Securitisations are ‘complex’ and ‘risky’, as evidenced by the sector’s acronyms and the Global Financial Crisis. What is the reality?
Markteinblicke
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Misconceptions that securitisations are ‘complex’, ‘illiquid’ and ‘risky’ can be used as reasons to be sceptical of the asset class. What is the reality?
John Lloyd erläutert in seinem Ausblick für 2025 die Attraktivität eines sektorübergreifenden Ansatzes für Anleihen.
James Briggs und Tim Winstone untersuchen, wie sich aktive Anleihenanleger angesichts enger Kreditspreads auf Divergenzen und Unsicherheiten zwischen den Volkswirtschaften aufstellen können.
Head of Secured Credit Colin Fleury untersucht, wie man sich im Jahr 2025 in Multi-Asset-Krediten zurechtfindet, wenn der Brei heißer oder kälter als erwartet ausfällt.
Was sind Non-Agency Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und welche Rolle könnten sie in den Portfolios der Anleger spielen?
Missverständnisse, dass Verbriefungen „undurchsichtig“ und „riskant“ seien, können als Gründe für eine skeptische Haltung gegenüber der Anlageklasse angeführt werden.Wie sieht die Realität aus?
Inmitten einer neuen Angebotsflut eröffnen sich bei europäischen Collateralised Loan Obligations überzeugende Relative-Value-Chancen.
Verbriefungen sind „undurchsichtig“, „komplex“ und „riskant“: Dies sind die Mythen, die in der Ära der globalen Finanzkrise aufrechterhalten wurden. Wie hat sich die Branche seit der Krise verändert?
In den europäischen Volkswirtschaften besteht eine Streuung. Weniger Streuung gibt es im Land der Unternehmensanleihen. Wo liegen also die Chancen in diesem Zinssenkungszyklus?
Was sind gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere und welche Rolle könnten sie in den Portfolios von Anlegern spielen?