Short Duration Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 22, 2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand 0.5% 15-MAY-2024, 0.50%, 05/15/24 | NZGB | BK0089494 | - | - | 204,355,000 | $118,526,379 | $118,526,379 | 5.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.61% 29-SEP-2026, 5.61%, 09/29/26 | C | 172967NX5 | - | - | 35,000,000 | $35,662,663 | $35,662,663 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal 4.338% 05-OCT-2028, 4.34%, 10/05/28 | BMO | 06368BQ68 | - | - | 33,521,000 | $34,198,654 | $34,198,654 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 6.207% 22-NOV-2024, 6.21%, 11/22/24 | MQGAU | 55608JBL1 | - | - | 28,900,000 | $29,497,674 | $29,497,674 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 550,000 | $27,665,000 | $27,665,000 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026, 4.45%, 05/19/26 | PFE | 716973AB8 | - | - | 26,550,000 | $26,385,151 | $26,385,151 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.55% 15-NOV-2024, 5.55%, 11/15/24 | GEHC | 36267VAB9 | - | - | 24,975,000 | $25,338,466 | $25,338,466 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC 0.625% 15-MAY-2024, 0.62%, 05/15/24 | GP | 37331NAM3 | - | - | 24,000,000 | $23,255,708 | $23,255,708 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026, 1.32%, 06/19/26 | BAC | 06051GJD2 | - | - | 25,135,000 | $23,162,552 | $23,162,552 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 5.8% 12-DEC-2025, 5.80%, 12/12/25 | ILMN | 452327AN9 | - | - | 22,875,000 | $23,133,490 | $23,133,490 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America, Inc. 3.6% 15-MAY-2024, 3.60%, 05/15/24 | WTW | 970648AF8 | - | - | 23,144,000 | $23,075,985 | $23,075,985 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. 3.8% 01-OCT-2023, 3.80%, 10/01/23 | FISV | 337738AQ1 | - | - | 22,245,000 | $22,645,133 | $22,645,133 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 3.496% 24-MAR-2025, 3.50%, 03/24/25 | SANTAN | 05964HAP0 | - | - | 23,000,000 | $22,525,886 | $22,525,886 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA, Inc. 5.875% 15-FEB-2026, 5.88%, 02/15/26 | HCA | 404119BS7 | - | - | 22,285,000 | $22,354,340 | $22,354,340 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 2.595% 24-FEB-2026, 2.60%, 02/24/26 | JPM | 46647PCV6 | - | - | 23,200,000 | $22,172,796 | $22,172,796 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 5.2% 20-JUL-2026, 5.20%, 07/20/26 | RY | 78016FZZ0 | - | - | 22,100,000 | $22,063,248 | $22,063,248 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. 3.079% 15-JUN-2024, 3.08%, 06/15/24 | CAH | 14149YBH0 | - | - | 21,500,000 | $21,245,326 | $21,245,326 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.15% 29-OCT-2023, 1.15%, 10/29/23 | AER | 00774MAT2 | - | - | 20,700,000 | $20,700,849 | $20,700,849 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.507% 02-MAR-2026, 5.51%, 03/02/26 | AMGN | 031162DN7 | - | - | 20,025,000 | $20,009,545 | $20,009,545 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.7% 13-MAR-2026, 5.70%, 03/13/26 | HUM | 444859BW1 | - | - | 20,000,000 | $19,972,537 | $19,972,537 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26-APR-2028, 4.32%, 04/26/28 | JPM | 46647PDA1 | - | - | 19,900,000 | $19,310,058 | $19,310,058 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company 4.22% 01-NOV-2024, 4.22%, 11/01/24 | DTE | 233331BD8 | - | - | 18,735,000 | $18,689,094 | $18,689,094 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 30-NOV-2028, 6.58%, 11/30/28 | BENAU | AV7986590 | - | - | 27,600,000 | $17,957,705 | $17,957,705 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.608% 29-JUN-2026, 1.61%, 06/29/26 | ATH | 04685A2Z3 | - | - | 20,235,000 | $17,733,279 | $17,733,279 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.8121% 10-SEP-2024, 0.66%, 09/10/24 | GS | 38141GYE8 | - | - | 17,625,000 | $17,626,246 | $17,626,246 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 0.791% 22-JAN-2025, 0.79%, 01/22/25 | MS | 61747YEB7 | - | - | 17,600,000 | $17,277,039 | $17,277,039 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 6.138% 16-OCT-2026, 6.14%, 10/16/26 | MS | 61747YEX9 | - | - | 16,250,000 | $16,724,335 | $16,724,335 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-JUL-2029, 6.35%, 07/26/29 | ANZ | AZ7115639 | - | - | 24,510,000 | $16,092,365 | $16,092,365 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12-SEP-2025, 5.48%, 09/12/25 | DBSSP | 24023KAJ7 | - | - | 15,800,000 | $15,847,108 | $15,847,108 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 18-NOV-2030, 5.85%, 11/18/30 | NAB | BM3607918 | - | - | 24,275,000 | $15,781,335 | $15,781,335 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 0.8% 18-AUG-2024, 0.80%, 08/18/24 | AL | 00914AAP7 | - | - | 16,350,000 | $15,595,905 | $15,595,905 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 29-OCT-2024, 1.75%, 10/29/24 | AER | 00774MBB0 | - | - | 16,000,000 | $15,345,162 | $15,345,162 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams Companies, Inc. 5.4% 02-MAR-2026, 5.40%, 03/02/26 | WMB | 969457CH1 | - | - | 15,050,000 | $14,985,482 | $14,985,482 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. FRN 30-OCT-2024, 5.48%, 10/30/24 | AUSGF | AP6703965 | - | - | 22,900,000 | $14,969,910 | $14,969,910 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.797% 18-OCT-2023, 0.80%, 10/18/23 | TMO | 883556CP5 | - | - | 14,900,000 | $14,906,135 | $14,906,135 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13-MAR-2026, 5.32%, 03/13/26 | CBAAU | 20271RAR1 | - | - | 14,875,000 | $14,853,557 | $14,853,557 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating, L.P. 4.9% 01-FEB-2024, 4.90%, 02/01/24 | ET | 29273RAY5 | - | - | 14,630,000 | $14,679,645 | $14,679,645 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21-NOV-2026, 6.83%, 11/21/26 | SANUK | 80281LAS4 | - | - | 14,190,000 | $14,615,825 | $14,615,825 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 | VW | 928668BV3 | - | - | 14,575,000 | $14,532,021 | $14,532,021 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.215% 18-OCT-2024, 1.22%, 10/18/24 | TMO | 883556CS9 | - | - | 14,250,000 | $13,663,992 | $13,663,992 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 | LOFINA | ZQ5768911 | - | - | 22,850,000 | $13,624,116 | $13,624,116 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. 4.9% 08-FEB-2026, 4.90%, 02/08/26 | ELV | 28622HAA9 | - | - | 13,500,000 | $13,358,870 | $13,358,870 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 4.0% 01-OCT-2023, 4.00%, 10/01/23 | ENBCN | 29250NAF2 | - | - | 13,066,000 | $13,310,890 | $13,310,890 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 | ACGCAP | 05369AAL5 | - | - | 15,250,000 | $13,304,482 | $13,304,482 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NatWest Group Plc 5.847% 02-MAR-2027, 5.85%, 03/02/27 | NWG | 639057AJ7 | - | - | 13,400,000 | $13,284,319 | $13,284,319 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 4.875% 13-MAY-2024, 4.88%, 05/13/24 | VST | 92840VAK8 | - | - | 13,118,000 | $13,209,262 | $13,209,262 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd. FRN 28-MAY-2030, 7.03%, 05/28/30 | MQGAU | BJ6318445 | - | - | 19,800,000 | $13,075,324 | $13,075,324 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 04-MAR-2025, 6.12%, 03/04/25 | AXP | 025816CR8 | - | - | 12,900,000 | $12,996,159 | $12,996,159 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 3.96% 29-JAN-2027, 3.96%, 01/29/27 | JPM | 46647PBA3 | - | - | 13,450,000 | $12,958,304 | $12,958,304 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 2.667% 09-SEP-2025, 2.67%, 09/09/25 | TD | 89117F3M9 | - | - | 18,500,000 | $12,948,819 | $12,948,819 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 0.875% 22-NOV-2023, 0.88%, 11/22/23 | VW | 928668BJ0 | - | - | 13,000,000 | $12,935,689 | $12,935,689 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC 1.55% 01-AUG-2024, 1.55%, 08/01/24 | DUBAEE | 23371DAJ3 | - | - | 13,450,000 | $12,882,209 | $12,882,209 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial of Canada Ltd. 3.25% 07-NOV-2023, 3.25%, 11/07/23 | GM | 37045YAE4 | - | - | 17,000,000 | $12,751,987 | $12,751,987 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 | HYNMTR | 44891ACM7 | - | - | 12,525,000 | $12,505,442 | $12,505,442 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. 1.25% 22-JUN-2026, 1.25%, 06/22/26 | ANZNZ | 00182EBN8 | - | - | 13,900,000 | $12,404,884 | $12,404,884 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.188% 30-APR-2026, 2.19%, 04/30/26 | WFC | 95000U2N2 | - | - | 13,000,000 | $12,332,405 | $12,332,405 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.125% 04-MAR-2025, 3.12%, 03/04/25 | MCD | 580135CD1 | - | - | 17,080,000 | $12,267,090 | $12,267,090 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 | MBGGR | 58769JAK3 | - | - | 12,100,000 | $12,084,932 | $12,084,932 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 05-DEC-2028, 6.28%, 12/05/28 | SUNAU | AT9997863 | - | - | 18,590,000 | $12,068,763 | $12,068,763 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.69%, 05/25/26 | LBRFI | BP5662476 | - | - | 19,100,000 | $12,057,001 | $12,057,001 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 4.168% 28-APR-2026, 4.17%, 04/28/26 | WFC | 949746TH4 | - | - | 16,000,000 | $11,717,109 | $11,717,109 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04-APR-2025, 3.50%, 04/04/25 | CRBG | 21871XAB5 | - | - | 11,975,000 | $11,683,976 | $11,683,976 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-JAN-2026, 