Mortgage-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 3, 2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|11/13/2023, 2.50%, 11/13/23 | FNCL | 01F0226B6 | - | - | 669,471,096 | - | $518,819,346 | 26.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|2|11/13/2023, 2.00%, 11/13/23 | FNCL | 01F0206B0 | - | - | 233,124,255 | - | $172,826,200 | 8.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|3|11/13/2023, 3.00%, 11/13/23 | FNCL | 01F0306B9 | - | - | 174,390,776 | - | $141,063,652 | 7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|10/01/2053, 6.50%, 10/01/53 | FN | 3140QTE21 | - | - | 79,961,701 | - | $80,679,534 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XGHK8 | - | - | 82,453,450 | - | $73,280,564 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|11/13/2023, 3.50%, 11/13/23 | FNCL | 01F0326B5 | - | - | 80,335,666 | - | $67,633,232 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|10/23/2023, 4.50%, 10/23/23 | G2SF | 21H0426A2 | - | - | 72,120,488 | - | $65,393,738 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|10/23/2023, 4.00%, 10/23/23 | G2SF | 21H0406A6 | - | - | 71,568,688 | - | $63,210,968 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|3|10/23/2023, 3.00%, 10/23/23 | G2SF | 21H0306A7 | - | - | 63,594,962 | - | $52,734,405 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|6|11/13/2023, 6.00%, 11/13/23 | FNCL | 01F0606B6 | - | - | 51,885,554 | - | $50,526,360 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|10/18/2023, 3.50%, 10/18/23 | FNCI | 01F0324A9 | - | - | 52,931,419 | - | $48,333,320 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|4|10/18/2023, 4.00%, 10/18/23 | FNCI | 01F0404A2 | - | - | 48,169,370 | - | $44,907,870 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|08/01/2052, 5.00%, 08/01/52 | FR | 3132DNQJ5 | - | - | 41,228,917 | - | $38,876,452 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|12/01/2051, 3.00%, 12/01/51 | FN | 3140XJLW1 | - | - | 46,152,838 | - | $37,794,836 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|06/01/2062, 2.50%, 06/01/62 | FN | 3140FXWG3 | - | - | 46,527,206 | - | $35,586,670 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|02/01/2053, 5.50%, 02/01/53 | FN | 3140N0FM2 | - | - | 32,207,248 | - | $31,012,326 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|5|10/23/2023, 5.00%, 10/23/23 | G2SF | 21H0506A5 | - | - | 31,369,194 | - | $29,245,123 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3132DQT48 | - | - | 29,776,715 | - | $28,666,393 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|3.5|10/23/2023, 3.50%, 10/23/23 | G2SF | 21H0326A3 | - | - | 32,813,377 | - | $28,154,993 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XBJE1 | - | - | 24,936,583 | - | $22,162,407 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FN | 3140QS3W9 | - | - | 22,698,673 | - | $21,853,895 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|10/01/2052, 5.50%, 10/01/52 | FN | 3140QQN76 | - | - | 22,700,668 | - | $21,758,078 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|10/01/2052, 5.50%, 10/01/52 | FN | 3140QQL37 | - | - | 21,531,005 | - | $20,748,309 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|05/01/2052, 3.50%, 05/01/52 | FN | 3140XGZ85 | - | - | 23,671,907 | - | $20,253,383 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|3|10/18/2023, 3.00%, 10/18/23 | FNCI | 01F0304A3 | - | - | 22,190,036 | - | $19,820,162 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|5.5|10/23/2023, 5.50%, 10/23/23 | G2SF | 21H0526A1 | - | - | 20,289,288 | - | $19,400,901 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2052, 4.50%, 08/01/52 | FN | 3140QPX69 | - | - | 21,351,582 | - | $19,359,625 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FN | 3140QPHP5 | - | - | 22,038,087 | - | $18,841,752 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|12/01/2052, 5.00%, 12/01/52 | FR | 3132DPN95 | - | - | 19,713,179 | - | $18,417,280 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes|7.61495|08/25/2033, 7.61%, 08/25/33 | STACR 2021-DNA2 | 35564KDB2 | - | - | 18,159,714 | - | $18,340,880 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|08/01/2052, 5.00%, 08/01/52 | FN | 3140XH6R3 | - | - | 18,033,476 | - | $16,903,541 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|2.5|10/23/2023, 2.50%, 10/23/23 | G2SF | 21H0226A4 | - | - | 21,077,414 | - | $16,832,317 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Strips|2.5|01/25/2051, 2.50%, 01/25/51 | FHS 375 | 3133Q5AA4 | - | - | 103,854,308 | - | $15,823,156 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FR | 3132DPCD8 | - | - | 16,120,135 | - | $15,534,135 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|09/01/2052, 5.00%, 09/01/52 | FN | 3140QQD69 | - | - | 16,277,294 | - | $15,175,049 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140N4PF8 | - | - | 14,750,941 | - | $14,206,069 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|08/01/2053, 5.00%, 08/01/53 | FN | 3140QSTQ4 | - | - | 14,926,579 | - | $14,086,576 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FN | 3140XLYX0 | - | - | 14,694,512 | - | $13,867,569 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7|7.11495|11/25/2041, 7.11%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KMH9 | - | - | 14,000,000 | - | $13,708,282 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FN | 3140QQEC5 | - | - | 13,977,355 | - | $13,405,514 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2050, 4.50%, 12/01/50 | FN | 3140XL5Y0 | - | - | 14,344,425 | - | $13,175,784 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|09/01/2050, 4.50%, 09/01/50 | FR | 3132DNHU0 | - | - | 14,166,357 | - | $13,051,143 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLQ1 | - | - | 13,201,538 | - | $12,966,038 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C7QG5 | - | - | 12,973,777 | - | $12,490,007 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1|7.56495|08/25/2033, 7.56%, 08/25/33 | STACR 2021-HQA1 | 35564KBS7 | - | - | 12,303,272 | - | $12,242,234 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|02/01/2051, 4.50%, 02/01/51 | FR | 3133KN3M3 | - | - | 13,374,250 | - | $12,233,294 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|11/01/2052, 5.00%, 11/01/52 | FN | 3140N4N45 | - | - | 11,785,072 | - | $10,998,217 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FN | 3140XHL21 | - | - | 12,802,912 | - | $10,966,776 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FN | 3140XKDZ0 | - | - | 11,716,588 | - | $10,934,305 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1|7.11495|01/25/2051, 7.11%, 01/25/51 | STACR 2021-DNA1 | 35564KAH2 | - | - | 10,848,343 | - | $10,832,343 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|6|09/25/2052, 6.00%, 09/25/52 | FNR 2022-65 | 3136BPCQ2 | - | - | 11,144,690 | - | $10,816,646 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3132DQGJ9 | - | - | 10,958,090 | - | $10,232,042 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|6.5|08/20/2053, 6.50%, 08/20/53 | GNR 2023-116 | 38384EFT7 | - | - | 9,972,998 | - | $9,977,618 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CHASE|7.6842|10/25/2057, 7.68%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAG5 | - | - | 9,434,352 | - | $9,536,940 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|6.515|06/25/2043, 6.51%, 06/25/43 | RCKT | 74935WAA2 | - | - | 9,297,370 | - | $9,234,282 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust Series 2023-P1|5.89|02/16/2027, 5.89%, 02/16/27 | WLAKE 2023-P1 | 96042UAB7 | - | - | 9,000,000 | - | $8,986,458 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2048, 3.50%, 07/01/48 | FN | 3140X7JB6 | - | - | 9,677,178 | - | $8,318,509 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLT5 | - | - | 8,279,846 | - | $8,299,879 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1|7.41495|03/25/2042, 7.41%, 03/25/42 | STACR 2022-HQA1 | 35564KTA7 | - | - | 7,994,034 | - | $8,075,997 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-1|2.13|11/15/2027, 2.13%, 11/15/27 | PAID 2021-1 | 69547JAB9 | - | - | 8,138,775 | - | $8,056,057 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3|7.41495|09/25/2041, 7.41%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KJP5 | - | - | 8,235,000 | - | $8,008,153 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140N9J72 | - | - | 8,227,313 | - | $7,875,254 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FR | 3132DQZ82 | - | - | 8,331,499 | - | $7,652,731 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission Lane Credit Card Master Trust|7.23|07/17/2028, 7.23%, 07/17/28 | MLANE 2023-A | 60510MAN8 | - | - | 7,565,000 | - | $7,508,586 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|6.51495|01/25/2042, 6.51%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAA9 | - | - | 7,478,248 | - | $7,441,350 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|08/01/2052, 5.00%, 08/01/52 | FR | 3133BJNQ1 | - | - | 7,755,488 | - | $7,269,548 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NHWG9 | - | - | 7,699,841 | - | $7,177,799 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-3|6|03/12/2027, 6.00%, 03/12/27 | ACAR 2023-3 | 02530EAA2 | - | - | 7,085,952 | - | $7,106,211 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4WZ3 | - | - | 7,601,520 | - | $7,086,770 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|09/01/2050, 4.00%, 09/01/50 | FN | 3140X7ST7 | - | - | 7,963,158 | - | $7,077,263 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140NHUS5 | - | - | 7,556,309 | - | $7,043,999 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4KZ6 | - | - | 7,320,861 | - | $7,026,517 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4J47 | - | - | 7,520,039 | - | $7,010,187 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|11/01/2052, 4.50%, 11/01/52 | FN | 3140QQVP7 | - | - | 7,542,446 | - | $6,884,755 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|10/01/2052, 5.00%, 10/01/52 | FR | 3133BPV54 | - | - | 7,338,972 | - | $6,864,623 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FN | 3140XBJZ4 | - | - | 7,446,404 | - | $6,860,203 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2019-MMP|6.376|08/15/2036, 6.38%, 08/15/36 | BX 2019-MMP | 05606KAA0 | - | - | 6,943,255 | - | $6,825,959 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Auto Funding 2021-1|2.2|05/15/2026, 2.20%, 05/15/26 | USAUT 2021-1A | 90355EAC5 | - | - | 7,000,000 | - | $6,805,932 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-4|1.26|02/16/2027, 1.26%, 02/16/27 | SDART 2021-4 | 80285VAE9 | - | - | 7,000,000 | - | $6,804,541 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCCRE 2014-ARCP Mortgage Trust|5.098983|01/10/2034, 5.10%, 01/10/34 | DBCCR 2014-ARCP | 23305MAL9 | - | - | 6,943,000 | - | $6,738,000 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2050, 4.00%, 10/01/50 | FN | 3140XGXG9 | - | - | 7,558,066 | - | $6,733,984 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|6.21495|11/25/2041, 6.21%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAA9 | - | - | 6,625,240 | - | $6,589,279 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|09/01/2051, 4.50%, 09/01/51 | FR | 3132DP3P1 | - | - | 7,188,443 | - | $6,575,197 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4W67 | - | - | 6,852,438 | - | $6,559,211 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|08/01/2052, 5.50%, 08/01/52 | FN | 3140MYAQ5 | - | - | 6,598,890 | - | $6,356,437 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B|5.721|08/16/2032, 5.72%, 08/16/32 | SBCLN 2022-B | 80290CAX2 | - | - | 6,340,270 | - | $6,297,212 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|8.31495|01/25/2042, 8.31%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAB7 | - | - | 6,250,000 | - | $6,268,514 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|7.108|09/25/2043, 7.11%, 09/25/43 | RCKT | 748956AB5 | - | - | 6,252,000 | - | $6,258,741 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140XFC25 | - | - | 6,940,913 | - | $6,191,786 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4K60 | - | - | 6,601,538 | - | $6,164,141 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2047, 4.00%, 11/01/47 | FN | 3140Q7YC5 | - | - | 6,909,698 | - | $6,156,387 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust Series 2023-P1|5.644|08/15/2024, 5.64%, 08/15/24 | WLAKE 2023-P1 | 96042UAA9 | - | - | 6,070,448 | - | $6,083,296 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1|1.13|11/16/2026, 1.13%, 11/16/26 | SDART 2021-1 | 80286NAG1 | - | - | 6,245,000 | - | $6,034,685 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4AQ7 | - | - | 6,473,435 | - | $6,034,543 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140N4PD3 | - | - | 6,245,091 | - | $5,986,650 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust|5.58|04/15/2026, 5.58%, 04/15/26 | EART 2023-1A | 30168BAC4 | - | - | 5,910,000 | - | $5,907,094 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133BWYQ0 | - | - | 6,324,474 | - | $5,895,681 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2Y93 | - | - | 6,217,277 | - | $5,795,751 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGL81 | - | - | 6,093,169 | - | $5,680,560 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|11/01/2052, 5.00%, 11/01/52 | FN | 3140N7ZL7 | - | - | 6,061,181 | - | $5,669,421 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133BWVD2 | - | - | 5,963,699 | - | $5,559,366 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7|6.16495|11/25/2041, 6.16%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KMA4 | - | - | 5,562,419 | - | $5,499,347 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|7.31495|11/25/2041, 7.31%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAB7 | - | - | 5,562,016 | - | $5,449,172 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FR | 3132DQ2Q8 | - | - | 5,648,648 | - | $5,330,766 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLS7 | - | - | 5,416,445 | - | $5,310,383 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|07/01/2049, 4.00%, 07/01/49 | FR | 3133KGGH5 | - | - | 5,881,191 | - | $5,226,913 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes|5.742|08/15/2024, 5.74%, 08/15/24 | MTLRF 2023-1A | 551925AH3 | - | - | 5,158,114 | - | $5,169,017 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KP2 | - | - | 5,544,334 | - | $5,168,434 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140XJTC7 | - | - | 5,300,277 | - | $5,107,601 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133BWME0 | - | - | 5,466,699 | - | $5,096,062 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG3|7.712|08/25/2053, 7.71%, 08/25/53 | GRADE | 79582AAB3 | - | - | 5,000,000 | - | $5,035,326 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140N9J49 | - | - | 5,185,769 | - | $4,962,193 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NAUL5 | - | - | 5,150,384 | - | $4,958,335 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|02/01/2052, 3.50%, 02/01/52 | FN | 3140QNGR7 | - | - | 5,596,179 | - | $4,800,586 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BX5Y3 | - | - | 4,953,791 | - | $4,761,845 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2052, 4.50%, 08/01/52 | FR | 3133BGQW1 | - | - | 5,251,370 | - | $4,761,453 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NELG8 | - | - | 4,838,279 | - | $4,650,809 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03|7.41495|03/25/2042, 7.41%, 03/25/42 | CAS 2022-R03 | 20753XAA2 | - | - | 4,571,992 | - | $4,619,228 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A|5.281|05/15/2032, 5.28%, 05/15/32 | SBCLN 2022-A | 80290CAS3 | - | - | 4,650,873 | - | $4,617,459 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NEPG4 | - | - | 4,775,858 | - | $4,577,488 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAD Auto Receivables Trust 2023-2|5.93|06/15/2027, 5.93%, 06/15/27 | LADAR 2023-2A | 505713AB3 | - | - | 4,568,459 | - | $4,566,568 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|10/01/2052, 5.00%, 10/01/52 | FR | 3133BPUK2 | - | - | 4,828,037 | - | $4,512,064 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3|6.08|08/17/2026, 6.08%, 08/17/26 | SDART 2023-3 | 80285XAB1 | - | - | 4,500,000 | - | $4,511,115 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01|6.86495|10/25/2041, 6.86%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 4,507,308 | - | $4,483,581 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Fund Mortgage Trust 2023-NQM1|5.941|02/25/2068, 5.94%, 02/25/68 | IMPRL 2023-NQM1 | 45290BAA7 | - | - | 4,545,501 | - | $4,471,078 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|01/01/2053, 5.50%, 01/01/53 | FR | 3133BVCR4 | - | - | 