Mortgage-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 22, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|05/13/2024, 2.50%, 05/13/24 | FNCL | 01F022659 | - | - | 1,396,742,096 | - | $1,112,041,361 | 28.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|2|05/13/2024, 2.00%, 05/13/24 | FNCL | 01F020653 | - | - | 376,104,255 | - | $285,665,098 | 7.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|3|05/13/2024, 3.00%, 05/13/24 | FNCL | 01F030652 | - | - | 293,942,411 | - | $244,295,244 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|6|05/13/2024, 6.00%, 05/13/24 | FNCL | 01F060659 | - | - | 197,770,000 | - | $196,725,181 | 5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|3|05/20/2024, 3.00%, 05/20/24 | G2SF | 21H030658 | - | - | 175,024,962 | - | $149,695,525 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|5.5|05/20/2024, 5.50%, 05/20/24 | G2SF | 21H052652 | - | - | 150,428,288 | - | $147,785,413 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|5|05/20/2024, 5.00%, 05/20/24 | G2SF | 21H050656 | - | - | 134,546,194 | - | $129,119,004 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XGHK8 | - | - | 135,924,522 | - | $125,781,417 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XBJE1 | - | - | 125,539,101 | - | $116,261,927 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|05/13/2024, 3.50%, 05/13/24 | FNCL | 01F032658 | - | - | 119,142,482 | - | $103,216,468 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|4.5|05/20/2024, 4.50%, 05/20/24 | G2SF | 21H042653 | - | - | 108,461,488 | - | $101,387,196 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|4|05/20/2024, 4.00%, 05/20/24 | G2SF | 21H040657 | - | - | 107,413,688 | - | $97,703,920 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|05/13/2024, 6.50%, 05/13/24 | FNCL | 01F062655 | - | - | 76,700,000 | - | $77,610,429 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0HX3 | - | - | 71,008,294 | - | $71,771,997 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FN | 3140QSNF4 | - | - | 71,111,483 | - | $70,058,846 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|08/01/2053, 5.00%, 08/01/53 | FN | 3140XNBZ6 | - | - | 58,043,163 | - | $55,853,325 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|07/01/2053, 6.00%, 07/01/53 | FN | 3140XLYC6 | - | - | 54,965,741 | - | $55,703,006 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|07/01/2053, 6.50%, 07/01/53 | FN | 3140XMAK2 | - | - | 53,739,561 | - | $55,008,137 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|6.5|12/20/2053, 6.50%, 12/20/53 | G2 | 3622AC2C3 | - | - | 51,905,074 | - | $54,276,092 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|01/01/2052, 3.50%, 01/01/52 | FN | 3140XLTE8 | - | - | 57,846,773 | - | $51,905,009 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|09/01/2053, 5.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0ZA3 | - | - | 50,129,208 | - | $48,256,809 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|10/01/2053, 5.00%, 10/01/53 | FR | 3132E0XG2 | - | - | 50,042,231 | - | $48,145,350 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|10/01/2053, 5.00%, 10/01/53 | FR | 3132E0SY9 | - | - | 47,440,017 | - | $46,667,001 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FN | 3140XMXS0 | - | - | 45,394,623 | - | $45,659,342 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FN | 3140XL5B0 | - | - | 44,443,609 | - | $44,619,516 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|6.5|01/20/2054, 6.50%, 01/20/54 | G2 | 3622AC4N7 | - | - | 42,665,867 | - | $44,615,638 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|3.5|05/20/2024, 3.50%, 05/20/24 | G2SF | 21H032654 | - | - | 49,076,377 | - | $43,400,105 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FR | 3133USKN0 | - | - | 45,802,588 | - | $42,417,583 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|08/01/2053, 6.50%, 08/01/53 | FR | 3133KRUH5 | - | - | 38,692,243 | - | $40,724,010 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|08/01/2052, 5.00%, 08/01/52 | FR | 3132DNQJ5 | - | - | 39,255,874 | - | $38,462,787 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|12/01/2051, 3.00%, 12/01/51 | FN | 3140XJLW1 | - | - | 44,186,624 | - | $37,644,291 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCAT|6.5|01/25/2054, 6.50%, 01/25/54 | GCAT 2024-INV1 | 36831BBC7 | - | - | 35,992,741 | - | $36,361,591 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|06/01/2062, 2.50%, 06/01/62 | FN | 3140FXWG3 | - | - | 44,675,801 | - | $35,212,528 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FR | 3132DPM96 | - | - | 34,433,053 | - | $34,763,109 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FR | 3133KSC59 | - | - | 33,960,141 | - | $34,516,205 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|07/01/2053, 6.00%, 07/01/53 | FN | 3140XLTZ1 | - | - | 32,426,989 | - | $33,084,218 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|02/01/2053, 5.50%, 02/01/53 | FN | 3140N0FM2 | - | - | 31,358,450 | - | $31,149,562 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3132DQT48 | - | - | 29,459,607 | - | $29,223,248 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140XKUQ1 | - | - | 30,010,765 | - | $29,177,846 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3133KR5L4 | - | - | 28,630,543 | - | $29,149,036 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140XMMW3 | - | - | 28,495,457 | - | $27,549,898 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|05/13/2024, 4.50%, 05/13/24 | FNCL | 01F042657 | - | - | 29,301,410 | - | $27,116,111 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3|7.42039|09/25/2041, 7.42%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KJP5 | - | - | 26,457,865 | - | $26,673,996 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|04/01/2050, 4.00%, 04/01/50 | FN | 3140XBWA4 | - | - | 27,918,435 | - | $25,771,506 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3132DP6B9 | - | - | 26,587,800 | - | $25,584,784 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|08/01/2051, 4.00%, 08/01/51 | FN | 3140XPA33 | - | - | 26,966,688 | - | $24,907,473 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XLJ33 | - | - | 26,583,052 | - | $24,601,963 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FN | 3140A1VT1 | - | - | 23,450,059 | - | $23,855,960 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|08/01/2053, 5.50%, 08/01/53 | FR | 3132E0C42 | - | - | 23,626,934 | - | $23,175,294 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|08/01/2051, 4.00%, 08/01/51 | FN | 3140XNCU6 | - | - | 24,762,701 | - | $22,939,378 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XLSS8 | - | - | 24,780,168 | - | $22,828,232 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|10/01/2052, 5.50%, 10/01/52 | FN | 3140QQN76 | - | - | 22,263,497 | - | $22,046,236 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FN | 3140QS3W9 | - | - | 22,159,591 | - | $21,979,511 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|12/01/2052, 6.00%, 12/01/52 | FR | 3133KQGP5 | - | - | 21,376,789 | - | $21,884,433 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|7.82039|10/25/2043, 7.82%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAB4 | - | - | 20,760,000 | - | $21,430,850 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|2.5|05/20/2024, 2.50%, 05/20/24 | G2SF | 21H022655 | - | - | 25,296,414 | - | $20,842,424 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|05/01/2052, 3.50%, 05/01/52 | FN | 3140XGZ85 | - | - | 22,804,709 | - | $20,454,482 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FR | 3133CFRM3 | - | - | 18,767,823 | - | $19,492,846 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|09/01/2050, 4.00%, 09/01/50 | FN | 3140X8HQ3 | - | - | 20,595,618 | - | $19,188,032 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|02/01/2054, 6.50%, 02/01/54 | FN | 3140XN4B7 | - | - | 18,483,324 | - | $19,060,237 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FN | 3140QPHP5 | - | - | 21,108,418 | - | $18,885,154 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|7.32039|11/25/2041, 7.32%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAB7 | - | - | 18,684,461 | - | $18,836,135 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|09/01/2053, 5.00%, 09/01/53 | FN | 3140XMH90 | - | - | 19,480,180 | - | $18,812,131 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7|6.17039|11/25/2041, 6.17%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KMA4 | - | - | 18,746,734 | - | $18,787,441 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|01/01/2054, 5.50%, 01/01/54 | FN | 3140XNYL2 | - | - | 18,032,374 | - | $17,687,677 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|9.07039|12/25/2041, 9.07%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KPN3 | - | - | 16,776,000 | - | $17,395,642 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|11/01/2053, 6.50%, 11/01/53 | FN | 3140XM4W3 | - | - | 16,663,426 | - | $17,372,549 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FR | 3132DSA28 | - | - | 17,666,703 | - | $17,362,087 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2|7.62039|08/25/2033, 7.62%, 08/25/33 | STACR 2021-DNA2 | 35564KDB2 | - | - | 16,719,312 | - | $17,156,406 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|08/01/2052, 5.00%, 08/01/52 | FN | 3140XH6R3 | - | - | 16,062,547 | - | $15,992,852 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2049, 3.50%, 04/01/49 | FN | 3140QAXA3 | - | - | 17,540,281 | - | $15,658,084 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1|5.23|12/15/2028, 5.23%, 12/15/28 | SDART 2024-1 | 80288AAD4 | - | - | 15,750,000 | - | $15,585,402 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|09/01/2052, 5.00%, 09/01/52 | FN | 3140QQD69 | - | - | 15,831,824 | - | $15,252,071 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1|6.56864|03/25/2044, 6.57%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M1 | 35564NBX0 | - | - | 14,953,892 | - | $15,065,077 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|8.32039|01/25/2042, 8.32%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAB7 | - | - | 14,409,226 | - | $14,853,806 