B-BBB CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 19, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAM 2019-9 Ltd|9.47856|07/15/2037, 9.48%, 07/15/37 | CBAM 2019-9A | 14987VAW9 | - | - | 18,000,000 | - | $18,861,074 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2018-8 Ltd/KY|9.33255|07/15/2037, 9.33%, 07/15/37 | CBAM 2018-8A | 12478CBA8 | - | - | 16,330,000 | - | $17,044,876 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite Xxxiii Ltd|9.18201|07/20/2035, 9.18%, 07/20/35 | MAGNE 2022-33A | 55953YAG1 | - | - | 16,000,000 | - | $16,776,943 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 41 Ltd|9.85137|04/15/2036, 9.85%, 04/15/36 | LCM 41A | 501971AJ4 | - | - | 15,000,000 | - | $15,390,036 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River 2021-4 CLO Ltd|8.74362|01/20/2035, 8.74%, 01/20/35 | WINDR 2021-4A | 97316UAG3 | - | - | 15,000,000 | - | $15,179,763 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit Clo 2019-4 Ltd|8.9564|04/23/2035, 8.96%, 04/23/35 | BCC 2019-4A | 05684AAW9 | - | - | 14,995,000 | - | $14,892,398 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO 2019-5 Ltd|8.55137|04/15/2035, 8.55%, 04/15/35 | MORGN 2019-5A | 33829WAJ8 | - | - | 14,150,000 | - | $13,839,251 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REESE PARK CLO LTD|8.46298|10/15/2034, 8.46%, 10/15/34 | RESPK 2020-1A | 758465BG2 | - | - | 13,250,000 | - | $13,449,412 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO 2020-6 Ltd|8.6946|10/23/2034, 8.69%, 10/23/34 | MORGN 2020-6A | 33835AAQ2 | - | - | 13,000,000 | - | $13,152,248 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO II|8.63201|04/20/2035, 8.63%, 04/20/35 | CCITY 2020-2A | 22823KAY0 | - | - | 12,200,000 | - | $12,344,981 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXVIIIR CLO Ltd|8.64738|10/17/2030, 8.65%, 10/17/30 | ARES 2018-28RA | 04017QAJ4 | - | - | 12,000,000 | - | $12,145,037 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 21 Ltd|8.23008|10/21/2037, 8.23%, 10/21/37 | AGL 2022-21A | 00119FAU8 | - | - | 12,000,000 | - | $12,121,568 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXXVI|8.44362|07/20/2034, 8.44%, 07/20/34 | APID 2021-36A | 03769LAJ7 | - | - | 11,500,000 | - | $11,657,306 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX Ltd|8.60137|04/15/2035, 8.60%, 04/15/35 | BLUEM 2020-30A | 09630QAS0 | - | - | 10,950,000 | - | $10,977,464 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CQS US CLO 2022-2 Ltd|10.56201|07/20/2031, 10.56%, 07/20/31 | CQS 2022-2A | 12664BAL1 | - | - | 11,000,000 | - | $10,841,695 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 44 Ltd|8.81298|10/15/2034, 8.81%, 10/15/34 | OCT44 2019-1A | 67577LAQ8 | - | - | 10,600,000 | - | $10,744,934 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 7 Ltd|8.92142|07/20/2037, 8.92%, 07/20/37 | PPMC 2024-7A | 693979AG1 | - | - | 10,000,000 | - | $10,353,065 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 2 Ltd|9.94611|04/16/2037, 9.95%, 04/16/37 | PPMC 2019-2A | 69377PBC7 | - | - | 10,000,000 | - | $10,297,751 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXXIII Ltd|8.98336|04/24/2035, 8.98%, 04/24/35 | SYMP 2022-33A | 87169JAJ1 | - | - | 10,000,000 | - | $10,294,348 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2020-2 Ltd|8.74621|01/25/2035, 8.75%, 01/25/35 | CGMS 2020-2A | 14315GAU9 | - | - | 10,100,000 | - | $10,065,462 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd|8.45798|10/16/2037, 8.46%, 10/16/37 | MDPK 2019-34A | 55819GBE8 | - | - | 10,000,000 | - | $10,018,796 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad Clo 25 Ltd|8.47064|07/20/2037, 8.47%, 07/20/37 | RAD 2024-25A | 75009GAJ6 | - | - | 10,000,000 | - | $9,989,992 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO VIII Ltd|9.08201|04/20/2037, 9.08%, 04/20/37 | ELMW8 2021-1A | 29003EAY1 | - | - | 9,500,000 | - | $9,731,545 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARES L CLO Ltd|8.46298|01/15/2032, 8.46%, 01/15/32 | ARES 2018-50A | 04018LAG0 | - | - | 9,500,000 | - | $9,648,704 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-31 Ltd|9.24257|04/20/2037, 9.24%, 04/20/37 | OCP 2024-31A | 67570AAL0 | - | - | 8,670,000 | - | $9,248,575 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 9 LTD|8.83201|04/20/2037, 8.83%, 04/20/37 | AGL 2020-9A | 001207AY5 | - | - | 9,000,000 | - | $9,119,123 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post CLO 2022-1 LTD|8.48201|04/20/2035, 8.48%, 04/20/35 | POST 2022-1A | 73742YAG0 | - | - | 9,000,000 | - | $9,106,505 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2022-2 LTD|8.83201|04/20/2035, 8.83%, 04/20/35 | CGMS 2022-2A | 143119AJ4 | - | - | 9,000,000 | - | $8,981,626 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark WM-R Ltd|8.56362|04/20/2031, 8.56%, 04/20/31 | RMRK 2018-1A | 77587AAL0 | - | - | 8,832,500 | - | $8,836,851 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwoods Capital 22 Ltd|10.28922|09/16/2031, 10.29%, 09/16/31 | WOODS 2020-22A | 66858HBG0 | - | - | 8,587,000 | - | $8,708,253 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXXVIII|8.49362|01/21/2034, 8.49%, 01/21/34 | APID 2021-38A | 03769CAJ7 | - | - | 8,360,000 | - | $8,476,201 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peebles Park CLO Ltd|8.80431|04/21/2037, 8.80%, 04/21/37 | PBSPK 2024-1A | 70537AAJ1 | - | - | 8,000,000 | - | $8,470,567 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund Ltd|9.24362|01/20/2034, 9.24%, 01/20/34 | ATCLO 2021-16A | 04940AAL6 | - | - | 8,400,000 | - | $8,404,393 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 18-R Ltd|8.24772|04/16/2031, 8.25%, 04/16/31 | OCT18 2018-18A | 67576FAJ8 | - | - | 8,255,000 | - | $8,365,944 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP Aegis CLO 2023-29 Ltd|10.28201|01/20/2035, 10.28%, 01/20/35 | OCPA 2023-29A | 67118BAJ2 | - | - | 8,000,000 | - | $8,245,023 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River 2022-2 CLO Ltd|9.98201|07/20/2035, 9.98%, 07/20/35 | WINDR 2022-2A | 97315DAN7 | - | - | 8,000,000 | - | $8,189,147 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXIV Ltd|9.03201|04/20/2035, 9.03%, 04/20/35 | BLUEM 2022-34A | 09631JAJ5 | - | - | 8,000,000 | - | $8,113,555 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2017-1A Ltd|9.19517|10/29/2034, 9.20%, 10/29/34 | TCW 2017-1A | 87240NBC9 | - | - | 8,000,000 | - | $8,108,052 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation Clo 2021-15 Ltd|9.15621|01/25/2035, 9.16%, 01/25/35 | AWPT 2018-3A | 28623VAL3 | - | - | 7,900,000 | - | $8,010,757 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXIX Ltd|8.68417|07/25/2037, 8.68%, 07/25/37 | MDPK 2024-69A | 55822VAJ0 | - | - | 7,850,000 | - | $8,001,899 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2023-4 LTD|9.3846|10/25/2036, 9.38%, 10/25/36 | CGMS 2023-4A | 14319CAJ9 | - | - | 7,700,000 | - | $7,854,673 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 61 Clo Ltd|8.64738|01/17/2032, 8.65%, 01/17/32 | DRSLF 2018-61A | 26251CAY0 | - | - | 7,800,000 | - | $7,823,724 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 East CLO 2023-II Ltd|10.45137|10/15/2036, 10.45%, 10/15/36 | NWML 2023-2A | 817941AJ6 | - | - | 7,500,000 | - | $7,754,810 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd|8.94362|04/20/2034, 8.94%, 04/20/34 | TCW 2020-1A | 87190CBE9 | - | - | 7,500,000 | - | $7,601,834 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XXIV Ltd|9.37801|04/25/2037, 9.38%, 04/25/37 | TRNTS 2024-24A | 89642XAJ3 | - | - | 7,000,000 | - | $7,417,888 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXVI Ltd|9.04362|10/20/2034, 9.04%, 10/20/34 | BLUEM 2019-26A | 09630GAU7 | - | - | 7,280,000 | - | $7,401,469 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 83 CLO Ltd|11.65415|04/18/2037, 11.65%, 04/18/37 | DRSLF 2020-83A | 26246FAE5 | - | - | 7,325,000 | - | $7,340,446 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riserva Clo Ltd|8.79085|01/18/2034, 8.79%, 01/18/34 | RSRVA 2016-3A | 76761RBE8 | - | - | 7,250,000 | - | $7,325,871 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak II Ltd|11.30201|07/20/2036, 11.30%, 07/20/36 | SAND 2023-1A | 80013TAJ2 | - | - | 7,000,000 | - | $7,247,968 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 98 CLO Ltd|8.38201|04/20/2035, 8.38%, 04/20/35 | DRSLF 2022-98A | 26248AAJ3 | - | - | 7,300,000 | - | $7,173,724 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak III Ltd|9.18611|04/25/2037, 9.19%, 04/25/37 | SAND 2024-1A | 799928AL0 | - | - | 6,750,000 | - | $7,050,164 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2018-3 Ltd|8.56298|10/15/2031, 8.56%, 10/15/31 | VOYA 2018-3A | 92917KAE4 | - | - | 6,825,000 | - | $6,915,337 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 68 CLO Ltd|8.91298|07/15/2035, 8.91%, 07/15/35 | DRSLF 2019-68A | 26252QAQ5 | - | - | 6,500,000 | - | $6,500,173 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund Ltd|9.21085|01/18/2035, 9.21%, 01/18/35 | ATCLO 2021-18A | 04943EAL5 | - | - | 6,375,000 | - | $6,478,947 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark CLO III Ltd|8.86298|10/15/2034, 8.86%, 10/15/34 | RMRK 2019-3A | 77587MAQ3 | - | - | 6,500,000 | - | $6,435,450 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XVII Ltd|9.04362|10/20/2034, 9.04%, 10/20/34 | TRNTS 2021-17A | 89642JAG0 | - | - | 6,300,000 | - | $6,390,289 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd|9.4846|04/25/2037, 9.48%, 04/25/37 | SPEAK 2018-5A | 82666VAJ3 | - | - | 6,000,000 | - | $6,224,670 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark CLO II Ltd|11.79621|07/25/2031, 11.80%, 07/25/31 | RMRK 2018-2A | 77587EAJ7 | - | - | 6,100,000 | - | $6,198,518 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon CLO 2021-16 Ltd|9.06298|04/15/2034, 9.06%, 04/15/34 | MCLO 2021-16A | 56580KAJ4 | - | - | 6,100,000 | - | $6,197,374 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown Point CLO 10 Ltd|9.04362|07/20/2034, 9.04%, 07/20/34 | CRNPT 2021-10A | 22846FAJ7 | - | - | 6,000,000 | - | $6,099,602 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-II|8.21298|04/15/2034, 8.21%, 04/15/34 | CIFC 2021-2A | 12563YAG4 | - | - | 6,000,000 | - | $6,082,294 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 25 Ltd|8.78201|04/20/2035, 8.78%, 04/20/35 | ANCHC 2022-25A | 03329WAJ6 | - | - | 6,000,000 | - | $6,074,863 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-1 Ltd|8.45085|04/18/2034, 8.45%, 04/18/34 | BCC 2021-1A | 05684LAJ4 | - | - | 6,000,000 | - | $6,074,828 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 86 CLO Ltd|8.74738|07/17/2034, 8.75%, 07/17/34 | DRSLF 2020-86A | 26245XAU1 | - | - | 6,000,000 | - | $5,990,758 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-7 LTD|8.66298|10/15/2035, 8.66%, 10/15/35 | CGMS 2021-7A | 14316WAG4 | - | - | 5,800,000 | - | $5,897,115 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd|9.88201|01/20/2036, 9.88%, 01/20/36 | ROCKT 2020-1A | 77341EAU9 | - | - | 5,500,000 | - | $5,627,568 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 78 CLO Ltd|9.03577|04/17/2037, 9.04%, 04/17/37 | DRSLF 2020-78A | 26253LAW2 | - | - | 5,500,000 | - | $5,620,495 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO 2021-2 Ltd|8.91298|04/15/2034, 8.91%, 04/15/34 | CANYC 2021-2A | 13876XAN1 | - | - | 5,250,000 | - | $5,327,934 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXXVIII Ltd|8.79418|04/15/2037, 8.79%, 04/15/37 | MAGNE 2024-38A | 55952EAD3 | - | - | 5,000,000 | - | $5,284,542 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-1 LTD|8.36298|04/15/2034, 8.36%, 04/15/34 | CGMS 2021-1A | 14316MAG6 | - | - | 5,150,000 | - | $5,224,593 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMMC Clo 28 Ltd|8.83231|07/20/2037, 8.83%, 07/20/37 | AMMC 2024-28A | 03166HAL0 | - | - | 5,000,000 | - | $5,185,076 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battalion CLO 18 Ltd|9.01298|10/15/2036, 9.01%, 10/15/36 | BATLN 2020-18A | 07134QAU0 | - | - | 5,250,000 | - | $5,170,396 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO IV|9.78201|04/20/2037, 9.78%, 04/20/37 | CCITY 2022-4A | 228233AU6 | - | - | 5,000,000 | - | $5,146,265 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 10 Ltd|8.28201|07/22/2037, 8.28%, 07/22/37 | AIMCO 2019-10A | 00901AAY3 | - | - | 5,000,000 | - | $5,134,966 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 53 Ltd|9.78336|10/24/2032, 9.78%, 10/24/32 | NEUB | 64135WAG8 | - | - | 5,000,000 | - | $5,100,601 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generate Clo 16 Ltd|8.57142|07/20/2037, 8.57%, 07/20/37 | GNRT 2024-16A | 37149YAL3 | - | - | 5,000,000 | - | $5,095,284 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XII Ltd|9.58516|04/25/2033, 9.59%, 04/25/33 | TRNTS 2020-12A | 89641GAG7 | - | - | 5,000,000 | - | $5,093,882 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-2 Ltd|8.69772|07/16/2034, 8.70%, 07/16/34 | BCC 2021-2A | 05684RAJ1 | - | - | 5,000,000 | - | $5,084,436 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2021-4 Ltd|8.51298|10/15/2034, 8.51%, 10/15/34 | PLMRS 2021-4A | 69702EAG0 | - | - | 5,000,000 | - | $5,079,084 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXV Ltd|8.86298|07/15/2036, 8.86%, 07/15/36 | BLUEM 2019-25A | 09627FAU4 | - | - | 5,000,000 | - | $5,073,437 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd|8.98577|07/17/2035, 8.99%, 07/17/35 | BCC 2022-3A | 05684NAJ0 | - | - | 4,880,000 | - | $4,953,503 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 41 Ltd|8.76298|10/15/2033, 8.76%, 