4,638,401 | - | $4,468,048 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140XHCF2 | - | - | 5,181,048 | - | $4,434,456 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|3.5|01/25/2061, 3.50%, 01/25/61 | FNR 2020-98 | 3136BDLE6 | - | - | 22,822,189 | - | $4,331,748 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagaya AI Debt Trust 2022-1|2.03|10/15/2029, 2.03%, 10/15/29 | PAID 2022-1 | 69546MAA5 | - | - | 4,416,367 | - | $4,330,062 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLR9 | - | - | 4,379,290 | - | $4,291,003 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FR | 3133CC4K9 | - | - | 4,389,101 | - | $4,225,439 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FN | 3140XJAP8 | - | - | 4,586,248 | - | $4,225,206 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2049, 4.00%, 11/01/49 | FN | 3140XHLR6 | - | - | 4,746,181 | - | $4,222,556 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|7.41495|10/25/2033, 7.41%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KEL9 | - | - | 4,200,000 | - | $4,212,993 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGL57 | - | - | 4,514,493 | - | $4,208,415 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGL99 | - | - | 4,281,674 | - | $4,197,832 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FN | 3140N9J64 | - | - | 4,503,139 | - | $4,197,704 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2UD8 | - | - | 4,467,365 | - | $4,171,372 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06|8.01495|07/25/2043, 8.01%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAB1 | - | - | 4,104,000 | - | $4,131,529 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6|6.11495|10/25/2041, 6.11%, 10/25/41 | STACR 2021-DNA6 | 35564KKR9 | - | - | 4,122,963 | - | $4,119,142 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3132DNSD6 | - | - | 4,447,195 | - | $4,097,100 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140XLXY9 | - | - | 4,335,444 | - | $4,091,464 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|09/01/2049, 4.00%, 09/01/49 | FN | 3140X4WA0 | - | - | 4,587,024 | - | $4,076,721 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLP3 | - | - | 4,245,159 | - | $4,063,502 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NDU21 | - | - | 4,226,251 | - | $4,062,495 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2Y85 | - | - | 4,323,694 | - | $4,030,907 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|07/01/2052, 5.50%, 07/01/52 | FR | 3133BGDH8 | - | - | 4,178,802 | - | $4,025,540 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZC5 | - | - | 3,999,825 | - | $4,009,503 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes|6.09|07/15/2030, 6.09%, 07/15/30 | MTLRF 2023-1A | 551925AA8 | - | - | 4,000,000 | - | $3,993,408 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FN | 3140NGME7 | - | - | 4,139,013 | - | $3,961,898 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2023-1|6.07|04/15/2033, 6.07%, 04/15/33 | MFT 2023-1A | 57110PAA9 | - | - | 3,891,631 | - | $3,897,550 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3132DQGE0 | - | - | 4,004,990 | - | $3,856,266 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FR | 3133CDHV9 | - | - | 3,984,241 | - | $3,835,675 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4W26 | - | - | 4,054,248 | - | $3,779,374 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2020-1|3.54|03/15/2030, 3.54%, 03/15/30 | MFT 2020-1A | 57109JAD0 | - | - | 3,812,403 | - | $3,763,667 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|09/01/2050, 3.00%, 09/01/50 | FN | 31418DSK9 | - | - | 4,555,327 | - | $3,728,786 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|02/01/2053, 5.50%, 02/01/53 | FN | 3140N9KD7 | - | - | 3,893,931 | - | $3,726,050 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2050, 4.00%, 05/01/50 | FN | 31418DPL0 | - | - | 4,194,512 | - | $3,707,012 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|08/01/2052, 5.50%, 08/01/52 | FR | 3133BJP30 | - | - | 3,805,555 | - | $3,665,983 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C1WB2 | - | - | 3,920,937 | - | $3,655,101 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2023-CES1|6.75|07/25/2063, 6.75%, 07/25/63 | TPMT 2023-CES1 | 89181XAM3 | - | - | 3,570,118 | - | $3,573,181 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGMF4 | - | - | 3,639,452 | - | $3,568,186 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|01/01/2053, 5.50%, 01/01/53 | FR | 3133BVVB8 | - | - | 3,693,834 | - | $3,556,789 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|06/01/2050, 4.00%, 06/01/50 | FN | 31418DQJ4 | - | - | 4,007,136 | - | $3,541,414 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FN | 3140N9KC9 | - | - | 3,769,451 | - | $3,513,886 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2023-3|6.11|09/15/2025, 6.11%, 09/15/25 | EART 2023-3A | 301989AB5 | - | - | 3,500,000 | - | $3,511,663 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm Master Trust LLC|6.562|02/17/2025, 6.56%, 02/17/25 | CROP 2023-T1 | 04206RAH7 | - | - | 3,500,000 | - | $3,506,997 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|06/01/2050, 4.00%, 06/01/50 | FR | 3132DNGU1 | - | - | 3,915,020 | - | $3,496,798 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust 2023-2|6.53|06/15/2049, 6.53%, 06/15/49 | FFIN 2023-2A | 35042RAA4 | - | - | 3,500,000 | - | $3,496,417 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZA9 | - | - | 3,604,357 | - | $3,448,961 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|04/01/2052, 3.00%, 04/01/52 | FN | 3140MJ6R1 | - | - | 4,193,947 | - | $3,441,430 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140N9LF1 | - | - | 3,578,271 | - | $3,425,151 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLV0 | - | - | 3,410,418 | - | $3,414,477 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MJ7F6 | - | - | 3,924,641 | - | $3,333,066 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp|6.51495|02/25/2050, 6.51%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBX7 | - | - | 3,531,318 | - | $3,331,374 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140X8S24 | - | - | 3,743,476 | - | $3,330,476 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|05/01/2052, 3.50%, 05/01/52 | FN | 3140MNP67 | - | - | 3,852,075 | - | $3,272,706 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2023-1|7.05|02/18/2031, 7.05%, 02/18/31 | REACH 2023-1A | 75525AAA3 | - | - | 3,240,330 | - | $3,258,971 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoFi Consumer Loan Program 2022-1S Trust|6.21|04/15/2031, 6.21%, 04/15/31 | SCLP 2022-1S | 83406QAA6 | - | - | 3,243,201 | - | $3,253,250 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes|3.104|07/25/2026, 3.10%, 07/25/26 | NZES 2021-FHT1 | 62955MAB2 | - | - | 3,645,142 | - | $3,248,117 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FR | 3133BMRH0 | - | - | 3,325,267 | - | $3,203,091 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZG6 | - | - | 3,304,492 | - | $3,171,631 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2023-3PL|6.6|08/19/2030, 6.60%, 08/19/30 | ACHV 2023-3PL | 000876AA0 | - | - | 3,143,055 | - | $3,150,013 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6|7.31495|12/25/2050, 7.31%, 12/25/50 | STACR 2020-DNA6 | 35566CAH8 | - | - | 3,072,747 | - | $3,099,334 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MJ7G4 | - | - | 3,590,872 | - | $3,051,348 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C1V98 | - | - | 3,165,556 | - | $3,030,097 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool|4|08/01/2048, 4.00%, 08/01/48 | FG | 3132Y1W79 | - | - | 3,393,879 | - | $3,023,770 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C0M41 | - | - | 3,157,654 | - | $3,022,533 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2023-2|7.09|10/16/2028, 7.09%, 10/16/28 | LBZZ 2023-2A | 52608MAB4 | - | - | 3,000,000 | - | $3,005,894 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|0|05/16/2041, 0.00%, 05/16/41 | GNR 2017-163 | 38380KNA9 | - | - | 4,183,802 | - | $2,994,965 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust|5.61|06/16/2025, 5.61%, 06/16/25 | EART 2023-1A | 30168BAB6 | - | - | 2,930,610 | - | $2,937,785 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4W42 | - | - | 3,031,205 | - | $2,901,363 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FR | 3133BX6V8 | - | - | 3,053,109 | - | $2,846,111 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C1WC0 | - | - | 2,967,318 | - | $2,840,342 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|6.96495|12/25/2041, 6.96%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAB9 | - | - | 2,885,000 | - | $2,825,876 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust 2021-ESH|7.69648|07/15/2038, 7.70%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAJ9 | - | - | 2,851,463 | - | $2,817,241 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 3140QPQ67 | - | - | 3,254,200 | - | $2,782,221 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KM9 | - | - | 2,974,446 | - | $2,772,697 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133C0HM7 | - | - | 2,950,108 | - | $2,750,093 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGND8 | - | - | 2,740,241 | - | $2,686,583 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&D Mortgage Trust 2023-NQM2|6.132|05/25/2068, 6.13%, 05/25/68 | ADMT 2023-NQM2 | 00002DAA7 | - | - | 2,708,079 | - | $2,673,529 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03|7.81495|04/25/2043, 7.81%, 04/25/43 | CAS 2023-R03 | 20753ACJ1 | - | - | 2,629,362 | - | $2,666,043 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140N9LT1 | - | - | 2,782,585 | - | $2,663,514 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4ZB3 | - | - | 2,774,772 | - | $2,656,035 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2DM7 | - | - | 2,840,821 | - | $2,648,136 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLL2 | - | - | 2,827,944 | - | $2,636,132 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZD3 | - | - | 2,619,555 | - | $2,625,892 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2022-3|5.18|11/15/2032, 5.18%, 11/15/32 | MFT 2022-3A | 57109NAA7 | - | - | 2,579,372 | - | $2,576,244 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CHASE|7.9342|10/25/2057, 7.93%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAH3 | - | - | 2,573,690 | - | $2,575,015 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BXJV4 | - | - | 2,645,591 | - | $2,546,941 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLU2 | - | - | 2,533,400 | - | $2,539,529 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BWYR8 | - | - | 2,647,147 | - | $2,533,872 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Strips|2|01/25/2051, 2.00%, 01/25/51 | FHS 377 | 3133Q5E85 | - | - | 19,198,562 | - | $2,530,985 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C65H8 | - | - | 2,652,763 | - | $2,472,908 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NC6J3 | - | - | 2,522,784 | - | $2,425,033 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LU8 | - | - | 2,458,095 | - | $2,409,962 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|04/01/2052, 4.00%, 04/01/52 | FN | 3140XGZE2 | - | - | 2,729,908 | - | $2,405,725 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XJKP7 | - | - | 2,694,865 | - | $2,395,063 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133B9MB7 | - | - | 2,814,568 | - | $2,391,683 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140NDYQ4 | - | - | 2,549,277 | - | $2,376,439 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4W75 | - | - | 2,418,401 | - | $2,371,045 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140N9MD5 | - | - | 2,463,340 | - | $2,357,930 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C37K6 | - | - | 2,523,205 | - | $2,356,025 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLE8 | - | - | 2,489,902 | - | $2,321,089 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C5PS4 | - | - | 2,477,470 | - | $2,317,341 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FN | 3140QFWK1 | - | - | 2,518,654 | - | $2,313,459 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FN | 3140NNSB2 | - | - | 2,400,745 | - | $2,311,225 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C14A5 | - | - | 2,462,869 | - | $2,295,889 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133BAFM8 | - | - | 2,696,574 | - | $2,291,417 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2G44 | - | - | 2,454,330 | - | $2,288,130 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|10/01/2052, 5.00%, 10/01/52 | FN | 3140N0FK6 | - | - | 2,426,759 | - | $2,269,907 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KK3 | - | - | 2,429,155 | - | $2,264,392 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4J62 | - | - | 2,253,700 | - | $2,259,152 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL ABS Trust 2022-2|6.63|05/15/2030, 6.63%, 05/15/30 | REACH 2022-2A | 75526GAA9 | - | - | 2,236,642 | - | $2,242,484 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4J54 | - | - | 2,374,713 | - | $2,217,162 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2KS6 | - | - | 2,304,914 | - | $2,206,283 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2023-1|7.06|07/16/2029, 7.06%, 07/16/29 | PMIT 2023-1A | 74390NAA0 | - | - | 2,200,000 | - | $2,204,127 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|12/01/2048, 4.00%, 12/01/48 | FR | 3133USG21 | - | - | 2,453,616 | - | $2,182,920 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2050, 3.00%, 05/01/50 | FN | 3140K8U25 | - | - | 2,637,097 | - | $2,172,566 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C04C3 | - | - | 2,251,128 | - | $2,154,799 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FR | 3132A5AL9 | - | - | 2,568,586 | - | $2,153,398 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5|6.96495|01/25/2034, 6.96%, 01/25/34 | STACR 2021-DNA5 | 35564KHE2 | - | - | 2,149,544 | - | $2,137,225 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2052, 4.50%, 07/01/52 | FN | 3140MSCJ2 | - | - | 2,332,130 | - | $2,114,558 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIM Trust 2021-NR1|2.569|07/25/2055, 2.57%, 07/25/55 | CIM 2021-NR1 | 12565YAA5 | - | - | 2,172,268 | - | $2,111,238 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9K88 | - | - | 2,255,538 | - | $2,102,615 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FR | 3132DNWL3 | - | - | 2,357,565 | - | $2,097,466 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp|6.86495|02/25/2050, 6.86%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBZ2 | - | - | 2,303,008 | - | $2,075,210 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FN | 3140NGMJ6 | - | - | 2,168,476 | - | $2,074,986 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLN8 | - | - | 2,166,789 | - | $2,073,371 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|08/01/2050, 4.00%, 08/01/50 | FN | 3140X8UA3 | - | - | 2,295,249 | - | $2,034,098 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLH1 | - | - | 2,020,054 | - | $2,020,260 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9MA1 | - | - | 2,030,895 | - | $1,991,127 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FR | 3133C1V80 | - | - | 2,130,511 | - | $1,986,064 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2G51 | - | - | 2,018,768 | - | $1,979,238 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2048, 4.00%, 11/01/48 | FN | 31418C4F8 | - | - | 2,213,879 | - | $1,969,632 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2021-RPL2 LLC|2.485|10/25/2051, 2.48%, 10/25/51 | PRPM 2021-RPL2 | 69357QAC0 | - | - | 2,600,000 | - | $1,962,645 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3132DNBL6 | - | - | 2,279,480 | - | $1,956,125 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FN | 3140N9KM7 | - | - | 2,092,961 | - | $1,951,061 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4AS3 | - | - | 2,020,083 | - | $1,933,640 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2DL9 | - | - | 2,070,674 | - | $1,930,285 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|01/01/2052, 3.50%, 01/01/52 | FN | 3140QM6T6 | - | - | 2,216,059 | - | $1,901,700 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6|7.46495|09/25/2042, 7.46%, 09/25/42 | STACR 2022-DNA6 | 35564KH36 | - | - | 1,883,335 | - | $1,900,588 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FN | 3140NGMK3 | - | - | 1,885,079 | - | $1,885,271 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133BX6X4 | - | - | 1,937,592 | - | $1,854,679 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp|6.66495|02/25/2050, 6.66%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBY5 | - | - | 1,942,225 | - | $1,810,107 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLM0 | - | - | 1,910,968 | - | $1,781,407 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C0D25 | - | - | 1,859,899 | - | $1,780,311 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4CR3 | - | - | 1,856,287 | - | $1,776,853 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FR | 31334YHQ3 | - | - | 2,132,202 | - | $1,758,812 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2|6.61495|02/25/2042, 6.61%, 02/25/42 | STACR 2022-DNA2 | 35564KRE1 | - | - | 1,741,275 | - | $1,742,756 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C14P2 | - | - | 1,818,421 | - | $1,740,608 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FN | 3140NBKE0 | - | - | 1,864,958 | - | $1,738,516 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A|6.493|06/15/2033, 6.49%, 06/15/33 | SBCLN 2023-A | 80290CBU7 | - | - | 1,728,362 | - | $1,737,539 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BW6H1 | - | - | 1,812,667 | - | $1,735,100 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3|10.52943|06/25/2050, 10.53%, 06/25/50 | STACR 2020-DNA3 | 35565WBD3 | - | - | 1,594,572 | - | $1,730,231 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCCRE 2014-ARCP Mortgage Trust|4.5895|01/10/2034, 4.59%, 01/10/34 | DBCCR 2014-ARCP | 23305MAE5 | - | - | 1,750,000 | - | $1,728,082 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LG9 | - | - | 1,754,413 | - | $1,720,059 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FG | 3132Y2M37 | - | - | 1,901,185 | - | $1,693,857 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|07/01/2048, 4.00%, 07/01/48 | FN | 31418CYM0 | - | - | 1,887,792 | - | $1,679,521 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|04/01/2050, 4.00%, 04/01/50 | FN | 3140QDFP4 | - | - | 1,883,000 | - | $1,668,754 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point Securitization Trust 2021-1|3.2282|02/25/2052, 3.23%, 02/25/52 | PNT 2021-1 | 73090AAA3 | - | - | 1,880,979 | - | $1,668,287 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02|7.42943|01/25/2040, 7.43%, 01/25/40 | CAS 2020-R02 | 20754WAB1 | - | - | 1,654,292 | - | $1,661,489 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FR | 3133C4AT1 | - | - | 1,685,907 | - | $1,652,895 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4W34 | - | - | 1,766,660 | - | $1,647,027 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZE1 | - | - | 1,634,383 | - | $1,636,329 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|03/01/2053, 6.50%, 03/01/53 | FN | 3140N9J80 | - | - | 1,630,002 | - | $1,631,942 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4ZE7 | - | - | 1,610,537 | - | $1,612,454 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|06/01/2048, 4.50%, 06/01/48 | FN | 3140Q9ED1 | - | - | 1,742,638 | - | $1,605,453 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4ZD9 | - | - | 1,581,358 | - | $1,585,184 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2021-RPL2 LLC|2.237|10/25/2051, 2.24%, 10/25/51 | PRPM 2021-RPL2 | 69357QAB2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,542,503 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NCWW5 | - | - | 1,600,261 | - | $1,535,921 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCCRE 2014-ARCP Mortgage Trust|5.098983|01/10/2034, 5.10%, 01/10/34 | DBCCR 2014-ARCP | 23305MAJ4 | - | - | 1,502,000 | - | $1,465,239 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|03/01/2046, 3.00%, 03/01/46 | FN | 3138WGR97 | - | - | 1,758,326 | - | $1,456,430 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2FP8 | - | - | 1,518,018 | - | $1,453,060 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|03/01/2052, 3.00%, 03/01/52 | FR | 3133B7FX1 | - | - | 1,769,534 | - | $1,452,442 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2048, 5.00%, 05/01/48 | FN | 3140HBFX1 | - | - | 1,528,291 | - | $1,449,387 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140N9MH6 | - | - | 1,553,698 | - | $1,448,315 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|01/01/2053, 5.50%, 01/01/53 | FN | 3140LW5M5 | - | - | 1,450,747 | - | $1,397,194 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FR | 3133C7WH6 | - | - | 1,443,869 | - | $1,390,030 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2050, 4.50%, 12/01/50 | FN | 3140XBSP6 | - | - | 1,510,879 | - | $1,381,986 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FR | 3133BPZ27 | - | - | 1,434,602 | - | $1,379,821 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|07/01/2049, 4.00%, 07/01/49 | FR | 3132DV3L7 | - | - | 1,549,558 | - | $1,377,171 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2047, 4.00%, 10/01/47 | FN | 31418CQB3 | - | - | 1,542,831 | - | $1,374,628 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NJDA9 | - | - | 1,424,329 | - | $1,367,062 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|6.16495|12/25/2041, 6.16%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAA1 | - | - | 1,364,651 | - | $1,355,477 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHG Securitization Trust 2021-B|.9|10/17/2034, 0.90%, 10/17/34 | BHG 2021-B | 08862BAA3 | - | - | 1,382,729 | - | $1,330,992 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|6.06495|10/25/2033, 6.06%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KED7 | - | - | 1,337,899 | - | $1,330,934 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FR | 3133KGF45 | - | - | 1,436,961 | - | $1,319,892 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|02/01/2057, 3.00%, 02/01/57 | FN | 3140FXFH0 | - | - | 1,633,532 | - | $1,318,396 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|06/01/2049, 4.00%, 06/01/49 | FR | 3132AEJ80 | - | - | 1,470,695 | - | $1,307,081 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FN | 3140LW4F1 | - | - | 1,372,071 | - | $1,283,388 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZB7 | - | - | 1,332,183 | - | $1,275,177 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140XDEL6 | - | - | 1,430,539 | - | $1,272,714 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4AR5 | - | - | 1,343,982 | - | $1,254,815 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FR | 3133C04B5 | - | - | 1,333,778 | - | $1,243,311 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBCCRE 2014-ARCP Mortgage Trust|5.098983|01/10/2034, 5.10%, 01/10/34 | DBCCR 2014-ARCP | 23305MAN5 | - | - | 1,264,000 | - | $1,217,404 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2KR8 | - | - | 1,266,217 | - | $1,211,627 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2022-1|4.22|05/17/2027, 4.22%, 05/17/27 | LBZZ 2022-1A | 52607KAA1 | - | - | 1,242,823 | - | $1,207,577 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04|7.31495|03/25/2042, 7.31%, 03/25/42 | CAS 2022-R04 | 20753YCH3 | - | - | 1,185,592 | - | $1,195,858 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 3138WTUT1 | - | - | 1,424,234 | - | $1,194,020 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2020-PLS1|3.844|12/25/2025, 3.84%, 12/25/25 | NZES 2020-PLS1 | 433674AA6 | - | - | 1,270,122 | - | $1,182,620 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FR | 3133KGJ90 | - | - | 1,284,953 | - | $1,180,268 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140N43N5 | - | - | 1,197,405 | - | $1,151,906 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KU1 | - | - | 1,150,123 | - | $1,127,602 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|02/01/2049, 4.00%, 02/01/49 | FN | 3140X4X43 | - | - | 1,265,702 | - | $1,126,063 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4ZA5 | - | - | 1,206,187 | - | $1,125,039 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MHU56 | - | - | 1,322,145 | - | $1,123,017 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|02/20/2048, 4.50%, 02/20/48 | G2 | 36179TSJ5 | - | - | 1,191,507 | - | $1,102,366 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FR | 3133C7HP5 | - | - | 1,129,414 | - | $1,087,300 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freed ABS Trust 2020-1CP|2.83|03/20/2028, 2.83%, 03/20/28 | FREED 2021-1CP | 35635BAC8 | - | - | 1,095,498 | - | $1,086,377 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01|6.31495|12/25/2041, 6.31%, 12/25/41 | CAS 2022-R01 | 20754LAA7 | - | - | 1,086,885 | - | $1,080,691 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|07/01/2046, 