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FN | 3140XMZ66 | - | - | 14,672,756 | - | $14,380,259 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|08/01/2053, 5.00%, 08/01/53 | FN | 3140QSTQ4 | - | - | 14,519,862 | - | $14,211,702 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7|7.12039|11/25/2041, 7.12%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KMH9 | - | - | 14,000,000 | - | $14,145,859 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FN | 3140XLYX0 | - | - | 13,723,120 | - | $13,574,465 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FN | 3140QQEC5 | - | - | 13,320,722 | - | $13,253,769 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FN | 3140XMPC4 | - | - | 13,839,277 | - | $13,139,316 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|7.27039|03/25/2044, 7.27%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AB1 | - | - | 13,082,000 | - | $13,086,882 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FR | 3133CFU72 | - | - | 12,901,807 | - | $13,043,983 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140N4PF8 | - | - | 12,933,099 | - | $12,976,453 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2050, 4.50%, 12/01/50 | FN | 3140XL5Y0 | - | - | 13,487,079 | - | $12,882,202 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLQ1 | - | - | 12,751,423 | - | $12,873,419 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2023-CES1|6.515|06/25/2043, 6.51%, 06/25/43 | RCKT | 74935WAA2 | - | - | 12,745,690 | - | $12,833,141 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|6.325|02/25/2044, 6.33%, 02/25/44 | RCKT 2024-CES1 | 749424AB3 | - | - | 12,735,724 | - | $12,771,608 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C7QG5 | - | - | 12,848,019 | - | $12,746,888 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|09/01/2050, 4.50%, 09/01/50 | FR | 3132DNHU0 | - | - | 13,293,285 | - | $12,690,066 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|09/01/2053, 5.00%, 09/01/53 | FN | 3140XM5J1 | - | - | 12,861,453 | - | $12,658,428 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FN | 3140NLSY6 | - | - | 12,674,380 | - | $12,508,138 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|10/01/2050, 3.50%, 10/01/50 | FN | 3140XNEE0 | - | - | 13,858,947 | - | $12,382,862 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2051, 4.00%, 05/01/51 | FN | 3140XGTV1 | - | - | 13,144,382 | - | $12,182,187 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|0|11/25/2049, 0.00%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAW0 | - | - | 12,984,746 | - | $12,166,529 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|02/01/2051, 4.50%, 02/01/51 | FR | 3133KN3M3 | - | - | 12,462,607 | - | $11,974,261 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bank National Association|6.789|08/25/2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | - | 11,848,929 | - | $11,958,950 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3133CDUZ5 | - | - | 11,804,286 | - | $11,936,040 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1|7.57039|08/25/2033, 7.57%, 08/25/33 | STACR 2021-HQA1 | 35564KBS7 | - | - | 11,495,927 | - | $11,810,322 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|8.87039|10/25/2043, 8.87%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAF5 | - | - | 10,982,476 | - | $11,449,262 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XNML5 | - | - | 12,365,001 | - | $11,431,763 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|11/01/2053, 6.00%, 11/01/53 | FR | 3133CG2E6 | - | - | 10,870,106 | - | $10,990,508 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FN | 3140A0A41 | - | - | 10,856,187 | - | $10,944,210 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FR | 3132DPMQ8 | - | - | 10,558,960 | - | $10,872,305 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FN | 3140XHL21 | - | - | 12,001,104 | - | $10,760,640 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortg|7.5|02/25/2030, 7.50%, 02/25/30 | GRADE 2024-RTL4 | 79584CAA9 | - | - | 10,644,000 | - | $10,721,731 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Strips|2.5|01/25/2051, 2.50%, 01/25/51 | FHS 375 | 3133Q5AA4 | - | - | 66,797,714 | - | $10,713,207 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2021-4|1.46|10/15/2027, 1.46%, 10/15/27 | EART 2021-4A | 30165JAE6 | - | - | 10,726,397 | - | $10,584,057 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FN | 3140N9T97 | - | - | 9,952,700 | - | $10,398,336 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|6|09/25/2052, 6.00%, 09/25/52 | FNR 2022-65 | 3136BPCQ2 | - | - | 10,520,304 | - | $10,336,477 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|7.67039|12/25/2041, 7.67%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KNS4 | - | - | 10,089,878 | - | $10,224,551 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1|5.53|10/15/2026, 5.53%, 10/15/26 | EART 2024-1A | 30167PAB6 | - | - | 10,166,000 | - | $10,170,879 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Strips|2|01/25/2051, 2.00%, 01/25/51 | FHS 377 | 3133Q5E51 | - | - | 76,994,872 | - | $10,028,322 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1|7.12039|01/25/2051, 7.12%, 01/25/51 | STACR 2021-DNA1 | 35564KAH2 | - | - | 9,757,865 | - | $9,910,921 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1|6.67039|02/25/2044, 6.67%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NAX1 | - | - | 9,829,942 | - | $9,899,158 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortg|7.762|04/25/2030, 7.76%, 04/25/30 | GRADE 2024-RTL5 A1 | 795935AA3 | - | - | 9,627,000 | - | $9,868,668 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|2|05/25/2051, 2.00%, 05/25/51 | FNR 2023-2 | 3136BPUZ2 | - | - | 73,709,378 | - | $9,777,194 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG4|6.718|11/25/2053, 6.72%, 11/25/53 | GRADE 2023-FIG4 | 79581UAA2 | - | - | 9,556,760 | - | $9,697,110 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|6.5|08/20/2053, 6.50%, 08/20/53 | GNR 2023-116 | 38384EFT7 | - | - | 9,507,924 | - | $9,504,538 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG3|7.067|08/25/2053, 7.07%, 08/25/53 | GRADE | 79582AAA5 | - | - | 9,093,205 | - | $9,264,163 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCR ABS Trust 2023-1|7.66|01/21/2031, 7.66%, 01/21/31 | AMCR 2023-1A | 00178CAA7 | - | - | 9,064,980 | - | $9,126,277 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CHASE|7.69389|10/25/2057, 7.69%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAG5 | - | - | 8,903,324 | - | $9,033,789 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rithm Capital Corp|8|04/01/2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 9,213,000 | - | $9,025,018 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FN | 3140A1T23 | - | - | 8,737,051 | - | $8,843,000 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FN | 3140XKB74 | - | - | 8,630,234 | - | $8,700,394 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|11/01/2053, 6.50%, 11/01/53 | FN | 3140A5T65 | - | - | 8,360,019 | - | $8,582,808 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch|1.25906|07/27/2050, 1.26%, 07/27/50 | BAMLL 2024-FRR2 | 05493UAE6 | - | - | 10,480,000 | - | $8,579,467 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|6.42039|02/25/2044, 6.42%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAA8 | - | - | 8,494,964 | - | $8,531,209 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1|5.25|04/17/2028, 5.25%, 04/17/28 | SDART 2024-1 | 80288AAC6 | - | - | 8,500,000 | - | $8,462,564 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstart Securitization Trust 2021-1|4.06|03/20/2031, 4.06%, 03/20/31 | UPST 2021-1 | 91681NAC8 | - | - | 8,535,322 | - | $8,409,118 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLT5 | - | - | 7,921,373 | - | $8,404,914 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust Series 2023-P1|5.89|02/16/2027, 5.89%, 02/16/27 | WLAKE 2023-P1 | 96042UAB7 | - | - | 8,254,401 | - | $8,274,685 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B|5.933|12/15/2033, 5.93%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCC6 | - | - | 8,122,000 | - | $8,094,084 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FN | 3140NA6C2 | - | - | 7,976,325 | - | $8,047,968 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140N9J72 | - | - | 8,163,891 | - | $8,039,569 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brex Commercial Charge Card Master Trust|6.05|07/15/2027, 6.05%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAE3 | - | - | 7,750,000 | - | $7,758,454 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2024-RPL1 LLC|4.242366|12/25/2064, 4.24%, 12/25/64 | PRPM 2024-RPL1 | 69380XAB8 | - | - | 8,351,000 | - | $7,630,970 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission Lane Credit Card Master Trust|7.23|07/17/2028, 7.23%, 07/17/28 | MLANE 2023-A | 60510MAN8 | - | - | 7,565,000 | - | $7,575,785 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fun|6.6224|12/26/2031, 6.62%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAB8 | - | - | 7,500,000 | - | $7,560,614 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FR | 3132DQZ82 | - | - | 7,909,577 | - | $7,555,317 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|12/01/2053, 5.00%, 12/01/53 | FN | 3140QTQT9 | - | - | 7,704,318 | - | $7,517,558 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|6.291|04/25/2044, 6.29%, 04/25/44 | RCKT 2024-CES2 | 74938PAB2 | - | - | 7,418,000 | - | $7,454,014 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FN | 3140A1TN7 | - | - | 7,538,178 | - | $7,452,170 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|11/01/2053, 6.50%, 11/01/53 | FN | 3140A5SH2 | - | - | 7,232,108 | - | $7,423,337 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM 2024-1 LLC|6.669|02/15/2039, 6.67%, 02/15/39 | RAM 2024-1 | 751313AA5 | - | - | 7,261,918 | - | $7,269,359 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|09/01/2050, 4.00%, 09/01/50 | FN | 3140X7ST7 | - | - | 7,844,243 | - | $7,267,280 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|08/01/2052, 5.00%, 08/01/52 | FR | 3133BJNQ1 | - | - | 7,482,146 | - | $7,257,547 