B-BBB CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of August 8, 2022) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM 31 Ltd|6.30986|01/20/2032, 6.31%, 01/20/32 | LCM | 50201QAG9 | - | - | 3,000,000 | - | $2,798,302 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2019-3 Ltd|5.91986|10/20/2034, 5.92%, 10/20/34 | OAKCL | 67400EAY0 | - | - | 2,500,000 | - | $2,347,825 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XIX Ltd|5.70986|07/20/2034, 5.71%, 07/20/34 | SIXST | 83012KAG2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,330,573 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd|5.64029|10/16/2033, 5.64%, 10/16/33 | NEUB | 64132TAQ6 | - | - | 2,500,000 | - | $2,305,497 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highbridge Loan Management 3-2014|6.34029|07/18/2029, 6.34%, 07/18/29 | HLM | 40436XAJ6 | - | - | 2,500,000 | - | $2,305,292 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 50 Senior Loan Fund|7.30429|07/15/2030, 7.30%, 07/15/30 | DRSLF | 262431AG4 | - | - | 2,400,000 | - | $2,186,533 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XVII Ltd|4.69829|07/21/2030, 4.70%, 07/21/30 | MDPK | 55818YBJ9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,917,881 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO VIII Ltd|6.10986|10/20/2034, 6.11%, 10/20/34 | TICP | 87248WAS7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,894,923 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-V Ltd|5.59029|11/16/2030, 5.59%, 11/16/30 | CIFC | 12551MAG4 | - | - | 2,000,000 | - | $1,878,603 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2019-1 CLO Ltd|6.15986|07/20/2034, 6.16%, 07/20/34 | WINDR | 97316JAJ2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,870,672 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding X CLO Ltd|4.26271|10/20/2032, 4.26%, 10/20/32 | CEDF | 15033XAQ9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,864,300 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd|5.5773|01/20/2035, 5.58%, 01/20/35 | NEUB | 64132YAW2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,863,873 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2014-V Ltd|6.14029|10/17/2031, 6.14%, 10/17/31 | CIFC | 12550ABB1 | - | - | 2,000,000 | - | $1,861,043 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 10 LTD|5.412|04/15/2034, 5.41%, 04/15/34 | AGL | 00119YAG8 | - | - | 2,000,000 | - | $1,845,511 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XV Funding Ltd|6.083|10/25/2031, 6.08%, 10/25/31 | REG15 | 75888RAJ8 | - | - | 2,000,000 | - | $1,831,317 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 36 Ltd|5.912|01/15/2034, 5.91%, 01/15/34 | LCM | 50190LAJ7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,811,431 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 44 CLO Ltd|5.93986|10/20/2034, 5.94%, 10/20/34 | VENTR | 92332KAN1 | - | - | 2,000,000 | - | $1,809,036 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak Ltd|6.062|10/15/2034, 6.06%, 10/15/34 | SAND | 800130AJ5 | - | - | 2,000,000 | - | $1,782,391 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium XV|8.633|01/23/2031, 8.63%, 01/23/31 | ATRM | 04965EAA2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,767,852 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd|4.46271|04/20/2034, 4.46%, 04/20/34 | TCW | 87190CBE9 | - | - | 1,500,000 | - | $1,421,570 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyce Park Clo Ltd|3.64786|04/21/2035, 3.65%, 04/21/35 | BOYCE | 103228AL6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,414,638 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX Ltd|5.78082|04/15/2035, 5.78%, 04/15/35 | BLUEM | 09630QAS0 | - | - | 1,500,000 | - | $1,381,159 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 37 Senior Loan Fund|5.012|01/15/2031, 5.01%, 01/15/31 | DRSLF | 26249MAU1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,379,546 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2015-III Ltd|5.23757|04/19/2029, 5.24%, 04/19/29 | CIFC | 12550MAQ3 | - | - | 1,500,000 | - | $1,363,088 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2021-14 Ltd|4.16271|04/20/2034, 4.16%, 04/20/34 | CBAM | 12511GAG6 | - | - | 1,400,000 | - | $1,270,940 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXVI Ltd|5.43271|10/20/2034, 5.43%, 10/20/34 | BLUEM | 09630GAW3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,194,775 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXVI Ltd|4.23886|07/29/2030, 4.24%, 07/29/30 | MDPK | 55819YAG5 | - | - | 1,250,000 | - | $1,186,137 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd|4.23886|10/29/2029, 4.24%, 10/29/29 | GOLD9 | 38123HAW4 | - | - | 1,250,000 | - | $1,185,969 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 LTD|5.57787|10/15/2032, 5.58%, 10/15/32 | KKR | 48253YBJ6 | - | - | 1,250,000 | - | $1,173,022 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|4.04429|04/15/2034, 4.04%, 04/15/34 | ARES | 04016DAY1 | - | - | 1,250,000 | - | $1,160,467 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXI Ltd|5.73757|04/19/2034, 5.74%, 04/19/34 | BLUEM | 09631BAJ2 | - | - | 1,250,000 | - | $1,154,749 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2|6.012|10/15/2034, 6.01%, 10/15/34 | PAIA | 70018AAQ3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,149,575 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 