1.95%, 01/30/26 | ACGCAP | 05369AAK7 | - | - | 12,940,000 | $11,678,859 | $11,678,859 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.0% 15-AUG-2024, 1.00%, 08/15/24 | VMW | 928563AH8 | - | - | 11,867,000 | $11,369,083 | $11,369,083 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2044, 6.23%, 06/15/44 | IAGAU | AR7148380 | - | - | 17,350,000 | $11,253,968 | $11,253,968 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiwibank Limited FRN 23-SEP-2025, 5.02%, 09/23/25 | KIWI | ZO4035622 | - | - | 17,230,000 | $11,245,216 | $11,245,216 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.509% 27-OCT-2023, 2.51%, 10/27/23 | WFC | 949746SG7 | - | - | 15,000,000 | $11,231,412 | $11,231,412 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 3.75% 30-OCT-2024, 3.75%, 10/30/24 | AUSGF | AP3049594 | - | - | 17,320,000 | $11,198,359 | $11,198,359 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 1.164% 21-OCT-2025, 1.16%, 10/21/25 | MS | 61747YEG6 | - | - | 11,700,000 | $11,098,166 | $11,098,166 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2023-3 A2A 5.96% 15-OCT-2026, 5.96%, 10/15/26 | WLAKE 2023-3A | 96041CAC6 | - | - | 11,000,000 | $10,996,097 | $10,996,097 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.46%, 08/20/31 | CBAAU | BQ9802662 | - | - | 16,600,000 | $10,659,823 | $10,659,823 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08-MAR-2024, 1.05%, 03/08/24 | GM | 37045XDG8 | - | - | 10,895,000 | $10,658,857 | $10,658,857 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 | LPLA | 50212YAC8 | - | - | 11,006,000 | $10,372,216 | $10,372,216 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 5.0% 08-DEC-2025, 5.00%, 12/08/25 | DUK | 26441CBV6 | - | - | 10,325,000 | $10,335,015 | $10,335,015 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.5% 30-MAR-2026, 5.50%, 03/30/26 | HYNMTR | 44891ACB1 | - | - | 10,125,000 | $10,267,409 | $10,267,409 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp-Metway Ltd. 3.3% 15-APR-2024, 3.30%, 04/15/24 | SUNAU | 8672EMAL8 | - | - | 9,990,000 | $9,962,587 | $9,962,587 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 17-MAY-2029, 6.31%, 05/17/29 | NAB | ZS5371860 | - | - | 14,920,000 | $9,759,912 | $9,759,912 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company 1.35% 02-DEC-2024, 1.35%, 12/02/24 | CP | 13645RBD5 | - | - | 10,175,000 | $9,678,176 | $9,678,176 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1M2 6.83758% 25-OCT-2041, 6.84%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 9,569,299 | $9,604,877 | $9,604,877 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. FRN 06-DEC-2024, 5.58%, 12/06/24 | NETFIN | AQ2180349 | - | - | 14,620,000 | $9,580,680 | $9,580,680 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.202% 25-APR-2029, 5.20%, 04/25/29 | BAC | 06051GLG2 | - | - | 9,655,000 | $9,569,799 | $9,569,799 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.95% 30-MAR-2025, 4.95%, 03/30/25 | MBGGR | 58769JAE7 | - | - | 9,350,000 | $9,494,836 | $9,494,836 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 16-NOV-2023, 5.10%, 11/16/23 | WSTP | AV5755005 | - | - | 14,600,000 | $9,493,684 | $9,493,684 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 4.99% 01-MAY-2026, 4.99%, 05/01/26 | AXP | 025816DE6 | - | - | 9,450,000 | $9,481,007 | $9,481,007 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. FRN 16-JUL-2025, 6.10%, 07/16/25 | MS | 61690U7V6 | - | - | 9,000,000 | $9,107,728 | $9,107,728 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.164% 11-FEB-2026, 2.16%, 02/11/26 | WFC | 95000U2K8 | - | - | 9,590,000 | $9,086,356 | $9,086,356 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.334% 16-AUG-2029, 4.33%, 08/16/29 | WSTP | AO6757295 | - | - | 14,022,000 | $8,981,805 | $8,981,805 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 15-MAY-2026, 5.42%, 05/15/26 | BENAU | ZK5307291 | - | - | 13,600,000 | $8,876,573 | $8,876,573 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 | AER | 00774MBD6 | - | - | 8,375,000 | $8,337,944 | $8,337,944 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA2 M1A 7.28758% 25-JUN-2043, 7.29%, 06/25/43 | STACR 2023-HQA2 | 35564K2F5 | - | - | 8,200,554 | $8,282,677 | $8,282,677 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. 