receivables XV, Series 2025-1 D 5.68% 20-AUG-2032, 5.68%, 08/20/32 | AXIS 2025-1A | 03237FAE5 | - | - | 275,000 | $276,983 | $276,983 | 0.20 | $276,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calpine Corporation 5.0% 01-FEB-2031, 5.00%, 02/01/31 | CPN | 131347CQ7 | - | - | 273,000 | $276,115 | $276,115 | 0.19 | $269,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calpine Corporation 3.75% 01-MAR-2031, 3.75%, 03/01/31 | CPN | 131347CR5 | - | - | 288,000 | $274,670 | $274,670 | 0.19 | $270,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Home Company Inc. 8.5% 01-NOV-2030, 8.50%, 11/01/30 | NWHM | 645370AG2 | - | - | 267,000 | $274,142 | $274,142 | 0.19 | $272,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currenta Group Holdings S.a r.l. FRN 15-MAY-2032, 6.14%, 05/15/32 | CURGRP | YO2560309 | - | - | 230,000 | $273,881 | $273,881 | 0.19 | $270,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEOS US Petrochem LLC|8.67681|03/29/2029, 8.68%, 03/29/29 | STYRO | BL4462091 | - | - | 292,260 | $273,404 | $273,404 | 0.19 | $273,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Rock Entertainment Authority|13.3211|06/25/2031, 13.32%, 06/25/31 | RIVER | BL5114014 | - | - | 280,000 | $271,911 | $271,911 | 0.19 | $271,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR D 7.43254% 15-APR-2042, 7.43%, 04/15/42 | TEXAS 2025-TWR | 88231WAG0 | - | - | 271,000 | $271,559 | $271,559 | 0.19 | $271,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio Group Ltd Term Loan B 19-Aug-2028, 8.65%, 08/21/28 | UDGLN | 12509YAE6 | - | - | 278,000 | $270,634 | $270,634 | 0.19 | $268,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Building Materials Inc Term Loan B-2 29-Jan-2031, 8.28%, 01/29/31 | FBM | 35039KAD8 | - | - | 272,927 | $269,361 | $269,361 | 0.19 | $263,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boots Group Finco LP|7.8434|07/19/2032, 7.84%, 07/19/32 | BOOTFN | BL5168176 | - | - | 268,000 | $268,307 | $268,307 | 0.19 | $267,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexstar Media Inc. 4.75% 01-NOV-2028, 4.75%, 11/01/28 | NXST | 65336YAN3 | - | - | 273,000 | $268,290 | $268,290 | 0.19 | $265,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Trust 2021-FLWR F 7.128549% 22-JUL-2036, 7.13%, 07/15/36 | SREIT 2021-FLWR | 78485GAQ7 | - | - | 262,400 | $263,105 | $263,105 | 0.19 | $262,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIG plc 9.75% 31-OCT-2029, 9.75%, 10/31/29 | SHILN | YU4938780 | - | - | 220,000 | $261,684 | $261,684 | 0.18 | $255,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directv Financing Llc Term Loan B 02-Aug-2029, 9.79%, 08/02/29 | DTV | 25460HAD4 | - | - | 256,949 | $261,405 | $261,405 | 0.18 | $255,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 A1A 5.687% 25-MAY-2055, 5.69%, 05/25/55 | RCKT 2025-CES5 | 74942CAA7 | - | - | 254,354 | $261,090 | $261,090 | 0.18 | $255,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starwood Property Trust, Inc. 6.5% 15-OCT-2030, 6.50%, 10/15/30 | STWD | 85571BBE4 | - | - | 249,000 | $260,705 | $260,705 | 0.18 | $255,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2023-III D 8.57549% 20-JAN-2037, 8.58%, 01/20/37 | CIFC 2023-3A | 12598YAJ7 | - | - | 250,000 | $257,457 | $257,457 | 0.18 | $251,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LXV CLO D 7.93177% 25-JUL-2034, 7.93%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAJ6 | - | - | 250,000 | $256,460 | $256,460 | 0.18 | $251,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B D 6.663% 15-DEC-2033, 6.66%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCD4 | - | - | 251,937 | $255,133 | $255,133 | 0.18 | $254,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2021-III D 7.57916% 15-JUL-2036, 7.58%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 250,000 | $252,263 | $252,263 | 0.18 | $251,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyrock CLO 22 A1A 5.85755% 15-APR-2037, 5.86%, 04/15/37 | BALLY 2024-22A | 05877GAA1 | - | - | 250,000 | $251,654 | $251,654 | 0.18 | $251,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univision Communications Inc. 9.375% 01-AUG-2032, 9.38%, 08/01/32 | UVN | 914906BA9 | - | - | 244,000 | $250,625 | $250,625 | 0.18 | $250,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2025-2|5.69|08/18/2032, 5.69%, 08/18/32 | REACH 2025-2A | 75525QAC4 | - | - | 250,000 | $250,520 | $250,520 | 0.18 | $250,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTS ISSUER ABS I 5.928%55, 5.93%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAB7 | - | - | 248,000 | $250,478 | $250,478 | 0.18 | $249,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCI LIBERTY 12% SERIES A CUMULATIVE PREFERRED, 12.00%, 07/15/32 | GCI | 3385617 | - | - | 250.00 | $250,000 | $250,000 | 0.18 | $250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI Maroon Holdings LLC|7.64561|03/28/2031, 7.65%, 03/28/31 | BAREUR | BL4995074 | - | - | 249,375 | $249,998 | $249,998 | 0.18 | $248,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIH Salt Holdings Inc|7.27965|01/31/2029, 7.28%, 01/31/29 | MORTON | 78397GAF8 | - | - | 244,770 | $249,457 | $249,457 | 0.18 | $245,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-VLT4 E 7.231344% 15-JUN-2041, 7.23%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAJ4 | - | - | 250,000 | $247,991 | $247,991 | 0.18 | $247,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Corp /Us/ Term Loan 13-Feb-2030, 9.50%, 10/29/29 | TWTR | 90184NAK4 | - | - | 249,000 | $247,484 | $247,484 | 0.17 | $240,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dermatology Intermediate Holdings Iii Inc Term Loan 30-Mar-2029, 8.53%, 04/02/29 | DEINHO | 24982LAB1 | - | - | 277,852 | $246,320 | $246,320 | 0.17 | $244,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunoco LP 6.25% 01-JUL-2033, 6.25%, 07/01/33 | SUN | 86765KAD1 | - | - | 239,000 | $242,962 | $242,962 | 0.17 | $241,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust 2023-2 D 9.1% 15-JUN-2049, 9.10%, 06/15/49 | FFIN 2023-2A | 35042RAD8 | - | - | 226,019 | $240,535 | $240,535 | 0.17 | $239,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS A10 4.1545% 05-AUG-2034, 4.15%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBN1 | - | - | 238,000 | $232,667 | $232,667 | 0.16 | $232,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Jet Securities, Series 2024-1 C 9.132% 15-MAY-2039, 9.13%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAC8 | - | - | 227,416 | $232,305 | $232,305 | 0.16 | $231,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capstone Borrower, Inc. 8.0% 15-JUN-2030, 8.00%, 06/15/30 | CVT | 140944AA7 | - | - | 221,000 | $232,176 | $232,176 | 0.16 | $230,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-NOV-2033, 7.20%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 218,000 | $231,315 | $231,315 | 0.16 | $228,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full House Resorts, Inc. 8.25% 15-FEB-2028, 8.25%, 02/15/28 | FLL | 359678AC3 | - | - | 227,000 | $229,098 | $229,098 | 0.16 | $220,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurus 2025-3 UK D 7.017% 20-JUL-2035, 7.22%, 07/20/35 | TAURS 2025-UK3A | BCC3N1GT6 | - | - | 170,000 | $229,039 | $229,039 | 0.16 | $228,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2022-FOX2 D 6.45291% 15-APR-2039, 6.45%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 227,500 | $227,056 | $227,056 | 0.16 | $226,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXP Trust 2017-GM D 3.53896% 13-JUN-2039, 3.42%, 06/13/39 | BXP | 056083AL2 | - | - | 240,000 | $226,287 | $226,287 | 0.16 | $225,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proofpoint Inc Term Loan B 31-Aug-2028, 7.33%, 08/31/28 | PFPT | 74345HAG6 | - | - | 223,866 | $225,977 | $225,977 | 0.16 | $224,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS Trust 2023-1PL (Freed) D 8.47% 18-MAR-2030, 8.47%, 03/18/30 | ACHV 2023-1PL | 00091XAD9 | - | - | 221,548 | $224,832 | $224,832 | 0.16 | $224,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Ridge Energy LLC|8.79561|02/19/2032, 8.80%, 02/19/32 | LONRID | BL4986818 | - | - | 223,440 | $221,732 | $221,732 | 0.16 | $220,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trivium Packaging Finance B.V. 12.25% 15-JAN-2031, 12.25%, 01/15/31 | TRIVIU | 89686QAC0 | - | - | 200,000 | $218,233 | $218,233 | 0.15 | $214,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 D 7.13245% 15-OCT-2041, 7.13%, 10/15/41 | BX 2024-AIR2 | 05613QAG5 | - | - | 216,775 | $217,481 | $217,481 | 0.15 | $217,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trivium Packaging Finance B.V. 8.25% 15-JUL-2030, 8.25%, 07/15/30 | TRIVIU | 89686QAD8 | - | - | 200,000 | $213,860 | $213,860 | 0.15 | $211,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXHPP Trust 2021-FILM A 5.106% 15-AUG-2036, 5.11%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAA0 | - | - | 220,000 | $212,274 | $212,274 | 0.15 | $211,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albion Financing 1 SARL 7.0% 21-MAY-2030, 7.00%, 05/21/30 | AGKLN | 01330AAA4 | - | - | 200,000 | $208,852 | $208,852 | 0.15 | $206,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Funding Auto Loan Trust 2025-1|5.34|11/15/2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | - | 208,000 | $208,013 | $208,013 | 0.15 | $208,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boots Group Finco L.P. 7.375% 31-AUG-2032, 7.38%, 08/31/32 | BOOTFN | YM3484644 | - | - | 150,000 | $205,677 | $205,677 | 0.15 | $205,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2024-1 C 6.9% 15-FEB-2031, 6.90%, 02/18/31 | REACH 2024-1A | 75526PAC5 | - | - | 198,000 | $204,825 | $204,825 | 0.14 | $204,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burford Capital Global Finance LLC 7.5% 15-JUL-2033, 7.50%, 07/15/33 | BURLN | 12116LAG4 | - | - | 200,000 | $202,037 | $202,037 | 0.14 | $201,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 D 9.59798% 20-MAY-2032, 9.60%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAD1 | - | - | 196,289 | $201,200 | $201,200 | 0.14 | $200,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Mergerco, Inc. 6.75% 30-APR-2032, 6.75%, 04/30/32 | BECN | 74825NAA5 | - | - | 191,000 | $200,225 | $200,225 | 0.14 | $197,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proofpoint Inc Term Loan 31-Aug-2028, 7.31%, 08/31/28 | PFPT | 74345HAJ0 | - | - | 200,000 | $199,974 | $199,974 | 0.14 | $200,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-CNYN D 7.03203% 15-APR-2041, 7.03%, 04/15/41 | BX 2024- CNYN | 05612HAG6 | - | - | 196,548 | $197,071 | $197,071 | 0.14 | $196,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLF Financing SARL LLC 12.25% 15-APR-2029, 12.25%, 04/15/29 | HLF | 40390DAD7 | - | - | 175,000 | $196,227 | $196,227 | 0.14 | $190,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen Technologies, Inc. 4.125% 15-APR-2029, 4.12%, 04/15/29 | LUMN | 550241AB9 | - | - | 195,411 | $193,864 | $193,864 | 0.14 | $190,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 A 5.63482% 15-DEC-2039, 5.63%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AA9 | - | - | 193,169 | $193,836 | $193,836 | 0.14 | $193,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) D 5.95% 15-JUN-2032, 5.95%, 06/15/32 | FHF 2025-1A | 30340RAF3 | - | - | 193,000 | $193,525 | $193,525 | 0.14 | $193,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen Technologies, Inc. 10.0% 15-OCT-2032, 10.00%, 10/15/32 | LUMN | 550241AK9 | - | - | 184,918 | $192,366 | $192,366 | 0.14 | $187,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 2M2 6.00517% 25-JUL-2044, 6.01%, 07/25/44 | CAS 2024-R05 | 20754XAC7 | - | - | 190,000 | $191,307 | $191,307 | 0.14 | $190,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT E 7.13745% 15-MAR-2038, 6.91%, 03/15/38 | WFCM 2025-VTT | 94990GAJ8 | - | - | 189,000 | $189,605 | $189,605 | 0.13 | $188,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5 EK86 0.0% 27-NOV-2051, 0.00%, 11/27/51 | BAMLL | 05494BBJ5 | - | - | 257,817 | $189,497 | $189,497 | 0.13 | $189,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herc Holdings Inc. 7.0% 15-JUN-2030, 7.00%, 06/15/30 | HRI | 42704LAF1 | - | - | 180,000 | $187,914 | $187,914 | 0.13 | $186,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNMA II TBA 30yr 4% August Delivery, 4.00%, 08/20/25 | G2SF | 21H040681 | - | - | 204,000 | $187,317 | $187,317 | 0.13 | $187,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTELER International Aktiengesellschaft 7.25% 15-JUN-2031, 7.25%, 06/15/31 | BENTLR | YN4680206 | - | - | 150,000 | $186,396 | $186,396 | 0.13 | $185,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. 