AAA CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 25, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OCP CLO 2021-23 AR 5.4824% 17-JAN-2037, 5.48%, 01/17/37 | OSD 2021-23A | 671026AJ1 | - | - | 266,700,000 | $267,906,972 | $267,906,972 | 1.17 | $267,460,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 51 AR 5.25947% 20-JUL-2034, 5.32%, 07/20/34 | OCT51 2021-1A | 675943AA2 | - | - | 261,500,000 | $261,906,886 | $261,906,886 | 1.15 | $261,636,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 35 AR 5.52549% 20-JAN-2038, 5.53%, 01/20/38 | KKR 35A | 48254LAN5 | - | - | 256,595,000 | $260,136,319 | $260,136,319 | 1.14 | $256,382,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LIII CLO A1R 5.55518% 24-OCT-2036, 5.60%, 10/24/36 | ARES 2019-53A | 04009GAQ0 | - | - | 253,955,000 | $254,996,489 | $254,996,489 | 1.11 | $254,838,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding 2021-1 AR 5.31549% 20-JUL-2034, 5.32%, 07/20/34 | BOBA 2021-1A | 05765XAL5 | - | - | 244,000,000 | $244,309,189 | $244,309,189 | 1.06 | $244,056,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetite XXXIX AR 5.45177% 25-JAN-2037, 5.45%, 01/25/37 | MAGNE 2023-39A | 559924AJ4 | - | - | 239,750,000 | $244,003,221 | $244,003,221 | 1.06 | $240,589,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Loan Funding VIII A1 5.533637% 24-JAN-2038, 5.57%, 01/24/38 | ARES 2024-ALF8 | 04021MAA6 | - | - | 243,440,000 | $243,864,205 | $243,864,205 | 1.06 | $243,713,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAD CLO 21 A1R 5.35177% 25-JAN-2037, 5.35%, 01/25/37 | RAD 2023-21A | 750099AJ2 | - | - | 235,400,000 | $238,661,755 | $238,661,755 | 1.04 | $235,371,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage Capital Clo 16 Ltd|5.57549|01/19/2038, 5.58%, 01/19/38 | ANCHC 2020-16A | 03330WAU8 | - | - | 233,375,000 | $233,858,232 | $233,858,232 | 1.02 | $233,605,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 40 AR 5.62549% 20-OCT-2034, 5.63%, 10/20/34 | KKR 40A | 48254UAE5 | - | - | 228,840,000 | $229,433,576 | $229,433,576 | 1.00 | $229,183,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apidos CLO XXV A1R3 5.40947% 20-JAN-2037, 5.47%, 01/20/37 | APID 2016-25A | 03762YBD8 | - | - | 205,705,000 | $206,468,234 | $206,468,234 | 0.90 | $206,249,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO Aegis 2024-39 A1 5.53777% 16-JAN-2037, 5.54%, 01/16/37 | OCPA 2024-39A | 67120EAA1 | - | - | 201,000,000 | $201,932,645 | $201,932,645 | 0.88 | $201,561,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 27 A1R2 5.42755% 15-JAN-2035, 5.43%, 01/15/35 | KKR 27A | 48253YBL1 | - | - | 198,000,000 | $198,869,645 | $198,869,645 | 0.86 | $198,481,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle U.S. CLO 2021-10 A1R 5.57947% 20-JAN-2038, 5.64%, 01/20/38 | CGMS 2021-10A | 14316YAL9 | - | - | 194,750,000 | $195,458,810 | $195,458,810 | 0.85 | $195,245,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 8 A1R 5.66755% 15-JUL-2037, 5.67%, 07/15/37 | RRAM 2020-8A | 74980FAQ8 | - | - | 190,870,800 | $191,643,181 | $191,643,181 | 0.83 | $191,252,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post CLO 2021-1 AR 5.39755% 15-OCT-2034, 5.40%, 10/15/34 | POST 2021-1A | 73742FAJ5 | - | - | 189,000,000 | $189,676,207 | $189,676,207 | 0.82 | $189,307,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO 17 A1R 5.54755% 15-FEB-2038, 5.55%, 02/15/38 | ANCHC 2021-17A | 03332PAN7 | - | - | 181,355,000 | $181,917,796 | $181,917,796 | 0.79 | $181,554,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 1 Ltd., 5.44%, 04/15/38 | RRAM 2023-26A | 74989MAN1 | - | - | 177,930,000 | $178,520,792 | $178,520,792 | 0.77 | $178,171,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding 2022-1 AR 5.51549% 20-APR-2037, 5.52%, 04/20/37 | BOBA 2022-1A | 05766EAL6 | - | - | 175,000,000 | $175,643,485 | $175,643,485 | 0.76 | $175,455,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canyon CLO 2019-2 AR2 5.2661% 15-OCT-2034, 5.33%, 10/15/34 | CANYC 2019-2A | 13887WAS9 | - | - | 170,200,000 | $170,634,374 | $170,634,374 | 0.74 | $170,306,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARINGS CLO LTD 2018-II, 5.46%, 01/18/35 | BABSN 2021-3A | 06762TAL5 | - | - | 170,000,000 | $170,583,710 | $170,583,710 | 0.74 | $170,325,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMC CLO 26 A1R 5.58755% 15-APR-2036, 5.59%, 04/15/36 | AMMC 2023-26A | 00177RAJ6 | - | - | 167,750,000 | $168,256,492 | $168,256,492 | 0.73 | $167,918,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaktree CLO 2021-2 AR 5.28755% 15-JAN-2035, 5.29%, 01/15/35 | OAKCL 2021-2A | 67389BAQ8 | - | - | 167,961,000 | $168,246,952 | $168,246,952 | 0.73 | $167,926,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatta XVIII Funding A1R 5.4161% 15-APR-2038, 5.48%, 04/15/38 | REG18 2021-1A | 75884EAN2 | - | - | 160,226,724 | $160,458,941 | $160,458,941 | 0.70 | $160,142,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter Capital CLO 9 A 5.49549% 20-APR-2038, 5.50%, 04/20/38 | DCLO 2025-9A | 25254AAA5 | - | - | 156,750,000 | $159,942,431 | $159,942,431 | 0.69 | $156,597,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM 35 A1R 5.39755% 15-OCT-2034, 5.40%, 10/15/34 | LCM 35A | 50202QAL7 | - | - | 157,500,000 | $158,053,379 | $158,053,379 | 0.69 | $157,746,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golub Capital Partners CLO 53(B) AR 5.261296% 20-JUL-2034, 5.31%, 07/20/34 | GCBSL 2021-53A | 38177YAL6 | - | - | 154,500,000 | $157,851,620 | $157,851,620 | 0.69 | $154,581,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL CLO 42 A1 5.593049% 22-JUL-2038, 5.57%, 07/22/38 | AGL 2025-42A | 00791YAA6 | - | - | 155,950,000 | $157,009,784 | $157,009,784 | 0.68 | $156,237,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 AR2 5.53777% 16-APR-2039, 5.54%, 04/16/39 | NEUB 2019-33A | 64132TAU7 | - | - | 155,500,000 | $155,787,041 | $155,787,041 | 0.68 | $155,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO 2023-26 AR 5.4024% 17-APR-2037, 5.40%, 04/17/37 | OCP 2023-26A | 67116HAJ1 | - | - | 154,750,000 | $155,020,926 | $155,020,926 | 0.67 | $154,765,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBAMR 2017-1 AR2 5.65947% 20-JAN-2038, 5.72%, 01/20/38 | CBAMR 2017-1A | 14987LAC5 | - | - | 153,250,000 | $154,091,303 | $154,091,303 | 0.67 | $153,920,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 20 A1R 5.30755% 15-JUL-2037, 5.31%, 07/15/37 | RRAM 2022-20A | 74989UAJ2 | - | - | 151,721,000 | $152,131,757 | $152,131,757 | 0.66 | $151,840,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sycamore Tree CLO 2023-3 A1R 5.97549% 20-APR-2037, 5.98%, 04/20/37 | STCP 2023-3A | 87122FAN6 | - | - | 148,000,000 | $148,802,279 | $148,802,279 | 0.65 | $148,630,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatta XX Funding Ltd|5.49755|01/15/2038, 5.50%, 01/15/38 | REG20 2021-2A | 75884YAK4 | - | - | 148,449,000 | $148,595,256 | $148,595,256 | 0.65 | $148,300,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd|5.31755|01/15/2035, 5.32%, 01/15/35 | BSP 2021-25A | 08186YAL8 | - | - | 146,000,000 | $146,347,455 | $146,347,455 | 0.64 | $146,067,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding XIV CLO AR 5.69755% 15-OCT-2037, 5.70%, 10/15/37 | CEDF 2021-14A | 15034AAL9 | - | - | 143,415,000 | $144,264,841 | $144,264,841 | 0.63 | $143,969,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL CLO 16 AR 5.27549% 20-JAN-2035, 5.28%, 01/20/35 | AGL 2021-16A | 00120LAE8 | - | - | 143,394,000 | $143,510,994 | $143,510,994 | 0.62 | $143,363,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Loan Funding IX A1 5.458695% 31-MAR-2038, 5.42%, 03/31/38 | ARES 2025-ALF9A | 03990HAA6 | - | - | 138,000,000 | $140,084,154 | $140,084,154 | 0.61 | $137,902,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square CLO 2015-1 A1AR5 5.37147% 21-MAY-2034, 5.37%, 05/21/34 | PLMRS 2015-1A | 69689ABU3 | - | - | 138,188,000 | $139,711,676 | $139,711,676 | 0.61 | $138,309,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birch Grove CLO 11 A1 5.69199% 22-JAN-2038, 5.69%, 01/22/38 | BGCLO 2024-11A | 09077YAA2 | - | - | 134,000,000 | $138,909,597 | $138,909,597 | 0.60 | $134,383,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 76 CLO A1R2 5.68755% 15-OCT-2037, 5.69%, 10/15/37 | DRSLF 2019-76A | 26252WBE8 | - | - | 136,000,000 | $136,715,066 | $136,715,066 | 0.59 | $136,435,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 CLO 1 AR 5.67755% 15-OCT-2039, 5.68%, 10/15/39 | MUZ88 2022-1A | 653937AL6 | - | - | 133,000,000 | $133,670,616 | $133,670,616 | 0.58 | $133,397,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL CLO 17 AR 5.27549% 21-JAN-2035, 5.28%, 01/21/35 | AGL 2022-17A | 00120DAJ5 | - | - | 131,858,000 | $131,965,502 | $131,965,502 | 0.57 | $131,830,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya CLO 2020-3 ARR 5.57549% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | VOYA 2020-3A | 92918NAY3 | - | - | 130,150,000 | $130,435,110 | $130,435,110 | 0.57 | $130,294,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 44 Ltd|5.479|10/15/2034, 5.48%, 10/15/34 | OCT44 2019-1A | 67577LAS4 | - | - | 130,000,000 | $130,000,000 | $130,000,000 | 0.56 | $130,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management US CLO 6 AR2 5.23947% 20-APR-2035, 5.30%, 04/20/35 | GLM 2019-6A | 38137WAY1 | - | - | 129,000,000 | $129,146,206 | $129,146,206 | 0.56 | $129,013,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau 2021-I A1R 5.42755% 26-AUG-2034, 5.43%, 08/26/34 | NCC 2021-IA | 631704AH6 | - | - | 127,815,000 | $128,324,873 | $128,324,873 | 0.56 | $128,074,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebox CLO IV A1R 5.77476% 20-APR-2036, 5.82%, 04/20/36 | WBOX 2023-4A | 96467KAL3 | - | - | 125,000,000 | $127,289,120 | $127,289,120 | 0.55 | $125,403,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTRESS CREDIT BSL LTD FLTG 2036 A, 5.89%, 04/23/36 | FCBSL 2023-1A | 34965DAU7 | - | - | 125,000,000 | $126,736,585 | $126,736,585 | 0.55 | $125,674,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAD CLO 9 FLTG 2037 A1R, 5.72%, 07/15/37 | RAD 2023-18A | 75009AAU4 | - | - | 125,000,000 | $126,462,056 | $126,462,056 | 0.55 | $125,389,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetite XlVII Ltd|5.64846|01/25/2038, 5.65%, 01/25/38 | MAGNE 2024-47A | 559916AA9 | - | - | 121,000,000 | $126,078,617 | $126,078,617 | 0.55 | $121,341,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM 34 Ltd|5.50659|10/20/2034, 5.51%, 10/20/34 | LCM 34A | 50203CAL7 | - | - | 125,000,000 | $125,449,042 | $125,449,042 | 0.54 | $125,124,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind River 2021-4 CLO Ltd|5.56194|01/20/2035, 5.56%, 01/20/35 | WINDR 2021-4A | 97316UAJ7 | - | - | 125,000,000 | $125,197,686 | $125,197,686 | 0.54 | $125,062,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Trails CLO XIV AR 5.60947% 20-JAN-2038, 5.67%, 01/20/38 | OCTR 2023-14A | 67515JAN5 | - | - | 124,000,000 | $124,439,955 | $124,439,955 | 0.54 | $124,303,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Point CLO 2 A1R 5.63947% 20-APR-2038, 5.70%, 04/20/38 | SPCLO 2023-2A | 82808EAQ4 | - | - | 121,000,000 | $121,571,526 | $121,571,526 | 0.53 | $121,437,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2014-V A1R3 5.7024% 17-JUL-2037, 5.70%, 07/17/37 | CIFC 2014-5A | 12550ABD7 | - | - | 120,500,000 | $121,095,933 | $121,095,933 | 0.53 | $120,885,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy 35 CLO A 5.44947% 20-APR-2038, 5.46%, 04/20/38 | GALXY 2025-35A | 362930AA7 | - | - | 119,000,000 | $120,617,286 | $120,617,286 | 0.52 | $118,884,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERATE CLO 19 LTD FLTG 2036 A, 5.56%, 04/22/36 | GNRT 2025-19A | 37150JAA6 | - | - | 117,000,000 | $118,395,781 | $118,395,781 | 0.51 | $117,039,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canyon CLO 2020-2 AR2 5.34755% 15-OCT-2034, 5.35%, 10/15/34 | CANYC 2020-2A | 13876NAW3 | - | - | 118,000,000 | $118,345,216 | $118,345,216 | 0.51 | $118,117,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding LXXI A1 5.432999% 23-APR-2038, 5.41%, 04/23/38 | MDPK 2025-71A | 55817DAA6 | - | - | 115,580,000 | $117,639,483 | $117,639,483 | 0.51 | $115,468,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueMountain CLO XXXII AR 5.41755% 15-OCT-2034, 5.42%, 10/15/34 | BLUEM 2021-32A | 09631EAJ6 | - | - | 115,700,000 | $116,011,041 | $116,011,041 | 0.50 | $115,784,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO 2020-19 A1R2 5.50549% 20-APR-2038, 5.51%, 04/20/38 | OCP 2020-19A | 670881AU5 | - | - | 115,300,000 | $115,310,459 | $115,310,459 | 0.50 | $115,187,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO 2017-14 A1R 5.69549% 20-JUL-2037, 5.66%, 07/20/37 | OCP 2017-14A | 67097QAN5 | - | - | 111,400,000 | $114,175,939 | $114,175,939 | 0.50 | $111,734,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle US CLO 2021-9 Ltd|5.439|10/20/2034, 5.44%, 10/20/34 | CGMS 2021-9A | 14317KAQ7 | - | - | 114,000,000 | $114,000,000 | $114,000,000 | 0.49 | $114,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO 15 A1R2 5.621% 20-JUL-2038, 5.62%, 07/20/38 | ANCHC 2020-15A | 03329FAW4 | - | - | 110,000,000 | $111,057,509 | $111,057,509 | 0.48 | $110,473,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2014-IV-R A1ARR 5.3124% 17-JAN-2035, 5.31%, 01/17/35 | CIFC 2014-4RA | 12552FBC6 | - | - | 110,755,000 | $111,015,599 | $111,015,599 | 0.48 | $110,835,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL Core CLO 2 A1R 5.72947% 20-JUL-2037, 5.79%, 07/20/37 | AGL 2019-2A | 001200AJ3 | - | - | 110,000,000 | $110,576,582 | $110,576,582 | 0.48 | $110,452,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinitas CLO XI A1RR 5.50755% 15-JUL-2034, 5.51%, 07/15/34 | TRNTS 2019-11A | 89641HBC3 | - | - | 110,000,000 | $110,275,554 | $110,275,554 | 0.48 | $110,056,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LX CLO AR 5.77061% 18-JUL-2034, 5.51%, 07/18/34 | ARES 2021-60A | 04018FAJ7 | - | - | 106,325,000 | $106,660,719 | $106,660,719 | 0.46 | $106,498,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding IV CLO ANR3 5.61934% 23-JAN-2038, 5.66%, 01/23/38 | CEDF 2014-4A | 150323BL6 | - | - | 106,075,000 | $106,419,200 | $106,419,200 | 0.46 | $106,335,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mountain CLO 2 A1R 5.67755% 15-JAN-2038, 5.68%, 01/15/38 | NMC CLO-2A | 64754LAL1 | - | - | 105,420,000 | $105,933,967 | $105,933,967 | 0.46 | $105,717,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding LXIII A1R 5.71626% 21-JUL-2038, 5.73%, 07/21/38 | MDPK 2023-63A | 55817GAN1 | - | - | 104,350,000 | $104,967,052 | $104,967,052 | 0.46 | $104,850,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueMountain CLO XXV A1RR 5.66755% 15-JAN-2038, 5.67%, 01/15/38 | BLUEM 2019-25A | 09627FBA7 | - | - | 104,380,000 | $104,857,613 | $104,857,613 | 0.46 | $104,643,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 A1R3 5.41549% 20-APR-2034, 5.42%, 04/20/34 | CGMS 2016-1A | 14312HBE5 | - | - | 104,150,000 | $104,399,847 | $104,399,847 | 0.45 | $104,290,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy XXII CLO ARRR 5.55777% 16-APR-2034, 5.56%, 04/16/34 | GALXY 2016-22A | 36320TBD4 | - | - | 102,470,000 | $102,773,577 | $102,773,577 | 0.45 | $102,583,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 East CLO VII A1 5.361065% 20-APR-2037, 5.34%, 04/20/37 | NWML 2025-7A | 81800WAA9 | - | - | 100,000,000 | $101,722,520 | $101,722,520 | 0.44 | $99,956,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2025-III A1 5.675658% 21-JUL-2038, 5.68%, 07/21/38 | CIFC 2025-3A | 12574JAA7 | - | - | 100,000,000 | $101,288,307 | $101,288,307 | 0.44 | $100,326,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB BSL CLO 1 FLTG 2037 A, 5.70%, 07/20/37 | ABBSL 2025-6A | 00039LAA6 | - | - | 100,000,000 | $100,787,337 | $100,787,337 | 0.44 | $100,280,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHA Credit Funding 7 A1R2 5.54383% 19-JUL-2038, 5.54%, 07/19/38 | OAKC 2020-7A | 67098WAY7 | - | - | 100,000,000 | $100,650,388 | $100,650,388 | 0.44 | $100,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 52 A1R 5.644469% 16-JUL-2038, 5.71%, 07/16/38 | KKR 2023-52A | 48255XAN8 | - | - | 100,000,000 | $100,590,338 | $100,590,338 | 0.44 | $100,257,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO XII-B A 5.68755% 15-OCT-2037, 5.69%, 10/15/37 | BSP 2017-12BA | 081917AA4 | - | - | 100,000,000 | $100,560,734 | $100,560,734 | 0.44 | $100,355,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAD CLO 26 A 5.69549% 20-OCT-2037, 5.70%, 10/20/37 | RAD 2024-26A | 75009VAA2 | - | - | 100,000,000 | $100,469,846 | $100,469,846 | 0.44 | $100,359,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding 2023-1 ARR 5.44576% 20-APR-2036, 5.49%, 04/20/36 | BOBA 2023-1A | 05765DAR6 | - | - | 100,000,000 | $100,350,992 | $100,350,992 | 0.44 | $100,244,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO 2015-9 AR3 5.41755% 15-JAN-2037, 5.42%, 01/15/37 | OCP 2015-9A | 67091YBE3 | - | - | 100,000,000 | $100,247,514 | $100,247,514 | 0.44 | $100,051,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL Core CLO 38 A1 5.55737% 22-JAN-2038, 5.57%, 01/22/38 | AGL 2025-38A | 00852QAA9 | - | - | 100,000,000 | $100,145,666 | $100,145,666 | 0.43 | $100,052,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMC CLO 27 A1R 5.34947% 20-JAN-2037, 5.41%, 01/20/37 | AMMC 2022-27A | 00173UAS3 | - | - | 100,000,000 | $100,081,567 | $100,081,567 | 0.43 | $99,976,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVESINK CLO 3 LTD 0% 37, 0.00%, 07/15/37 | NAVS 2025-3A | 63943JAA4 | - | - | 100,000,000 | $100,000,000 | $100,000,000 | 0.43 | $100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2022-3 0% 35, 5.48%, 07/17/35 | BCC 2022-3A | 05684NAL5 | - | - | 99,500,000 | $99,863,889 | $99,863,889 | 0.43 | $99,697,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XXX A1R 5.67777% 16-JUL-2037, 5.68%, 07/16/37 | MDPK 2018-30A | 55821TAL1 | - | - | 99,220,000 | $99,655,833 | $99,655,833 | 0.43 | $99,468,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katayma CLO II A1 5.97549% 20-APR-2037, 5.98%, 04/20/37 | KTAMA 2024-2A | 485862AA4 | - | - | 98,500,000 | $99,024,631 | $99,024,631 | 0.43 | $98,910,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBAM US CLO I AR 5.51755% 30-MAR-2038, 5.52%, 03/30/38 | BBAM 2022-1A | 054978AL5 | - | - | 97,550,000 | $97,661,797 | $97,661,797 | 0.42 | $97,467,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 42 A1RR 5.6161% 15-JUL-2037, 5.68%, 07/15/37 | OCT42 2019-3A | 67576PAY3 | - | - | 97,000,000 | $97,406,694 | $97,406,694 | 0.42 | $97,207,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetite XXVII AR 5.7271% 20-OCT-2034, 5.73%, 10/20/34 | MAGNE 2020-27A | 55955EAL2 | - | - | 97,120,000 | $97,395,394 | $97,395,394 | 0.42 | $97,287,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 54 A 5.63755% 15-JAN-2038, 5.64%, 01/15/38 | KKR 2024-54A | 48256VAA9 | - | - | 93,000,000 | $96,466,428 | $96,466,428 | 0.42 | $93,216,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO 13 AR2 5.58755% 15-APR-2038, 5.59%, 04/15/38 | ANCHC 2019-13A | 033291AY1 | - | - | 95,300,000 | $95,660,494 | $95,660,494 | 0.42 | $95,468,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 45 AR 5.38027% 14-OCT-2036, 5.38%, 10/14/36 | NEUB 2021-45A | 64134MAJ5 | - | - | 95,000,000 | $95,351,047 | $95,351,047 | 0.41 | $95,152,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony CLO 47 A1 5.46549% 20-APR-2038, 5.47%, 04/20/38 | SYMP 2025-47A | 87170XAA6 | - | - | 94,200,000 | $94,214,538 | $94,214,538 | 0.41 | $94,114,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetite XXVI AR2 5.41626% 25-JAN-2038, 5.42%, 01/25/38 | MAGNE 2020-26A | 55954YAW5 | - | - | 91,900,000 | $94,138,803 | $94,138,803 | 0.41 | $91,854,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sycamore Tree CLO 2021-1 AR 5.71549% 20-JAN-2038, 5.72%, 01/20/38 | STCP 2021-1A | 87122VAS0 | - | - | 90,000,000 | $90,494,509 | $90,494,509 | 0.39 | $90,394,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 108 CLO A1R 5.689% 18-JUL-2037, 5.69%, 07/18/37 | DRSLF 2022-108A | 26253MAN0 | - | - | 90,000,000 | $90,337,138 | $90,337,138 | 0.39 | $90,194,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya CLO 2021-1 AR 5.31755% 15-JUL-2034, 5.32%, 07/15/34 | VOYA 2021-1A | 92918QAN0 | - | - | 89,963,000 | $90,192,345 | $90,192,345 | 0.39 | $90,019,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2022-II A1R 5.29549% 19-APR-2035, 5.30%, 04/19/35 | CIFC 2022-2A | 12567MAN1 | - | - | 90,000,000 | $90,128,689 | $90,128,689 | 0.39 | $90,036,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 CLO 2 A1R 5.51755% 15-APR-2038, 5.52%, 04/15/38 | MUZ88 2023-2A | 653947AJ0 | - | - | 88,400,000 | $88,502,380 | $88,502,380 | 0.38 | $88,326,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 32 A1R3 5.6361% 31-OCT-2037, 5.70%, 10/31/37 | OCT32 2017-1A | 67573CAS8 | - | - | 87,000,000 | $87,544,694 | $87,544,694 | 0.38 | $87,365,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle U.S. CLO 2021-7 A1R 5.51755% 15-APR-2040, 5.52%, 04/15/38 | CGMS 2021-7A | 14316WAL3 | - | - | 84,100,000 | $84,241,099 | $84,241,099 | 0.37 | $84,073,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter Capital CLO 3 A1R 5.64755% 15-JAN-2038, 5.65%, 01/15/38 | DCLO 2022-3A | 25255JAL1 | - | - | 83,250,000 | $83,625,573 | $83,625,573 | 0.36 | $83,455,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XXXII A1R2 5.63238% 22-JUL-2037, 5.69%, 07/22/37 | MDPK 2018-32A | 55817AAY0 | - | - | 83,250,000 | $83,571,900 | $83,571,900 | 0.36 | $83,492,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation CLO 2025-18 A1 5.52529% 28-MAR-2038, 5.53%, 03/28/38 | AWPT 2025-18A | 28623JAA4 | - | - | 81,300,000 | $82,867,675 | $82,867,675 | 0.36 | $81,345,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad CLO 7 A1R 5.6724% 17-APR-2036, 5.67%, 04/17/36 | RAD 2020-7A | 74936GAA6 | - | - | 82,050,000 | $82,315,287 | $82,315,287 | 0.36 | $82,173,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter Capital CLO 1 A1R 5.70755% 15-OCT-2037, 5.71%, 10/15/37 | DCLO 2021-1A | 25255DAL4 | - | - | 81,535,000 | $82,042,805 | $82,042,805 | 0.36 | $81,874,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaktree CLO 2020-1 ARR 5.50755% 15-JAN-2038, 5.51%, 01/15/38 | OAKCL 2020-1A | 67402FAU3 | - | - | 81,350,000 | $81,432,500 | $81,432,500 | 0.35 | $81,270,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueMountain CLO XXXV A1R 5.75199% 22-OCT-2037, 5.75%, 10/22/37 | BLUEM 2022-35A | 09631RAL2 | - | - | 81,000,000 | $81,387,218 | $81,387,218 | 0.35 | $81,309,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LXVII CLO A1R 5.47177% 25-JAN-2038, 5.51%, 01/25/38 | ARES 2022-67A | 039939AN3 | - | - | 79,500,000 | $80,675,523 | $80,675,523 | 0.35 | $79,539,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrant CLO IX-R A1 5.32549% 20-APR-2037, 5.33%, 04/20/37 | VIBR 2018-9RA | 92557BAA7 | - | - | 78,975,000 | $80,522,691 | $80,522,691 | 0.35 | $79,005,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO 2022-4 A1R 5.69777% 16-OCT-2037, 5.70%, 10/16/37 | BCC 2022-4A | 05685BAQ9 | - | - | 80,000,000 | $80,431,949 | $80,431,949 | 0.35 | $80,280,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 64 A1R 5.57626% 21-JUL-2037, 5.59%, 07/21/35 | OCT64 2022-1A | 67579AAW7 | - | - | 80,000,000 | $80,325,765 | $80,325,765 | 0.35 | $80,238,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guggenheim CLO 2022-2 A1R 5.46755% 15-JAN-2035, 5.47%, 01/15/35 | GUGG 2022-2A | 40172PAL6 | - | - | 80,000,000 | $80,296,047 | $80,296,047 | 0.35 | $80,138,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEFIT STREET PARTNERS CLO IV, 5.38%, 04/25/34 | BSP 2021-23A | 08186VAN0 | - | - | 80,000,000 | $80,151,514 | $80,151,514 | 0.35 | $80,008,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinitas CLO VI ARRR 5.61177% 25-JAN-2034, 5.65%, 01/25/34 | TRNTS 2017-6A | 89640YBN3 | - | - | 77,410,000 | $78,629,673 | $78,629,673 | 0.34 | $77,495,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 41 A1 6.64399% 15-APR-2035, 5.65%, 04/15/35 | KKR 2022-41A | 48255PAA3 | - | - | 78,141,000 | $78,444,382 | $78,444,382 | 0.34 | $78,285,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony CLO 40 AR 5.63027% 05-JAN-2038, 5.63%, 01/05/38 | SYMP 2023-40A | 871989AP4 | - | - | 77,970,000 | $78,336,525 | $78,336,525 | 0.34 | $78,165,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO IV AR4 5.61947% 20-APR-2034, 5.62%, 04/20/34 | BSP 2014-IVA | 08180FBU4 | - | - | 77,970,000 | $78,158,218 | $78,158,218 | 0.34 | $78,085,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XXIX A1R2 5.45906% 25-MAR-2038, 5.51%, 03/25/38 | MDPK 2018-29A | 55820CAW5 | - | - | 75,760,000 | $75,802,969 | $75,802,969 | 0.33 | $75,687,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony CLO XXV A 5.5671% 19-APR-2034, 5.57%, 04/19/34 | SYMP 2021-25A | 87167WAC9 | - | - | 75,114,000 | $75,310,911 | $75,310,911 | 0.33 | $75,229,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thompson Park CLO A1R 5.36755% 15-APR-2034, 5.37%, 04/15/34 | TPRK 2021-1A | 884887AN0 | - | - | 75,000,000 | $75,212,061 | $75,212,061 | 0.33 | $75,066,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO XVIII LLC|5.487|10/18/2035, 5.49%, 10/18/35 | MIDO 2025-18A | 59803LAA6 | - | - | 75,000,000 | $75,165,000 | $75,165,000 | 0.33 | $75,165,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellfleet CLO 2021-1 A1R 5.50549% 20-APR-2034, 5.51%, 04/20/34 | WELF 2021-1A | 94950CAL0 | - | - | 75,000,000 | $75,154,133 | $75,154,133 | 0.33 | $75,073,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riserva CLO ARR 6.61952% 18-JAN-2034, 5.65%, 01/18/34 | RSRVA 2016-3A | 76761RAY5 | - | - | 74,500,000 | $74,691,436 | $74,691,436 | 0.32 | $74,574,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barings Loan Partners CLO 5 A 5.54549% 20-JAN-2035, 5.55%, 01/20/35 | BABSN LP-5A | 06764CAA4 | - | - | 74,219,313 | $74,480,074 | $74,480,074 | 0.32 | $74,400,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB BSL CLO 5 A1 5.62947% 20-JAN-2038, 5.69%, 01/20/38 | ABBSL 2024-5A | 00038GAA8 | - | - | 70,000,000 | $72,517,256 | $72,517,256 | 0.31 | $70,199,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture 43 CLO A1R 5.66755% 15-APR-2034, 5.67%, 04/15/34 | VENTR 2021-43A | 92290CAR0 | - | - | 71,000,000 | $71,234,613 | $71,234,613 | 0.31 | $71,089,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIMCO CLO Series 2018-A AR 5.6324% 17-OCT-2037, 5.63%, 10/17/37 | AIMCO 2018-AA | 00900GAN5 | - | - | 70,000,000 | $70,297,977 | $70,297,977 | 0.31 | $70,177,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrow Hanley CLO I A1R 5.66549% 20-JAN-2038, 5.67%, 01/20/38 | BARHN 2023-1A | 068751AN6 | - | - | 70,000,000 | $70,260,486 | $70,260,486 | 0.30 | $70,183,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO 2021-1 AR 5.269% 18-APR-2034, 5.27%, 04/18/34 | BCC 2021-1A | 05684LAN5 | - | - | 70,000,000 | $70,089,573 | $70,089,573 | 0.30 | $69,987,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM 41 A1R 5.51755% 15-APR-2036, 5.52%, 04/15/36 | LCM 41A | 501971AN5 | - | - | 69,000,000 | $69,284,283 | $69,284,283 | 0.30 | $69,146,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandstone Peak III A1N 5.91177% 25-APR-2037, 5.91%, 04/25/37 | SAND 2024-1A | 799928AA4 | - | - | 66,000,000 | $67,288,468 | $67,288,468 | 0.29 | $66,269,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Point CLO 1 A1R 5.64549% 20-JAN-2038, 5.65%, 01/20/38 | SPCLO 2022-1A | 828085AN0 | - | - | 66,670,000 | $66,900,154 | $66,900,154 | 0.29 | $66,826,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post CLO 2024-1 A1 5.92549% 20-APR-2037, 5.93%, 04/20/37 | POST 2024-1A | 73743EAA6 | - | - | 64,500,000 | $64,815,874 | $64,815,874 | 0.28 | $64,741,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 29 A1R2 5.749% 18-JUL-2037, 5.75%, 07/18/37 | OCT29 2016-1A | 67591JAU6 | - | - | 63,900,000 | $64,220,774 | $64,220,774 | 0.28 | $64,118,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zais CLO 16 A1R2 5.45549% 20-OCT-2034, 5.46%, 10/20/34 | ZAIS 2020-16A | 98875JBJ2 | - | - | 63,000,000 | $63,146,254 | $63,146,254 | 0.27 | $63,079,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation CLO 2021-14 A1R 5.54947% 20-JAN-2038, 5.61%, 01/20/38 | AWPT 2021-14A | 28623RBC1 | - | - | 62,250,000 | $62,456,997 | $62,456,997 | 0.27 | $62,389,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind River 2024-1 CLO A 5.92549% 20-APR-2037, 5.93%, 04/20/37 | WINDR 2024-1A | 97317AAA9 | - | - | 62,000,000 | $62,297,890 | $62,297,890 | 0.27 | $62,226,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle U.S. CLO 2019-2 AR2 5.67755% 15-OCT-2037, 5.68%, 10/15/37 | CGMS 2019-2A | 14316EAY5 | - | - | 61,860,000 | $62,182,738 | $62,182,738 | 0.27 | $62,055,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinitas CLO XIV A1R 5.62177% 25-JAN-2034, 5.62%, 01/25/34 | TRNTS 2020-14A | 89641QAN0 | - | - | 60,000,000 | $60,954,397 | $60,954,397 | 0.26 | $60,073,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 106 CLO A1R 5.67755% 15-OCT-2037, 5.68%, 10/15/37 | DRSLF 2022-106A | 26254CAN1 | - | - | 60,000,000 | $60,313,034 | $60,313,034 | 0.26 | $60,190,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding LII A 6.67942% 22-JAN-2035, 5.69%, 01/22/35 | MDPK 2021-52A | 55822BAC9 | - | - | 60,085,000 | $60,228,094 | $60,228,094 | 0.26 | $60,171,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetite XXXII A 5.66755% 15-APR-2035, 5.67%, 04/15/35 | MAGNE 2022-32A | 55953WAA8 | - | - | 57,250,000 | $57,513,757 | $57,513,757 | 0.25 | $57,396,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Loan Funding III A1R 5.55177% 25-JUL-2036, 5.55%, 07/25/36 | ARES 2022-ALF3A | 04009BAN8 | - | - | 56,225,000 | $57,219,527 | $57,219,527 | 0.25 | $56,404,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR FINL CLO 2013-2 FLTG 2037 A1, 5.74%, 07/15/37 | KKR 2025-61A | 48257CAA0 | - | - | 56,000,000 | $56,546,011 | $56,546,011 | 0.25 | $56,170,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter Capital CLO 10 A 5.57947% 20-APR-2038, 5.60%, 04/20/38 | DCLO 2025-10A | 25290BAA9 | - | - | 55,000,000 | $55,917,585 | $55,917,585 | 0.24 | $55,156,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIMCO CLO Series 2015-A AR3 5.5724% 17-OCT-2034, 5.57%, 10/17/34 | AIMCO 2015-AA | 00900LAY0 | - | - | 53,800,000 | $54,043,541 | $54,043,541 | 0.23 | $53,951,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barings CLO 2025-I A 5.430137% 20-APR-2038, 5.46%, 04/20/38 | BABSN 2025-1A | 067927AA1 | - | - | 53,000,000 | $53,926,936 | $53,926,936 | 0.23 | $52,947,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 50 AR 6.7256% 15-JAN-2035, 5.73%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAN4 | - | - | 53,400,000 | $53,618,062 | $53,618,062 | 0.23 | $53,507,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XLV ARR 5.39755% 15-JUL-2034, 5.40%, 07/15/34 | MDPK 2020-45A | 55820BAS6 | - | - | 51,695,000 | $51,820,372 | $51,820,372 | 0.22 | $51,719,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Credit CLO 2024-II A 5.80177% 25-JUL-2037, 5.84%, 07/25/37 | APEXC 2024-2A | 03753EAA0 | - | - | 49,800,000 | $50,753,776 | $50,753,776 | 0.22 | $49,999,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding VI CLO ARR 5.58108% 20-APR-2034, 5.64%, 04/20/34 | CEDF 2016-6A | 15032DAR2 | - | - | 49,619,000 | $50,421,029 | $50,421,029 | 0.22 | $49,663,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Avenue 2024-2 A 5.97549% 20-APR-2037, 5.98%, 04/20/37 | MCCP 2024-2A | 04822BAA1 | - | - | 50,000,000 | $50,355,925 | $50,355,925 | 0.22 | $50,297,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 113 CLO AR2 5.56755% 15-OCT-2037, 5.57%, 10/15/37 | DRSLF 2022-113A | 26253EAZ1 | - | - | 49,998,000 | $50,242,415 | $50,242,415 | 0.22 | $50,141,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding IX CLO AR 5.74549% 20-JUL-2037, 5.75%, 07/20/37 | CEDF 2018-9A | 15033EAN8 | - | - | 49,365,000 | $49,583,103 | $49,583,103 | 0.22 | $49,527,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony Loan Funding CLO 1 A1 5.76199% 22-JAN-2038, 5.76%, 01/22/38 | SYMPL 2024-1A | 87191BAA9 | - | - | 48,800,000 | $49,037,009 | $49,037,009 | 0.21 | $48,990,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Blue CLO 2024-VI A1 5.630602% 25-JAN-2038, 5.64%, 01/25/38 | PKBLU 2024-6A | 70019KAA5 | - | - | 47,100,000 | $48,560,657 | $48,560,657 | 0.21 | $47,224,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mountain CLO 6 Ltd|5.71755|10/15/2037, 5.72%, 10/15/37 | NMC CLO-6A | 647908AA0 | - | - | 47,500,000 | $48,168,581 | $48,168,581 | 0.21 | $47,677,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Vance CLO 2019-1 AR2 5.82755% 15-JUL-2037, 5.83%, 07/15/37 | EATON 2019-1A | 27830XAW6 | - | - | 47,500,000 | $47,810,707 | $47,810,707 | 0.21 | $47,710,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zais CLO 18 A1A 5.80177% 25-JAN-2035, 5.80%, 01/25/35 | ZAIS 2022-18A | 98885NAA1 | - | - | 46,875,000 | $47,675,485 | $47,675,485 | 0.21 | $46,965,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XLIV (Atrium XV) A2RR 5.90777% 16-JUL-2037, 5.91%, 07/16/37 | ATRM 15A | 55820LAJ4 | - | - | 47,250,000 | $47,427,091 | $47,427,091 | 0.21 | $47,334,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueMountain CLO XXXI A1 5.7371% 19-APR-2034, 5.74%, 04/19/34 | BLUEM 2021-31A | 09631BAA1 | - | - | 46,800,000 | $46,896,354 | $46,896,354 | 0.20 | $46,844,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO VII A1RR 5.6824% 17-OCT-2037, 5.68%, 10/17/37 | ELMW7 2020-4A | 29002QAS8 | - | - | 46,500,000 | $46,729,072 | $46,729,072 | 0.20 | $46,648,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trestles CLO VI A1R 5.45435% 25-APR-2038, 5.45%, 04/25/38 | TREST 2023-6A | 894940AQ8 | - | - | 45,500,000 | $46,490,400 | $46,490,400 | 0.20 | $45,456,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM 42 A1 5.69755% 15-JAN-2038, 5.70%, 01/15/38 | LCM 42A | 52113AAA0 | - | - | 45,000,000 | $45,274,637 | $45,274,637 | 0.20 | $45,182,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mountain CLO 1 A1RR 5.56755% 15-JAN-2038, 5.57%, 01/15/38 | NMC CLO-1A | 64755RBA0 | - | - | 43,770,000 | $43,901,043 | $43,901,043 | 0.19 | $43,813,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro Clo XVIII Ltd|5.69128|01/25/2038, 5.69%, 01/25/38 | ALLEG 2024-4A | 01751NAC2 | - | - | 42,100,000 | $43,703,169 | $43,703,169 | 0.19 | $42,218,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebox CLO III A1R 5.58755% 15-OCT-2035, 5.59%, 10/15/35 | WBOX 2021-3A | 96467HAL0 | - | - | 43,339,000 | $43,540,601 | $43,540,601 | 0.19 | $43,453,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL CLO 37 A1 5.523695% 22-APR-2038, 5.57%, 04/22/38 | AGL 2024-37A | 00121MAA3 | - | - | 41,700,000 | $42,876,811 | $42,876,811 | 0.19 | $41,722,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 44 AR 6.7556% 15-OCT-2034, 5.76%, 10/15/34 | OCT44 2019-1A | 67577LAJ4 | - | - | 42,600,000 | $42,688,595 | $42,688,595 | 0.19 | $42,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2020-IV A1R 5.61755% 15-JAN-2040, 5.62%, 01/15/40 | CIFC 2020-4A | 12562RAJ4 | - | - | 42,250,000 | $42,448,645 | $42,448,645 | 0.18 | $42,362,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPS Loan Management 15-2019 A1R 5.59238% 22-JAN-2035, 5.65%, 01/22/35 | HLM 15A-19 | 40439DAN8 | - | - | 40,595,000 | $40,709,031 | $40,709,031 | 0.18 | $40,670,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikes Peak CLO 18 A1 5.48947% 20-APR-2038, 5.51%, 04/20/38 | PIPK 2025-18A | 720916AA3 | - | - | 40,000,000 | $40,553,392 | $40,553,392 | 0.18 | $39,996,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatta XXV Funding A1R 5.66811% 15-JUL-2038, 5.67%, 07/15/38 | REG25 2023-1A | 758978AL4 | - | - | 40,000,000 | $40,235,064 | $40,235,064 | 0.17 | $40,128,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO XXI A1R3 5.64549% 20-JAN-2039, 5.65%, 01/20/39 | NEUB 2016-21A | 64130DBS8 | - | - | 40,000,000 | $40,150,421 | $40,150,421 | 0.17 | $40,106,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clover CLO 2021-3 AR 5.35177% 25-JAN-2035, 5.35%, 01/25/35 | CLVR 2021-3A | 18915FAA0 | - | - | 39,000,000 | $39,606,119 | $39,606,119 | 0.17 | $39,061,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO XXI A1R 5.74916% 15-OCT-2034, 5.75%, 10/15/34 | BSP 2020-21A | 08186RAN9 | - | - | 39,425,000 | $39,584,403 | $39,584,403 | 0.17 | $39,502,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XLVIII A 6.72118% 19-APR-2033, 5.74%, 04/19/33 | MDPK 2021-48A | 55821UAA2 | - | - | 39,426,155 | $39,529,276 | $39,529,276 | 0.17 | $39,485,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LV CLO A1R2 5.68755% 15-OCT-2037, 5.69%, 10/15/37 | ARES 2020-55A | 04018BAW7 | - | - | 39,250,000 | $39,436,879 | $39,436,879 | 0.17 | $39,356,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFIP CLO 2021-1 A 5.8071% 20-JAN-2035, 5.81%, 01/20/35 | CFIP 2021-1A | 12529QAC3 | - | - | 39,000,000 | $39,150,780 | $39,150,780 | 0.17 | $39,106,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2025-II A 5.427335% 15-APR-2038, 5.41%, 04/15/38 | CIFC 2025-2A | 17181DAA4 | - | - | 37,625,000 | $38,324,265 | $38,324,265 | 0.17 | $37,589,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Peak CLO 14 Ltd|5.63199|01/22/2038, 5.63%, 01/22/38 | SPEAK 2024-14A | 82667FAA6 | - | - | 37,200,000 | $38,308,645 | $38,308,645 | 0.17 | $37,274,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO III A1RR 5.709% 18-JUL-2037, 5.71%, 07/18/37 | ELMW3 2019-3A | 29002HAW9 | - | - | 38,000,000 | $38,182,021 | $38,182,021 | 0.17 | $38,121,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding XII CLO ARR 5.472859% 25-JAN-2038, 5.46%, 01/25/38 | CEDF 2020-12A | 15033TBA2 | - | - | 37,000,000 | $37,792,770 | $37,792,770 | 0.16 | $36,984,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Point CLO 2025R-1 A1 5.66199% 20-FEB-2038, 5.66%, 02/20/38 | SNDPT 2025-1RA | 83617EAC4 | - | - | 36,000,000 | $36,481,336 | $36,481,336 | 0.16 | $36,090,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO 30 A1 5.594756% 20-JAN-2037, 5.63%, 01/20/37 | ANCHC 2024-30A | 03333CAA3 | - | - | 35,000,000 | $36,207,591 | $36,207,591 | 0.16 | $35,061,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XLIII A2RR 5.92777% 16-OCT-2037, 5.93%, 10/16/37 | ATRM 14A | 55820WAE1 | - | - | 35,200,000 | $35,334,845 | $35,334,845 | 0.15 | $35,265,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birch Grove CLO 6 A1R 5.702593% 20-JUL-2038, 5.75%, 07/20/37 | BGCLO 2023-6A | 09077FAL9 | - | - | 35,000,000 | $35,205,607 | $35,205,607 | 0.15 | $35,088,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatta 30 Funding A1 5.619248% 25-JAN-2038, 5.63%, 01/25/38 | REG30 2024-4A | 75903UAA1 | - | - | 33,500,000 | $34,691,240 | $34,691,240 | 0.15 | $33,590,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO 2022-25 A1R 5.74549% 20-JUL-2037, 5.75%, 07/20/37 | OCP 2022-25A | 67115CAL8 | - | - | 34,150,000 | $34,301,277 | $34,301,277 | 0.15 | $34,263,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Park CLO AR 5.71755% 15-JUL-2036, 5.72%, 07/15/36 | BATPK 2019-1A | 07133YAL4 | - | - | 33,180,000 | $33,309,232 | $33,309,232 | 0.14 | $33,240,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayfin US XII A1R 5.55549% 20-JAN-2038, 5.56%, 01/20/38 | HAYFN 2020-12A | 42087DAL3 | - | - | 33,210,000 | $33,263,612 | $33,263,612 | 0.14 | $33,227,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XXII AR2 5.62755% 15-JAN-2038, 5.63%, 01/15/38 | MDPK 2016-22A | 55819XBJ0 | - | - | 33,000,000 | $33,140,054 | $33,140,054 | 0.14 | $33,072,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 53 A2R 5.81518% 24-OCT-2037, 5.86%, 10/24/37 | NEUB 2023-53A | 64135WAL7 | - | - | 33,000,000 | $33,069,058 | $33,069,058 | 0.14 | $33,047,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHA Credit Funding 4 AR2 5.62199% 22-JAN-2038, 5.62%, 01/22/38 | OAKC 2019-4A | 67098DBC6 | - | - | 32,950,000 | $33,062,630 | $33,062,630 | 0.14 | $33,031,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 30 A1R2 5.56549% 20-JAN-2039, 5.57%, 01/20/37 | NEUB 2018-30A | 64132MBA5 | - | - | 32,970,000 | $33,035,352 | $33,035,352 | 0.14 | $32,999,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basswood Park CLO A 5.53108% 20-APR-2034, 5.59%, 04/20/34 | BARK 2021-1A | 070252AA9 | - | - | 32,100,000 | $32,194,466 | $32,194,466 | 0.14 | $32,159,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RRX 7 A1 6.67399% 15-JUL-2035, 5.68%, 07/15/35 | RRAMX 2022-7A | 40257DAA5 | - | - | 31,980,000 | $32,136,201 | $32,136,201 | 0.14 | $32,070,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMC CLO 24 AR 5.52549% 20-JAN-2035, 5.53%, 01/20/35 | AMMC 2021-24A | 00177LAJ9 | - | - | 32,000,000 | $32,090,982 | $32,090,982 | 0.14 | $32,056,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empower CLO 2025-1 A 5.57947% 20-JUL-2038, 5.64%, 07/20/38 | EMPWR 2025-1A | 29249DAA9 | - | - | 31,000,000 | $31,456,156 | $31,456,156 | 0.14 | $31,096,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2014-III A1R3 5.49755% 31-MAR-2038, 5.50%, 03/31/38 | CIFC 2014-3A | 12549QBL8 | - | - | 31,100,000 | $31,139,759 | $31,139,759 | 0.14 | $31,078,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCW CLO 2019-2 A1R2 5.59549% 20-JAN-2038, 5.60%, 01/20/38 | TCW 2019-2A | 87242BBG4 | - | - | 29,750,000 | $30,538,795 | $30,538,795 | 0.13 | $29,809,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatta VII Funding A1R2 5.73051% 20-JUN-2034, 5.73%, 06/20/34 | REGT7 2016-1A | 75888ABE5 | - | - | 30,000,000 | $30,241,313 | $30,241,313 | 0.13 | $30,059,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Point CLO 6 A1 5.71755% 15-OCT-2037, 5.72%, 10/15/37 | SPCLO 2024-6A | 82808MAA1 | - | - | 30,000,000 | $30,172,940 | $30,172,940 | 0.13 | $30,111,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XVII AR3 5.61947% 21-OCT-2037, 5.68%, 10/21/37 | MDPK 2015-17A | 55818YCC3 | - | - | 30,000,000 | $30,127,022 | $30,127,022 | 0.13 | $30,093,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartwick Park CLO AR 5.42947% 20-JAN-2037, 5.49%, 01/20/37 | HWKPK 2023-1A | 417403AN2 | - | - | 29,841,000 | $29,968,541 | $29,968,541 | 0.13 | $29,936,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 75 CLO AR2 6.6156% 14-APR-2034, 5.62%, 04/15/34 | DRSLF 2019-75A | 26252JAS7 | - | - | 29,790,000 | $29,873,330 | $29,873,330 | 0.13 | $29,812,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 74 A1 5.41355% 22-APR-2038, 5.46%, 04/22/38 | OCT74 2025-2A | 675942AA4 | - | - | 29,500,000 | $29,499,502 | $29,499,502 | 0.13 | $29,472,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square CLO 2015-1 A1BR5 5.67147% 21-MAY-2034, 5.67%, 05/21/34 | PLMRS 2015-1A | 69689ABW9 | - | - | 29,000,000 | $29,343,206 | $29,343,206 | 0.13 | $29,032,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apidos Loan Fund 2024-1 A1 5.55177% 25-APR-2035, 5.55%, 04/25/35 | APID 2024-1A | 037986AA4 | - | - | 28,450,000 | $28,902,109 | $28,902,109 | 0.13 | $28,489,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB BSL CLO 1 A1R 6.76387% 15-JAN-2035, 5.69%, 01/15/35 | ABBSL 2020-1A | 00038KAN1 | - | - | 28,500,000 | $28,595,852 | $28,595,852 | 0.12 | $28,537,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 20-R A1RR 5.70026% 12-AUG-2037, 5.70%, 08/12/37 | OCT20 2019-4A | 67576WBA9 | - | - | 28,000,000 | $28,435,958 | $28,435,958 | 0.12 | $28,094,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 56 A1 5.71755% 15-OCT-2037, 5.72%, 10/15/37 | KKR 2024-56A | 48256GAA2 | - | - | 28,000,000 | $28,161,265 | $28,161,265 | 0.12 | $28,103,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixley Park CLO A2 5.798913% 15-JAN-2037, 5.84%, 01/15/37 | PXLY 2024-1A | 72583UAC1 | - | - | 27,000,000 | $27,093,488 | $27,093,488 | 0.12 | $27,036,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCW CLO 2023-1 A1R 5.705223% 31-MAR-2038, 5.72%, 03/31/38 | TCW 2023-1A | 872373AS4 | - | - | 26,250,000 | $26,463,176 | $26,463,176 | 0.11 | $26,346,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle U.S. CLO 2021-6 A1R 5.60755% 15-JAN-2038, 5.61%, 01/15/38 | CGMS 2021-6A | 143133AN6 | - | - | 25,500,000 | $25,615,386 | $25,615,386 | 0.11 | $25,563,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya CLO 2021-3 A1R 5.5061% 15-APR-2038, 5.51%, 04/15/38 | VOYA 2021-3A | 92919DAL2 | - | - | 25,000,000 | $25,428,438 | $25,428,438 | 0.11 | $25,030,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBRA CLO 2 FLTG 2038 A1, 5.81%, 07/20/38 | OBRAC 2025-2A | 674436AA8 | - | - | 25,000,000 | $25,229,048 | $25,229,048 | 0.11 | $25,128,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man US CLO 2024-1 A 5.81947% 20-JUL-2037, 5.88%, 07/20/37 | MUCLO 2024-1A | 56167CAA2 | - | - | 25,000,000 | $25,157,434 | $25,157,434 | 0.11 | $25,128,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rock CLO I A1RR 5.74549% 20-OCT-2037, 5.75%, 10/20/37 | SLVRK 2020-1A | 82811RAY3 | - | - | 25,000,000 | $25,126,897 | $25,126,897 | 0.11 | $25,098,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle U.S. CLO 2022-5 A2R 5.91755% 15-OCT-2037, 5.92%, 10/15/37 | CGMS 2022-5A | 14318LAN1 | - | - | 25,000,000 | $25,096,810 | $25,096,810 | 0.11 | $25,043,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 33 A 5.70108% 20-JUL-2034, 5.76%, 07/20/34 | KKR 33A | 48254QAB0 | - | - | 24,635,000 | $24,713,311 | $24,713,311 | 0.11 | $24,685,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LXXII CLO A2 5.89755% 15-JUL-2037, 5.90%, 07/15/36 | ARES 2024-72A | 04020WAC1 | - | - | 24,500,000 | $24,589,552 | $24,589,552 | 0.11 | $24,537,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XXXII A2R2 5.83238% 22-JUL-2037, 5.89%, 07/22/37 | MDPK 2018-32A | 55817ABA1 | - | - | 24,000,000 | $24,060,619 | $24,060,619 | 0.10 | $24,037,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya CLO 2025-1 A1 5.423939% 20-APR-2038, 5.42%, 04/20/38 | VOYA 2025-1A | 92945JAB9 | - | - | 22,750,000 | $23,152,986 | $23,152,986 | 0.10 | $22,727,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO X AR2 5.5577% 20-JUL-2038, 5.56%, 07/20/38 | ELM10 2021-3A | 29002VAW8 | - | - | 23,000,000 | $23,130,815 | $23,130,815 | 0.10 | $23,059,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya CLO 2020-1 AR 5.72938% 16-JUL-2034, 5.73%, 07/16/34 | VOYA 2020-1A | 92918EAL1 | - | - | 23,000,000 | $23,091,413 | $23,091,413 | 0.10 | $23,047,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HalseyPoint CLO 6 A1R 5.67549% 20-JAN-2038, 5.68%, 01/20/38 | HLSY 2022-6A | 40639GAN9 | - | - | 23,000,000 | $23,088,328 | $23,088,328 | 0.10 | $23,062,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinitas CLO XXXI A1 5.68199% 22-JAN-2038, 5.68%, 01/22/38 | TRNTS 2024-31A | 895972AA5 | - | - | 23,000,000 | $23,081,390 | $23,081,390 | 0.10 | $23,059,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2021-V A1R 5.57755% 15-JAN-2038, 5.58%, 01/15/38 | CIFC 2021-5A | 12565EAJ0 | - | - | 22,945,000 | $23,021,042 | $23,021,042 | 0.10 | $22,974,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LXXIV CLO A2 5.86755% 15-OCT-2037, 5.81%, 10/15/36 | ARES 2024-74A | 03990FAC6 | - | - | 22,500,000 | $22,912,718 | $22,912,718 | 0.10 | $22,533,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle U.S. CLO 2019-4 A11R 5.63755% 15-APR-2035, 5.64%, 04/15/35 | CGMS 2019-4A | 14317VAQ3 | - | - | 22,770,000 | $22,861,319 | $22,861,319 | 0.10 | $22,814,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatta XVII Funding AR 5.6361% 15-OCT-2037, 5.70%, 10/15/37 | REG17 2020-1A | 75888BAQ7 | - | - | 22,350,000 | $22,476,822 | $22,476,822 | 0.10 | $22,430,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2018-I A2R 5.87348% 18-JAN-2038, 5.89%, 01/18/38 | CIFC 2018-1A | 17181NAE4 | - | - | 22,000,000 | $22,069,459 | $22,069,459 | 0.10 | $22,033,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square CLO 2019-1 A1R 5.7193% 14-NOV-2034, 5.72%, 11/14/34 | PLMRS 2019-1A | 69700GAJ1 | - | - | 21,077,000 | $21,366,737 | $21,366,737 | 0.09 | $21,115,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIMCO CLO Series 2017-A AR2 5.46549% 20-JAN-2038, 5.47%, 01/20/38 | AIMCO 2017-AA | 00900CAW4 | - | - | 21,310,000 | $21,313,152 | $21,313,152 | 0.09 | $21,290,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2015-IV A1A2 5.65051% 20-APR-2034, 5.66%, 04/20/34 | CIFC 2015-4A | 12550TAY1 | - | - | 21,190,000 | $21,239,322 | $21,239,322 | 0.09 | $21,216,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixth Street CLO IX AR 5.70549% 21-JUL-2037, 5.71%, 07/21/37 | TICP 2017-9A | 83012CAC9 | - | - | 20,945,000 | $21,033,283 | $21,033,283 | 0.09 | $21,010,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixth Street CLO XVII A1R 5.4724% 17-APR-2038, 5.47%, 04/17/38 | SIXST 2021-17A | 83012FAL2 | - | - | 20,750,000 | $20,766,156 | $20,766,156 | 0.09 | $20,731,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyrock CLO 26 A1A 5.79177% 25-JUL-2037, 5.79%, 07/25/37 | BALLY 2024-26A | 05876NAA7 | - | - | 20,000,000 | $20,376,984 | $20,376,984 | 0.09 | $20,080,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mountain CLO 7 A1 5.502563% 31-MAR-2038, 5.48%, 03/31/38 | NMC CLO-7A | 64754YAA7 | - | - | 20,000,000 | $20,352,900 | $20,352,900 | 0.09 | $19,981,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHA Credit Partners XIV A2R 5.89549% 21-JUL-2037, 5.90%, 07/21/37 | OAKC 2017-14A | 67706XAQ6 | - | - | 20,000,000 | $20,352,063 | $20,352,063 | 0.09 | $20,032,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invesco U.S. CLO 2024-4 A1 5.64755% 15-JAN-2038, 5.65%, 01/15/38 | INVCO 2024-4A | 46151BAA3 | - | - | 20,175,000 | $20,262,537 | $20,262,537 | 0.09 | $20,221,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaktree CLO 2019-3 A2R2 5.90549% 20-JAN-2038, 5.91%, 01/20/38 | OAKCL 2019-3A | 67400EBG8 | - | - | 20,200,000 | $20,255,944 | $20,255,944 | 0.09 | $20,232,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAD CLO 9 FLTG 2037 A2R, 6.02%, 07/15/37 | RAD 2023-18A | 75009AAW0 | - | - | 20,000,000 | $20,225,037 | $20,225,037 | 0.09 | $20,044,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenacre Park CLO AR 5.682112% 20-JUL-2038, 5.67%, 07/20/37 | GNAPK 2021-2A | 39355WAC2 | - | - | 20,000,000 | $20,220,127 | $20,220,127 | 0.09 | $20,072,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Trails CLO IX ARR 5.54755% 15-JAN-2038, 5.55%, 01/15/38 | OCTR 2020-9A | 67515XAY0 | - | - | 20,115,000 | $20,166,943 | $20,166,943 | 0.09 | $20,126,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture 47 CLO A1R 5.82874% 20-APR-2036, 5.83%, 04/20/36 | VENTR 2023-47A | 92330DAN9 | - | - | 20,000,000 | $20,105,293 | $20,105,293 | 0.09 | $20,082,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Point CLO 10 A2 5.941472% 15-JUL-2038, 5.92%, 07/15/38 | SPCLO 2025-10A | 827920AC3 | - | - | 20,000,000 | $20,088,567 | $20,088,567 | 0.09 | $19,999,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO 2020-8R AR 5.5724% 17-OCT-2036, 5.57%, 10/17/36 | OCP 2020-8RA | 670898AQ8 | - | - | 20,000,000 | $20,084,454 | $20,084,454 | 0.09 | $20,050,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2022-IV A2 7.01399% 16-JUL-2035, 5.96%, 07/16/35 | CIFC 2022-4A | 12567WAC3 | - | - | 20,000,000 | $20,083,234 | $20,083,234 | 0.09 | $20,046,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Peak CLO 11 A2 6.009% 18-JUL-2037, 6.01%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAJ9 | - | - | 20,000,000 | $20,080,509 | $20,080,509 | 0.09 | $20,047,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCW CLO 2020-1 A1R3 5.37549% 20-APR-2034, 5.38%, 04/20/34 | TCW 2020-1A | 87190CBG4 | - | - | 20,000,000 | $20,040,923 | $20,040,923 | 0.09 | $20,020,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixth Street CLO XIX A 5.6871% 20-JUL-2034, 5.69%, 07/20/34 | SIXST 2021-19A | 83012KAA5 | - | - | 20,000,000 | $20,022,116 | $20,022,116 | 0.09 | $20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 AR2 5.28549% 20-OCT-2036, 5.29%, 10/20/36 | NEUB 2020-38A | 64133RAU0 | - | - | 20,000,000 | $20,020,495 | $20,020,495 | 0.09 | $19,999,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apidos CLO XXXVII A 5.66399% 22-OCT-2034, 5.72%, 10/22/34 | APID 2021-37A | 03769HAA5 | - | - | 19,900,000 | $19,955,874 | $19,955,874 | 0.09 | $19,936,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro CLO V-S A1 5.77518% 24-JUL-2037, 5.82%, 07/24/37 | ALLEG 2024-2A | 01750RAC4 | - | - | 19,750,000 | $19,850,694 | $19,850,694 | 0.09 | $19,837,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellfleet CLO 2022-1 A1RN 5.73755% 15-JUL-2037, 5.74%, 07/15/37 | WELF 2022-1A | 94950TAQ2 | - | - | 19,500,000 | $19,604,134 | $19,604,134 | 0.09 | $19,563,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 40 A1RR 5.36549% 20-JAN-2035, 5.37%, 01/20/35 | OCT40 2019-1A | 67592BAY4 | - | - | 19,450,000 | $19,489,742 | $19,489,742 | 0.08 | $19,469,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown City CLO IV AJ 6.08947% 20-APR-2037, 6.15%, 04/20/37 | CCITY 2022-4A | 228233AN2 | - | - | 19,000,000 | $19,359,280 | $19,359,280 | 0.08 | $19,044,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund XVII AR 5.38549% 20-OCT-2034, 5.39%, 10/20/34 | ATCLO 2021-17A | 04942FAL3 | - | - | 19,100,000 | $19,141,059 | $19,141,059 | 0.08 | $19,121,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 65 A2 5.85934% 23-OCT-2037, 5.90%, 10/23/37 | OCT65 2024-4A | 675944AC6 | - | - | 18,750,000 | $19,072,335 | $19,072,335 | 0.08 | $18,779,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management US CLO 10 AJ 5.90549% 20-OCT-2037, 5.91%, 10/20/37 | GLM 2021-10A | 38138TAQ4 | - | - | 18,900,000 | $18,952,120 | $18,952,120 | 0.08 | $18,930,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LXV CLO A2 6.03177% 25-JUL-2034, 6.07%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAC1 | - | - | 18,000,000 | $18,333,405 | $18,333,405 | 0.08 | $18,049,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation CLO 2016-5 ( previously Arrowpoint CLO 2016-5) A1RR 5.669705% 25-JAN-2038, 5.68%, 01/25/38 | AWPT 2016-5A | 28623AAN5 | - | - | 17,500,000 | $18,139,351 | $18,139,351 | 0.08 | $17,550,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO 24 A2R 5.96755% 15-JUL-2037, 5.97%, 07/15/37 | ANCHC 2022-24A | 03331GAS7 | - | - | 18,000,000 | $18,077,280 | $18,077,280 | 0.08 | $18,038,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO 19 A 6.7856% 15-OCT-2034, 5.79%, 10/15/34 | ANCHC 2021-19A | 03328JAA5 | - | - | 17,810,000 | $17,877,064 | $17,877,064 | 0.08 | $17,839,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO 2024-32 A1 5.79934% 23-APR-2037, 5.84%, 04/23/37 | OCP 2024-32A | 67570CAA0 | - | - | 17,600,000 | $17,683,291 | $17,683,291 | 0.08 | $17,669,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LXIX CLO A2 5.9561% 15-APR-2036, 6.02%, 04/15/36 | ARES 2024-69A | 039953AC8 | - | - | 17,500,000 | $17,579,951 | $17,579,951 | 0.08 | $17,541,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikes Peak CLO 8|5.65549|01/20/2038, 5.66%, 01/20/38 | PIPK 2021-8A | 72133CAL6 | - | - | 17,500,000 | $17,562,891 | $17,562,891 | 0.08 | $17,543,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO XII AR 5.67755% 15-OCT-2037, 5.68%, 10/15/37 | ELM12 2021-5A | 29002YAJ1 | - | - | 17,350,000 | $17,440,658 | $17,440,658 | 0.08 | $17,405,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHA Credit Funding 6 AR2 5.65549% 20-OCT-2037, 5.66%, 10/20/37 | OAKC 2020-6A | 67098UAY1 | - | - | 16,980,000 | $17,050,509 | $17,050,509 | 0.07 | $17,031,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding LVII A2R 5.78262% 27-JUL-2034, 5.78%, 07/27/34 | MDPK 2022-57A | 55822GAS3 | - | - | 16,500,000 | $16,759,284 | $16,759,284 | 0.07 | $16,518,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle U.S. CLO 2022-4 A2R 5.85177% 25-JUL-2036, 5.85%, 07/25/36 | CGMS 2022-4A | 14317BAQ7 | - | - | 16,150,000 | $16,424,059 | $16,424,059 | 0.07 | $16,177,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortress Credit BSL XXIV A 5.53947% 20-APR-2038, 5.56%, 04/20/38 | FCBSL 2025-1A | 34990BAA4 | - | - | 16,000,000 | $16,400,760 | $16,400,760 | 0.07 | $16,024,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katayma CLO I A2 6.52549% 20-OCT-2036, 6.53%, 10/20/36 | KTAMA 2023-1A | 48585JAC4 | - | - | 16,000,000 | $16,089,055 | $16,089,055 | 0.07 | $16,068,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square CLO 2021-3 A2 7.05548% 15-JAN-2035, 5.98%, 01/15/35 | PLMRS 2021-3A | 69688FAC4 | - | - | 16,000,000 | $16,068,773 | $16,068,773 | 0.07 | $16,034,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Debt Capital CLO 2024-I A2 5.97238% 22-APR-2037, 6.03%, 04/22/37 | TCIFC 2024-1A | 88240JAC7 | - | - | 16,000,000 | $16,053,277 | $16,053,277 | 0.07 | $16,037,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding 2020-1 A2RR 5.94549% 20-OCT-2035, 5.95%, 10/20/35 | BOBA 2020-1A | 05766BBC1 | - | - | 16,000,000 | $16,048,652 | $16,048,652 | 0.07 | $16,030,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 Funding CLO 2020-6 A1R2 5.47934% 23-OCT-2034, 5.52%, 10/23/34 | MORGN 2020-6A | 33835AAY5 | - | - | 16,000,000 | $16,038,751 | $16,038,751 | 0.07 | $16,026,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XXVIII A2R 5.86755% 15-JAN-2038, 5.87%, 01/15/38 | MDPK 2018-28A | 55821AAQ1 | - | - | 15,575,000 | $15,629,301 | $15,629,301 | 0.07 | $15,596,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares XXXIX CLO AR3 5.68947% 18-JUL-2037, 5.75%, 07/18/37 | ARES 2016-39A | 04015WBL7 | - | - | 15,250,000 | $15,538,660 | $15,538,660 | 0.07 | $15,302,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square CLO 2022-3 A2R 5.87549% 20-JUL-2037, 5.88%, 07/20/37 | PLMRS 2022-3A | 69690AAU1 | - | - | 15,400,000 | $15,438,890 | $15,438,890 | 0.07 | $15,421,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBAM 2020-12 AR 6.75942% 20-JUL-2034, 5.77%, 07/20/34 | CBAM 2020-12A | 12509VAG7 | - | - | 15,310,000 | $15,359,172 | $15,359,172 | 0.07 | $15,342,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wise CLO 2025-1 A 5.513622% 20-JAN-2038, 5.49%, 01/20/38 | WYZE 2025-1A | 97719NAA5 | - | - | 15,000,000 | $15,336,125 | $15,336,125 | 0.07 | $15,006,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Credit CLO 2024-I A1 6.06947% 20-APR-2036, 6.09%, 04/20/36 | APEXC 2024-1A | 03753AAA8 | - | - | 15,000,000 | $15,322,620 | $15,322,620 | 0.07 | $15,076,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO 2017-2 A2R3 5.88177% 25-JUL-2037, 5.88%, 07/25/37 | BCC 2017-2A | 05683HAY1 | - | - | 15,040,000 | $15,297,222 | $15,297,222 | 0.07 | $15,066,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birch Grove CLO 3 A1R 5.58549% 19-JAN-2038, 5.59%, 01/19/38 | BGCLO 2021-3A | 09076VAQ4 | - | - | 15,250,000 | $15,270,595 | $15,270,595 | 0.07 | $15,254,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO XXII A2R2 6.0424% 17-APR-2038, 6.04%, 04/15/38 | NEUB 2016-22A | 64131BAN3 | - | - | 15,200,000 | $15,266,780 | $15,266,780 | 0.07 | $15,238,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGC CLO 2 A1 5.52587% 20-APR-2038, 5.51%, 04/20/38 | NGC 2025-2A | 652942AC7 | - | - | 15,000,000 | $15,249,856 | $15,249,856 | 0.07 | $15,015,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyrock CLO 2019-2 A1RR 5.72199% 20-FEB-2036, 5.72%, 02/20/36 | BALLY 2019-2A | 05875MAX0 | - | - | 15,000,000 | $15,187,081 | $15,187,081 | 0.07 | $15,022,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2019-IV AJR2 5.91599% 15-JUL-2038, 6.00%, 07/15/38 | CIFC 2019-4A | 17182XAY7 | - | - | 15,000,000 | $15,142,331 | $15,142,331 | 0.07 | $15,089,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sycamore Tree CLO 2024-5 A2 6.06947% 20-APR-2036, 6.13%, 04/20/36 | STCP 2024-5A | 87122YAC9 | - | - | 15,000,000 | $15,063,156 | $15,063,156 | 0.07 | $15,045,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 68 A2 7.3647% 20-OCT-2036, 6.28%, 10/20/36 | OCT68 2023-1A | 675949AE1 | - | - | 15,000,000 | $15,062,131 | $15,062,131 | 0.07 | $15,043,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 