Mortgage-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of January 14, 2022) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBS TBA 30yr 3.5% February Delivery, 3.50%, 02/14/22 | FNCL | 01F032625 | - | - | 235,413,001 | $246,347,935 | $246,347,935 | 25.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II TBA 30yr 3.5% January Delivery, 3.50%, 01/20/22 | G2SF | 21H032613 | - | - | 115,991,584 | $120,155,682 | $120,155,682 | 12.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15yr 2% February Delivery, 2.00%, 02/17/22 | FNCI | 01F020422 | - | - | 72,087,211 | $72,487,295 | $72,487,295 | 7.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30yr 2.5% February Delivery, 2.50%, 02/14/22 | FNCL | 01F022626 | - | - | 65,748,237 | $65,648,694 | $65,648,694 | 6.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30yr 2% February Delivery, 2.00%, 02/14/22 | FNCL | 01F020620 | - | - | 58,197,443 | $56,684,833 | $56,684,833 | 5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II TBA 30yr 3% February Delivery, 3.00%, 02/22/22 | G2SF | 21H030625 | - | - | 42,919,945 | $43,845,299 | $43,845,299 | 4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#FM2847 3.000% 01-Apr-2048, 3.00%, 04/01/48 | FN | 3140X6EV9 | - | - | 31,288,620 | $33,340,190 | $33,340,190 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30yr 3% February Delivery, 3.00%, 02/14/22 | FNCL | 01F030629 | - | - | 28,012,656 | $28,647,703 | $28,647,703 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II TBA 30yr 2.5% February Delivery, 2.50%, 02/22/22 | G2SF | 21H022622 | - | - | 21,077,414 | $21,172,684 | $21,172,684 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15yr 2.5% February Delivery, 2.50%, 02/17/22 | FNCI | 01F022428 | - | - | 18,544,758 | $18,955,895 | $18,955,895 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II TBA 30yr 4% February Delivery, 4.00%, 02/22/22 | G2SF | 21H040624 | - | - | 18,017,249 | $18,867,843 | $18,867,843 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15yr 3% February Delivery, 3.00%, 02/17/22 | FNCI | 01F030421 | - | - | 15,195,555 | $15,771,163 | $15,771,163 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II TBA 30yr 2% February Delivery, 2.00%, 02/22/22 | G2SF | 21H020626 | - | - | 15,229,494 | $15,012,260 | $15,012,260 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#FM3857 3.500% 01-Jul-2048, 3.50%, 07/01/48 | FN | 3140X7JB6 | - | - | 12,765,688 | $14,137,384 | $14,137,384 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15yr 1.5% February Delivery, 1.50%, 02/17/22 | FNCI | 01F012429 | - | - | 13,314,784 | $13,113,984 | $13,113,984 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-10 A1 2.487% 25-OCT-2026, 2.49%, 10/25/26 | PRPM | 69360HAA9 | - | - | 13,082,615 | $13,016,301 | $13,016,301 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#FM5561 2.500% 01-Jan-2051, 2.50%, 01/01/51 | FN | 3140X9FB6 | - | - | 11,421,692 | $11,748,005 | $11,748,005 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV A17 3.0% 25-DEC-2051, 3.00%, 12/30/51 | FSMT | 33853HAS0 | - | - | 11,512,727 | $11,541,119 | $11,541,119 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV4 A11 0.89967% 25-OCT-2051, 0.90%, 10/25/51 | BVINV | 07336GAK0 | - | - | 10,288,053 | $10,272,490 | $10,272,490 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 A11 0.99967% 25-OCT-2051, 1.00%, 10/25/51 | MELLO | 585491BC6 | - | - | 9,141,628 | $9,165,870 | $9,165,870 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2015-C02 1M2 4.10188% 25-MAY-2025, 4.10%, 05/25/25 | CAS | 30711XAX2 | - | - | 8,432,300 | $8,636,117 | $8,636,117 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provident Funding Warehouse Securitization Trust 2021-1 E 2.092% 25-FEB-2055, 2.10%, 02/25/55 | PFWST | 74387PAE2 | - | - | 7,500,000 | $7,443,264 | $7,443,264 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UWM Mortgage Trust 2021-INV2 (United Wholesale Mortgage) A9 1.04967% 25-SEP-2051, 1.05%, 09/25/51 | UWM | 90354TAJ8 | - | - | 7,313,672 | $7,347,944 | $7,347,944 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA4865 3.000% 01-Nov-2049, 3.00%, 11/01/49 | FR | 31346YMN0 | - | - | 6,907,921 | $7,120,409 | $7,120,409 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA5698 3.000% 01-Dec-2049, 3.00%, 12/01/49 | FR | 3133A0KK9 | - | - | 6,550,237 | $7,009,218 | $7,009,218 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fnma Connecticut Avenue Securities Series 2017-C05 2.30188% 25-JAN-2030, 2.30%, 01/25/30 | CAS | 30711XNX8 | - | - | 6,758,534 | $6,881,226 | $6,881,226 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-9 A1 2.363% 25-OCT-2026, 