6.875% 30-JUN-2033, 6.88%, 06/30/33 | LVLT | 527298CM3 | - | - | 182,937 | $186,196 | $186,196 | 0.13 | $185,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 177,000 | $181,121 | $181,121 | 0.13 | $177,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Parent, Inc. 9.0% 01-OCT-2030, 9.00%, 10/01/30 | SYNH | 855170AA4 | - | - | 167,000 | $178,998 | $178,998 | 0.13 | $174,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055, 7.00%, 03/10/55 | CVS | 126650EH9 | - | - | 169,000 | $178,124 | $178,124 | 0.13 | $173,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stonepeak Nile Parent Llc Term Loan B 09-Apr-2032, 9.30%, 04/12/32 | ATSG | 86184XAB0 | - | - | 176,000 | $177,242 | $177,242 | 0.13 | $176,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALA Trust 2025-OANA D 7.43272% 15-JUN-2040, 7.43%, 06/15/40 | ALA 2025-OANA | 009920AG4 | - | - | 176,000 | $177,142 | $177,142 | 0.13 | $176,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zodiac Purchaser LLC|7.82681|02/17/2032, 7.83%, 02/17/32 | ZUO | BL4859130 | - | - | 176,000 | $176,902 | $176,902 | 0.12 | $175,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5 EK73 0.009926% 27-FEB-2051, 0.01%, 02/27/51 | BAMLL | 05494BAW7 | - | - | 243,129 | $176,562 | $176,562 | 0.12 | $176,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbalife Ltd. 4.25% 15-JUN-2028, 4.25%, 06/15/28 | HLF | 42703MAF0 | - | - | 184,000 | $173,369 | $173,369 | 0.12 | $172,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 A1 7.5% 25-FEB-2030, 7.50%, 02/25/30 | GRADE 2024-RTL4 | 79584CAA9 | - | - | 170,000 | $172,602 | $172,602 | 0.12 | $170,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus Water US Holding Corp|7.5931|07/26/2032, 7.59%, 07/26/32 | SOLEIN | BL5171782 | - | - | 172,000 | $171,966 | $171,966 | 0.12 | $171,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albion Financing 1 SARL 5.375% 21-MAY-2030, 5.38%, 05/21/30 | AGKLN | YO4261591 | - | - | 140,000 | $171,068 | $171,068 | 0.12 | $169,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getty Images, Inc. 11.25% 21-FEB-2030, 11.25%, 02/21/30 | ABEGET | 374276AM5 | - | - | 173,000 | $170,838 | $170,838 | 0.12 | $166,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Corp /Us/ Term Loan 27-Oct-2029, 10.93%, 10/29/29 | TWTR | 90184NAG3 | - | - | 174,000 | $169,590 | $169,590 | 0.12 | $168,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA E 7.68216% 15-FEB-2042, 7.68%, 02/15/42 | SWCH 2025-DATA | 78489CAE9 | - | - | 170,000 | $169,466 | $169,466 | 0.12 | $169,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 B2 11.30517% 25-DEC-2041, 11.31%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KPP8 | - | - | 158,000 | $168,712 | $168,712 | 0.12 | $167,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA3 B2 10.55517% 25-SEP-2041, 10.56%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KKL2 | - | - | 160,000 | $168,277 | $168,277 | 0.12 | $166,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinewood Finco Plc 6.0% 27-MAR-2030, 6.00%, 03/27/30 | PINEFI | ZD6875615 | - | - | 120,000 | $165,913 | $165,913 | 0.12 | $162,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Commercial Mortgage Trust 2021-MFP2 F 7.0742% 15-NOV-2036, 7.07%, 11/15/36 | SREIT 2021-MFP2 | 85236WCQ7 | - | - | 165,000 | $165,459 | $165,459 | 0.12 | $165,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Antolin Irausa, S.A. 10.375% 30-JAN-2030, 10.38%, 01/30/30 | ATLNSA | YW4158146 | - | - | 200,000 | $163,339 | $163,339 | 0.12 | $151,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurus 2025-3 UK Designated Activity Co|6.62|07/20/2035, 6.62%, 07/20/35 | TAURS 2025-UK3A | BCC3N1GS8 | - | - | 120,000 | $162,306 | $162,306 | 0.11 | $162,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Companies, Inc. 6.375% 01-AUG-2033, 6.38%, 08/01/33 | RKT | 77311WAB7 | - | - | 155,000 | $158,782 | $158,782 | 0.11 | $157,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 6.5% August Delivery, 6.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F062689 | - | - | 153,000 | $157,608 | $157,608 | 0.11 | $157,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cengage Learning Inc Term Loan B 24-Mar-2031, 7.82%, 03/24/31 | CNGO | 15131YAQ8 | - | - | 149,250 | $152,521 | $152,521 | 0.11 | $149,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. 