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|12/01/2053, 6.00%, 12/01/53 | FR | 3133CKZD3 | - | - | 7,065,323 | - | $7,125,014 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4KZ6 | - | - | 7,202,500 | - | $7,122,205 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1|7.31864|03/25/2044, 7.32%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M2 | 35564NCA9 | - | - | 7,000,000 | - | $7,047,426 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2024-1PL|6.34|04/25/2031, 6.34%, 04/25/31 | ACHV 2024-1PL | 00092BAB0 | - | - | 7,000,000 | - | $7,038,851 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1|7.42039|03/25/2042, 7.42%, 03/25/42 | STACR 2022-HQA1 | 35564KTA7 | - | - | 6,935,811 | - | $7,031,396 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach Abs Trust 2024-1|6.3|02/18/2031, 6.30%, 02/18/31 | REACH 2024-1A | 75526PAA9 | - | - | 6,969,141 | - | $6,990,515 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2019-MMP|6.365|08/15/2036, 6.37%, 08/15/36 | BX 2019-MMP | 05606KAA0 | - | - | 6,943,255 | - | $6,837,865 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREED ABS Trust 2022-2CP|4.85|05/18/2029, 4.85%, 05/18/29 | FREED 2022-2CP | 35633LAC8 | - | - | 6,850,000 | - | $6,824,247 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4WZ3 | - | - | 7,066,331 | - | $6,787,201 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FN | 3140XBJZ4 | - | - | 7,088,453 | - | $6,770,084 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FR | 3133CEP30 | - | - | 6,733,575 | - | $6,737,381 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4W67 | - | - | 6,799,399 | - | $6,694,195 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2050, 4.00%, 10/01/50 | FN | 3140XGXG9 | - | - | 7,169,803 | - | $6,657,496 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-CNYN|6.762858|04/15/2029, 6.76%, 04/15/29 | BX 2024-CNYN | 05612HAA9 | - | - | 6,609,000 | - | $6,609,780 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140XFC25 | - | - | 6,911,369 | - | $6,429,977 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust|7.017|01/25/2029, 7.02%, 01/25/29 | LHOME 2024-RTL1 | 50205DAA7 | - | - | 6,341,000 | - | $6,388,900 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|01/01/2053, 6.50%, 01/01/53 | FN | 3140NAYW7 | - | - | 6,172,436 | - | $6,372,979 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|10/01/2053, 6.50%, 10/01/53 | FN | 3140A35K5 | - | - | 6,004,176 | - | $6,355,824 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|09/01/2051, 4.50%, 09/01/51 | FR | 3132DP3P1 | - | - | 6,703,601 | - | $6,336,786 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust|6.96769|12/25/2068, 6.97%, 12/25/68 | VERUS 2023-8 | 92540DAC9 | - | - | 6,254,081 | - | $6,329,379 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01|8.42039|10/25/2041, 8.42%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAF3 | - | - | 6,100,000 | - | $6,311,176 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGS68 | - | - | 6,242,263 | - | $6,286,523 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2047, 4.00%, 11/01/47 | FN | 3140Q7YC5 | - | - | 6,461,509 | - | $6,090,773 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|11/01/2053, 6.00%, 11/01/53 | FR | 3133CG6J1 | - | - | 5,950,707 | - | $6,017,512 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|11/01/2053, 6.00%, 11/01/53 | FR | 3133CHEK7 | - | - | 5,930,721 | - | $6,003,832 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|6.52039|01/25/2042, 6.52%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAA9 | - | - | 5,900,019 | - | $5,929,262 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140N4PD3 | - | - | 5,950,425 | - | $5,887,349 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140NDHS9 | - | - | 5,523,918 | - | $5,862,701 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3133CEQL9 | - | - | 5,792,259 | - | $5,859,084 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|08/01/2052, 5.50%, 08/01/52 | FN | 3140MYAQ5 | - | - | 5,861,828 | - | $5,834,897 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02|7.43487|01/25/2040, 7.43%, 01/25/40 | CAS 2020-R02 | 20754WAB1 | - | - | 5,692,882 | - | $5,833,720 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|7.108|09/25/2043, 7.11%, 09/25/43 | RCKT | 748956AB5 | - | - | 5,769,475 | - | $5,813,001 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGL81 | - | - | 6,042,248 | - | $5,802,945 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Trust 2021-MFP|6.16626|11/15/2038, 6.17%, 11/15/38 | SREIT 2021-MFP | 78472UAA6 | - | - | 5,741,177 | - | $5,711,712 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|7.463|11/25/2043, 7.46%, 11/25/43 | RCKT | 749407AB8 | - | - | 5,545,792 | - | $5,611,851 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|11/01/2053, 6.50%, 11/01/53 | FR | 3133CHX91 | - | - | 5,444,498 | - | $5,588,715 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America|8.02039|01/25/2044, 8.02%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAF7 | - | - | 5,430,345 | - | $5,492,871 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-SDMF|6.02448|09/15/2034, 6.02%, 09/15/34 | BX 2021-SDMF | 12434CAA2 | - | - | 5,535,848 | - | $5,460,659 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLS7 | - | - | 5,379,856 | - | $5,410,003 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|7.42039|10/25/2033, 7.42%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KEL9 | - | - | 5,258,065 | - | $5,380,683 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2023-3PL|7.17|08/19/2030, 7.17%, 08/19/30 | ACHV 2023-3PL | 000876AB8 | - | - | 5,312,629 | - | $5,342,219 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|6.22039|11/25/2041, 6.22%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAA9 | - | - | 5,290,041 | - | $5,310,897 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FR | 3132DQ2Q8 | - | - | 5,403,245 | - | $5,299,689 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust|7.128|03/25/2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME 2024-RTL2 | 50205JAA4 | - | - | 5,293,684 | - | $5,288,152 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|09/01/2053, 6.50%, 09/01/53 | FN | 3140A0BE8 | - | - | 4,959,333 | - | $5,273,711 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|12/01/2053, 6.00%, 12/01/53 | FR | 3133CLL61 | - | - | 5,180,450 | - | $5,220,105 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|09/01/2053, 5.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0LE0 | - | - | 5,133,851 | - | $5,161,288 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1|6.46|04/17/2028, 6.46%, 04/17/28 | ARIVO 2024-1A | 039943AA3 | - | - | 5,121,411 | - | $5,133,955 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140XJTC7 | - | - | 5,078,265 | - | $5,080,141 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NAUL5 | - | - | 5,098,873 | - | $5,065,086 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC|7.05761|03/01/2028, 7.06%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A A | 38410KAA7 | - | - | 5,000,000 | - | $5,064,337 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|07/01/2049, 4.00%, 07/01/49 | FR | 3133KGGH5 | - | - | 5,491,240 | - | $5,045,260 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Auto Funding 2021-1|2.2|05/15/2026, 2.20%, 05/15/26 | USAUT 2021-1A | 90355EAC5 | - | - | 5,087,666 | - | $4,991,964 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BX5Y3 | - | - | 4,918,479 | - | $4,874,236 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|02/01/2052, 3.50%, 02/01/52 | FN | 3140QNGR7 | - | - | 5,313,398 | - | $4,779,712 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NELG8 | - | - | 4,801,687 | - | $4,758,536 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Trust 2021-MFP|6.51526|11/15/2038, 6.52%, 11/15/38 | SREIT 2021-MFP | 78472UAC2 | - | - | 4,784,314 | - | $4,755,398 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHG Securitization Trust 2021-B|.9|10/17/2034, 0.90%, 10/17/34 | BHG 2021-B | 08862BAA3 | - | - | 4,835,309 | - | $4,725,112 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140N9J49 | - | - | 4,782,821 | - | $4,712,024 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NEPG4 | - | - | 4,735,209 | - | $4,674,988 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG3|7.712|08/25/2053, 7.71%, 08/25/53 | GRADE | 79582AAB3 | - | - | 4,546,602 | - | $4,654,855 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust|6.019|06/25/2054, 6.02%, 06/25/54 | JPMMT 2024-CES1 | 46658CAB7 | - | - | 4,625,000 | - | $4,654,048 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6|6.12039|10/25/2041, 6.12%, 10/25/41 | STACR 2021-DNA6 | 35564KKR9 | - | - | 4,580,870 | - | $4,594,026 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01|6.87039|10/25/2041, 6.87%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 4,507,308 | - | $4,533,363 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|01/01/2053, 5.50%, 01/01/53 | FR | 3133BVCR4 | - | - | 4,529,503 | - | $4,502,778 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Issuer Trust 2024-1|5.69|02/15/2030, 5.69%, 02/15/30 | FHF 2024-1A | 31568AAB2 | - | - | 4,500,000 | - | $4,487,128 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|3.5|01/25/2061, 3.50%, 01/25/61 | FNR 2020-98 | 3136BDLE6 | - | - | 21,695,804 | - | $4,466,761 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB-UBS Trust 2012-SHOW|3.4302|11/05/2036, 3.43%, 11/05/36 | BBUBS | 05538UAA1 | - | - | 4,563,000 | - | $4,422,840 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140XHCF2 | - | - | 4,923,193 | - | $4,416,314 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2049, 4.00%, 11/01/49 | FN | 3140XHLR6 | - | - | 4,732,595 | - | $4,375,738 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLR9 | - | - | 4,330,852 | - | $4,356,922 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Bridge Funding 2023-1 LLC|7.37|11/15/2030, 7.37%, 11/15/30 | BBEF 2023-1A | 09531MAA8 | - | - | 4,316,679 | - | $4,337,063 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|6.691|05/25/2044, 6.69%, 05/25/44 | RCKT 2024-CES3 | 74942AAB9 | - | - | 4,293,000 | - | $4,312,914 