2.36%, 10/25/26 | PRPM | 69360XAA4 | - | - | 6,588,543 | $6,535,220 | $6,535,220 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15yr 3.5% February Delivery, 3.50%, 02/17/22 | FNCI | 01F032427 | - | - | 6,061,089 | $6,347,960 | $6,347,960 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRZ MSR-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 A 3.104% 25-JUL-2026, 3.10%, 07/25/26 | NZES | 62955MAB2 | - | - | 5,993,157 | $5,892,663 | $5,892,663 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fnma Connecticut Avenue Securities Series 2017-C07 2.60188% 25-MAY-2030, 2.60%, 05/25/30 | CAS | 30711XWX8 | - | - | 5,686,760 | $5,770,394 | $5,770,394 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA4120 3.000% 01-Nov-2049, 3.00%, 11/01/49 | FR | 31339USH4 | - | - | 5,141,041 | $5,342,182 | $5,342,182 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA3225 3.000% 01-Oct-2049, 3.00%, 10/01/49 | FR | 31339SSN6 | - | - | 5,038,880 | $5,193,515 | $5,193,515 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREED ABS Trust 2020-3FP C 6.96% 18-SEP-2027, 6.96%, 09/20/27 | FREED | 35634LAC7 | - | - | 4,989,000 | $5,186,700 | $5,186,700 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2020-98 AI 3.5% 25-JAN-2061, 3.50%, 01/25/61 | FNR | 3136BDLE6 | - | - | 28,686,669 | $5,013,172 | $5,013,172 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRET 2021-RN4 A1 2.4871% 25-OCT-2051, 2.49%, 10/25/51 | PRET | 69359QAA2 | - | - | 4,900,746 | $4,906,502 | $4,906,502 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA4052 3.000% 01-Oct-2049, 3.00%, 10/01/49 | FR | 31339UQD5 | - | - | 4,701,485 | $4,849,731 | $4,849,731 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes|6.04967|08/25/2033, 6.05%, 08/25/33 | STACR | 35564KDY2 | - | - | 4,410,000 | $4,836,759 | $4,836,759 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2017-163 LO 0.0% 20-MAY-2041, 0.00%, 05/16/41 | GNR | 38380KNA9 | - | - | 5,421,205 | $4,815,366 | $4,815,366 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 30yr 4.5% February Delivery, 4.50%, 02/14/22 | FNCL | 01F042624 | - | - | 4,203,000 | $4,489,771 | $4,489,771 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV A2 3.0% 25-DEC-2051, 3.00%, 12/30/51 | FSMT | 33853HAB7 | - | - | 4,240,218 | $4,290,427 | $4,290,427 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRA Issuance Trust 2021-NA1 A1X 1.625% 08-MAR-2022, 1.60%, 03/08/22 | MRAIT | 55350M101 | - | - | 4,255,000 | $4,264,915 | $4,264,915 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#FM8797 3.000% 01-Sep-2051, 3.00%, 09/01/51 | FN | 3140XCX37 | - | - | 4,008,462 | $4,159,788 | $4,159,788 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02 2B1 3.34967% 25-NOV-2041, 3.35%, 11/25/41 | CAS | 20754KAF8 | - | - | 4,000,000 | $4,037,383 | $4,037,383 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSG III Securitization Trust 2021-1 D 1.40188% 25-JUN-2054, 1.39%, 06/25/54 | NMSG3 | 55368MAD3 | - | - | 4,000,000 | $4,005,740 | $4,005,740 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA4841 3.000% 01-Nov-2049, 3.00%, 11/01/49 | FR | 31346YLW1 | - | - | 3,735,712 | $3,849,966 | $3,849,966 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 2.25188% 25-SEP-2031, 2.25%, 09/25/31 | CAS | 20753MAF5 | - | - | 3,723,266 | $3,740,273 | $3,740,273 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UWM Mortgage Trust 2021-INV4 (United Wholesale Mortgage) A15 2.5% 25-DEC-2051, 2.50%, 12/25/51 | UWM | 918307AY5 | - | - | 3,849,400 | $3,729,073 | $3,729,073 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 2.10188% 25-JAN-2040, 2.10%, 01/25/40 | CAS | 20754WAB1 | - | - | 3,662,195 | $3,688,430 | $3,688,430 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BP1500 3.000% 01-May-2050, 3.00%, 05/01/50 | FN | 3140K8U25 | - | - | 3,360,724 | $3,670,168 | $3,670,168 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2021-3 A 2.1% 20-MAY-2048, 2.10%, 05/20/48 | GOOD | 382371AA0 | - | - | 3,684,398 | $3,560,298 | $3,560,298 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mello Warehouse Securitization Trust 2021-1 F 2.85188% 25-FEB-2055, 2.85%, 02/25/55 | MWST | 58550LAF2 | - | - | 3,489,000 | $3,494,801 | $3,494,801 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA1 M2 2.29967% 25-AUG-2033, 2.30%, 08/25/33 | STACR | 35564KBS7 | - | - | 3,430,000 | $3,462,949 | $3,462,949 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZS4511 3.000% 01-Mar-2043, 3.00%, 03/01/43 | FR | 3132A5AL9 | - | - | 3,143,754 | $3,357,004 | $3,357,004 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01|3.19967|12/25/2041, 3.20%, 12/25/41 | CAS | 20754LAF6 | - | - | 