Short Duration Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 02/03/2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand 0.5% 15-MAY-2024, 0.50%, 05/15/24 | NZGB | BK0089494 | - | - | 204,355,000 | $123,923,073 | $123,923,073 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.61% 29-SEP-2026, 5.61%, 09/29/26 | C | 172967NX5 | - | - | 35,000,000 | $36,219,708 | $36,219,708 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026, 1.32%, 06/19/26 | BAC | 06051GJD2 | - | - | 37,300,000 | $34,272,573 | $34,272,573 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 6.207% 22-NOV-2024, 6.21%, 11/22/24 | MQGAU | 55608JBL1 | - | - | 28,900,000 | $29,788,914 | $29,788,914 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 3.496% 24-MAR-2025, 3.50%, 03/24/25 | SANTAN | 05964HAP0 | - | - | 28,400,000 | $27,911,310 | $27,911,310 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 550,000 | $27,445,606 | $27,445,606 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 5.66% 25-OCT-2024, 5.66%, 10/25/24 | RY | 78016FZR8 | - | - | 25,900,000 | $26,668,720 | $26,668,720 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.55% 15-NOV-2024, 5.55%, 11/15/24 | GEHC | 36267VAA1 | - | - | 24,975,000 | $25,441,353 | $25,441,353 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. 0.9% 25-MAR-2024, 0.90%, 03/25/24 | T | 00206RMJ8 | - | - | 26,430,000 | $25,355,982 | $25,355,982 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 5.8% 12-DEC-2025, 5.80%, 12/12/25 | ILMN | 452327AN9 | - | - | 22,875,000 | $23,473,206 | $23,473,206 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC 0.625% 15-MAY-2024, 0.62%, 05/15/24 | GP | 37331NAM3 | - | - | 24,000,000 | $22,769,944 | $22,769,944 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. 3.8% 01-OCT-2023, 3.80%, 10/01/23 | FISV | 337738AQ1 | - | - | 22,245,000 | $22,357,876 | $22,357,876 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 2.595% 24-FEB-2026, 2.60%, 02/24/26 | JPM | 46647PCV6 | - | - | 23,200,000 | $22,356,619 | $22,356,619 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. 3.079% 15-JUN-2024, 3.08%, 06/15/24 | CAH | 14149YBH0 | - | - | 21,500,000 | $21,015,574 | $21,015,574 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.608% 29-JUN-2026, 1.61%, 06/29/26 | ATH | 04685A2Z3 | - | - | 23,235,000 | $20,444,114 | $20,444,114 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26-APR-2028, 4.32%, 04/26/28 | JPM | 46647PDA1 | - | - | 19,900,000 | $19,758,521 | $19,758,521 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd FRN 16-MAR-2028, 4.77%, 03/16/28 | DBSSP | AR6199681 | - | - | 27,220,000 | $19,102,002 | $19,102,002 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.657% 10-SEP-2024, 0.66%, 09/10/24 | GS | 38141GYE8 | - | - | 19,575,000 | $19,055,820 | $19,055,820 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 30-NOV-2028, 5.54%, 11/30/28 | BENAU | AV7986590 | - | - | 26,900,000 | $19,021,115 | $19,021,115 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. 1.882% 08-MAR-2024, 1.88%, 03/08/24 | ROSW | 771196BU5 | - | - | 17,700,000 | $17,270,512 | $17,270,512 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. 3.65% 23-MAY-2025, 3.65%, 05/23/25 | ICE | 45866FAT1 | - | - | 17,425,000 | $17,261,562 | $17,261,562 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 6.138% 16-OCT-2026, 6.14%, 10/16/26 | MS | 61747YEX9 | - | - | 16,250,000 | $16,997,034 | $16,997,034 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA, Inc. 5.875% 15-FEB-2026, 5.88%, 02/15/26 | HCA | 404119BS7 | - | - | 16,285,000 | $16,989,195 | $16,989,195 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 18-NOV-2030, 4.75%, 11/18/30 | NAB | BM3607918 | - | - | 24,275,000 | $16,940,803 | $16,940,803 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 0.791% 22-JAN-2025, 0.79%, 01/22/25 | MS | 61747YEB7 | - | - | 17,600,000 | $16,806,589 | $16,806,589 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Treasury Corp. 5.0% 20-AUG-2024, 5.00%, 08/20/24 | NSWTC | EJ1148026 | - | - | 23,000,000 | $16,782,425 | $16,782,425 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. 2.3% 24-FEB-2025, 2.30%, 02/24/25 | SWK | 854502AP6 | - | - | 16,675,000 | $16,035,142 | $16,035,142 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. FRN 30-OCT-2024, 4.60%, 10/30/24 | AUSGF | AP6703965 | - | - | 22,900,000 | $15,990,215 | $15,990,215 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corporation 0.584% 14-JUN-2024, 0.58%, 06/14/24 | NVDA | 67066GAL8 | - | - | 16,725,000 | $15,824,428 | $15,824,428 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 0.8% 18-AUG-2024, 0.80%, 08/18/24 | AL | 00914AAP7 | - | - | 16,350,000 | $15,284,658 | $15,284,658 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 0.914% 19-AUG-2024, 0.91%, 08/19/24 | ATH | 04685A3A7 | - | - | 16,350,000 | $15,223,951 | $15,223,951 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 3.3% 09-APR-2023, 3.30%, 04/09/23 | SGSPAA | EJ3849779 | - | - | 14,970,000 | $15,079,564 | $15,079,564 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 29-OCT-2024, 1.75%, 10/29/24 | AER | 00774MBB0 | - | - | 16,000,000 | $15,007,886 | $15,007,886 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21-NOV-2026, 6.83%, 11/21/26 | SANUK | 80281LAS4 | - | - | 14,190,000 | $14,849,810 | $14,849,810 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Global Aviation Trust 1.15% 29-OCT-2023, 1.15%, 10/29/23 | AER | 00774MAT2 | - | - | 15,200,000 | $14,786,654 | $14,786,654 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCP Midstream Operating LP 3.875% 15-MAR-2023, 3.88%, 03/15/23 | DCP | 23311VAD9 | - | - | 14,500,000 | $14,665,864 | $14,665,864 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG 5.711% 12-JAN-2027, 5.71%, 01/12/27 | UBS | 902613AU2 | - | - | 14,300,000 | $14,554,638 | $14,554,638 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.797% 18-OCT-2023, 0.80%, 10/18/23 | TMO | 883556CP5 | - | - | 14,900,000 | $14,525,517 | $14,525,517 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. 