10/15/33 | OCT41 2019-2A | 67592FAW9 | - | - | 4,800,000 | - | $4,882,932 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXIII|8.51298|04/15/2033, 8.51%, 04/15/33 | APID 2015-23A | 03765YBA1 | - | - | 4,750,000 | - | $4,825,138 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-III Ltd|8.98201|04/20/2037, 8.98%, 04/20/37 | CIFC 2017-3A | 12548JAU6 | - | - | 4,500,000 | - | $4,627,059 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd|8.3853|07/20/2037, 8.39%, 07/20/37 | OHALF 2016-1A | 67110UBG3 | - | - | 4,500,000 | - | $4,606,123 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newark BSL CLO 2 Ltd|8.69621|07/25/2030, 8.70%, 07/25/30 | NBCLO 2017-1A | 65023PAU4 | - | - | 4,500,000 | - | $4,565,496 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXVI Ltd|9.91362|10/20/2034, 9.91%, 10/20/34 | BLUEM 2019-26A | 09630GAW3 | - | - | 4,500,000 | - | $4,541,453 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2021-21 Ltd|8.49362|07/20/2034, 8.49%, 07/20/34 | OCP 2021-21A | 671000AJ6 | - | - | 4,515,000 | - | $4,473,978 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2021-3 Ltd|8.51298|01/15/2035, 8.51%, 01/15/35 | PLMRS 2021-3A | 69688FAG5 | - | - | 4,360,000 | - | $4,429,047 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2022-3 Ltd|9.13201|04/20/2037, 9.13%, 04/20/37 | CGMS 2022-3A | 143111AU6 | - | - | 4,250,000 | - | $4,380,529 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas Clo VII Ltd|8.84621|01/25/2035, 8.85%, 01/25/35 | TRNTS 2017-7A | 89641CAR2 | - | - | 4,500,000 | - | $4,352,045 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 33 Ltd|8.74362|07/20/2034, 8.74%, 07/20/34 | LCM 33A | 50202CAG9 | - | - | 4,500,000 | - | $4,343,445 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2024-1 Ltd|9.17742|04/20/2037, 9.18%, 04/20/37 | ROCKT 2024-1A | 77342BAJ9 | - | - | 4,000,000 | - | $4,221,515 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 78 CLO Ltd|11.03577|04/17/2037, 11.04%, 04/17/37 | DRSLF 2020-78A | 26253LAY8 | - | - | 4,000,000 | - | $4,187,084 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 2 Ltd|10.85611|04/16/2037, 10.86%, 04/16/37 | PPMC 2019-2A | 69377PBA1 | - | - | 4,000,000 | - | $4,174,825 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captree Park CLO Ltd|8.58264|07/20/2037, 8.58%, 07/20/37 | CPTPK 2024-1A | 14074EAL5 | - | - | 4,000,000 | - | $4,161,449 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2021-2 Ltd|8.79362|10/20/2034, 8.79%, 10/20/34 | VOYA 2021-2A | 92919AAG9 | - | - | 4,030,000 | - | $4,094,014 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-I Ltd|8.64362|04/20/2032, 8.64%, 04/20/32 | CIFC 2019-1A | 12553DAQ0 | - | - | 4,000,000 | - | $4,067,415 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity-Peace Park CLO Ltd|8.78201|04/20/2035, 8.78%, 04/20/35 | UNPPK 2022-1A | 913318AJ0 | - | - | 4,000,000 | - | $4,063,270 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2022-25 Ltd|9.78201|07/20/2037, 9.78%, 07/20/37 | OCP 2022-25A | 67115CAY0 | - | - | 3,750,000 | - | $3,857,000 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII Ltd|8.78201|04/20/2037, 8.78%, 04/20/37 | MAGNE 2016-17A | 55954EBE8 | - | - | 3,778,000 | - | $3,845,894 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 57 Ltd|8.66298|10/15/2034, 8.66%, 10/15/34 | OCT57 2021-1A | 67592XAL4 | - | - | 3,750,000 | - | $3,805,707 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark CLO V Ltd|9.19298|01/15/2035, 9.19%, 01/15/35 | RMRK 2021-5A | 77588PAJ1 | - | - | 3,735,000 | - | $3,797,626 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management 10-2016 Ltd|8.69362|04/20/2034, 8.69%, 04/20/34 | HLM 10A-16 | 40436TBA3 | - | - | 3,743,000 | - | $3,732,307 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd 2019-I|9.21298|04/15/2036, 9.21%, 04/15/36 | BABSN 2019-1A | 06759JAW8 | - | - | 3,600,000 | - | $3,699,989 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd|8.5446|07/23/2034, 8.54%, 07/23/34 | CEDF 2014-4A | 150323BG7 | - | - | 3,500,000 | - | $3,546,299 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding X CLO Ltd|8.74362|10/20/2032, 8.74%, 10/20/32 | CEDF 2019-10A | 15033XAQ9 | - | - | 3,500,000 | - | $3,517,276 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 46 Ltd|8.86298|07/15/2036, 8.86%, 07/15/36 | OCT46 2020-2A | 67577VAS2 | - | - | 3,410,000 | - | $3,365,220 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 21 Ltd|9.6846|01/25/2033, 9.68%, 01/25/33 | RAD 2023-21A | 750099AG8 | - | - | 3,250,000 | - | $3,315,244 