3,314,000 | $3,332,541 | $3,332,541 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA Connecticut Avenue Securities Series 2018-C06 2.10188% 25-MAR-2031, 2.10%, 03/25/31 | CAS | 30711X3H5 | - | - | 3,278,676 | $3,317,534 | $3,317,534 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA2039 3.000% 01-Aug-2049, 3.00%, 08/01/49 | FR | 31334YHQ3 | - | - | 3,011,125 | $3,315,808 | $3,315,808 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHASE Mortgage Reference Notes Series 2021-Cl1 1.59967% 25-FEB-2050, 1.60%, 02/25/50 | CHASE | 46591HBZ2 | - | - | 3,074,813 | $3,085,424 | $3,085,424 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZT0529 3.000% 01-Oct-2046, 3.00%, 10/01/46 | FR | 3132ACSS0 | - | - | 2,886,853 | $3,079,269 | $3,079,269 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2021-ESH D 2.36% 15-JUL-2038, 2.36%, 07/15/38 | ESA | 30227FAJ9 | - | - | 2,984,474 | $2,994,460 | $2,994,460 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 A11 0.99967% 25-AUG-2051, 1.00%, 08/25/51 | MELLO | 58549XBC6 | - | - | 2,886,673 | $2,894,241 | $2,894,241 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLT 2021-3R Mortgage Loan Trust M1 2.355% 26-DEC-2064, 2.35%, 12/25/64 | COLT | 19688DAG5 | - | - | 2,862,000 | $2,853,456 | $2,853,456 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point Securitization Trust 2021-1 A1 3.2282% 25-FEB-2052, 3.23%, 02/25/52 | PNT | 73090AAA3 | - | - | 2,836,087 | $2,841,680 | $2,841,680 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA3 B2 6.29967% 25-OCT-2033, 6.30%, 10/25/33 | STACR | 35564KFH7 | - | - | 2,500,000 | $2,784,694 | $2,784,694 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BJ9181 5.000% 01-May-2048, 5.00%, 05/01/48 | FN | 3140HBFX1 | - | - | 2,343,818 | $2,625,710 | $2,625,710 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHASE Mortgage Reference Notes Series 2021-Cl1 1.39967% 25-FEB-2050, 1.40%, 02/25/50 | CHASE | 46591HBY5 | - | - | 2,593,121 | $2,604,465 | $2,604,465 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multifamily Structured Credit Risk (Multifamily SCR) Notes, Series 2021-MN1 M1 2.04967% 25-JAN-2051, 2.05%, 01/25/51 | MSCR | 35563FAA9 | - | - | 2,472,322 | $2,454,618 | $2,454,618 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreLogic, Inc. 4.5% 01-MAY-2028, 4.50%, 05/01/28 | CLGX | 21871DAD5 | - | - | 2,500,000 | $2,448,750 | $2,448,750 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#AS6811 3.000% 01-Mar-2046, 3.00%, 03/01/46 | FN | 3138WGR97 | - | - | 2,251,057 | $2,415,335 | $2,415,335 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2021-R02 2.04967% 25-NOV-2041, 2.05%, 11/25/41 | CAS | 20754KAB7 | - | - | 2,386,000 | $2,391,406 | $2,391,406 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-RPL2 A3 2.485% 25-OCT-2051, 2.48%, 10/25/51 | PRPM | 69357QAC0 | - | - | 2,350,000 | $2,325,423 | $2,325,423 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 A 3.844% 25-DEC-2025, 3.84%, 12/25/25 | NZES | 433674AA6 | - | - | 2,268,016 | $2,279,285 | $2,279,285 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC STACR REMIC TRUST 2021-HQA2 2.09967% 25-DEC-2033, 2.10%, 12/25/33 | STACR | 35564KFV6 | - | - | 2,235,000 | $2,241,803 | $2,241,803 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BT3025 2.500% 01-Oct-2051, 2.50%, 10/01/51 | FN | 3140LRLF3 | - | - | 2,128,558 | $2,177,589 | $2,177,589 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 40yr Pool#BF0167 3.000% 01-Feb-2057, 3.00%, 02/01/57 | FN | 3140FXFH0 | - | - | 1,991,882 | $2,139,127 | $2,139,127 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Place Securitization Trust 2021-WL1 E 2.10188% 22-JAN-2054, 2.10%, 01/26/54 | SPST | 857740AE4 | - | - | 2,083,333 | $2,086,045 | $2,086,045 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnova Helios VI Solar Loan Backed Notes, Series 2021-B B 2.01% 20-JUL-2048, 2.01%, 07/20/48 | SNVA | 86744TAB2 | - | - | 2,130,881 | $2,064,083 | $2,064,083 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 4.20188% 25-SEP-2031, 4.20%, 09/25/31 | CAS | 20753MAE8 | - | - | 2,000,000 | $2,059,089 | $2,059,089 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIM Trust 2021-NR1 A1 2.569% 25-JUL-2055, 2.57%, 07/25/55 | CIM | 12565YAA5 | - | - | 2,055,786 | $2,059,019 | $2,059,019 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II 30yr Pool#MA5021 4.500% 20-Feb-2048, 4.50%, 02/20/48 | G2 | 36179TSJ5 | - | - | 1,813,072 | $2,052,414 | $2,052,414 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02 4.25188% 25-AUG-2031, 4.25%, 08/25/31 | CAS | 20753KAF9 | - | - | 2,000,000 | $2,051,402 | $2,051,402 