Für qualifizierte Anleger in der Schweiz

David Elms

Leiter diversifizierte alternative Anlagestrategien | Portfoliomanager

David Elms ist Head of Diversified Alternatives und Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors und verantwortlich für Enhanced-Index-, Risikoprämien- und Hedge-Portfolios. Bevor er 2002 zu Henderson kam, war er acht Jahre lang als Gründungspartner bei Portfolio Partners tätig. Zunächst arbeitete er in Melbourne, wo er Derivate und Enhanced-Index-Portfolios verwaltete. Später wurde er nach der Übernahme von Portfolio Partners durch Aviva nach London in den Bereich Unternehmensstrategie von Aviva entsandt. Zuvor war er drei Jahre lang als Associate Director bei County NatWest Investment Management in Melbourne tätig, wo er für den Handel mit Aktien und Aktienderivaten sowie für quantitatives Research verantwortlich war.

D. Elms verfügt über einen BCom-Abschluss (Hons) der University of Melbourne, Australien.  Er hat 31 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche.

Hochauflösendes Portrait herunterladen

Verwaltete Produkte

Verfasste Artikel

Multi-Strategie-Webcast - Ist dies der Anfang vom Ende oder das Ende vom Anfang?

Multi-Strategie-Webcast - Ist dies der Anfang vom Ende oder das Ende vom Anfang?

Da sowohl die Aktien- als auch die Rentenmärkte im bisherigen Jahresverlauf stark gesunken sind, diskutieren David Elms und Steve Cain die Risiken und Chancen eines Multi-Strategie-Ansatzes angesichts der sich ändernden Anlagelandschaft.

2022 – Optimale Bedingungen für ein Instrumentarium liquider alternativer Anlagen?
Aktuelles & Relevantes

2022 – Optimale Bedingungen für ein Instrumentarium liquider alternativer Anlagen?

Wie kann ein Multi-Strategie-Ansatz für die Verwendung liquider Alternativen helfen, die Diversifizierung zu verbessern und Allokationen in traditionellen Anlageklassen zu ergänzen?

Selling volatility – is the juice still worth the squeeze?

Selling volatility – is the juice still worth the squeeze?

Are investors being sufficiently compensated for taking asymmetric risk? In this article, portfolio manager Aneet Chachra and David Elms, Head of Diversified Alternatives, evaluate changing market conditions for equity volatility in the US and UK.

Factor timing – You’re doing it wrong!

Factor timing – You’re doing it wrong!

The quantitative finance world has recently been transfixed by its version of the East Coast/West Coast feud. But instead of Brooklyn versus Compton rappers, it’s their suburban cousins Greenwich versus Newport Beach arguing over factor timing.