0.65% 15-JUL-2023, 0.65%, 07/15/23 | INTU | 46124HAA4 | - | - | 14,710,000 | $14,438,232 | $14,438,232 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corp. 4.75% 21-JUL-2025, 4.75%, 07/21/25 | QTC | EK1576272 | - | - | 20,000,000 | $14,424,470 | $14,424,470 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating, L.P. 4.2% 15-SEP-2023, 4.20%, 09/15/23 | ET | 29278NAC7 | - | - | 14,297,000 | $14,420,284 | $14,420,284 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.716% 07-JAN-2025, 1.72%, 01/07/25 | ATH | 04685A3F6 | - | - | 15,460,000 | $14,383,224 | $14,383,224 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd. FRN 28-MAY-2030, 6.01%, 05/28/30 | MQGAU | BJ6318445 | - | - | 19,800,000 | $14,182,347 | $14,182,347 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22-NOV-2024, 1.17%, 11/22/24 | DBSSP | 24023KAH1 | - | - | 15,000,000 | $14,134,844 | $14,134,844 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29-OCT-2024, 1.65%, 10/29/24 | AER | 00774MAU9 | - | - | 14,925,000 | $13,989,229 | $13,989,229 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S 6.466% 09-JAN-2026, 6.47%, 01/09/26 | DANBNK | 23636ABF7 | - | - | 13,525,000 | $13,818,510 | $13,818,510 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of Queensland Limited FRN 01-MAY-2028, 5.19%, 05/01/28 | BQDAU | AS2767919 | - | - | 19,500,000 | $13,594,702 | $13,594,702 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 0.75% 18-MAR-2024, 0.75%, 03/18/24 | SCHW | 808513BN4 | - | - | 14,200,000 | $13,590,259 | $13,590,259 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. 4.9% 08-FEB-2026, 4.90%, 02/08/26 | ELV | 28622HAA9 | - | - | 13,500,000 | $13,495,468 | $13,495,468 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.215% 18-OCT-2024, 1.22%, 10/18/24 | TMO | 883556CS9 | - | - | 14,250,000 | $13,494,133 | $13,494,133 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 | ACGCAP | 05369AAL5 | - | - | 15,250,000 | $13,390,788 | $13,390,788 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 2.667% 09-SEP-2025, 2.67%, 09/09/25 | TD | 89117F3M9 | - | - | 18,500,000 | $13,369,103 | $13,369,103 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 4.0% 01-OCT-2023, 4.00%, 10/01/23 | ENBCN | 29250NAF2 | - | - | 13,066,000 | $13,144,290 | $13,144,290 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 05-DEC-2028, 5.22%, 12/05/28 | SUNAU | AT9997863 | - | - | 18,590,000 | $13,090,677 | $13,090,677 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 04-MAR-2025, 4.03%, 03/04/25 | AXP | 025816CR8 | - | - | 12,900,000 | $13,086,063 | $13,086,063 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC 1.55% 01-AUG-2024, 1.55%, 08/01/24 | DUBAEE | 23371DAJ3 | - | - | 13,450,000 | $12,670,205 | $12,670,205 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG 4.49% 05-AUG-2025, 4.49%, 08/05/25 | UBS | 902613AR9 | - | - | 12,500,000 | $12,650,058 | $12,650,058 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial of Canada Ltd. 3.25% 07-NOV-2023, 3.25%, 11/07/23 | GM | 37045YAE4 | - | - | 17,000,000 | $12,617,307 | $12,617,307 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.125% 04-MAR-2025, 3.12%, 03/04/25 | MCD | 580135CD1 | - | - | 17,080,000 | $12,598,591 | $12,598,591 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 0.875% 22-NOV-2023, 0.88%, 11/22/23 | VW | 928668BJ0 | - | - | 13,000,000 | $12,592,028 | $12,592,028 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.75% 01-MAR-2024, 0.75%, 03/01/24 | MBGGR | 233851EB6 | - | - | 13,060,000 | $12,530,097 | $12,530,097 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. 1.25% 22-JUN-2026, 1.25%, 06/22/26 | ANZNZ | 00182EBN8 | - | - | 13,900,000 | $12,353,964 | $12,353,964 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.188% 30-APR-2026, 2.19%, 04/30/26 | WFC | 95000U2N2 | - | - | 13,000,000 | $12,281,254 | $12,281,254 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedbank AB FRN 04-APR-2025, 4.52%, 04/04/25 | SWEDA | 87020PAR8 | - | - | 12,250,000 | $12,263,418 | $12,263,418 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2044, 5.27%, 06/15/44 | IAGAU | AR7148380 | - | - | 17,350,000 | $12,104,999 | $12,104,999 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 3.75% 30-OCT-2024, 3.75%, 10/30/24 | AUSGF | AP3049594 | - | - | 17,320,000 | $12,100,120 | $12,100,120 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.5% 27-NOV-2024, 5.50%, 11/27/24 | MBGGR | 58769JAA5 | - | - | 11,800,000 | $12,061,199 | $12,061,199 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation 0.45% 07-JUN-2024, 0.45%, 06/07/24 | DE | 24422EVQ9 | - | - | 12,750,000 | $12,052,240 | $12,052,240 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiwibank Limited FRN 23-SEP-2025, 3.92%, 09/23/25 | KIWI | ZO4035622 | - | - | 17,230,000 | $12,031,831 | $12,031,831 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-JAN-2026, 1.95%, 01/30/26 | ACGCAP | 05369AAK7 | - | - | 12,940,000 | $11,557,104 | $11,557,104 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 4.39%, 08/20/31 | CBAAU | BQ9802662 | - | - | 16,600,000 | $11,318,107 | $11,318,107 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.0% 15-AUG-2024, 1.00%, 08/15/24 | VMW | 928563AH8 | - | - | 11,867,000 | $11,189,472 | $11,189,472 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 22-JUN-2028, 5.01%, 06/22/28 | WSTP | AT0619441 | - | - | 15,800,000 | $11,098,379 | $11,098,379 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.509% 27-OCT-2023, 2.51%, 10/27/23 | WFC | 949746SG7 | - | - | 15,000,000 | $11,092,398 | $11,092,398 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 1.164% 21-OCT-2025, 1.16%, 10/21/25 | MS | 61747YEG6 | - | - | 11,700,000 | $10,968,982 | $10,968,982 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 17-MAY-2029, 5.19%, 05/17/29 | NAB | ZS5371860 | - | - | 14,920,000 | $10,579,326 | $10,579,326 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company 4.22% 01-NOV-2024, 4.22%, 11/01/24 | DTE | 233331BD8 | - | - | 10,570,000 | $10,536,429 | $10,536,429 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08-MAR-2024, 1.05%, 03/08/24 | GM | 37045XDG8 | - | - | 10,895,000 | $10,471,118 | $10,471,118 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 5.0% 08-DEC-2025, 5.00%, 12/08/25 | DUK | 26441CBV6 | - | - | 10,325,000 | $10,454,053 | $10,454,053 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 16-NOV-2023, 4.00%, 11/16/23 | WSTP | AV5755005 | - | - | 14,600,000 | $10,316,365 | $10,316,365 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. FRN 06-DEC-2024, 4.51%, 12/06/24 | NETFIN | AQ2180349 | - | - | 14,620,000 | $10,252,159 | $10,252,159 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04-APR-2025, 3.50%, 04/04/25 | CRBG | 21871XAA7 | - | - | 10,475,000 | $10,240,857 | $10,240,857 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group 2.1% 15-MAY-2028, 2.10%, 05/15/28 | SIVB | 78486QAH4 | - | - | 11,920,000 | $10,231,652 | $10,231,652 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 0.65% 03-AUG-2023, 0.65%, 08/03/23 | HUM | 444859BP6 | - | - | 10,205,000 | $9,984,822 | $9,984,822 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp-Metway Ltd. 3.3% 15-APR-2024, 3.30%, 04/15/24 | SUNAU | 8672EMAL8 | - | - | 9,990,000 | $9,887,976 | $9,887,976 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.334% 16-AUG-2029, 4.33%, 08/16/29 | WSTP | AO6757295 | - | - | 14,022,000 | $9,806,499 | $9,806,499 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co. 1.35% 02-DEC-2024, 1.35%, 12/02/24 | CP | 13645RBD5 | - | - | 10,175,000 | $9,578,038 | $9,578,038 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PerkinElmer, Inc. 0.85% 15-SEP-2024, 0.85%, 09/15/24 | PKI | 714046AL3 | - | - | 10,050,000 | $9,436,136 | $9,436,136 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 0.8% 08-JAN-2024, 0.80%, 01/08/24 | HYNMTR | 44891ABR7 | - | - | 9,700,000 | $9,316,212 | $9,316,212 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.164% 11-FEB-2026, 2.16%, 02/11/26 | WFC | 95000U2K8 | - | - | 9,590,000 | $9,151,719 | $9,151,719 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd|2.95|07/22/2030, 2.95%, 07/22/30 | ANZ | 052528AL0 | - | - | 9,781,000 | $9,032,159 | $9,032,159 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Australian Government Financing Authority 2.75% 16-APR-2025, 2.75%, 04/16/25 | SAFA | EK8553563 | - | - | 13,000,000 | $9,025,214 | $9,025,214 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 1.654% 02-JUN-2024, 1.65%, 06/02/24 | WFC | 95000U2R3 | - | - | 8,940,000 | $8,866,271 | $8,866,271 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 10-SEP-2030, 4.94%, 09/10/30 | CBAAU | ZO2552289 | - | - | 12,500,000 | $8,735,670 | $8,735,670 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 1.4% 25-AUG-2025, 1.40%, 08/25/25 | VW | BR0344159 | - | - | 13,370,000 | $8,678,983 | $8,678,983 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp 0.75% 28-AUG-2025, 0.75%, 08/28/25 | NDASS | 65559CAB7 | - | - | 9,550,000 | $8,638,669 | $8,638,669 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation 0.45% 17-MAY-2024, 0.45%, 05/17/24 | CAT | 14913R2L0 | - | - | 8,820,000 | $8,359,805 | $8,359,805 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 5.35% 18-OCT-2024, 5.35%, 10/18/24 | WSTP | 961214FH1 | - | - | 8,000,000 | $8,183,657 | $8,183,657 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. 1.2% 15-OCT-2024, 1.20%, 10/15/24 | GM | 37045XDM5 | - | - | 8,650,000 | $8,113,886 | $8,113,886 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation 4.9% 17-JAN-2025, 4.90%, 01/17/25 | CAT | 14913R2Y2 | - | - | 8,000,000 | $8,089,366 | $8,089,366 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd|3.75|07/25/2023, 3.75%, 07/25/23 | KOHNPW | 50064YAN3 | - | - | 8,050,000 | $8,015,995 | $8,015,995 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 3.85% 01-MAY-2023, 3.85%, 05/01/23 | AUSGF | 052113AA5 | - | - | 7,940,000 | $7,993,434 | $7,993,434 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd. FRN 17-JUN-2031, 4.75%, 06/17/31 | MQGAU | BP9745582 | - | - | 11,700,000 | $7,963,557 | $7,963,557 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 1.0% 17-SEP-2024, 1.00%, 09/17/24 | HYNMTR | 44891ABY2 | - | - | 8,400,000 | $7,875,747 | $7,875,747 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 5.65%, 05/25/26 | LBRFI | BP5662476 | - | - | 11,620,000 | $7,856,071 | $7,856,071 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.875% 