Securitized Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 24, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UMBS TBA 30yr 5.5% August Delivery, 5.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F052680 | - | - | 65,610,000 | $65,116,678 | $65,116,678 | 6.78 | $65,116,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 6.5% August Delivery, 6.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F062689 | - | - | 60,613,000 | $62,438,664 | $62,438,664 | 6.50 | $62,438,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 5% August Delivery, 5.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F050684 | - | - | 61,479,000 | $59,685,965 | $59,685,965 | 6.22 | $59,685,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 6% August Delivery, 6.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F060683 | - | - | 57,605,000 | $58,308,357 | $58,308,357 | 6.07 | $58,308,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 3.5% August Delivery, 3.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F032682 | - | - | 30,930,000 | $27,568,930 | $27,568,930 | 2.88 | $27,568,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 4.5% August Delivery, 4.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F042681 | - | - | 25,880,000 | $24,485,922 | $24,485,922 | 2.56 | $24,485,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 3% August Delivery, 3.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F030686 | - | - | 25,640,000 | $21,906,970 | $21,906,970 | 2.29 | $21,906,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-HQA1 M2 5.95517% 25-FEB-2045, 5.96%, 02/25/45 | STACR 2025-HQA1 | 35564NHA4 | - | - | 16,814,815 | $16,911,500 | $16,911,500 | 1.77 | $16,828,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMIC Trust 2025-12 FC 5.40517% 25-MAR-2055, 5.41%, 03/25/55 | FNR 2025-12 | 3136BVFC7 | - | - | 12,964,396 | $12,961,758 | $12,961,758 | 1.36 | $12,902,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-5 LLC|5.929|07/25/2030, 5.93%, 07/25/30 | PRPM 2025-5 | 69392RAA9 | - | - | 12,083,000 | $12,191,159 | $12,191,159 | 1.28 | $12,086,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 5544 FC 5.30517% 25-JUN-2055, 5.31%, 06/25/55 | FHR 5544 | 3137HLNP3 | - | - | 11,923,954 | $11,955,215 | $11,955,215 | 1.24 | $11,902,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 C 5.72% 15-OCT-2029, 5.72%, 10/15/29 | TAST 2025-1A | 89617CAC5 | - | - | 11,502,000 | $11,540,394 | $11,540,394 | 1.20 | $11,522,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista Point Securitization Trust 2025-CES2|5.601|08/25/2055, 5.60%, 08/25/55 | VSTA 2025-CES2 | 92842UAA0 | - | - | 9,500,000 | $9,542,716 | $9,542,716 | 0.99 | $9,499,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund Trust 2025-RRTL1 A1 5.476% 25-MAR-2040, 5.48%, 03/25/40 | HOF 2025-RRTL1 | 437919AA1 | - | - | 7,650,000 | $7,676,862 | $7,676,862 | 0.80 | $7,641,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Master Trust Series 2025-2 D 5.6% 15-JUL-2033, 5.60%, 07/15/33 | AFRMT 2025-2A | 00833BAK4 | - | - | 7,500,000 | $7,561,337 | $7,561,337 | 0.79 | $7,525,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2025-CES1 A1A 5.653% 25-JAN-2045, 5.65%, 01/25/45 | RCKT 2025-CES1 A1 | 749427AA8 | - | - | 7,220,524 | $7,460,305 | $7,460,305 | 0.78 | $7,246,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-1155 A 5.8329% 10-JUN-2042, 5.83%, 06/10/42 | NYC 2025-1155 | 67122BAA5 | - | - | 7,007,000 | $6,824,841 | $6,824,841 | 0.71 | $6,797,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Reference Notes, Series 2020-CL1 M1 6.68648% 25-OCT-2057, 6.68%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAG5 | - | - | 6,489,925 | $6,697,193 | $6,697,193 | 0.70 | $6,661,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2025-VLT7 E 8.05% 15-JUL-2044, 8.05%, 07/15/27 | BX 2025-VLT7 | 123913AJ4 | - | - | 6,640,000 | $6,659,315 | $6,659,315 | 0.69 | $6,644,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-CNYN D 7.03203% 15-APR-2041, 7.03%, 04/15/41 | BX 2024- CNYN | 05612HAG6 | - | - | 6,289,538 | $6,306,285 | $6,306,285 | 0.66 | $6,294,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R03 1M2 5.95517% 25-DEC-2041, 5.96%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAB9 | - | - | 6,219,572 | $6,289,759 | $6,289,759 | 0.65 | $6,258,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET 2025-RPL1 Trust A1 4.0% 25-JUL-2069, 4.00%, 07/25/69 | PRET 2025-RPL1 | 69392FAA5 | - | - | 6,314,247 | $6,122,875 | $6,122,875 | 0.64 | $6,045,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAA9 | - | - | 6,000,000 | $6,045,594 | $6,045,594 | 0.63 | $6,018,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2025-TAIL D 6.79194% 15-JUN-2035, 6.79%, 06/15/35 | BX 2025-TAIL | 123912AG2 | - | - | 6,000,000 | $6,016,614 | $6,016,614 | 0.63 | $6,005,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET 2025-RPL3 Trust A1 4.15% 25-APR-2065, 4.15%, 04/25/65 | PRET 2025-RPL3 | 69382RAA1 | - | - | 6,125,828 | $5,953,976 | $5,953,976 | 0.62 | $5,888,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE Commercial Mortgage Trust 2025-AIP4 A 5.64194% 15-MAR-2042, 5.64%, 03/15/42 | KRE 2025-AIP4 | 50077KAA6 | - | - | 5,902,000 | $5,903,541 | $5,903,541 | 0.61 | $5,894,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Commercial Mortgage Trust 2023-4SZN D 9.382749% 10-NOV-2039, 9.08%, 11/10/39 | FS 2023-4SZN | 30334RAG9 | - | - | 5,750,000 | $5,878,091 | $5,878,091 | 0.61 | $5,843,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage LLC 6.545% 25-MAR-2032, 6.54%, 03/25/32 | NZES 2025-FHT | 64832EAA7 | - | - | 5,780,044 | $5,822,260 | $5,822,260 | 0.61 | $5,790,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 E 6.024% 25-JUN-2033, 6.02%, 02/25/33 | CACLN 2025-1 | 46591HCV0 | - | - | 5,660,000 | $5,668,884 | $5,668,884 | 0.59 | $5,641,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M2 5.80517% 25-MAY-2045, 5.81%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NJA2 | - | - | 5,510,949 | $5,540,425 | $5,540,425 | 0.58 | $5,513,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2025-CES4 A1A 5.811% 25-APR-2055, 5.81%, 05/25/55 | RCKT 2025-CES4 | 74937YAA6 | - | - | 5,374,123 | $5,534,029 | $5,534,029 | 0.58 | $5,414,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET 2025-NPL4 A1 6.3677% 25-MAY-2055, 6.37%, 04/25/55 | PRET 2025-NPL4 | 74136UAA3 | - | - | 5,335,697 | $5,376,047 | $5,376,047 | 0.56 | $5,347,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2025-1 D 6.02% 15-JUL-2035, 6.02%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AD0 | - | - | 5,368,000 | $5,364,288 | $5,364,288 | 0.56 | $5,349,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-HQA1 M1 5.45517% 25-FEB-2045, 5.46%, 02/25/45 | STACR 2025-HQA1 | 35564NGZ0 | - | - | 5,327,339 | $5,350,555 | $5,350,555 | 0.56 | $5,326,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA7 M2 6.10517% 25-NOV-2041, 6.11%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KMH9 | - | - | 5,274,435 | $5,342,476 | $5,342,476 | 0.56 | $5,315,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2 5.777% 55, 5.50%, 11/25/55 | JPMMT 2025-5MPR | 46593VAD9 | - | - | 5,051,747 | $5,225,024 | $5,225,024 | 0.54 | $5,044,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 5.81%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAC5 | - | - | 5,168,240 | $5,202,121 | $5,202,121 | 0.54 | $5,177,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL 2024-RTL1 A2 7.457% 25-SEP-2029, 7.46%, 09/25/29 | ABL 2024-RTL1 | 00092EAB4 | - | - | 5,160,000 | $5,168,509 | $5,168,509 | 0.54 | $5,136,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT E 6.456% 15-SEP-2036, 6.46%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 5,166,760 | $5,162,551 | $5,162,551 | 0.54 | $5,153,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | - | 5,000,000 | $5,018,097 | $5,018,097 | 0.52 | $4,994,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-RTL3 A1 7.0% 25-APR-2029, 7.00%, 04/25/29 | GRADE 2023-RTL3 | 79583YAA2 | - | - | 4,997,731 | $5,014,915 | $5,014,915 | 0.52 | $4,962,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2 D 5.08% 15-MAY-2031, 5.08%, 05/15/31 | WLAKE 2025-2A | 96041KAG9 | - | - | 5,000,000 | $5,003,417 | $5,003,417 | 0.52 | $4,997,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMIC Trust 2025-9 FA 5.50517% 25-MAR-2055, 5.51%, 03/25/55 | FNR 2025-9 | 3136BVDC9 | - | - | 4,989,782 | $4,996,754 | $4,996,754 | 0.52 | $4,973,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust 2025-2 C 5.09% 15-APR-2052, 5.09%, 04/15/52 | FFIN 2025-2A | 35042NAC9 | - | - | 5,000,000 | $4,973,567 | $4,973,567 | 0.52 | $4,961,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2023-4 D 7.31% 20-JUN-2029, 7.31%, 06/20/29 | AESOP 2023-4A | 05377RJS4 | - | - | 4,868,000 | $4,926,581 | $4,926,581 | 0.51 | $4,921,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Warehouse Lending Co. 6.25% 15-JAN-2030, 6.25%, 01/15/30 | ATWALD | 049463AE2 | - | - | 4,854,000 | $4,895,677 | $4,895,677 | 0.51 | $4,887,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2021-1 D 3.71% 20-AUG-2027, 3.71%, 08/20/27 | AESOP 2021-1A | 05377REL4 | - | - | 5,000,000 | $4,895,289 | $4,895,289 | 0.51 | $4,892,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRM MSR-Collateralized Notes, Series 2024-FNT1 A 7.398% 25-NOV-2029, 7.40%, 11/25/31 | NZES 2024-FNT1 | 62956YAA7 | - | - | 4,830,788 | $4,888,999 | $4,888,999 | 0.51 | $4,859,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Reference Notes, Series 2020-CL1 M2 6.93648% 25-OCT-2057, 6.93%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAH3 | - | - | 4,688,204 | $4,832,316 | $4,832,316 | 0.50 | $4,805,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-6 LLC|5.774|08/25/2030, 5.77%, 08/25/30 | PRPM 2025-6 | 69395KAA1 | - | - | 4,788,000 | $4,811,031 | $4,811,031 | 0.50 | $4,787,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 B2 11.80517% 25-OCT-2041, 11.81%, 10/25/41 | STACR 2021-DNA6 | 35564KLV9 | - | - | 4,500,000 | $4,784,016 | $4,784,016 | 0.50 | $4,781,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF D 7.03176% 15-FEB-2039, 7.03%, 02/15/39 | BX 2024-MF | 05612EAG3 | - | - | 4,737,182 | $4,751,782 | $4,751,782 | 0.49 | $4,742,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2024-CES1 A1B 6.019% 25-JUN-2054, 6.02%, 06/25/54 | JPMMT 2024-CES1 | 46658CAB7 | - | - | 4,680,198 | $4,744,331 | $4,744,331 | 0.49 | $4,702,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2024-2 C 7.45% 15-MAY-2031, 7.45%, 05/15/31 | LBZZ 2024-2A | 525920AD6 | - | - | 4,500,000 | $4,715,554 | $4,715,554 | 0.49 | $4,706,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 D 7.9698% 15-AUG-2041, 7.71%, 