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FN | 3140N9J64 | - | - | 4,463,641 | - | $4,286,869 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGL99 | - | - | 4,253,611 | - | $4,277,126 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06|8.02039|07/25/2043, 8.02%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAB1 | - | - | 4,104,000 | - | $4,265,078 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FR | 3133CC4K9 | - | - | 4,296,651 | - | $4,261,356 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust|7.294|10/25/2063, 7.29%, 10/25/63 | TPMT 2023-CES2 | 89182FAA7 | - | - | 4,103,218 | - | $4,170,134 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLP3 | - | - | 4,211,936 | - | $4,147,084 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FN | 3140XJAP8 | - | - | 4,335,431 | - | $4,134,155 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-4|1.26|02/16/2027, 1.26%, 02/16/27 | SDART 2021-4 | 80285VAE9 | - | - | 4,178,162 | - | $4,123,747 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2Y85 | - | - | 4,288,988 | - | $4,118,741 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Fund Mortgage Trust 2023-NQM1|5.941|02/25/2068, 5.94%, 02/25/68 | IMPRL 2023-NQM1 | 45290BAA7 | - | - | 4,128,544 | - | $4,105,533 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZC5 | - | - | 3,967,345 | - | $4,077,259 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NDU21 | - | - | 3,873,437 | - | $4,066,762 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America|6.37039|01/25/2044, 6.37%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 1M1 | 20753UAA8 | - | - | 4,036,955 | - | $4,058,254 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08|6.82039|10/25/2043, 6.82%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAA6 | - | - | 4,016,131 | - | $4,047,990 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FN | 3140NGME7 | - | - | 4,100,937 | - | $4,038,730 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|01/01/2051, 4.00%, 01/01/51 | FN | 3140XAY55 | - | - | 4,304,207 | - | $3,985,010 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|6.236442|04/15/2038, 6.24%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAA2 | - | - | 3,984,664 | - | $3,961,981 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140XLXY9 | - | - | 4,026,125 | - | $3,957,608 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|07/01/2052, 5.50%, 07/01/52 | FR | 3133BGDH8 | - | - | 3,725,403 | - | $3,918,517 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FR | 3133CDHV9 | - | - | 3,945,549 | - | $3,915,817 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|09/01/2049, 4.00%, 09/01/49 | FN | 3140X4WA0 | - | - | 4,190,111 | - | $3,901,518 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3132DNSD6 | - | - | 4,052,101 | - | $3,889,423 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3132DQGE0 | - | - | 3,804,876 | - | $3,831,186 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-BXMF|6.62675|10/15/2026, 6.63%, 10/15/26 | BX 2021-BXMF | 05609RAJ3 | - | - | 3,875,861 | - | $3,818,112 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|02/01/2053, 5.50%, 02/01/53 | FN | 3140N9KD7 | - | - | 3,852,880 | - | $3,795,771 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2024-1PL|6.42|04/25/2031, 6.42%, 04/25/31 | ACHV 2024-1PL | 00092BAC8 | - | - | 3,705,000 | - | $3,719,268 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|09/01/2050, 3.00%, 09/01/50 | FN | 31418DSK9 | - | - | 4,345,354 | - | $3,705,749 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance of America Structured|3.5|02/25/2074, 3.50%, 02/25/74 | FASST 2024-S1 | 31740RAB6 | - | - | 3,978,787 | - | $3,694,574 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fun|6.8224|12/26/2031, 6.82%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAC6 | - | - | 3,650,000 | - | $3,680,263 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2050, 4.00%, 05/01/50 | FN | 31418DPL0 | - | - | 3,943,915 | - | $3,641,731 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|01/01/2053, 5.50%, 01/01/53 | FR | 3133BVVB8 | - | - | 3,661,648 | - | $3,637,046 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FN | 3140N7TE0 | - | - | 3,570,003 | - | $3,597,588 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1|1.13|11/16/2026, 1.13%, 11/16/26 | SDART 2021-1 | 80286NAG1 | - | - | 3,667,608 | - | $3,596,855 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|03/01/2053, 6.00%, 03/01/53 | FR | 3133C1P87 | - | - | 3,533,201 | - | $3,560,205 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1|5.67|04/15/2027, 5.67%, 04/15/27 | BVABS 2024-SN1A | 072926AB4 | - | - | 3,549,000 | - | $3,548,608 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes|6.09|07/15/2030, 6.09%, 07/15/30 | MTLRF 2023-1A | 551925AA8 | - | - | 3,511,256 | - | $3,518,183 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|06/01/2050, 4.00%, 06/01/50 | FN | 31418DQJ4 | - | - | 3,793,907 | - | $3,513,035 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140N9LF1 | - | - | 3,553,065 | - | $3,498,364 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|06/01/2050, 4.00%, 06/01/50 | FR | 3132DNGU1 | - | - | 3,769,006 | - | $3,488,440 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B|5.64|12/15/2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | - | 3,500,000 | - | $3,487,333 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLV0 | - | - | 3,390,941 | - | $3,470,492 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZA9 | - | - | 3,518,423 | - | $3,466,290 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|12/01/2053, 5.50%, 12/01/53 | FR | 3133CJWA5 | - | - | 3,504,181 | - | $3,463,113 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|04/01/2052, 3.00%, 04/01/52 | FN | 3140MJ6R1 | - | - | 4,010,094 | - | $3,458,447 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortg|6.603|04/25/2054, 6.60%, 04/25/54 | GRADE 2024-FIG5 | 79582MAB7 | - | - | 3,367,000 | - | $3,380,586 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|12/01/2053, 6.50%, 12/01/53 | FR | 3133CKYJ1 | - | - | 3,281,606 | - | $3,367,277 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp|6.52039|02/25/2050, 6.52%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBX7 | - | - | 3,400,796 | - | $3,357,067 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|03/01/2053, 6.00%, 03/01/53 | FN | 3140NDRF6 | - | - | 3,291,202 | - | $3,310,219 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MJ7F6 | - | - | 3,672,912 | - | $3,307,933 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|08/01/2052, 5.50%, 08/01/52 | FR | 3133BJP30 | - | - | 3,322,242 | - | $3,305,505 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140X8S24 | - | - | 3,537,267 | - | $3,279,993 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGMF4 | - | - | 3,055,414 | - | $3,275,190 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-3|6|03/12/2027, 6.00%, 03/12/27 | ACAR 2023-3 | 02530EAA2 | - | - | 3,249,425 | - | $3,256,925 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|7.12039|02/25/2044, 7.12%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAE0 | - | - | 3,168,862 | - | $3,192,275 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|05/01/2052, 3.50%, 05/01/52 | FN | 3140MNP67 | - | - | 3,556,283 | - | $3,186,469 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America|7.12039|01/25/2044, 7.12%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAB6 | - | - | 3,140,000 | - | $3,161,421 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B|5.721|08/16/2032, 5.72%, 08/16/32 | SBCLN 2022-B | 80290CAX2 | - | - | 3,157,232 | - | $3,154,258 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-BXMF|8.784993|10/15/2026, 8.78%, 10/15/26 | BX 2021-BXMF | 05609RAS3 | - | - | 3,261,166 | - | $3,138,294 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FR | 3133BMRH0 | - | - | 3,105,025 | - | $3,136,631 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZG6 | - | - | 3,141,585 | - | $3,107,620 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C1V98 | - | - | 3,144,424 | - | $3,095,731 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C0M41 | - | - | 3,135,412 | - | $3,086,968 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MJ7G4 | - | - | 3,431,600 | - | $3,060,312 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1|6.61|10/15/2027, 6.61%, 10/15/27 | TAST 2024-1A | 89616LAA0 | - | - | 3,038,833 | - | $3,049,890 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust 2023-2|6.53|06/15/2049, 6.53%, 06/15/49 | FFIN 2023-2A | 35042RAA4 | - | - | 3,001,199 | - | $3,048,136 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracie Point International Fun|7.45761|03/01/2028, 7.46%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A | 38410KAB5 | - | - | 3,007,000 | - | $3,047,443 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendingpoint 2021-A Asset Securitization Trust|2.75|12/15/2028, 2.75%, 12/15/28 | LDPT 2021-A | 52607FAC8 | - | - | 3,052,340 | - | $3,012,382 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1|5.66|03/15/2028, 5.66%, 03/15/28 | BVABS 2024-SN1A | 072926AC2 | - | - | 3,000,000 | - | $2,996,841 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2024-HE1|6.506|03/25/2054, 6.51%, 03/25/54 | FIGRE 2024-HE1 | 31684HAB6 | - | - | 3,000,000 | - | $2,989,572 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|02/01/2053, 6.00%, 02/01/53 | FN | 3140NBWR8 | - | - | 2,951,690 | - | $2,975,355 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool|4|08/01/2048, 4.00%, 08/01/48 | FG | 3132Y1W79 | - | - | 3,223,325 | - | $2,954,471 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRP Advisors, LLC|3.75|03/25/2054, 3.75%, 03/25/54 | PRPM 2024-RCF2 | 693987AA7 | - | - | 3,116,000 | - | $2,948,650 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|10/01/2053, 5.50%, 10/01/53 | FN | 3140A1VD6 | - | - | 2,734,342 | - | $2,944,285 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4W42 | - | - | 2,958,601 | - | $2,912,872 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|6.97039|12/25/2041, 6.97%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAB9 | - | - | 2,885,000 | - | $2,906,609 