31 CLO Ltd|5.52986|04/20/2031, 5.53%, 04/20/31 | VENTR | 92331VAJ7 | - | - | 1,250,000 | - | $1,135,065 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2018-1 Ltd|5.693|04/25/2031, 5.69%, 04/25/31 | TCW | 87240UAE0 | - | - | 1,210,000 | - | $1,096,076 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXI Ltd|7.662|10/15/2032, 7.66%, 10/15/32 | MDPK | 55820JBN9 | - | - | 1,000,000 | - | $961,379 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Park CLO Ltd|5.462|10/15/2030, 5.46%, 10/15/30 | GILBT | 375415AG1 | - | - | 1,000,000 | - | $951,119 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCI-Flatiron Clo 2017-1 Ltd|4.19371|11/18/2030, 4.19%, 11/18/30 | TFLAT | 87231BAJ2 | - | - | 1,000,000 | - | $944,506 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myers Park CLO Ltd|5.75986|10/20/2030, 5.76%, 10/20/30 | MYERS | 62848FAL6 | - | - | 1,000,000 | - | $942,942 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-I Ltd|5.80986|04/20/2032, 5.81%, 04/20/32 | CIFC | 12553DAQ0 | - | - | 1,000,000 | - | $941,101 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding VI CLO Ltd|6.01986|04/20/2034, 6.02%, 04/20/34 | CEDF | 15032DAX9 | - | - | 1,000,000 | - | $938,747 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 60 CLO Ltd|5.512|07/15/2031, 5.51%, 07/15/31 | DRSLF | 26251NAE0 | - | - | 1,000,000 | - | $928,436 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 80 CLO Ltd|3.94635|01/17/2033, 3.95%, 01/17/33 | DRSLF | 26245JAW8 | - | - | 1,000,000 | - | $925,212 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2018-1 Clo Ltd|3.94429|07/15/2030, 3.94%, 07/15/30 | WINDR | 88432VAJ3 | - | - | 1,000,000 | - | $919,449 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO XI Ltd|5.733|07/14/2031, 5.73%, 07/14/31 | JTWN | 47049QAG1 | - | - | 1,000,000 | - | $913,884 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 29 Ltd|5.912|04/15/2031, 5.91%, 04/15/31 | LCM | 50201MAW3 | - | - | 1,000,000 | - | $911,317 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greywolf CLO V Ltd|5.783|01/27/2031, 5.78%, 01/27/31 | GWOLF | 39808PAS5 | - | - | 1,000,000 | - | $910,105 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd|5.662|07/15/2031, 5.66%, 07/15/31 | CGMS | 14311ABA9 | - | - | 1,000,000 | - | $895,722 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XVI Ltd|5.74029|07/17/2030, 5.74%, 07/17/30 | OCT16 | 67590BAY6 | - | - | 1,000,000 | - | $887,033 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXIII|3.99429|04/15/2033, 3.99%, 04/15/33 | APID | 03765YBA1 | - | - | 950,000 | - | $877,795 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XII Ltd|8.192|10/15/2031, 8.19%, 10/15/31 | MAGNE | 55953GCG8 | - | - | 980,000 | - | $863,468 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2017-8 Ltd|5.653|10/25/2030, 5.65%, 10/25/30 | AWPT | 28622VAJ9 | - | - | 853,000 | - | $754,775 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Point VIII CLO Ltd|3.97957|02/20/2030, 3.98%, 02/20/30 | RACEP | 74982LBE9 | - | - | 750,000 | - | $710,033 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 40 Senior Loan Fund|6.25643|08/15/2031, 6.26%, 08/15/31 | DRSLF | 26244FAG2 | - | - | 800,000 | - | $703,727 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point Clo XXI Ltd|4.51371|10/26/2031, 4.51%, 10/26/31 | SNDPT | 83613HAJ6 | - | - | 800,000 | - | $694,228 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-I Ltd|7.44829|04/23/2029, 7.45%, 04/23/29 | CIFC | 12551BAA1 | - | - | 740,000 | - | $683,349 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXX LTD|5.012|04/15/2029, 5.01%, 04/15/29 | MDPK | 55821TAG2 | - | - | 622,900 | - | $588,022 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-10 Ltd|9.70986|04/20/2032, 9.71%, 04/20/32 | CBAM | 12482QAA2 | - | - | 600,000 | - | $515,145 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XV Ltd|6.74029|01/17/2032, 6.74%, 01/17/32 | SYMP | 87154EBA7 | - | - | 500,000 | - | $474,534 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd|4.01271|01/20/2031, 4.01%, 01/20/31 | WINDR | 88432UAJ5 | - | - | 500,000 | - | $462,524 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 30 Ltd|5.70986|04/20/2031, 5.71%, 04/20/31 | LCM | 50200YAW8 | - | - | 435,000 | - | $388,263 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO 2015-4 Ltd|4.01271|04/20/2030, 4.01%, 04/20/30 | BLUEM | 09628NAW2 | - | - | 415,000 | - | $367,978 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XX Funding Ltd|5.612|10/15/2034, 5.61%, 10/15/34 | REG20 | 75884YAG3 | - | - | 250,000 | - | $235,435 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 7 Ltd|5.612|07/15/2034, 5.61%, 07/15/34 | AGL | 008511AS6 | - | - | 250,000 | - | $232,609 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox Clo II Ltd|6.133|10/24/2034, 6.13%, 10/24/34 | WBOX | 96466CAU2 | - | - | 250,000 | - | $231,678 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 54 Ltd|5.562|07/15/2034, 5.56%, 07/15/34 | OCT54 | 67577FAJ7 | - | - | 250,000 | - | $231,546 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities XII Ltd|8.13171|07/21/2030, 8.13%, 07/21/30 | GLD12 | 38137TAD4 | - | - | 250,000 | - | $221,821 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLAR | USD | - | - | - | 2,155,262 | - | $2,155,262 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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