1.2% 15-OCT-2024, 1.20%, 10/15/24 | GM | 37045XDM5 | - | - | 8,650,000 | $8,261,484 | $8,261,484 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 5.35% 18-OCT-2024, 5.35%, 10/18/24 | WSTP | 961214FH1 | - | - | 8,000,000 | $8,156,121 | $8,156,121 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 10-SEP-2030, 5.93%, 09/10/30 | CBAAU | ZO2552289 | - | - | 12,500,000 | $8,123,568 | $8,123,568 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 1.4% 25-AUG-2025, 1.40%, 08/25/25 | VW | BR0344159 | - | - | 13,370,000 | $8,020,679 | $8,020,679 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.65% 26-JUN-2026, 5.65%, 06/26/26 | HYNMTR | 44891ACG0 | - | - | 7,645,000 | $7,686,958 | $7,686,958 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 29-JAN-2031, 5.81%, 01/29/31 | WSTP | BN6416885 | - | - | 11,800,000 | $7,666,032 | $7,666,032 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd. FRN 17-JUN-2031, 5.67%, 06/17/31 | MQGAU | BP9745582 | - | - | 11,700,000 | $7,494,493 | $7,494,493 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.875% 10-OCT-2025, 4.88%, 10/10/25 | CARGIL | 141781BY9 | - | - | 7,375,000 | $7,459,398 | $7,459,398 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd|6.485|02/26/2024, 6.49%, 02/26/24 | LBRFI | BG1156226 | - | - | 11,440,000 | $7,398,745 | $7,398,745 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 2.932% 25-APR-2025, 2.93%, 04/25/25 | BAC | 060505FM1 | - | - | 9,950,000 | $7,355,294 | $7,355,294 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% 15-SEP-2025, 4.25%, 09/15/25 | MDLZ | 60920LAS3 | - | - | 7,400,000 | $7,207,969 | $7,207,969 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC FRN 01-APR-2025, 5.83%, 04/01/25 | BMW | 05565EBY0 | - | - | 7,025,000 | $7,160,812 | $7,160,812 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29-OCT-2024, 1.65%, 10/29/24 | AER | 00774MAU9 | - | - | 7,460,000 | $7,150,368 | $7,150,368 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, N.A. 5.45% 07-AUG-2026, 5.45%, 08/07/26 | WFC | 94988J6D4 | - | - | 7,000,000 | $7,010,016 | $7,010,016 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp FRN 06-JUN-2025, 6.15%, 06/06/25 | NDAFH | 65558RAB5 | - | - | 6,925,000 | $6,966,153 | $6,966,153 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 03-MAY-2024, 5.81%, 05/03/24 | AXP | 025816CU1 | - | - | 6,875,000 | $6,942,905 | $6,942,905 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. FRN 16-FEB-2024, 5.77%, 02/16/24 | ENBCN | 29250NBM6 | - | - | 6,800,000 | $6,847,212 | $6,847,212 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15-JUL-2025, 4.50%, 07/15/25 | FIS | 31620MBV7 | - | - | 6,860,000 | $6,756,493 | $6,756,493 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 09-NOV-2032, 6.88%, 11/09/32 | CBAAU | BZ9744070 | - | - | 10,000,000 | $6,692,336 | $6,692,336 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 5.532% 17-JUL-2026, 5.53%, 07/17/26 | TD | 89115A2S0 | - | - | 6,650,000 | $6,690,606 | $6,690,606 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.25% 01-APR-2024, 4.25%, 04/01/24 | ET | 86765BAN9 | - | - | 6,561,000 | $6,638,183 | $6,638,183 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.0% 20-FEB-2026, 5.00%, 02/20/26 | CVS | 126650DS6 | - | - | 6,675,000 | $6,610,600 | $6,610,600 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Companies, Inc. 4.8% 01-APR-2026, 4.80%, 04/01/26 | LOW | 548661EP8 | - | - | 6,575,000 | $6,609,316 | $6,609,316 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD|5.45|09/15/2026, 5.45%, 09/15/26 | MAR | ZI8942503 | - | - | 6,635,000 | $6,603,040 | $6,603,040 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK, Inc. 5.55% 01-NOV-2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 6,600,000 | $6,597,833 | $6,597,833 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. 5.0% 02-FEB-2026, 5.00%, 02/02/26 | STZ | 21036PBN7 | - | - | 6,600,000 | $6,546,897 | $6,546,897 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 A2 6.08% 15-AUG-2026, 6.08%, 08/17/26 | SDART 2023-3 | 80285XAB1 | - | - | 6,500,000 | $6,507,419 | $6,507,419 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 12-MAY-2026, 4.95%, 05/12/26 | NAB | ZK4883961 | - | - | 10,000,000 | $6,502,358 | $6,502,358 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 2.15% 16-FEB-2024, 2.15%, 02/16/24 | ENBCN | 29250NBK0 | - | - | 6,550,000 | $6,469,191 | $6,469,191 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea National Oil Corporation 0.875% 05-OCT-2025, 0.88%, 10/05/25 | KOROIL | 50066PAM2 | - | - | 7,100,000 | $6,466,720 | $6,466,720 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.201% 14-OCT-2025, 1.20%, 10/14/25 | MQGAU | 55608JBA5 | - | - | 6,725,000 | $6,404,979 | $6,404,979 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC 5.3% 11-AUG-2025, 5.30%, 08/11/25 | BMW | 05565ECC7 | - | - | 6,250,000 | $6,256,530 | $6,256,530 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvest Operations Corp. 1.0% 26-APR-2024, 1.00%, 04/26/24 | KOROIL | 41754WAT8 | - | - | 6,150,000 | $5,991,385 | $5,991,385 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Terminal Financing Co. Pty Ltd. FRN 12-JUL-2024, 5.75%, 07/12/24 | ADLAIR | AO1975298 | - | - | 8,980,000 | $5,856,114 | $5,856,114 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 1M1 7.68758% 25-DEC-2042, 7.70%, 12/25/42 | CAS 2023-R01 | 207932AA2 | - | - | 5,677,373 | $5,811,203 | $5,811,203 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.4% 15-AUG-2026, 1.40%, 08/15/26 | VMW | 928563AJ4 | - | - | 6,550,000 | $5,782,743 | $5,782,743 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.5% 24-JUN-2026, 4.50%, 06/24/26 | CARGIL | 141781CA0 | - | - | 5,750,000 | $5,695,725 | $5,695,725 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 2M1 7.78758% 25-SEP-2042, 7.80%, 09/25/42 | CAS 2022-R09 | 20753DAA6 | - | - | 5,522,208 | $5,621,161 | $5,621,161 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-DEC-2036, 6.58%, 12/15/36 | IAGAU | ZO0087817 | - | - | 8,550,000 | $5,598,301 | $5,598,301 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 1.875% 15-AUG-2026, 1.88%, 08/15/26 | AL | 00914AAM4 | - | - | 6,235,000 | $5,559,231 | $5,559,231 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.75% 24-SEP-2024, 0.75%, 09/24/24 | MDLZ | 60920LAQ7 | - | - | 5,775,000 | $5,518,474 | $5,518,474 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.0% 02-DEC-2025, 2.00%, 12/02/25 | NRG | 629377CN0 | - | - | 5,600,000 | $5,099,104 | $5,099,104 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. FRN 24-MAY-2025, 6.54%, 05/24/25 | C | 172967NR8 | - | - | 5,000,000 | $5,048,888 | $5,048,888 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company 4.875% 01-JUN-2028, 4.88%, 06/01/28 | DTE | 233331BJ5 | - | - | 5,085,000 | $5,013,352 | $5,013,352 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. 5.65% 28-JUN-2025, 5.65%, 06/28/25 | NDAQ | 63111XAG6 | - | - | 4,940,000 | $4,997,500 | $4,997,500 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. 6.412% 15-MAR-2026, 6.41%, 03/15/26 | WBD | 55903VBG7 | - | - | 4,950,000 | $4,961,739 | $4,961,739 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2022-HQA3 M1A 7.58758% 25-AUG-2042, 7.59%, 08/25/42 | STACR 2022-HQA3 | 35564KE39 | - | - | 4,800,006 | $4,892,769 | $4,892,769 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.716% 07-JAN-2025, 1.72%, 01/07/25 | ATH | 04685A3F6 | - | - | 5,156,000 | $4,853,987 | $4,853,987 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12-MAR-2024, 3.90%, 03/12/24 | LLOYDS | 53944YAH6 | - | - | 4,880,000 | $4,837,481 | $4,837,481 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Companies, Inc. 4.4% 08-SEP-2025, 4.40%, 09/08/25 | LOW | 548661EK9 | - | - | 4,920,000 | $4,818,915 | $4,818,915 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 3.841% 25-APR-2025, 3.84%, 04/25/25 | BAC | 06051GKS7 | - | - | 4,670,000 | $4,675,132 | $4,675,132 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2025, 5.25%, 03/02/25 | AMGN | 031162DM9 | - | - | 4,650,000 | $4,633,932 | $4,633,932 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 3.5% 22-APR-2025, 3.50%, 04/22/25 | CARGIL | 141781BU7 | - | - | 4,675,000 | $4,602,645 | $4,602,645 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 5,075,000 | $4,485,027 | $4,485,027 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2045, 6.48%, 06/15/45 | IAGAU | AX5655888 | - | - | 6,730,000 | $4,387,745 | $4,387,745 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 27-AUG-2029, 6.12%, 08/27/29 | WSTP | ZR2259201 | - | - | 6,700,000 | $4,375,541 | $4,375,541 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.0% 08-MAR-2024, 3.00%, 03/08/24 | MCD | AX3484844 | - | - | 6,750,000 | $4,333,826 | $4,333,826 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2023-DNA1 M1A 7.38758% 25-MAR-2043, 7.40%, 03/25/43 | STACR 2023-DNA1 | 35564KP37 | - | - | 4,173,731 | $4,233,176 | $4,233,176 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 1M1 7.58758% 25-MAY-2043, 7.60%, 05/25/43 | CAS 2023-R04 | 20754QAA6 | - | - | 4,098,559 | $4,179,161 | $4,179,161 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC 6.05% 15-MAR-2025, 6.05%, 03/15/25 | CE | 15089QAL8 | - | - | 4,117,000 | $4,110,700 | $4,110,700 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 1.35% 03-FEB-2027, 1.35%, 02/03/27 | HUM | 444859BQ4 | - | - | 4,550,000 | $3,985,379 | $3,985,379 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 6.28758% 25-DEC-2041, 6.29%, 12/25/41 | CAS 2022-R01 | 20754LAA7 | - | - | 3,784,908 | $3,785,749 | $3,785,749 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 3.5% 26-APR-2024, 3.50%, 04/26/24 | VCXAU | AN2610136 | - | - | 5,700,000 | $3,701,022 | $3,701,022 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT Wholesale Shopping Centre Fund 3.993% 11-SEP-2024, 3.99%, 09/11/24 | GPTWSC | AO9337061 | - | - | 5,780,000 | $3,696,828 | $3,696,828 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 4.52% 11-DEC-2028, 4.52%, 12/11/28 | DBSSP | 24023MAA2 | - | - | 3,600,000 | $3,633,652 | $3,633,652 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 5.985% 07-AUG-2027, 5.99%, 08/07/27 | LLOYDS | 539439AY5 | - | - | 3,600,000 | $3,603,929 | $3,603,929 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company FRN 25-APR-2026, 6.37%, 04/25/26 | WFC | 95000U2Y8 | - | - | 3,500,000 | $3,557,542 | $3,557,542 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1M1 6.98758% 25-JUL-2043, 6.99%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAA3 | - | - | 3,509,045 | $3,528,659 | $3,528,659 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-3 A2 6.11% 15-SEP-2025, 6.11%, 09/15/25 | EART 2023-3A | 301989AB5 | - | - | 3,500,000 | $3,505,263 | $3,505,263 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 4.52% 11-DEC-2028, 4.52%, 12/11/28 | DBSSP | 24023NAA0 | - | - | 3,470,000 | $3,502,437 | $3,502,437 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd. 3.5% 29-AUG-2024, 3.50%, 08/29/24 | ETSA | AO5004962 | - | - | 5,480,000 | $3,501,529 | $3,501,529 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 7.18758% 25-APR-2042, 7.19%, 04/25/42 | CAS 2022-R05 | 20754DAA5 | - | - | 3,449,984 | $3,477,680 | $3,477,680 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.78758% 25-APR-2043, 7.79%, 04/25/43 | CAS 2023-R03 | 20753ACJ1 | - | - | 3,337,476 | $3,400,462 | $3,400,462 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. 3.25% 07-MAR-2025, 3.25%, 03/07/25 | MDLZ | 609207AK1 | - | - | 4,650,000 | $3,330,071 | $3,330,071 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. 5.4% 06-APR-2026, 5.40%, 04/06/26 | GM | 37045XEF9 | - | - | 3,230,000 | $3,245,614 | $3,245,614 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. 2.125% 17-MAR-2024, 2.12%, 03/17/24 | MDLZ | 609207AZ8 | - | - | 3,275,000 | $3,220,186 | $3,220,186 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 1.0% 17-SEP-2024, 1.00%, 09/17/24 | HYNMTR | 44891ABY2 | - | - | 3,225,000 | $3,070,876 | $3,070,876 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 1M1 7.83758% 25-JUL-2042, 7.84%, 07/25/42 | CAS 2022-R08 | 20755DAA4 | - | - | 2,853,803 | $2,922,896 | $2,922,896 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21-JUL-2027, 3.65%, 07/21/27 | AER | 00774MAB1 | - | - | 3,095,000 | $2,842,758 | $2,842,758 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.285% 13-SEP-2024, 4.29%, 09/13/24 | TD | 89115A2J0 | - | - | 2,800,000 | $2,761,065 | $2,761,065 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 1.75% 08-JUL-2024, 1.75%, 07/08/24 | CNHI | BQ1190652 | - | - | 4,300,000 | $2,713,983 | $2,713,983 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA2 M2 7.58758% 25-AUG-2033, 7.59%, 08/25/33 | STACR 2021-DNA2 | 35564KDB2 | - | - | 2,662,456 | $2,691,846 | $2,691,846 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 23-NOV-2023, 3.90%, 11/23/23 | LLOYDS | AS6639585 | - | - | 3,850,000 | $2,514,640 | $2,514,640 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 | CPGX | 19828AAA5 | - | - | 2,485,000 | $2,514,534 | $2,514,534 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 2.514% 08-MAR-2024, 2.51%, 03/08/24 | ATH | 04685A3J8 | - | - | 2,500,000 | $2,456,071 | $2,456,071 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA1 M1A 7.28758% 25-MAY-2043, 7.29%, 05/25/43 | STACR 2023-HQA1 | 35564KX79 | - | - | 2,389,794 | $2,414,660 | $2,414,660 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of Queensland Limited FRN 29-JUL-2031, 5.86%, 07/29/31 | BQDAU | BP1725673 | - | - | 3,500,000 | $2,243,388 | $2,243,388 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 11-NOV-2027, 5.40%, 11/11/27 | WSTP | ZN2057232 | - | - | 3,300,000 | $2,173,199 | $2,173,199 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Limited 2.1% 15-OCT-2027, 2.10%, 10/15/27 | LOFINA | ZO7224041 | - | - | 3,800,000 | $2,161,469 | $2,161,469 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 17-MAR-2025, 6.57%, 03/17/25 | LBRFI | BO4794208 | - | - | 3,280,000 | $2,084,766 | $2,084,766 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.6% 16-FEB-2026, 4.60%, 02/16/26 | WSTP | ZM9714779 | - | - | 3,100,000 | $1,995,432 | $1,995,432 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 | CNHI | ZJ5818282 | - | - | 3,000,000 | $1,976,533 | $1,976,533 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.629% 23-SEP-2027, 1.63%, 09/23/27 | MQGAU | 55607PAF2 | - | - | 2,100,000 | $1,852,887 | $1,852,887 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA6 M1A 7.43758% 25-SEP-2042, 7.44%, 09/25/42 | STACR 2022-DNA6 | 35564KH36 | - | - | 1,796,270 | $1,826,046 | $1,826,046 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Hall LWR Pty Limited 2.086% 03-MAR-2028, 2.09%, 03/03/28 | CHLWR | BO0356143 | - | - | 3,270,000 | $1,757,854 | $1,757,854 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.43%, 06/01/37 | SUNAU | BV5692215 | - | - | 2,150,000 | $1,402,607 | $1,402,607 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 2.188% 28-APR-2026, 2.19%, 04/28/26 | MS | 6174468Q5 | - | - | 1,400,000 | $1,328,750 | $1,328,750 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. 