Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 29, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 62,990 | $3,189,184 | $3,189,184 | 1.63 | $3,189,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA US | 47103U613 | - | 59,750 | $3,002,438 | $3,002,438 | 1.54 | $3,002,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | 2,862,000 | $2,779,436 | $2,779,436 | 1.41 | $2,773,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 6.32403% 25-APR-2035, 6.32%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | 2,700,000 | $2,718,251 | $2,718,251 | 1.38 | $2,716,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | 2,610,000 | $2,603,160 | $2,603,160 | 1.32 | $2,596,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.54%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | 2,000,000 | $2,012,176 | $2,012,176 | 1.02 | $2,000,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | 2,000,000 | $1,997,792 | $1,997,792 | 1.02 | $1,987,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | 2,000,000 | $1,985,771 | $1,985,771 | 1.01 | $1,981,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | 2,000,000 | $1,981,767 | $1,981,767 | 1.01 | $1,977,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | 2,000,000 | $1,971,396 | $1,971,396 | 1.00 | $1,967,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 | HPEFS 2025-2A | 442927AF6 | - | 2,000,000 | $1,966,404 | $1,966,404 | 1.00 | $1,963,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | 2,000,000 | $1,964,178 | $1,964,178 | 1.00 | $1,961,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873% 20-JUN-2056, 5.87%, 06/20/56 | FLF 2026-1A | 33769GAA4 | - | 2,000,000 | $1,953,400 | $1,953,400 | 0.99 | $1,950,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | 1,947,837 | $1,934,028 | $1,934,028 | 0.98 | $1,925,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | 1,771,285 | $1,751,791 | $1,751,791 | 0.89 | $1,743,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | 1,750,375 | $1,733,669 | $1,733,669 | 0.88 | $1,722,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | 1,682,268 | $1,647,110 | $1,647,110 | 0.84 | $1,646,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | 1,641,000 | $1,645,671 | $1,645,671 | 0.84 | $1,642,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | 1,650,000 | $1,623,006 | $1,623,006 | 0.83 | $1,619,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | 1,646,000 | $1,555,707 | $1,555,707 | 0.79 | $1,549,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 5.93444% 20-JAN-2038, 5.93%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | 1,500,000 | $1,505,628 | $1,505,628 | 0.77 | $1,503,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | 1,500,000 | $1,495,642 | $1,495,642 | 0.76 | $1,494,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | 1,500,000 | $1,491,642 | $1,491,642 | 0.76 | $1,489,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | 1,500,000 | $1,486,557 | $1,486,557 | 0.76 | $1,483,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | 1,500,000 | $1,478,181 | $1,478,181 | 0.75 | $1,474,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | 1,480,000 | $1,464,997 | $1,464,997 | 0.74 | $1,461,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | 1,350,000 | $1,355,336 | $1,355,336 | 0.69 | $1,353,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | 1,321,580 | $1,313,143 | $1,313,143 | 0.67 | $1,310,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGSL Big Sky Funding LLC|5.5|12/31/2027, 5.50%, 12/31/27 | BigSky | - | 1,293,381 | $1,293,381 | $1,293,381 | 0.66 | $1,293,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | 1,250,000 | $1,253,400 | $1,253,400 | 0.64 | $1,249,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | 1,245,800 | $1,232,476 | $1,232,476 | 0.63 | $1,230,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | 1,270,366 | $1,227,417 | $1,227,417 | 0.62 | $1,225,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTPATH FIBER ISSUER 5.597%56 A2, 5.60%, 03/25/56 | LPATH 2026-1A | 53229YAA7 | - | 1,250,000 | $1,209,351 | $1,209,351 | 0.61 | $1,208,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 | RCKTL 2025-2A | 74939HAC7 | - | 1,200,000 | $1,191,057 | $1,191,057 | 0.61 | $1,185,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2025-ARIA C 5.701211% 13-DEC-2042, 5.52%, 12/13/42 | BX 2025-ARIA | 05619TAE8 | - | 1,150,000 | $1,116,162 | $1,116,162 | 0.57 | $1,111,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zip Asset Securitization Trust 2026-A C 6.06% 15-FEB-2031, 6.06%, 02/18/31 | ZIPUS 2026-A | 98973QAC3 | - | 1,120,000 | $1,111,791 | $1,111,791 | 0.57 | $1,108,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Innovations 2026-2 Issuer Trust|6.57|03/15/2047, 6.57%, 03/15/47 | STRE 2026-2A | 86324YAC7 | - | 1,100,000 | $1,111,756 | $1,111,756 | 0.57 | $1,110,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 | FFIN 2025-3A | 35042TAC6 | - | 1,108,868 | $1,086,663 | $1,086,663 | 0.55 | $1,084,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES9 A3 5.198% 25-SEP-2055, 5.20%, 09/25/55 | RCKT 2025-CES9 | 74942JAD6 | - | 1,093,501 | $1,061,564 | $1,061,564 | 0.54 | $1,056,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2022-1 (Vertical Bridge) C21_2022_1 2.944774% 15-FEB-2052, 3.16%, 02/15/52 | VBTEL 2022-1A | 91823AAU5 | - | 1,070,000 | $1,051,608 | $1,051,608 | 0.53 | $1,050,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | 1,047,091 | $1,038,715 | $1,038,715 | 0.53 | $1,038,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | 1,031,032 | $1,036,224 | $1,036,224 | 0.53 | $1,034,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossroads Asset Trust AB 0% 33, 6.38%, 07/20/33 | XROAD 2026-A | 22767HAD1 | - | 1,000,000 | $1,013,776 | $1,013,776 | 0.52 | $1,010,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan M AB 0% 33, 5.86%, 10/15/33 | FORDF 2026-4 | 34528QKQ6 | - | 1,000,000 | $1,012,675 | $1,012,675 | 0.51 | $1,010,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Investors Auto Ow AB 6.15%33, 6.01%, 05/16/33 | FIAOT 2026-2A | 320988AE8 | - | 1,000,000 | $1,010,539 | $1,010,539 | 0.51 | $1,006,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCF Equipment Leasing 2026-1 C 6.1% 20-OCT-2036, 6.10%, 10/20/36 | SCFET 2026-1A | 78439YAE2 | - | 1,000,000 | $1,010,219 | $1,010,219 | 0.51 | $1,007,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DailyPay Securitization Trust 2026-1 A 6.26% 25-OCT-2029, 6.26%, 10/25/29 | DLPY 2026-1A | 233942AA9 | - | 1,000,000 | $1,009,610 | $1,009,610 | 0.51 | $1,005,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD Auto Receivables Tr AB 0% 34, 5.96%, 03/15/34 | LADAR 2026-3A | 50571BAF6 | - | 1,000,000 | $1,008,187 | $1,008,187 | 0.51 | $1,005,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | 1,000,000 | $1,007,774 | $1,007,774 | 0.51 | $1,005,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust Series 2026-2 B 5.94% 15-OCT-2031, 5.94%, 10/15/31 | NFMOT 2026-2A | 65341KCN4 | - | 1,000,000 | $1,007,344 | $1,007,344 | 0.51 | $1,004,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2026-3 AB 0% 45, 5.81%, 07/20/45 | SRFC 2026-3A | 82653FAB0 | - | 1,000,000 | $1,007,338 | $1,007,338 | 0.51 | $1,004,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2026-2 LLC AB 0% 43, 6.05%, 11/20/43 | MVWOT 2026-2A | 55400YAB1 | - | 1,000,000 | $1,007,288 | $1,007,288 | 0.51 | $1,005,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Auto Securitiz AB 6.32%33, 6.32%, 01/18/33 | FAST 2026-1 | 33841YAC3 | - | 1,000,000 | $1,006,603 | $1,006,603 | 0.51 | $1,003,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GW Issuer LLC|0|10/20/2056, 0.00%, 10/20/56 | GWF 2026-1A | 36277TAA4 | - | 1,000,000 | $1,005,479 | $1,005,479 | 0.51 | $1,005,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP 2023 LLC|6.449|10/15/2066, 