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-V Ltd|8.81298|07/15/2034, 8.81%, 07/15/34 | CIFC 2021-5A | 12565EAG6 | - | - | 3,250,000 | - | $3,307,511 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital CLO 2024-1 Ltd|9.17454|04/16/2037, 9.17%, 04/16/37 | BCC 2024-1A | 056920AJ0 | - | - | 3,000,000 | - | $3,197,096 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Clo Ltd 2022-II|10.30137|07/15/2039, 10.30%, 07/15/39 | BABSN 2022-2A | 06759UAW3 | - | - | 3,000,000 | - | $3,097,743 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd|9.28817|01/19/2033, 9.29%, 01/19/33 | NEUB 2019-35A | 64133CAL3 | - | - | 3,000,000 | - | $3,084,872 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd|11.19362|01/20/2031, 11.19%, 01/20/31 | WINDR 2018-3A | 88432XAA8 | - | - | 3,000,000 | - | $3,042,803 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXII CLO Ltd|8.64621|01/25/2034, 8.65%, 01/25/34 | ARES 2021-62A | 00192WAJ6 | - | - | 3,000,000 | - | $3,042,026 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-6 Ltd|8.64362|10/21/2034, 8.64%, 10/21/34 | BCC 2021-6A | 05684PAJ5 | - | - | 3,000,000 | - | $3,036,525 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-10 LTD|8.84362|10/20/2034, 8.84%, 10/20/34 | CGMS 2021-10A | 14316YAJ4 | - | - | 3,000,000 | - | $2,994,146 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRESTLES CLO V LTD|8.64362|10/20/2034, 8.64%, 10/20/34 | TREST 2021-5A | 89532UAL7 | - | - | 3,000,000 | - | $2,974,392 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 97 CLO Ltd|8.48201|04/20/2035, 8.48%, 04/20/35 | DRSLF 2022-97A | 26248XAG9 | - | - | 3,000,000 | - | $2,966,430 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 37 Ltd|8.95137|04/15/2034, 8.95%, 04/15/34 | LCM 37A | 50204JAJ6 | - | - | 3,000,000 | - | $2,942,397 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas Clo VII Ltd|9.04621|01/25/2035, 9.05%, 01/25/35 | TRNTS 2017-7A | 89641CAQ4 | - | - | 3,000,000 | - | $2,909,961 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel 2021-1 Ltd|9.01298|07/15/2034, 9.01%, 07/15/34 | PARL 2021-1A | 69916HAJ9 | - | - | 2,750,000 | - | $2,793,001 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd|8.38201|04/20/2035, 8.38%, 04/20/35 | GLM 2019-6A | 38137WAW5 | - | - | 2,750,000 | - | $2,786,406 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO III|8.84362|07/20/2034, 8.84%, 07/20/34 | CCITY 2021-1A | 22824DAN9 | - | - | 2,750,000 | - | $2,785,419 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-2 Ltd|8.40137|10/15/2030, 8.40%, 10/15/30 | PSTAT 2022-2A | 69701NAG1 | - | - | 2,645,000 | - | $2,692,518 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd|8.95137|07/15/2037, 8.95%, 07/15/37 | CANYC 2019-1A | 13887TBA4 | - | - | 2,600,000 | - | $2,669,454 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beechwood Park CLO Ltd|8.38577|01/17/2035, 8.39%, 01/17/35 | BCHPK 2019-1A | 07355TBE1 | - | - | 2,600,000 | - | $2,637,189 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd|8.6446|10/20/2034, 8.64%, 10/20/34 | MSEV 2021-1A | 61773KAG7 | - | - | 2,640,000 | - | $2,601,426 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2023-1 Ltd|9.08201|04/20/2036, 9.08%, 04/20/36 | BOBA 2023-1A | 05765DAP0 | - | - | 2,500,000 | - | $2,550,342 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2019-3 Ltd|8.75362|10/20/2034, 8.75%, 10/20/34 | OAKCL 2019-3A | 67400EAY0 | - | - | 2,500,000 | - | $2,537,178 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwoods Capital XVII Ltd|8.39362|04/22/2031, 8.39%, 04/22/31 | WOODS 2018-17A | 66860PAG9 | - | - | 2,500,000 | - | $2,531,806 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd|8.44772|10/16/2033, 8.45%, 10/16/33 | NEUB 2019-33A | 64132TAQ6 | - | - | 2,500,000 | - | $2,524,026 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd|8.79362|10/20/2034, 8.79%, 10/20/34 | VOYA 2020-3A | 92918NAW7 | - | - | 2,480,000 | - | $2,519,132 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture XXII CLO Ltd|8.31298|01/15/2031, 8.31%, 01/15/31 | VENTR 2015-22A | 92331LBA7 | - | - | 2,500,000 | - | $2,518,939 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Park Place CLO I LLC|9.05137|04/14/2035, 9.05%, 04/14/35 | FPPC 2022-1A | 35455DAG2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,512,500 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 18 Ltd|10.55137|04/15/2036, 10.55%, 04/15/36 | RAD 2023-18A | 75009AAS9 | - | - | 2,412,000 | - | $2,495,466 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XIX Ltd|8.54362|07/20/2034, 8.54%, 07/20/34 | SIXST 2021-19A | 83012KAG2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,476,612 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whetstone Park CLO Ltd|8.44362|01/20/2035, 8.44%, 01/20/35 | WHTPK 2021-1A | 96329YAJ6 | - | - | 2,350,000 | - | $2,378,609 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter Capital CLO 4 Ltd|9.60137|01/15/2037, 9.60%, 01/15/37 | DCLO 2022-4A | 25255NAY4 | - | - | 2,250,000 | - | $2,308,541 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd|8.69362|04/20/2034, 8.69%, 04/20/34 | VOYA 2017-3A | 92915QBA0 | - | - | 2,260,000 | - | $2,301,435 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XVI Ltd|8.84362|07/20/2034, 8.84%, 07/20/34 | TRNTS 2021-16A | 89642DAJ7 | - | - | 2,250,000 | - | $2,286,399 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwick Park CLO LLC|8.49362|07/20/2032, 8.49%, 07/20/32 | STHWK 2019-4A | 846031AT9 | - | - | 2,250,000 | - | $2,267,126 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 21 Ltd|9.58008|10/21/2037, 9.58%, 10/21/37 | AGL 2022-21A | 00119FAW4 | - | - | 2,200,000 | - | $2,253,031 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III Ltd|8.56298|07/15/2036, 8.56%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 2,200,000 | - | $2,235,239 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO 2021-7 Ltd|8.4446|04/23/2034, 8.44%, 04/23/34 | MORGN 2021-7A | 33833VAJ4 | - | - | 2,140,000 | - | $2,164,578 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd|10.5346|04/25/2037, 10.53%, 04/25/37 | SPEAK 2018-5A | 82666VAL8 | - | - | 2,000,000 | - | $2,058,971 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon Clo 2021-17 Ltd|9.65362|01/20/2035, 9.65%, 01/20/35 | MCLO 2021-17A | 56578AAL5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,058,254 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO VII Ltd|9.43577|01/17/2034, 9.44%, 01/17/34 | ELMW7 2020-4A | 29002QAQ2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,057,861 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO VIII Ltd|8.94362|10/20/2034, 8.94%, 10/20/34 | TICP 2017-8A | 87248WAS7 | - | - | 2,000,000 | - | $2,054,588 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 16 Ltd|9.08201|04/20/2037, 9.08%, 04/20/37 | ELM16 2022-3A | 29002UAQ3 | - | - | 2,000,000 | - | $2,054,071 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM XIV LP|8.29362|07/20/2031, 8.29%, 07/20/31 | LCM 14A | 50184VAU8 | - | - | 2,075,000 | - | $2,041,142 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 1 Ltd|8.75137|01/15/2035, 8.75%, 01/15/35 | ABBSL 2020-1A | 00038KAY7 | - | - | 2,000,000 | - | $2,034,900 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd 2018-IV|8.46298|10/15/2030, 8.46%, 10/15/30 | BABSN 2018-4A | 06760XAJ3 | - | - | 2,000,000 | - | $2,034,262 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 56 Ltd|8.76298|10/15/2034, 8.76%, 10/15/34 | OCT56 2021-1A | 67577EAG6 | - | - | 2,000,000 | - | $2,033,082 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak Ltd|9.11298|10/15/2034, 9.11%, 10/15/34 | SAND 2021-1A | 800130AJ5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,032,960 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Park CLO II Ltd|10.96201|10/20/2035, 10.96%, 10/20/35 | BATPK 2022-1A | 07134CAG2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,032,534 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2016-I Ltd|8.44362|10/21/2031, 8.44%, 10/21/31 | CIFC 2016-1A | 17180TBG6 | - | - | 2,000,000 | - | $2,032,137 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 6 LTD|8.79362|07/20/2034, 8.79%, 07/20/34 | AGL 2020-6A | 00119VAU3 | - | - | 2,000,000 | - | $2,032,038 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 10 LTD|8.46298|04/15/2034, 8.46%, 04/15/34 | AGL 2021-10A | 00119YAG8 | - | - | 2,000,000 | - | $2,030,572 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 1 LTD|8.94738|04/17/2034, 8.95%, 04/17/34 | SPEAK 2014-1A | 82666TAJ8 | - | - | 2,000,000 | - | $2,029,346 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXVII CLO Ltd|8.77517|10/28/2034, 8.78%, 10/28/34 | ARES 2013-2A | 00190YBK0 | - | - | 2,000,000 | - | $2,028,798 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upland CLO Ltd|8.44362|04/20/2031, 8.44%, 04/20/31 | UPLND 2016-1A | 915328BA5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,027,285 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XV|8.24362|04/20/2031, 8.24%, 04/20/31 | APID 2013-15A | 03764QBL5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,026,249 