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C1WC0 | - | - | 2,947,408 | - | $2,901,752 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAD Auto Receivables Trust 2023-2|5.93|06/15/2027, 5.93%, 06/15/27 | LADAR 2023-2A | 505713AB3 | - | - | 2,893,031 | - | $2,897,273 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|0|05/16/2041, 0.00%, 05/16/41 | GNR 2017-163 | 38380KNA9 | - | - | 3,933,176 | - | $2,885,929 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A|5.281|05/15/2032, 5.28%, 05/15/32 | SBCLN 2022-A | 80290CAS3 | - | - | 2,876,103 | - | $2,858,868 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KM9 | - | - | 2,950,525 | - | $2,833,243 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|03/01/2053, 6.00%, 03/01/53 | FN | 3140NHAF5 | - | - | 2,750,223 | - | $2,771,550 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan|7.101|03/25/2039, 7.10%, 03/25/39 | NRMLT 2024-RTL1 | 64831PAB1 | - | - | 2,750,000 | - | $2,749,005 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust 2021-ESH|7.68548|07/15/2038, 7.69%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAJ9 | - | - | 2,742,767 | - | $2,744,799 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 3140QPQ67 | - | - | 3,084,095 | - | $2,739,700 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGND8 | - | - | 2,723,048 | - | $2,738,092 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140N9LT1 | - | - | 2,762,794 | - | $2,720,045 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2023-1|5.58|04/15/2026, 5.58%, 04/15/26 | EART 2023-1A | 30168BAC4 | - | - | 2,716,602 | - | $2,719,629 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank NA - SBCLN|1.833|12/15/2031, 1.83%, 12/15/31 | SBCLN 2021-1A | 80290CAE4 | - | - | 2,761,535 | - | $2,716,313 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4ZB3 | - | - | 2,756,457 | - | $2,713,286 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2DM7 | - | - | 2,818,617 | - | $2,706,492 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLL2 | - | - | 2,806,928 | - | $2,695,100 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Trust 2021-MHC2|6.28548|05/15/2038, 6.29%, 05/15/38 | MHC 2021-MHC2 | 55293AAA5 | - | - | 2,703,022 | - | $2,687,995 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FN | 3140A34Y6 | - | - | 2,653,424 | - | $2,684,386 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR|7.27039|02/25/2044, 7.27%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NBA0 | - | - | 2,617,368 | - | $2,638,438 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BXJV4 | - | - | 2,627,187 | - | $2,606,184 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|06/01/2052, 3.00%, 06/01/52 | FR | 3132DQ4G8 | - | - | 3,081,941 | - | $2,605,544 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BWYR8 | - | - | 2,625,244 | - | $2,585,237 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLU2 | - | - | 2,514,658 | - | $2,581,996 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|08/01/2053, 6.50%, 08/01/53 | FN | 3140NRPT7 | - | - | 2,413,892 | - | $2,481,439 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2023-2|7.09|10/16/2028, 7.09%, 10/16/28 | LBZZ 2023-2A | 52608MAB4 | - | - | 2,453,908 | - | $2,480,559 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2|3.44|09/15/2027, 3.44%, 09/15/27 | SDART 2022-2 | 80286MAD0 | - | - | 2,500,000 | - | $2,467,432 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CHASE|7.94389|10/25/2057, 7.94%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAH3 | - | - | 2,428,825 | - | $2,465,770 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LU8 | - | - | 2,442,507 | - | $2,455,980 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&D Mortgage Trust 2023-NQM2|6.132|05/25/2068, 6.13%, 05/25/68 | ADMT 2023-NQM2 | 00002DAA7 | - | - | 2,449,547 | - | $2,445,935 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4W75 | - | - | 2,401,169 | - | $2,414,693 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|04/01/2052, 4.00%, 04/01/52 | FN | 3140XGZE2 | - | - | 2,590,183 | - | $2,383,489 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03|7.82039|04/25/2043, 7.82%, 04/25/43 | CAS 2023-R03 | 20753ACJ1 | - | - | 2,326,838 | - | $2,380,013 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XJKP7 | - | - | 2,568,606 | - | $2,377,302 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FN | 3140NNSB2 | - | - | 2,384,259 | - | $2,364,113 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZD3 | - | - | 2,301,825 | - | $2,363,533 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133B9MB7 | - | - | 2,606,077 | - | $2,315,862 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KK3 | - | - | 2,406,702 | - | $2,310,896 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2G44 | - | - | 2,032,242 | - | $2,309,779 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FN | 3140QFWK1 | - | - | 2,433,418 | - | $2,309,374 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4J62 | - | - | 2,241,387 | - | $2,303,365 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NC6J3 | - | - | 2,250,176 | - | $2,285,791 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133BAFM8 | - | - | 2,540,010 | - | $2,256,694 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2KS6 | - | - | 2,281,689 | - | $2,247,306 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Strips|2|01/25/2051, 2.00%, 01/25/51 | FHS 377 | 3133Q5E85 | - | - | 16,136,240 | - | $2,212,345 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|6.17039|12/25/2041, 6.17%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAA1 | - | - | 2,205,963 | - | $2,210,943 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes|3.104|07/25/2026, 3.10%, 07/25/26 | NZES 2021-FHT1 | 62955MAB2 | - | - | 2,367,722 | - | $2,206,581 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C04C3 | - | - | 2,235,493 | - | $2,200,942 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|12/01/2048, 4.00%, 12/01/48 | FR | 3133USG21 | - | - | 2,329,473 | - | $2,172,912 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2052, 4.50%, 07/01/52 | FN | 3140MSCJ2 | - | - | 2,309,242 | - | $2,161,944 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|02/01/2053, 6.00%, 02/01/53 | FN | 3140NCRF8 | - | - | 2,143,100 | - | $2,159,457 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2024-2 LLC|7.026|03/25/2029, 7.03%, 03/25/29 | PRPM 2024-2 | 74448BAA8 | - | - | 2,125,000 | - | $2,128,344 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2050, 3.00%, 05/01/50 | FN | 3140K8U25 | - | - | 2,480,861 | - | $2,127,579 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp|6.87039|02/25/2050, 6.87%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBZ2 | - | - | 2,217,886 | - | $2,117,095 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLN8 | - | - | 2,147,816 | - | $2,114,584 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03|7.42039|03/25/2042, 7.42%, 03/25/42 | CAS 2022-R03 | 20753XAA2 | - | - | 2,041,726 | - | $2,080,037 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2021-RPL2 LLC|2.485|10/25/2051, 2.48%, 10/25/51 | PRPM 2021-RPL2 | 69357QAC0 | - | - | 2,600,000 | - | $2,070,224 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FR | 3132DNWL3 | - | - | 2,221,823 | - | $2,064,456 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLH1 | - | - | 2,007,098 | - | $2,052,527 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140N9MD5 | - | - | 2,061,646 | - | $2,030,026 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9MA1 | - | - | 2,017,052 | - | $2,028,197 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2G51 | - | - | 2,004,592 | - | $2,015,934 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4J54 | - | - | 2,083,346 | - | $2,006,497 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01|6.32039|12/25/2041, 6.32%, 12/25/41 | CAS 2022-R01 | 20754LAA7 | - | - | 1,993,580 | - | $2,001,083 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendingpoint 2022-C Asset Securitization Trust|6.56|02/15/2030, 6.56%, 02/15/30 | LDPT 2022-C | 525919AA4 | - | - | 1,990,810 | - | $1,994,219 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4AS3 | - | - | 2,002,330 | - | $1,971,890 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp|6.67039|02/25/2050, 6.67%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBY5 | - | - | 1,997,968 | - | $1,961,681 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|08/01/2050, 4.00%, 08/01/50 | FN | 3140X8UA3 | - | - | 2,129,659 | - | $1,952,812 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2048, 4.00%, 11/01/48 | FN | 31418C4F8 | - | - | 2,099,477 | - | $1,948,146 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|03/01/2053, 6.00%, 03/01/53 | FR | 3133BXDH1 | - | - | 1,931,929 | - | $1,947,749 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3132DNBL6 | - | - | 2,149,848 | - | $1,943,985 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M|6.16548|10/15/2036, 6.17%, 10/15/36 | BX 2021-21M | 05609CAA5 | - | - | 1,957,252 | - | $1,941,317 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3|6.08|08/17/2026, 6.08%, 08/17/26 | SDART 2023-3 | 80285XAB1 | - | - | 1,901,754 | - | $1,906,337 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1|6.12|08/15/2029, 6.12%, 08/15/29 | PMIT 2024-1A | 74363CAA7 | - | - | 1,900,000 | - | $1,906,159 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5|6.97039|01/25/2034, 6.97%, 01/25/34 | STACR 2021-DNA5 | 35564KHE2 | - | - | 1,871,535 | - | $1,885,491 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|09/01/2049, 3.50%, 09/01/49 | FN | 3140X5SG9 | - | - | 2,097,504 | - | $1,881,299 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|01/01/2052, 3.50%, 01/01/52 | FN | 3140QM6T6 | - | - | 2,085,027 | - | $1,871,990 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust|6.049|01/25/2064, 6.05%, 01/25/64 | TPMT 2024-CES1 | 89183CAB1 | - | - | 1,861,241 | - | $1,854,267 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FN | 3140NGMK3 | - | - | 1,810,932 | - | $1,852,391 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FN | 3140NGMJ6 | - | - | 1,881,325 | - | $1,851,991 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|08/01/2050, 4.00%, 