6.05% 10-OCT-2025, 6.05%, 10/10/25 | GM | 37045XDZ6 | - | - | 1,250,000 | $1,279,341 | $1,279,341 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation FRN 08-MAR-2024, 5.25%, 03/08/24 | MCD | AX3931307 | - | - | 1,910,000 | $1,238,722 | $1,238,722 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waypoint REIT Limited 2.4% 21-SEP-2028, 2.40%, 09/21/28 | VERFIN | BR2600251 | - | - | 2,230,000 | $1,208,734 | $1,208,734 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2023-DNA2 M1A 7.38758% 25-APR-2043, 7.40%, 04/25/43 | STACR 2023-DNA2 | 35564KT58 | - | - | 1,164,379 | $1,184,694 | $1,184,694 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ElectraNet Pty Limited 2.4737% 15-DEC-2028, 2.47%, 12/15/28 | ELECTR | BR2242732 | - | - | 1,930,000 | $1,061,618 | $1,061,618 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd. FRN 13-DEC-2023, 5.16%, 12/13/23 | ETSA | AQ3070770 | - | - | 1,630,000 | $1,055,169 | $1,055,169 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. FRN 05-FEB-2024, 5.28%, 02/05/24 | AUSGF | BK6864585 | - | - | 1,570,000 | $1,022,093 | $1,022,093 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. (London Branch) 3.4% 19-MAR-2024, 3.40%, 03/19/24 | ANZNZ | 00182EBK4 | - | - | 1,000,000 | $988,730 | $988,730 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. 3.5% 06-DEC-2024, 3.50%, 12/06/24 | NETFIN | AP8371027 | - | - | 1,300,000 | $838,049 | $838,049 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Central Credit Union Ltd. FRN 16-SEP-2031, 6.52%, 09/16/31 | ACDAU | BR2989365 | - | - | 1,000,000 | $630,318 | $630,318 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computershare US, Inc. 3.147% 30-NOV-2027, 3.15%, 11/30/27 | CPUAU | BS4738701 | - | - | 1,070,000 | $626,291 | $626,291 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.45% 08-SEP-2026, 3.45%, 09/08/26 | MCD | AX3931323 | - | - | 1,000,000 | $620,332 | $620,332 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 4.76% 21-APR-2027, 4.76%, 04/21/27 | ATH | BV9495979 | - | - | 1,000,000 | $607,855 | $607,855 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 0.75% 22-JAN-2024, 0.75%, 01/22/24 | MBGGR | BN5319825 | - | - | 810,000 | $519,336 | $519,336 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 14-OCT-2031, 5.77%, 10/14/31 | BENAU | BR8160425 | - | - | 800,000 | $505,266 | $505,266 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRENS Series 2014-2 Trust AB 5.655% 12-JAN-2046, 5.66%, 01/12/46 | TORR 2014-2 | BCC28D8S0 | - | - | 686,089 | $443,700 | $443,700 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Trust|5.718|06/27/2025, 5.72%, 06/27/25 | VCXAU | AZ2072983 | - | - | 610,000 | $400,848 | $400,848 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 4.2% 18-AUG-2025, 4.20%, 08/18/25 | CBAAU | BY3652421 | - | - | 600,000 | $384,226 | $384,226 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co Pty Ltd|2.25|11/11/2026, 2.25%, 11/11/26 | NETFIN | ZQ4106501 | - | - | 570,000 | $336,353 | $336,353 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 31-MAR-2026, 5.18%, 03/31/26 | ANZ | ZL8897783 | - | - | 500,000 | $327,698 | $327,698 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Residential Securities Trust No. 23|6.305|08/18/2060, 6.30%, 08/18/60 | PEPAU 23X | BCC2IMZW0 | - | - | 410,519 | $266,280 | $266,280 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 11-JAN-2024, 5.43%, 01/11/24 | CBAAU | AW5659551 | - | - | 200,000 | $130,970 | $130,970 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-FEB-2031, 5.99%, 02/26/31 | ANZ | ZO0807446 | - | - | 150,000 | $97,622 | $97,622 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026, 3.11%, 04/08/26 | C | 172967MQ1 | - | - | 100,000 | $96,894 | $96,894 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 4.0% 26-APR-2027, 4.00%, 04/26/27 | VCXAU | AM9809642 | - | - | 150,000 | $93,308 | $93,308 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Residential Securities Trust No. 22|6.43479|06/20/2060, 6.43%, 06/20/60 | PEPAU 22A | 71338AAA9 | - | - | 58,651 | $58,657 | $58,657 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Residential Securities Trust No. 24|6.32643|11/18/2060, 6.33%, 11/18/60 | PEPAU 24A | 71338CAA5 | - | - | 47,200 | $47,209 | $47,209 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note DEC 23 | FVZ3 | - | FUTURES_USD | - | -436.00 | $-45,974,156 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note