9.625% 15-JUN-2033, 9.62%, 06/15/33 | CIVI | 17888HAD5 | - | - | 146,000 | $151,923 | $151,923 | 0.11 | $149,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Operating. LLC 6.55% 01-JUN-2034, 6.55%, 06/01/34 | CHTR | 161175CR3 | - | - | 141,000 | $151,096 | $151,096 | 0.11 | $149,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2023-K511 Mortgage Trust C 5.634596% 25-NOV-2028, 5.82%, 11/25/28 | FREMF 2023-K511 | 30334FAG5 | - | - | 162,000 | $151,014 | $151,014 | 0.11 | $149,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Building Materials, Inc. 6.0% 01-MAR-2029, 6.00%, 03/01/29 | FBM | 350392AA4 | - | - | 156,000 | $150,933 | $150,933 | 0.11 | $147,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust D 6.88385% 15-MAY-2039, 6.88%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAJ7 | - | - | 165,000 | $150,442 | $150,442 | 0.11 | $150,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2|5.34|01/15/2032, 5.34%, 01/15/32 | ESART 2025-2 | 30185EAF0 | - | - | 150,000 | $149,405 | $149,405 | 0.11 | $149,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF C 6.28284% 15-FEB-2039, 6.28%, 02/15/39 | BX 2024-MF | 05612EAE8 | - | - | 148,756 | $149,182 | $149,182 | 0.11 | $148,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Mobility Corp. 7.25% 01-AUG-2030, 7.25%, 08/01/30 | BEAMOB | 073644AA4 | - | - | 138,000 | $141,348 | $141,348 | 0.10 | $140,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darktrace Finco Us Llc Term Loan 09-Oct-2031, 7.57%, 10/09/31 | DARKLN | 52526CAB5 | - | - | 139,650 | $140,508 | $140,508 | 0.10 | $140,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima Capital CRE Securitization 2019-1S C 5.5% 25-OCT-2038, 5.50%, 10/01/33 | PRIMA 2019-1S | 74166KAE0 | - | - | 175,000 | $140,122 | $140,122 | 0.10 | $139,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniti Group LP 6.0% 15-JAN-2030, 6.00%, 01/15/30 | UNIT | 91327AAB8 | - | - | 147,000 | $139,528 | $139,528 | 0.10 | $139,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce Intermediate I Llc Term Loan 25-Mar-2032, 7.45%, 03/25/32 | CEINTE | 12523EAD4 | - | - | 138,305 | $139,223 | $139,223 | 0.10 | $138,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herc Holdings Inc. 7.25% 15-JUN-2033, 7.25%, 06/15/33 | HRI | 42704LAG9 | - | - | 130,000 | $136,913 | $136,913 | 0.10 | $135,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Credit Income Corp. 5.8% 15-MAR-2030, 5.80%, 03/15/30 | OCINCC | 09581CAD3 | - | - | 133,000 | $135,476 | $135,476 | 0.10 | $132,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rithm Capital Corp. 8.0% 15-JUL-2030, 8.00%, 07/15/30 | RITM | 64828TAC6 | - | - | 133,000 | $135,371 | $135,371 | 0.10 | $134,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Corporation 6.45% 01-SEP-2054, 6.45%, 09/01/54 | DUK | 26441CCG8 | - | - | 127,000 | $133,904 | $133,904 | 0.09 | $130,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 125,000 | $130,959 | $130,959 | 0.09 | $127,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Churchill Downs Incorporated | CHDN US | 171484108 | - | - | 1,142 | $129,902 | $129,902 | 0.09 | $129,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Companies, Inc. 6.125% 01-AUG-2030, 6.12%, 08/01/30 | RKT | 77311WAA9 | - | - | 121,000 | $123,664 | $123,664 | 0.09 | $122,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaic Holdings Inc|7.3357|07/19/2032, 7.34%, 07/19/32 | ADVGRO | BL5135878 | - | - | 123,000 | $122,562 | $122,562 | 0.09 | $123,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS USA Holding Lux SARL 5.5% 15-JAN-2036, 5.50%, 01/15/36 | JBSSBZ | 472140AE2 | - | - | 122,000 | $121,305 | $121,305 | 0.09 | $120,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Fair Lp Term Loan B 01-May-2031, 6.33%, 05/01/31 | FUN | 15018LAN1 | - | - | 120,529 | $120,488 | $120,488 | 0.09 | $120,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEOS US Petrochem LLC|8.57681|10/07/2031, 8.58%, 10/07/31 | STYRO | BL4766400 | - | - | 130,672 | $119,464 | $119,464 | 0.08 | $119,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2 D 5.08% 15-MAY-2031, 5.08%, 05/15/31 | WLAKE 2025-2A | 96041KAG9 | - | - | 118,000 | $118,081 | $118,081 | 0.08 | $117,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide Plaza Trust 2017-WWP A 3.5263% 10-NOV-2036, 3.53%, 11/10/36 | WPT | 98162JAA4 | - | - | 160,000 | $114,725 | $114,725 | 0.08 | $114,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journey Personal Care Corp Term Loan B 01-Mar-2028, 8.05%, 03/01/28 | JOUPER | 48114NAF8 | - | - | 114,128 | $113,125 | $113,125 | 0.08 | $112,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R01 1M2 5.80517% 25-JAN-2045, 5.81%, 01/25/45 | CAS 2025-R01 | 20755JAC7 | - | - | 112,000 | $112,612 | $112,612 | 0.08 | $112,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gategroup US Finance Inc|8.5787|06/10/2032, 8.58%, 06/10/32 | GATESW | BL5101953 | - | - | 111,000 | $111,478 | $111,478 | 0.08 | $111,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mav