71 A2 5.96947% 18-APR-2037, 6.03%, 04/18/37 | OCT71 2024-1A | 67579CAJ2 | - | - | 15,000,000 | $15,059,808 | $15,059,808 | 0.07 | $15,034,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 21 A1BR 5.91755% 15-JUL-2039, 5.92%, 07/15/39 | RRAM 2022-21A | 78110TAS8 | - | - | 15,000,000 | $15,058,543 | $15,058,543 | 0.07 | $15,026,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2021-IV AR 5.63934% 23-JUL-2037, 5.68%, 07/23/37 | CIFC 2021-4A | 12547DAL0 | - | - | 15,000,000 | $15,044,779 | $15,044,779 | 0.07 | $15,032,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 60 A2R 5.84947% 20-OCT-2037, 5.91%, 10/20/37 | OCT60 2022-1A | 675935AS9 | - | - | 15,000,000 | $15,043,269 | $15,043,269 | 0.07 | $15,026,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGL 2023-26A A2R|||10/21/2038 | AGL | - | - | 15,000,000 | $15,000,000 | $15,000,000 | 0.07 | $15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 45 A1R 6.65399% 15-APR-2035, 5.66%, 04/15/35 | OCT45 2019-1A | 67577MAN3 | - | - | 14,775,000 | $14,840,273 | $14,840,273 | 0.06 | $14,810,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockford Tower CLO 2017-1 AR2 6.67942% 20-APR-2034, 5.69%, 04/20/34 | ROCKT 2017-1A | 77340EAW6 | - | - | 14,500,000 | $14,538,631 | $14,538,631 | 0.06 | $14,522,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockford Tower CLO 2021-3 A2R 5.96755% 15-JAN-2038, 5.97%, 01/15/38 | ROCKT 2021-3A | 77341NAN5 | - | - | 14,000,000 | $14,060,541 | $14,060,541 | 0.06 | $14,030,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBAM 2019-11R A2 7.07942% 20-JAN-2035, 6.09%, 01/20/35 | CBAM 2019-11RA | 12510TAB0 | - | - | 13,889,000 | $13,945,114 | $13,945,114 | 0.06 | $13,928,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding 2020-1 A1RR 5.61549% 20-OCT-2035, 5.62%, 10/20/35 | BOBA 2020-1A | 05766BAU2 | - | - | 13,540,000 | $13,600,685 | $13,600,685 | 0.06 | $13,585,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 27 A2R2 5.74755% 15-JAN-2035, 5.75%, 01/15/35 | KKR 27A | 48253YBN7 | - | - | 13,500,000 | $13,533,396 | $13,533,396 | 0.06 | $13,505,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canyon CLO 2022-2 A1R 5.49755% 15-APR-2038, 5.50%, 04/15/38 | CANYC 2022-2A | 13877LAS5 | - | - | 13,500,000 | $13,513,787 | $13,513,787 | 0.06 | $13,486,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 121 CLO A2 5.85755% 15-JAN-2037, 5.86%, 01/15/37 | DRSLF 2024-121A | 26253VAC4 | - | - | 13,000,000 | $13,485,720 | $13,485,720 | 0.06 | $13,019,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LIII CLO A2R 5.77518% 24-OCT-2036, 5.82%, 10/24/36 | ARES 2019-53A | 04009GAS6 | - | - | 13,000,000 | $13,023,578 | $13,023,578 | 0.06 | $13,015,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2022-II A2R 5.54549% 19-APR-2035, 5.55%, 04/19/35 | CIFC 2022-2A | 12567MAQ4 | - | - | 13,000,000 | $12,991,534 | $12,991,534 | 0.06 | $12,977,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding XXXVIII A 6.69814% 17-JUL-2034, 5.70%, 07/17/34 | MDPK 2021-38A | 55821KAC0 | - | - | 12,900,000 | $12,950,394 | $12,950,394 | 0.06 | $12,927,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Cent CLO 29 AR 6.74942% 20-OCT-2034, 5.76%, 10/20/34 | CECLO 2020-29A | 197363AU8 | - | - | 12,670,000 | $12,711,009 | $12,711,009 | 0.06 | $12,696,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management US CLO 16 ARR 5.38947% 20-JAN-2038, 5.45%, 01/20/38 | GLM 2022-16A | 38090AAQ1 | - | - | 12,500,000 | $12,501,109 | $12,501,109 | 0.05 | $12,487,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO XXXVI A1 5.722497% 25-JAN-2038, 5.77%, 01/25/38 | BSP 2024-36A | 081922AA4 | - | - | 12,000,000 | $12,488,716 | $12,488,716 | 0.05 | $12,034,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrow Hanley CLO III A2 6.14549% 20-APR-2037, 6.15%, 04/20/37 | BARHN 2024-3A | 06875VAC4 | - | - | 12,000,000 | $12,042,203 | $12,042,203 | 0.05 | $12,027,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony Loan Funding CLO 1 A2 5.98199% 22-JAN-2038, 5.98%, 01/22/38 | SYMPL 2024-1A | 87191BAC5 | - | - | 12,000,000 | $12,037,030 | $12,037,030 | 0.05 | $12,025,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya CLO 2024-3 A2 5.84947% 20-JUL-2037, 5.91%, 07/20/37 | VOYA 2024-3A | 92895FAC5 | - | - | 12,000,000 | $12,032,702 | $12,032,702 | 0.05 | $12,018,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO Aegis 2024-39 A2 5.73777% 16-JAN-2037, 5.74%, 01/16/37 | OCPA 2024-39A | 67120EAE3 | - | - | 12,000,000 | $12,027,399 | $12,027,399 | 0.05 | $12,004,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQS US CLO 2025-4 A1 5.742571% 20-JUL-2036, 5.72%, 07/20/36 | CQS 2025-4A | 12674KAC9 | - | - | 11,425,000 | $11,519,617 | $11,519,617 | 0.05 | $11,461,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwoods Capital 27 A1N 5.77401% 17-OCT-2034, 5.73%, 10/17/34 | WOODS 2021-27A | 66860XAA5 | - | - | 11,250,000 | $11,295,090 | $11,295,090 | 0.05 | $11,277,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2014-V A2R3 5.9024% 17-JUL-2037, 5.90%, 07/17/37 | CIFC 2014-5A | 12550ABF2 | - | - | 11,250,000 | $11,289,634 | $11,289,634 | 0.05 | $11,269,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO XXXII A2 6.23177% 25-OCT-2036, 6.23%, 10/25/36 | BSP 2023-32A | 08181FAC4 | - | - | 11,000,000 | $11,212,837 | $11,212,837 | 0.05 | $11,033,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad CLO 7 A2R 6.0224% 17-APR-2036, 6.02%, 04/17/36 | RAD 2020-7A | 74936GAJ7 | - | - | 11,000,000 | $11,045,456 | $11,045,456 | 0.05 | $11,025,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Point CLO XXVI AR 5.7571% 20-JUL-2034, 5.76%, 07/20/34 | SNDPT 2020-1A | 83614XAQ4 | - | - | 11,000,000 | $11,033,109 | $11,033,109 | 0.05 | $11,020,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tralee CLO V A2RR 5.71947% 20-OCT-2034, 5.78%, 10/20/34 | TRAL 2018-5A | 89300JBC1 | - | - | 11,000,000 | $11,018,673 | $11,018,673 | 0.05 | $11,006,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Point CLO 2025-2 A1 5.55389% 15-APR-2038, 5.55%, 04/15/38 | SNDPT 2025-2A | 83617PAA3 | - | - | 10,850,000 | $11,008,100 | $11,008,100 | 0.05 | $10,859,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golub Capital Partners CLO 77(B) A1 5.539015% 25-JAN-2038, 5.55%, 01/25/38 | GCBSL 2024-77A | 38180QAA2 | - | - | 10,500,000 | $10,809,867 | $10,809,867 | 0.05 | $10,510,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US 0% 38, 5.88%, 07/20/38 | GLM 2025-26A | 38139QAE6 | - | - | 10,500,000 | $10,561,950 | $10,561,950 | 0.05 | $10,561,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2019-VI A1R 5.76777% 16-JUL-2037, 5.77%, 07/16/37 | CIFC 2019-6A | 12555XAN1 | - | - | 10,470,000 | $10,531,749 | $10,531,749 | 0.05 | $10,511,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICP CLO XII AR 5.74916% 15-JUL-2034, 5.75%, 07/15/34 | TICP 2018-12A | 87250FAL4 | - | - | 10,335,000 | $10,381,540 | $10,381,540 | 0.05 | $10,360,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding 2024-2 A1 5.65549% 20-JAN-2038, 5.66%, 01/20/38 | BOBA 2024-2A | 05765AAA9 | - | - | 10,000,000 | $10,359,086 | $10,359,086 | 0.04 | $10,025,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valley Stream Park CLO ARR 5.51549% 20-JAN-2037, 5.52%, 01/20/37 | VYSPK 2022-1A | 92013AAT6 | - | - | 10,280,000 | $10,317,360 | $10,317,360 | 0.04 | $10,306,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 28 A2RR 5.99518% 24-APR-2037, 6.04%, 04/24/37 | OCT28 2016-1A | 67591EBJ1 | - | - | 10,250,000 | $10,283,321 | $10,283,321 | 0.04 | $10,276,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO 38 Ltd|5.42636|04/22/2038, 5.43%, 04/22/38 | ELM38 2025-1A | 289908AA3 | - | - | 10,000,000 | $10,217,590 | $10,217,590 | 0.04 | $9,991,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golub Capital Partners CLO 58(B) A2 7.03628% 25-JAN-2035, 5.99%, 01/25/35 | GCBSL 2021-58A | 38178TAC6 | - | - | 10,000,000 | $10,180,721 | $10,180,721 | 0.04 | $10,024,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratoga Investment Corp CLO 2013-1 A2R4 6.02947% 20-APR-2033, 6.09%, 04/20/33 | SARAT 2013-1A | 80349BCF2 | - | - | 10,000,000 | $10,174,410 | $10,174,410 | 0.04 | $10,010,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symetra CLO 2025-1 A1 5.55947% 20-APR-2038, 5.57%, 04/20/38 | SIM 2025-1A | 87153AAA7 | - | - | 10,000,000 | $10,173,002 | $10,173,002 | 0.04 | $10,024,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake George Park CLO A 5.421629% 15-APR-2038, 5.42%, 04/15/38 | LAKEG 2025-1A | 509827AA9 | - | - | 10,000,000 | $10,163,242 | $10,163,242 | 0.04 | $9,990,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arini US CLO I A 5.82633% 15-APR-2038, 5.83%, 04/15/38 | ARIN 1A | 04039AAA2 | - | - | 10,000,000 | $10,152,581 | $10,152,581 | 0.04 | $10,045,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetite XLV A1 5.46847% 15-APR-2038, 5.43%, 04/15/38 | MAGNE 2025-45A | 55956CAA9 | - | - | 10,000,000 | $10,137,029 | $10,137,029 | 0.04 | $9,992,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyrock CLO 15 A1R 5.64755% 15-JAN-2038, 5.65%, 01/15/38 | BALLY 2021-1A | 05875TAJ6 | - | - | 10,050,000 | $10,095,270 | $10,095,270 | 0.04 | $10,074,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trestles CLO VIII A1 5.65199% 11-JUN-2035, 5.63%, 06/11/35 | TREST 2025-8A | 89533DAC4 | - | - | 10,000,000 | $10,087,469 | $10,087,469 | 0.04 | $10,014,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatta 32 Funding A1 5.4693% 25-JUL-2038, 5.63%, 07/25/38 | REG32 2025-4A | 75884AAA8 | - | - | 10,000,000 | $10,083,004 | $10,083,004 | 0.04 | $10,031,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Capital CLO 3 A1R 5.81516% 15-JUL-2038, 5.82%, 07/15/38 | PUTNM 2023-1A | 88429RAN8 | - | - | 10,000,000 | $10,073,585 | $10,073,585 | 0.04 | $10,052,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCW CLO 2024-2 A1 5.7424% 17-JUL-2037, 5.74%, 07/17/37 | TCW 2024-2A | 87252GAC0 | - | - | 10,000,000 | $10,050,561 | $10,050,561 | 0.04 | $10,033,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LXIV