Future DEC 23 | TUZ3 | - | FUTURES_USD | - | -610.00 | $-123,586,953 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC 0% 09/26/2023, 0.00%, 09/26/23 | JBLPP | 46652MWS0 | - | - | 62,000,000 | $61,989,615 | $61,989,615 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC 0% 09/25/2023, 0.00%, 09/25/23 | AUTONA | 05330NWR6 | - | - | 62,000,000 | $61,970,468 | $61,970,468 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP 0% 09/25/2023, 0.00%, 09/25/23 | ENGTRN | 29277FWR8 | - | - | 61,750,000 | $61,720,587 | $61,720,587 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC 0% 09/25/2023, 0.00%, 09/25/23 | GPN | 37961DWR7 | - | - | 50,750,000 | $50,724,714 | $50,724,714 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC 0% 09/25/2023, 0.00%, 09/25/23 | CAGPP | 20600HWR1 | - | - | 40,000,000 | $39,980,947 | $39,980,947 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMANA INC 0% 09/25/2023, 0.00%, 09/25/23 | HUMPP | 44486JWR6 | - | - | 38,600,000 | $38,581,958 | $38,581,958 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC 0% 09/25/2023, 0.00%, 09/25/23 | JBLPP | 46652MWR2 | - | - | 35,000,000 | $34,982,162 | $34,982,162 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC 0% 09/25/2023, 0.00%, 09/25/23 | AVTNCP | 05369CWR4 | - | - | 11,900,000 | $11,894,512 | $11,894,512 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | - | - | - | 12,359,480 | $7,984,831 | $7,984,831 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | - | $0.00 | 4,402,460 | $4,402,460 | $4,402,460 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | - | - | - | 5,678,002 | $3,395,731 | $3,395,731 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | -68,492,423 | $-68,492,423 | $-68,492,423 | -3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | - | 32,632,700 | $19,515,998 | $19,515,998 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | - | -32,632,700 | $-19,515,998 | $-19,515,998 | -0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | - | 32,632,700 | $19,515,998 | $19,515,998 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | - | -32,632,700 | $-19,515,998 | $-19,515,998 | -0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | - | 63,455,000 | $37,949,285 | $37,949,285 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | - | -63,455,000 | $-37,949,285 | $-37,949,285 | -1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | - | 31,965,000 | $19,116,680 | $19,116,680 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | - | -31,965,000 | $-19,116,680 | $-19,116,680 | -0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX.NA.IG.40-5Y, 1.00%, 06/20/28 | 2I65BYEC5 | XXCO9N | 2I65BYEC5 | - | 131,900,000 | $0 | $131,900,000 | 5.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX.NA.IG.40-5Y, 1.00%, 06/20/28 | 2I65BYEC5 | XXCO9N | 2I65BYEC5 | - | -131,900,000 | $-131,900,000 | $-131,900,000 | -5.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|10/30/2023 | +CADU | - | - | - | -97,200,000 | $-72,261,023 | $-72,261,023 | -3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|10/30/2023 | +CADU | - | - | - | 73,669,236 | $73,669,236 | $73,669,236 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|10/30/2023 | +AUD1 | - | - | - | -479,200,000 | $-309,984,716 | $-309,984,716 | -13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|10/30/2023 | +AUD1 | - | - | - | 322,621,400 | $322,621,400 | $322,621,400 | 14.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|10/30/2023 | +NZD0 | - | - | - | -205,500,000 | $-122,894,032 | $-122,894,032 | -5.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|10/30/2023 | +NZD0 | - | - | - | 126,917,006 | $126,917,006 | $126,917,006 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|10/30/2023 | +AUD0 | - | - | - | -25,600,000 | $-16,560,118 | $-16,560,118 | -0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|10/30/2023 | +AUD0 | - | - | - | 16,777,705 | $16,777,705 | $16,777,705 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|10/30/2023 | +AUDU | - | - | - | -1,000,000 | $-646,880 | $-646,880 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|10/30/2023 | +AUDU | - | - | - | 653,531 | $653,531 | $653,531 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|10/30/2023 | +AUDU | - | - | - | -3,000,000 | $-1,940,639 | $-1,940,639 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|10/30/2023 | +AUDU | - | - | - | 1,948,204 | $1,948,204 | $1,948,204 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|10/30/2023 | +AUDU | - | - | - | -10,000,000 | $-6,468,796 | $-6,468,796 | -0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|10/30/2023 | +AUDU | - | - | - | 6,446,180 | $6,446,180 | $6,446,180 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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