Acquisition Corp. 8.0% 01-AUG-2029, 8.00%, 08/01/29 | MHED | 57767XAB6 | - | - | 102,000 | $107,385 | $107,385 | 0.08 | $103,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navient Corporation 5.5% 15-MAR-2029, 5.50%, 03/15/29 | NAVI | 63938CAM0 | - | - | 106,000 | $106,296 | $106,296 | 0.08 | $104,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 5.744% 12-FEB-2036, 5.74%, 02/12/36 | BAC | 06051GMQ9 | - | - | 102,000 | $106,203 | $106,203 | 0.07 | $103,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation 6.4% 15-APR-2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | - | 97,000 | $103,981 | $103,981 | 0.07 | $102,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 5.875% 01-MAR-2033, 5.88%, 03/01/33 | HUM | 444859BV3 | - | - | 98,000 | $103,134 | $103,134 | 0.07 | $100,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT Midstream, Inc 5.8% 15-DEC-2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 101,000 | $102,760 | $102,760 | 0.07 | $102,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-OCT-2030, 2.65%, 10/15/30 | UHS | 913903AW0 | - | - | 115,000 | $102,144 | $102,144 | 0.07 | $101,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.054% 15-MAR-2029, 4.05%, 03/15/29 | WBD | 55903VBB8 | - | - | 114,000 | $100,313 | $100,313 | 0.07 | $98,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 E 7.84% 15-OCT-2031, 7.84%, 10/15/31 | EART | 30165AAG0 | - | - | 95,000 | $99,398 | $99,398 | 0.07 | $99,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS C7 5.330967% 05-AUG-2034, 5.16%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PBE1 | - | - | 100,000 | $98,861 | $98,861 | 0.07 | $98,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovg Business Services Llc Term Loan B 25-Jun-2031, 7.33%, 06/25/31 | OVGBUS | 62955EAJ3 | - | - | 97,265 | $97,274 | $97,274 | 0.07 | $96,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Building Materials Inc Term Loan B-3 29-Jan-2031, 9.55%, 01/29/31 | FBM | 35039KAE6 | - | - | 98,000 | $96,073 | $96,073 | 0.07 | $95,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation 5.55% 01-OCT-2034, 5.55%, 10/01/34 | OXY | 674599EL5 | - | - | 95,000 | $94,317 | $94,317 | 0.07 | $92,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP Atlas Buyer, Inc. 9.75% 15-JUL-2030, 9.75%, 07/15/30 | AMBATH | 12597YAC3 | - | - | 92,000 | $93,777 | $93,777 | 0.07 | $93,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNMA II TBA 30yr 5% August Delivery, 5.00%, 08/20/25 | G2SF | 21H050680 | - | - | 96,000 | $93,448 | $93,448 | 0.07 | $93,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flutter Financing BV|6.3506|06/04/2032, 6.35%, 06/04/32 | FLTR | BL5173572 | - | - | 93,000 | $92,341 | $92,341 | 0.07 | $92,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2023-1 B 6.789% 25-AUG-2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | - | 89,240 | $90,632 | $90,632 | 0.06 | $90,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. 7.0% 15-MAR-2033, 7.00%, 03/15/33 | NRG | 629377CT7 | - | - | 80,000 | $89,253 | $89,253 | 0.06 | $87,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLF Financing SARL LLC 4.875% 01-JUN-2029, 4.88%, 06/01/29 | HLF | 40390DAC9 | - | - | 103,000 | $89,040 | $89,040 | 0.06 | $88,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 85,000 | $88,052 | $88,052 | 0.06 | $86,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper Energy Partners LLC 5.7% 01-AUG-2035, 5.70%, 08/01/35 | VNOM | 92764MAB0 | - | - | 87,000 | $86,229 | $86,229 | 0.06 | $86,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 2.5% August Delivery, 2.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F022683 | - | - | 105,000 | $85,818 | $85,818 | 0.06 | $85,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties L.P. 5.625% 01-APR-2035, 5.62%, 04/01/35 | VICI | 925650AK9 | - | - | 83,000 | $84,389 | $84,389 | 0.06 | $82,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-EDU1 D 7.05517% 25-JUN-2047, 7.06%, 06/25/47 | BVCLN 2024-EDU1 | 07336PAD6 | - | - | 80,539 | $82,956 | $82,956 | 0.06 | $82,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 B 5.98433% 15-DEC-2039, 5.98%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AC5 | - | - | 75,955 | $76,223 | $76,223 | 0.05 | $76,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aadvantage Loyalty Ip Ltd Term Loan B 16-May-2032, 7.58%, 05/28/32 | AAL | 02376CBT1 | - | - | 72,818 | $73,473 | $73,473 | 0.05 | $73,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Digital Corporation 2.85% 01-FEB-2029, 2.85%, 02/01/29 | WDC | 958102AQ8 | - | - | 78,000 | $73,400 | $73,400 | 0.05 | $72,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flutter Financing BV|6.29561|06/04/2032, 6.30%, 06/04/32 | FLTR | BL5105350 | - | - | 72,800 | $72,693 | $72,693 | 0.05 | $72,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaic Holdings, Inc. 6.75% 01-AUG-2032, 6.75%, 08/01/32 | ADVGRO | 00791GAB3 | - | - | 70,000 | $70,778 | $70,778 | 0.05 | $70,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% 15-APR-2032, 7.25%, 04/15/32 | SURCEN | 86881WAF9 | - | - | 67,000 | $70,533 | $70,533 | 0.05 | $69,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaic Holdings, Inc. 8.0% 01-AUG-2033, 8.00%, 08/01/33 | ADVGRO | 00791GAC1 | - | - | 68,000 | $69,286 | $69,286 | 0.05 | $69,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNMA II TBA 30yr 5.5% August Delivery, 5.50%, 08/20/25 | G2SF | 21H052686 | - | - | 68,000 | $67,661 | $67,661 | 0.05 | $67,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Company 6.25% 15-APR-2035, 6.25%, 04/15/35 | GM | 37045VBB5 | - | - | 62,000 | $64,308 | $64,308 | 0.05 | $63,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. 5.75% 15-JUN-2035, 5.75%, 06/15/35 | LPLA | 50212YAQ7 | - | - | 63,000 | $63,913 | $63,913 | 0.05 | $63,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP Capital LP 4.0% 15-JAN-2031, 4.00%, 01/15/31 | GLPI | 361841AQ2 | - | - | 66,000 | $62,218 | $62,218 | 0.04 | $62,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 1M2 5.90517% 25-SEP-2044, 5.91%, 09/25/44 | CAS 2024-R06 | 20755RAC9 | - | - | 61,632 | $62,166 | $62,166 | 0.04 | $61,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH North America Holdings Inc. 6.125% 31-JUL-2032, 6.12%, 07/31/32 | JHXAU | 46593WAB1 | - | - | 61,000 | $62,157 | $62,157 | 0.04 | $61,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaktree Strategic Credit Fund 6.19% 15-JUL-2030, 6.19%, 07/15/30 | OAKSCF | 67403AAF6 | - | - | 59,000 | $59,289 | $59,289 | 0.04 | $59,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS Luxembourg Co. SARL 6.75% 15-MAR-2034, 6.75%, 03/15/34 | JBSSBZ | 47214BAC2 | - | - | 49,000 | $54,325 | $54,325 | 0.04 | $53,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 4.78% 25-MAR-2038, 4.78%, 03/25/38 | CVS | 126650CY4 | - | - | 58,000 | $53,596 | $53,596 | 0.04 | $52,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv, Inc. 5.15% 12-AUG-2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 50,000 | $50,597 | $50,597 | 0.04 | $49,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 48,000 | $50,110 | $50,110 | 0.04 | $49,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 48,000 | $49,997 | $49,997 | 0.04 | $49,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. 6.0% 20-MAY-2034, 6.00%, 05/20/34 | LPLA | 50212YAK0 | - | - | 48,000 | $49,860 | $49,860 | 0.04 | $49,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 49,000 | $49,840 | $49,840 | 0.04 | $49,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 4.431% 23-JAN-2030, 4.43%, 01/23/30 | MS | 6174468G7 | - | - | 50,000 | $49,808 | $49,808 | 0.04 | $49,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | - | 42,000 | $49,492 | $49,492 | 0.03 | $48,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molex Electronic Technologies LLC 5.25% 30-APR-2032, 5.25%, 04/30/32 | MOLX | 60856BAF1 | - | - | 42,000 | $42,806 | $42,806 | 0.03 | $42,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Mobility Corp|7.5613|06/17/2030, 7.56%, 06/17/30 | BEAMOB | BL5126604 | - | - | 38,992 | $39,099 | $39,099 | 0.03 | $39,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. 5.45% 15-JUL-2035, 5.45%, 07/15/35 | MRVL | 573874AS3 | - | - | 37,000 | $37,265 | $37,265 | 0.03 | $37,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. 