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLT 2020-1R Mortgage Loan Trust A2 1.512% 25-SEP-2065, 1.51%, 09/25/65 | COLT | 12597VAB1 | - | - | 1,993,574 | $1,996,653 | $1,996,653 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#AT5993 3.000% 01-May-2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 3138WTUT1 | - | - | 1,892,588 | $1,989,353 | $1,989,353 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BC4714 3.000% 01-Oct-2046, 3.00%, 10/01/46 | FN | 3140F0GY4 | - | - | 1,669,307 | $1,773,718 | $1,773,718 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-RPL2 A2 2.237% 25-OCT-2051, 2.24%, 10/25/51 | PRPM | 69357QAB2 | - | - | 1,750,000 | $1,731,185 | $1,731,185 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BN4541 4.000% 01-Feb-2049, 4.00%, 02/01/49 | FN | 3140JMBK7 | - | - | 1,540,543 | $1,713,595 | $1,713,595 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2019-KF70 Mortgage Trust C 6.094% 25-SEP-2029, 6.09%, 09/25/29 | FREMF | 30298UAJ0 | - | - | 1,695,576 | $1,702,795 | $1,702,795 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA0743 3.000% 01-Apr-2047, 3.00%, 04/01/47 | FR | 31334WZG9 | - | - | 1,527,889 | $1,594,147 | $1,594,147 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMBS TBA 15yr 4% February Delivery, 4.00%, 02/17/22 | FNCI | 01F040420 | - | - | 1,501,500 | $1,573,287 | $1,573,287 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2022-1|3|12/25/2051, 3.00%, 12/25/51 | BVINV | 67648BAU6 | - | - | 1,512,000 | $1,529,687 | $1,529,687 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II 30yr Pool#MA5264 4.000% 20-Jun-2048, 4.00%, 06/20/48 | G2 | 36179TZ57 | - | - | 1,314,281 | $1,456,573 | $1,456,573 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#AB9341 3.000% 01-May-2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 31417GLX2 | - | - | 1,325,203 | $1,416,119 | $1,416,119 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2015-C04 1M2 5.80188% 25-APR-2028, 5.80%, 04/25/28 | CAS | 30711XBF0 | - | - | 1,336,807 | $1,409,966 | $1,409,966 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fnma Connecticut Avenue Securities Series 2018-C05 4.35188% 25-JAN-2031, 4.35%, 01/25/31 | CAS | 30711XY32 | - | - | 1,307,741 | $1,375,529 | $1,375,529 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QC5206 2.500% 01-Aug-2051, 2.50%, 08/01/51 | FR | 3133APYB9 | - | - | 1,349,759 | $1,357,364 | $1,357,364 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZT1926 3.000% 01-Nov-2043, 3.00%, 11/01/43 | FR | 3132AED78 | - | - | 1,236,082 | $1,333,235 | $1,333,235 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 15yr Pool#SB0116 2.500% 01-Nov-2034, 2.50%, 11/01/34 | FR | 3132CWDV3 | - | - | 1,233,784 | $1,311,460 | $1,311,460 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Financing Trust 2021-1F|2.09967|07/01/2033, 2.10%, 07/01/33 | BVRT | 07335FAB3 | - | - | 1,308,666 | $1,309,374 | $1,309,374 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Re 2020-1 Ltd. FRN 25-JAN-2030, 1.00%, 01/25/30 | EMIR | 26982LAA8 | - | - | 1,200,000 | $1,196,266 | $1,196,266 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BM4620 3.000% 01-Oct-2044, 3.00%, 10/01/44 | FN | 3140J9D24 | - | - | 1,115,721 | $1,194,188 | $1,194,188 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QC7106 2.000% 01-Sep-2051, 2.00%, 09/01/51 | FR | 3133AR3P8 | - | - | 1,076,440 | $1,056,808 | $1,056,808 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QC6986 2.000% 01-Sep-2051, 2.00%, 09/01/51 | FR | 3133ARXP5 | - | - | 1,074,255 | $1,053,149 | $1,053,149 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Residential Investment Corp. Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series D, 7.00%, 02/15/70 | NRZ | 64828T706 | - | - | 40,000 | $1,023,900 | $1,023,900 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2013-5 A1 2.5% 25-MAY-2043, 2.50%, 05/25/43 | SEMT | 81745AAA5 | - | - | 1,026,767 | $1,021,009 | $1,021,009 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BT2978 2.000% 01-Sep-2051, 2.00%, 09/01/51 | FN | 3140LRJY5 | - | - | 991,048 | $971,460 | $971,460 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spruce Hill Mortgage Loan Trust 2020-SH2 A1 3.407% 28-JUN-2055, 3.41%, 06/25/55 | SHMLT | 85214RAA1 | - | - | 850,662 | $855,897 | $855,897 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2015-4 AM 3.0% 25-JUN-2045, 3.00%, 06/25/45 | JPMMT | 46644VBP0 | - | - | 792,172 | $795,976 | $795,976 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2014-C04 1M2 5.00188% 25-NOV-2024, 5.00%, 11/25/24 | CAS | 30711XAP9 | - | - | 742,439 | $775,079 | $775,079 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BQ4952 