Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 18, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 62,990 | $3,191,703 | $3,191,703 | 2.32 | $3,191,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA US | 47103U613 | - | 59,750 | $3,002,139 | $3,002,139 | 2.18 | $3,002,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | 2,862,000 | $2,800,452 | $2,800,452 | 2.03 | $2,797,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035, 6.06%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | 2,700,000 | $2,745,663 | $2,745,663 | 1.99 | $2,720,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | 2,610,000 | $2,592,457 | $2,592,457 | 1.88 | $2,589,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | 2,055,568 | $2,047,422 | $2,047,422 | 1.48 | $2,031,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.29%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | 2,000,000 | $2,021,235 | $2,021,235 | 1.46 | $2,003,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | 2,000,000 | $1,993,235 | $1,993,235 | 1.44 | $1,985,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | 2,000,000 | $1,973,409 | $1,973,409 | 1.43 | $1,971,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 | HPEFS 2025-2A | 442927AF6 | - | 2,000,000 | $1,963,116 | $1,963,116 | 1.42 | $1,954,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | 2,000,000 | $1,959,015 | $1,959,015 | 1.42 | $1,957,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | 2,000,000 | $1,953,261 | $1,953,261 | 1.41 | $1,951,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | 1,840,286 | $1,835,551 | $1,835,551 | 1.33 | $1,821,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | 1,798,002 | $1,763,249 | $1,763,249 | 1.27 | $1,757,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | 1,750,375 | $1,753,283 | $1,753,283 | 1.27 | $1,728,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | 1,641,000 | $1,644,225 | $1,644,225 | 1.19 | $1,642,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | 1,646,000 | $1,568,810 | $1,568,810 | 1.13 | $1,558,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGSL Big Sky Funding LLC|5.5|12/31/2027, 5.50%, 12/31/27 | BigSky | - | 1,538,676 | $1,538,676 | $1,538,676 | 1.11 | $1,538,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | 1,500,000 | $1,520,606 | $1,520,606 | 1.10 | $1,505,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | 1,500,000 | $1,500,832 | $1,500,832 | 1.08 | $1,495,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | 1,500,000 | $1,494,891 | $1,494,891 | 1.08 | $1,488,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | 1,500,000 | $1,488,147 | $1,488,147 | 1.08 | $1,486,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | 1,500,000 | $1,483,374 | $1,483,374 | 1.07 | $1,476,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | 1,500,000 | $1,482,134 | $1,482,134 | 1.07 | $1,480,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | 1,500,000 | $1,472,947 | $1,472,947 | 1.06 | $1,471,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | 1,480,000 | $1,454,435 | $1,454,435 | 1.05 | $1,453,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | 1,379,134 | $1,372,496 | $1,372,496 | 0.99 | $1,371,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | 1,350,000 | $1,357,311 | $1,357,311 | 0.98 | $1,350,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | 1,336,208 | $1,324,579 | $1,324,579 | 0.96 | $1,319,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | 1,295,597 | $1,257,526 | $1,257,526 | 0.91 | $1,256,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | 1,250,000 | $1,252,312 | $1,252,312 | 0.90 | $1,250,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | 1,154,535 | $1,166,653 | $1,166,653 | 0.84 | $1,160,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | 1,158,302 | $1,152,514 | $1,152,514 | 0.83 | $1,148,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zip Asset Securitization Trust 2026-A C 6.06% 15-FEB-2031, 6.06%, 02/18/31 | ZIPUS 2026-A | 98973QAC3 | - | 1,120,000 | $1,112,106 | $1,112,106 | 0.80 | $1,108,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 | FFIN 2025-3A | 35042TAC6 | - | 1,140,207 | $1,111,034 | $1,111,034 | 0.80 | $1,110,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES9 A3 5.198% 25-SEP-2055, 5.20%, 09/25/55 | RCKT 2025-CES9 | 74942JAD6 | - | 1,093,501 | $1,077,014 | $1,077,014 | 0.78 | $1,069,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2023-1 C 5.43% 15-MAY-2029, 5.43%, 05/15/29 | FCAT 2023-1 | 337955AJ7 | - | 1,060,298 | $1,060,965 | $1,060,965 | 0.77 | $1,060,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | 1,000,000 | $1,006,496 | $1,006,496 | 0.73 | $1,005,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCG Trust 2025-SNIP C 5.5392% 15-SEP-2042, 5.72%, 09/15/42 | SCG 2025-SNIP | 78398JAE4 | - | 1,000,000 | $1,002,563 | $1,002,563 | 0.72 | $1,001,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 | UPST 2025 | 91684FAC2 | - | 1,000,000 | $1,002,509 | $1,002,509 | 0.72 | $998,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayo Issuer, Series 2025-2 A2_252 5.953% 20-JUN-2055, 5.95%, 06/20/55 | ZAYO 2025-2A | 98919WAG8 | - | 1,000,000 | $1,001,634 | $1,001,634 | 0.72 | $996,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 | TLEVS 2025-A | 88162VAF7 | - | 1,000,000 | $998,775 | $998,775 | 0.72 | $994,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP SPE X LP AB 0% 56, 6.03%, 09/19/56 | NPRL 2026-1A | 62947AAH6 | - | 1,000,000 | $996,504 | $996,504 | 0.72 | $996,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | 1,023,960 | $995,992 | $995,992 | 0.72 | $995,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 | RCKTL 2025-2A | 74939HAC7 | - | 1,000,000 | $995,377 | $995,377 | 0.72 | $991,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank NA|6.0715|09/25/2033, 6.07%, 09/25/33 | USCLN 2026-XOV1 | 90355PAY2 | - | 1,000,000 | $993,931 | $993,931 | 0.72 | $991,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's ArtFi Master Trust Series 2026-1 C 5.0% 20-JUN-2033, 5.00%, 06/20/33 | ARTFI 2026-1A | 83589DAD8 | - | 1,000,000 | $993,280 | $993,280 | 0.72 | $980,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | 1,000,000 | $988,739 | $988,739 | 0.71 | $987,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2026-1 C 5.06% 10-JUN-2031, 5.06%, 06/10/31 | UACST 2026-1 | 90945FAC9 | - | 1,000,000 | $988,506 | $988,506 | 0.71 | $986,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 | DEFT 2025-2 | 24703VAL5 | - | 1,000,000 | $988,471 | $988,471 | 0.71 | $984,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust, Series 2026-ST1 C 5.13% 15-MAR-2034, 5.13%, 03/15/34 | UMPT 2026-ST1 | 91533VAC0 | - | 1,000,000 | $988,277 | $988,277 | 0.71 | $987,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 | SCLP 2025-4 | 83405UAC4 | - | 1,000,000 | $988,094 | $988,094 | 0.71 | $984,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Financial Fl AB 0% 31, 5.09%, 08/20/31 | SRIDE 2026-1A | 85855MAC2 | - | 1,000,000 | $987,931 | $987,931 | 0.71 | $984,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2026-1 D 5.19% 22-DEC-2031, 5.19%, 11/22/32 | DEFT 2026-1A | 246921AL4 | - | 1,000,000 | $986,470 | $986,470 | 0.71 | $982,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trus AB 5.71%32, 5.09%, 12/15/32 | DRVPNK 2026-N1A | 05330YAE5 | - | 1,000,000 | $986,145 | $986,145 | 0.71 | $985,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAY-2032, 