4.00%, 07/01/46 | FN | 3138WHKE1 | - | - | 1,208,730 | - | $1,078,857 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstart Securitization Trust 2021-5|1.31|11/20/2031, 1.31%, 11/20/31 | UPST 2021-5 | 91679JAA5 | - | - | 1,092,687 | - | $1,077,839 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|04/01/2047, 3.00%, 04/01/47 | FR | 31334WZG9 | - | - | 1,297,516 | - | $1,074,739 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FR | 3133C1S76 | - | - | 1,108,626 | - | $1,034,606 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|02/01/2049, 4.00%, 02/01/49 | FN | 3140JMBK7 | - | - | 1,132,107 | - | $1,007,207 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2023-3PL|7.17|08/19/2030, 7.17%, 08/19/30 | ACHV 2023-3PL | 000876AB8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,006,940 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FR | 3131Y3DA1 | - | - | 1,131,161 | - | $1,006,365 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2023-2|5.835|05/15/2024, 5.83%, 05/15/24 | LBZZ 2023-2A | 52608MAA6 | - | - | 1,002,670 | - | $1,005,619 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MNNB8 | - | - | 1,175,922 | - | $999,241 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|10/01/2052, 5.00%, 10/01/52 | FN | 3140MSNE1 | - | - | 1,067,063 | - | $998,094 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MNNA0 | - | - | 1,163,829 | - | $988,401 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2050, 4.50%, 07/01/50 | FN | 3140QECU4 | - | - | 1,075,620 | - | $983,858 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NKHF1 | - | - | 1,035,289 | - | $968,373 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 31417GLX2 | - | - | 1,105,866 | - | $927,113 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2019-KF70 Mortgage Trust|11.42583|09/25/2029, 11.43%, 09/25/29 | FREMF 2019-KF70 | 30298UAJ0 | - | - | 921,840 | - | $901,900 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|08/01/2052, 3.50%, 08/01/52 | FN | 3140QPYS0 | - | - | 1,033,236 | - | $883,056 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133BWKK8 | - | - | 931,352 | - | $870,399 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133BX6G1 | - | - | 900,289 | - | $841,369 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|11/01/2043, 3.00%, 11/01/43 | FR | 3132AED78 | - | - | 999,788 | - | $837,148 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NKTV3 | - | - | 881,764 | - | $823,341 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|06/20/2048, 4.00%, 06/20/48 | G2 | 36179TZ57 | - | - | 910,030 | - | $818,349 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|02/01/2052, 3.00%, 02/01/52 | FR | 3133B4H81 | - | - | 967,621 | - | $794,454 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FR | 3133KHGG5 | - | - | 860,452 | - | $790,351 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133B7F86 | - | - | 875,326 | - | $743,493 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|10/01/2044, 3.00%, 10/01/44 | FN | 3140J9D24 | - | - | 875,655 | - | $734,824 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140NG2Q2 | - | - | 762,811 | - | $732,141 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133BAFN6 | - | - | 846,237 | - | $718,681 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NG6C9 | - | - | 740,115 | - | $710,357 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|02/01/2050, 4.50%, 02/01/50 | FR | 3132DV5G6 | - | - | 759,950 | - | $698,037 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|2.5|11/01/2034, 2.50%, 11/01/34 | FR | 3132CWDV3 | - | - | 779,979 | - | $685,301 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2048, 4.00%, 10/01/48 | FN | 3140HPR58 | - | - | 736,173 | - | $656,719 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2013-5|2.5|05/25/2043, 2.50%, 05/25/43 | SEMT 2013-5 | 81745AAA5 | - | - | 796,371 | - | $656,665 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|05/01/2052, 4.50%, 05/01/52 | FN | 3140MRLZ8 | - | - | 723,679 | - | $655,328 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2045, 4.00%, 05/01/45 | FN | 3138EPS88 | - | - | 725,875 | - | $651,192 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|10/01/2050, 4.00%, 10/01/50 | FR | 3132DNSB0 | - | - | 688,912 | - | $612,271 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4|7.37943|10/25/2049, 7.38%, 10/25/49 | STACR 2019-DNA4 | 35565AAH3 | - | - | 607,649 | - | $609,518 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2023-2PL|6.42|05/20/2030, 6.42%, 05/20/30 | ACHV 2023-2PL | 00111JAA2 | - | - | 599,633 | - | $600,941 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140NEL94 | - | - | 619,314 | - | $578,782 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LS3 | - | - | 607,460 | - | $566,275 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|07/01/2045, 4.00%, 07/01/45 | FN | 3138YR6F0 | - | - | 613,277 | - | $549,922 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|02/01/2053, 5.00%, 02/01/53 | FN | 3140NAT37 | - | - | 556,247 | - | $520,294 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3133C0HN5 | - | - | 547,751 | - | $510,614 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MMPS1 | - | - | 539,238 | - | $488,307 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 3140QPY35 | - | - | 567,705 | - | $486,110 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2015-4|3|06/25/2045, 3.00%, 06/25/45 | JPMMT 2015-4 | 46644VBP0 | - | - | 578,213 | - | $482,645 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LK0 | - | - | 509,590 | - | $475,041 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|12/01/2044, 3.50%, 12/01/44 | FR | 3132ACLS7 | - | - | 514,255 | - | $446,899 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|3|07/25/2028, 3.00%, 07/25/28 | FNR 2017-9 | 3136AVYH6 | - | - | 458,648 | - | $431,434 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|12/01/2045, 3.50%, 12/01/45 | FN | 31418BW93 | - | - | 492,313 | - | $425,205 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MLUD0 | - | - | 456,118 | - | $413,038 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FN | 3140NAMH3 | - | - | 438,098 | - | $409,427 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|02/01/2048, 3.00%, 02/01/48 | FN | 3140QCEU6 | - | - | 488,652 | - | $407,052 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|05/01/2049, 4.00%, 05/01/49 | FR | 3131YDFA7 | - | - | 441,306 | - | $391,322 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2049, 4.00%, 11/01/49 | FN | 3140X6ZM6 | - | - | 421,361 | - | $375,419 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|03/01/2047, 3.50%, 03/01/47 | FN | 3140X6NZ0 | - | - | 425,590 | - | $367,576 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|08/01/2053, 5.00%, 08/01/53 | FN | 3140NPNG1 | - | - | 387,174 | - | $362,149 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NKCV1 | - | - | 386,378 | - | $361,092 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|2.5|12/01/2033, 2.50%, 12/01/33 | FR | 3132CWBH6 | - | - | 383,695 | - | $347,706 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|03/01/2050, 3.50%, 03/01/50 | FR | 3133A3FP8 | - | - | 407,103 | - | $346,843 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FN | 3138W7HB3 | - | - | 410,228 | - | $343,161 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|11/01/2047, 4.00%, 11/01/47 | FR | 3132ACNG1 | - | - | 380,422 | - | $341,254 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XHZN0 | - | - | 374,351 | - | $332,705 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2047, 3.50%, 07/01/47 | FN | 3140X6FJ5 | - | - | 379,735 | - | $327,972 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN|.889|12/26/2028, 0.89%, 12/26/28 | CACLN 2021-2 | 48128U2M0 | - | - | 336,277 | - | $326,726 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2049, 4.50%, 12/01/49 | FR | 31346YWK5 | - | - | 347,264 | - | $318,973 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|12/01/2048, 4.00%, 12/01/48 | FN | 3140JLKM5 | - | - | 352,078 | - | $313,235 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-3|4.12|02/13/2026, 4.12%, 02/13/26 | ACAR 2022-3 | 02528GAA1 | - | - | 304,782 | - | $305,185 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes|7.96495|07/25/2042, 7.96%, 07/25/42 | STACR 2022-HQA2 | 35564KB24 | - | - | 296,213 | - | $302,365 