2.500% 01-Oct-2050, 2.50%, 10/01/50 | FN | 3140KQQE4 | - | - | 734,105 | $738,266 | $738,266 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZT0337 3.500% 01-Dec-2044, 3.50%, 12/01/44 | FR | 3132ACLS7 | - | - | 670,128 | $735,808 | $735,808 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#MA2471 3.500% 01-Dec-2045, 3.50%, 12/01/45 | FN | 31418BW93 | - | - | 637,652 | $710,056 | $710,056 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#CA4646 3.000% 01-Feb-2048, 3.00%, 02/01/48 | FN | 3140QCEU6 | - | - | 591,762 | $630,660 | $630,660 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-12 A11 0.89967% 25-FEB-2052, 0.90%, 02/25/52 | JPMMT | 46592WBE5 | - | - | 621,958 | $622,866 | $622,866 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#FM3107 3.500% 01-Mar-2047, 3.50%, 03/01/47 | FN | 3140X6NZ0 | - | - | 550,139 | $606,334 | $606,334 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZN4240 4.500% 01-Dec-2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3131YAV98 | - | - | 540,921 | $591,508 | $591,508 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 15yr Pool#SB0040 2.500% 01-Dec-2033, 2.50%, 12/01/33 | FR | 3132CWBH6 | - | - | 557,605 | $590,557 | $590,557 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZT0391 4.000% 01-Nov-2047, 4.00%, 11/01/47 | FR | 3132ACNG1 | - | - | 528,219 | $580,010 | $580,010 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZN6461 4.000% 01-May-2049, 4.00%, 05/01/49 | FR | 3131YDFA7 | - | - | 517,535 | $554,235 | $554,235 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#FM2868 3.500% 01-Jul-2047, 3.50%, 07/01/47 | FN | 3140X6FJ5 | - | - | 482,010 | $532,890 | $532,890 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#AR9225 3.000% 01-Mar-2043, 3.00%, 03/01/43 | FN | 3138W7HB3 | - | - | 480,009 | $507,603 | $507,603 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2012-126 SY 3.89812% 25-NOV-2042, 3.90%, 11/25/42 | FNR | 3136A9ZR2 | - | - | 572,776 | $507,372 | $507,372 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#AS8649 3.000% 01-Jan-2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 3138WJTF5 | - | - | 473,936 | $503,016 | $503,016 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BC0935 3.000% 01-Jun-2046, 3.00%, 06/01/46 | FN | 3140EVBD8 | - | - | 454,025 | $470,086 | $470,086 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#MA1327 3.000% 01-Jan-2043, 3.00%, 01/01/43 | FN | 31418APM4 | - | - | 421,859 | $452,475 | $452,475 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA8274 3.500% 01-Mar-2050, 3.50%, 03/01/50 | FR | 3133A3FP8 | - | - | 421,595 | $444,414 | $444,414 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II 30yr Pool#MA5192 4.000% 20-May-2048, 4.00%, 05/20/48 | G2 | 36179TXV2 | - | - | 393,984 | $437,259 | $437,259 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA1615 3.500% 01-Aug-2049, 3.50%, 08/01/49 | FR | 31334XYL7 | - | - | 408,303 | $430,537 | $430,537 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BE3616 4.000% 01-May-2047, 4.00%, 05/01/47 | FN | 3140FPAS8 | - | - | 387,328 | $428,317 | $428,317 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#FM1743 3.000% 01-Jan-2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 3140X45D4 | - | - | 395,530 | $420,491 | $420,491 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2015-C03 2M2 5.10188% 25-JUL-2025, 5.10%, 07/25/25 | CAS | 30711XBD5 | - | - | 361,792 | $363,891 | $363,891 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA7442 3.000% 01-Mar-2050, 3.00%, 03/01/50 | FR | 3133A2HT0 | - | - | 351,586 | $362,276 | $362,276 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R04 2.20188% 25-JUN-2039, 2.20%, 06/25/39 | CAS | 20753TAB9 | - | - | 357,859 | $358,500 | $358,500 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II 30yr Pool#BF6874 4.500% 20-Jul-2048, 4.50%, 07/20/48 | G2 | 3617GDT77 | - | - | 317,650 | $341,629 | $341,629 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#AB6280 3.000% 01-Sep-2042, 3.00%, 09/01/42 | FN | 31417C6S9 | - | - | 307,137 | $323,209 | $323,209 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 3843 FE 0.65975% 15-APR-2041, 0.66%, 04/15/41 | FHR | 3137A9HT6 | - | - | 276,504 | $280,583 | $280,583 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II 30yr Pool#MA5753 4.000% 20-Feb-2049, 4.00%, 02/20/49 | G2 | 36179UMA7 | - | - | 266,081 | $278,902 | $278,902 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BO2983 3.000% 01-Sep-2049, 3.00%, 09/01/49 | FN | 3140JXJ58 | - | - | 257,264 | $267,537 | $267,537 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II 30yr Pool#MA5866 4.000% 20-Apr-2049, 4.00%, 