08/13/41 | BX 2024-BIO2 | 05613GAG7 | - | - | 4,702,000 | $4,671,158 | $4,671,158 | 0.49 | $4,646,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2025-2 Receivables Funding LLC|6.79|04/20/2044, 6.79%, 04/20/44 | SRFC 2025-2A | 82653HAD2 | - | - | 4,650,000 | $4,660,652 | $4,660,652 | 0.48 | $4,658,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust 2021-N3 E 3.16% 10-JUN-2028, 3.16%, 06/12/28 | CRVNA 2021-N3 | 14687GAF2 | - | - | 4,757,933 | $4,654,750 | $4,654,750 | 0.48 | $4,648,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 A1A 5.687% 25-MAY-2055, 5.69%, 05/25/55 | RCKT 2025-CES5 | 74942CAA7 | - | - | 4,504,994 | $4,624,313 | $4,624,313 | 0.48 | $4,533,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey Mike's Funding|5.61|08/16/2055, 5.61%, 08/16/55 | JMIKE 2025-1A | 476681AE1 | - | - | 4,600,000 | $4,618,210 | $4,618,210 | 0.48 | $4,617,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass Datacenters Issuer II, Series 2024-2 B1_2402 25-AUG-2049, 6.00%, 08/25/49 | CMPDC 2024-2A | 20469AAE9 | - | - | 4,500,000 | $4,564,464 | $4,564,464 | 0.47 | $4,541,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG4 A 6.718% 25-NOV-2053, 6.72%, 11/25/53 | GRADE 2023-FIG4 | 79581UAA2 | - | - | 4,405,808 | $4,537,596 | $4,537,596 | 0.47 | $4,493,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnDeck Asset Securitization IV, Series 2025-1 B 5.52% 17-APR-2032, 5.52%, 04/19/32 | ONDK 2025-1A | 68237DAB9 | - | - | 4,500,000 | $4,500,792 | $4,500,792 | 0.47 | $4,495,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Wolf Trust 2024-WOLF D 7.23194% 15-MAR-2039, 7.23%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAG0 | - | - | 4,425,000 | $4,444,610 | $4,444,610 | 0.46 | $4,435,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotwire Funding, Series 2021-1 C_2021_1 4.459% 20-NOV-2051, 4.46%, 11/20/51 | HWIRE 2021-1 | 44148JAC3 | - | - | 4,500,000 | $4,381,939 | $4,381,939 | 0.46 | $4,379,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fora Financial Asset Securitization, Series 2024-1 A 6.33% 15-MAY-2027, 6.33%, 08/15/29 | FORA 2024-1A | 34512PAA2 | - | - | 4,333,000 | $4,351,746 | $4,351,746 | 0.45 | $4,344,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotheby's ArtFi Master Trust, Series 2024-1 C 6.83% 20-DEC-2031, 6.83%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAD0 | - | - | 4,250,000 | $4,301,706 | $4,301,706 | 0.45 | $4,273,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR D 5.856% 15-JUN-2038, 5.86%, 06/15/38 | BX 2021-SOAR | 05608WAL8 | - | - | 4,164,505 | $4,185,395 | $4,185,395 | 0.44 | $4,159,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA3 M2 6.40517% 25-SEP-2041, 6.41%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KJP5 | - | - | 4,100,848 | $4,161,182 | $4,161,182 | 0.43 | $4,139,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust 2025-1 D 5.41% 15-SEP-2032, 5.41%, 09/15/32 | DRIVE 2025-1 | 262102AF3 | - | - | 4,077,000 | $4,117,360 | $4,117,360 | 0.43 | $4,111,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 5.51%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | - | 4,090,814 | $4,113,731 | $4,113,731 | 0.43 | $4,094,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES1 A1A 5.654% 25-MAY-2060, 5.65%, 05/25/60 | COOPR 2025-CES1 | 12596SAA1 | - | - | 4,007,991 | $4,094,657 | $4,094,657 | 0.43 | $4,018,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRV Trust 2025-200P|5.73037|03/14/2047, 5.73%, 03/14/47 | IRV 2025-200P | 45006HAE1 | - | - | 4,200,000 | $4,092,639 | $4,092,639 | 0.43 | $4,074,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-BRBK A 7.22158% 15-OCT-2041, 7.22%, 10/15/41 | BX 2024-BRBK | 05613NAA5 | - | - | 3,991,885 | $4,028,571 | $4,028,571 | 0.42 | $4,020,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2025-LUNR D 6.84194% 15-JUN-2040, 6.84%, 06/15/40 | BX 2025-LUNR | 05594CAK0 | - | - | 4,000,000 | $4,016,162 | $4,016,162 | 0.42 | $4,008,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2025-1 C 5.52% 25-AUG-2040, 5.52%, 05/27/42 | HGVT 2025-1A | 43283CAC5 | - | - | 4,000,000 | $4,009,117 | $4,009,117 | 0.42 | $3,986,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 D 7.03174% 15-MAR-2041, 7.03%, 03/15/41 | BX 2024-XL5 | 05612GAG8 | - | - | 3,963,114 | $3,998,891 | $3,998,891 | 0.42 | $3,968,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMP Commercial Mortgage Trust 2024-MF23 D 6.73243% 15-JUN-2041, 6.73%, 06/15/41 | BMP 2024-MF23 | 05593JAG5 | - | - | 3,750,000 | $3,779,506 | $3,779,506 | 0.39 | $3,752,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 A1 7.5% 25-FEB-2030, 7.50%, 02/25/30 | GRADE 2024-RTL4 | 79584CAA9 | - | - | 3,721,485 | $3,778,443 | $3,778,443 | 0.39 | $3,736,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL5 A2 5.751% 25-SEP-2039, 5.75%, 09/25/39 | LHOME 2024-RTL5 | 50205WAB3 | - | - | 3,766,000 | $3,766,327 | $3,766,327 | 0.39 | $3,748,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A E 7.762% 15-JUN-2032, 7.76%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCM4 | - | - | 3,701,988 | $3,762,242 | $3,762,242 | 0.39 | $3,754,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2023-K511 Mortgage Trust C 5.634596% 25-NOV-2028, 5.82%, 11/25/28 | FREMF 2023-K511 | 30334FAG5 | - | - | 4,000,000 | $3,728,750 | $3,728,750 | 0.39 | $3,693,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 A1B 5.683% 25-DEC-2044, 5.68%, 12/25/44 | RCKT 2024-CES9 | 749426AB8 | - | - | 3,608,520 | $3,717,854 | $3,717,854 | 0.39 | $3,609,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontive Mortgage Trust 2025-RTL1 A1 6.507% 25-MAR-2030, 6.51%, 03/25/30 | VNTV 2025-RTL1 | 928884AA3 | - | - | 3,672,000 | $3,702,184 | $3,702,184 | 0.39 | $3,682,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2024-HQA2 M2 6.10517% 25-AUG-2044, 6.11%, 08/25/44 | STACR 2024-HQA2 | 35564NEC3 | - | - | 3,620,000 | $3,655,191 | $3,655,191 | 0.38 | $3,636,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG3 A 7.067% 25-AUG-2053, 7.07%, 08/25/53 | GRADE | 79582AAA5 | - | - | 3,507,326 | $3,628,412 | $3,628,412 | 0.38 | $3,591,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Auto Owner Trust 2025-1|5.24|11/26/2032, 5.24%, 11/26/32 | CHAOT 2025-1A | 16145NAG6 | - | - | 3,600,000 | $3,593,298 | $3,593,298 | 0.37 | $3,593,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2025-2|5.69|08/18/2032, 5.69%, 08/18/32 | REACH 2025-2A | 75525QAC4 | - | - | 3,533,000 | $3,540,352 | $3,540,352 | 0.37 | $3,538,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALA Trust 2025-OANA A 6.08463% 15-JUN-2040, 6.08%, 06/15/40 | ALA 2025-OANA | 009920AA7 | - | - | 3,500,000 | $3,524,988 | $3,524,988 | 0.37 | $3,519,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSMC 2021-BHAR C 6.457% 15-NOV-2038, 6.46%, 11/15/38 | CSMC 2021-BHAR | 12659VAJ9 | - | - | 3,446,000 | $3,431,497 | $3,431,497 | 0.36 | $3,425,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RTL1 A2 8.57% 25-JUL-2029, 8.57%, 07/25/29 | HOF | 43789FAB9 | - | - | 3,391,000 | $3,428,310 | $3,428,310 | 0.36 | $3,404,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A C_2 6.16% 15-FEB-2029, 6.16%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAH0 | - | - | 3,392,000 | $3,412,034 | $3,412,034 | 0.35 | $3,406,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-2 A1 6.469% 25-MAY-2030, 6.47%, 05/25/30 | PRPM 2025-2 | 69382HAA3 | - | - | 3,273,471 | $3,364,524 | $3,364,524 | 0.35 | $3,270,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCG Commercial Mortgage Trust 2025-DLFN E 7.29194% 15-MAR-2027, 7.29%, 03/15/35 | SCG 2025 | 78398EAJ4 | - | - | 3,350,000 | $3,333,767 | $3,333,767 | 0.35 | $3,326,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 D 6.84% 15-APR-2031, 6.84%, 04/15/31 | TAST 2025-1A | 89617CAD3 | - | - | 3,240,000 | $3,318,081 | $3,318,081 | 0.35 | $3,311,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A F 10.171% 15-JUN-2032, 10.17%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCN2 | - | - | 3,248,070 | $3,307,195 | $3,307,195 | 0.34 | $3,270,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-ARIA D 6.3514% 15-OCT-2036, 6.35%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAJ4 | - | - | 3,300,000 | $3,305,171 | $3,305,171 | 0.34 | $3,299,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass Datacenters Issuer II, Series 2024-2 B2_2402 25-AUG-2049, 6.00%, 08/25/49 | CMPDC 2024-2A | 20469AAF6 | - | - | 3,250,000 | $3,281,007 | $3,281,007 | 0.34 | $3,264,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FinBe USA Trust 2025-1 B 6.6% 15-DEC-2030, 6.60%, 12/16/30 | FINBE 2025-1A | 317967AB3 | - | - | 3,250,000 | $3,273,962 | $3,273,962 | 0.34 | $3,268,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 A1A 5.48955% 25-OCT-2044, 5.49%, 11/25/44 | RCKT 2024-CES8 | 749421AA1 | - | - | 3,136,796 | $3,238,475 | $3,238,475 | 0.34 | $3,139,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 D 6.18% 15-APR-2032, 6.18%, 04/15/32 | LBZZ 2025-2A | 52611JAE0 | - | - | 3,168,000 | $3,216,449 | $3,216,449 | 0.33 | $3,199,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2025-CES2 A1B 5.603% 25-FEB-2055, 5.60%, 02/25/55 | RCKT 2025-CES2 | 74942BAB7 | - | - | 3,115,053 | $3,209,148 | $3,209,148 | 0.33 | $3,117,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amur Equipment Finance Receivables XV, Series 2025-1 D 5.68% 20-AUG-2032, 5.68%, 08/20/32 | AXIS 2025-1A | 03237FAE5 | - | - | 3,129,000 | $3,151,566 | $3,151,566 | 0.33 | $3,149,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4 A2 6.092% 25-JUL-2039, 6.09%, 07/25/39 | LHOME 2024-RTL4 | 50205PAB8 | - | - | 3,130,000 | $3,142,321 | $3,142,321 | 0.33 | $3,126,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Senior Participation Interest Trust 1|8.249753|07/31/2026, 8.25%, 07/31/26 | GLXYT 2025-1 | 362922AA4 | - | - | 3,080,060 | $3,113,466 | $3,113,466 | 0.32 | $3,096,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-VLT4 E 7.231344% 15-JUN-2041, 7.23%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAJ4 | - | - | 3,130,000 | $3,104,848 | $3,104,848 | 0.32 | $3,098,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RTL1 A1 7.12% 25-JUL-2029, 7.12%, 07/25/29 | HOF | 43789FAA1 | - | - | 3,070,000 | $3,103,164 | $3,103,164 | 0.32 | $3,084,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-BIO C 6.98194% 15-FEB-2041, 6.98%, 02/15/41 | BX 2024-BIO | 05612AAJ5 | - | - | 3,107,000 | $3,102,022 | $3,102,022 | 0.32 | $3,095,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP C11 7.43109% 15-AUG-2041, 7.43%, 08/15/41 | WFCM 2024-MGP | 95003TAE3 | - | - | 3,100,000 | $3,099,708 | $3,099,708 | 0.32 | $3,093,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-ARIA F 7.0495% 