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckhorn Park CLO Ltd|8.64085|07/18/2034, 8.64%, 07/18/34 | BKPRK 2019-1A | 118382AW0 | - | - | 2,000,000 | - | $2,024,891 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 44 CLO Ltd|8.77362|10/20/2034, 8.77%, 10/20/34 | VENTR 2021-44A | 92332KAN1 | - | - | 2,000,000 | - | $2,024,866 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2020-19 Ltd|8.69362|10/20/2034, 8.69%, 10/20/34 | OCP 2020-19A | 670881AR2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,024,581 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd|8.79362|04/20/2031, 8.79%, 04/20/31 | NEUB 2019-31A | 64132JAU9 | - | - | 2,000,000 | - | $2,024,385 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-5 Ltd|8.6946|10/23/2034, 8.69%, 10/23/34 | BCC 2021-5A | 05682EAJ2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,022,717 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding XII CLO Ltd|8.69621|10/25/2034, 8.70%, 10/25/34 | CEDF 2020-12A | 15033TAW5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,022,455 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRX 4 Ltd|8.71298|07/15/2034, 8.71%, 07/15/34 | GSM 2021-4A | 402562AG7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,998,145 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXXIX Ltd|9.4346|10/25/2033, 9.43%, 10/25/33 | MAGNE 2023-39A | 559924AG0 | - | - | 1,790,000 | - | $1,820,985 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 14 Ltd|8.43201|04/20/2035, 8.43%, 04/20/35 | ELM14 2022-1A | 29003WAG0 | - | - | 1,750,000 | - | $1,774,160 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 54 Ltd|8.61298|07/15/2034, 8.61%, 07/15/34 | OCT54 2021-1A | 67577FAJ7 | - | - | 1,750,000 | - | $1,760,555 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark CLO IV Ltd|10.56624|07/10/2034, 10.57%, 07/10/34 | RMRK 2021-4A | 77588LAL5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,529,224 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2018-2 Ltd|8.31298|07/15/2031, 8.31%, 07/15/31 | VOYA 2018-2A | 92917JAN7 | - | - | 1,519,000 | - | $1,528,988 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 45 Ltd|8.56298|10/14/2035, 8.56%, 10/14/35 | NEUB 2021-45A | 64134MAG1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,524,044 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXIII Ltd|8.40137|10/15/2032, 8.40%, 10/15/32 | MDPK 2019-33A | 55819JAU7 | - | - | 1,500,000 | - | $1,522,253 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXXI Ltd|8.48201|04/22/2035, 8.48%, 04/22/35 | SYMP 2022-31A | 87168YAJ9 | - | - | 1,500,000 | - | $1,520,826 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management 14-2019 Ltd|8.44621|01/25/2034, 8.45%, 01/25/34 | HLM 14A-19 | 40437WAW8 | - | - | 1,500,000 | - | $1,519,378 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethpage Park CLO Ltd|8.51298|10/15/2036, 8.51%, 10/15/36 | BETHP 2021-1A | 087598AG3 | - | - | 1,500,000 | - | $1,519,007 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 10 Ltd|8.74497|01/24/2035, 8.74%, 01/24/35 | SPEAK 2021-10A | 82671CAG4 | - | - | 1,500,000 | - | $1,517,464 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2019-2 LTD|8.76298|07/15/2032, 8.76%, 07/15/32 | CGMS 2019-2A | 14316EAU3 | - | - | 1,400,000 | - | $1,422,403 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 Ltd|8.64108|07/19/2034, 8.64%, 07/19/34 | VOYA 2020-2A | 92918HAK6 | - | - | 1,375,000 | - | $1,396,576 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2019-4 Ltd|8.76298|01/15/2035, 8.76%, 01/15/35 | VOYA 2019-4A | 92918BAW3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,272,061 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|8.56298|04/15/2034, 8.56%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAY1 | - | - | 1,250,000 | - | $1,269,839 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd|8.54362|10/20/2035, 8.54%, 10/20/35 | NEUB 2020-38A | 64133RAQ9 | - | - | 1,250,000 | - | $1,267,778 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 LTD|8.55137|10/15/2032, 8.55%, 10/15/32 | KKR 27A | 48253YBJ6 | - | - | 1,250,000 | - | $1,254,956 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2021-1 Ltd|8.74017|07/15/2034, 8.74%, 07/15/34 | VOYA 2021-1A | 92918QAJ9 | - | - | 1,150,000 | - | $1,168,619 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 19 Ltd|11.03201|04/20/2035, 11.03%, 04/20/35 | RAD 2023-19A | 750104AJ0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,058,284 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortress Credit BSL XIII Ltd|9.09362|07/20/2034, 