10-OCT-2025, 4.88%, 10/10/25 | CARGIL | 141781BY9 | - | - | 7,375,000 | $7,527,844 | $7,527,844 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% 15-SEP-2025, 4.25%, 09/15/25 | MDLZ | 60920LAS3 | - | - | 7,400,000 | $7,438,701 | $7,438,701 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 3.35% 04-JUN-2024, 3.35%, 06/04/24 | CBAAU | 2027A1KB2 | - | - | 7,409,000 | $7,309,782 | $7,309,782 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC FRN 01-APR-2025, 4.44%, 04/01/25 | BMW | 05565EBY0 | - | - | 7,025,000 | $7,042,262 | $7,042,262 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corp. 4.25% 21-JUL-2023, 4.25%, 07/21/23 | QTC | EJ3696998 | - | - | 10,000,000 | $7,014,436 | $7,014,436 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp FRN 06-JUN-2025, 4.07%, 06/06/25 | NDASS | 65558RAB5 | - | - | 6,925,000 | $6,973,493 | $6,973,493 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 03-MAY-2024, 3.33%, 05/03/24 | AXP | 025816CU1 | - | - | 6,875,000 | $6,896,178 | $6,896,178 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. FRN 16-FEB-2024, 3.43%, 02/16/24 | ENBCN | 29250NBM6 | - | - | 6,800,000 | $6,846,150 | $6,846,150 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15-JUL-2025, 4.50%, 07/15/25 | FIS | 31620MBV7 | - | - | 6,860,000 | $6,810,706 | $6,810,706 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp|1|06/09/2023, 1.00%, 06/09/23 | NDASS | 65557CBE2 | - | - | 6,700,000 | $6,625,472 | $6,625,472 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank|1.15|06/12/2025, 1.15%, 06/12/25 | TD | 89114QCH9 | - | - | 7,200,000 | $6,618,435 | $6,618,435 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. 5.0% 02-FEB-2026, 5.00%, 02/02/26 | STZ | 21036PBN7 | - | - | 6,600,000 | $6,603,581 | $6,603,581 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd|5.4598|02/26/2024, 5.46%, 02/26/24 | LBRFI | BG1156226 | - | - | 9,440,000 | $6,599,300 | $6,599,300 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 01-APR-2025, 3.50%, 04/01/25 | GS | 38141GXJ8 | - | - | 6,680,000 | $6,563,398 | $6,563,398 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 0.805% 19-MAY-2025, 0.80%, 05/19/25 | WFC | 95000U2T9 | - | - | 6,880,000 | $6,526,138 | $6,526,138 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 0.875% 14-JUN-2024, 0.88%, 06/14/24 | HYNMTR | 44891ABV8 | - | - | 6,910,000 | $6,521,372 | $6,521,372 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. 3.428% 15-MAR-2024, 3.43%, 03/15/24 | WBD | 55903VAC7 | - | - | 6,575,000 | $6,518,145 | $6,518,145 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 2.15% 16-FEB-2024, 2.15%, 02/16/24 | ENBCN | 29250NBK0 | - | - | 6,550,000 | $6,425,074 | $6,425,074 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials, Inc. 0.65% 15-JUL-2023, 0.65%, 07/15/23 | MLM | 573284AY2 | - | - | 6,525,000 | $6,397,357 | $6,397,357 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corp. 0.626% 12-AUG-2024, 0.63%, 08/12/24 | UNANA | 904764BN6 | - | - | 6,775,000 | $6,393,459 | $6,393,459 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.7% 01-NOV-2024, 5.70%, 11/01/24 | GS | 38141GZV9 | - | - | 6,200,000 | $6,377,146 | $6,377,146 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea National Oil Corp. 0.875% 05-OCT-2025, 0.88%, 10/05/25 | KOROIL | 50066PAM2 | - | - | 7,100,000 | $6,376,007 | $6,376,007 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 1M1 6.71011% 25-DEC-2042, 6.71%, 12/25/42 | CAS | 207932AA2 | - | - | 6,287,959 | $6,341,984 | $6,341,984 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 2M1 6.81011% 25-SEP-2042, 6.81%, 09/25/42 | CAS | 20753DAA6 | - | - | 6,254,849 | $6,292,626 | $6,292,626 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corporation 0.85% 15-AUG-2024, 0.85%, 08/15/24 | AVY | 053611AL3 | - | - | 6,650,000 | $6,277,656 | $6,277,656 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.201% 14-OCT-2025, 1.20%, 10/14/25 | MQGAU | 55608JBA5 | - | - | 6,725,000 | $6,255,842 | $6,255,842 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Terminal Financing Co. Pty Ltd. FRN 12-JUL-2024, 4.78%, 07/12/24 | ADLAIR | AO1975298 | - | - | 8,980,000 | $6,242,923 | $6,242,923 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. 0.946% 17-JUN-2024, 0.95%, 06/17/24 | ARAMCO | 78397PAA9 | - | - | 6,550,000 | $6,229,034 | $6,229,034 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-JUL-2029, 5.38%, 07/26/29 | ANZ | AZ7115639 | - | - | 8,830,000 | $6,189,145 | $6,189,145 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 0.695% 11-MAY-2024, 0.69%, 05/11/24 | LLOYDS | 53944YAN3 | - | - | 6,200,000 | $6,124,738 | $6,124,738 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 0.85% 20-NOV-2025, 0.85%, 11/20/25 | VZ | 92343VFS8 | - | - | 6,770,000 | $6,118,600 | $6,118,600 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea East-West Power Co., Ltd. 1.75% 06-MAY-2025, 1.75%, 05/06/25 | KOEWPW | BJ0835311 | - | - | 6,454,000 | $5,999,477 | $5,999,477 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation 0.625% 10-SEP-2024, 0.62%, 09/10/24 | DE | 24422EVU0 | - | - | 6,300,000 | $5,925,933 | $5,925,933 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-DEC-2036, 5.62%, 12/15/36 | IAGAU | ZO0087817 | - | - | 8,550,000 | $5,907,070 | $5,907,070 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvest Operations Corp. 1.0% 26-APR-2024, 1.00%, 04/26/24 | KOROIL | 41754WAT8 | - | - | 6,150,000 | $5,858,086 | $5,858,086 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.4% 