15-OCT-2036, 7.05%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAN5 | - | - | 3,088,000 | $3,090,447 | $3,090,447 | 0.32 | $3,084,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL3 A1 6.9% 25-MAY-2029, 6.90%, 05/25/29 | LHOME 2024-RTL3 | 50205GAA0 | - | - | 3,040,000 | $3,085,652 | $3,085,652 | 0.32 | $3,068,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2024-HQA1 M2 6.30517% 25-MAR-2044, 6.31%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M2 | 35564NCA9 | - | - | 3,000,000 | $3,050,279 | $3,050,279 | 0.32 | $3,034,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2024-HE3 C 6.229% 25-JUL-2054, 6.23%, 07/25/54 | FIGRE 2024-HE3 | 31684GAC6 | - | - | 3,008,337 | $3,047,450 | $3,047,450 | 0.32 | $3,031,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust D 5.72% 25-FEB-2034, 5.72%, 02/27/34 | SCLP 2025-1 | 83406YAD3 | - | - | 3,000,000 | $3,032,280 | $3,032,280 | 0.32 | $3,017,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 2M2 6.00517% 25-JUL-2044, 6.01%, 07/25/44 | CAS 2024-R05 | 20754XAC7 | - | - | 3,000,000 | $3,020,632 | $3,020,632 | 0.31 | $3,005,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL6 A1 7.439% 25-JUL-2030, 7.44%, 07/25/30 | GRADE 2024-RTL6 | 79585UAA8 | - | - | 2,941,750 | $3,004,567 | $3,004,567 | 0.31 | $2,971,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 A1A 5.158% 25-OCT-2044, 5.16%, 10/25/44 | RCKT 2024-CES7 | 749414AA6 | - | - | 2,879,712 | $2,979,559 | $2,979,559 | 0.31 | $2,863,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust 2021-ESH F 8.156% 15-JUL-2038, 8.16%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 2,959,161 | $2,965,844 | $2,965,844 | 0.31 | $2,959,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Trust 2021-FLWR F 7.128549% 22-JUL-2036, 7.13%, 07/15/36 | SREIT 2021-FLWR | 78485GAQ7 | - | - | 2,937,600 | $2,945,491 | $2,945,491 | 0.31 | $2,939,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | - | 2,921,000 | $2,933,942 | $2,933,942 | 0.31 | $2,920,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 C 6.59798% 20-MAR-2033, 6.60%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SZ7 | - | - | 2,909,592 | $2,911,715 | $2,911,715 | 0.30 | $2,909,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | - | 2,854,000 | $2,871,191 | $2,871,191 | 0.30 | $2,866,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXP Trust 2017-GM E 3.53896% 13-JUN-2039, 3.42%, 06/13/39 | BXP 2017-GM | 056083AN8 | - | - | 3,080,000 | $2,852,789 | $2,852,789 | 0.30 | $2,845,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 E 7.84% 15-OCT-2031, 7.84%, 10/15/31 | EART | 30165AAG0 | - | - | 2,700,000 | $2,825,001 | $2,825,001 | 0.29 | $2,819,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&D Mortgage Trust 2025-NQM2 A1 5.79% 25-JUN-2070, 5.79%, 06/25/70 | ADMT 2025-NQM2 | 00250EAC0 | - | - | 2,761,550 | $2,818,128 | $2,818,128 | 0.29 | $2,765,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT D 6.382032% 15-MAR-2038, 6.18%, 03/15/38 | WFCM 2025-VTT | 94990GAG4 | - | - | 2,776,000 | $2,787,536 | $2,787,536 | 0.29 | $2,776,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2023-1 B 6.789% 25-AUG-2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | - | 2,712,900 | $2,755,219 | $2,755,219 | 0.29 | $2,739,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCE OF AMERICA STRUC 3.28125% 74, 3.50%, 04/25/74 | FASST 2024-S3 | 31739WAB8 | - | - | 2,837,647 | $2,729,857 | $2,729,857 | 0.28 | $2,721,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2024-2 B 6.52% 15-FEB-2030, 6.52%, 07/16/29 | LBZZ 2024-2A | 525920AC8 | - | - | 2,650,000 | $2,726,165 | $2,726,165 | 0.28 | $2,721,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance of America Structured Securities Trust, 2025-S1 A1 3.5% 25-FEB-2075, 3.50%, 02/25/75 | FASST 2025-S1 | 31741BAB0 | - | - | 2,844,564 | $2,723,788 | $2,723,788 | 0.28 | $2,715,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2025-ROIC E 7.28323% 15-FEB-2042, 7.28%, 03/15/30 | BX 2025-ROIC | 05593VAN3 | - | - | 2,771,192 | $2,721,463 | $2,721,463 | 0.28 | $2,715,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 A2 7.101% 25-MAR-2039, 7.10%, 03/25/39 | NRMLT 2024-RTL1 | 64831PAB1 | - | - | 2,677,000 | $2,713,162 | $2,713,162 | 0.28 | $2,697,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-RCF3 LLC 5.25% 55, 5.25%, 07/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69392PAA3 | - | - | 2,690,000 | $2,701,125 | $2,701,125 | 0.28 | $2,679,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 1M2 5.90517% 25-SEP-2044, 5.91%, 09/25/44 | CAS 2024-R06 | 20755RAC9 | - | - | 2,647,442 | $2,670,398 | $2,670,398 | 0.28 | $2,657,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC F 7.057442% 15-APR-2038, 7.06%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 2,660,000 | $2,669,343 | $2,669,343 | 0.28 | $2,664,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 C 7.58% 15-SEP-2030, 7.58%, 09/15/30 | LBZZ 2024-1A C | 525935AD4 | - | - | 2,500,000 | $2,610,534 | $2,610,534 | 0.27 | $2,605,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coinstar Funding Series 2017-1 A2 5.216% 25-APR-2047, 5.22%, 04/25/47 | COIN 2017-1A | 19260MAA4 | - | - | 2,760,000 | $2,576,770 | $2,576,770 | 0.27 | $2,540,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandstone Peak III C 6.93177% 25-APR-2037, 6.93%, 04/25/37 | SAND 2024-1A | 799928AJ5 | - | - | 2,500,000 | $2,559,820 | $2,559,820 | 0.27 | $2,516,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zais CLO 11 BR 6.11549% 20-JAN-2032, 6.12%, 01/20/32 | ZAIS 2018-11A | 98887YAQ0 | - | - | 2,500,000 | $2,547,345 | $2,547,345 | 0.26 | $2,507,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExteNet Issuer, Series 2025-1 C_251 8.272% 25-JUL-2054, 8.27%, 07/25/54 | EXTNT 2025-1A | 30227XAS0 | - | - | 2,500,000 | $2,543,919 | $2,543,919 | 0.26 | $2,522,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 F 6.996% 25-JUN-2033, 7.00%, 02/25/33 | CACLN 2025-1 | 46591HCW8 | - | - | 2,500,000 | $2,540,923 | $2,540,923 | 0.26 | $2,526,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 C 6.23398% 15-DEC-2039, 6.23%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AE1 | - | - | 2,529,952 | $2,539,864 | $2,539,864 | 0.26 | $2,535,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPR Trust 2024-PMDW D 5.85% 05-NOV-2041, 5.85%, 11/05/41 | BPR 2024-PMDW | 05592VAJ3 | - | - | 2,610,000 | $2,527,597 | $2,527,597 | 0.26 | $2,517,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA1 B2 11.40517% 25-JAN-2042, 11.41%, 01/25/42 | STACR 2022-DNA1 | 35564KQZ5 | - | - | 2,350,000 | $2,527,542 | $2,527,542 | 0.26 | $2,505,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI C 6.433771% 15-JUL-2035, 6.23%, 07/15/35 | WFCM 2024-1CHI | 95003PAE1 | - | - | 2,500,000 | $2,520,810 | $2,520,810 | 0.26 | $2,510,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ C 7.13342% 16-MAR-2040, 6.90%, 03/15/40 | WB 2024-HQ | 92943PAE1 | - | - | 2,500,000 | $2,518,054 | $2,518,054 | 0.26 | $2,506,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Auto Owner Trust 2025-1 D 5.4% 15-DEC-2032, 5.40%, 12/15/32 | USCAR 2025-1A | 90367VAG4 | - | - | 2,500,000 | $2,517,137 | $2,517,137 | 0.26 | $2,513,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 C 6.57% 15-MAY-2029, 6.57%, 05/15/29 | AFFRM 2024-X1 | 00834XAC3 | - | - | 2,500,000 | $2,516,567 | $2,516,567 | 0.26 | $2,512,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL B 6.2456% 15-MAR-2039, 6.25%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAC9 | - | - | 2,500,000 | $2,503,880 | $2,503,880 | 0.26 | $2,499,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Funding Auto Loan Trust 2025-1|5.79|01/15/2036, 5.79%, 01/15/36 | WEFUN 2025-1 | 958250AD4 | - | - | 2,500,000 | $2,498,488 | $2,498,488 | 0.26 | $2,498,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wingspire Equipment Finance 2024-1 D 6.31% 20-SEP-2032, 6.31%, 09/20/32 | WEF 2024-1A | 97415AAE2 | - | - | 2,500,000 | $2,497,848 | $2,497,848 | 0.26 | $2,495,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnDeck Asset Securitization IV, Series 2025-1 C 6.64% 17-APR-2032, 6.64%, 04/19/32 | ONDK 2025-1A | 68237DAC7 | - | - | 2,500,000 | $2,496,821 | $2,496,821 | 0.26 | $2,493,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) D 7.15% 15-SEP-2031, 7.15%, 09/15/31 | FHF 2024-2A | 30336NAJ0 | - | - | 2,373,000 | $2,457,307 | $2,457,307 | 0.26 | $2,452,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA2 M2 8.05517% 25-FEB-2042, 8.06%, 02/25/42 | STACR 2022-DNA2 | 35564KRN1 | - | - | 2,340,071 | $2,445,650 | $2,445,650 | 0.25 | $2,429,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brean Asset Backed Securities Trust 2024-RM8 A2 4.5% 25-MAY-2064, 4.50%, 05/25/64 | BABS 2024-RM8 | 10637YAB1 | - | - | 2,560,000 | $2,434,876 | $2,434,876 | 0.25 | $2,425,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS B10 4.9056% 05-AUG-2034, 4.91%, 08/05/34 | HBCT | 44422PBW1 | - | - | 2,500,000 | $2,433,882 | $2,433,882 | 0.25 | $2,425,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFMT 2025-CES1 A1B 5.877% 25-JAN-2060, 5.88%, 01/25/60 | EFMT 2025-CES1 | 26846VAB0 | - | - | 2,354,306 | $2,425,913 | $2,425,913 | 0.25 | $2,367,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust Series 2025-P1 D 5.59% 15-JUL-2032, 5.59%, 07/15/32 | WLAKE 2025-P1 | 96043LAG5 | - | - | 2,379,000 | $2,415,866 | $2,415,866 | 0.25 | $2,412,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2021-PRM2 G 8.957% 15-JUN-2036, 8.96%, 10/15/38 | CGCMT 2021-PRM2 | 17291HAS3 | - | - | 2,400,000 | $2,394,732 | $2,394,732 | 0.25 | $2,388,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2024-1 C 6.9% 15-FEB-2031, 6.90%, 02/18/31 | REACH 2024-1A | 75526PAC5 | - | - | 2,295,000 | $2,374,111 | $2,374,111 | 0.25 | $2,369,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | - | 2,336,917 | $2,358,001 | $2,358,001 | 0.25 | $2,338,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Commercial Mortgage Trust 2021-MFP2 F 7.0742% 15-NOV-2036, 7.07%, 11/15/36 | SREIT 2021-MFP2 | 85236WCQ7 | - | - | 2,334,000 | $2,340,486 | $2,340,486 | 0.24 | $2,335,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 A1 7.017% 25-JAN-2029, 7.02%, 01/25/29 | LHOME 2024-RTL1 | 50205DAA7 | - | - | 2,311,000 | $2,336,857 | $2,336,857 | 0.24 | $2,323,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R03 1B1 7.05517% 25-DEC-2041, 7.06%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAF0 | - | - | 2,250,000 | $2,310,706 | $2,310,706 | 0.24 | $2,297,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust 2025-P1 N 5.66%, 5.66%, 03/10/33 | CRVNA 2025-P1 | 14689MAH3 | - | - | 2,294,735 | $2,299,972 | $2,299,972 | 0.24 | $2,294,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 