9.09%, 07/20/34 | FCBSL 2021-2A | 34963DAG0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,025,502 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariner CLO 2016-3 LLC|9.43299|01/23/2037, 9.43%, 01/23/37 | SPEAK 2016-3A | 82672NAG9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,021,513 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 5 Ltd|8.69497|07/24/2032, 8.69%, 07/24/32 | RAD 2019-5A | 74923EAG3 | - | - | 1,000,000 | - | $1,019,831 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Management US Clo 10 Ltd|8.59362|07/20/2034, 8.59%, 07/20/34 | GLM 2021-10A | 38138TAJ0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,018,475 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-V Ltd|8.71298|01/15/2035, 8.71%, 01/15/35 | CIFC 2019-5A | 12554XAQ5 | - | - | 1,000,000 | - | $1,016,979 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 2 Ltd|8.91298|04/15/2034, 8.91%, 04/15/34 | ABBSL 2021-2A | 00037LAJ9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,015,075 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 7 Ltd|8.40137|01/15/2037, 8.40%, 01/15/37 | RRAM 2019-7A | 74980EAW8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,014,763 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XIX Funding Ltd|8.58201|04/20/2035, 8.58%, 04/20/35 | REG19 2022-1A | 75888EAL2 | - | - | 1,000,000 | - | $1,014,672 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd|8.34772|07/16/2035, 8.35%, 07/16/35 | NEUB 2021-42A | 64133WAG0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,014,510 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco CLO 2022-2 Ltd|9.03201|07/20/2035, 9.03%, 07/20/35 | INVCO 2022-2A | 46145XAJ5 | - | - | 1,000,000 | - | $1,014,286 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-1 Ltd|8.33201|04/20/2035, 8.33%, 04/20/35 | PLMRS 2022-1A | 69689QAG0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,013,127 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO 2022-1 Ltd|8.48611|04/15/2035, 8.49%, 04/15/35 | CANYC 2022-1A | 13877JAG6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,013,023 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding VI CLO Ltd|8.85362|04/20/2034, 8.85%, 04/20/34 | CEDF 2016-6A | 15032DAX9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,013,005 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO Ltd|8.64738|04/17/2033, 8.65%, 04/17/33 | ARES 2015-2A | 04015GAV1 | - | - | 1,000,000 | - | $1,012,593 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 15 Ltd|8.59362|01/20/2034, 8.59%, 01/20/34 | RAD 2021-15A | 750103AG8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,012,096 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd|8.46298|04/15/2034, 8.46%, 04/15/34 | NEUB 2017-16SA | 64131TAU8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,009,901 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegany Park CLO Ltd|8.38201|01/20/2035, 8.38%, 01/20/35 | ALLPK 2019-1A | 017154AS4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,009,727 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardot CLO Ltd|8.54362|10/22/2032, 8.54%, 10/22/32 | BARDT 2019-2A | 06744NBN6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,008,388 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 6 Ltd|8.46298|04/15/2036, 8.46%, 04/15/36 | RRAM 2019-6A | 78110KAQ1 | - | - | 1,000,000 | - | $1,004,926 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRX 5 Ltd|8.66298|07/15/2034, 8.66%, 07/15/34 | GSM 2021-5A | 40256LAG5 | - | - | 1,000,000 | - | $1,004,563 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 90 Clo Ltd|8.39002|02/20/2035, 8.39%, 02/20/35 | DRSLF 2021-90A | 262484AL2 | - | - | 1,000,000 | - | $982,444 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO 2018-1 Ltd|8.44738|07/17/2031, 8.45%, 07/17/31 | WELF 2018-1A | 94950JAG6 | - | - | 500,000 | - | $505,144 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XX Funding Ltd|8.66298|10/15/2034, 8.66%, 10/15/34 | REG20 2021-2A | 75884YAG3 | - | - | 250,000 | - | $254,174 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 7 Ltd|8.66298|07/15/2034, 8.66%, 07/15/34 | AGL 2020-7A | 008511AS6 | - | - | 250,000 | - | $254,152 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox Clo II Ltd|8.89497|10/24/2034, 8.89%, 10/24/34 | WBOX 2020-2A | 96466CAU2 | - | - | 250,000 | - | $253,888 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | 31,753,960 | - | $31,753,960 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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