15-AUG-2026, 1.40%, 08/15/26 | VMW | 928563AJ4 | - | - | 6,550,000 | $5,832,867 | $5,832,867 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Australian Treasury Corp. 5.0% 23-JUL-2025, 5.00%, 07/23/25 | WATC | EJ8955977 | - | - | 8,000,000 | $5,803,739 | $5,803,739 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 1.019% 18-NOV-2024, 1.02%, 11/18/24 | WSTP | 961214EU3 | - | - | 6,000,000 | $5,636,207 | $5,636,207 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 1.875% 15-AUG-2026, 1.88%, 08/15/26 | AL | 00914AAM4 | - | - | 6,235,000 | $5,615,288 | $5,615,288 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.75% 24-SEP-2024, 0.75%, 09/24/24 | MDLZ | 60920LAQ7 | - | - | 5,775,000 | $5,411,077 | $5,411,077 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. FRN 17-FEB-2023, 4.26%, 02/17/23 | VZ | AO6240110 | - | - | 7,640,000 | $5,380,060 | $5,380,060 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2022-HQA3 M1A 6.61011% 25-AUG-2042, 6.61%, 08/25/42 | STACR | 35564KE39 | - | - | 5,216,493 | $5,217,037 | $5,217,037 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. FRN 24-MAY-2025, 4.36%, 05/24/25 | C | 172967NR8 | - | - | 5,000,000 | $5,086,166 | $5,086,166 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. 5.241% 18-NOV-2025, 5.24%, 11/18/25 | GIS | 370334CS1 | - | - | 5,000,000 | $5,066,263 | $5,066,263 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.757% 24-JAN-2025, 1.76%, 01/24/25 | GS | 38141GZH0 | - | - | 5,200,000 | $5,009,155 | $5,009,155 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total System Services LLC 3.75% 01-JUN-2023, 3.75%, 06/01/23 | GPN | 891906AB5 | - | - | 5,000,000 | $5,007,985 | $5,007,985 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Companies, Inc. 4.4% 08-SEP-2025, 4.40%, 09/08/25 | LOW | 548661EK9 | - | - | 4,920,000 | $4,982,396 | $4,982,396 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Corporation of Victoria 5.5% 17-DEC-2024, 5.50%, 12/17/24 | TCV | EI4355661 | - | - | 6,825,000 | $4,974,617 | $4,974,617 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12-MAR-2024, 3.90%, 03/12/24 | LLOYDS | 53944YAH6 | - | - | 4,880,000 | $4,883,702 | $4,883,702 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 27-AUG-2029, 5.09%, 08/27/29 | WSTP | ZR2259201 | - | - | 6,700,000 | $4,736,315 | $4,736,315 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.0% 08-MAR-2024, 3.00%, 03/08/24 | MCD | AX3484844 | - | - | 6,750,000 | $4,715,366 | $4,715,366 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PerkinElmer, Inc. 0.55% 15-SEP-2023, 0.55%, 09/15/23 | PKI | 714046AK5 | - | - | 4,825,000 | $4,696,742 | $4,696,742 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2045, 5.52%, 06/15/45 | IAGAU | AX5655888 | - | - | 6,730,000 | $4,690,802 | $4,690,802 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 1.45% 20-MAR-2026, 1.45%, 03/20/26 | VZ | 92343VGG3 | - | - | 5,100,000 | $4,665,308 | $4,665,308 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 3.5% 22-APR-2025, 3.50%, 04/22/25 | CARGIL | 141781BU7 | - | - | 4,675,000 | $4,587,103 | $4,587,103 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 0.75% 22-MAR-2024, 0.75%, 03/22/24 | VZ | 92343VGF5 | - | - | 4,700,000 | $4,499,397 | $4,499,397 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 0.7% 10-SEP-2024, 0.70%, 09/10/24 | TD | 89114TZE5 | - | - | 4,750,000 | $4,466,247 | $4,466,247 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 3.1% 17-APR-2023, 3.10%, 04/17/23 | VW | ZS1058305 | - | - | 6,300,000 | $4,430,092 | $4,430,092 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. 0.5% 11-AUG-2023, 0.50%, 08/11/23 | CAG | 205887CG5 | - | - | 4,500,000 | $4,408,272 | $4,408,272 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation 1.45% 15-MAY-2025, 1.45%, 05/15/25 | CAT | 14913R2C0 | - | - | 4,600,000 | $4,306,483 | $4,306,483 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC 0.75% 12-AUG-2024, 0.75%, 08/12/24 | BMW | 05565EBU8 | - | - | 4,500,000 | $4,252,881 | $4,252,881 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd. (Singapore) 3.75% 15-APR-2029, 3.75%, 04/15/29 | UOBSP | 91127KAC6 | - | - | 4,230,000 | $4,198,822 | $4,198,822 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 1.25% 18-SEP-2023, 1.25%, 09/18/23 | HYNMTR | 44891ABM8 | - | - | 4,270,000 | $4,190,404 | $4,190,404 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT Wholesale Shopping Centre Fund 3.993% 11-SEP-2024, 3.99%, 09/11/24 | GPTWSC | AO9337061 | - | - | 5,780,000 | $4,070,777 | $4,070,777 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.08% 20-JAN-2027, 5.08%, 01/20/27 | BAC | 06051GLE7 | - | - | 4,000,000 | $4,028,582 | $4,028,582 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 1.35% 03-FEB-2027, 1.35%, 02/03/27 | HUM | 444859BQ4 | - | - | 4,550,000 | $4,000,210 | $4,000,210 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 3.5% 26-APR-2024, 3.50%, 04/26/24 | VCXAU | AN2610136 | - | - | 5,700,000 | $3,987,553 | $3,987,553 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea East-West Power Co., Ltd. 3.875% 19-JUL-2023, 3.88%, 07/19/23 | KOEWPW | 5006EPAJ0 | - | - | 4,000,000 | $3,985,479 | $3,985,479 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd. 3.5% 29-AUG-2024, 3.50%, 08/29/24 | ETSA | AO5004962 | - | - | 5,480,000 | $3,820,740 | $3,820,740 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 16-FEB-2028, 4.45%, 02/16/28 | WSTP | AQ9768369 | - | - | 5,300,000 | $3,733,619 | $3,733,619 