04/20/49 | G2 | 36179UQT2 | - | - | 244,871 | $256,723 | $256,723 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#AB7563 3.000% 01-Jan-2043, 3.00%, 01/01/43 | FN | 31417EMM0 | - | - | 240,030 | $255,386 | $255,386 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 20yr Pool#AB9283 3.000% 01-Apr-2038, 3.00%, 04/01/38 | FN | 31417GJ56 | - | - | 241,101 | $254,267 | $254,267 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II 30yr Pool#MA5756 5.500% 20-Feb-2049, 5.50%, 02/20/49 | G2 | 36179UMD1 | - | - | 230,696 | $250,927 | $250,927 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2019-CH3 A19 4.0% 25-OCT-2049, 4.00%, 09/25/49 | SEMT | 81748GBN0 | - | - | 245,486 | $249,310 | $249,310 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA Connecticut Avenue Securities Series 2019-R01 2.55188% 25-JUL-2031, 2.55%, 07/25/31 | CAS | 20754FAK8 | - | - | 238,294 | $239,664 | $239,664 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#MA1229 3.000% 01-Oct-2042, 3.00%, 10/01/42 | FN | 31418ALK2 | - | - | 221,423 | $233,409 | $233,409 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZT1633 4.000% 01-Mar-2047, 4.00%, 03/01/47 | FR | 3132ADY69 | - | - | 199,706 | $217,851 | $217,851 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II 30yr Pool#BK5879 4.500% 20-Nov-2048, 4.50%, 11/20/48 | G2 | 3617J6Q80 | - | - | 205,759 | $217,092 | $217,092 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 20yr Pool#AR6433 3.000% 01-Aug-2043, 3.00%, 08/01/43 | FN | 3138W4EF4 | - | - | 203,848 | $215,089 | $215,089 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BM3282 3.500% 01-Dec-2047, 3.50%, 12/01/47 | FN | 3140J7UG8 | - | - | 185,113 | $204,263 | $204,263 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#CA0108 3.500% 01-Aug-2047, 3.50%, 08/01/47 | FN | 3140Q7DN4 | - | - | 177,567 | $196,868 | $196,868 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2013-130 FN 0.45188% 25-OCT-2042, 0.45%, 10/25/42 | FNR | 3136AHG53 | - | - | 174,085 | $175,861 | $175,861 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BO4113 3.000% 01-Aug-2049, 3.00%, 08/01/49 | FN | 3140JYSB3 | - | - | 158,286 | $167,543 | $167,543 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZM7577 4.500% 01-Aug-2048, 4.50%, 08/01/48 | FR | 3131Y2M21 | - | - | 142,296 | $159,088 | $159,088 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BJ8459 3.000% 01-Aug-2049, 3.00%, 08/01/49 | FN | 3140HAMH0 | - | - | 144,520 | $151,231 | $151,231 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BT2960 2.500% 01-Aug-2051, 2.50%, 08/01/51 | FN | 3140LRJE9 | - | - | 145,275 | $146,148 | $146,148 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA2159 3.000% 01-Aug-2049, 3.00%, 08/01/49 | FR | 31334YMG9 | - | - | 128,295 | $145,356 | $145,356 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2010-109 BS 53.87932% 25-OCT-2040, 53.88%, 10/25/40 | FNR | 31398NTM6 | - | - | 41,248 | $142,138 | $142,138 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 15yr Pool#ZS7403 3.000% 01-May-2031, 3.00%, 05/01/31 | FR | 3132A8GL7 | - | - | 131,607 | $140,919 | $140,919 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 15yr Pool#ZK8962 3.000% 01-Sep-2032, 3.00%, 09/01/32 | FR | 3131XC5X1 | - | - | 119,484 | $127,431 | $127,431 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#MA1447 3.000% 01-May-2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 31418ATD0 | - | - | 117,655 | $126,974 | $126,974 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZM7926 5.000% 01-Sep-2048, 5.00%, 09/01/48 | FR | 3131Y2YX0 | - | - | 84,649 | $126,564 | $126,564 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#QA1818 3.000% 01-Aug-2049, 3.00%, 08/01/49 | FR | 31334YAT4 | - | - | 112,308 | $118,918 | $118,918 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BD2453 3.000% 01-Jan-2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 3140F9WP6 | - | - | 100,592 | $106,591 | $106,591 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2006-20 GF 0.45188% 25-APR-2036, 0.45%, 04/25/36 | FNR | 31395BU43 | - | - | 104,465 | $104,969 | $104,969 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 15yr Pool#BO5957 3.000% 01-Dec-2034, 3.00%, 12/01/34 | FN | 3140K1TP1 | - | - | 87,459 | $99,828 | $99,828 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZM9344 3.000% 01-Jun-2043, 3.00%, 06/01/43 | FR | 3131Y4LZ5 | - | - | 92,227 | $95,647 | $95,647 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 3380 FM 0.69975% 15-OCT-2037, 0.70%, 10/15/37 | FHR | 31397KTJ0 | - | - | 85,414 | $87,147 | $87,147 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZN0443 3.500% 01-Aug-2042, 3.50%, 