B2 11.30517% 25-DEC-2041, 11.31%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KPP8 | - | - | 2,150,000 | $2,295,767 | $2,295,767 | 0.24 | $2,275,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-RPL3 A1 3.25% 25-APR-2055, 3.25%, 04/25/55 | PRPM 2025-RPL3 | 69392NAA8 | - | - | 2,303,084 | $2,267,220 | $2,267,220 | 0.24 | $2,223,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES2 A1A 5.502% 25-JUN-2060, 5.50%, 06/25/60 | COOPR 2025-CES2 | 12674UAA1 | - | - | 2,193,783 | $2,240,954 | $2,240,954 | 0.23 | $2,202,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-RPL3 A1 4.1% 25-JUL-2065, 4.10%, 07/25/65 | GSMBS 2025-RPL3 | 362963AA8 | - | - | 2,302,820 | $2,220,347 | $2,220,347 | 0.23 | $2,206,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2|5.34|01/15/2032, 5.34%, 01/15/32 | ESART 2025-2 | 30185EAF0 | - | - | 2,200,000 | $2,191,280 | $2,191,280 | 0.23 | $2,191,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXP Trust 2017-GM D 3.53896% 13-JUN-2039, 3.42%, 06/13/39 | BXP | 056083AL2 | - | - | 2,310,000 | $2,178,012 | $2,178,012 | 0.23 | $2,172,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCE OF AMER STR TR 2024-S2 A1, 3.50%, 04/25/74 | FASST 2024-S2 | 31739VAA2 | - | - | 2,239,998 | $2,167,572 | $2,167,572 | 0.23 | $2,161,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS A10 4.1545% 05-AUG-2034, 4.15%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBN1 | - | - | 2,210,000 | $2,160,483 | $2,160,483 | 0.22 | $2,154,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN Trust 2023-AIR B 8.179937% 15-NOV-2040, 8.18%, 11/15/40 | OPEN 2023-AIR | 68373BAC5 | - | - | 2,080,000 | $2,084,996 | $2,084,996 | 0.22 | $2,080,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE TRUST 2025-HE4 FLTG 2055 C, 5.71%, 07/25/55 | FIGRE 2025-HE4 | 31684PAC6 | - | - | 2,085,056 | $2,080,619 | $2,080,619 | 0.22 | $2,072,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5 E736 0.858644% 27-SEP-2052, 0.95%, 09/27/52 | BAMLL | 05494BAJ6 | - | - | 2,405,067 | $2,063,945 | $2,063,945 | 0.21 | $2,060,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA3 B1 7.65517% 25-SEP-2041, 7.66%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KKK4 | - | - | 2,000,000 | $2,056,448 | $2,056,448 | 0.21 | $2,043,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHM Trust 2024-HE1 B 7.26% 25-MAY-2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 1,988,935 | $2,056,082 | $2,056,082 | 0.21 | $2,044,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust C 6.43506% 15-MAY-2039, 6.44%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAG3 | - | - | 2,250,000 | $2,051,797 | $2,051,797 | 0.21 | $2,047,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracie Point International Funding, Series 2023-1 D 8.84828% 01-SEP-2026, 8.85%, 09/01/26 | GPIF 2023-1A | 383931AD4 | - | - | 2,000,000 | $2,023,745 | $2,023,745 | 0.21 | $1,997,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust D 6.88385% 15-MAY-2039, 6.88%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAJ7 | - | - | 2,215,000 | $2,019,564 | $2,019,564 | 0.21 | $2,015,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2025-1 C 5.99% 15-AUG-2032, 5.99%, 08/16/32 | REACH 2025-1A | 75525PAC6 | - | - | 2,000,000 | $2,014,067 | $2,014,067 | 0.21 | $2,010,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 E 7.98037% 15-MAY-2041, 7.98%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AJ3 | - | - | 2,000,000 | $2,012,756 | $2,012,756 | 0.21 | $2,008,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-WPT D 7.03164% 15-APR-2041, 7.03%, 03/15/34 | BX 2024-WPT | 05612JAG2 | - | - | 2,000,000 | $2,006,570 | $2,006,570 | 0.21 | $2,002,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Road Equipment Finance 2025-1 E 7.08% 15-MAY-2032, 7.08%, 05/17/32 | PREF 2025-1A | 73747LAF5 | - | - | 2,000,000 | $2,004,583 | $2,004,583 | 0.21 | $2,000,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONE Trust 2024-DFW1 A 5.98367% 15-AUG-2041, 5.98%, 08/15/41 | CONE 2024-DFW1 | 20682AAA8 | - | - | 2,000,000 | $1,998,327 | $1,998,327 | 0.21 | $1,995,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libra Solutions 2024-1 A 5.88% 30-SEP-2038, 5.88%, 09/30/38 | OASIS 2024-1A | 53161XAA9 | - | - | 2,000,000 | $1,987,114 | $1,987,114 | 0.21 | $1,978,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-BXMF G 7.805513% 15-OCT-2038, 7.81%, 10/15/26 | BX 2021-BXMF | 05609RAS3 | - | - | 2,040,266 | $1,984,630 | $1,984,630 | 0.21 | $1,980,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2 C 6.94798% 20-OCT-2032, 6.95%, 10/20/32 | HACLN 2024-2 | 44644NAJ8 | - | - | 1,964,247 | $1,974,037 | $1,974,037 | 0.21 | $1,972,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey Mike's Funding, Series 2019-1 A2 4.433% 15-FEB-2050, 4.43%, 02/15/50 | JMIKE 2019-1A | 476681AA9 | - | - | 1,975,000 | $1,971,971 | $1,971,971 | 0.21 | $1,954,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMRT Commercial Mortgage Trust 2022-MINI F 7.69194% 15-JAN-2039, 7.69%, 01/15/39 | SMRT 2022-MINI | 78457JAQ5 | - | - | 2,025,000 | $1,969,177 | $1,969,177 | 0.20 | $1,964,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-FIG5 B 6.603% 25-APR-2054, 6.60%, 04/25/54 | GRADE 2024-FIG5 | 79582MAB7 | - | - | 1,951,860 | $1,964,636 | $1,964,636 | 0.20 | $1,945,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2025-HE3 C 5.91% 25-MAY-2055, 5.91%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAC5 | - | - | 1,947,431 | $1,960,328 | $1,960,328 | 0.20 | $1,943,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2025-HE3 B 5.71% 25-MAY-2055, 5.71%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAB7 | - | - | 1,947,431 | $1,959,868 | $1,959,868 | 0.20 | $1,943,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterna Funding III B 7.136% 15-MAY-2039, 7.14%, 05/16/39 | TAX 2024-1A | 02157JAC9 | - | - | 1,929,764 | $1,943,783 | $1,943,783 | 0.20 | $1,939,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 A2 5.768% 25-APR-2070, 5.77%, 04/25/70 | AOMT 2025-6 | 034937AB8 | - | - | 1,920,216 | $1,940,600 | $1,940,600 | 0.20 | $1,923,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2022-FOX2 D 6.45291% 15-APR-2039, 6.45%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 1,942,500 | $1,938,708 | $1,938,708 | 0.20 | $1,935,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 C 6.58324% 15-OCT-2041, 6.58%, 10/15/41 | BX 2024-AIR2 | 05613QAE0 | - | - | 1,918,360 | $1,924,017 | $1,924,017 | 0.20 | $1,920,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM 2016-667M A 3.14% 10-OCT-2036, 3.14%, 10/10/36 | COMM | 12636GAA9 | - | - | 2,120,000 | $1,879,116 | $1,879,116 | 0.20 | $1,874,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-BRBK B 8.26854% 15-OCT-2041, 8.27%, 10/15/41 | BX 2024-BRBK | 05613NAG2 | - | - | 1,850,000 | $1,873,514 | $1,873,514 | 0.19 | $1,856,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 A1B 5.64082% 25-OCT-2044, 5.64%, 11/25/44 | RCKT 2024-CES8 | 749421AB9 | - | - | 1,745,574 | $1,803,223 | $1,803,223 | 0.19 | $1,747,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXHPP Trust 2021-FILM C 5.556% 15-AUG-2036, 5.56%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAL6 | - | - | 1,950,000 | $1,759,338 | $1,759,338 | 0.18 | $1,747,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 D 5.34% 15-MAY-2030, 5.34%, 09/15/31 | SBAT 2025-SF1 | 78437XAD8 | - | - | 1,750,000 | $1,755,138 | $1,755,138 | 0.18 | $1,752,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Trust 2025-PL1|7.12|07/25/2034, 7.12%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAE1 | - | - | 1,750,000 | $1,749,847 | $1,749,847 | 0.18 | $1,749,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Trust 2025-PL1|5.42|07/25/2034, 5.42%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAD3 | - | - | 1,750,000 | $1,749,724 | $1,749,724 | 0.18 | $1,749,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Auto Owner Trust 2025-1|4.93|12/26/2030, 4.93%, 12/26/30 | CHAOT 2025-1A | 16145NAF8 | - | - | 1,750,000 | $1,746,691 | $1,746,691 | 0.18 | $1,746,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Bridge CC Secured Tower Revenue Notes, Series 2020-2 B_2020_2 3.229% 15-SEP-2050, 3.23%, 09/15/50 | VBTOW 2020-2A | 92535VAG7 | - | - | 1,750,000 | $1,744,019 | $1,744,019 | 0.18 | $1,742,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT E 7.13745% 15-MAR-2038, 6.91%, 03/15/38 | WFCM 2025-VTT | 94990GAJ8 | - | - | 1,735,000 | $1,740,550 | $1,740,550 | 0.18 | $1,732,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracie Point International Funding, Series 2024-1 B 6.44828% 01-MAR-2028, 6.52%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A | 38410KAB5 | - | - | 1,724,000 | $1,738,376 | $1,738,376 | 0.18 | $1,721,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE TRUST 2025-HE4 5.408% 55, 5.41%, 07/25/55 | FIGRE 2025-HE4 | 31684PAA0 | - | - | 1,714,000 | $1,717,836 | $1,717,836 | 0.18 | $1,703,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 C 7.49798% 20-MAY-2032, 7.50%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAC3 | - | - | 1,682,473 | $1,691,308 | $1,691,308 | 0.18 | $1,689,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL5 A1 7.762% 25-APR-2030, 7.76%, 04/25/30 | GRADE 2024-RTL5 A1 | 795935AA3 | - | - | 1,640,000 | $1,681,550 | $1,681,550 | 0.17 | $1,662,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brean Asset Backed Securities Trust 2024-RM9 A1 5.0% 25-SEP-2064, 5.00%, 09/25/64 | BABS 2024-RM9 | 10638DAA8 | - | - | 1,701,645 | $1,679,152 | $1,679,152 | 0.17 | $1,672,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Jet Securities, Series 2024-1 B 6.924% 15-MAY-2039, 6.92%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAB0 | - | - | 1,620,268 | $1,655,959 | $1,655,959 | 0.17 | $1,652,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust 2024-1 D 6.0% 15-JUL-2030, 6.00%, 07/15/30 | CARMX 2024-1 | 14318WAH0 | - | - | 1,620,000 | $1,654,774 | $1,654,774 | 0.17 | $1,652,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 M2 6.65517% 25-DEC-2041, 6.66%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KNS4 | - | - | 1,600,000 | $1,631,374 | $1,631,374 | 0.17 | $1,622,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE TRUST 2025 HE4 FLTG 2055 B, 5.61%, 07/25/55 | FIGRE 2025-HE4 | 31684PAB8 | - | - | 1,613,995 | $1,610,463 | $1,610,463 | 0.17 | $1,604,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B E 8.408% 15-DEC-2033, 8.41%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCE2 | - | - | 1,574,608 | $1,603,963 | $1,603,963 | 0.17 | $1,589,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbalife Ltd. 4.25% 15-JUN-2028, 4.25%, 06/15/28 | HLF | 42703MAF0 | - | - | 1,702,000 | $1,603,662 | $1,603,662 | 0.17 | $1,595,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 4% August Delivery, 4.