4.75% 15-JUL-2030, 4.75%, 07/15/30 | MRVL | 573874AR5 | - | - | 37,000 | $37,075 | $37,075 | 0.03 | $36,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixth Street Lending Partners 6.5% 11-MAR-2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AB8 | - | - | 33,000 | $34,729 | $34,729 | 0.02 | $33,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernen US Finco LLC|7.8272|10/27/2031, 7.83%, 10/27/31 | COGNTA | BL5162641 | - | - | 33,000 | $33,322 | $33,322 | 0.02 | $33,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding Inc|9.29561|05/09/2033, 9.30%, 05/09/33 | QLIK | BL4806313 | - | - | 32,000 | $32,019 | $32,019 | 0.02 | $31,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifePoint Health, Inc. 11.0% 15-OCT-2030, 11.00%, 10/15/30 | RGCARE | 53219LAW9 | - | - | 27,000 | $30,390 | $30,390 | 0.02 | $29,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS A7 3.9141% 05-AUG-2034, 3.91%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PAU6 | - | - | 29,755 | $29,610 | $29,610 | 0.02 | $29,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated 5.3% 15-JUN-2035, 5.30%, 06/15/35 | UNH | 91324PFQ0 | - | - | 24,000 | $24,311 | $24,311 | 0.02 | $24,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | TUU5 | FUTURES_USD | - | 82.00 | $16,986,172 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) Sep25 SEP 25 | USU5 | FUTURES_USD | - | -14.00 | $-1,585,938 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Sep25 SEP 25 | UXYU5 | FUTURES_USD | - | -44.00 | $-4,957,562 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Sep25 SEP 25 | WNU5 | FUTURES_USD | - | -21.00 | $-2,436,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | FVU5 | FUTURES_USD | - | 249.00 | $26,928,961 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 SEP 25 | TYU5 | FUTURES_USD | - | 11.00 | $1,219,109 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN Aug25Call 114.5 | TYQ5C | TYU5 COMDTY | $114.50 | -73.00 | $-8,090,453 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR FUTR OPTN Aug25Call 110.5 | FVQ5C | FVU5 COMDTY | $110.50 | -9.00 | $-973,336 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR FUTR OPTN Aug25Put 107.75 | FVQ5P | FVU5 COMDTY | $107.75 | -9.00 | $973,336 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN Aug25Put 110.25 | TYQ5P | TYU5 COMDTY | $110.25 | -73.00 | $8,090,453 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Partners Cls'aa'ser'5'Ptg Red Shs Us | GCQ5P | 3378998 | GCQ5 COMDTY | $2,870.00 | -9.00 | $3,058,920 | $-90 | 0.00 | $-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD FUT OPT(CMX) Aug25C 3825 3825 | GCQ5C | 3308376 | GCQ5 COMDTY | $3,825.00 | -9.00 | $-3,058,920 | $-90 | 0.00 | $-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESU5 19Sep25 Call (AMERICAN PHYSICAL) 7050 | ESU5C | ESU5 INDEX | $7,050.00 | -26.00 | $-8,321,950 | $-2,015 | 0.00 | $-2,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESU5 19Sep25 Put (AMERICAN PHYSICAL) 5100 | ESU5P | ESU5 INDEX | $5,100.00 | -26.00 | $8,321,950 | $-10,075 | -0.01 | $-10,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 560,000 | $560,000 | $560,000 | 0.40 | $560,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRITISH POUND | GBP | - | - | -150,000 | $-203,136 | $-203,136 | -0.14 | $-203,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO | EUR | - | - | -2,485,354 | $-2,924,394 | $-2,924,394 | -2.06 | $-2,924,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -18,453,369 | $-18,453,369 | $-18,453,369 | -13.03 | $-18,453,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson AAA CLO ETF 01/23/26 | JAAA US | 47103U845 | $50.72 | 134,758 | $6,833,578 | $-916 | 0.00 | $-916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|GBP|09/19/2025 | +GBPU | - | - | -1,344,386 | $-1,821,567 | $-1,821,567 | -1.29 | $-1,821,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|09/19/2025 | +GBPU | - | - | 1,847,384 | $1,847,384 | $1,847,384 | 1.30 | $1,847,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EURU | - | - | -6,881,747 | $-8,128,496 | $-8,128,496 | -5.74 | $-8,128,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|09/19/2025 | +EURU | - | - | 8,100,485 | $8,100,485 | $8,100,485 | 5.72 | $8,100,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EUR1 | - | - | 220,767 | $260,763 | $260,763 | 0.18 | $260,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|09/19/2025 | +EUR1 | - | - | -259,871 | $-259,871 | $-259,871 | -0.18 | $-259,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EUR1 | - | - | 5,072 | $5,991 | $5,991 | 0.00 | $5,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EUR1 | - | - | 4,732 | $5,589 | $5,589 | 0.00 | $5,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EURU | - | - | -495,387 | $-585,135 | $-585,135 | -0.41 | $-585,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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