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|06/01/2046, 3.00%, 06/01/46 | FN | 3140EVBD8 | - | - | 361,899 | - | $301,316 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FN | 3140NC6H7 | - | - | 320,900 | - | $299,898 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 3138WJTF5 | - | - | 358,661 | - | $297,081 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140NJD27 | - | - | 315,414 | - | $294,772 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2047, 4.00%, 05/01/47 | FN | 3140FPAS8 | - | - | 301,047 | - | $270,383 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FN | 31418DKW1 | - | - | 293,060 | - | $269,185 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3131YAV98 | - | - | 291,416 | - | $268,776 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2043, 3.00%, 01/01/43 | FN | 31418APM4 | - | - | 320,051 | - | $267,986 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2049, 4.50%, 12/01/49 | FN | 3140K54D6 | - | - | 291,625 | - | $267,866 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|08/01/2049, 3.50%, 08/01/49 | FR | 31334XYL7 | - | - | 309,096 | - | $264,381 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|06/01/2049, 4.00%, 06/01/49 | FN | 31418DCZ3 | - | - | 289,294 | - | $257,110 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|05/20/2048, 4.00%, 05/20/48 | G2 | 36179TXV2 | - | - | 270,408 | - | $243,166 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FR | 3133BVVE2 | - | - | 253,279 | - | $236,908 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140ML4S6 | - | - | 261,508 | - | $236,808 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C4EP5 | - | - | 246,943 | - | $230,982 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREED ABS Trust 2020-3FP|6.96|09/20/2027, 6.96%, 09/20/27 | FREED 2020-3FP | 35634LAC7 | - | - | 228,965 | - | $229,474 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FR | 3132DV4Z5 | - | - | 237,579 | - | $218,223 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|0|11/25/2042, 0.00%, 11/25/42 | FNR 2012-126 | 3136A9ZR2 | - | - | 473,554 | - | $217,829 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MRCT2 | - | - | 237,461 | - | $215,033 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|09/01/2049, 4.50%, 09/01/49 | FN | 3140QBUK2 | - | - | 227,761 | - | $209,205 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|09/01/2042, 3.00%, 09/01/42 | FN | 31417C6S9 | - | - | 247,278 | - | $207,052 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|01/01/2053, 5.00%, 01/01/53 | FR | 3133BUS65 | - | - | 219,097 | - | $204,758 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FN | 3140QBPV4 | - | - | 216,267 | - | $198,647 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FR | 3133KGF52 | - | - | 214,892 | - | $197,385 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.97776|04/15/2041, 5.98%, 04/15/41 | FHR 3843 | 3137A9HT6 | - | - | 201,003 | - | $197,316 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MRCJ4 | - | - | 207,611 | - | $188,002 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|09/01/2049, 3.00%, 09/01/49 | FN | 3140JXJ58 | - | - | 224,672 | - | $185,563 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|11/01/2048, 4.00%, 11/01/48 | FR | 3132ADPD4 | - | - | 199,124 | - | $177,156 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XHZL4 | - | - | 188,669 | - | $167,854 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2043, 3.00%, 01/01/43 | FN | 31417EMM0 | - | - | 194,773 | - | $163,448 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|11/20/2048, 4.50%, 11/20/48 | G2 | 3617J6Q80 | - | - | 170,037 | - | $157,106 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|02/20/2049, 4.00%, 02/20/49 | G2 | 36179UMA7 | - | - | 177,055 | - | $156,564 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|06/01/2049, 4.50%, 06/01/49 | FR | 31329Q5T4 | - | - | 169,340 | - | $155,544 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|10/01/2042, 3.00%, 10/01/42 | FN | 31418ALK2 | - | - | 182,436 | - | $153,095 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|06/01/2049, 4.50%, 06/01/49 | FN | 3140QBCV8 | - | - | 152,485 | - | $140,062 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|10/01/2052, 5.00%, 10/01/52 | FR | 3133BPL22 | - | - | 146,813 | - | $137,324 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|04/20/2049, 4.00%, 04/20/49 | G2 | 36179UQT2 | - | - | 154,824 | - | $136,906 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|03/01/2047, 4.00%, 03/01/47 | FR | 3132ADY69 | - | - | 149,681 | - | $134,270 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|04/01/2038, 3.00%, 04/01/38 | FN | 31417GJ56 | - | - | 157,504 | - | $132,045 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|12/01/2047, 3.50%, 12/01/47 | FN | 3140J7UG8 | - | - | 148,102 | - | $128,132 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.77943|10/25/2042, 5.78%, 10/25/42 | FNR 2013-130 | 3136AHG53 | - | - | 126,327 | - | $122,926 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|07/20/2048, 4.50%, 07/20/48 | G2 | 3617GDT77 | - | - | 134,542 | - | $122,819 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140ML4R8 | - | - | 133,685 | - | $121,021 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|08/01/2047, 3.50%, 08/01/47 | FN | 3140Q7DN4 | - | - | 136,621 | - | $118,200 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2048, 4.50%, 08/01/48 | FR | 3131Y2M21 | - | - | 117,928 | - | $108,645 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|03/01/2052, 4.50%, 03/01/52 | FR | 3133B9K78 | - | - | 112,394 | - | $101,778 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FN | 3140HAMH0 | - | - | 116,669 | - | $94,778 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2019-CH3|4|09/25/2049, 4.00%, 09/25/49 | SEMT 2019-CH3 | 81748GBN0 | - | - | 103,377 | - | $88,774 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FR | 31334YMG9 | - | - | 102,671 | - | $83,407 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|05/01/2031, 3.00%, 05/01/31 | FR | 3132A8GL7 | - | - | 88,199 | - | $82,040 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FN | 3140JYSB3 | - | - | 98,937 | - | $80,373 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 31418ATD0 | - | - | 95,011 | - | $79,478 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|09/01/2032, 3.00%, 09/01/32 | FR | 3131XC5X1 | - | - | 85,833 | - | $77,531 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|09/01/2048, 5.00%, 09/01/48 | FR | 3131Y2YX0 | - | - | 81,696 | - | $77,478 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.77943|04/25/2036, 5.78%, 04/25/36 | FNR 2006-20 | 31395BU43 | - | - | 76,390 | - | $74,707 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 3140F9WP6 | - | - | 83,187 | - | $69,185 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03|7.57943|09/25/2031, 7.58%, 09/25/31 | CAS 2019-R03 | 20753MAF5 | - | - | 67,782 | - | $67,910 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|11/01/2046, 3.00%, 11/01/46 | FN | 3138WJP93 | - | - | 76,694 | - | $63,490 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.92776|09/15/2040, 5.93%, 09/15/40 | FHR 3721 | 3137GAD20 | - | - | 60,211 | - | $59,107 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|6.01776|10/15/2037, 6.02%, 10/15/37 | FHR 3380 | 31397KTJ0 | - | - | 58,520 | - | $57,619 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|11/01/2034, 3.00%, 11/01/34 | FN | 3140K3SF0 | - | - | 60,931 | - | $54,987 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|12/01/2034, 3.00%, 12/01/34 | FN | 3140K1TP1 | - | - | 60,549 | - | $54,634 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FN | 3140JWB33 | - | - | 59,241 | - | $54,415 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|06/01/2043, 3.00%, 06/01/43 | FR | 3131Y4LZ5 | - | - | 64,504 | - | $53,383 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2018-R07|7.82943|04/25/2031, 7.83%, 04/25/31 | CAS 2018-R07 | 20753QAE9 | - | - | 52,268 | - | $52,411 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.93932|02/20/2038, 5.94%, 02/20/38 | GNR 2008-13 | 38375PNL1 | - | - | 51,932 | - | $50,972 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|08/01/2042, 3.50%, 08/01/42 | FR | 3131Y6P45 | - | - | 57,472 | - | $49,767 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|0|10/25/2040, 0.00%, 10/25/40 | FNR 2010-109 | 31398NTM6 | - | - | 41,248 | - | $49,003 