CLOs sind verwaltete Portfolios von Bankkrediten, die in neue Instrumente mit unterschiedlichen Bonitätseinstufungen verbrieft wurden. CLOs sind zunehmend zum Bindeglied zwischen dem Finanzierungsbedarf kleinerer Unternehmen und Investoren geworden, die höhere Renditen anstreben.

Agency-MBS werden von einer von drei Regierungs- oder quasi-staatlichen Behörden ausgestellt oder garantiert: Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae. Aufgrund dieser staatlichen Unterstützung wird das Kreditrisiko bei Agency-MBS als vernachlässigbar angesehen, ähnlich wie bei US-Treasuries.

Die liquideste Komponente des europäischen Verbriefungsmarktes sind Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) – gebündelte Wohnbauhypotheken, die ähnliche Merkmale aufweisen. Die Cashflows (Kapital- und Zinszahlungen) aus den zugrundeliegenden Hypothekardarlehen werden an die Anleger weitergegeben. Letztlich stellen RMBS wichtige Finanzierungsmechanismen für Kreditinstitute dar, die Wohnungsbaudarlehen vergeben.

ABS basieren auf Pools ähnlicher Vermögenswerte mit Cashflow, darunter Autokredite, Kreditkartenforderungen und Studentenkredite, die allesamt Anlegern Zugang zum Verbraucherkreditmarkt verschaffen.

CMBS sind eine Auswahl gewerblicher Hypothekendarlehen, die von Banken, Versicherern und alternativen Kreditgebern zur Finanzierung des Kaufs gewerblicher Immobilien, wie etwa Büro-, Industrie-, Einzelhandels-, Gastgewerbe- und Mehrfamilienhäusern, begeben werden. CMBS-Strukturen helfen dabei, den Finanzierungsbedarf von Immobilienkäufern mit dem Kapital der Anleger zu verknüpfen.