Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 29, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 62,990 | $3,193,593 | $3,193,593 | 2.43 | $3,193,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | 3,000,000 | $2,978,740 | $2,978,740 | 2.27 | $2,971,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | 2,862,000 | $2,771,902 | $2,771,902 | 2.11 | $2,765,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 5.91802% 25-APR-2035, 5.92%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | 2,700,000 | $2,712,899 | $2,712,899 | 2.07 | $2,711,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | 2,610,000 | $2,612,355 | $2,612,355 | 1.99 | $2,605,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | 2,506,127 | $2,505,798 | $2,505,798 | 1.91 | $2,502,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | 2,279,960 | $2,294,730 | $2,294,730 | 1.75 | $2,284,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | 2,075,776 | $2,054,939 | $2,054,939 | 1.57 | $2,053,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | 2,051,428 | $2,053,049 | $2,053,049 | 1.56 | $2,044,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.30%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | 2,000,000 | $2,020,777 | $2,020,777 | 1.54 | $2,010,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | 2,000,000 | $2,004,145 | $2,004,145 | 1.53 | $1,994,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | 2,000,000 | $2,003,773 | $2,003,773 | 1.53 | $1,999,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | 2,000,000 | $1,999,230 | $1,999,230 | 1.52 | $1,994,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II A1, 5.32%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAA3 | - | 2,000,000 | $1,999,002 | $1,999,002 | 1.52 | $1,997,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | 2,000,000 | $1,994,371 | $1,994,371 | 1.52 | $1,990,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-3 Trust C 5.04% 25-AUG-2034, 5.04%, 08/15/34 | SCLP 2025-3 | 83390JAC6 | - | 2,000,000 | $1,990,897 | $1,990,897 | 1.52 | $1,989,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 | HPEFS 2025-2A | 442927AF6 | - | 2,000,000 | $1,979,390 | $1,979,390 | 1.51 | $1,976,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | 1,750,449 | $1,792,175 | $1,792,175 | 1.37 | $1,756,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | 1,706,362 | $1,710,183 | $1,710,183 | 1.30 | $1,706,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | 1,641,000 | $1,652,434 | $1,652,434 | 1.26 | $1,648,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | 1,646,000 | $1,607,305 | $1,607,305 | 1.23 | $1,601,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 5.52523% 20-JAN-2038, 5.53%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | 1,500,000 | $1,526,438 | $1,526,438 | 1.16 | $1,503,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | 1,500,000 | $1,509,637 | $1,509,637 | 1.15 | $1,507,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | 1,500,000 | $1,507,295 | $1,507,295 | 1.15 | $1,506,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 7 CR3 6.1213% 28-APR-2037, 6.12%, 04/28/37 | ANCHC 2015-7A | 03328TBW4 | - | - | $1,500,000 | $1,500,000 | 1.14 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | 1,500,000 | $1,496,022 | $1,496,022 | 1.14 | $1,494,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | 1,480,000 | $1,486,151 | $1,486,151 | 1.13 | $1,482,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | 1,500,000 | $1,483,259 | $1,483,259 | 1.13 | $1,479,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | 1,500,000 | $1,472,099 | $1,472,099 | 1.12 | $1,468,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | 1,438,500 | $1,430,507 | $1,430,507 | 1.09 | $1,427,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | 1,409,407 | $1,408,585 | $1,408,585 | 1.07 | $1,407,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | 1,350,000 | $1,380,672 | $1,380,672 | 1.05 | $1,378,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | 1,250,000 | $1,252,529 | $1,252,529 | 0.95 | $1,248,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 | FFIN 2025-3A | 35042TAC6 | - | 1,250,000 | $1,247,486 | $1,247,486 | 0.95 | $1,244,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | 1,136,902 | $1,127,137 | $1,127,137 | 0.86 | $1,125,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | 1,000,000 | $1,007,391 | $1,007,391 | 0.77 | $1,004,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidium and Fidium Fiber Finance Holdco, Series 2025-4 A2_254 5.522% 20-DEC-2055, 5.52%, 12/20/55 | CNSL 2025-4A | 315961AA0 | - | 1,000,000 | $1,006,406 | $1,006,406 | 0.77 | $1,004,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2025-ARIA C 5.517301% 13-DEC-2042, 5.70%, 12/13/42 | BX 2025-ARIA | 05619TAE8 | - | 1,000,000 | $1,005,816 | $1,005,816 | 0.77 | $1,001,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's ArtFi Master Trust Series 2026-1 C 5.0% 20-JUN-2033, 5.00%, 06/20/33 | ARTFI 2026-1A | 83589DAD8 | - | 1,000,000 | $1,005,727 | $1,005,727 | 0.77 | $993,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCG Trust 2025-SNIP C 5.55471% 15-SEP-2042, 5.55%, 09/15/42 | SCG 2025-SNIP | 78398JAE4 | - | 1,000,000 | $1,003,136 | $1,003,136 | 0.76 | $1,000,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch ABS Issuer, Series 2026-1 A2I_2601 5.609% 25-MAR-2056, 5.61%, 03/27/56 | SWTCH 2026-1A | 871044BA0 | - | 1,000,000 | $1,002,899 | $1,002,899 | 0.76 | $1,002,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNA 9, Series 2026-1 A 5.509% 15-DEC-2038, 5.51%, 04/16/46 | FNH 2026-1 | 34411JAA8 | - | 1,000,000 | $1,002,532 | $1,002,532 | 0.76 | $999,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2026-1 A 5.31% 20-DEC-2049, 5.31%, 12/20/49 | GDLP | 381951AA0 | - | 1,000,000 | $1,000,666 | $1,000,666 | 0.76 | $997,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 | TLEVS 2025-A | 88162VAF7 | - | 1,000,000 | $1,000,573 | $1,000,573 | 0.76 | $999,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTPATH FIBER ISSUER 5.597%56 A2, 5.60%, 03/25/56 | LPATH 2026-1A | 53229YAA7 | - | 1,000,000 | $1,000,400 | $1,000,400 | 0.76 | $999,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 | RCKTL 2025-2A | 74939HAC7 | - | 1,000,000 | $1,000,276 | $1,000,276 | 0.76 | $995,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust, Series 2026-ST1 C 5.13% 15-MAR-2034, 5.13%, 03/15/34 | UMPT 2026-ST1 | 91533VAC0 | - | 1,000,000 | $1,000,082 | $1,000,082 | 0.76 | $997,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regents Capital Equipment Receivables 2026-1 LLC|5.11|01/31/2034, 5.11%, 01/31/34 | RCER 2026-1A | 758976AA2 | - | 1,000,000 | $999,894 | $999,894 | 0.76 | $998,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2026-1 D 5.19% 22-DEC-2031, 5.19%, 11/22/32 | DEFT 2026-1A | 246921AL4 | - | 1,000,000 | $999,593 | $999,593 | 0.76 | $998,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAYO ISSUER LLC 5.546% 56, 5.55%, 04/20/56 | ZAYO 2026-1A | 98919WAU7 | - | 1,000,000 | $999,197 | $999,197 | 0.76 | $998,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 | CMXS 2025-B | 14320BAE9 | - | 1,000,000 | $996,659 | $996,659 | 0.76 | $994,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 | UPST 2025 | 91684FAC2 | - | 1,000,000 | $996,105 | $996,105 | 0.76 | $994,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAR-2032, 5.11%, 05/17/32 | CARMX 2025-4 | 14320HAH9 | - | 1,000,000 | $995,609 | $995,609 | 0.76 | $993,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAA9 | - | 1,000,000 | $995,219 | $995,219 | 0.76 | $994,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Fleet Funding Series 2025-1 C 5.21% 20-JAN-2039, 5.21%, 01/20/39 | MFF 2025-1A | 588926AN5 | - | 1,000,000 | $995,103 | $995,103 | 0.76 | $993,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Issuer LLC, 5.31%, 12/15/55 | LMDV 2025-1A | 538908AA2 | - | 1,000,000 | $994,840 | $994,840 | 0.76 | $992,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 | DEFT 2025-2 | 24703VAL5 | - | 1,000,000 | $994,787 | $994,787 | 0.76 | $993,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trust 2026-1 (DRVPNK 2026-1) C 4.56% 11-OCT-2031, 4.56%, 10/14/31 | DRVPNK 2026-1A | 05330WAF6 | - | 1,000,000 | $993,785 | $993,785 | 0.76 | $991,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibly Asset Securitization II, Series 2026-1 A 5.4% 15-MAR-2032, 5.40%, 03/15/32 | CRDBL 2026-1A | 22530DAA2 | - | 1,000,000 | $993,750 | $993,750 | 0.76 | $991,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate One Auto Receivables Trust 2026-1 C 4.84% 15-APR-2031, 4.84%, 04/15/31 | COART 2026-1A | 22004UAF0 | - | 1,000,000 | $993,257 | $993,257 | 0.76 | $991,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | 1,000,000 | $992,521 | $992,521 | 0.76 | $990,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2026-1 C 4.8% 15-FEB-2033, 4.80%, 02/15/33 | REACH 2026-1A | 75526XAC8 | - | 1,000,000 | $991,840 | $991,840 | 0.76 | $989,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 | SCLP 2025-4 | 83405UAC4 | - | 1,000,000 | $991,631 | $991,631 | 0.76 | $990,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 | AFRMT 2025-3A | 00833BAQ1 | - | 1,000,000 | $991,383 | $991,383 | 0.76 | $989,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2026-1 C 5.06% 10-JUN-2031, 5.06%, 06/10/31 | UACST 2026-1 | 90945FAC9 | - | 1,000,000 | $989,383 | $989,383 | 0.75 | $986,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 | SWTCH 2025-2A | 871044AU7 | - | 1,000,000 | $989,028 | $989,028 | 0.75 | $988,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabey Data Center Issuer, Series 2026-1 A2_2026_1 5.482% 20-JAN-2051, 5.48%, 01/20/51 | SDCP 2026-1 | 78520EAK2 | - | 1,000,000 | $988,639 | $988,639 | 0.75 | $987,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 C 4.4% 15-MAY-2032, 4.40%, 05/17/32 | EART 2026-1A | 30168HAE7 | - | 1,000,000 | $988,084 | $988,084 | 0.75 | $986,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 | WEF 2025-1A | 97415CAD0 | - | 1,000,000 | $986,446 | $986,446 | 0.75 | $985,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | 1,000,000 | $986,222 | $986,222 | 0.75 | $983,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | 1,000,000 | $985,831 | $985,831 | 0.75 | $985,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 | CRVNA 2025-P3 | 14688AAF4 | - | 1,000,000 | $983,952 | $983,952 | 0.75 | $981,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 | QTSII 2025-1A | 74690FAA4 | - | 1,000,000 | $981,888 | $981,888 | 0.75 | $978,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACKSIDE RAIL 2026 1 0%56 A, 4.89%, 03/20/56 | MWCX 2026-1A | 89239YAA9 | - | 999,619 | $981,236 | $981,236 | 0.75 | $979,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRM7 Trust 2025-PRM7 C 4.94108% 10-NOV-2042, 5.11%, 11/10/42 | PRM7 2025-PRM7 | 74290HAE6 | - | 1,000,000 | $978,852 | $978,852 | 0.75 | $974,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2026-1 B 5.47% 20-OCT-2039, 5.47%, 10/20/39 | WESTR 2026-1A | 959921AB3 | - | 972,084 | $976,886 | $976,886 | 0.74 | $972,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2015-1, 5.07%, 03/15/51 | CLAST 2026-1A | 148924AA1 | - | 993,073 | $974,898 | $974,898 | 0.74 | $972,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMEF Funding 2026-A (North Mill Equipment Finance) C 4.71% 15-FEB-2034, 4.71%, 02/15/34 | NMEF 2026-A | 62919FAE6 | - | 1,000,000 | $971,255 | $971,255 | 0.74 | $969,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.50471% 15-OCT-2042, 5.50%, 10/15/42 | ESA 2025-ESH | 30227TAE0 | - | 963,133 | $965,667 | $965,667 | 0.74 | $963,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF ABS ISSUER 2025-1 0%55 A2, 5.38%, 11/25/55 | SFARM 2025-1A | 784193AA2 | - | 1,000,000 | $965,481 | $965,481 | 0.74 | $964,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER A2, 5.00%, 03/27/56 | SIDC 2026-1A | 85236KAR3 | - | 1,000,000 | $964,752 | $964,752 | 0.74 | $964,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 | OT | 68162MAA0 | - | 975,000 | $939,110 | $939,110 | 0.72 | $936,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 | UPXHI 2025-1 | 916925AA8 | - | 943,082 | $939,060 | $939,060 | 0.72 | $938,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 | SRFC 2025-3A | 82650FAB3 | - | 896,340 | $888,977 | $888,977 | 0.68 | $887,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) A 5.659% 25-JUL-2034, 5.66%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAA8 | - | 854,852 | $856,006 | $856,006 | 0.65 | $855,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI 2025-2 ISSUER TRUST 0%47 A, 5.00%, 09/25/47 | UPGHI 2025-2A | 90321EAA0 | - | 831,418 | $827,000 | $827,000 | 0.63 | $826,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avtech Equipment Receivables Funding 2026-1 A 4.55% 15-FEB-2033, 4.55%, 02/15/33 | AVT 2026-1A | 05452AAA7 | - | 820,292 | $819,491 | $819,491 | 0.62 | $817,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXURY LEASE PARTN 2025-A 5.51%32 A, 5.51%, 03/15/32 | LLP 2025-A | 55069BAA5 | - | 819,211 | $817,849 | $817,849 | 0.62 | $815,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 | ACACIA 2025-1 | 00401PAA7 | - | 764,753 | $767,214 | $767,214 | 0.58 | $765,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III, Series 2023-3 B 6.53% 25-FEB-2028, 6.53%, 02/25/28 | HERTZ 2023-3A | 42806MCB3 | - | 750,000 | $757,825 | $757,825 | 0.58 | $757,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.34595% 15-MAY-2041, 5.35%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AA2 | - | 750,000 | $752,771 | $752,771 | 0.57 | $751,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree ABF Equipment ST 2026-1 C 5.31% 15-OCT-2033, 5.31%, 10/17/33 | OAKEF 2026-1A | 67403GAD8 | - | 750,000 | $746,100 | $746,100 | 0.57 | $744,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.3619% 25-JUL-2048, 5.35%, 07/27/48 | BVCLN 2025-EDU1 | 07337GAB9 | - | 723,216 | $722,725 | $722,725 | 0.55 | $722,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO C 5.65471% 15-FEB-2043, 5.65%, 02/15/43 | BX 2026-CSMO | 12433LAE5 | - | 700,000 | $704,574 | $704,574 | 0.54 | $702,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | 651,000 | $677,681 | $677,681 | 0.52 | $675,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 5.6398% 15-AUG-2028, 5.65%, 08/15/28 | GPIF 2025-1A | 38411WAB8 | - | 650,000 | $655,079 | $655,079 | 0.50 | $652,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) C2_2024_1 5.553939% 15-MAY-2054, 5.59%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABC4 | - | 600,000 | $605,626 | $605,626 | 0.46 | $604,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 | AFFRM 2025-X2 | 00835DAC6 | - | 600,000 | $600,889 | $600,889 | 0.46 | $599,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | 525,004 | $526,504 | $526,504 | 0.40 | $526,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Auto Receivables Trust 2025-1 C 5.55% 15-APR-2032, 5.55%, 04/15/32 | UPGA 2025-1A | 91531AAF1 | - | 500,000 | $494,046 | $494,046 | 0.38 | $492,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | 427,000 | $439,610 | $439,610 | 0.34 | $438,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | 397,486 | $401,667 | $401,667 | 0.31 | $400,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2022-1 (Vertical Bridge) C21_2022_1 3.042933% 15-FEB-2052, 3.16%, 02/15/52 | VBTEL 2022-1A | 91823AAU5 | - | 400,000 | $391,165 | $391,165 | 0.30 | $390,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | 381,000 | $369,406 | $369,406 | 0.28 | $369,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) B 6.211% 25-JUL-2034, 6.21%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAB6 | - | 350,000 | $350,025 | $350,025 | 0.27 | $349,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | 520,000 | $310,581 | $310,581 | 0.24 | $308,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | 200,000 | $200,447 | $200,447 | 0.15 | $199,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | 217,073 | $198,173 | $198,173 | 0.15 | $198,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotwire Funding, Series 2021-1 A2_2021_1 2.311% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 | HWIRE 2021-1 | 44148JAA7 | - | 200,000 | $197,528 | $197,528 | 0.15 | $197,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | 187,081 | $187,713 | $187,713 | 0.14 | $187,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | 179,684 | $180,984 | $180,984 | 0.14 | $180,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 4.85%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | 177,051 | $177,202 | $177,202 | 0.14 | $177,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 4.8619% 25-MAY-2045, 4.85%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | 161,058 | $161,136 | $161,136 | 0.12 | $161,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | 140,886 | $141,761 | $141,761 | 0.11 | $141,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 | MVWOT 2023-1A | 62848PAB6 | - | 119,880 | $120,607 | $120,607 | 0.09 | $120,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2025-1 B 4.95% 15-JUL-2035, 4.95%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AB4 | - | 110,000 | $110,377 | $110,377 | 0.08 | $110,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | 98,450 | $99,801 | $99,801 | 0.08 | $99,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | 94,368 | $95,622 | $95,622 | 0.07 | $95,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2023-1 B 5.05% 15-FEB-2028, 5.05%, 01/18/28 | FCAT 2023-1 | 337955AG3 | - | 82,100 | $82,287 | $82,287 | 0.06 | $82,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | 80,826 | $81,645 | $81,645 | 0.06 | $81,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLLMT 2023-1 A3 5.34% 20-APR-2027, 5.34%, 03/22/27 | DLLMT 2023-1A | 232989AC7 | - | 61,421 | $61,638 | $61,638 | 0.05 | $61,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2023-2 C 6.29% 15-MAR-2028, 6.29%, 03/15/28 | WLAKE 2023-2A | 959926AF3 | - | 52,169 | $52,351 | $52,351 | 0.04 | $52,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2021-1 D 1.27% 15-MAR-2027, 1.27%, 03/15/27 | FCAT 2021-1 | 33843WAG6 | - | 44,426 | $44,373 | $44,373 | 0.03 | $44,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P2 A3 5.42% 10-AUG-2028, 5.42%, 04/10/28 | CRVNA 2023-P2 | 14686TAC2 | - | 31,785 | $31,919 | $31,919 | 0.02 | $31,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 A3 5.05% 20-AUG-2027, 5.05%, 08/20/27 | DLLST 2024-1A | 23346HAC1 | - | 8,386 | $8,422 | $8,422 | 0.01 | $8,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2 C 3.76% 15-JUL-2029, 3.76%, 07/16/29 | SDART 2022-2 | 80286MAE8 | - | 8,161 | $8,171 | $8,171 | 0.01 | $8,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D A 4.91% 15-JUN-2028, 4.91%, 06/15/28 | CPS 2024-D | 22411JAA3 | - | 1,612 | $1,616 | $1,616 | 0.00 | $1,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 JUN 26 | TYM6 | FUTURES_USD | - | 46.00 | $5,076,531 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 JUN 26 | TUM6 | FUTURES_USD | - | -5.00 | $-1,034,766 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Jun26 JUN 26 | UXYM6 | FUTURES_USD | - | -19.00 | $-2,139,875 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 968,721 | $968,721 | $968,721 | 0.74 | $968,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 260,000 | $260,000 | $260,000 | 0.20 | $260,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||