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R01|7.87943|07/25/2031, 7.88%, 07/25/31 | CAS 2019-R01 | 20754FAK8 | - | - | 48,331 | - | $48,606 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|08/01/2042, 3.50%, 08/01/42 | FR | 31329L6W7 | - | - | 53,530 | - | $46,354 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|01/01/2033, 3.00%, 01/01/33 | FR | 3131XDFC4 | - | - | 47,578 | - | $42,976 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.75932|07/20/2037, 5.76%, 07/20/37 | GNR 2007-40 | 38375KZS4 | - | - | 41,175 | - | $40,244 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|01/01/2046, 3.50%, 01/01/46 | FN | 3140EU6G9 | - | - | 44,151 | - | $38,133 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.87505|10/16/2040, 5.88%, 10/16/40 | GNR 2010-133 | 38377MHV1 | - | - | 38,099 | - | $37,660 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.83932|07/20/2034, 5.84%, 07/20/34 | GNR 2004-69 | 38374JAT3 | - | - | 37,873 | - | $37,220 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.92943|02/25/2043, 5.93%, 02/25/43 | FNR 2013-2 | 3136AB4P5 | - | - | 36,930 | - | $36,091 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.93932|10/20/2037, 5.94%, 10/20/37 | GNR 2007-59 | 38375LPU8 | - | - | 31,667 | - | $31,000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|6.07776|03/15/2032, 6.08%, 03/15/32 | FHR 2426 | 31339W7G5 | - | - | 30,109 | - | $30,062 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.74505|08/16/2034, 5.75%, 08/16/34 | GNR 2004-59 | 38374HYS3 | - | - | 28,595 | - | $28,136 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.82943|04/25/2032, 5.83%, 04/25/32 | FNR 2002-53 | 31392EHN3 | - | - | 27,151 | - | $26,797 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.58932|08/20/2035, 5.59%, 08/20/35 | GNR 2005-65 | 38374LL25 | - | - | 27,292 | - | $26,407 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3131Y8MN2 | - | - | 28,172 | - | $25,917 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.93932|02/20/2038, 5.94%, 02/20/38 | GNR 2008-16 | 383742FU2 | - | - | 25,984 | - | $25,518 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.74932|06/20/2037, 5.75%, 06/20/37 | GNR 2007-37 | 38375KNR9 | - | - | 26,008 | - | $25,340 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.92943|09/25/2033, 5.93%, 09/25/33 | FNR 2003-87 | 31393E4W6 | - | - | 23,104 | - | $22,980 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.94943|09/25/2037, 5.95%, 09/25/37 | FNR 2007-89 | 31396XPM0 | - | - | 22,340 | - | $22,064 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.72776|08/15/2040, 5.73%, 08/15/40 | FHR 3738 | 3137GAYQ4 | - | - | 21,510 | - | $21,680 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.63932|06/20/2035, 5.64%, 06/20/35 | GNR 2005-48 | 38374LHM6 | - | - | 22,163 | - | $21,588 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.72943|10/25/2035, 5.73%, 10/25/35 | FNR 2005-83 | 31394FUL7 | - | - | 21,980 | - | $21,523 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.82776|01/15/2033, 5.83%, 01/15/33 | FHR 2551 | 31393JAZ1 | - | - | 19,539 | - | $19,357 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|12/01/2047, 3.00%, 12/01/47 | FR | 3132ACH52 | - | - | 21,437 | - | $17,828 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.73932|07/20/2041, 5.74%, 07/20/41 | GNR 2012-75 | 38378EZ55 | - | - | 17,593 | - | $17,347 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.77776|02/15/2032, 5.78%, 02/15/32 | FHR 2410 | 31339NJN7 | - | - | 16,964 | - | $16,833 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.67776|09/15/2035, 5.68%, 09/15/35 | FHR 3028 | 31396AFB5 | - | - | 16,045 | - | $15,937 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.97943|04/25/2032, 5.98%, 04/25/32 | FNR 2002-16 | 31392CWW0 | - | - | 14,789 | - | $14,714 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2046, 3.00%, 01/01/46 | FN | 3140E9H66 | - | - | 17,600 | - | $14,597 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.85943|11/25/2040, 5.86%, 11/25/40 | FNR 2010-123 | 31398N2W3 | - | - | 14,406 | - | $14,122 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|10/01/2031, 2.50%, 10/01/31 | FN | 3138WJDM7 | - | - | 15,155 | - | $13,734 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.84505|08/16/2029, 5.85%, 08/16/29 | GNR 1999-27 | 3837H2WA3 | - | - | 13,103 | - | $13,219 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|12/01/2046, 3.00%, 12/01/46 | FR | 3131XVQW8 | - | - | 15,687 | - | $13,034 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.93932|10/20/2037, 5.94%, 10/20/37 | GNR 2007-61 | 38375LLN8 | - | - | 13,236 | - | $13,026 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|02/01/2032, 2.50%, 02/01/32 | FN | 3140J5EJ4 | - | - | 13,675 | - | $12,392 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.92776|07/15/2032, 5.93%, 07/15/32 | FHR 2469 | 31392RC58 | - | - | 12,147 | - | $12,256 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|08/01/2031, 2.50%, 08/01/31 | FN | 3138WHP55 | - | - | 13,250 | - | $12,007 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.82943|09/25/2040, 5.83%, 09/25/40 | FNR 2010-95 | 31398NEX8 | - | - | 11,980 | - | $11,905 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|2.5|01/22/2031, 2.50%, 01/22/31 | FR | 3131XCKS5 | - | - | 11,471 | - | $10,395 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.82943|09/25/2042, 5.83%, 09/25/42 | FNR 2012-100 | 3136A8QW3 | - | - | 9,816 | - | $9,559 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|5|01/20/2049, 5.00%, 01/20/49 | G2 | 3617J6W91 | - | - | 9,952 | - | $9,388 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.73932|04/20/2037, 5.74%, 04/20/37 | GNR 2007-18 | 38375JC86 | - | - | 9,578 | - | $9,308 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|6.04505|01/16/2040, 6.05%, 01/16/40 | GNR 2010-6 | 38376TSC7 | - | - | 8,690 | - | $8,563 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FN | 31418DC83 | - | - | 5,912 | - | $5,430 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FR | 3131Y6WK1 | - | - | 3,080 | - | $2,576 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.78932|06/20/2040, 5.79%, 06/20/40 | GNR 2010-125 | 38377JYJ6 | - | - | 566.00 | - | $559 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|11/13/2023, 6.50%, 11/13/23 | FNCL | 01F0626B2 | - | - | -600,000 | - | $-595,894 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|6|11/13/2023, 6.00%, 11/13/23 | FNCL | 01F0606B6 | - | - | -60,000,000 | - | $-58,428,240 | -2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|11/13/2023, 4.50%, 11/13/23 | FNCL | 01F0426B4 | - | - | -86,429,919 | - | $-77,917,350 | -3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|4|11/13/2023, 4.00%, 11/13/23 | FNCL | 01F0406B8 | - | - | -143,987,320 | - | $-125,709,570 | -6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|11/13/2023, 5.50%, 11/13/23 | FNCL | 01F0526B3 | - | - | -206,176,170 | - | $-196,199,305 | -10.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|5|11/13/2023, 5.00%, 11/13/23 | FNCL | 01F0506B7 | - | - | -279,183,191 | - | $-258,989,033 | -13.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy Protection, 5.00%, 12/20/28 | 2I65BRZP8 | - | 2I65BRZP8 | - | 33,250,000 | - | $33,250,000 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy Protection, 5.00%, 12/20/28 | 2I65BRZP8 | - | 2I65BRZP8 | - | -33,250,000 | - | $-33,250,000 | -1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra 10-Year US Treasury Note Futures DEC 23 | UXYZ3 | - | FUTURES_USD | - | -1,135 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note DEC 23 | FVZ3 | - | FUTURES_USD | - | 2,164 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra U.S. Treasury Bond Futures DEC 23 | WNZ3 | - | FUTURES_USD | - | -276.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note Future DEC 23 | TUZ3 | - | FUTURES_USD | - | 352.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note DEC 23 | TYZ3 | - | FUTURES_USD | - | -331.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Dollar | USD | CASHUSD0 | - | - | -477,297,537 | - | $-477,297,537 | -24.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | - | $0.00 | 6,517,887 | - | $6,517,887 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMSUM | ALMSUM | - | - | $0.00 | - | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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