08/01/50 | FR | 3132E05R9 | - | - | 1,986,816 | - | $1,836,013 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133BX6X4 | - | - | 1,837,166 | - | $1,809,304 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4CR3 | - | - | 1,836,785 | - | $1,808,352 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FR | 31334YHQ3 | - | - | 2,095,260 | - | $1,796,731 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C14P2 | - | - | 1,806,335 | - | $1,778,197 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|10/01/2053, 5.50%, 10/01/53 | FR | 3133CFVA4 | - | - | 1,799,181 | - | $1,775,593 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BW6H1 | - | - | 1,796,253 | - | $1,768,968 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|2|01/25/2051, 2.00%, 01/25/51 | FNR 2020-100 | 3136BDDN5 | - | - | 13,359,436 | - | $1,758,958 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-C|6.986|12/15/2032, 6.99%, 12/15/32 | SBCLN 2022-C | 80290CBG8 | - | - | 1,747,178 | - | $1,755,872 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LG9 | - | - | 1,742,855 | - | $1,752,879 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C0D25 | - | - | 1,770,376 | - | $1,744,971 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|04/01/2050, 4.00%, 04/01/50 | FN | 3140QDFP4 | - | - | 1,859,377 | - | $1,704,984 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIM Trust 2021-NR1|5.569|07/25/2055, 5.57%, 07/25/55 | CIM 2021-NR1 | 12565YAA5 | - | - | 1,706,699 | - | $1,693,318 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FR | 3133C4AT1 | - | - | 1,673,821 | - | $1,684,630 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4W34 | - | - | 1,753,757 | - | $1,684,015 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01|9.32039|01/25/2044, 9.32%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAJ9 | - | - | 1,640,000 | - | $1,673,488 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2023-1|7.05|02/18/2031, 7.05%, 02/18/31 | REACH 2023-1A | 75525AAA3 | - | - | 1,654,112 | - | $1,663,986 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZE1 | - | - | 1,624,476 | - | $1,662,714 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|07/01/2048, 4.00%, 07/01/48 | FN | 31418CYM0 | - | - | 1,788,261 | - | $1,659,810 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstart Securitization Trust 2021-5|2.49|11/20/2031, 2.49%, 11/20/31 | UPST 2021-5 | 91679JAB3 | - | - | 1,663,745 | - | $1,639,573 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2021-RPL2 LLC|2.237|10/25/2051, 2.24%, 10/25/51 | PRPM 2021-RPL2 | 69357QAB2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,627,891 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4ZD9 | - | - | 1,572,418 | - | $1,615,941 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2023-CES1|6.75|07/25/2063, 6.75%, 07/25/63 | TPMT 2023-CES1 | 89181XAM3 | - | - | 1,576,038 | - | $1,598,061 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FG | 3132Y2M37 | - | - | 1,733,003 | - | $1,588,017 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NCWW5 | - | - | 1,584,334 | - | $1,567,866 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|06/01/2048, 4.50%, 06/01/48 | FN | 3140Q9ED1 | - | - | 1,641,876 | - | $1,559,507 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust|4.8|11/26/2068, 4.80%, 11/26/68 | AOMT 2024-3 | 03466HAB9 | - | - | 1,585,640 | - | $1,526,208 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2023-1|6.07|04/15/2033, 6.07%, 04/15/33 | MFT 2023-1A | 57110PAA9 | - | - | 1,500,325 | - | $1,500,837 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagaya AI Debt Trust 2022-1|2.03|10/15/2029, 2.03%, 10/15/29 | PAID 2022-1 | 69546MAA5 | - | - | 1,513,378 | - | $1,499,157 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2|6.62039|02/25/2042, 6.62%, 02/25/42 | STACR 2022-DNA2 | 35564KRE1 | - | - | 1,478,907 | - | $1,488,225 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140N9MH6 | - | - | 1,541,929 | - | $1,480,531 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|03/01/2046, 3.00%, 03/01/46 | FN | 3138WGR97 | - | - | 1,636,284 | - | $1,443,264 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|01/01/2053, 5.50%, 01/01/53 | FN | 3140LW5M5 | - | - | 1,435,177 | - | $1,426,305 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FR | 3133BPZ27 | - | - | 1,421,963 | - | $1,411,607 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2050, 4.50%, 12/01/50 | FN | 3140XBSP6 | - | - | 1,491,530 | - | $1,406,927 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2FP8 | - | - | 1,426,149 | - | $1,404,460 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|10/01/2053, 6.50%, 10/01/53 | FN | 3140QTE21 | - | - | - | - | $1,395,019 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|12/01/2052, 6.00%, 12/01/52 | FN | 3140N4EC7 | - | - | 1,383,826 | - | $1,394,792 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NJDA9 | - | - | 1,401,948 | - | $1,387,020 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2048, 5.00%, 05/01/48 | FN | 3140HBFX1 | - | - | 1,340,572 | - | $1,380,987 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|03/01/2052, 3.00%, 03/01/52 | FR | 3133B7FX1 | - | - | 1,617,937 | - | $1,373,196 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2047, 4.00%, 10/01/47 | FN | 31418CQB3 | - | - | 1,475,607 | - | $1,369,523 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|07/01/2049, 4.00%, 07/01/49 | FR | 3132DV3L7 | - | - | 1,441,618 | - | $1,345,864 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|10/01/2053, 5.50%, 10/01/53 | FN | 3140A34G5 | - | - | 1,356,243 | - | $1,340,538 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140XDEL6 | - | - | 1,436,685 | - | $1,327,171 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FR | 3133C7WH6 | - | - | 1,334,078 | - | $1,323,500 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|02/01/2057, 3.00%, 02/01/57 | FN | 3140FXFH0 | - | - | 1,559,846 | - | $1,315,150 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZB7 | - | - | 1,322,848 | - | $1,302,319 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|06/01/2049, 4.00%, 06/01/49 | FR | 3132AEJ80 | - | - | 1,393,665 | - | $1,288,792 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FR | 3133KGF45 | - | - | 1,353,880 | - | $1,285,088 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4AR5 | - | - | 1,332,397 | - | $1,282,956 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140NGH52 | - | - | 1,262,443 | - | $1,273,154 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FR | 3133C04B5 | - | - | 1,319,072 | - | $1,272,746 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2KR8 | - | - | 1,257,551 | - | $1,237,966 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREED ABS Trust 2021-3FP|2.37|11/20/2028, 2.37%, 11/20/28 | FREED 2021-3FP | 30322MAD1 | - | - | 1,263,056 | - | $1,229,143 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2020-1|3.54|03/15/2030, 3.54%, 03/15/30 | MFT 2020-1A | 57109JAD0 | - | - | 1,231,360 | - | $1,226,700 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2023-1|7.06|07/16/2029, 7.06%, 07/16/29 | PMIT 2023-1A | 74390NAA0 | - | - | 1,187,615 | - | $1,193,768 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A|6.493|06/15/2033, 6.49%, 06/15/33 | SBCLN 2023-A | 80290CBU7 | - | - | 1,182,726 | - | $1,187,053 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FR | 3133KGJ90 | - | - | 1,185,149 | - | $1,186,291 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|8.62039|11/25/2041, 8.62%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAF8 | - | - | 1,150,000 | - | $1,184,415 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140N43N5 | - | - | 1,180,901 | - | $1,171,904 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KU1 | - | - | 1,137,006 | - | $1,144,010 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|02/01/2049, 4.00%, 02/01/49 | FN | 3140X4X43 | - | - | 1,213,975 | - | $1,122,498 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MHU56 | - | - | 1,256,635 | - | $1,119,231 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|03/01/2053, 6.50%, 03/01/53 | FN | 3140N9J80 | - | - | 1,091,174 | - | $1,116,770 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FR | 3133C7HP5 | - | - | 1,121,983 | - | $1,112,607 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2023-CES2|6.808|09/25/2043, 6.81%, 09/25/43 | RCKT | 748956AA7 | - | - | 1,103,025 | - | $1,110,917 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust|7.6|10/25/2063, 7.60%, 10/25/63 | TPMT 2023-CES2 | 89182FAB5 | - | - | 1,081,189 | - | $1,100,926 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4ZE7 | - | - | 1,073,899 | - | $1,099,129 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|07/01/2046, 4.00%, 07/01/46 | FN | 3138WHKE1 | - | - | 1,186,561 | - | $1,098,146 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01|7.48487|01/25/2040, 7.48%, 01/25/40 | CAS 2020-R01 | 20754CAB5 | - | - | 1,054,037 | - | $1,086,743 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|02/20/2048, 4.50%, 02/20/48 | G2 | 36179TSJ5 | - | - | 1,110,101 | - | $1,055,234 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2020-PLS1|3.844|12/25/2025, 3.84%, 12/25/25 | NZES 2020-PLS1 | 433674AA6 | - | - | 1,083,762 | - | $1,041,693 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FR | 3133C1KP4 | - | - | 1,064,488 | - | $1,030,624 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MNNA0 | - | - | 1,133,444 | - | $1,009,312 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2050, 4.50%, 07/01/50 | FN | 3140QECU4 | - | - | 1,063,529 | - | $1,003,046 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MNNB8 | - | - | 1,108,491 | - | $998,591 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|11/01/2052, 6.00%, 11/01/52 | FN | 3140N0KB0 | - | - | 987,355 | - | $995,533 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|02/01/2049, 4.00%, 02/01/49 | FN | 3140JMBK7 | - | - | 1,056,303 | - | $975,759 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FR | 3131Y3DA1 | - | - | 1,031,096 | - | $949,527 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1|7.11|11/15/2028, 7.11%, 11/15/28 | AFFRM 2023-X1 | 00834KAA5 | - | - | 928,679 | - | $934,785 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 31417GLX2 | - | - | 1,045,817 | - | $919,392 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2019-KF70 Mortgage Trust|11.43446|09/25/2029, 11.43%, 09/25/29 | FREMF 2019-KF70 | 30298UAJ0 | - | - | 920,495 | - | $910,898 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2022-3|5.18|11/15/2032, 5.18%, 11/15/32 | MFT 2022-3A | 57109NAA7 | - | - | 899,291 | - | $898,894 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2023-3|6.11|09/15/2025, 6.11%, 09/15/25 | EART 2023-3A | 301989AB5 | - | - | 888,702 | - | $889,908 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|08/01/2052, 3.50%, 08/01/52 | FN | 3140QPYS0 | - | - | 1,000,960 | - | $889,494 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2022-1|4.22|05/17/2027, 4.22%, 05/17/27 | LBZZ 2022-1A | 52607KAA1 | - | - | 866,276 | - | $851,937 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|11/01/2043, 3.00%, 11/01/43 | FR | 3132AED78 | - | - | 954,525 | - | $837,844 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|6.07039|10/25/2033, 6.07%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KED7 | - | - | 832,386 | - | $835,798 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FR | 3133KHGG5 | - | - | 822,460 | - | $802,090 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|06/20/2048, 4.00%, 06/20/48 | G2 | 36179TZ57 | - | - | 862,245 | - | $795,207 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140NG2Q2 | - | - | 757,676 | - | $749,113 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust|6.35|02/25/2064, 6.35%, 02/25/64 | TPMT 2024-CES2 | 89182JAB7 | - | - | 742,950 | - | $743,812 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|02/01/2052, 3.00%, 02/01/52 | FR | 3133B4H81 | - | - | 872,688 | - | $740,777 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NG6C9 | - | - | 730,109 | - | $722,496 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133BAFN6 | - | - | 764,475 | - | $697,921 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|02/01/2050, 4.50%, 02/01/50 | FR | 3132DV5G6 | - | - | 716,660 | - | $682,259 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|05/01/2052, 4.50%, 05/01/52 | FN | 3140MRLZ8 | - | - | 717,503 | - | $671,232 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133B7F86 | - | - | 739,086 | - | $658,205 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2045, 4.00%, 05/01/45 | FN | 3138EPS88 | - | - | 689,763 | - | $651,548 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2013-5|2.5|05/25/2043, 2.50%, 05/25/43 | SEMT 2013-5 | 81745AAA5 | - | - | 749,457 | - | $637,198 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|2.5|11/01/2034, 2.50%, 11/01/34 | FR | 3132CWDV3 | - | - | 683,059 | - | $626,782 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2048, 4.00%, 10/01/48 | FN | 3140HPR58 | - | - | 678,513 | - | $626,564 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|10/01/2050, 4.00%, 10/01/50 | FR | 3132DNSB0 | - | - | 555,879 | - | $548,102 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|07/01/2045, 4.00%, 07/01/45 | FN | 3138YR6F0 | - | - | 584,612 | - | $542,302 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MMPS1 | - | - | 534,274 | - | $500,005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 3140QPY35 | - | - | 538,310 | - | $482,990 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2015-4|3|06/25/2045, 3.00%, 06/25/45 | JPMMT 2015-4 | 46644VBP0 | - | - | 548,038 | - | $471,153 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MLUD0 | - | - | 452,146 | - | $423,128 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|02/01/2048, 3.00%, 02/01/48 | FN | 3140QCEU6 | - | - | 476,793 | - | $413,808 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|05/01/2049, 4.00%, 05/01/49 | FR | 3131YDFA7 | - | - | 433,869 | - | $398,225 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|3|07/25/2028, 3.00%, 07/25/28 | FNR 2017-9 | 3136AVYH6 | - | - | 405,329 | - | $395,064 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2049, 4.00%, 11/01/49 | FN | 3140X6ZM6 | - | - | 412,228 | - | $384,493 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|03/01/2050, 3.50%, 03/01/50 | FR | 3133A3FP8 | - | - | 402,230 | - | $352,391 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FN | 3138W7HB3 | - | - | 384,383 | - | $340,492 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|11/01/2047, 4.00%, 11/01/47 | FR | 3132ACNG1 | - | - | 356,967 | - | $331,067 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XHZN0 | - | - | 354,563 | - | $327,021 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2049, 4.50%, 12/01/49 | FR | 31346YWK5 | - | - | 342,884 | - | $325,396 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|2.5|12/01/2033, 2.50%, 12/01/33 | FR | 3132CWBH6 | - | - | 342,665 | - | $324,175 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|12/01/2048, 4.00%, 12/01/48 | FN | 3140JLKM5 | - | - | 327,870 | - | $307,312 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 3138WJTF5 | - | - | 351,637 | - | $304,243 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3131YAV98 | - | - | 286,736 | - | $273,060 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2049, 4.50%, 12/01/49 | FN | 3140K54D6 | - | - | 287,792 | - | $273,041 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2043, 3.00%, 01/01/43 | FN | 31418APM4 | - | - | 301,892 | - | $265,042 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2047, 4.00%, 05/01/47 | FN | 3140FPAS8 | - | - | 280,015 | - | $263,551 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FN | 31418DKW1 | - | - | 270,336 | - | $257,999 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|08/01/2049, 3.50%, 08/01/49 | FR | 31334XYL7 | - | - | 284,511 | - | $252,305 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|06/01/2049, 4.00%, 06/01/49 | FN | 31418DCZ3 | - | - | 271,455 | - | $251,883 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140ML4S6 | - | - | 259,206 | - | $242,501 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|05/20/2048, 4.00%, 05/20/48 | G2 | 36179TXV2 | - | - | 255,211 | - | $235,449 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MRCT2 | - | - | 235,431 | - | $220,249 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FR | 3132DV4Z5 | - | - | 232,016 | - | $220,183 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|0|11/25/2042, 0.00%, 11/25/42 | FNR 2012-126 | 3136A9ZR2 | - | - | 473,554 | - | $218,574 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|09/01/2042, 3.00%, 09/01/42 | FN | 31417C6S9 | - | - | 236,049 | - | $209,151 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|09/01/2049, 4.50%, 09/01/49 | FN | 3140QBUK2 | - | - | 218,089 | - | $206,932 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FR | 3133KGF52 | - | - | 211,760 | - | $201,002 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FN | 3140QBPV4 | - | - | 206,173 | - | $195,819 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MRCJ4 | - | - | 205,761 | - | $192,503 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.9945|04/15/2041, 5.99%, 04/15/41 | FHR 3843 | 3137A9HT6 | - | - | 190,515 | - | $189,508 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|09/01/2049, 3.00%, 09/01/49 | FN | 3140JXJ58 | - | - | 212,452 | - | $182,444 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|11/01/2048, 4.00%, 11/01/48 | FR | 3132ADPD4 | - | - | 188,474 | - | $174,640 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XHZL4 | - | - | 187,041 | - | $174,138 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN|.889|12/26/2028, 0.89%, 12/26/28 | CACLN 2021-2 | 48128U2M0 | - | - | 170,714 | - | $167,954 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL ABS Trust 2022-2|6.63|05/15/2030, 6.63%, 05/15/30 | REACH 2022-2A | 75526GAA9 | - | - | 166,661 | - | $166,947 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2043, 3.00%, 01/01/43 | FN | 31417EMM0 | - | - | 188,928 | - | $166,595 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|06/01/2049, 4.50%, 06/01/49 | FR | 31329Q5T4 | - | - | 166,241 | - | $157,852 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|10/01/2042, 3.00%, 10/01/42 | FN | 31418ALK2 | - | - | 169,924 | - | $152,152 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|02/20/2049, 4.00%, 02/20/49 | G2 | 36179UMA7 | - | - | 162,447 | - | $146,404 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|11/20/2048, 4.50%, 11/20/48 | G2 | 3617J6Q80 | - | - | 146,289 | - | $138,596 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|04/20/2049, 4.00%, 04/20/49 | G2 | 36179UQT2 | - | - | 152,557 | - | $137,824 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|04/01/2038, 3.00%, 04/01/38 | FN | 31417GJ56 | - | - | 151,113 | - | $132,845 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|06/01/2049, 4.50%, 06/01/49 | FN | 3140QBCV8 | - | - | 135,023 | - | $130,788 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|03/01/2047, 4.00%, 03/01/47 | FR | 3132ADY69 | - | - | 138,104 | - | $128,215 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|12/01/2047, 3.50%, 12/01/47 | FN | 3140J7UG8 | - | - | 138,587 | - | $126,119 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|07/20/2048, 4.50%, 07/20/48 | G2 | 3617GDT77 | - | - | 132,515 | - | $125,936 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140ML4R8 | - | - | 132,500 | - | $123,967 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|08/01/2047, 3.50%, 08/01/47 | FN | 3140Q7DN4 | - | - | 127,399 | - | $116,559 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.78487|10/25/2042, 5.78%, 10/25/42 | FNR 2013-130 | 3136AHG53 | - | - | 117,480 | - | $115,535 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2048, 4.50%, 08/01/48 | FR | 3131Y2M21 | - | - | 116,486 | - | $110,599 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|03/01/2052, 4.50%, 03/01/52 | FR | 3133B9K78 | - | - | 111,295 | - | $104,168 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FN | 3140HAMH0 | - | - | 114,239 | - | $96,066 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2019-CH3|4|09/25/2049, 4.00%, 09/25/49 | SEMT 2019-CH3 | 81748GBN0 | - | - | 100,284 | - | $90,227 