Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of February 2, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | - | 5,000,000 | $5,015,470 | $5,015,470 | 3.80 | $5,001,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | - | 4,157,108 | $4,236,988 | $4,236,988 | 3.21 | $4,216,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 73,990 | $3,766,707 | $3,766,707 | 2.86 | $3,750,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II A1, 5.32%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAA3 | - | - | 3,000,000 | $3,023,231 | $3,023,231 | 2.30 | $3,019,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | - | 2,773,346 | $2,910,597 | $2,910,597 | 2.21 | $2,788,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | - | 2,778,490 | $2,871,636 | $2,871,636 | 2.18 | $2,811,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | - | 2,862,000 | $2,828,787 | $2,828,787 | 2.15 | $2,821,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 5.91802% 25-APR-2035, 5.92%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | - | 2,700,000 | $2,706,084 | $2,706,084 | 2.05 | $2,702,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | - | 2,610,000 | $2,632,021 | $2,632,021 | 2.00 | $2,623,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | - | 2,500,000 | $2,512,162 | $2,512,162 | 1.91 | $2,508,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | - | 2,332,521 | $2,331,477 | $2,331,477 | 1.77 | $2,329,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | - | 2,199,662 | $2,220,239 | $2,220,239 | 1.69 | $2,209,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | - | 2,000,000 | $2,030,123 | $2,030,123 | 1.54 | $2,026,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-3 Trust C 5.04% 25-AUG-2034, 5.04%, 08/15/34 | SCLP 2025-3 | 83390JAC6 | - | - | 2,000,000 | $2,022,434 | $2,022,434 | 1.54 | $2,020,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.35%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | - | 2,000,000 | $2,022,030 | $2,022,030 | 1.54 | $2,019,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | - | 2,000,000 | $2,020,480 | $2,020,480 | 1.53 | $2,015,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | - | 2,000,000 | $2,014,889 | $2,014,889 | 1.53 | $2,009,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | - | 2,000,000 | $2,003,775 | $2,003,775 | 1.52 | $1,998,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAA9 | - | - | 2,000,000 | $2,003,099 | $2,003,099 | 1.52 | $2,000,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 | HPEFS 2025-2A | 442927AF6 | - | - | 2,000,000 | $1,994,752 | $1,994,752 | 1.51 | $1,991,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | - | 1,926,761 | $1,941,053 | $1,941,053 | 1.47 | $1,936,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | - | 1,641,000 | $1,655,406 | $1,655,406 | 1.26 | $1,651,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | - | 1,618,235 | $1,626,609 | $1,626,609 | 1.24 | $1,624,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | - | 1,646,000 | $1,610,416 | $1,610,416 | 1.22 | $1,603,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 5.51763% 20-JAN-2038, 5.52%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | - | 1,500,000 | $1,516,026 | $1,516,026 | 1.15 | $1,512,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | - | 1,500,000 | $1,513,789 | $1,513,789 | 1.15 | $1,512,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | - | 1,500,000 | $1,510,964 | $1,510,964 | 1.15 | $1,509,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 7 CR3 6.30939% 28-APR-2037, 6.12%, 04/28/37 | ANCHC 2015-7A | 03328TBW4 | - | - | 1,500,000 | $1,509,519 | $1,509,519 | 1.15 | $1,507,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | - | 1,500,000 | $1,505,748 | $1,505,748 | 1.14 | $1,501,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2 