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F040685 | - | - | 1,738,000 | $1,599,798 | $1,599,798 | 0.17 | $1,599,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotwire Funding, Series 2024-1 C_2024_1 9.188% 20-JUN-2054, 9.19%, 06/20/54 | HWIRE | 44148JAM1 | - | - | 1,500,000 | $1,570,469 | $1,570,469 | 0.16 | $1,568,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExteNet Issuer, Series 2024-1 C_241 9.05% 25-JUL-2054, 9.05%, 07/25/54 | EXTNT 2024-1A | 30227XAL5 | - | - | 1,500,000 | $1,556,823 | $1,556,823 | 0.16 | $1,545,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | - | 1,500,000 | $1,540,108 | $1,540,108 | 0.16 | $1,536,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALI Mortgage Trust 2019-101C B 4.158% 10-MAR-2039, 4.16%, 03/10/39 | CALI | 129890AG4 | - | - | 1,700,000 | $1,536,562 | $1,536,562 | 0.16 | $1,531,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 B 6.87% 15-JUN-2030, 6.87%, 06/17/30 | ARIVO 2024-1A | 039943AB1 | - | - | 1,500,000 | $1,535,465 | $1,535,465 | 0.16 | $1,532,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) D_2024_1 6.644% 15-MAY-2054, 6.64%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABE0 | - | - | 1,500,000 | $1,521,389 | $1,521,389 | 0.16 | $1,518,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 C 7.06% 10-OCT-2029, 7.06%, 10/10/29 | UACST 2024-1 | 90945DAC4 | - | - | 1,500,000 | $1,516,712 | $1,516,712 | 0.16 | $1,512,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brex Commercial Charge Card Master Trust Series 2024-1 A2 6.68% 15-JUL-2027, 6.68%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAF0 | - | - | 1,500,000 | $1,513,721 | $1,513,721 | 0.16 | $1,510,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-ARIA E 6.7005% 15-OCT-2036, 6.70%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 1,500,000 | $1,510,190 | $1,510,190 | 0.16 | $1,499,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Auto Owner Trust 2025-1 C 4.96% 15-MAR-2031, 4.96%, 03/17/31 | USCAR 2025-1A | 90367VAF6 | - | - | 1,500,000 | $1,510,151 | $1,510,151 | 0.16 | $1,508,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2025-CES7|5.478|07/25/2055, 5.48%, 07/25/55 | RCKT 2025-CES7 | 74943AAB8 | - | - | 1,500,000 | $1,507,181 | $1,507,181 | 0.16 | $1,500,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO C 6.73199% 15-JUN-2039, 6.73%, 06/15/39 | JW 2024-MRCO | 46657XAE6 | - | - | 1,500,000 | $1,501,606 | $1,501,606 | 0.16 | $1,498,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSC SPV Funding, Series 2024-1 (Tropical Smoothie Cafe) A2 6.291% 20-AUG-2054, 6.29%, 08/20/54 | TROP 2024-1A | 898912AA8 | - | - | 1,492,500 | $1,500,654 | $1,500,654 | 0.16 | $1,483,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC Trust 2024-HLTN C 7.286102% 13-APR-2040, 7.04%, 04/13/40 | DC 2024-HLTN | 24022FAG5 | - | - | 1,500,000 | $1,498,643 | $1,498,643 | 0.16 | $1,491,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL6 A2 8.683% 25-JUL-2030, 8.68%, 07/25/30 | GRADE 2024-RTL6 | 79585UAB6 | - | - | 1,450,000 | $1,483,524 | $1,483,524 | 0.15 | $1,464,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rithm Capital Corp. 8.0% 01-APR-2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 1,417,000 | $1,476,281 | $1,476,281 | 0.15 | $1,440,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR Mortgage Trust F 6.806% 15-MAR-2038, 6.81%, 03/15/38 | LIFE 2021-BMR | 53218CAL4 | - | - | 1,484,000 | $1,469,824 | $1,469,824 | 0.15 | $1,467,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVW 2025-1 C 5.75% 20-SEP-2042, 5.75%, 09/22/42 | MVWOT 2025-1A | 627924AC7 | - | - | 1,456,997 | $1,458,250 | $1,458,250 | 0.15 | $1,457,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTS ISSUER ABS I 5.928%55, 5.93%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAB7 | - | - | 1,442,000 | $1,456,407 | $1,456,407 | 0.15 | $1,449,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-B E 6.678% 15-SEP-2032, 6.68%, 09/15/32 | ABCLN 2024-B | 02007G4F7 | - | - | 1,431,302 | $1,441,674 | $1,441,674 | 0.15 | $1,439,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL3 A2 8.373% 25-MAY-2029, 8.37%, 05/25/29 | LHOME 2024-RTL3 | 50205GAB8 | - | - | 1,400,000 | $1,420,735 | $1,420,735 | 0.15 | $1,410,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5 EK86 0.0% 27-NOV-2051, 0.00%, 11/27/51 | BAMLL | 05494BBJ5 | - | - | 1,892,604 | $1,391,076 | $1,391,076 | 0.14 | $1,391,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Funding Auto Loan Trust 2025-1|5.34|11/15/2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | - | 1,389,000 | $1,389,085 | $1,389,085 | 0.14 | $1,389,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-B F 8.036% 15-SEP-2032, 8.04%, 09/15/32 | ABCLN 2024-B | 02007G4G5 | - | - | 1,359,737 | $1,375,288 | $1,375,288 | 0.14 | $1,372,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust 2024-1 D 8.13% 15-DEC-2049, 8.13%, 12/15/49 | FFIN 2024-1A | 349941AD6 | - | - | 1,298,323 | $1,361,464 | $1,361,464 | 0.14 | $1,358,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 A1B 5.546% 25-SEP-2044, 5.55%, 09/25/44 | RCKT 2024-CES6 | 749410AB2 | - | - | 1,352,870 | $1,361,268 | $1,361,268 | 0.14 | $1,350,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Hippolyta Net-Lease Mortgage Notes, Series 2020-1 A1_2020_1 1.69% 15-JUL-2060, 1.69%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAA3 | - | - | 1,596,717 | $1,334,008 | $1,334,008 | 0.14 | $1,333,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garda World Security Corporation 6.0% 01-JUN-2029, 6.00%, 06/01/29 | GWCN | 36485MAL3 | - | - | 1,333,000 | $1,318,773 | $1,318,773 | 0.14 | $1,306,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5 EK73 0.009926% 27-FEB-2051, 0.01%, 02/27/51 | BAMLL | 05494BAW7 | - | - | 1,784,783 | $1,296,125 | $1,296,125 | 0.13 | $1,296,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-MFM1 E 6.706% 15-JAN-2034, 6.71%, 01/15/34 | BX 2021-MFM1 | 05608VAL0 | - | - | 1,283,520 | $1,294,193 | $1,294,193 | 0.13 | $1,284,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2 D 8.34798% 20-OCT-2032, 8.35%, 10/20/32 | HACLN 2024-2 | 44644NAK5 | - | - | 1,249,344 | $1,264,999 | $1,264,999 | 0.13 | $1,263,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 D 7.84798% 20-MAR-2033, 7.85%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438TA1 | - | - | 1,257,499 | $1,258,589 | $1,258,589 | 0.13 | $1,257,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-RPL4 A1, 3.00%, 05/25/55 | PRPM 2025-RPL4 | 74448NAA2 | - | - | 1,313,281 | $1,244,841 | $1,244,841 | 0.13 | $1,222,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM 2024-WCL1 Mortgage Trust C 7.231% 17-JUN-2041, 7.23%, 06/15/41 | COMM 2024-WCL1 | 20047DAE4 | - | - | 1,250,000 | $1,239,361 | $1,239,361 | 0.13 | $1,236,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM 2024-WCL1 Mortgage Trust D 7.631% 17-JUN-2041, 7.63%, 06/15/41 | COMM 2024-WCL1 | 20047DAG9 | - | - | 1,250,000 | $1,238,576 | $1,238,576 | 0.13 | $1,235,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | - | 1,202,000 | $1,235,689 | $1,235,689 | 0.13 | $1,233,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA3 B2 10.55517% 25-SEP-2041, 10.56%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KKL2 | - | - | 1,170,000 | $1,230,526 | $1,230,526 | 0.13 | $1,220,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Trust 2024-1 (First Help Financial) B 6.26% 15-MAR-2030, 6.26%, 03/15/30 | FHF 2024-1A | 31568AAC0 | - | - | 1,200,000 | $1,225,153 | $1,225,153 | 0.13 | $1,223,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROP Mortgage Trust 2021-FILE A 5.606% 15-OCT-2043, 5.61%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 1,250,000 | $1,210,864 | $1,210,864 | 0.13 | $1,208,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 2M1 5.30517% 25-JUL-2044, 5.31%, 07/25/44 | CAS 2024-R05 | 20754XAB9 | - | - | 1,202,788 | $1,208,263 | $1,208,263 | 0.13 | $1,202,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Trust 2021-FLWR D 5.831042% 22-JUL-2036, 5.83%, 07/15/36 | SREIT | 78485GAL8 | - | - | 1,200,000 | $1,199,709 | $1,199,709 | 0.12 | $1,197,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2 A2 8.897% 25-MAR-2029, 8.90%, 03/25/29 | LHOME 2024-RTL2 | 50205JAB2 | - | - | 1,175,000 | $1,194,464 | $1,194,464 | 0.12 | $1,185,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) F_2024_1 8.871% 15-MAY-2054, 8.87%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABG5 | - | - | 1,150,000 | $1,190,277 | $1,190,277 | 0.12 | $1,187,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-CNYN C 6.2831% 15-APR-2041, 6.28%, 04/15/41 | BX 2024- CNYN | 05612HAE1 | - | - | 1,179,288 | $1,182,906 | $1,182,906 | 0.12 | $1,180,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL D 7.2928% 15-MAR-2039, 7.29%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAG0 | - | - | 1,175,000 | $1,176,493 | $1,176,493 | 0.12 | $1,174,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02 2B1 7.62197% 25-NOV-2041, 7.61%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAF8 | - | - | 1,141,001 | $1,175,365 | $1,175,365 | 0.12 | $1,168,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2025-HE2 A 5.775% 25-MAR-2055, 5.78%, 03/25/55 | FIGRE 2025-HE2 | 31684KAA1 | - | - | 1,161,069 | $1,173,441 | $1,173,441 | 0.12 | $1,163,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 D 6.35517% 25-DEC-2031, 6.36%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAD4 | - | - | 1,146,704 | $1,160,607 | $1,160,607 | 0.12 | $1,154,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2024-HE1 C 6.749% 25-MAR-2054, 6.75%, 03/25/54 | FIGRE 2024-HE1 | 31684HAC4 | - | - | 1,103,784 | $1,130,105 | $1,130,105 | 0.12 | $1,123,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust 2023-2 D 9.1% 15-JUN-2049, 9.10%, 06/15/49 | FFIN 2023-2A | 35042RAD8 | - | - | 1,054,756 | $1,122,497 | $1,122,497 | 0.12 | $1,119,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2025-PF1 A 5.758% 25-JUN-2055, 5.76%, 06/25/55 | FIGRE 2025-PF1 | 316922AA1 | - | - | 1,073,752 | $1,100,006 | $1,100,006 | 0.11 | $1,070,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Auto Credit Linked Notes, Series 2021-2 G 8.482% 25-DEC-2028, 8.48%, 12/26/28 | CACLN 2021-2 | 48128U2S7 | - | - | 1,070,775 | $1,080,759 | $1,080,759 | 0.11 | $1,073,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R01 1M2 5.80517% 25-JAN-2045, 5.81%, 01/25/45 | CAS 2025-R01 | 20755JAC7 | - | - | 1,054,000 | $1,059,756 | $1,059,756 | 0.11 | $1,054,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM 2024-1 A 5.95% 