08/01/42 | FR | 3131Y6P45 | - | - | 79,151 | $86,194 | $86,194 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#AS8547 3.000% 01-Nov-2046, 3.00%, 11/01/46 | FN | 3138WJP93 | - | - | 80,683 | $85,399 | $85,399 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 15yr Pool#BO7717 3.000% 01-Nov-2034, 3.00%, 11/01/34 | FN | 3140K3SF0 | - | - | 80,342 | $85,316 | $85,316 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 3721 FB 0.60975% 15-SEP-2040, 0.61%, 09/15/40 | FHR | 3137GAD20 | - | - | 81,710 | $82,544 | $82,544 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNMA II 30yr Pool#BK6072 5.000% 20-Jan-2049, 5.00%, 01/20/49 | G2 | 3617J6W91 | - | - | 10,599 | $79,261 | $79,261 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZA3585 3.500% 01-Aug-2042, 3.50%, 08/01/42 | FR | 31329L6W7 | - | - | 70,035 | $77,072 | $77,072 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 15yr Pool#ZK9163 3.000% 01-Jan-2033, 3.00%, 01/01/33 | FR | 3131XDFC4 | - | - | 67,561 | $72,666 | $72,666 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2008-013 FB 0.60388% 20-FEB-2038, 0.60%, 02/20/38 | GNR | 38375PNL1 | - | - | 70,769 | $71,851 | $71,851 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZA4209 3.000% 01-Apr-2043, 3.00%, 04/01/43 | FR | 31329MVA5 | - | - | 64,517 | $69,419 | $69,419 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BC0870 3.500% 01-Jan-2046, 3.50%, 01/01/46 | FN | 3140EU6G9 | - | - | 59,274 | $66,809 | $66,809 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2010-133 FD 0.5375% 20-OCT-2040, 0.54%, 10/16/40 | GNR | 38377MHV1 | - | - | 58,607 | $59,070 | $59,070 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2013-2 QF 0.60188% 25-FEB-2043, 0.60%, 02/25/43 | FNR | 3136AB4P5 | - | - | 56,239 | $56,765 | $56,765 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2007-040 FG 0.42388% 20-JUL-2037, 0.42%, 07/20/37 | GNR | 38375KZS4 | - | - | 55,957 | $56,511 | $56,511 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#FM0029 3.000% 01-Sep-2046, 3.00%, 09/01/46 | FN | 3140X3A73 | - | - | 51,054 | $54,423 | $54,423 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2004-069 CF 0.50388% 20-JUL-2034, 0.50%, 07/20/34 | GNR | 38374JAT3 | - | - | 53,014 | $53,470 | $53,470 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZN2165 4.500% 01-Dec-2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3131Y8MN2 | - | - | 36,841 | $44,820 | $44,820 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 2426 FL 0.75975% 15-MAR-2032, 0.76%, 03/15/32 | FHR | 31339W7G5 | - | - | 43,022 | $43,769 | $43,769 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2007-059 FA 0.60388% 20-OCT-2037, 0.60%, 10/20/37 | GNR | 38375LPU8 | - | - | 42,618 | $43,453 | $43,453 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 3738 FD 0.40975% 15-AUG-2040, 0.41%, 08/15/40 | FHR | 3137GAYQ4 | - | - | 42,751 | $42,839 | $42,839 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2003-87 FG 0.60188% 25-SEP-2033, 0.60%, 09/25/33 | FNR | 31393E4W6 | - | - | 39,795 | $40,172 | $40,172 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2004-059 FP 0.4075% 20-AUG-2034, 0.41%, 08/16/34 | GNR | 38374HYS3 | - | - | 39,363 | $39,645 | $39,645 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2002-53 FK 0.50188% 25-APR-2032, 0.50%, 04/25/32 | FNR | 31392EHN3 | - | - | 38,318 | $38,683 | $38,683 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2005-065 FA 0.25388% 20-AUG-2035, 0.25%, 08/20/35 | GNR | 38374LL25 | - | - | 37,906 | $37,833 | $37,833 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2007-037 FW 0.41388% 20-JUN-2037, 0.41%, 06/20/37 | GNR | 38375KNR9 | - | - | 35,549 | $35,758 | $35,758 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2008-016 FC 0.60388% 20-FEB-2038, 0.60%, 02/20/38 | GNR | 383742FU2 | - | - | 34,441 | $34,946 | $34,946 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2007-89 GF 0.62188% 25-SEP-2037, 0.62%, 09/25/37 | FNR | 31396XPM0 | - | - | 32,379 | $32,708 | $32,708 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2005-83 KT 0.40188% 25-OCT-2035, 0.40%, 10/25/35 | FNR | 31394FUL7 | - | - | 31,770 | $31,793 | $31,793 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2002-16 VF 0.65188% 25-APR-2032, 0.65%, 04/25/32 | FNR | 31392CWW0 | - | - | 30,542 | $30,887 | $30,887 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2005-048 AF 0.30388% 20-JUN-2035, 0.30%, 06/20/35 | GNR | 38374LHM6 | - | - | 30,712 | $30,727 | $30,727 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 2410, excluding Group 6 FX 0.45975% 15-FEB-2032, 0.46%, 02/15/32 | FHR | 31339NJN7 | - | - | 30,287 | $30,506 | $30,506 