6.45%, 10/15/66 | MP 2026-1A | 553427AC9 | - | 1,000,000 | $1,005,126 | $1,005,126 | 0.51 | $1,004,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-Fi Music IP Issuer II Secured Music Catalog Term Notes, Series 2022-1 A2 3.939% 01-FEB-2062, 3.94%, 02/01/62 | HIFI 2022-1A | 428357AA5 | - | 1,000,000 | $1,004,719 | $1,004,719 | 0.51 | $994,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2025-1 B 5.52% 17-APR-2032, 5.52%, 04/19/32 | ONDK 2025-1A | 68237DAB9 | - | 1,000,000 | $1,001,866 | $1,001,866 | 0.51 | $999,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI 2026-3 Issuer Trust|7.36|07/27/2048, 7.36%, 07/27/48 | UPGHI 2026-3 | 90321DAC8 | - | 1,000,000 | $1,001,205 | $1,001,205 | 0.51 | $999,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2026-4 B 6.1% 20-OCT-2036, 6.10%, 10/20/36 | UPST 2026-4 | 91684UAC9 | - | 1,000,000 | $1,000,785 | $1,000,785 | 0.51 | $997,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust 2026-2|6.45|08/15/2053, 6.45%, 08/15/53 | FFIN 2026-2A | 349951AC7 | - | 1,000,000 | $1,000,360 | $1,000,360 | 0.51 | $999,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelerated Assets LLC|6.41|10/22/2040, 6.41%, 10/22/40 | AALLC 2026-1A | 003956AB5 | - | 1,000,000 | $1,000,142 | $1,000,142 | 0.51 | $999,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Credit-Linked Note|6.307|07/20/2048, 6.31%, 07/20/48 | TBCLN 2026-MRV1 | 897926ER8 | - | 1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | 0.51 | $1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Trust 2026-1|6.38|09/15/2054, 6.38%, 09/15/54 | SMB 2026-1A | 78451GAC8 | - | 1,000,000 | $999,837 | $999,837 | 0.51 | $999,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCG Trust 2025-SNIP C 5.82465% 15-SEP-2042, 5.82%, 09/15/42 | SCG 2025-SNIP | 78398JAE4 | - | 1,000,000 | $998,202 | $998,202 | 0.51 | $995,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 | UPST 2025 | 91684FAC2 | - | 1,000,000 | $996,841 | $996,841 | 0.51 | $995,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust, Series 2026-ST1 C 5.13% 15-MAR-2034, 5.13%, 03/15/34 | UMPT 2026-ST1 | 91533VAC0 | - | 1,000,000 | $995,661 | $995,661 | 0.51 | $993,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP SPE X LP AB 0% 56, 6.03%, 09/19/56 | NPRL 2026-1A | 62947AAH6 | - | 995,975 | $995,219 | $995,219 | 0.51 | $993,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 | TLEVS 2025-A | 88162VAF7 | - | 1,000,000 | $995,019 | $995,019 | 0.51 | $993,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayo Issuer, Series 2025-2 A2_252 5.953% 20-JUN-2055, 5.95%, 06/20/55 | ZAYO 2025-2A | 98919WAG8 | - | 1,000,000 | $992,309 | $992,309 | 0.50 | $990,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAY-2032, 5.11%, 05/17/32 | CARMX 2025-4 | 14320HAH9 | - | 1,000,000 | $990,363 | $990,363 | 0.50 | $988,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | 1,000,000 | $990,152 | $990,152 | 0.50 | $987,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIV Trust 2026-STDY C 5.75% 15-OCT-2043, 5.75%, 10/15/43 | UNIV 2026-STDY | 91336YAE9 | - | 1,000,000 | $989,956 | $989,956 | 0.50 | $987,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2026-1 C 5.06% 10-JUN-2031, 5.06%, 06/10/31 | UACST 2026-1 | 90945FAC9 | - | 1,000,000 | $989,733 | $989,733 | 0.50 | $986,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 | DEFT 2025-2 | 24703VAL5 | - | 1,000,000 | $989,541 | $989,541 | 0.50 | $988,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's ArtFi Master Trust Series 2026-1 C 5.0% 20-JUN-2033, 5.00%, 06/20/33 | ARTFI 2026-1A | 83589DAD8 | - | 1,000,000 | $989,527 | $989,527 | 0.50 | $983,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2026-1 D 5.19% 22-DEC-2031, 5.19%, 11/22/32 | DEFT 2026-1A | 246921AL4 | - | 1,000,000 | $989,303 | $989,303 | 0.50 | $988,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trus AB 5.71%32, 5.09%, 12/15/32 | DRVPNK 2026-N1A | 05330YAE5 | - | 1,000,000 | $988,754 | $988,754 | 0.50 | $986,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 | SCLP 2025-4 | 83405UAC4 | - | 1,000,000 | $988,079 | $988,079 | 0.50 | $987,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 | CMXS 2025-B | 14320BAE9 | - | 1,000,000 | $986,521 | $986,521 | 0.50 | $984,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 | WEF 2025-1A | 97415CAD0 | - | 1,000,000 | $986,510 | $986,510 | 0.50 | $985,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibly Asset Securitization II, Series 2026-1 A 5.4% 15-MAR-2032, 5.40%, 03/15/32 | CRDBL 2026-1A | 22530DAA2 | - | 1,000,000 | $985,146 | $985,146 | 0.50 | $982,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 | AFRMT 2025-3A | 00833BAQ1 | - | 1,000,000 | $983,739 | $983,739 | 0.50 | $981,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 | CRVNA 2025-P3 | 14688AAF4 | - | 1,000,000 | $983,469 | $983,469 | 0.50 | $980,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2026-1 C 4.8% 15-FEB-2033, 4.80%, 02/15/33 | REACH 2026-1A | 75526XAC8 | - | 1,000,000 | $983,133 | $983,133 | 0.50 | $981,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Financial Fl AB 0% 31, 5.09%, 08/20/31 | SRIDE 2026-1A | 85855MAC2 | - | 1,000,000 | $982,923 | $982,923 | 0.50 | $981,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 C 4.4% 15-MAY-2032, 4.40%, 05/17/32 | EART 2026-1A | 30168HAE7 | - | 1,000,000 | $981,770 | $981,770 | 0.50 | $979,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate One Auto Receivables Trust 2026-1 C 4.84% 15-APR-2031, 4.84%, 04/15/31 | COART 2026-1A | 22004UAF0 | - | 1,000,000 | $980,103 | $980,103 | 0.50 | $978,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | 1,004,019 | $977,070 | $977,070 | 0.50 | $975,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trust 2026-1 (DRVPNK 2026-1) C 4.56% 11-OCT-2031, 4.56%, 10/14/31 | DRVPNK 2026-1A | 05330WAF6 | - | 1,000,000 | $974,828 | $974,828 | 0.50 | $972,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMEF Funding 2026-A (North Mill Equipment Finance) C 4.71% 15-FEB-2034, 4.71%, 02/15/34 | NMEF 2026-A | 62919FAE6 | - | 1,000,000 | $972,012 | $972,012 | 0.49 | $970,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidium and Fidium Fiber Finance Holdco, Series 2025-4 A2_254 5.522% 20-DEC-2055, 5.52%, 12/20/55 | CNSL 2025-4A | 315961AA0 | - | 1,000,000 | $971,611 | $971,611 | 0.49 | $970,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | 1,000,000 | $969,280 | $969,280 | 0.49 | $966,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDI ABS Issuer 1 LLC|5.9|10/25/2056, 5.90%, 10/25/56 | ECORE 2026-1A | 280922AA3 | - | 1,000,000 | $969,080 | $969,080 | 0.49 | $968,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch ABS Issuer, Series 2024-2 A2_2402 5.436% 25-MAY-2054, 5.44%, 06/25/54 | SWTCH 2024-2A | 871044AE3 | - | 1,000,000 | $968,008 | $968,008 | 0.49 | $967,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aligned Data Centers Is AB 5.91%56, 5.91%, 06/15/56 | ADC 2026-1A | 01627AAF5 | - | 1,000,000 | $965,763 | $965,763 | 0.49 | $963,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | ACACIA 2026-1 | 00402VAA3 | - | 966,518 | $963,658 | $963,658 | 0.49 | $961,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BANK NA /CINCINNATI 6.071% 33, 6.07%, 09/25/33 | USCLN 2026-XOV1 | 90355PAY2 | - | 966,839 | $962,960 | $962,960 | 0.49 | $962,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS II, LLC AB 0% 56, 5.34%, 07/05/56 | QTSII 2026-6A | 74690FBK1 | - | 1,000,000 | $959,944 | $959,944 | 0.49 | $951,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Fleet Funding Series 2025-1 C 5.21% 20-JAN-2039, 5.21%, 01/20/39 | MFF 2025-1A | 588926AN5 | - | 1,000,000 | $959,186 | $959,186 | 0.49 | $957,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | 1,000,000 | $959,115 | $959,115 | 0.49 | $958,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 | SWTCH 2025-2A | 871044AU7 | - | 1,000,000 | $958,404 | $958,404 | 0.49 | $957,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.77465% 15-OCT-2042, 5.77%, 10/15/42 | ESA 2025-ESH | 30227TAE0 | - | 955,743 | $958,112 | $958,112 | 0.49 | $955,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabey Data Center Issuer, Series 2026-1 A2_2026_1 5.482% 20-JAN-2051, 5.48%, 01/20/51 | SDCP 2026-1 | 78520EAK2 | - | 1,000,000 | $956,150 | $956,150 | 0.49 | $954,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRM7 Trust 2025-PRM7 C 5.105783% 10-NOV-2042, 4.94%, 11/10/42 | PRM7 2025-PRM7 | 74290HAE6 | - | 1,000,000 | $950,163 | $950,163 | 0.48 | $946,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 | QTSII 2025-1A | 74690FAA4 | - | 1,000,000 | $949,841 | $949,841 | 0.48 | $946,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 | OT | 68162MAA0 | - | 975,000 | $945,153 | $945,153 | 0.48 | $942,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACKSIDE RAIL 2026 1 0%56 A, 4.89%, 03/20/56 | MWCX 2026-1A | 89239YAA9 | - | 980,414 | $941,278 | $941,278 | 0.48 | $939,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF ABS ISSUER 2025-1 0%55 A2, 5.38%, 11/25/55 | SFARM 2025-1A | 784193AA2 | - | 1,000,000 | $939,671 | $939,671 | 0.48 | $938,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER A2, 5.00%, 03/27/56 | SIDC 2026-1A | 85236KAR3 | - | 1,000,000 | $931,682 | $931,682 | 0.47 | $930,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2015-1, 5.07%, 03/15/51 | CLAST 2026-1A | 148924AA1 | - | 951,386 | $921,016 | $921,016 | 0.47 | $919,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-B C 5.078% 15-JUN-2034, 5.08%, 06/15/34 | ABCLN 2026-B | 02009FAC7 | - | 901,846 | $890,965 | $890,965 | 0.45 | $889,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities AB 0% 41, 5.46%, 06/15/41 | BJETS 2026-1 | 12013JAA6 | - | 901,849 | $883,218 | $883,218 | 0.45 | $881,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USQ Rail I Series 2021-1 (STEAM) A 2.25% 28-FEB-2051, 2.25%, 02/28/51 | STEAM 2021-1A | 90352WAD6 | - | 911,578 | $875,947 | $875,947 | 0.45 | $871,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2023-1 C 5.43% 15-MAY-2029, 5.43%, 05/15/29 | FCAT 2023-1 | 337955AJ7 | - | 869,287 | $871,531 | $871,531 | 0.44 | $869,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2021-2 B 1.83% 20-MAY-2039, 1.83%, 05/20/39 | MVWOT 2021-2A | 55400KAB1 | - | 902,664 | $864,210 | $864,210 | 0.44 | $863,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2026-1|6.23|04/25/2033, 6.23%, 04/25/33 | ALLCU 2026-1A | 019939AL1 | - | 850,000 | $859,932 | $859,932 | 0.44 | $859,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AASET 2025-1 A1 5.943% 16-FEB-2050, 5.94%, 02/16/50 | AASET 2025-1A | 00258PAA1 | - | 861,701 | $858,439 | $858,439 | 0.44 | $856,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2023-1 B 6.789% 25-AUG-2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | 851,987 | $853,808 | $853,808 | 0.43 | $853,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2026-1 B 5.47% 20-OCT-2039, 5.47%, 10/20/39 | WESTR 2026-1A | 959921AB3 | - | 846,781 | $845,532 | $845,532 | 0.43 | $841,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2026-MRCO C 5.87465% 15-JUN-2039, 5.87%, 06/15/39 | JW 2026-MRCO | 481948AE7 | - | 800,000 | $801,377 | $801,377 | 0.41 | $799,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNA 9, Series 2026-1 A 5.509% 15-DEC-2038, 5.51%, 04/16/46 | FNH 2026-1 | 34411JAA8 | - | 784,916 | $781,079 | $781,079 | 0.40 | $779,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, Na AB 0% 34, 5.08%, 07/25/34 | CACLN 2026-1 | 48128DAG2 | - | 783,929 | $779,008 | $779,008 | 0.40 | $778,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regents Capital Equipment Receivables 2026-1 A 5.11% 31-JAN-2034, 5.11%, 01/31/34 | RCER 2026-1A | 758976AA2 | - | 778,854 | $777,061 | $777,061 | 0.40 | $775,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 | UPXHI 2025-1 | 916925AA8 | - | 782,567 | $768,194 | $768,194 | 0.39 | $767,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2026-1 A 5.31% 20-DEC-2049, 5.31%, 12/20/49 | GDLP | 381951AA0 | - | 764,382 | $750,105 | $750,105 | 0.38 | $748,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree ABF Equipment ST 2026-1 C 5.31% 15-OCT-2033, 5.31%, 10/17/33 | OAKEF 2026-1A | 67403GAD8 | - | 750,000 | $745,139 | $745,139 | 0.38 | $743,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel EF (Channel Partners Equipment Finance) 2026-1 C 5.69% 15-JAN-2034, 5.69%, 01/17/34 | CPEF 2026-1A | 15915AAD1 | - | 750,000 | $744,090 | $744,090 | 0.38 | $742,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-1 B 5.067% 25-JUN-2034, 5.07%, 06/26/34 | TACLN 2026-1 | 897926DQ1 | - | 742,579 | $736,345 | $736,345 | 0.37 | $735,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adams Outdoor Advertisi AB 5.95%56, 5.95%, 07/20/56 | ADMSO 2026-1 | 006346AZ3 | - | 750,000 | $726,807 | $726,807 | 0.37 | $725,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO C 5.92465% 15-FEB-2043, 5.92%, 02/15/43 | BX 2026-CSMO | 12433LAE5 | - | 700,000 | $701,520 | $701,520 | 0.36 | $699,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D C 4.76% 15-JAN-2031, 4.76%, 01/15/31 | CPS 2024-D | 22411JAC9 | - | 680,000 | $680,731 | $680,731 | 0.35 | $679,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | 651,000 | $669,918 | $669,918 | 0.34 | $667,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 5.84841% 15-AUG-2028, 5.74%, 08/15/28 | GPIF 2025-1A | 38411WAB8 | - | 650,000 | $654,326 | $654,326 | 0.33 | $651,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 | SRFC 2025-3A | 82650FAB3 | - | 658,668 | $652,784 | $652,784 | 0.33 | $651,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) A 5.659% 25-JUL-2034, 5.66%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAA8 | - | 647,802 | $647,003 | $647,003 | 0.33 | $646,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI 2025-2 ISSUER TRUST 0%47 A, 5.00%, 09/25/47 | UPGHI 2025-2A | 90321EAA0 | - | 628,368 | $615,942 | $615,942 | 0.31 | $615,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM 2026-1 A 5.463% 15-JUN-2046, 5.46%, 06/15/46 | RAM 2026-1 | 74890FAA2 | - | 605,588 | $602,272 | $602,272 | 0.31 | $600,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.39029% 25-JUL-2048, 5.59%, 07/27/48 | BVCLN 2025-EDU1 | 07337GAB9 | - | 602,325 | $601,946 | $601,946 | 0.31 | $601,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 | AFFRM 2025-X2 | 00835DAC6 | - | 600,000 | $600,073 | $600,073 | 0.31 | $598,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2026-2 (Space Coast Credit Union) C 5.78% 15-MAY-2033, 5.78%, 05/16/33 | SCCU 2026-2A | 78398QAF5 | - | 600,000 | $599,203 | $599,203 | 0.30 | $597,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) C2_2024_1 5.553939% 15-MAY-2054, 5.59%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABC4 | - | 600,000 | $595,618 | $595,618 | 0.30 | $594,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avtech Equipment Receivables Funding 2026-1 A 4.55% 15-FEB-2033, 4.55%, 02/15/33 | AVT 2026-1A | 05452AAA7 | - | 553,467 | $554,044 | $554,044 | 0.28 | $550,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-5 (RPM 2026-5) A3 6.046% 25-DEC-2036, 6.05%, 12/26/36 | RPM 2026-5A | 76100GAC7 | - | 500,000 | $502,405 | $502,405 | 0.26 | $500,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.61589% 15-MAY-2041, 5.62%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AA2 | - | 500,000 | $501,173 | $501,173 | 0.25 | $500,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFDR Trust 2026-DLVR C 6.42465% 15-JUN-2043, 6.42%, 06/15/43 | PFDR 2026-DLVR | 69415PAE8 | - | 500,000 | $498,370 | $498,370 | 0.25 | $497,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon Brothers Commerc AB 0% 34, 5.74%, 06/20/34 | GBEF 2026-1A | 38272DAD4 | - | 500,000 | $497,132 | $497,132 | 0.25 | $496,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORA FINANCIAL ASSET SE 5.85%32 A, 5.85%, 06/15/32 | FORA 2026-1A | 34513LAA0 | - | 500,000 | $494,668 | $494,668 | 0.25 | $493,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXURY LEASE PARTN 2025-A 5.51%32 A, 5.51%, 03/15/32 | LLP 2025-A | 55069BAA5 | - | 492,382 | $493,009 | $493,009 | 0.25 | $491,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitus Asset Securitization VI, Series 2026-1 A 5.36% 10-MAY-2033, 5.36%, 05/10/33 | KAPT 2026-1A | 48554WAA6 | - | 500,000 | $492,578 | $492,578 | 0.25 | $491,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Auto Receivables Trust 2025-1 C 5.55% 15-APR-2032, 5.55%, 04/15/32 | UPGA 2025-1A | 91531AAF1 | - | 500,000 | $492,309 | $492,309 | 0.25 | $491,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERG AB 0% 52, 5.73%, 05/20/52 | TSET 2026-1A | 881938AB0 | - | 488,278 | $480,859 | $480,859 | 0.24 | $480,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Master Trust Inter AB 5.86%60, 5.86%, 09/30/60 | GGAMMT 2026-1A | 36173XAE2 | - | 490,260 | $480,502 | $480,502 | 0.24 | $479,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDAPTIVE INC AB 5.48%34, 5.48%, 07/25/34 | RDAP 2026-EQ1A | 75720LAA2 | - | 463,392 | $462,291 | $462,291 | 0.24 | $461,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-3 C 4.86% 25-DEC-2060, 4.86%, 12/27/60 | GSKY 2025-3A | 39571WAE6 | - | 449,498 | $440,001 | $440,001 | 0.22 | $439,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | 427,000 | $433,153 | $433,153 | 0.22 | $431,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | 430,556 | $426,981 | $426,981 | 0.22 | $426,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTP ABS FUNDING LLC AB 5.20%56, 5.20%, 04/25/56 | TOWR 2026-1A | 55378HAA8 | - | 433,000 | $417,761 | $417,761 | 0.21 | $417,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT I 4.34% 60, 4.34%, 12/27/60 | GSKY 2025-3A | 39571WAA4 | - | 403,655 | $402,772 | $402,772 | 0.20 | $402,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trackside Rail, Series 2026-1 B_2026_1 5.07% 20-MAR-2056, 5.07%, 03/20/56 | MWCX | 89239YAB7 | - | 400,000 | $384,466 | $384,466 | 0.20 | $383,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | 381,000 | $371,961 | $371,961 | 0.19 | $371,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2024-2 B 5.84% 15-JUL-2031, 5.84%, 07/15/31 | REACH 2024-2A | 75525HAB6 | - | 362,117 | $363,792 | $363,792 | 0.18 | $362,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | 520,000 | $310,581 | $310,581 | 0.16 | $308,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) B 6.211% 25-JUL-2034, 6.21%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAB6 | - | 303,439 | $303,872 | $303,872 | 0.15 | $303,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 | ACACIA 2025-1 | 00401PAA7 | - | 294,641 | $295,091 | $295,091 | 0.15 | $294,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | 274,424 | $275,888 | $275,888 | 0.14 | $275,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis Engine Structured Trust VIII 6.07% 15-JUN-2050, 6.07%, 06/15/50 | WESTF 2025-A | 97063RAB6 | - | 271,216 | $266,957 | $266,957 | 0.14 | $266,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-A B 4.806% 15-JUL-2034, 4.81%, 07/17/34 | SBCLN 2026-A | 80290CDA9 | - | 265,000 | $262,875 | $262,875 | 0.13 | $262,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 6.41%, 07/15/41 | ACACIA 2026-1 | 00402VAB1 | - | 241,629 | $240,830 | $240,830 | 0.12 | $240,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2026-2 Receivables Funding B 5.19% 20-MAY-2043, 5.19%, 05/20/43 | SRFC 2026-2A | 82653PAB8 | - | 213,763 | $212,570 | $212,570 | 0.11 | $212,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | 200,000 | $199,956 | $199,956 | 0.10 | $199,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2 B 1.91% 15-MAY-2034, 1.91%, 05/15/34 | FORDR 2021-2 | 345285AB6 | - | 200,000 | $199,946 | $199,946 | 0.10 | $199,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotwire Funding, Series 2021-1 A2_2021_1 2.311% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 | HWIRE 2021-1 | 44148JAA7 | - | 200,000 | $199,832 | $199,832 | 0.10 | $199,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 B 4.99029% 25-DEC-2031, 5.19%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAB8 | - | 192,592 | $193,648 | $193,648 | 0.10 | $192,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | 188,301 | $169,753 | $169,753 | 0.09 | $169,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B2 5.07449% 20-SEP-2033, 4.85%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAP4 | - | 161,307 | $161,528 | $161,528 | 0.08 | $160,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | 146,526 | $145,473 | $145,473 | 0.07 | $145,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU00XY7845DB|5.75|10/20/2035, 5.75%, 10/20/35 | APCHIP | 089535AA6 | - | 143,089 | $137,071 | $137,071 | 0.07 | $136,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 5.09%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | 105,621 | $105,615 | $105,615 | 0.05 | $105,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | 99,731 | $100,141 | $100,141 | 0.05 | $99,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 | MVWOT 2023-1A | 62848PAB6 | - | 99,314 | $99,411 | $99,411 | 0.05 | $99,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU00XY7845DB|5.75|10/20/2035, 5.75%, 10/20/35 | APCHIP | - | 102,206 | $97,875 | $97,875 | 0.05 | $97,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 A 4.79029% 25-DEC-2031, 4.99%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAA0 | - | 76,837 | $77,263 | $77,263 | 0.04 | $76,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | 72,474 | $73,042 | $73,042 | 0.04 | $72,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2025-1 B 4.95% 15-JUL-2035, 4.95%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AB4 | - | 68,626 | $68,790 | $68,790 | 0.03 | $68,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big Sky Funding LLC 5.75% 20-OCT-2035, 5.75%, 07/20/31 | APCHIP | 089535AA6 | - | 61,324 | $58,744 | $58,744 | 0.03 | $58,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 C 5.19029% 25-DEC-2031, 5.39%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAC6 | - | 49,894 | $49,578 | $49,578 | 0.03 | $49,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 5.08787% 25-MAY-2045, 5.09%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | 46,526 | $46,540 | $46,540 | 0.02 | $46,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | 39,083 | $39,301 | $39,301 | 0.02 | $39,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | 18,551 | $18,604 | $18,604 | 0.01 | $18,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 A2 5.05% 15-MAR-2029, 5.05%, 03/15/29 | OWLEF 2024-1A | 095921AB8 | - | 7,513 | $7,533 | $7,533 | 0.00 | $7,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 A3 5.05% 20-AUG-2027, 5.05%, 08/20/27 | DLLST 2024-1A | 23346HAC1 | - | 1,078 | $1,080 | $1,080 | 0.00 | $1,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | FVZ6 | FUTURES_USD | - | -170.00 | $-17,772,969 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec26 DEC 26 | UXYZ6 | FUTURES_USD | - | -106.00 | $-11,406,594 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | TUZ6 | FUTURES_USD | - | -4.00 | $-817,125 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 DEC 26 | TYZ6 | FUTURES_USD | - | 45.00 | $4,778,438 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 23,127,680 | $23,127,680 | $23,127,680 | 11.76 | $23,127,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 432,756 | $432,756 | $432,756 | 0.22 | $432,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||