B-BBB CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of August 11, 2022) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM 31 Ltd|6.30986|01/20/2032, 6.31%, 01/20/32 | LCM | 50201QAG9 | - | - | 3,000,000 | - | $2,836,618 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2019-3 Ltd|5.91986|10/20/2034, 5.92%, 10/20/34 | OAKCL | 67400EAY0 | - | - | 2,500,000 | - | $2,376,398 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XIX Ltd|5.70986|07/20/2034, 5.71%, 07/20/34 | SIXST | 83012KAG2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,360,365 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd|5.64029|10/16/2033, 5.64%, 10/16/33 | NEUB | 64132TAQ6 | - | - | 2,500,000 | - | $2,344,357 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highbridge Loan Management 3-2014|6.34029|07/18/2029, 6.34%, 07/18/29 | HLM | 40436XAJ6 | - | - | 2,500,000 | - | $2,339,255 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 50 Senior Loan Fund|7.30429|07/15/2030, 7.30%, 07/15/30 | DRSLF | 262431AG4 | - | - | 2,400,000 | - | $2,210,566 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XVII Ltd|4.69829|07/21/2030, 4.70%, 07/21/30 | MDPK | 55818YBJ9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,930,266 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-V Ltd|5.59029|11/16/2030, 5.59%, 11/16/30 | CIFC | 12551MAG4 | - | - | 2,000,000 | - | $1,913,344 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO VIII Ltd|6.10986|10/20/2034, 6.11%, 10/20/34 | TICP | 87248WAS7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,910,213 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding X CLO Ltd|4.26271|10/20/2032, 4.26%, 10/20/32 | CEDF | 15033XAQ9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,893,171 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2014-V Ltd|6.14029|10/17/2031, 6.14%, 10/17/31 | CIFC | 12550ABB1 | - | - | 2,000,000 | - | $1,888,616 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2019-1 CLO Ltd|6.15986|07/20/2034, 6.16%, 07/20/34 | WINDR | 97316JAJ2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,885,439 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 10 LTD|5.412|04/15/2034, 5.41%, 04/15/34 | AGL | 00119YAG8 | - | - | 2,000,000 | - | $1,870,563 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd|5.5773|01/20/2035, 5.58%, 01/20/35 | NEUB | 64132YAW2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,870,093 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XV Funding Ltd|6.083|10/25/2031, 6.08%, 10/25/31 | REG15 | 75888RAJ8 | - | - | 2,000,000 | - | $1,869,261 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium XV|8.633|01/23/2031, 8.63%, 01/23/31 | ATRM | 04965EAA2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,854,909 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 44 CLO Ltd|5.93986|10/20/2034, 5.94%, 10/20/34 | VENTR | 92332KAN1 | - | - | 2,000,000 | - | $1,831,700 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 36 Ltd|5.912|01/15/2034, 5.91%, 01/15/34 | LCM | 50190LAJ7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,819,728 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak Ltd|6.062|10/15/2034, 6.06%, 10/15/34 | SAND | 800130AJ5 | - | - | 2,000,000 | - | $1,797,508 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd|4.46271|04/20/2034, 4.46%, 04/20/34 | TCW | 87190CBE9 | - | - | 1,500,000 | - | $1,433,325 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyce Park Clo Ltd|3.64786|04/21/2035, 3.65%, 04/21/35 | BOYCE | 103228AL6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,419,783 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 37 Senior Loan Fund|5.012|01/15/2031, 5.01%, 01/15/31 | DRSLF | 26249MAU1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,393,653 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX Ltd|5.78082|04/15/2035, 5.78%, 04/15/35 | BLUEM | 09630QAS0 | - | - | 1,500,000 | - | $1,386,595 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2015-III Ltd|5.23757|04/19/2029, 5.24%, 04/19/29 | CIFC | 12550MAQ3 | - | - | 1,500,000 | - | $1,385,802 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2021-14 Ltd|4.16271|04/20/2034, 4.16%, 04/20/34 | CBAM | 12511GAG6 | - | - | 1,400,000 | - | $1,283,027 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXVI Ltd|4.23886|07/29/2030, 4.24%, 07/29/30 | MDPK | 55819YAG5 | - | - | 1,250,000 | - | $1,196,662 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXVI Ltd|5.43271|10/20/2034, 5.43%, 10/20/34 | BLUEM | 09630GAW3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,195,277 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd|4.23886|10/29/2029, 4.24%, 10/29/29 | GOLD9 | 38123HAW4 | - | - | 1,250,000 | - | $1,194,858 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 LTD|5.57787|10/15/2032, 5.58%, 10/15/32 | KKR | 48253YBJ6 | - | - | 1,250,000 | - | $1,176,846 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|4.04429|04/15/2034, 4.04%, 04/15/34 | ARES | 04016DAY1 | - | - | 1,250,000 | - | $1,173,152 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXI Ltd|5.73757|04/19/2034, 5.74%, 04/19/34 | BLUEM | 09631BAJ2 | - | - | 1,250,000 | - | $1,168,998 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2|6.012|10/15/2034, 6.01%, 10/15/34 | PAIA | 70018AAQ3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,157,898 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 