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 2551 FD 0.50975% 15-JAN-2033, 0.51%, 01/15/33 | FHR | 31393JAZ1 | - | - | 29,504 | $29,768 | $29,768 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 2469 FE 0.60975% 15-JUL-2032, 0.61%, 07/15/32 | FHR | 31392RC58 | - | - | 29,227 | $29,433 | $29,433 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 1999-27 FE 0.5075% 20-AUG-2029, 0.51%, 08/16/29 | GNR | 3837H2WA3 | - | - | 29,200 | $29,389 | $29,389 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZT0252 3.000% 01-Dec-2047, 3.00%, 12/01/47 | FR | 3132ACH52 | - | - | 27,140 | $29,077 | $29,077 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2012-075 FP 0.40388% 20-JUL-2041, 0.40%, 07/20/41 | GNR | 38378EZ55 | - | - | 27,380 | $27,464 | $27,464 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 3028 FM 0.35975% 15-SEP-2035, 0.36%, 09/15/35 | FHR | 31396AFB5 | - | - | 25,915 | $25,969 | $25,969 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 15yr Pool#AS8207 2.500% 01-Oct-2031, 2.50%, 10/01/31 | FN | 3138WJDM7 | - | - | 21,253 | $22,382 | $22,382 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2010-123 FL 0.53188% 25-NOV-2040, 0.53%, 11/25/40 | FNR | 31398N2W3 | - | - | 20,658 | $20,811 | $20,811 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2010-95 FB 0.50188% 25-SEP-2040, 0.50%, 09/25/40 | FNR | 31398NEX8 | - | - | 20,682 | $20,807 | $20,807 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 15yr Pool#BM1036 2.500% 01-Feb-2032, 2.50%, 02/01/32 | FN | 3140J5EJ4 | - | - | 19,349 | $20,406 | $20,406 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZM2269 3.000% 01-Dec-2046, 3.00%, 12/01/46 | FR | 3131XVQW8 | - | - | 18,802 | $20,080 | $20,080 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 15yr Pool#AS7643 2.500% 01-Aug-2031, 2.50%, 08/01/31 | FN | 3138WHP55 | - | - | 18,589 | $19,941 | $19,941 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNMA 30yr Pool#BA4752 3.000% 01-Jan-2046, 3.00%, 01/01/46 | FN | 3140E9H66 | - | - | 18,564 | $19,385 | $19,385 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2007-061 FA 0.60388% 20-OCT-2037, 0.60%, 10/20/37 | GNR | 38375LLN8 | - | - | 17,778 | $18,125 | $18,125 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 15yr Pool#ZK8405 2.500% 01-Dec-2031, 2.50%, 01/22/31 | FR | 3131XCKS5 | - | - | 16,224 | $16,957 | $16,957 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2012-100 FG 0.50188% 25-SEP-2042, 0.50%, 09/25/42 | FNR | 3136A8QW3 | - | - | 13,592 | $13,684 | $13,684 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2007-018 FD 0.40388% 20-APR-2037, 0.40%, 04/20/37 | GNR | 38375JC86 | - | - | 12,734 | $12,795 | $12,795 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2010-006 FG 0.7075% 16-JAN-2040, 0.71%, 01/16/40 | GNR | 38376TSC7 | - | - | 11,760 | $12,021 | $12,021 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMIC Trust 2012-94 KF 0.45188% 25-MAY-2038, 0.45%, 05/25/38 | FNR | 3136A8XS4 | - | - | 10,427 | $10,434 | $10,434 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae REMIC Trust 2010-125 VF 0.45388% 20-JUN-2040, 0.45%, 06/20/40 | GNR | 38377JYJ6 | - | - | 921.00 | $925 | $925 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHLMC 30yr Pool#ZN0650 3.000% 01-Mar-2043, 3.00%, 03/01/43 | FR | 3131Y6WK1 | - | - | 654.00 | $688 | $688 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2018-8 AIO1 0.262646% 25-NOV-2048, 0.26%, 11/25/48 | SEMT | 81748HBA6 | - | - | 767,314 | $467 | $467 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note MAR 22 | FVH2 | - | FUTURES_USD | - | -320.00 | $-38,245,000 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra 10-Year US Treasury Note Futures MAR 22 | UXYH2 | - | FUTURES_USD | - | 150.00 | $21,438,281 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury Bond Future MAR 22 | WNH2 | - | FUTURES_USD | - | 17.00 | $3,205,031 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | - | $0.00 | 1,396,326 | $1,396,326 | $1,396,326 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMSUM | ALMSUM | - | - | $0.00 | - | $0 | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS, 0.00%, 04/16/20 | USD | - | - | - | -171,369,958 | $-171,369,958 | $-171,369,958 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX-NAIGS37V1-05Y, 1.00%, 12/20/26 | 2I65BYDZ5 | - | 2I65BYDZ5 | - | 77,000,000 | $0 | $77,000,000 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection CDX-NAIGS37V1-05Y, 1.00%, 12/20/26 | 2I65BYDZ5 | - | 2I65BYDZ5 | - | -77,000,000 | $-77,000,000 | $-77,000,000 | -7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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