B-BBB CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 29, 2022) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM 31 Ltd|4.66271|01/20/2032, 4.66%, 01/20/32 | LCM | 50201QAG9 | - | - | 3,000,000 | - | $2,730,222 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XIX Ltd|3.254|07/20/2034, 3.25%, 07/20/34 | SIXST | 83012KAG2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,333,332 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd|3.02225|10/16/2033, 3.02%, 10/16/33 | NEUB | 64132TAQ6 | - | - | 2,500,000 | - | $2,326,251 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2019-3 Ltd|4.27271|10/20/2034, 4.27%, 10/20/34 | OAKCL | 67400EAY0 | - | - | 2,500,000 | - | $2,302,137 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highbridge Loan Management 3-2014|4.64429|07/18/2029, 4.64%, 07/18/29 | HLM | 40436XAJ6 | - | - | 2,500,000 | - | $2,246,839 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 50 Senior Loan Fund|7.30429|07/15/2030, 7.30%, 07/15/30 | DRSLF | 262431AG4 | - | - | 2,400,000 | - | $2,164,973 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XVII Ltd|4.69829|07/21/2030, 4.70%, 07/21/30 | MDPK | 55818YBJ9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,950,857 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd|3.34078|01/20/2035, 3.34%, 01/20/35 | NEUB | 64132YAW2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,874,168 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 44 CLO Ltd|4.29271|10/20/2034, 4.29%, 10/20/34 | VENTR | 92332KAN1 | - | - | 2,000,000 | - | $1,867,938 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding X CLO Ltd|4.26271|10/20/2032, 4.26%, 10/20/32 | CEDF | 15033XAQ9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,867,770 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-V Ltd|3.89429|11/16/2030, 3.89%, 11/16/30 | CIFC | 12551MAG4 | - | - | 2,000,000 | - | $1,847,854 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO VIII Ltd|3.60711|10/20/2034, 3.61%, 10/20/34 | TICP | 87248WAS7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,846,286 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 10 LTD|3.94429|04/15/2034, 3.94%, 04/15/34 | AGL | 00119YAG8 | - | - | 2,000,000 | - | $1,835,086 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 36 Ltd|3.64814|01/15/2034, 3.65%, 01/15/34 | LCM | 50190LAJ7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,834,613 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak Ltd|4.59429|10/15/2034, 4.59%, 10/15/34 | SAND | 800130AJ5 | - | - | 2,000,000 | - | $1,832,646 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2014-V Ltd|4.44429|10/17/2031, 4.44%, 10/17/31 | CIFC | 12550ABB1 | - | - | 2,000,000 | - | $1,829,522 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2019-1 CLO Ltd|4.51271|07/20/2034, 4.51%, 07/20/34 | WINDR | 97316JAJ2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,825,130 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XV Funding Ltd|4.484|10/25/2031, 4.48%, 10/25/31 | REG15 | 75888RAJ8 | - | - | 2,000,000 | - | $1,786,113 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium XV|7.034|01/23/2031, 7.03%, 01/23/31 | ATRM | 04965EAA2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,773,373 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyce Park Clo Ltd|3.64786|04/21/2035, 3.65%, 04/21/35 | BOYCE | 103228AL6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,414,113 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX Ltd|4.15121|04/15/2035, 4.15%, 04/15/35 | BLUEM | 09630QAS0 | - | - | 1,500,000 | - | $1,393,666 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd|4.46271|04/20/2034, 4.46%, 04/20/34 | TCW | 87190CBE9 | - | - | 1,500,000 | - | $1,390,387 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 37 Senior Loan Fund|3.54429|01/15/2031, 3.54%, 01/15/31 | DRSLF | 26249MAU1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,375,931 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2015-III Ltd|3.54429|04/19/2029, 3.54%, 04/19/29 | CIFC | 12550MAQ3 | - | - | 1,500,000 | - | $1,334,824 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2021-14 Ltd|4.16271|04/20/2034, 4.16%, 04/20/34 | CBAM | 12511GAG6 | - | - | 1,400,000 | - | $1,288,077 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXVI Ltd|5.43271|10/20/2034, 5.43%, 10/20/34 | BLUEM | 09630GAW3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,176,612 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd|4.23886|10/29/2029, 4.24%, 10/29/29 | GOLD9 | 38123HAW4 | - | - | 1,250,000 | - | $1,173,804 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2|4.54429|10/15/2034, 4.54%, 10/15/34 | PAIA | 70018AAQ3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,173,524 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXVI Ltd|4.23886|07/29/2030, 4.24%, 07/29/30 | MDPK | 55819YAG5 | - | - | 1,250,000 | - | $1,170,535 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 LTD|4.09635|10/15/2032, 4.10%, 10/15/32 | KKR | 48253YBJ6 | - | - | 1,250,000 | - | $1,169,123 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXI Ltd|4.04429|04/19/2034, 4.04%, 04/19/34 | BLUEM | 09631BAJ2 | - | - | 1,250,000 | - | $1,143,921 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|4.04429|04/15/2034, 4.04%, 04/15/34 | ARES | 04016DAY1 | - | - | 1,250,000 | - | $1,143,347 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2018-1 