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FR | 31334YMG9 | - | - | 100,944 | - | $84,913 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FN | 3140JYSB3 | - | - | 96,797 | - | $81,511 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|09/01/2048, 5.00%, 09/01/48 | FR | 3131Y2YX0 | - | - | 80,663 | - | $78,693 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 31418ATD0 | - | - | 88,093 | - | $77,576 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|09/01/2032, 3.00%, 09/01/32 | FR | 3131XC5X1 | - | - | 78,985 | - | $74,901 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|05/01/2031, 3.00%, 05/01/31 | FR | 3132A8GL7 | - | - | 76,873 | - | $74,472 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.78487|04/25/2036, 5.78%, 04/25/36 | FNR 2006-20 | 31395BU43 | - | - | 71,124 | - | $70,662 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 3140F9WP6 | - | - | 79,252 | - | $69,323 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|11/01/2046, 3.00%, 11/01/46 | FN | 3138WJP93 | - | - | 75,349 | - | $64,896 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.9445|09/15/2040, 5.94%, 09/15/40 | FHR 3721 | 3137GAD20 | - | - | 55,727 | - | $55,282 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|6.0345|10/15/2037, 6.03%, 10/15/37 | FHR 3380 | 31397KTJ0 | - | - | 53,137 | - | $52,590 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|11/01/2034, 3.00%, 11/01/34 | FN | 3140K3SF0 | - | - | 55,675 | - | $51,952 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|12/01/2034, 3.00%, 12/01/34 | FN | 3140K1TP1 | - | - | 55,167 | - | $51,675 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2023-3PL|6.6|08/19/2030, 6.60%, 08/19/30 | ACHV 2023-3PL | 000876AA0 | - | - | 49,608 | - | $49,654 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FN | 3140JWB33 | - | - | 50,783 | - | $48,182 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.92992|02/20/2038, 5.93%, 02/20/38 | GNR 2008-13 | 38375PNL1 | - | - | 48,350 | - | $48,104 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|0|10/25/2040, 0.00%, 10/25/40 | FNR 2010-109 | 31398NTM6 | - | - | 41,248 | - | $47,270 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|.1|11/25/2049, 0.10%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAN0 | - | - | 101,686,547 | - | $46,699 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|01/01/2033, 3.00%, 01/01/33 | FR | 3131XDFC4 | - | - | 42,749 | - | $40,440 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|01/01/2046, 3.50%, 01/01/46 | FN | 3140EU6G9 | - | - | 42,580 | - | $38,151 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.74992|07/20/2037, 5.75%, 07/20/37 | GNR 2007-40 | 38375KZS4 | - | - | 37,569 | - | $36,930 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.82992|07/20/2034, 5.83%, 07/20/34 | GNR 2004-69 | 38374JAT3 | - | - | 34,491 | - | $34,163 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.86377|10/16/2040, 5.86%, 10/16/40 | GNR 2010-133 | 38377MHV1 | - | - | 33,673 | - | $33,497 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.93487|02/25/2043, 5.93%, 02/25/43 | FNR 2013-2 | 3136AB4P5 | - | - | 32,099 | - | $31,848 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.92992|10/20/2037, 5.93%, 10/20/37 | GNR 2007-59 | 38375LPU8 | - | - | 29,835 | - | $29,372 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|6.0945|03/15/2032, 6.09%, 03/15/32 | FHR 2426 | 31339W7G5 | - | - | 26,696 | - | $26,757 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.73377|08/16/2034, 5.73%, 08/16/34 | GNR 2004-59 | 38374HYS3 | - | - | 25,960 | - | $25,683 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3131Y8MN2 | - | - | 26,135 | - | $24,867 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.83487|04/25/2032, 5.83%, 04/25/32 | FNR 2002-53 | 31392EHN3 | - | - | 24,470 | - | $24,375 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.57992|08/20/2035, 5.58%, 08/20/35 | GNR 2005-65 | 38374LL25 | - | - | 24,587 | - | $24,123 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.92992|02/20/2038, 5.93%, 02/20/38 | GNR 2008-16 | 383742FU2 | - | - | 24,131 | - | $24,011 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.73992|06/20/2037, 5.74%, 06/20/37 | GNR 2007-37 | 38375KNR9 | - | - | 24,245 | - | $23,940 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R01|7.88487|07/25/2031, 7.88%, 07/25/31 | CAS 2019-R01 | 20754FAK8 | - | - | 22,763 | - | $22,936 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|.1|11/25/2049, 0.10%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAQ3 | - | - | 32,573,223 | - | $20,214 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.62992|06/20/2035, 5.63%, 06/20/35 | GNR 2005-48 | 38374LHM6 | - | - | 20,340 | - | $19,981 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.73487|10/25/2035, 5.73%, 10/25/35 | FNR 2005-83 | 31394FUL7 | - | - | 20,071 | - | $19,942 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.95487|09/25/2037, 5.95%, 09/25/37 | FNR 2007-89 | 31396XPM0 | - | - | 19,870 | - | $19,862 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.93487|09/25/2033, 5.93%, 09/25/33 | FNR 2003-87 | 31393E4W6 | - | - | 19,809 | - | $19,841 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|12/01/2047, 3.00%, 12/01/47 | FR | 3132ACH52 | - | - | 20,271 | - | $17,602 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.8445|01/15/2033, 5.84%, 01/15/33 | FHR 2551 | 31393JAZ1 | - | - | 17,380 | - | $17,295 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.7445|08/15/2040, 5.74%, 08/15/40 | FHR 3738 | 3137GAYQ4 | - | - | 17,026 | - | $17,104 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.72992|07/20/2041, 5.73%, 07/20/41 | GNR 2012-75 | 38378EZ55 | - | - | 15,568 | - | $15,435 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.7945|02/15/2032, 5.79%, 02/15/32 | FHR 2410 | 31339NJN7 | - | - | 15,031 | - | $14,956 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.6945|09/15/2035, 5.69%, 09/15/35 | FHR 3028 | 31396AFB5 | - | - | 13,557 | - | $13,498 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.86487|11/25/2040, 5.86%, 11/25/40 | FNR 2010-123 | 31398N2W3 | - | - | 13,173 | - | $13,096 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|10/01/2031, 2.50%, 10/01/31 | FN | 3138WJDM7 | - | - | 13,580 | - | $12,901 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|12/01/2046, 3.00%, 12/01/46 | FR | 3131XVQW8 | - | - | 14,671 | - | $12,884 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.92992|10/20/2037, 5.93%, 10/20/37 | GNR 2007-61 | 38375LLN8 | - | - | 12,179 | - | $12,052 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.98487|04/25/2032, 5.98%, 04/25/32 | FNR 2002-16 | 31392CWW0 | - | - | 11,829 | - | $11,860 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|02/01/2032, 2.50%, 02/01/32 | FN | 3140J5EJ4 | - | - | 12,130 | - | $11,521 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|08/01/2031, 2.50%, 08/01/31 | FN | 3138WHP55 | - | - | 11,724 | - | $11,161 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.83487|09/25/2040, 5.83%, 09/25/40 | FNR 2010-95 | 31398NEX8 | - | - | 10,228 | - | $10,205 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|2.5|01/22/2031, 2.50%, 01/22/31 | FR | 3131XCKS5 | - | - | 10,142 | - | $9,639 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|5|01/20/2049, 5.00%, 01/20/49 | G2 | 3617J6W91 | - | - | 9,712 | - | $9,484 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.83377|08/16/2029, 5.83%, 08/16/29 | GNR 1999-27 | 3837H2WA3 | - | - | 9,308 | - | $9,352 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.83487|09/25/2042, 5.83%, 09/25/42 | FNR 2012-100 | 3136A8QW3 | - | - | 9,392 | - | $9,290 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.72992|04/20/2037, 5.73%, 04/20/37 | GNR 2007-18 | 38375JC86 | - | - | 9,004 | - | $8,873 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|6.03377|01/16/2040, 6.03%, 01/16/40 | GNR 2010-6 | 38376TSC7 | - | - | 8,255 | - | $8,253 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.9445|07/15/2032, 5.94%, 07/15/32 | FHR 2469 | 31392RC58 | - | - | 8,114 | - | $8,158 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FN | 31418DC83 | - | - | 5,560 | - | $5,290 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FR | 3131Y6WK1 | - | - | 3,015 | - | $2,635 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.77992|06/20/2040, 5.78%, 06/20/40 | GNR 2010-125 | 38377JYJ6 | - | - | 512.00 | - | $508 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|6.5|05/20/2024, 6.50%, 05/20/24 | G2SF | 21H062651 | - | - | -9,700,000 | - | $-9,826,488 | -0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|05/13/2024, 6.50%, 05/13/24 | FNCL | 01F062655 | - | - | -206,029,000 | - | $-208,474,564 | -5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|6|05/13/2024, 6.00%, 05/13/24 | FNCL | 01F060659 | - | - | -280,404,446 | - | $-278,923,069 | -7.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|5|05/13/2024, 5.00%, 05/13/24 | FNCL | 01F050650 | - | - | -299,755,448 | - | $-285,271,565 | -7.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|05/13/2024, 5.50%, 05/13/24 | FNCL | 01F052656 | - | - | -421,807,193 | - | $-411,212,240 | -10.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|4|05/13/2024, 4.00%, 05/13/24 | FNCL | 01F040651 | - | - | -503,775,155 | - | $-452,253,062 | -11.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Jun24 JUN 24 | WNM4 | FUTURES_USD | - | -544.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Jun24 JUN 24 | UXYM4 | FUTURES_USD | - | -2,008 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | FVM4 | FUTURES_USD | - | 4,227 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | TUM4 | FUTURES_USD | - | -1,517 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Jun24 JUN 24 | TYM4 | FUTURES_USD | - | 1,034 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Dollar | USD | CASHUSD0 | - | - | -1,013,643,354 | - | $-1,013,643,354 | -25.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 35,190,000 | - | $35,190,000 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMSUM | ALMSUM | - | $0.00 | - | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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