Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 9, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 62,990 | $3,182,885 | $3,182,885 | 1.79 | $3,182,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA US | 47103U613 | - | 59,750 | $2,998,255 | $2,998,255 | 1.69 | $2,998,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | 2,862,000 | $2,790,079 | $2,790,079 | 1.58 | $2,778,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035, 6.06%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | 2,700,000 | $2,753,021 | $2,753,021 | 1.56 | $2,718,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | 2,610,000 | $2,602,770 | $2,602,770 | 1.48 | $2,590,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | 2,000,000 | $2,015,598 | $2,015,598 | 1.14 | $2,000,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | 2,000,000 | $1,992,999 | $1,992,999 | 1.13 | $1,988,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | 2,000,000 | $1,982,937 | $1,982,937 | 1.12 | $1,975,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | 1,998,231 | $1,982,793 | $1,982,793 | 1.12 | $1,970,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | 2,000,000 | $1,975,538 | $1,975,538 | 1.12 | $1,967,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | 2,000,000 | $1,965,807 | $1,965,807 | 1.11 | $1,958,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 | HPEFS 2025-2A | 442927AF6 | - | 2,000,000 | $1,962,730 | $1,962,730 | 1.11 | $1,956,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | 2,000,000 | $1,960,435 | $1,960,435 | 1.11 | $1,953,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873% 20-JUN-2056, 5.87%, 06/20/56 | FLF 2026-1A | 33769GAA4 | - | 2,000,000 | $1,943,860 | $1,943,860 | 1.10 | $1,936,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | 1,804,433 | $1,793,561 | $1,793,561 | 1.02 | $1,782,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | 1,750,375 | $1,723,215 | $1,723,215 | 0.98 | $1,717,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | 1,738,973 | $1,705,690 | $1,705,690 | 0.97 | $1,701,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | 1,641,000 | $1,648,654 | $1,648,654 | 0.93 | $1,642,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | 1,650,000 | $1,622,325 | $1,622,325 | 0.92 | $1,615,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | 1,646,000 | $1,560,146 | $1,560,146 | 0.88 | $1,551,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | 1,500,000 | $1,523,569 | $1,523,569 | 0.86 | $1,504,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | 1,500,000 | $1,497,567 | $1,497,567 | 0.85 | $1,494,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | 1,500,000 | $1,491,140 | $1,491,140 | 0.85 | $1,486,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | 1,500,000 | $1,489,522 | $1,489,522 | 0.84 | $1,483,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | 1,500,000 | $1,486,424 | $1,486,424 | 0.84 | $1,480,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | 1,480,000 | $1,461,654 | $1,461,654 | 0.83 | $1,455,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGSL Big Sky Funding LLC|5.5|12/31/2027, 5.50%, 12/31/27 | BigSky | - | 1,395,587 | $1,395,587 | $1,395,587 | 0.79 | $1,395,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | 1,379,134 | $1,375,678 | $1,375,678 | 0.78 | $1,370,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | 1,350,000 | $1,354,248 | $1,354,248 | 0.77 | $1,349,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | 1,290,455 | $1,279,107 | $1,279,107 | 0.73 | $1,275,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | 1,250,000 | $1,255,929 | $1,255,929 | 0.71 | $1,250,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | 1,295,597 | $1,251,709 | $1,251,709 | 0.71 | $1,246,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTPATH FIBER ISSUER 5.597%56 A2, 5.60%, 03/25/56 | LPATH 2026-1A | 53229YAA7 | - | 1,250,000 | $1,211,191 | $1,211,191 | 0.69 | $1,207,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 | RCKTL 2025-2A | 74939HAC7 | - | 1,200,000 | $1,193,919 | $1,193,919 | 0.68 | $1,191,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 | FFIN 2025-3A | 35042TAC6 | - | 1,140,207 | $1,115,983 | $1,115,983 | 0.63 | $1,111,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zip Asset Securitization Trust 2026-A C 6.06% 15-FEB-2031, 6.06%, 02/18/31 | ZIPUS 2026-A | 98973QAC3 | - | 1,120,000 | $1,114,306 | $1,114,306 | 0.63 | $1,106,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2025-ARIA C 5.517301% 13-DEC-2042, 5.70%, 12/13/42 | BX 2025-ARIA | 05619TAE8 | - | 1,150,000 | $1,111,042 | $1,111,042 | 0.63 | $1,103,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Innovations 2026-2 Issuer Trust|6.57|03/15/2047, 6.57%, 03/15/47 | STRE 2026-2A | 86324YAC7 | - | 1,100,000 | $1,100,507 | $1,100,507 | 0.62 | $1,100,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | 1,090,915 | $1,099,341 | $1,099,341 | 0.62 | $1,095,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | 1,101,603 | $1,097,315 | $1,097,315 | 0.62 | $1,094,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES9 A3 5.198% 25-SEP-2055, 5.20%, 09/25/55 | RCKT 2025-CES9 | 74942JAD6 | - | 1,093,501 | $1,070,106 | $1,070,106 | 0.61 | $1,063,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2023-1 C 5.43% 15-MAY-2029, 5.43%, 05/15/29 | FCAT 2023-1 | 337955AJ7 | - | 1,060,298 | $1,065,370 | $1,065,370 | 0.60 | $1,061,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2023-1 B 6.789% 25-AUG-2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | 1,052,123 | $1,057,485 | $1,057,485 | 0.60 | $1,054,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2022-1 (Vertical Bridge) C21_2022_1 3.042933% 15-FEB-2052, 3.16%, 02/15/52 | VBTEL 2022-1A | 91823AAU5 | - | 1,070,000 | $1,051,721 | $1,051,721 | 0.60 | $1,049,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | 1,000,000 | $1,010,030 | $1,010,030 | 0.57 | $1,005,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2025-1 B 5.52% 17-APR-2032, 5.52%, 04/19/32 | ONDK 2025-1A | 68237DAB9 | - | 1,000,000 | $1,003,381 | $1,003,381 | 0.57 | $999,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-Fi Music IP Issuer II Secured Music Catalog Term Notes, Series 2022-1 A2 3.939% 01-FEB-2062, 3.94%, 02/01/62 | HIFI 2022-1A | 428357AA5 | - | 1,000,000 | $1,003,381 | $1,003,381 | 0.57 | $995,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DailyPay Securitization Trust 2026-1 LLC|6.26|10/25/2029, 6.26%, 10/25/29 | DLPY 2026-1A | 233942AA9 | - | 1,000,000 | $1,002,862 | $1,002,862 | 0.57 | $1,001,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Investors Auto Ow AB 6.15%33, 6.01%, 05/16/33 | FIAOT 2026-2A | 320988AE8 | - | 1,000,000 | $1,002,760 | $1,002,760 | 0.57 | $1,001,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCG Trust 2025-SNIP C 5.71676% 15-SEP-2042, 5.72%, 09/15/42 | SCG 2025-SNIP | 78398JAE4 | - | 1,000,000 | $1,002,388 | $1,002,388 | 0.57 | $998,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCF Equipment Leasing 2026-1 LLC|6.1|10/20/2036, 6.10%, 10/20/36 | SCFET 2026-1A | 78439YAE2 | - | 1,000,000 | $1,000,866 | $1,000,866 | 0.57 | $1,000,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossroads Asset Trust 2026-A|6.38|07/20/2033, 6.38%, 07/20/33 | XROAD 2026-A | 22767HAD1 | - | 1,000,000 | $1,000,672 | $1,000,672 | 0.57 | $1,000,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A|5.86|10/15/2033, 5.86%, 10/15/33 | FORDF 2026-4 | 34528QKQ6 | - | 1,000,000 | $1,000,460 | $1,000,460 | 0.57 | $1,000,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare Conduit Receivables Funding LLC|5.81|07/20/2045, 5.81%, 07/20/45 | SRFC 2026-3A | 82653FAB0 | - | 1,000,000 | $999,963 | $999,963 | 0.57 | $999,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank NA|6.0715|09/25/2033, 6.07%, 09/25/33 | USCLN 2026-XOV1 | 90355PAY2 | - | 1,000,000 | $999,864 | $999,864 | 0.57 | $993,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust|5.94|10/15/2031, 5.94%, 10/15/31 | NFMOT 2026-2A | 65341KCN4 | - | 1,000,000 | $999,831 | $999,831 | 0.57 | $999,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD Auto Receivables Trust 2026-3|5.96|03/15/2034, 5.96%, 03/15/34 | LADAR 2026-3A | 50571BAF6 | - | 1,000,000 | $999,736 | $999,736 | 0.57 | $999,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Auto Securitization Trust 2026-1|6.32|01/17/2033, 6.32%, 01/17/33 | FAST 2026-1 | 33841YAC3 | - | 1,000,000 | $999,731 | $999,731 | 0.57 | $999,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIV Trust 2026-STDY C 5.75% 15-OCT-2043, 5.75%, 10/15/28 | UNIV 2026-STDY | 91336YAE9 | - | 1,000,000 | $999,468 | $999,468 | 0.57 | $999,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2026-4|6.1|10/20/2036, 6.10%, 10/20/36 | UPST 2026-4 | 91684UAC9 | - | 1,000,000 | $999,447 | $999,447 | 0.57 | $998,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 | UPST 2025 | 91684FAC2 | - | 1,000,000 | $998,594 | $998,594 | 0.57 | $995,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayo Issuer, Series 2025-2 A2_252 5.953% 20-JUN-2055, 5.95%, 06/20/55 | ZAYO 2025-2A | 98919WAG8 | - | 1,000,000 | $997,748 | $997,748 | 0.57 | $994,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP SPE X LP AB 0% 56, 6.03%, 09/19/56 | NPRL 2026-1A | 62947AAH6 | - | 1,000,000 | $996,989 | $996,989 | 0.57 | $993,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 | TLEVS 2025-A | 88162VAF7 | - | 1,000,000 | $996,064 | $996,064 | 0.56 | $993,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | 1,023,960 | $994,673 | $994,673 | 0.56 | $991,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust, Series 2026-ST1 C 5.13% 15-MAR-2034, 5.13%, 03/15/34 | UMPT 2026-ST1 | 91533VAC0 | - | 1,000,000 | $994,666 | $994,666 | 0.56 | $990,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond Infrastructure Funding, Series 2021-1 A_2021_1 1.76% 15-APR-2049, 1.76%, 04/15/49 | DNFRA 2021-1A | 25265LAA8 | - | 1,000,000 | $994,494 | $994,494 | 0.56 | $993,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2026-1 C 5.06% 10-JUN-2031, 5.06%, 06/10/31 | UACST 2026-1 | 90945FAC9 | - | 1,000,000 | $991,188 | $991,188 | 0.56 | $986,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | 1,000,000 | $990,893 | $990,893 | 0.56 | $986,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Financial Fl AB 0% 31, 5.09%, 08/20/31 | SRIDE 2026-1A | 85855MAC2 | - | 1,000,000 | $987,580 | $987,580 | 0.56 | $984,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trus AB 5.71%32, 5.09%, 12/15/32 | DRVPNK 2026-N1A | 05330YAE5 | - | 1,000,000 | $987,098 | $987,098 | 0.56 | $983,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAY-2032, 5.11%, 05/17/32 | CARMX 2025-4 | 14320HAH9 | - | 1,000,000 | $986,790 | $986,790 | 0.56 | $982,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 | SCLP 2025-4 | 83405UAC4 | - | 1,000,000 | $986,520 | $986,520 | 0.56 | $984,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 | AFRMT 2025-3A | 00833BAQ1 | - | 1,000,000 | $986,455 | $986,455 | 0.56 | $982,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 | CMXS 2025-B | 14320BAE9 | - | 1,000,000 | $985,870 | $985,870 | 0.56 | $982,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2026-1 D 5.19% 22-DEC-2031, 5.19%, 11/22/32 | DEFT 2026-1A | 246921AL4 | - | 1,000,000 | $985,524 | $985,524 | 0.56 | $982,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 | DEFT 2025-2 | 24703VAL5 | - | 1,000,000 | $985,457 | $985,457 | 0.56 | $982,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 | WEF 2025-1A | 97415CAD0 | - | 1,000,000 | $984,343 | $984,343 | 0.56 | $981,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond Issuer Secured Cellular Site Revenue Notes Series 2021-1 A_2021_1 2.305% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 | SHINE 2021-1A | 25267TAN1 | - | 1,000,000 | $982,061 | $982,061 | 0.56 | $980,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's ArtFi Master Trust Series 2026-1 C 5.0% 20-JUN-2033, 5.00%, 06/20/33 | ARTFI 2026-1A | 83589DAD8 | - | 1,000,000 | $981,924 | $981,924 | 0.56 | $978,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibly Asset Securitization II, Series 2026-1 A 5.4% 15-MAR-2032, 5.40%, 03/15/32 | CRDBL 2026-1A | 22530DAA2 | - | 1,000,000 | $981,873 | $981,873 | 0.56 | $977,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 | CRVNA 2025-P3 | 14688AAF4 | - | 1,000,000 | $981,009 | $981,009 | 0.56 | $976,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 C 4.4% 15-MAY-2032, 4.40%, 05/17/32 | EART 2026-1A | 30168HAE7 | - | 1,000,000 | $980,667 | $980,667 | 0.56 | $977,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2026-1 C 4.8% 15-FEB-2033, 4.80%, 02/15/33 | REACH 2026-1A | 75526XAC8 | - | 1,000,000 | $978,998 | $978,998 | 0.56 | $975,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aligned Data Centers Is AB 5.91%56, 5.91%, 06/15/56 | ADC 2026-1A | 01627AAF5 | - | 1,000,000 | $977,153 | $977,153 | 0.55 | $972,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate One Auto Receivables Trust 2026-1 C 4.84% 15-APR-2031, 4.84%, 04/15/31 | COART 2026-1A | 22004UAF0 | - | 1,000,000 | $977,147 | $977,147 | 0.55 | $973,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trust 2026-1 (DRVPNK 2026-1) C 4.56% 11-OCT-2031, 4.56%, 10/14/31 | DRVPNK 2026-1A | 05330WAF6 | - | 1,000,000 | $976,207 | $976,207 | 0.55 | $972,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Fleet Funding Series 2025-1 C 5.21% 20-JAN-2039, 5.21%, 01/20/39 | MFF 2025-1A | 588926AN5 | - | 1,000,000 | $971,815 | $971,815 | 0.55 | $968,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch ABS Issuer, Series 2024-2 A2_2402 5.436% 25-MAY-2054, 5.44%, 06/25/54 | SWTCH 2024-2A | 871044AE3 | - | 1,000,000 | $969,149 | $969,149 | 0.55 | $966,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidium and Fidium Fiber Finance Holdco, Series 2025-4 A2_254 5.522% 20-DEC-2055, 5.52%, 12/20/55 | CNSL 2025-4A | 315961AA0 | - | 1,000,000 | $967,966 | $967,966 | 0.55 | $964,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMEF Funding 2026-A (North Mill Equipment Finance) C 4.71% 15-FEB-2034, 4.71%, 02/15/34 | NMEF 2026-A | 62919FAE6 | - | 1,000,000 | $967,198 | $967,198 | 0.55 | $963,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | 1,000,000 | $965,654 | $965,654 | 0.55 | $961,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS II, LLC AB 0% 56, 5.34%, 07/05/56 | QTSII 2026-6A | 74690FBK1 | - | 1,000,000 | $964,141 | $964,141 | 0.55 | $958,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | ACACIA 2026-1 | 00402VAA3 | - | 966,518 | $963,951 | $963,951 | 0.55 | $960,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | 1,000,000 | $962,607 | $962,607 | 0.55 | $959,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.66676% 15-OCT-2042, 5.67%, 10/15/42 | ESA 2025-ESH | 30227TAE0 | - | 955,743 | $960,073 | $960,073 | 0.54 | $956,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabey Data Center Issuer, Series 2026-1 A2_2026_1 5.482% 20-JAN-2051, 5.48%, 01/20/51 | SDCP 2026-1 | 78520EAK2 | - | 1,000,000 | $953,349 | $953,349 | 0.54 | $949,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 | SWTCH 2025-2A | 871044AU7 | - | 1,000,000 | $951,478 | $951,478 | 0.54 | $948,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRM7 Trust 2025-PRM7 C 4.94108% 10-NOV-2042, 5.11%, 11/10/42 | PRM7 2025-PRM7 | 74290HAE6 | - | 1,000,000 | $946,154 | $946,154 | 0.54 | $940,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 | OT | 68162MAA0 | - | 975,000 | $943,342 | $943,342 | 0.53 | $939,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF ABS ISSUER 2025-1 0%55 A2, 5.38%, 11/25/55 | SFARM 2025-1A | 784193AA2 | - | 1,000,000 | $942,778 | $942,778 | 0.53 | $940,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 | QTSII 2025-1A | 74690FAA4 | - | 1,000,000 | $942,289 | $942,289 | 0.53 | $941,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER A2, 5.00%, 03/27/56 | SIDC 2026-1A | 85236KAR3 | - | 1,000,000 | $938,564 | $938,564 | 0.53 | $936,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACKSIDE RAIL 2026 1 0%56 A, 4.89%, 03/20/56 | MWCX 2026-1A | 89239YAA9 | - | 983,279 | $937,140 | $937,140 | 0.53 | $934,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-B C 5.078% 15-JUN-2034, 5.08%, 06/15/34 | ABCLN 2026-B | 02009FAC7 | - | 933,292 | $929,594 | $929,594 | 0.53 | $926,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2015-1, 5.07%, 03/15/51 | CLAST 2026-1A | 148924AA1 | - | 958,351 | $927,341 | $927,341 | 0.53 | $923,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2021-2 B 1.83% 20-MAY-2039, 1.83%, 05/20/39 | MVWOT 2021-2A | 55400KAB1 | - | 931,546 | $892,708 | $892,708 | 0.51 | $891,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities AB 0% 41, 5.46%, 06/15/41 | BJETS 2026-1 | 12013JAA6 | - | 908,112 | $888,957 | $888,957 | 0.50 | $885,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USQ Rail I Series 2021-1 (STEAM) A 2.25% 28-FEB-2051, 2.25%, 02/28/51 | STEAM 2021-1A | 90352WAD6 | - | 915,430 | $874,746 | $874,746 | 0.50 | $873,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AASET 2025-1 A1 5.943% 16-FEB-2050, 5.94%, 02/16/50 | AASET 2025-1A | 00258PAA1 | - | 878,485 | $872,460 | $872,460 | 0.49 | $868,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2026-1 B 5.47% 20-OCT-2039, 5.47%, 10/20/39 | WESTR 2026-1A | 959921AB3 | - | 867,536 | $865,301 | $865,301 | 0.49 | $859,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNA 9, Series 2026-1 A 5.509% 15-DEC-2038, 5.51%, 04/16/46 | FNH 2026-1 | 34411JAA8 | - | 820,773 | $817,428 | $817,428 | 0.46 | $814,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regents Capital Equipment Receivables 2026-1 A 5.11% 31-JAN-2034, 5.11%, 01/31/34 | RCER 2026-1A | 758976AA2 | - | 810,497 | $812,129 | $812,129 | 0.46 | $809,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2026-MRCO C 5.76676% 15-JUN-2039, 5.77%, 06/15/39 | JW 2026-MRCO | 481948AE7 | - | 800,000 | $803,749 | $803,749 | 0.46 | $800,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, Na AB 0% 34, 5.08%, 07/25/34 | CACLN 2026-1 | 48128DAG2 | - | 805,283 | $798,089 | $798,089 | 0.45 | $796,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 | UPXHI 2025-1 | 916925AA8 | - | 807,179 | $793,518 | $793,518 | 0.45 | $791,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2026-1 A 5.31% 20-DEC-2049, 5.31%, 12/20/49 | GDLP | 381951AA0 | - | 799,393 | $787,829 | $787,829 | 0.45 | $785,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-1 B 5.067% 25-JUN-2034, 5.07%, 06/26/34 | TACLN 2026-1 | 897926DQ1 | - | 770,596 | $764,583 | $764,583 | 0.43 | $762,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree ABF Equipment ST 2026-1 C 5.31% 15-OCT-2033, 5.31%, 10/17/33 | OAKEF 2026-1A | 67403GAD8 | - | 750,000 | $743,265 | $743,265 | 0.42 | $740,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel EF (Channel Partners Equipment Finance) 2026-1 C 5.69% 15-JAN-2034, 5.69%, 01/17/34 | CPEF 2026-1A | 15915AAD1 | - | 750,000 | $742,070 | $742,070 | 0.42 | $738,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adams Outdoor Advertisi AB 5.95%56, 5.95%, 07/20/56 | ADMSO 2026-1 | 006346AZ3 | - | 750,000 | $735,100 | $735,100 | 0.42 | $732,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO C 5.81676% 15-FEB-2043, 5.82%, 02/15/43 | BX 2026-CSMO | 12433LAE5 | - | 700,000 | $706,161 | $706,161 | 0.40 | $703,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 | SRFC 2025-3A | 82650FAB3 | - | 690,794 | $685,220 | $685,220 | 0.39 | $683,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D C 4.76% 15-JAN-2031, 4.76%, 01/15/31 | CPS 2024-D | 22411JAC9 | - | 680,000 | $681,646 | $681,646 | 0.39 | $679,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | 651,000 | $675,965 | $675,965 | 0.38 | $671,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) A 5.659% 25-JUL-2034, 5.66%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAA8 | - | 671,810 | $672,830 | $672,830 | 0.38 | $671,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 5.6485% 15-AUG-2028, 5.65%, 08/15/28 | GPIF 2025-1A | 38411WAB8 | - | 650,000 | $655,555 | $655,555 | 0.37 | $651,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI 2025-2 ISSUER TRUST 0%47 A, 5.00%, 09/25/47 | UPGHI 2025-2A | 90321EAA0 | - | 655,227 | $643,512 | $643,512 | 0.36 | $641,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.39029% 25-JUL-2048, 5.39%, 07/27/48 | BVCLN 2025-EDU1 | 07337GAB9 | - | 617,643 | $618,451 | $618,451 | 0.35 | $616,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 | AFFRM 2025-X2 | 00835DAC6 | - | 600,000 | $601,574 | $601,574 | 0.34 | $599,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM 2026-1 A 5.463% 15-JUN-2046, 5.46%, 06/15/46 | RAM 2026-1 | 74890FAA2 | - | 605,588 | $600,880 | $600,880 | 0.34 | $598,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) C2_2024_1 5.553939% 15-MAY-2054, 5.59%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABC4 | - | 600,000 | $597,199 | $597,199 | 0.34 | $594,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2026-2 (Space Coast Credit Union) C 5.78% 15-MAY-2033, 5.78%, 05/16/33 | SCCU 2026-2A | 78398QAF5 | - | 600,000 | $595,611 | $595,611 | 0.34 | $593,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avtech Equipment Receivables Funding 2026-1 A 4.55% 15-FEB-2033, 4.55%, 02/15/33 | AVT 2026-1A | 05452AAA7 | - | 593,206 | $593,369 | $593,369 | 0.34 | $591,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXURY LEASE PARTN 2025-A 5.51%32 A, 5.51%, 03/15/32 | LLP 2025-A | 55069BAA5 | - | 525,574 | $526,878 | $526,878 | 0.30 | $524,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.508% 15-MAY-2041, 5.51%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AA2 | - | 500,000 | $502,398 | $502,398 | 0.28 | $500,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFDR Trust 2026-DLVR C 6.31676% 15-JUN-2043, 6.32%, 06/15/43 | PFDR 2026-DLVR | 69415PAE8 | - | 500,000 | $501,945 | $501,945 | 0.28 | $499,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Trust 2026-5|6.046|12/26/2036, 6.05%, 12/26/36 | RPM 2026-5A | 76100GAC7 | - | 500,000 | $500,073 | $500,073 | 0.28 | $499,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon Brothers Commerc AB 0% 34, 5.74%, 06/20/34 | GBEF 2026-1A | 38272DAD4 | - | 500,000 | $494,401 | $494,401 | 0.28 | $492,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORA FINANCIAL ASSET SE 5.85%32 A, 5.85%, 06/15/32 | FORA 2026-1A | 34513LAA0 | - | 500,000 | $493,172 | $493,172 | 0.28 | $490,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Auto Receivables Trust 2025-1 C 5.55% 15-APR-2032, 5.55%, 04/15/32 | UPGA 2025-1A | 91531AAF1 | - | 500,000 | $491,733 | $491,733 | 0.28 | $489,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitus Asset Securitization VI, Series 2026-1 A 5.36% 10-MAY-2033, 5.36%, 05/10/33 | KAPT 2026-1A | 48554WAA6 | - | 500,000 | $490,973 | $490,973 | 0.28 | $488,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Master Trust Inter AB 5.86%60, 5.86%, 09/30/60 | GGAMMT 2026-1A | 36173XAE2 | - | 496,178 | $480,994 | $480,994 | 0.27 | $478,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERG AB 0% 52, 5.73%, 05/20/52 | TSET 2026-1A | 881938AB0 | - | 488,278 | $475,361 | $475,361 | 0.27 | $473,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDAPTIVE INC AB 5.48%34, 5.48%, 07/25/34 | RDAP 2026-EQ1A | 75720LAA2 | - | 475,312 | $474,344 | $474,344 | 0.27 | $473,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-3 C 4.86% 25-DEC-2060, 4.86%, 12/27/60 | GSKY 2025-3A | 39571WAE6 | - | 472,693 | $463,668 | $463,668 | 0.26 | $462,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 | ACACIA 2025-1 | 00401PAA7 | - | 457,697 | $458,824 | $458,824 | 0.26 | $457,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | 444,533 | $441,652 | $441,652 | 0.25 | $440,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | 427,000 | $432,440 | $432,440 | 0.25 | $430,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTP ABS FUNDING LLC AB 5.20%56, 5.20%, 04/25/56 | TOWR 2026-1A | 55378HAA8 | - | 433,000 | $416,953 | $416,953 | 0.24 | $415,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2024-2 B 5.84% 15-JUL-2031, 5.84%, 07/15/31 | REACH 2024-2A | 75525HAB6 | - | 410,004 | $412,991 | $412,991 | 0.23 | $411,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trackside Rail, Series 2026-1 B_2026_1 5.07% 20-MAR-2056, 5.07%, 03/20/56 | MWCX | 89239YAB7 | - | 400,000 | $381,135 | $381,135 | 0.22 | $379,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | 381,000 | $372,274 | $372,274 | 0.21 | $371,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) B 6.211% 25-JUL-2034, 6.21%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAB6 | - | 327,297 | $328,363 | $328,363 | 0.19 | $327,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | 520,000 | $312,074 | $312,074 | 0.18 | $308,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | 292,327 | $294,121 | $294,121 | 0.17 | $292,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis Engine Structured Trust VIII 6.07% 15-JUN-2050, 6.07%, 06/15/50 | WESTF 2025-A | 97063RAB6 | - | 271,918 | $266,285 | $266,285 | 0.15 | $265,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-A B 4.806% 15-JUL-2034, 4.81%, 07/17/34 | SBCLN 2026-A | 80290CDA9 | - | 265,000 | $262,144 | $262,144 | 0.15 | $261,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 6.41%, 07/15/41 | ACACIA 2026-1 | 00402VAB1 | - | 241,629 | $241,243 | $241,243 | 0.14 | $240,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2026-2 Receivables Funding B 5.19% 20-MAY-2043, 5.19%, 05/20/43 | SRFC 2026-2A | 82653PAB8 | - | 225,691 | $224,254 | $224,254 | 0.13 | $223,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 B 4.99029% 25-DEC-2031, 4.99%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAB8 | - | 208,030 | $208,831 | $208,831 | 0.12 | $208,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | 200,000 | $201,318 | $201,318 | 0.11 | $200,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotwire Funding, Series 2021-1 A2_2021_1 2.311% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 | HWIRE 2021-1 | 44148JAA7 | - | 200,000 | $200,181 | $200,181 | 0.11 | $199,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2 B 1.91% 15-MAY-2034, 1.91%, 05/15/34 | FORDR 2021-2 | 345285AB6 | - | 200,000 | $199,811 | $199,811 | 0.11 | $199,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | 192,718 | $173,468 | $173,468 | 0.10 | $173,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B2 4.84783% 20-SEP-2033, 4.85%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAP4 | - | 161,307 | $161,178 | $161,178 | 0.09 | $160,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | 152,530 | $152,062 | $152,062 | 0.09 | $151,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU00XY7845DB|5.75|10/20/2035, 5.75%, 10/20/35 | APCHIP | 089535AA6 | - | 143,089 | $140,397 | $140,397 | 0.08 | $138,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 4.89%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | 113,288 | $113,515 | $113,515 | 0.06 | $113,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | 111,539 | $112,264 | $112,264 | 0.06 | $111,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 | MVWOT 2023-1A | 62848PAB6 | - | 102,733 | $103,075 | $103,075 | 0.06 | $102,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2025-1 B 4.95% 15-JUL-2035, 4.95%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AB4 | - | 86,223 | $86,562 | $86,562 | 0.05 | $86,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 A 4.79029% 25-DEC-2031, 4.79%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAA0 | - | 82,996 | $83,258 | $83,258 | 0.05 | $83,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | 76,302 | $76,890 | $76,890 | 0.04 | $76,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big Sky Funding LLC 5.75% 20-OCT-2035, 5.75%, 07/20/31 | APCHIP | 089535AA6 | - | 61,324 | $60,170 | $60,170 | 0.03 | $59,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 4.89029% 25-MAY-2045, 4.89%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | 58,081 | $58,219 | $58,219 | 0.03 | $58,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 C 5.19029% 25-DEC-2031, 5.19%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAC6 | - | 53,894 | $54,125 | $54,125 | 0.03 | $53,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | 44,675 | $45,053 | $45,053 | 0.03 | $44,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | 35,200 | $35,368 | $35,368 | 0.02 | $35,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 A2 5.05% 15-MAR-2029, 5.05%, 03/15/29 | OWLEF 2024-1A | 095921AB8 | - | 10,516 | $10,562 | $10,562 | 0.01 | $10,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 A3 5.05% 20-AUG-2027, 5.05%, 08/20/27 | DLLST 2024-1A | 23346HAC1 | - | 2,319 | $2,327 | $2,327 | 0.00 | $2,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 DEC 26 | TYZ6 | FUTURES_USD | - | 45.00 | $4,706,719 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | TUZ6 | FUTURES_USD | - | -4.00 | $-814,688 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec26 DEC 26 | UXYZ6 | FUTURES_USD | - | -18.00 | $-1,898,156 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 9,692,347 | $9,692,347 | $9,692,347 | 5.50 | $9,692,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 52,927 | $52,927 | $52,927 | 0.03 | $52,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||