Ltd|3.16771|04/25/2031, 3.17%, 04/25/31 | TCW | 87240UAE0 | - | - | 1,210,000 | - | $1,099,771 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 31 CLO Ltd|3.88271|04/20/2031, 3.88%, 04/20/31 | VENTR | 92331VAJ7 | - | - | 1,250,000 | - | $1,001,894 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-I Ltd|4.16271|04/20/2032, 4.16%, 04/20/32 | CIFC | 12553DAQ0 | - | - | 1,000,000 | - | $953,769 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Park CLO Ltd|3.99429|10/15/2030, 3.99%, 10/15/30 | GILBT | 375415AG1 | - | - | 1,000,000 | - | $939,034 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myers Park CLO Ltd|4.11271|10/20/2030, 4.11%, 10/20/30 | MYERS | 62848FAL6 | - | - | 1,000,000 | - | $935,561 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXI Ltd|6.19429|10/15/2032, 6.19%, 10/15/32 | MDPK | 55820JBN9 | - | - | 1,000,000 | - | $934,788 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 60 CLO Ltd|4.04429|07/15/2031, 4.04%, 07/15/31 | DRSLF | 26251NAE0 | - | - | 1,000,000 | - | $933,157 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 80 CLO Ltd|3.94635|01/17/2033, 3.95%, 01/17/33 | DRSLF | 26245JAW8 | - | - | 1,000,000 | - | $932,802 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding VI CLO Ltd|4.37271|04/20/2034, 4.37%, 04/20/34 | CEDF | 15032DAX9 | - | - | 1,000,000 | - | $919,107 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCI-Flatiron Clo 2017-1 Ltd|4.19371|11/18/2030, 4.19%, 11/18/30 | TFLAT | 87231BAJ2 | - | - | 1,000,000 | - | $914,761 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO XI Ltd|3.48843|07/14/2031, 3.49%, 07/14/31 | JTWN | 47049QAG1 | - | - | 1,000,000 | - | $913,736 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2018-1 Clo Ltd|3.94429|07/15/2030, 3.94%, 07/15/30 | WINDR | 88432VAJ3 | - | - | 1,000,000 | - | $903,405 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XII Ltd|6.72429|10/15/2031, 6.72%, 10/15/31 | MAGNE | 55953GCG8 | - | - | 980,000 | - | $898,518 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greywolf CLO V Ltd|4.184|01/27/2031, 4.18%, 01/27/31 | GWOLF | 39808PAS5 | - | - | 1,000,000 | - | $896,970 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXIII|3.19129|04/15/2033, 3.19%, 04/15/33 | APID | 03765YBA1 | - | - | 950,000 | - | $874,421 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XVI Ltd|4.04429|07/17/2030, 4.04%, 07/17/30 | OCT16 | 67590BAY6 | - | - | 1,000,000 | - | $874,105 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 29 Ltd|4.44429|04/15/2031, 4.44%, 04/15/31 | LCM | 50201MAW3 | - | - | 1,000,000 | - | $857,740 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd|4.19429|07/15/2031, 4.19%, 07/15/31 | CGMS | 14311ABA9 | - | - | 1,000,000 | - | $852,415 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2017-8 Ltd|4.054|10/25/2030, 4.05%, 10/25/30 | AWPT | 28622VAJ9 | - | - | 853,000 | - | $723,982 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Point VIII CLO Ltd|3.97957|02/20/2030, 3.98%, 02/20/30 | RACEP | 74982LBE9 | - | - | 750,000 | - | $696,143 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 40 Senior Loan Fund|6.25643|08/15/2031, 6.26%, 08/15/31 | DRSLF | 26244FAG2 | - | - | 800,000 | - | $695,880 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-I Ltd|7.44829|04/23/2029, 7.45%, 04/23/29 | CIFC | 12551BAA1 | - | - | 740,000 | - | $692,093 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point Clo XXI Ltd|4.51371|10/26/2031, 4.51%, 10/26/31 | SNDPT | 83613HAJ6 | - | - | 800,000 | - | $681,809 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXX LTD|3.54429|04/15/2029, 3.54%, 04/15/29 | MDPK | 55821TAG2 | - | - | 622,900 | - | $582,942 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-10 Ltd|8.06271|04/20/2032, 8.06%, 04/20/32 | CBAM | 12482QAA2 | - | - | 600,000 | - | $542,155 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XV Ltd|5.04429|01/17/2032, 5.04%, 01/17/32 | SYMP | 87154EBA7 | - | - | 500,000 | - | $461,280 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd|4.01271|01/20/2031, 4.01%, 01/20/31 | WINDR | 88432UAJ5 | - | - | 500,000 | - | $453,836 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 30 Ltd|3.254|04/20/2031, 3.25%, 04/20/31 | LCM | 50200YAW8 | - | - | 435,000 | - | $381,563 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO 2015-4 Ltd|4.01271|04/20/2030, 4.01%, 04/20/30 | BLUEM | 09628NAW2 | - | - | 415,000 | - | $357,251 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox Clo II Ltd|4.534|10/24/2034, 4.53%, 10/24/34 | WBOX | 96466CAU2 | - | - | 250,000 | - | $240,230 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 7 Ltd|4.14429|07/15/2034, 4.14%, 07/15/34 | AGL | 008511AS6 | - | - | 250,000 | - | $233,769 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 54 Ltd|4.09429|07/15/2034, 4.09%, 07/15/34 | OCT54 | 67577FAJ7 | - | - | 250,000 | - | $230,424 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XX Funding Ltd|4.14429|10/15/2034, 4.14%, 10/15/34 | REG20 | 75884YAG3 | - | - | 250,000 | - | $225,192 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities XII Ltd|6.49829|07/21/2030, 6.50%, 07/21/30 | GLD12 | 38137TAD4 | - | - | 250,000 | - | $222,354 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLAR | USD | - | - | - | 1,912,122 | - | $1,912,122 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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