31 CLO Ltd|5.52986|04/20/2031, 5.53%, 04/20/31 | VENTR | 92331VAJ7 | - | - | 1,250,000 | - | $1,143,236 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2018-1 Ltd|5.693|04/25/2031, 5.69%, 04/25/31 | TCW | 87240UAE0 | - | - | 1,210,000 | - | $1,117,451 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCI-Flatiron Clo 2017-1 Ltd|4.19371|11/18/2030, 4.19%, 11/18/30 | TFLAT | 87231BAJ2 | - | - | 1,000,000 | - | $965,938 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXI Ltd|7.662|10/15/2032, 7.66%, 10/15/32 | MDPK | 55820JBN9 | - | - | 1,000,000 | - | $962,008 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-I Ltd|5.80986|04/20/2032, 5.81%, 04/20/32 | CIFC | 12553DAQ0 | - | - | 1,000,000 | - | $960,435 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Park CLO Ltd|5.462|10/15/2030, 5.46%, 10/15/30 | GILBT | 375415AG1 | - | - | 1,000,000 | - | $959,930 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myers Park CLO Ltd|5.75986|10/20/2030, 5.76%, 10/20/30 | MYERS | 62848FAL6 | - | - | 1,000,000 | - | $953,578 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding VI CLO Ltd|6.01986|04/20/2034, 6.02%, 04/20/34 | CEDF | 15032DAX9 | - | - | 1,000,000 | - | $947,933 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 60 CLO Ltd|5.512|07/15/2031, 5.51%, 07/15/31 | DRSLF | 26251NAE0 | - | - | 1,000,000 | - | $947,116 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2018-1 Clo Ltd|3.94429|07/15/2030, 3.94%, 07/15/30 | WINDR | 88432VAJ3 | - | - | 1,000,000 | - | $940,303 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO XI Ltd|5.733|07/14/2031, 5.73%, 07/14/31 | JTWN | 47049QAG1 | - | - | 1,000,000 | - | $933,480 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 80 CLO Ltd|3.94635|01/17/2033, 3.95%, 01/17/33 | DRSLF | 26245JAW8 | - | - | 1,000,000 | - | $928,198 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greywolf CLO V Ltd|5.783|01/27/2031, 5.78%, 01/27/31 | GWOLF | 39808PAS5 | - | - | 1,000,000 | - | $927,842 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 29 Ltd|5.912|04/15/2031, 5.91%, 04/15/31 | LCM | 50201MAW3 | - | - | 1,000,000 | - | $917,048 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd|5.662|07/15/2031, 5.66%, 07/15/31 | CGMS | 14311ABA9 | - | - | 1,000,000 | - | $913,876 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XVI Ltd|5.74029|07/17/2030, 5.74%, 07/17/30 | OCT16 | 67590BAY6 | - | - | 1,000,000 | - | $903,237 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXIII|3.99429|04/15/2033, 3.99%, 04/15/33 | APID | 03765YBA1 | - | - | 950,000 | - | $893,441 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XII Ltd|8.192|10/15/2031, 8.19%, 10/15/31 | MAGNE | 55953GCG8 | - | - | 980,000 | - | $874,621 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2017-8 Ltd|5.653|10/25/2030, 5.65%, 10/25/30 | AWPT | 28622VAJ9 | - | - | 853,000 | - | $770,016 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 40 Senior Loan Fund|6.25643|08/15/2031, 6.26%, 08/15/31 | DRSLF | 26244FAG2 | - | - | 800,000 | - | $722,281 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Point VIII CLO Ltd|3.97957|02/20/2030, 3.98%, 02/20/30 | RACEP | 74982LBE9 | - | - | 750,000 | - | $719,716 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point Clo XXI Ltd|4.51371|10/26/2031, 4.51%, 10/26/31 | SNDPT | 83613HAJ6 | - | - | 800,000 | - | $705,616 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-I Ltd|7.44829|04/23/2029, 7.45%, 04/23/29 | CIFC | 12551BAA1 | - | - | 740,000 | - | $690,088 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXX LTD|5.012|04/15/2029, 5.01%, 04/15/29 | MDPK | 55821TAG2 | - | - | 622,900 | - | $593,257 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-10 Ltd|9.70986|04/20/2032, 9.71%, 04/20/32 | CBAM | 12482QAA2 | - | - | 600,000 | - | $519,290 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XV Ltd|6.74029|01/17/2032, 6.74%, 01/17/32 | SYMP | 87154EBA7 | - | - | 500,000 | - | $478,186 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd|4.01271|01/20/2031, 4.01%, 01/20/31 | WINDR | 88432UAJ5 | - | - | 500,000 | - | $468,757 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 30 Ltd|5.70986|04/20/2031, 5.71%, 04/20/31 | LCM | 50200YAW8 | - | - | 435,000 | - | $395,803 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO 2015-4 Ltd|4.01271|04/20/2030, 4.01%, 04/20/30 | BLUEM | 09628NAW2 | - | - | 415,000 | - | $375,127 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XX Funding Ltd|5.612|10/15/2034, 5.61%, 10/15/34 | REG20 | 75884YAG3 | - | - | 250,000 | - | $238,780 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 7 Ltd|5.612|07/15/2034, 5.61%, 07/15/34 | AGL | 008511AS6 | - | - | 250,000 | - | $235,369 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 54 Ltd|5.562|07/15/2034, 5.56%, 07/15/34 | OCT54 | 67577FAJ7 | - | - | 250,000 | - | $234,442 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox Clo II Ltd|6.133|10/24/2034, 6.13%, 10/24/34 | WBOX | 96466CAU2 | - | - | 250,000 | - | $234,319 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities XII Ltd|8.13171|07/21/2030, 8.13%, 07/21/30 | GLD12 | 38137TAD4 | - | - | 250,000 | - | $224,992 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLAR | USD | - | - | - | 2,155,262 | - | $2,155,262 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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