15-FEB-2039, 6.67%, 02/15/39 | RAM 2024-1 | 751313AA5 | - | - | 1,051,850 | $1,055,517 | $1,055,517 | 0.11 | $1,053,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS Trust 2023-1PL (Freed) D 8.47% 18-MAR-2030, 8.47%, 03/18/30 | ACHV 2023-1PL | 00091XAD9 | - | - | 1,035,853 | $1,051,207 | $1,051,207 | 0.11 | $1,049,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2024-2 D 8.83% 15-JUL-2031, 8.83%, 07/15/31 | REACH 2024-2A | 75525HAD2 | - | - | 1,000,000 | $1,048,705 | $1,048,705 | 0.11 | $1,046,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR Mortgage Trust E 6.206% 15-MAR-2038, 6.21%, 03/15/38 | LIFE 2021-BMR | 53218CAJ9 | - | - | 1,050,000 | $1,042,005 | $1,042,005 | 0.11 | $1,040,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBNA Auto Receivables Trust 2024-A E 8.0% 15-APR-2032, 8.00%, 04/15/32 | SBAT 2024-A | 78437PAH6 | - | - | 1,000,000 | $1,041,807 | $1,041,807 | 0.11 | $1,039,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA7 B1 7.95517% 25-NOV-2041, 7.96%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KND7 | - | - | 1,000,000 | $1,036,408 | $1,036,408 | 0.11 | $1,029,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Trust 2024-1 (First Help Financial) C 7.42% 15-MAY-2031, 7.42%, 05/15/31 | FHF 2024-1A | 31568AAD8 | - | - | 1,000,000 | $1,036,343 | $1,036,343 | 0.11 | $1,034,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 D 8.3% 10-NOV-2029, 8.30%, 11/12/29 | UACST 2024-1 | 90945DAD2 | - | - | 1,000,000 | $1,028,027 | $1,028,027 | 0.11 | $1,024,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotheby's ArtFi Master Trust, Series 2024-1 D 7.91% 20-DEC-2031, 7.91%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAE8 | - | - | 1,000,000 | $1,025,084 | $1,025,084 | 0.11 | $1,017,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC G 7.657442% 15-APR-2038, 7.66%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAN4 | - | - | 1,020,000 | $1,024,386 | $1,024,386 | 0.11 | $1,022,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 C 8.99% 17-JUN-2031, 8.99%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAC1 | - | - | 1,000,000 | $1,022,120 | $1,022,120 | 0.11 | $1,020,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKT 2020-525M Mortgage Trust F 3.03862% 12-FEB-2040, 2.94%, 02/12/40 | MKT | 55316PAN7 | - | - | 1,541,000 | $1,020,768 | $1,020,768 | 0.11 | $1,017,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPC Asset Securitization (Channel Partners Capital) III, Series 2024-1 D 13.45% 15-AUG-2030, 13.45%, 08/15/30 | CPCAS 2024-1A | 126203AD0 | - | - | 1,000,000 | $1,019,636 | $1,019,636 | 0.11 | $1,015,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | - | 1,000,000 | $1,017,038 | $1,017,038 | 0.11 | $1,015,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass Datacenters Issuer II, Series 2024-1 A2_2401 5.75% 25-FEB-2049, 5.75%, 02/25/49 | CMPDC 2024-1A | 20469AAB5 | - | - | 1,000,000 | $1,011,275 | $1,011,275 | 0.11 | $1,006,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL F 9.635169% 15-MAR-2039, 9.64%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAL9 | - | - | 1,000,000 | $1,002,333 | $1,002,333 | 0.10 | $999,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-VLT4 D 6.781992% 15-JUN-2041, 6.78%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAG0 | - | - | 1,000,000 | $997,617 | $997,617 | 0.10 | $995,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA3 M2 5.75517% 25-OCT-2044, 5.76%, 10/25/44 | STACR 2024-DNA3 | 35564NFA6 | - | - | 990,000 | $996,177 | $996,177 | 0.10 | $991,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET 2025-RPL2 Trust A1 4.0% 25-FEB-2065, 4.00%, 08/25/64 | PRET 2025-RPL2 | 69392LAA2 | - | - | 1,011,732 | $978,007 | $978,007 | 0.10 | $971,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 D 7.13245% 15-OCT-2041, 7.13%, 10/15/41 | BX 2024-AIR2 | 05613QAG5 | - | - | 959,180 | $962,305 | $962,305 | 0.10 | $960,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02 2M2 6.32197% 25-NOV-2041, 6.31%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAB7 | - | - | 935,404 | $947,407 | $947,407 | 0.10 | $942,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALA Trust 2025-OANA D 7.43272% 15-JUN-2040, 7.43%, 06/15/40 | ALA 2025-OANA | 009920AG4 | - | - | 933,000 | $939,056 | $939,056 | 0.10 | $937,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theorem Funding Trust 2022-3 B 8.95% 15-APR-2029, 8.95%, 04/15/29 | THRM 2022-3A | 882925AB6 | - | - | 900,000 | $917,403 | $917,403 | 0.10 | $915,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2023-2 D 7.92% 15-JUN-2033, 7.92%, 06/15/33 | MFT 2023-2A | 57109LAD5 | - | - | 900,000 | $910,362 | $910,362 | 0.09 | $908,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit Linked Notes Series 2024-B 18-JAN-2033, 12.23%, 01/18/33 | SBCLN 2024-B | 80280BAG3 | - | - | 900,000 | $908,284 | $908,284 | 0.09 | $905,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit Linked Notes Series 2024-B 18-JAN-2033, 8.88%, 01/18/33 | SBCLN 2024-B | 80280BAF5 | - | - | 900,000 | $907,684 | $907,684 | 0.09 | $905,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | - | 900,000 | $896,477 | $896,477 | 0.09 | $895,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCE OF AMERICA STRUCTURE 3.5% 74, 3.50%, 02/25/74 | FASST 2024-S1 | 31740RAB6 | - | - | 902,520 | $875,888 | $875,888 | 0.09 | $873,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 A1B 6.35% 25-FEB-2064, 6.35%, 02/25/64 | TPMT 2024-CES2 | 89182JAB7 | - | - | 823,457 | $864,454 | $864,454 | 0.09 | $827,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crockett Partners Equipment Company IIA C 10.16% 20-JAN-2031, 10.16%, 01/20/31 | EQS 2024-1C | 22689LAC9 | - | - | 817,205 | $845,019 | $845,019 | 0.09 | $843,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2024-HE4 C 5.301% 25-SEP-2054, 5.30%, 09/25/54 | FIGRE 2024-HE4 | 31684UAC5 | - | - | 833,706 | $829,222 | $829,222 | 0.09 | $825,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 E 7.90517% 25-DEC-2031, 7.91%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAE2 | - | - | 810,965 | $829,092 | $829,092 | 0.09 | $823,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crockett Partners Equipment Company IIA B 6.78% 20-JAN-2031, 6.78%, 01/20/31 | EQS 2024-1C | 22689LAB1 | - | - | 817,205 | $824,691 | $824,691 | 0.09 | $823,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Reference Notes, Series 2020-CL1 M4 8.78648% 25-OCT-2057, 8.78%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAK6 | - | - | 764,984 | $812,367 | $812,367 | 0.08 | $806,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-EDU1 C 6.10517% 25-JUN-2047, 6.11%, 06/25/47 | BVCLN 2024-EDU1 | 07336PAC8 | - | - | 805,390 | $806,283 | $806,283 | 0.08 | $802,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-EDU1 D 7.05517% 25-JUN-2047, 7.06%, 06/25/47 | BVCLN 2024-EDU1 | 07336PAD6 | - | - | 782,379 | $805,861 | $805,861 | 0.08 | $801,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS C10 5.628567% 05-AUG-2034, 5.45%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBY7 | - | - | 859,000 | $804,312 | $804,312 | 0.08 | $801,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXHPP Trust 2021-FILM A 5.106% 15-AUG-2036, 5.11%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAA0 | - | - | 820,000 | $791,202 | $791,202 | 0.08 | $790,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1 E 7.89% 15-AUG-2031, 7.89%, 08/15/31 | EART 2024-1A | 30167PAG5 | - | - | 750,000 | $783,530 | $783,530 | 0.08 | $781,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC Networks Inc. 10.25% 15-JAN-2029, 10.25%, 01/15/29 | AMCX | 00164VAG8 | - | - | 755,000 | $778,207 | $778,207 | 0.08 | $776,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 A1B 6.325% 25-FEB-2044, 6.33%, 02/25/44 | RCKT 2024-CES1 | 749424AB3 | - | - | 716,186 | $759,975 | $759,975 | 0.08 | $719,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosper Marketplace Issuance Trust, Series 2024-1 C 6.96% 15-AUG-2029, 6.96%, 08/15/29 | PMIT | 74363CAC3 | - | - | 750,000 | $759,422 | $759,422 | 0.08 | $757,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westgate Resorts 2024-1 D 9.26% 20-JAN-2038, 9.26%, 01/20/38 | WESTR 2024-1A | 96034KAD5 | - | - | 724,024 | $737,614 | $737,614 | 0.08 | $733,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westgate Resorts 2024-1 C 7.06% 20-JAN-2038, 7.06%, 01/20/38 | WESTR 2024-1A | 96034KAC7 | - | - | 724,024 | $734,208 | $734,208 | 0.08 | $730,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrusone Data Centers Issuer I, Series 2024-1 A2_2401 4.76% 20-MAR-2049, 4.76%, 03/22/49 | CYRUS 2024-1A | 23284BAF1 | - | - | 735,000 | $721,954 | $721,954 | 0.08 | $721,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2023-1 D 8.15% 15-APR-2033, 8.15%, 04/15/33 | MFT 2023-1A | 57110PAD3 | - | - | 700,000 | $720,528 | $720,528 | 0.07 | $718,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A D_1 6.89% 15-FEB-2029, 6.89%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAD9 | - | - | 700,000 | $706,417 | $706,417 | 0.07 | $705,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Wolf Trust 2024-WOLF C 6.73294% 15-MAR-2039, 6.73%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAE5 | - | - | 700,000 | $702,884 | $702,884 | 0.07 | $701,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 A1B 6.049% 25-JAN-2064, 6.05%, 01/25/64 | TPMT 2024-CES1 | 89183CAB1 | - | - | 672,382 | $702,122 | $702,122 | 0.07 | $673,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1M2 5.85517% 25-OCT-2041, 5.86%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 642,326 | $647,369 | $647,369 | 0.07 | $644,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 D 9.59798% 20-MAY-2032, 9.60%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAD1 | - | - | 630,927 | $646,716 | $646,716 | 0.07 | $646,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding D 6.93% 20-JUN-2041, 6.93%, 08/20/41 | SRFC 2024-3A | 82653BAD5 | - | - | 621,933 | $621,662 | $621,662 | 0.06 | $621,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracie Point International Funding, Series 2024-1 D 11.49828% 01-MAR-2028, 11.57%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A D | 38410KAD1 | - | - | 600,000 | $610,625 | $610,625 | 0.06 | $600,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A F 9.892% 15-MAY-2032, 9.89%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ97 | - | - | 590,679 | $609,756 | $609,756 | 0.06 | $608,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 A 6.61% 15-OCT-2027, 6.61%, 10/15/27 | TAST 2024-1A | 89616LAA0 | - | - | 595,884 | $598,432 | $598,432 | 0.06 | $597,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain City Mortgage Trust 2024-RTL1 A2 8.021% 25-SEP-2029, 8.02%, 11/25/29 | RCITY 2024-RTL1 | 75079KAB9 | - | - | 560,000 | $566,293 | $566,293 | 0.06 | $562,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding D 7.48% 20-JUN-2041, 7.48%, 06/20/41 | SRFC 2024-2A | 82650DAD4 | - | - | 544,355 | $551,401 | $551,401 | 0.06 | $550,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2022-FOX2 E 7.30111% 15-APR-2039, 7.30%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAJ7 | - | - | 546,700 | $545,761 | $545,761 | 0.06 | $544,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mello Warehouse Securitization Trust 2024-1 F 9.572% 25-OCT-2057, 9.57%, 10/25/57 | MWST 2024-1 | 58553FAF2 | - | - | 542,000 | $543,601 | $543,601 | 0.06 | $539,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust A 6.79907% 10-DEC-2038, 6.58%, 12/10/33 | TYSN 2023-CRNR | 87332PAA8 | - | - | 500,000 | $527,974 | $527,974 | 0.05 | $525,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 1M2 6.10517% 25-JAN-2044, 6.11%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAB6 | - | - | 520,000 | $527,276 | $527,276 | 0.05 | $524,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Bridge Funding 2023-1 C 9.5% 15-NOV-2030, 9.50%, 11/15/30 | BBEF 2023-1A | 09531MAC4 | - | - | 546,000 | $526,305 | $526,305 | 0.05 | $524,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2023-4 B 8.15% 15-DEC-2033, 8.15%, 12/15/33 | MFT 2023-4A | 57108UAB0 | - | - | 500,000 | $520,433 | $520,433 | 0.05 | $519,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstart Securitization Trust 2023-3 B 8.25% 20-OCT-2033, 8.25%, 10/20/33 | UPST 2023-3 | 91684MAB9 | - | - | 500,000 | $515,585 | $515,585 | 0.05 | $515,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 D 6.36% 15-JUL-2029, 6.36%, 07/16/29 | BVABS 2024-SN1A | 072926AF5 | - | - | 500,000 | $512,856 | $512,856 | 0.05 | $511,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 B 6.58% 15-SEP-2029, 6.58%, 09/15/29 | LBZZ 2024-1A | 525935AC6 | - | - | 500,000 | $512,124 | $512,124 | 0.05 | $511,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAD Auto Receivables Trust 2024-1 D 6.15% 15-JUN-2031, 6.15%, 06/16/31 | LADAR 2024-1A | 501689AG8 | - | - | 500,000 | $511,613 | $511,613 | 0.05 | $510,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 D 6.03% 15-NOV-2029, 6.03%, 11/15/29 | BLAST 2024-1 | 107933AF0 | - | - | 500,000 | $510,463 | $510,463 | 0.05 | $509,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amur Equipment Finance Receivables XIV, Series 2024-2 E 8.88% 20-OCT-2032, 8.88%, 10/20/32 | AXIS 2024-2A | 03238BAF0 | - | - | 500,000 | $510,216 | $510,216 | 0.05 | $509,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1 D 5.84% 15-JUN-2030, 5.84%, 06/17/30 | EART 2024-1A | 30167PAF7 | - | - | 500,000 | $507,847 | $507,847 | 0.05 | $507,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ D 8.277827% 16-MAR-2040, 8.01%, 03/15/40 | WB 2024-HQ | 92943PAG6 | - | - | 500,000 | $506,862 | $506,862 | 0.05 | $504,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Auto Receivables Trust 2024-1 D 5.8% 15-FEB-2032, 5.80%, 02/16/32 | ALLYA 2024-1 | 02008FAG9 | - | - | 500,000 | $505,965 | $505,965 | 0.05 | $505,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 C 6.99% 15-JAN-2028, 6.99%, 01/18/28 | TAST 2024-1A | 89616LAC6 | - | - | 500,000 | $505,650 | $505,650 | 0.05 | $504,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A D_2 6.89% 15-FEB-2029, 6.89%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAJ6 | - | - | 500,000 | $504,344 | $504,344 | 0.05 | $503,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracie Point International Funding, Series 2024-1 C 7.84828% 01-MAR-2028, 7.92%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A | 38410KAC3 | - | - | 500,000 | $503,556 | $503,556 | 0.05 | $497,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A C_1 6.16% 15-FEB-2029, 6.16%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAC1 | - | - | 500,000 | $502,953 | $502,953 | 0.05 | $502,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT3 C 7.77994% 15-NOV-2042, 7.78%, 11/15/28 | BX 2023-VLT3 | 05611GAE4 | - | - | 500,000 | $501,064 | $501,064 | 0.05 | $499,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHG Securitization Trust 2024-1CON (Bankers Healthcare Group) B 6.49% 17-APR-2035, 6.49%, 04/17/35 | BHG 2024-1A | 08862HAB8 | - | - | 486,521 | $494,450 | $494,450 | 0.05 | $493,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Economy Assets - Phase 1 Issuer, Series 2021-1 A1_2021_1 1.846333% 20-OCT-2061, 1.91%, 10/20/61 | USRE 2021-1 | 643821AA9 | - | - | 615,000 | $482,687 | $482,687 | 0.05 | $482,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A E 7.917% 15-MAY-2032, 7.92%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ89 | - | - | 463,683 | $473,911 | $473,911 | 0.05 | $472,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Road Equipment Finance 2024-1 E 8.5% 15-OCT-2031, 8.50%, 12/15/31 | PREF 2024-1A | 737473AF5 | - | - | 450,000 | $463,745 | $463,745 | 0.05 | $462,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM 2024-1 B 7.785% 15-FEB-2039, 7.79%, 02/15/39 | RAM 2024-1 | 751313AB3 | - | - | 432,856 | $435,266 | $435,266 | 0.05 | $434,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetCredit Combined Receivables 2024 A 7.43% 20-OCT-2030, 7.43%, 10/21/30 | ENVA 2024-A | 64113EAA7 | - | - | 430,201 | $432,277 | $432,277 | 0.04 | $431,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust 2021-ESH E 7.306% 15-JUL-2038, 7.31%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAL4 | - | - | 428,864 | $431,564 | $431,564 | 0.04 | $430,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gls Auto Select Receivables Trust 2023-1 7.93% 15-JUL-2030, 7.93%, 07/15/30 | GSAR 2023-1A | 36267FAL2 | - | - | 400,000 | $427,510 | $427,510 | 0.04 | $426,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Road Equipment Finance 2024-1 D 6.77% 15-OCT-2031, 6.77%, 10/15/30 | PREF 2024-1A | 737473AE8 | - | - | 400,000 | $409,962 | $409,962 | 0.04 | $409,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Reference Notes, Series 2020-CL1 M3 7.78648% 25-OCT-2057, 7.78%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAJ9 | - | - | 391,289 | $406,422 | $406,422 | 0.04 | $403,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS C7 5.330967% 05-AUG-2034, 5.16%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PBE1 | - | - | 410,000 | $405,331 | $405,331 | 0.04 | $403,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 2024-4 A 7.292% 15-JAN-2030, 7.29%, 07/15/30 | LLP 2024-4 | 55068XAA8 | - | - | 400,987 | $402,537 | $402,537 | 0.04 | $401,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series 2020-1 A2_2020_1 2.21% 20-NOV-2050, 2.21%, 11/20/50 | OAKIG 2020-1A | 67181DAB7 | - | - | 441,111 | $398,034 | $398,034 | 0.04 | $397,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA1 M2 6.25517% 25-FEB-2044, 6.26%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NBA0 | - | - | 382,632 | $389,800 | $389,800 | 0.04 | $387,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2024-FRR4 E 1.191157% 27-NOV-2048, 1.51%, 11/27/48 | BAMLL | 05493VAJ3 | - | - | 400,000 | $386,403 | $386,403 | 0.04 | $385,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2024-FRR4 F 1.117749% 27-JAN-2026, 1.41%, 11/27/48 | BAMLL | 05493VAL8 | - | - | 400,119 | $384,521 | $384,521 | 0.04 | $383,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amur Equipment Finance Receivables XIII, Series 2024-1 E 9.66% 20-APR-2032, 9.66%, 04/20/32 | AXIS 2024-1A E | 03237CAF9 | - | - | 375,000 | $384,361 | $384,361 | 0.04 | $383,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide Plaza Trust 2017-WWP A 3.5263% 10-NOV-2036, 3.53%, 11/10/36 | WPT | 98162JAA4 | - | - | 528,000 | $378,592 | $378,592 | 0.04 | $377,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-RCF3 LLC 5.25% 55, 5.25%, 07/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69392PAB1 | - | - | 369,875 | $364,198 | $364,198 | 0.04 | $361,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A G 12.748% 15-MAY-2032, 12.75%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007G2A0 | - | - | 354,407 | $358,114 | $358,114 | 0.04 | $356,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2023-CES1 A1A 6.515% 25-JUN-2043, 6.51%, 06/25/43 | RCKT | 74935WAA2 | - | - | 325,270 | $342,831 | $342,831 | 0.04 | $326,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 1M2 6.10517% 25-FEB-2044, 6.11%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAE0 | - | - | 331,138 | $335,408 | $335,408 | 0.03 | $333,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2 A1 7.128% 25-MAR-2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME | 50205JAA4 | - | - | 321,901 | $326,412 | $326,412 | 0.03 | $324,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% 15-APR-2032, 7.25%, 04/15/32 | SURCEN | 86881WAF9 | - | - | 310,000 | $326,347 | $326,347 | 0.03 | $320,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dext ABS 2023-2 D 8.3% 15-MAY-2034, 8.30%, 05/15/34 | DEXT 2023-2 | 25216CAE0 | - | - | 300,000 | $319,185 | $319,185 | 0.03 | $318,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B D 6.663% 15-DEC-2033, 6.66%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCD4 | - | - | 314,922 | $318,916 | $318,916 | 0.03 | $318,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF C 6.28284% 15-FEB-2039, 6.28%, 02/15/39 | BX 2024-MF | 05612EAE8 | - | - | 309,909 | $310,797 | $310,797 | 0.03 | $310,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Churchill Downs Incorporated | CHDN US | 171484108 | - | - | 2,695 | $306,556 | $306,556 | 0.03 | $306,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Pear Securitization, Series 2024-1 A 6.95% 15-FEB-2036, 6.95%, 02/15/36 | PEAR 2024-1 | 704933AA8 | - | - | 301,464 | $303,603 | $303,603 | 0.03 | $303,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 2024-4 B 10.491% 15-JAN-2030, 10.49%, 07/15/30 | LLP 2024-4 | 55068XAB6 | - | - | 300,000 | $300,795 | $300,795 | 0.03 | $299,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Reference Notes, Series 2021-CL1 M3 5.85517% 25-FEB-2050, 5.86%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBZ2 | - | - | 304,619 | $296,209 | $296,209 | 0.03 | $294,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSMC 2021-BHAR E 7.957% 15-NOV-2038, 7.96%, 11/15/38 | CSMC 2021-BHAR | 12659VAN0 | - | - | 300,000 | $293,159 | $293,159 | 0.03 | $292,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-RCF3 LLC 5.25% 55, 5.25%, 07/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69392PAC9 | - | - | 300,000 | $290,385 | $290,385 | 0.03 | $288,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Readycap