5.11%, 05/17/32 | CARMX 2025-4 | 14320HAH9 | - | 1,000,000 | $986,081 | $986,081 | 0.71 | $985,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 | WEF 2025-1A | 97415CAD0 | - | 1,000,000 | $986,051 | $986,051 | 0.71 | $981,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 | CMXS 2025-B | 14320BAE9 | - | 1,000,000 | $985,261 | $985,261 | 0.71 | $984,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 | AFRMT 2025-3A | 00833BAQ1 | - | 1,000,000 | $983,352 | $983,352 | 0.71 | $982,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873% 20-JUN-2056, 5.87%, 06/20/56 | FLF 2026-1A | 33769GAA4 | - | 1,000,000 | $980,910 | $980,910 | 0.71 | $975,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidium and Fidium Fiber Finance Holdco, Series 2025-4 A2_254 5.522% 20-DEC-2055, 5.52%, 12/20/55 | CNSL 2025-4A | 315961AA0 | - | 1,000,000 | $980,117 | $980,117 | 0.71 | $975,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibly Asset Securitization II, Series 2026-1 A 5.4% 15-MAR-2032, 5.40%, 03/15/32 | CRDBL 2026-1A | 22530DAA2 | - | 1,000,000 | $979,694 | $979,694 | 0.71 | $978,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTPATH FIBER ISSUER 5.597%56 A2, 5.60%, 03/25/56 | LPATH 2026-1A | 53229YAA7 | - | 1,000,000 | $977,729 | $977,729 | 0.71 | $973,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 C 4.4% 15-MAY-2032, 4.40%, 05/17/32 | EART 2026-1A | 30168HAE7 | - | 1,000,000 | $977,615 | $977,615 | 0.71 | $976,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2026-1 C 4.8% 15-FEB-2033, 4.80%, 02/15/33 | REACH 2026-1A | 75526XAC8 | - | 1,000,000 | $976,295 | $976,295 | 0.71 | $975,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch ABS Issuer, Series 2024-2 A2_2402 5.436% 25-MAY-2054, 5.44%, 06/25/54 | SWTCH 2024-2A | 871044AE3 | - | 1,000,000 | $976,127 | $976,127 | 0.71 | $972,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aligned Data Centers Is AB 5.91%56, 5.91%, 06/15/56 | ADC 2026-1A | 01627AAF5 | - | 1,000,000 | $975,485 | $975,485 | 0.70 | $974,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Fleet Funding Series 2025-1 C 5.21% 20-JAN-2039, 5.21%, 01/20/39 | MFF 2025-1A | 588926AN5 | - | 1,000,000 | $973,818 | $973,818 | 0.70 | $969,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate One Auto Receivables Trust 2026-1 C 4.84% 15-APR-2031, 4.84%, 04/15/31 | COART 2026-1A | 22004UAF0 | - | 1,000,000 | $972,433 | $972,433 | 0.70 | $971,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trust 2026-1 (DRVPNK 2026-1) C 4.56% 11-OCT-2031, 4.56%, 10/14/31 | DRVPNK 2026-1A | 05330WAF6 | - | 1,000,000 | $972,158 | $972,158 | 0.70 | $970,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 | CRVNA 2025-P3 | 14688AAF4 | - | 1,000,000 | $971,353 | $971,353 | 0.70 | $969,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | 1,000,000 | $970,145 | $970,145 | 0.70 | $969,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | 1,000,000 | $966,052 | $966,052 | 0.70 | $961,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 | SWTCH 2025-2A | 871044AU7 | - | 1,000,000 | $964,645 | $964,645 | 0.70 | $960,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMEF Funding 2026-A (North Mill Equipment Finance) C 4.71% 15-FEB-2034, 4.71%, 02/15/34 | NMEF 2026-A | 62919FAE6 | - | 1,000,000 | $964,147 | $964,147 | 0.70 | $963,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.66676% 15-OCT-2042, 5.67%, 10/15/42 | ESA 2025-ESH | 30227TAE0 | - | 955,743 | $963,829 | $963,829 | 0.70 | $958,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabey Data Center Issuer, Series 2026-1 A2_2026_1 5.482% 20-JAN-2051, 5.48%, 01/20/51 | SDCP 2026-1 | 78520EAK2 | - | 1,000,000 | $963,543 | $963,543 | 0.70 | $958,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | ACACIA 2026-1 | 00402VAA3 | - | 966,518 | $962,078 | $962,078 | 0.70 | $961,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRM7 Trust 2025-PRM7 C 4.94108% 10-NOV-2042, 5.11%, 11/10/42 | PRM7 2025-PRM7 | 74290HAE6 | - | 1,000,000 | $951,520 | $951,520 | 0.69 | $948,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 | QTSII 2025-1A | 74690FAA4 | - | 1,000,000 | $948,889 | $948,889 | 0.69 | $946,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACKSIDE RAIL 2026 1 0%56 A, 4.89%, 03/20/56 | MWCX 2026-1A | 89239YAA9 | - | 986,156 | $946,294 | $946,294 | 0.68 | $942,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF ABS ISSUER 2025-1 0%55 A2, 5.38%, 11/25/55 | SFARM 2025-1A | 784193AA2 | - | 1,000,000 | $946,245 | $946,245 | 0.68 | $942,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER A2, 5.00%, 03/27/56 | SIDC 2026-1A | 85236KAR3 | - | 1,000,000 | $943,311 | $943,311 | 0.68 | $939,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 | OT | 68162MAA0 | - | 975,000 | $938,438 | $938,438 | 0.68 | $936,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2015-1, 5.07%, 03/15/51 | CLAST 2026-1A | 148924AA1 | - | 958,351 | $927,246 | $927,246 | 0.67 | $926,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-B C 5.078% 15-JUN-2034, 5.08%, 06/15/34 | ABCLN 2026-B | 02009FAC7 | - | 933,292 | $926,507 | $926,507 | 0.67 | $925,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities AB 0% 41, 5.46%, 06/15/41 | BJETS 2026-1 | 12013JAA6 | - | 908,112 | $889,610 | $889,610 | 0.64 | $888,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2026-1 B 5.47% 20-OCT-2039, 5.47%, 10/20/39 | WESTR 2026-1A | 959921AB3 | - | 887,900 | $887,071 | $887,071 | 0.64 | $880,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, Na AB 0% 34, 5.08%, 07/25/34 | CACLN 2026-1 | 48128DAG2 | - | 826,846 | $824,213 | $824,213 | 0.60 | $821,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2026-1 A 5.31% 20-DEC-2049, 5.31%, 12/20/49 | GDLP | 381951AA0 | - | 836,480 | $823,983 | $823,983 | 0.60 | $820,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 | UPXHI 2025-1 | 916925AA8 | - | 832,441 | $820,494 | $820,494 | 0.59 | $817,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNA 9, Series 2026-1 A 5.509% 15-DEC-2038, 5.51%, 04/16/46 | FNH 2026-1 | 34411JAA8 | - | 820,773 | $814,581 | $814,581 | 0.59 | $813,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regents Capital Equipment Receivables 2026-1 A 5.11% 31-JAN-2034, 5.11%, 01/31/34 | RCER 2026-1A | 758976AA2 | - | 810,497 | $810,270 | $810,270 | 0.59 | $809,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.33044% 15-MAY-2041, 5.51%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AA2 | - | 750,000 | $751,352 | $751,352 | 0.54 | $750,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree ABF Equipment ST 2026-1 C 5.31% 15-OCT-2033, 5.31%, 10/17/33 | OAKEF 2026-1A | 67403GAD8 | - | 750,000 | $741,921 | $741,921 | 0.54 | $741,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel EF (Channel Partners Equipment Finance) 2026-1 C 5.69% 15-JAN-2034, 5.69%, 01/17/34 | CPEF 2026-1A | 15915AAD1 | - | 750,000 | $738,958 | $738,958 | 0.53 | $738,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adams Outdoor Advertisi AB 5.95%56, 5.95%, 07/20/56 | ADMSO 2026-1 | 006346AZ3 | - | 750,000 | $731,469 | $731,469 | 0.53 | $727,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO C 5.6392% 15-FEB-2043, 5.82%, 02/15/43 | BX 2026-CSMO | 12433LAE5 | - | 700,000 | $704,112 | $704,112 | 0.51 | $703,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) A 5.659% 25-JUL-2034, 