4.7% 32, 4.70%, 08/16/32 | LADAR 2025-2A | 505912AG0 | - | - | 1,500,000 | $1,504,356 | $1,504,356 | 1.14 | $1,500,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | - | 1,500,000 | $1,500,856 | $1,500,856 | 1.14 | $1,497,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | - | 1,480,000 | $1,497,320 | $1,497,320 | 1.14 | $1,493,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | - | 1,500,000 | $1,495,861 | $1,495,861 | 1.14 | $1,491,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | - | 1,350,000 | $1,399,541 | $1,399,541 | 1.06 | $1,396,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Trust 2025-1 A2 5.156% 15-JUL-2032, 5.16%, 07/15/32 | PAID 2025-1 | 69544NAB3 | - | - | 1,345,686 | $1,351,961 | $1,351,961 | 1.03 | $1,348,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2020-1, 4.69%, 05/15/31 | GCAR 2025-3A | 37989YAE2 | - | - | 1,250,000 | $1,261,771 | $1,261,771 | 0.96 | $1,258,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | - | 1,250,000 | $1,257,244 | $1,257,244 | 0.95 | $1,253,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust Series 2024-1 A1 6.05% 15-JUL-2027, 6.05%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAE3 | - | - | 1,250,000 | $1,255,873 | $1,255,873 | 0.95 | $1,252,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 | FFIN 2025-3A | 35042TAC6 | - | - | 1,250,000 | $1,250,338 | $1,250,338 | 0.95 | $1,247,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | - | 1,227,199 | $1,230,098 | $1,230,098 | 0.93 | $1,227,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayo 2025-1 A2_251 5.648% 20-MAR-2055, 5.65%, 03/20/55 | ZAYO 2025-1A | 98919WAA1 | - | - | 1,150,000 | $1,170,790 | $1,170,790 | 0.89 | $1,168,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 | SRFC 2025-3A | 82650FAB3 | - | - | 1,057,199 | $1,057,896 | $1,057,896 | 0.80 | $1,056,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 | UPXHI 2025-1 | 916925AA8 | - | - | 1,047,447 | $1,054,430 | $1,054,430 | 0.80 | $1,053,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2025-ARIA C 5.517301% 13-DEC-2042, 5.52%, 12/13/42 | BX 2025-ARIA | 05619TAE8 | - | - | 1,000,000 | $1,018,243 | $1,018,243 | 0.77 | $1,013,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | - | 1,000,000 | $1,013,544 | $1,013,544 | 0.77 | $1,010,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidium and Fidium Fiber Finance Holdco, Series 2025-4 A2_254 5.522% 20-DEC-2055, 5.52%, 12/20/55 | CNSL 2025-4A | 315961AA0 | - | - | 1,000,000 | $1,011,133 | $1,011,133 | 0.77 | $1,009,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Fleet Funding Series 2025-1 C 5.21% 20-JAN-2039, 5.21%, 01/20/39 | MFF 2025-1A | 588926AN5 | - | - | 1,000,000 | $1,010,101 | $1,010,101 | 0.77 | $1,008,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | - | 1,000,000 | $1,008,806 | $1,008,806 | 0.77 | $1,006,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 | CMXS 2025-B | 14320BAE9 | - | - | 1,000,000 | $1,008,801 | $1,008,801 | 0.77 | $1,006,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.53019% 15-OCT-2042, 5.53%, 10/15/42 | ESA 2025-ESH | 30227TAE0 | - | - | 1,000,000 | $1,008,331 | $1,008,331 | 0.77 | $1,005,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 | TLEVS 2025-A | 88162VAF7 | - | - | 1,000,000 | $1,007,503 | $1,007,503 | 0.76 | $1,005,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCG Trust 2025-SNIP C 5.58019% 15-SEP-2042, 5.58%, 09/15/42 | SCG 2025-SNIP | 78398JAE4 | - | - | 1,000,000 | $1,005,839 | $1,005,839 | 0.76 | $1,002,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAR-2032, 5.11%, 05/17/32 | CARMX 2025-4 | 14320HAH9 | - | - | 1,000,000 | $1,005,829 | $1,005,829 | 0.76 | $1,003,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 | SCLP 2025-4 | 83405UAC4 | - | - | 1,000,000 | $1,005,626 | $1,005,626 | 0.76 | $1,004,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 | RCKTL 2025-2A | 74939HAC7 | - | - | 1,000,000 | $1,003,996 | $1,003,996 | 0.76 | $1,003,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Issuer LLC, 5.31%, 12/15/55 | LMDV 2025-1A | 538908AA2 | - | - | 1,000,000 | $1,002,543 | $1,002,543 | 0.76 | $999,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabey Data Center Issuer LLC|5.482|01/20/2051, 5.48%, 01/20/51 | SDCP 2026-1 | 78520EAK2 | - | - | 1,000,000 | $1,001,837 | $1,001,837 | 0.76 | $1,001,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinetic ABS Issuer LLC|5.219|02/25/2056, 5.22%, 02/25/56 | UNITK 2026-1A | 49459AAA8 | - | - | 1,000,000 | $1,001,807 | $1,001,807 | 0.76 | $1,001,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 C 4.4% 15-MAY-2032, 4.40%, 05/17/32 | EART 2026-1A | 30168HAE7 | - | - | 1,000,000 | $1,001,725 | $1,001,725 | 0.76 | $1,001,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trust 2026-1 (DRVPNK 2026-1) C 4.56% 11-OCT-2031, 4.56%, 10/14/31 | DRVPNK 2026-1A | 05330WAF6 | - | - | 1,000,000 | $1,001,266 | $1,001,266 | 0.76 | $1,000,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer II, Series 2025-1 A2_2501 5.463% 25-MAY-2050, 5.46%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAB1 | - | - | 1,000,000 | $1,001,232 | $1,001,232 | 0.76 | $1,000,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 | AFRMT 2025-3A | 00833BAQ1 | - | - | 1,000,000 | $1,001,157 | $1,001,157 | 0.76 | $998,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust|5|06/20/2033, 5.00%, 06/20/33 | ARTFI 2026-1A | 83589DAD8 | - | - | 1,000,000 | $1,001,028 | $1,001,028 | 0.76 | $1,000,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 | CRVNA 2025-P3 | 14688AAF4 | - | - | 1,000,000 | $1,000,698 | $1,000,698 | 0.76 | $997,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 | DEFT 2025-2 | 24703VAL5 | - | - | 1,000,000 | $1,000,488 | $1,000,488 | 0.76 | $999,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI Issuer Trust|4.55|02/15/2033, 4.55%, 02/15/33 | AVT 2026-1A | 05452AAA7 | - | - | 1,000,000 | $1,000,042 | $1,000,042 | 0.76 | $999,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust|5.06|06/10/2031, 5.06%, 06/10/31 | UACST 2026-1 | 90945FAC9 | - | - | 1,000,000 | $999,973 | $999,973 | 0.76 | $999,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 | WEF 2025-1A | 97415CAD0 | - | - | 1,000,000 | $999,619 | $999,619 | 0.76 | $997,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2026-1 C 4.8% 15-FEB-2033, 4.80%, 02/15/33 | REACH 2026-1A | 75526XAC8 | - | - | 1,000,000 | $999,511 | $999,511 | 0.76 | $998,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 | UPST 2025 | 91684FAC2 | - | - | 1,000,000 | $999,371 | $999,371 | 0.76 | $997,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | - | 1,000,000 | $999,089 | $999,089 | 0.76 | $996,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate One Auto Receivables Trust 2026-1 C 4.84% 15-APR-2031, 4.84%, 04/15/31 | COART 2026-1A | 22004UAF0 | - | - | 1,000,000 | $998,962 | $998,962 | 0.76 | $997,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 | SWTCH 2025-2A | 871044AU7 | - | - | 1,000,000 | $994,628 | $994,628 | 0.76 | $993,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | - | 1,000,000 | $994,296 | $994,296 | 0.75 | $993,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 | QTSII 2025-1A | 74690FAA4 | - | - | 1,000,000 | $992,284 | $992,284 | 0.75 | $988,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRM7 Trust 2025-PRM7 C 4.94108% 10-NOV-2042, 4.94%, 11/10/42 | PRM7 2025-PRM7 | 74290HAE6 | - | - | 1,000,000 | $988,983 | $988,983 | 0.75 | $984,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF ABS ISSUER 2025-1 0%55 A2, 5.38%, 11/25/55 | SFARM 2025-1A | 784193AA2 | - | - | 1,000,000 | $981,959 | $981,959 | 0.75 | $980,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI 2025-2 ISSUER TRUST 0%47 A, 5.00%, 09/25/47 | UPGHI 2025-2A | 90321EAA0 | - | - | 949,160 | $954,166 | $954,166 | 0.72 | $953,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 | OT | 68162MAA0 | - | - | 975,000 | $943,293 | $943,293 | 0.72 | $940,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXURY LEASE PARTN 2025-A 5.51%32 A, 5.51%, 03/15/32 | LLP 2025-A | 55069BAA5 | - | - | 922,588 | $924,473 | $924,473 | 0.70 | $921,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 | ACACIA 2025-1 | 00401PAA7 | - | - | 862,786 | $866,069 | $866,069 | 0.66 | $863,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.39728% 25-JUL-2048, 5.40%, 07/27/48 | BVCLN 2025-EDU1 | 07337GAB9 | - | - | 806,514 | $806,397 | $806,397 | 0.61 | $805,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III, Series 2023-3 B 6.53% 25-FEB-2028, 6.53%, 02/25/28 | HERTZ 2023-3A | 42806MCB3 | - | - | 750,000 | $762,954 | $762,954 | 0.58 | $761,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.37143% 15-MAY-2041, 5.37%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AA2 | - | - | 750,000 | $754,479 | $754,479 | 0.57 | $752,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | - | 651,000 | $689,356 | $689,356 | 0.52 | $686,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 5.98385% 15-AUG-2028, 5.80%, 08/15/28 | GPIF 2025-1A | 38411WAB8 | - | - | 650,000 | $653,494 | $653,494 | 0.50 | $650,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2023-7 B 6.44% 20-AUG-2028, 6.44%, 08/21/28 | AESOP 2023-7A | 05377RHR8 | - | - | 625,000 | $642,564 | $642,564 | 0.49 | $641,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 | AFFRM 2025-X2 | 00835DAC6 | - | - | 600,000 | $603,043 | $603,043 | 0.46 | $601,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | - | 587,099 | $594,585 | $594,585 | 0.45 | $593,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | - | 466,736 | $473,543 | $473,543 | 0.36 | $472,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | - | 427,000 | $444,838 | $444,838 | 0.34 | $443,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2022-1 (Vertical Bridge) C21_2022_1 2.85275% 15-FEB-2052, 3.16%, 02/15/52 | VBTEL 2022-1A | 91823AAU5 | - | - | 400,000 | $390,086 | $390,086 | 0.30 | $389,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | - | 381,000 | $368,146 | $368,146 | 0.28 | $367,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2023-1 B 5.05% 15-FEB-2028, 5.05%, 01/18/28 | FCAT 2023-1 | 337955AG3 | - | - | 366,374 | $367,579 | $367,579 | 0.28 | $366,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer III, Series 2025-1 A2_2501 5.656% 25-FEB-2050, 5.66%, 02/25/50 | CMDC 2025-1A | 20469BAA5 | - | - | 315,000 | $318,400 | $318,400 | 0.24 | $318,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | - | 520,000 | $310,954 | $310,954 | 0.24 | $308,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 4.89728% 25-MAY-2045, 4.90%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | - | 283,295 | $284,013 | $284,013 | 0.22 | $283,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 4.90%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | - | 228,145 | $228,819 | $228,819 | 0.17 | $228,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | - | 226,470 | $228,618 | $228,618 | 0.17 | $227,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | - | 217,726 | $219,473 | $219,473 | 0.17 | $218,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | - | 231,662 | $213,735 | $213,735 | 0.16 | $213,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | - | 209,645 | $211,461 | $211,461 | 0.16 | $211,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | - | 200,000 | $203,254 | $203,254 | 0.15 | $202,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2021-1 D 1.27% 15-MAR-2027, 1.27%, 03/15/27 | FCAT 2021-1 | 33843WAG6 | - | - | 156,696 | $155,923 | $155,923 | 0.12 | $155,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2024-1 (Space Coast Credit Union) A2 5.45% 15-DEC-2027, 5.45%, 12/15/27 | SCCU 2024-1A | 78436RAC4 | - | - | 133,209 | $133,620 | $133,620 | 0.10 | $133,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 | MVWOT 2023-1A | 62848PAB6 | - | - | 131,701 | $133,483 | $133,483 | 0.10 | $133,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | - | 113,322 | $115,353 | $115,353 | 0.09 | $115,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 110,463 | $112,366 | $112,366 | 0.09 | $112,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2025-1 B 4.95% 15-JUL-2035, 4.95%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AB4 | - | - | 110,000 | $110,660 | $110,660 | 0.08 | $110,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | - | 106,043 | $107,492 | $107,492 | 0.08 | $107,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P2 A3 5.42% 10-AUG-2028, 5.42%, 04/10/28 | CRVNA 2023-P2 | 14686TAC2 | - | - | 73,554 | $73,993 | $73,993 | 0.06 | $73,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D A 4.91% 15-JUN-2028, 4.91%, 06/15/28 | CPS 2024-D | 22411JAA3 | - | - | 41,337 | $41,476 | $41,476 | 0.03 | $41,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2022-C A3 5.39% 15-JUN-2027, 5.39%, 06/15/27 | HART 2022-C | 44933DAD3 | - | - | 22,847 | $22,945 | $22,945 | 0.02 | $22,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Equipment Trust 2022-A A3 2.94% 15-JUL-2027, 2.94%, 07/15/27 | CNH 2022-A | 12660DAC1 | - | - | 15,820 | $15,832 | $15,832 | 0.01 | $15,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-4 A2 4.76% 15-OCT-2027, 4.76%, 10/15/27 | GCAR 2024-4A | 36270YAC6 | - | - | 12,667 | $12,700 | $12,700 | 0.01 | $12,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 A3 5.05% 20-AUG-2027, 5.05%, 08/20/27 | DLLST 2024-1A | 23346HAC1 | - | - | 12,479 | $12,552 | $12,552 | 0.01 | $12,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-C A 5.88% 15-FEB-2028, 5.88%, 02/15/28 | CPS 2024-C | 223920AA7 | - | - | 11,132 | $11,171 | $11,171 | 0.01 | $11,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2 C 3.76% 15-JUL-2029, 3.76%, 07/16/29 | SDART 2022-2 | 80286MAE8 | - | - | 10,368 | $10,379 | $10,379 | 0.01 | $10,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-1 A3 3.17% 15-APR-2027, 3.17%, 04/15/27 | COPAR 2022-1 | 14043QAC6 | - | - | 6,981 | $6,990 | $6,990 | 0.01 | $6,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 A 5.22% 15-DEC-2029, 5.22%, 12/17/29 | AFFRM 2024-X2 | 00833QAA3 | - | - | 4,060 | $4,072 | $4,072 | 0.00 | $4,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust 2023-A A2 5.41% 15-FEB-2032, 5.41%, 02/17/32 | ARIFL 2023-A | 00218GAB8 | - | - | 3,839 | $3,852 | $3,852 | 0.00 | $3,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 A2 4.62% 10-FEB-2028, 4.62%, 02/10/28 | CRVNA 2024-P4 | 14076LAB9 | - | - | 2,210 | $2,217 | $2,217 | 0.00 | $2,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Omni Select Auto Trust 2024-A A2A 5.37% 15-FEB-2028, 5.37%, 02/15/28 | WOSAT 2024-A | 98164LAB5 | - | - | 2,070 | $2,076 | $2,076 | 0.00 | $2,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar26 MAR 26 | UXYH6 | FUTURES_USD | - | -58.00 | $-6,603,844 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26 MAR 26 | TUH6 | FUTURES_USD | - | -6.00 | $-1,250,062 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 260,000 | $260,000 | $260,000 | 0.20 | $260,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -3,013,088 | $-3,013,088 | $-3,013,088 | -2.29 | $-3,013,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||