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 4.52% 11-DEC-2028, 4.52%, 12/11/28 | DBSSP | 24023MAA2 | - | - | 3,600,000 | $3,601,568 | $3,601,568 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 4.579% 10-NOV-2023, 0.56%, 11/10/23 | MS | 6174468T9 | - | - | 3,490,000 | $3,526,452 | $3,526,452 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company FRN 25-APR-2026, 5.24%, 04/25/26 | WFC | 95000U2Y8 | - | - | 3,500,000 | $3,523,327 | $3,523,327 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 4.52% 11-DEC-2028, 4.52%, 12/11/28 | DBSSP | 24023NAA0 | - | - | 3,470,000 | $3,471,511 | $3,471,511 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation 0.45% 17-JAN-2024, 0.45%, 01/17/24 | DE | 24422EVN6 | - | - | 3,590,000 | $3,444,026 | $3,444,026 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 | LOFINA | ZQ5768911 | - | - | 5,310,000 | $3,443,221 | $3,443,221 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. 3.25% 07-MAR-2025, 3.25%, 03/07/25 | MDLZ | 609207AK1 | - | - | 4,650,000 | $3,429,957 | $3,429,957 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-Eleven, Inc. 0.625% 10-FEB-2023, 0.62%, 02/10/23 | SVELEV | 817826AA8 | - | - | 3,350,000 | $3,358,999 | $3,358,999 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.375% 02-JUL-2024, 5.38%, 07/02/24 | ANVAU | EK3489227 | - | - | 4,400,000 | $3,205,799 | $3,205,799 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Group 3.9% 07-JUN-2024, 3.90%, 06/07/24 | SCAPRT | AN6454895 | - | - | 4,600,000 | $3,204,892 | $3,204,892 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. 2.125% 17-MAR-2024, 2.12%, 03/17/24 | MDLZ | 609207AZ8 | - | - | 3,275,000 | $3,200,845 | $3,200,845 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 1M1 6.86011% 25-JUL-2042, 6.86%, 07/25/42 | CAS | 20755DAA4 | - | - | 3,155,828 | $3,182,570 | $3,182,570 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 1.486% 19-MAY-2024, 1.49%, 05/19/24 | BAC | 06051GJC4 | - | - | 3,000,000 | $2,977,808 | $2,977,808 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 3.458% 15-MAR-2025, 3.46%, 03/15/25 | BAC | 06051GHR3 | - | - | 2,950,000 | $2,930,960 | $2,930,960 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 3.384% 02-APR-2026, 3.38%, 04/02/26 | BAC | 06051GKM0 | - | - | 3,000,000 | $2,927,268 | $2,927,268 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvest Operations Corp|4.2|06/01/2023, 4.20%, 06/01/23 | KOROIL | 41754WAS0 | - | - | 2,900,000 | $2,913,292 | $2,913,292 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21-JUL-2027, 3.65%, 07/21/27 | AER | 00774MAB1 | - | - | 3,095,000 | $2,880,242 | $2,880,242 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.285% 13-SEP-2024, 4.29%, 09/13/24 | TD | 89115A2J0 | - | - | 2,800,000 | $2,822,874 | $2,822,874 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 23-NOV-2023, 3.90%, 11/23/23 | LLOYDS | AS6639585 | - | - | 3,850,000 | $2,687,923 | $2,687,923 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc FRN 20-MAR-2023, 4.51%, 03/20/23 | LLOYDS | AP1140486 | - | - | 3,710,000 | $2,603,130 | $2,603,130 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation 0.6% 13-SEP-2024, 0.60%, 09/13/24 | CAT | 14913R2P1 | - | - | 2,650,000 | $2,492,386 | $2,492,386 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstMac Mortgage Funding Trust No. 4 Series 1-2018 A1B 4.33% 08-MAR-2049, 4.33%, 03/08/49 | FMACB | BCC2FPSX2 | - | - | 3,500,000 | $2,449,107 | $2,449,107 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 2.514% 08-MAR-2024, 2.51%, 03/08/24 | ATH | 04685A3J8 | - | - | 2,500,000 | $2,435,072 | $2,435,072 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Ltd. 2.1% 15-OCT-2027, 2.10%, 10/15/27 | LOFINA | ZO7224041 | - | - | 3,800,000 | $2,366,305 | $2,366,305 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of Queensland Limited FRN 29-JUL-2031, 4.98%, 07/29/31 | BQDAU | BP1725673 | - | - | 3,500,000 | $2,349,888 | $2,349,888 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 17-MAR-2025, 5.65%, 03/17/25 | LBRFI | BO4794208 | - | - | 3,280,000 | $2,256,770 | $2,256,770 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA6 M1A 6.46011% 25-SEP-2042, 6.46%, 09/25/42 | STACR | 35564KH36 | - | - | 2,201,124 | $2,214,238 | $2,214,238 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation 2.15% 08-NOV-2024, 2.15%, 11/08/24 | CAT | 14913Q3B3 | - | - | 2,200,000 | $2,122,367 | $2,122,367 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Hall LWR Pty Ltd. 2.086% 03-MAR-2028, 2.09%, 03/03/28 | CHLWR | BO0356143 | - | - | 3,270,000 | $1,943,815 | $1,943,815 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 06-MAR-2023, 5.67%, 03/06/23 | LBRFI | ZR3424325 | - | - | 2,600,000 | $1,831,013 | $1,831,013 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.629% 23-SEP-2027, 1.63%, 09/23/27 | MQGAU | 55607PAF2 | - | - | 2,100,000 | $1,826,980 | $1,826,980 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp|2.35|02/19/2025, 2.35%, 02/19/25 | WSTP | 961214EH2 | - | - | 1,800,000 | $1,736,373 | $1,736,373 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd. FRN 01-JUL-2026, 3.70%, 07/01/26 | AGIAGN | ED8440239 | - | - | 2,500,000 | $1,697,022 | $1,697,022 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT RE Ltd. 3.6725% 19-SEP-2024, 3.67%, 09/19/24 | GPTAU | AU4763044 | - | - | 2,200,000 | $1,543,312 | $1,543,312 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 3.5% 17-FEB-2023, 3.50%, 02/17/23 | VZ | AO5497091 | - | - | 2,170,000 | $1,538,712 | $1,538,712 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Southern Power Co Ltd|4.3512|10/30/2024, 4.35%, 10/30/24 | KOSOPW | ZQ2359391 | - | - | 2,090,000 | $1,455,294 | $1,455,294 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation FRN 08-MAR-2024, 4.25%, 03/08/24 | MCD | AX3931307 | - | - | 1,910,000 | $1,344,293 | $1,344,293 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waypoint REIT Ltd. 2.4% 21-SEP-2028, 2.40%, 09/21/28 | VERFIN | BR2600251 | - | - | 2,230,000 | $1,305,356 | $1,305,356 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. 