5.66%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAA8 | - | 701,063 | $703,699 | $703,699 | 0.51 | $700,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 | SRFC 2025-3A | 82650FAB3 | - | 690,794 | $685,626 | $685,626 | 0.50 | $682,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI 2025-2 ISSUER TRUST 0%47 A, 5.00%, 09/25/47 | UPGHI 2025-2A | 90321EAA0 | - | 687,438 | $676,889 | $676,889 | 0.49 | $674,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | 651,000 | $673,440 | $673,440 | 0.49 | $672,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 5.6485% 15-AUG-2028, 5.65%, 08/15/28 | GPIF 2025-1A | 38411WAB8 | - | 650,000 | $653,571 | $653,571 | 0.47 | $651,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avtech Equipment Receivables Funding 2026-1 A 4.55% 15-FEB-2033, 4.55%, 02/15/33 | AVT 2026-1A | 05452AAA7 | - | 639,257 | $640,410 | $640,410 | 0.46 | $637,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.34319% 25-JUL-2048, 5.34%, 07/27/48 | BVCLN 2025-EDU1 | 07337GAB9 | - | 634,756 | $636,685 | $636,685 | 0.46 | $634,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) C2_2024_1 5.553939% 15-MAY-2054, 5.59%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABC4 | - | 600,000 | $601,188 | $601,188 | 0.43 | $600,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 | AFFRM 2025-X2 | 00835DAC6 | - | 600,000 | $599,944 | $599,944 | 0.43 | $599,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM 2026-1 A 5.463% 15-JUN-2046, 5.46%, 06/15/46 | RAM 2026-1 | 74890FAA2 | - | 605,588 | $597,419 | $597,419 | 0.43 | $596,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2026-2|5.78|05/16/2033, 5.78%, 05/16/33 | SCCU 2026-2A | 78398QAF5 | - | 600,000 | $594,279 | $594,279 | 0.43 | $593,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXURY LEASE PARTN 2025-A 5.51%32 A, 5.51%, 03/15/32 | LLP 2025-A | 55069BAA5 | - | 525,574 | $524,075 | $524,075 | 0.38 | $523,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFDR Trust 2026-DLVR C 6.1392% 15-JUN-2043, 6.32%, 06/15/43 | PFDR 2026-DLVR | 69415PAE8 | - | 500,000 | $503,934 | $503,934 | 0.36 | $500,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon Brothers Commerc AB 0% 34, 5.74%, 06/20/34 | GBEF 2026-1A | 38272DAD4 | - | 500,000 | $497,794 | $497,794 | 0.36 | $495,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERG AB 0% 52, 5.73%, 05/20/52 | TSET 2026-1A | 881938AB0 | - | 500,000 | $492,808 | $492,808 | 0.36 | $490,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORA FINANCIAL ASSET SE 5.85%32 A, 5.85%, 06/15/32 | FORA 2026-1A | 34513LAA0 | - | 500,000 | $491,977 | $491,977 | 0.36 | $491,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitus Asset Securitization VI, Series 2026-1 A 5.36% 10-MAY-2033, 5.36%, 05/10/33 | KAPT 2026-1A | 48554WAA6 | - | 500,000 | $489,858 | $489,858 | 0.35 | $489,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2025-ARIA C 5.701211% 13-DEC-2042, 5.70%, 12/13/42 | BX 2025-ARIA | 05619TAE8 | - | 500,000 | $488,550 | $488,550 | 0.35 | $486,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Auto Receivables Trust 2025-1 C 5.55% 15-APR-2032, 5.55%, 04/15/32 | UPGA 2025-1A | 91531AAF1 | - | 500,000 | $487,779 | $487,779 | 0.35 | $487,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDAPTIVE INC AB 5.48%34, 5.48%, 07/25/34 | RDAP 2026-EQ1A | 75720LAA2 | - | 486,897 | $486,795 | $486,795 | 0.35 | $484,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Master Trust Inter AB 5.86%60, 5.86%, 09/30/60 | GGAMMT 2026-1A | 36173XAE2 | - | 496,178 | $483,925 | $483,925 | 0.35 | $483,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 | ACACIA 2025-1 | 00401PAA7 | - | 457,697 | $457,524 | $457,524 | 0.33 | $457,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | 459,337 | $456,335 | $456,335 | 0.33 | $454,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | 427,000 | $433,064 | $433,064 | 0.31 | $432,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2022-1 (Vertical Bridge) C21_2022_1 3.042933% 15-FEB-2052, 3.16%, 02/15/52 | VBTEL 2022-1A | 91823AAU5 | - | 400,000 | $392,251 | $392,251 | 0.28 | $392,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trackside Rail, Series 2026-1 B_2026_1 5.07% 20-MAR-2056, 5.07%, 03/20/56 | MWCX | 89239YAB7 | - | 400,000 | $384,065 | $384,065 | 0.28 | $382,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | 381,000 | $370,886 | $370,886 | 0.27 | $370,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) B 6.211% 25-JUL-2034, 6.21%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAB6 | - | 343,059 | $344,769 | $344,769 | 0.25 | $343,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | 520,000 | $309,462 | $309,462 | 0.22 | $308,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | 292,327 | $293,730 | $293,730 | 0.21 | $293,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 6.41%, 07/15/41 | ACACIA 2026-1 | 00402VAB1 | - | 241,629 | $240,587 | $240,587 | 0.17 | $240,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | 200,000 | $201,523 | $201,523 | 0.15 | $201,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotwire Funding, Series 2021-1 A2_2021_1 2.311% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 | HWIRE 2021-1 | 44148JAA7 | - | 200,000 | $199,585 | $199,585 | 0.14 | $199,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | 192,718 | $173,585 | $173,585 | 0.13 | $173,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | 158,752 | $158,456 | $158,456 | 0.11 | $157,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 4.84%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | 122,537 | $123,057 | $123,057 | 0.09 | $122,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | 111,539 | $111,908 | $111,908 | 0.08 | $111,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 | MVWOT 2023-1A | 62848PAB6 | - | 102,733 | $102,983 | $102,983 | 0.07 | $102,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2025-1 B 4.95% 15-JUL-2035, 4.95%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AB4 | - | 86,223 | $86,310 | $86,310 | 0.06 | $86,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | 76,302 | $76,802 | $76,802 | 0.06 | $76,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 4.84319% 25-MAY-2045, 4.84%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | 72,669 | $72,932 | $72,932 | 0.05 | $72,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big Sky Funding LLC 5.75% 20-OCT-2035, 5.75%, 07/20/31 | APCHIP | 089535AA6 | - | 61,324 | $60,429 | $60,429 | 0.04 | $59,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | 44,675 | $44,925 | $44,925 | 0.03 | $44,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | 35,200 | $35,281 | $35,281 | 0.03 | $35,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 A3 5.05% 20-AUG-2027, 5.05%, 08/20/27 | DLLST 2024-1A | 23346HAC1 | - | 3,479 | $3,497 | $3,497 | 0.00 | $3,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | TUZ6 | FUTURES_USD | - | -4.00 | $-815,031 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 DEC 26 | TYZ6 | FUTURES_USD | - | 45.00 | $4,762,266 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec26 DEC 26 | UXYZ6 | FUTURES_USD | - | -18.00 | $-1,934,156 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 260,000 | $260,000 | $260,000 | 0.19 | $260,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 135,014 | $135,014 | $135,014 | 0.10 | $135,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||