Lending Small Business Loan Trust 2023-3 A 7.55757% 25-APR-2048, 7.57%, 04/25/48 | RCLT | 75576AAA1 | - | - | 256,931 | $261,786 | $261,786 | 0.03 | $260,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP EF Asset Securitization II (Channel Partners Equipment Finance) 2023-1 B 7.77% 15-MAR-2032, 7.77%, 03/15/32 | CPEF 2023-1A | 224092AB2 | - | - | 250,000 | $254,615 | $254,615 | 0.03 | $254,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander US Capital Markets LLC 18-JAN-2033, 6.80%, 01/18/33 | SBCLN 2024-B | 80280BAE8 | - | - | 250,000 | $252,013 | $252,013 | 0.03 | $251,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2023-B D 8.78% 15-SEP-2028, 8.78%, 09/15/28 | AFFRM 2023-B | 00792FAJ7 | - | - | 250,000 | $251,788 | $251,788 | 0.03 | $251,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2023-B C 7.81% 15-SEP-2028, 7.81%, 09/15/28 | AFFRM 2023-B | 00792FAH1 | - | - | 250,000 | $251,360 | $251,360 | 0.03 | $250,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pawnee Equipment Receivables, Series 2022-1 D 7.23% 15-SEP-2029, 7.23%, 07/17/28 | PWNE 2022-1 | 70410DAF5 | - | - | 250,000 | $247,420 | $247,420 | 0.03 | $246,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP EF Asset Securitization II (Channel Partners Equipment Finance) 2023-1 C 7.56% 15-MAR-2032, 7.56%, 03/15/32 | CPEF 2023-1A | 224092AC0 | - | - | 250,000 | $246,694 | $246,694 | 0.03 | $246,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 A1A 5.472% 25-JUN-2055, 5.47%, 06/25/55 | RCKT 2025-CES6 | 748949AA2 | - | - | 237,000 | $239,526 | $239,526 | 0.02 | $237,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXHPP Trust 2021-FILM B 5.356% 15-AUG-2036, 5.36%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAJ1 | - | - | 250,000 | $233,530 | $233,530 | 0.02 | $233,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2024-HE4 B 5.252% 25-SEP-2054, 5.25%, 09/25/54 | FIGRE 2024-HE4 | 31684UAB7 | - | - | 232,662 | $232,055 | $232,055 | 0.02 | $231,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrusone Data Centers Issuer I, Series 2023-1 B_2301 5.45% 20-APR-2048, 5.45%, 04/20/48 | CYRUS 2023-1A | 23284BAC8 | - | - | 218,055 | $215,701 | $215,701 | 0.02 | $215,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxilior Term Funding 2023-1 E 10.97% 15-DEC-2032, 10.97%, 12/15/32 | XCAP 2023-1A | 05335JAF0 | - | - | 200,000 | $203,656 | $203,656 | 0.02 | $203,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Bridge Funding 2023-1 B 9.48% 15-NOV-2030, 9.48%, 11/15/30 | BBEF 2023-1A | 09531MAB6 | - | - | 200,000 | $203,625 | $203,625 | 0.02 | $203,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 C 8.25% 15-NOV-2028, 8.25%, 11/15/28 | AFFRM 2023-X1 | 00834KAC1 | - | - | 194,841 | $195,287 | $195,287 | 0.02 | $194,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2024-2 A 5.88% 15-JUL-2031, 5.88%, 07/15/31 | REACH 2024-2A | 75525HAA8 | - | - | 192,749 | $194,716 | $194,716 | 0.02 | $193,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHG Securitization Trust 2024-1CON (Bankers Healthcare Group) A 5.81% 17-APR-2035, 5.81%, 04/17/35 | BHG 2024-1A | 08862HAA0 | - | - | 185,843 | $189,669 | $189,669 | 0.02 | $189,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonbond Student Loan Trust 2017-A-GS B 3.47% 25-MAY-2041, 3.47%, 05/25/41 | CBSLT 2017-AGS | 20267VAC1 | - | - | 172,925 | $156,887 | $156,887 | 0.02 | $156,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonbond Student Loan Trust 2021-A-GS B 1.4% 25-MAR-2052, 1.40%, 03/25/52 | CBSLT 2021-AGS | 20268WAB0 | - | - | 203,870 | $155,892 | $155,892 | 0.02 | $155,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP EF Asset Securitization II (Channel Partners Equipment Finance) 2023-1 A 7.48% 15-MAR-2032, 7.48%, 03/15/32 | CPEF 2023-1A | 224092AA4 | - | - | 151,814 | $153,484 | $153,484 | 0.02 | $153,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrusone Data Centers Issuer I, Series 2023-2 A2_2302 5.56% 20-NOV-2048, 5.56%, 11/20/48 | CYRUS 2023-2A | 23284BAE4 | - | - | 150,000 | $150,963 | $150,963 | 0.02 | $150,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA E 7.68216% 15-FEB-2042, 7.68%, 02/15/42 | SWCH 2025-DATA | 78489CAE9 | - | - | 150,000 | $149,529 | $149,529 | 0.02 | $149,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westgate Resorts 2023-1 D 10.14% 20-DEC-2037, 10.14%, 12/20/37 | WESTR 2023-1A | 96033EAD0 | - | - | 139,376 | $142,984 | $142,984 | 0.01 | $142,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS B7 4.6662% 05-AUG-2034, 4.67%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PBC5 | - | - | 140,000 | $139,112 | $139,112 | 0.01 | $138,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-C C 2.97% 15-OCT-2028, 2.97%, 06/15/28 | SCART 2021-CA | 80281HAC8 | - | - | 139,580 | $138,969 | $138,969 | 0.01 | $138,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae REMIC Trust 2005-065 FA 4.58206% 20-AUG-2035, 4.62%, 08/20/35 | GNR 2005-65 | 38374LL25 | - | - | 106,402 | $104,828 | $104,828 | 0.01 | $104,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonbond Student Loan Trust 2016-B B 4.0% 25-OCT-2040, 4.00%, 10/25/40 | CBSLT 2016-B | 20267UAC3 | - | - | 106,143 | $100,977 | $100,977 | 0.01 | $100,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonbond Student Loan Trust 2016-A B 4.0% 25-MAY-2040, 4.00%, 05/25/40 | CBSLT 2016-A | 20267TAC6 | - | - | 103,500 | $100,385 | $100,385 | 0.01 | $100,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonbond Student Loan Trust 2018-C-GS B 4.25% 25-FEB-2046, 4.25%, 02/25/46 | CBSLT 2018-CGS | 20267XAC7 | - | - | 98,238 | $95,729 | $95,729 | 0.01 | $95,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2023-1 C 9.785% 25-AUG-2032, 9.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAW4 | - | - | 89,240 | $92,486 | $92,486 | 0.01 | $91,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westgate Resorts 2022-1 D 3.838% 20-AUG-2036, 3.84%, 08/20/36 | WESTR 2022-1A | 96034JAD8 | - | - | 81,700 | $81,511 | $81,511 | 0.01 | $81,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonbond Student Loan Trust 2018-B-GS C 4.12% 25-SEP-2045, 4.12%, 09/25/45 | CBSLT 2018-BGS | 20268MAD8 | - | - | 84,418 | $77,163 | $77,163 | 0.01 | $76,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA5 M2 5.95517% 25-JAN-2034, 5.96%, 01/25/34 | STACR 2021-DNA5 | 35564KHE2 | - | - | 67,055 | $67,658 | $67,658 | 0.01 | $67,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosper Marketplace Issuance Trust, Series 2023-1 B 7.48% 15-JUL-2029, 7.48%, 07/16/29 | PMIT 2023-1A | 74390NAC6 | - | - | 65,235 | $65,466 | $65,466 | 0.01 | $65,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREED ABS Trust 2022-1FP D 3.35% 18-NOV-2028, 3.35%, 03/19/29 | FREED 2022-1FP | 35633KAD8 | - | - | 55,237 | $55,017 | $55,017 | 0.01 | $54,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-A E 10.068% 15-JUN-2033, 10.07%, 06/15/33 | SBCLN 2023-A | 80290CBX1 | - | - | 51,361 | $51,947 | $51,947 | 0.01 | $51,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS A7 3.9141% 05-AUG-2034, 3.91%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PAU6 | - | - | 43,123 | $42,913 | $42,913 | 0.00 | $42,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS Trust 2024-1PL C 6.42% 25-APR-2031, 6.42%, 04/25/31 | ACHV 2024-1PL | 00092BAC8 | - | - | 37,435 | $37,927 | $37,927 | 0.00 | $37,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES5 A1B 6.047% 25-JUL-2044, 6.05%, 08/25/44 | RCKT | 74938KAB3 | - | - | - | $12,505 | $12,505 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Auto Funding 2022-1 A 3.98% 15-APR-2025, 3.98%, 12/31/25 | USAUT 2022-1A | 90355FAA6 | - | - | 10,163 | $10,132 | $10,132 | 0.00 | $10,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 A2 5.763% 25-JUN-2070, 5.76%, 06/25/70 | AOMT 2025-7 | 03466TAB3 | - | - | - | $10,037 | $10,037 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR FUTR OPTN Aug25Call 110.5 | FVQ5C | FVU5 COMDTY | $110.50 | -59.00 | $-6,380,758 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR FUTR OPTN Aug25Put 107.75 | FVQ5P | FVU5 COMDTY | $107.75 | -59.00 | $6,380,758 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN Aug25Put 110.25 | TYQ5P | TYU5 COMDTY | $110.25 | -460.00 | $50,980,938 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | FVU5 | FUTURES_USD | - | 482.00 | $52,127,547 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | TUU5 | FUTURES_USD | - | 529.00 | $109,581,524 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 SEP 25 | TYU5 | FUTURES_USD | - | -135.00 | $-14,961,797 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN Aug25Call 114.5 | TYQ5C | TYU5 COMDTY | $114.50 | -460.00 | $-50,980,938 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Sep25 SEP 25 | UXYU5 | FUTURES_USD | - | -307.00 | $-34,590,266 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD FUT OPT(CMX) Aug25C 3825 3825 | GCQ5C | 3308376 | GCQ5 COMDTY | $3,825.00 | -58.00 | $-19,713,040 | $-580 | 0.00 | $-580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Partners Cls'aa'ser'5'Ptg Red Shs Us | GCQ5P | 3378998 | GCQ5 COMDTY | $2,870.00 | -58.00 | $19,713,040 | $-580 | 0.00 | $-580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESU5 19Sep25 Call (AMERICAN PHYSICAL) 7050 | ESU5C | ESU5 INDEX | $7,050.00 | -166.00 | $-53,132,450 | $-12,865 | 0.00 | $-12,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESU5 19Sep25 Put (AMERICAN PHYSICAL) 5100 | ESU5P | ESU5 INDEX | $5,100.00 | -166.00 | $53,132,450 | $-64,325 | -0.01 | $-64,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 2.5% August Delivery, 2.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F022683 | - | - | -44,565,000 | $-36,423,509 | $-36,423,509 | -3.79 | $-36,423,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 3,250,000 | $3,250,000 | $3,250,000 | 0.34 | $3,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -236,013,450 | $-236,013,450 | $-236,013,450 | -24.55 | $-236,013,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MONTH SOFR FUT Mar26 MAR 26 | SFRH6 | FUTURES_USD | - | 125.00 | $30,090,625 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MONTH SOFR FUT Dec25 DEC 25 | SFRZ5 | FUTURES_USD | - | 125.00 | $120,075,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MONTH SOFR FUT Jun26 JUN 26 | SFRM6 | FUTURES_USD | - | 125.00 | $30,162,500 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MONTH SOFR FUT Sep26 SEP 26 | SFRU6 | FUTURES_USD | - | 125.00 | $30,210,938 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson AAA CLO ETF 01/23/26 | JAAA US | 47103U845 | $50.72 | 920,527 | $46,679,924 | $-6,260 | 0.00 | $-6,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||