6.05% 10-OCT-2025, 6.05%, 10/10/25 | GM | 37045XDZ6 | - | - | 1,250,000 | $1,296,237 | $1,296,237 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 3.9% 22-MAR-2023, 3.90%, 03/22/23 | SYDAU | EJ4077529 | - | - | 1,230,000 | $1,246,475 | $1,246,475 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 29-JAN-2031, 4.93%, 01/29/31 | WSTP | BN6416885 | - | - | 1,800,000 | $1,242,789 | $1,242,789 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ElectraNet Pty Ltd 2.4737% 15-DEC-2028, 2.47%, 12/15/28 | ELECTR | BR2242732 | - | - | 1,930,000 | $1,166,908 | $1,166,908 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd. FRN 13-DEC-2023, 4.18%, 12/13/23 | ETSA | AQ3070770 | - | - | 1,630,000 | $1,145,734 | $1,145,734 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. FRN 05-FEB-2024, 4.16%, 02/05/24 | AUSGF | BK6864585 | - | - | 1,570,000 | $1,105,969 | $1,105,969 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 3.65% 20-MAR-2023, 3.65%, 03/20/23 | LLOYDS | AP1140718 | - | - | 1,500,000 | $1,060,324 | $1,060,324 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Property Trust|3.591|11/07/2023, 3.59%, 11/07/23 | GPTAU | AL0291016 | - | - | 1,500,000 | $1,052,388 | $1,052,388 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 3.9% 22-MAR-2023, 3.90%, 03/22/23 | SYDAU | 87124VAD1 | - | - | 1,000,000 | $1,013,394 | $1,013,394 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. (London Branch) 3.4% 19-MAR-2024, 3.40%, 03/19/24 | ANZNZ | 00182EBK4 | - | - | 1,000,000 | $995,369 | $995,369 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. 3.5% 06-DEC-2024, 3.50%, 12/06/24 | NETFIN | AP8371027 | - | - | 1,300,000 | $906,581 | $906,581 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.8% 14-JUN-2028, 4.80%, 06/14/28 | WSTP | LW2967948 | - | - | 1,240,000 | $890,253 | $890,253 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Trobe Financial Capital Markets Trust 2019-2|4.9119|02/11/2051, 4.91%, 02/11/51 | LTFC | BCC2L9UC4 | - | - | 1,170,721 | $818,975 | $818,975 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Finance Ltd|2.6|03/18/2030, 2.60%, 03/18/30 | SPKNZ | ZR2967415 | - | - | 1,200,000 | $724,391 | $724,391 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIC Finance Shopping Centre Fund Pty Ltd. 3.75% 06-DEC-2023, 3.75%, 12/06/23 | QIC | AS8270157 | - | - | 1,000,000 | $700,222 | $700,222 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computershare US, Inc. 3.147% 30-NOV-2027, 3.15%, 11/30/27 | CPUAU | BS4738701 | - | - | 1,070,000 | $688,900 | $688,900 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Central Credit Union Ltd. FRN 16-SEP-2031, 5.59%, 09/16/31 | ACDAU | BR2989365 | - | - | 1,000,000 | $680,433 | $680,433 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 4.76% 21-APR-2027, 4.76%, 04/21/27 | ATH | BV9495979 | - | - | 1,000,000 | $677,986 | $677,986 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optus Finance Pty Ltd. 1.6% 01-JUL-2025, 1.60%, 07/01/25 | SGTOPT | BK1405293 | - | - | 1,000,000 | $656,924 | $656,924 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd. 0.75% 22-JAN-2024, 0.75%, 01/22/24 | MBGGR | BN5319825 | - | - | 810,000 | $547,986 | $547,986 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRENS Series 2014-2 Trust AB 4.645% 12-JAN-2046, 4.64%, 01/12/46 | TORR | BCC28D8S0 | - | - | 782,708 | $547,372 | $547,372 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 14-OCT-2031, 4.83%, 10/14/31 | BENAU | BR8160425 | - | - | 800,000 | $532,526 | $532,526 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optus Finance Pty Ltd. 3.25% 06-SEP-2023, 3.25%, 09/06/23 | SGTOPT | AU2682667 | - | - | 750,000 | $527,972 | $527,972 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Residential Securities Trust No. 23|5.345|08/18/2060, 5.34%, 08/18/60 | PEPAU | BCC2IMZW0 | - | - | 738,341 | $515,388 | $515,388 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Trust|4.6656|06/27/2025, 4.67%, 06/27/25 | VCXAU | AZ2072983 | - | - | 610,000 | $429,366 | $429,366 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co Pty Ltd|2.25|11/11/2026, 2.25%, 11/11/26 | NETFIN | ZQ4106501 | - | - | 570,000 | $367,467 | $367,467 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Residential Securities Trust No. 22|5.48571|06/20/2060, 5.49%, 06/20/60 | PEPAU | 71338AAA9 | - | - | 281,698 | $283,794 | $283,794 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC 1.25% 12-AUG-2026, 1.25%, 08/12/26 | BMW | 05565EBW4 | - | - | 300,000 | $268,618 | $268,618 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 3.75% 28-JUN-2023, 3.75%, 06/28/23 | SGSPAA | LW4748379 | - | - | 300,000 | $209,962 | $209,962 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada|1.15|06/10/2025, 1.15%, 06/10/25 | RY | 78015K7H1 | - | - | 220,000 | $203,014 | $203,014 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvest Operations Corp. 4.2% 01-JUN-2023, 4.20%, 06/01/23 | KOROIL | AS3615331 | - | - | 