CLO AR 5.67755% 22-OCT-2039, 5.68%, 10/24/39 | ARES 2022-64A | 04019HAQ6 | - | - | 10,000,000 | $10,046,227 | $10,046,227 | 0.04 | $10,025,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO 25 A2 6.0524% 17-APR-2037, 6.05%, 04/17/37 | ELM25 2024-1A | 29001BAC7 | - | - | 10,000,000 | $10,043,775 | $10,043,775 | 0.04 | $10,025,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaktree CLO 2023-2 A1R 5.67549% 20-JUL-2038, 5.68%, 07/20/38 | OAKCL 2023-2A | 67401QAL0 | - | - | 10,000,000 | $10,042,478 | $10,042,478 | 0.04 | $10,031,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Peak CLO 9 A2R 5.81947% 21-JAN-2038, 5.88%, 01/21/38 | SPEAK 2021-9A | 82670QAQ2 | - | - | 10,000,000 | $10,041,465 | $10,041,465 | 0.04 | $10,030,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikes Peak CLO 10 A1R 5.63238% 22-JAN-2038, 5.69%, 01/22/38 | PIPK 2022-10A | 72132HAL6 | - | - | 10,000,000 | $10,038,052 | $10,038,052 | 0.04 | $10,028,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generate CLO 9 AR 5.67549% 20-JAN-2038, 5.68%, 01/20/38 | GNRT 9A | 37147LAN9 | - | - | 10,000,000 | $10,036,624 | $10,036,624 | 0.04 | $10,025,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 29 A2R2 5.949% 18-JUL-2037, 5.95%, 07/18/37 | OCT29 2016-1A | 67591JAW2 | - | - | 10,000,000 | $10,035,945 | $10,035,945 | 0.04 | $10,019,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Point CLO 8 AR 5.72108% 20-OCT-2034, 5.78%, 10/20/34 | CRNPT 2019-8A | 22846BAJ6 | - | - | 10,000,000 | $10,035,896 | $10,035,896 | 0.04 | $10,024,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beechwood Park CLO A2R 5.77979% 17-JAN-2035, 5.82%, 01/17/35 | BCHPK 2019-1A | 07355TAW2 | - | - | 10,000,000 | $10,028,704 | $10,028,704 | 0.04 | $10,010,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 52 A2R 5.87934% 23-JUL-2037, 5.92%, 07/23/37 | OCT52 2021-1A | 67577KAN7 | - | - | 10,000,000 | $10,025,711 | $10,025,711 | 0.04 | $10,017,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meacham Park CLO A2 5.79947% 20-OCT-2037, 5.86%, 10/20/37 | MCHPK 2024-1A | 58286QAC9 | - | - | 10,000,000 | $10,024,808 | $10,024,808 | 0.04 | $10,013,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony CLO XXVIII A 5.68095% 23-OCT-2034, 5.72%, 10/23/34 | SYMP 2021-28A | 87168BAC4 | - | - | 10,000,000 | $10,024,514 | $10,024,514 | 0.04 | $10,016,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guggenheim CLO 2022-2 A2R 5.71755% 15-JAN-2035, 5.72%, 01/15/35 | GUGG 2022-2A | 40172PAN2 | - | - | 10,000,000 | $10,020,913 | $10,020,913 | 0.04 | $10,000,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding VIII Clo Ltd|5.5424|01/17/2038, 5.54%, 01/17/38 | CEDF 2017-8A | 15032EAY5 | - | - | 10,000,000 | $10,016,935 | $10,016,935 | 0.04 | $10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battalion CLO XI AR 5.68679% 24-APR-2034, 5.69%, 04/24/34 | BATLN 2017-11A | 07132LAL3 | - | - | 10,000,000 | $10,012,762 | $10,012,762 | 0.04 | $10,009,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikes Peak CLO 12 AR 5.54549% 20-APR-2038, 5.55%, 04/20/38 | PIPK 2023-12A | 72133LAM4 | - | - | 10,000,000 | $10,010,596 | $10,010,596 | 0.04 | $9,999,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Blue CLO 2025-VII A1 5.50177% 25-APR-2038, 5.47%, 04/25/38 | PKBLU 2025-7A | 70019HAA2 | - | - | 9,750,000 | $9,902,200 | $9,902,200 | 0.04 | $9,749,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares XLI CLO AR2 6.6456% 15-APR-2034, 5.65%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAS4 | - | - | 9,220,000 | $9,250,249 | $9,250,249 | 0.04 | $9,231,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQS US CLO 2023-3 AJ 6.43177% 25-JAN-2037, 6.43%, 01/25/37 | CQS 2023-3A | 223929AC4 | - | - | 9,000,000 | $9,188,035 | $9,188,035 | 0.04 | $9,036,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortress Credit BSL XVI AR 5.69549% 20-OCT-2035, 5.70%, 10/20/35 | FCBSL 2022-3A | 349927AN3 | - | - | 9,000,000 | $9,023,819 | $9,023,819 | 0.04 | $9,013,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 48 A2 6.32549% 20-OCT-2036, 6.33%, 10/20/36 | KKR 48A | 48256EAC3 | - | - | 8,750,000 | $8,789,444 | $8,789,444 | 0.04 | $8,778,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 57 A 5.66771% 15-OCT-2034, 5.73%, 10/15/34 | OCT57 2021-1A | 67592XAC4 | - | - | 8,500,000 | $8,533,382 | $8,533,382 | 0.04 | $8,515,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-20 A2 7.3586% 20-JAN-2037, 6.33%, 01/20/37 | MSEV 2023-20A | 617936AC3 | - | - | 8,000,000 | $8,163,373 | $8,163,373 | 0.04 | $8,026,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvest US CLO 2024-1 A2 6.179% 18-APR-2037, 6.18%, 04/18/37 | HARUS 2024-1A | 41755WAC4 | - | - | 8,000,000 | $8,153,251 | $8,153,251 | 0.04 | $8,019,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayfin US XV A2 6.20262% 28-APR-2037, 6.20%, 04/28/37 | HAYFN 2024-15A | 420916AE8 | - | - | 8,000,000 | $8,147,703 | $8,147,703 | 0.04 | $8,022,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandstone Peak III A2 6.11177% 25-APR-2037, 6.11%, 04/25/37 | SAND 2024-1A | 799928AE6 | - | - | 8,000,000 | $8,146,478 | $8,146,478 | 0.04 | $8,018,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture 46 CLO A1R 5.71947% 20-OCT-2037, 5.78%, 10/20/37 | VENTR 2022-46A | 92326CBA4 | - | - | 8,000,000 | $8,043,269 | $8,043,269 | 0.03 | $8,034,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMC CLO 30 A2 6.26755% 15-JAN-2037, 6.27%, 01/15/37 | AMMC 2024-30A | 03165UAC2 | - | - | 8,000,000 | $8,041,163 | $8,041,163 | 0.03 | $8,023,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikehau US CLO 1 A2 7.00952% 18-JAN-2035, 6.04%, 01/18/35 | TKO 2021-1A | 88675SAC1 | - | - | 8,000,000 | $8,033,363 | $8,033,363 | 0.03 | $8,019,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Peak CLO 12 A2R 5.929% 18-JUL-2037, 5.93%, 07/18/37 | SPEAK 2022-12A | 82671XBA0 | - | - | 8,000,000 | $8,027,690 | $8,027,690 | 0.03 | $8,014,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO 14 A 5.64549% 20-APR-2035, 5.65%, 04/20/35 | ELM14 2022-1A | 29003WAA3 | - | - | 8,000,000 | $8,024,591 | $8,024,591 | 0.03 | $8,015,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro CLO XIV A2 6.9256% 15-OCT-2034, 5.93%, 10/15/34 | ALLEG 2021-2A | 01751AAL0 | - | - | 6,875,000 | $6,902,529 | $6,902,529 | 0.03 | $6,887,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square CLO 2024-2 A2 5.92549% 20-JUL-2037, 5.93%, 07/20/37 | PLMRS 2024-2A | 69703LAC2 | - | - | 6,000,000 | $6,018,030 | $6,018,030 | 0.03 | $6,011,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Blue CLO 2023-IV A2 7.32865% 25-JAN-2037, 6.28%, 01/25/37 | PKBLU 2023-4A | 699917AC4 | - | - | 5,000,000 | $5,098,644 | $5,098,644 | 0.02 | $5,016,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invesco CLO 2022-2 A2 7.06781% 20-JUL-2035, 6.08%, 07/20/35 | INVCO 2022-2A | 46145XAC0 | - | - | 5,000,000 | $5,095,721 | $5,095,721 | 0.02 | $5,013,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO XXI A2R 6.9756% 15-OCT-2034, 5.98%, 10/15/34 | BSP 2020-21A | 08186RAQ2 | - | - | 5,000,000 | $5,020,975 | $5,020,975 | 0.02 | $5,010,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares XLIII CLO A2R2 5.91755% 15-JAN-2038, 5.92%, 01/15/38 | ARES 2017-43A | 04016PAU2 | - | - | 5,000,000 | $5,019,035 | $5,019,035 | 0.02 | $5,008,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture 42 CLO A2 6.95548% 15-APR-2034, 5.88%, 04/15/34 | VENTR 2021-42A | 923260AE3 | - | - | 5,000,000 | $5,018,152 | $5,018,152 | 0.02 | $5,007,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCP CLO 2018-15 Ltd|5.57549|01/20/2038, 5.58%, 01/20/38 | OCP 2018-15A | 67112KAG4 | - | - | - | $2,773,093 | $2,773,093 | 0.01 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Point CLO IX ARRR 5.7971% 20-JUL-2032, 5.80%, 07/20/32 | SNDPT 2015-2A | 83609GBN4 | - | - | 2,671,792 | $2,681,445 | $2,681,445 | 0.01 | $2,678,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHA Credit Partners VII AR4 5.46199% 20-FEB-2038, 5.46%, 02/20/38 | OAKC 2012-7A | 67102QBK3 | - | - | 1,750,000 | $1,766,714 | $1,766,714 | 0.01 | $1,748,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding LXVII A1 5.79177% 25-APR-2037, 5.79%, 04/25/37 | MDPK 2024-67A | 55821YAA4 | - | - | 1,695,000 | $1,726,846 | $1,726,846 | 0.01 | $1,701,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding 2022-3 A1BR 5.71755% 15-APR-2031, 5.72%, 04/15/31 | PSTAT 2022-3A | 69690CAN3 | - | - | 750,000 | $751,643 | $751,643 | 0.00 | $750,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO 15 A1 5.61238% 22-APR-2035, 5.63%, 04/22/35 | ELM15 2022-2A | 29003JAC8 | - | - | - | $649,644 | $649,644 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 21 A1AR 5.71755% 15-JUL-2039, 5.72%, 07/15/39 | RRAM 2022-21A | 78110TAQ2 | - | - | 570,000 | $572,998 | $572,998 | 0.00 | $571,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 45 Senior Loan Fund A1RR 5.39755% 15-OCT-2030, 5.40%, 10/15/30 | DRSLF 2016-45A | 26244MAW2 | - | - | 481,355 | $483,019 | $483,019 | 0.00 | $482,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 38 A1 5.63755% 15-APR-2033, 5.64%, 04/15/33 | KKR 38A | 48259BAA0 | - | - | - | $281,971 | $281,971 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyrock CLO 14 A1AR 5.70549% 20-JUL-2037, 5.71%, 07/20/37 | BALLY 2020-14A | 05874XAL3 | - | - | 100,000 | $100,421 | $100,421 | 0.00 | $100,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 86 CLO A1R 5.68401% 17-JUL-2034, 5.64%, 07/17/34 | DRSLF 2020-86A | 26245XAL1 | - | - | - | $41,892 | $41,892 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyack Park CLO A 6.69942% 20-OCT-2034, 5.71%, 10/20/34 | NYKPK 2021-1A | 67080PAC0 | - | - | 13.00 | $13 | $13 | 0.00 | $13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 77 CLO AR 6.74871% 20-MAY-2034, 5.70%, 05/20/34 | DRSLF 2020-77A | 26252VAS0 | - | - | 3.00 | $3 | $3 | 0.00 | $3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 138,745,320 | $138,745,320 | $138,745,320 | 0.60 | $138,745,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |