Les CLOs sont des portefeuilles gérés de prêts bancaires qui ont été titrisés sur de nouveaux instruments de différentes notations de crédit. Les CLO sont de plus en plus devenus l’intermédiaire entre les besoins de financement des petites entreprises et les investisseurs en quête de rendements plus élevés.

Les MBS d’agences sont émis ou garantis par l’une des trois agences gouvernementales ou quasi-gouvernementales : Fannie Mae, Freddie Mac et Ginnie Mae. En raison de ce soutien gouvernemental, le risque de crédit au sein des MBS d’agences est considéré comme négligeable, à l’instar des bons du Trésor américain.

La composante la plus liquide des RMBS du marché européen de la titrisation est constituée d’ensembles de prêts hypothécaires résidentiels présentant des caractéristiques similaires qui sont regroupés. Les flux de trésorerie (remboursement du capital et paiements des intérêts) des prêts hypothécaires sous-jacents sont transférés au service de la dette des investisseurs.

En fin de compte, les RMBS sont des mécanismes de financement importants pour les établissements de crédit hypothécaire qui servent les ménages.

Les ABS sont construits autour de pools d’actifs similaires qui comprennent des prêts automobiles, des créances de cartes de crédit et des prêts étudiants, qui offrent tous aux investisseurs une exposition au marché du crédit à la consommation.

Les CMBS sont des ensembles de prêts hypothécaires commerciaux émis par des banques, des assureurs et d’autres prêteurs pour financer l’achat de biens immobiliers commerciaux, tels que les bureaux, les biens immobiliers industriels, la distribution, l'hôtellerie et le logement collectif. Les structures des CMBS permettent de mettre en relation les besoins de financement des acheteurs immobiliers avec le capital des investisseurs.