200,000 | $200,917 | $200,917 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea East-West Power Co., Ltd. 3.875% 19-JUL-2023, 3.88%, 07/19/23 | KOEWPW | AT5789116 | - | - | 200,000 | $199,274 | $199,274 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 3.25% 29-JUL-2026, 3.25%, 07/29/26 | SGSPAA | LW9385011 | - | - | 200,000 | $188,441 | $188,441 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Trobe Financial Capital Markets Trust 2019-2|4.4119|02/11/2051, 4.41%, 02/11/51 | LTFC | BCC2L9U18 | - | - | 266,481 | $186,533 | $186,533 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada|2.55|07/16/2024, 2.55%, 07/16/24 | RY | 78013XZU5 | - | - | 190,000 | $184,170 | $184,170 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Residential Securities Trust No. 24|5.36486|11/18/2060, 5.36%, 11/18/60 | PEPAU | 71338CAA5 | - | - | 142,800 | $143,952 | $143,952 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 11-JAN-2024, 4.47%, 01/11/24 | CBAAU | AW5659551 | - | - | 200,000 | $140,820 | $140,820 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-FEB-2031, 4.96%, 02/26/31 | ANZ | ZO0807446 | - | - | 150,000 | $104,714 | $104,714 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 4.0% 26-APR-2027, 4.00%, 04/26/27 | VCXAU | AM9809642 | - | - | 150,000 | $103,359 | $103,359 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026, 3.11%, 04/08/26 | C | 172967MQ1 | - | - | 100,000 | $96,973 | $96,973 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 MONTH SOFR OPT FEB23Put (AMERICAN PHYSICAL) 95 | SFRG3P 95 | - | SFRH3 COMDTY | $95.00 | 6,100 | $38,125 | $38,125 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note Future MAR 23 | TUH3 | - | FUTURES_USD | - | -3,916 | $-804,034,342 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note MAR 23 | FVH3 | - | FUTURES_USD | - | -1,055 | $-115,085,665 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC 0% 02/06/2023, 0.00%, 02/06/23 | JBLPP | 46652MP66 | - | - | 98,500,000 | $98,456,874 | $98,456,874 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP 0% 02/07/2023, 0.00%, 02/07/23 | TRGP | 87613LP78 | - | - | 30,000,000 | $29,995,583 | $29,995,583 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP 0% 02/06/2023, 0.00%, 02/06/23 | TRGP | 87613LP60 | - | - | 23,000,000 | $22,991,444 | $22,991,444 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | - | - | - | 16,943,839 | $11,819,167 | $11,819,167 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTENNIAL ENERGY HOLDINGS INC 0% 02/06/2023, 0.00%, 02/06/23 | CENTEN | 1513E3P60 | - | - | 10,250,000 | $10,245,931 | $10,245,931 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | - | $0.00 | 9,819,666 | $9,819,666 | $9,819,666 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC 0% 02/21/2023, 0.00%, 02/21/23 | ENB | 292976BN6 | - | - | 11,250,000 | $8,392,920 | $8,392,920 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | - | 2.00 | $2 | $2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | - | - | - | -68,424,266 | $-68,424,266 | $-68,424,266 | -3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX-NAIGS38V1-05Y, 1.00%, 06/20/27 | 2I65BYEA9 | - | 2I65BYEA9 | - | 130,000,000 | $0 | $130,000,000 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX-NAIGS38V1-05Y, 1.00%, 06/20/27 | 2I65BYEA9 | - | 2I65BYEA9 | - | -130,000,000 | $-130,000,000 | $-130,000,000 | -5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX-NAIGS38V1-05Y, 1.00%, 06/20/27 | 2I65BYEA9 | - | 2I65BYEA9 | - | 51,500,000 | $0 | $51,500,000 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX-NAIGS38V1-05Y, 1.00%, 06/20/27 | 2I65BYEA9 | - | 2I65BYEA9 | - | -51,500,000 | $-51,500,000 | $-51,500,000 | -2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX-NAIGS38V1-05Y, 1.00%, 06/20/27 | 2I65BYEA9 | - | 2I65BYEA9 | - | 58,250,000 | $0 | $58,250,000 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX-NAIGS38V1-05Y, 1.00%, 06/20/27 | 2I65BYEA9 | - | 2I65BYEA9 | - | -58,250,000 | $-58,250,000 | $-58,250,000 | -2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY Put 125 6/29/2023 (Euro Physical) USD 125 | JFXOPTION | - | USD/JPY | $125.00 | 13,050,000 | $13,050,000 | $244,453 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY Put 120 6/29/2023 (Euro Physical) USD 120 | JFXOPTION | - | USD/JPY | $120.00 | -13,050,000 | $-13,050,000 | $-118,768 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|02/21/2023 | +CADU | - | - | - | -11,250,000 | $-8,416,186 | $-8,416,186 | -0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|02/21/2023 | +CADU | - | - | - | 8,353,490 | $8,353,490 | $8,353,490 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|04/28/2023 | +NZD0 | - | - | - | -193,500,000 | $-123,450,883 | $-123,450,883 | -5.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/28/2023 | +NZD0 | - | - | - | 125,249,648 | $125,249,648 | $125,249,648 | 5.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|04/28/2023 | +CADU | - | - | - | -71,500,000 | $-53,520,308 | $-53,520,308 | -2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/28/2023 | +CADU | - | - | - | 53,345,072 | $53,345,072 | $53,345,072 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|04/28/2023 | +AUD0 | - | - | - | -626,200,000 | $-438,242,272 | $-438,242,272 | -19.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/28/2023 | +AUD0 | - | - | - | 446,225,737 | $446,225,737 | $446,225,737 | 19.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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