Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/24/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 136,912 | $7,064,139 | $7,064,139 | 5.00 | $7,064,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 5.5% August Delivery, 5.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F052680 | - | - | 6,438,000 | $6,389,593 | $6,389,593 | 4.52 | $6,389,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 3.5% August Delivery, 3.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F032682 | - | - | 5,733,000 | $5,110,012 | $5,110,012 | 3.61 | $5,110,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 3% August Delivery, 3.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F030686 | - | - | 4,468,000 | $3,817,486 | $3,817,486 | 2.69 | $3,817,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 6% August Delivery, 6.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F060683 | - | - | 3,207,000 | $3,246,157 | $3,246,157 | 2.29 | $3,246,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 4.5% August Delivery, 4.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F042681 | - | - | 3,298,000 | $3,120,347 | $3,120,347 | 2.20 | $3,120,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 5% August Delivery, 5.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F050684 | - | - | 1,963,000 | $1,905,749 | $1,905,749 | 1.35 | $1,905,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNMA II TBA 30yr 3.5% August Delivery, 3.50%, 08/20/25 | G2SF | 21H032688 | - | - | 2,092,000 | $1,876,773 | $1,876,773 | 1.32 | $1,876,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 2B1 7.10517% 25-MAR-2044, 7.11%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AF2 | - | - | 1,425,000 | $1,478,769 | $1,478,769 | 1.04 | $1,470,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 4% August Delivery, 4.00%, 08/13/25 | FNCL | 01F040685 | - | - | 1,559,000 | $1,435,031 | $1,435,031 | 1.01 | $1,435,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R01 1B1 6.00517% 25-JAN-2045, 6.01%, 01/25/45 | CAS 2025-R01 | 20755JAG8 | - | - | 1,390,536 | $1,395,017 | $1,395,017 | 0.98 | $1,388,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 D 7.28139% 15-MAY-2041, 7.28%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AG9 | - | - | 1,330,000 | $1,337,715 | $1,337,715 | 0.94 | $1,335,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Loan Funding III A1R 5.55177% 25-JUL-2036, 5.55%, 07/25/36 | ARES 2022-ALF3A | 04009BAN8 | - | - | 1,300,000 | $1,321,739 | $1,321,739 | 0.93 | $1,303,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-1155 A 5.8329% 10-JUN-2042, 5.83%, 06/10/42 | NYC 2025-1155 | 67122BAA5 | - | - | 1,342,000 | $1,307,112 | $1,307,112 | 0.92 | $1,301,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LIII CLO A1R 5.55518% 24-OCT-2036, 5.56%, 10/24/36 | ARES 2019-53A | 04009GAQ0 | - | - | 1,072,000 | $1,090,418 | $1,090,418 | 0.77 | $1,075,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1B2 10.20517% 25-JUL-2043, 10.21%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAJ4 | - | - | 1,000,000 | $1,079,442 | $1,079,442 | 0.76 | $1,070,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET 2025-NPL4 A1 6.3677% 25-MAY-2055, 6.37%, 04/25/55 | PRET 2025-NPL4 | 74136UAA3 | - | - | 1,061,244 | $1,069,269 | $1,069,269 | 0.75 | $1,063,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad CLO 10 A 6.74741% 23-APR-2034, 5.72%, 04/23/34 | RAD 2021-10A | 48662LAA9 | - | - | 1,050,000 | $1,051,575 | $1,051,575 | 0.74 | $1,051,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding LXVI A2 5.894494% 21-JAN-2038, 5.91%, 10/21/37 | MDPK 2024-66A | 55822YAC9 | - | - | 1,000,000 | $1,038,918 | $1,038,918 | 0.73 | $1,001,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA2 M2 8.05517% 25-FEB-2042, 8.06%, 02/25/42 | STACR 2022-DNA2 | 35564KRN1 | - | - | 985,000 | $1,029,441 | $1,029,441 | 0.73 | $1,022,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV Trust 2024-SHOW B 5.825913% 10-OCT-2041, 5.64%, 10/10/41 | LV 2024-SHOW | 50245XAC1 | - | - | 1,000,000 | $1,008,765 | $1,008,765 | 0.71 | $1,005,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR CLO 36 A 6.7556% 15-OCT-2034, 5.76%, 10/15/34 | KKR 36A | 48255AAA6 | - | - | 1,000,000 | $1,004,056 | $1,004,056 | 0.71 | $1,002,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 AR 5.26777% 16-JUL-2036, 5.27%, 07/16/36 | NEUB 2021-42A | 64133WAL9 | - | - | 1,000,000 | $1,001,284 | $1,001,284 | 0.71 | $999,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2021-PRM2 G 8.957% 15-JUN-2036, 8.96%, 10/15/38 | CGCMT 2021-PRM2 | 17291HAS3 | - | - | 1,000,000 | $997,805 | $997,805 | 0.70 | $995,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2021-3 E 3.42% 15-APR-2027, 3.42%, 04/15/27 | WLAKE 2021-3A | 96043JAN5 | - | - | 1,000,000 | $995,881 | $995,881 | 0.70 | $994,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Reference Notes, Series 2020-CL1 M1 6.68648% 25-OCT-2057, 6.68%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAG5 | - | - | 931,047 | $960,782 | $960,782 | 0.68 | $955,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit Linked Notes Series 2024-B 18-JAN-2033, 8.88%, 01/18/33 | SBCLN 2024-B | 80280BAF5 | - | - | 900,000 | $907,684 | $907,684 | 0.64 | $905,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 D 7.9698% 15-AUG-2041, 7.71%, 08/13/41 | BX 2024-BIO2 | 05613GAG7 | - | - | 888,000 | $882,175 | $882,175 | 0.62 | $877,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2023-4 D 7.31% 20-JUN-2029, 7.31%, 06/20/29 | AESOP 2023-4A | 05377RJS4 | - | - | 836,000 | $846,060 | $846,060 | 0.60 | $845,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 1B1 6.25517% 25-FEB-2045, 6.26%, 02/25/45 | CAS 2025-R02 | 20754TAH5 | - | - | 830,000 | $839,109 | $839,109 | 0.59 | $834,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES1 A1A 5.654% 25-MAY-2060, 5.65%, 05/25/60 | COOPR 2025-CES1 | 12596SAA1 | - | - | 798,482 | $815,748 | $815,748 | 0.58 | $800,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 C 5.72% 15-OCT-2029, 5.72%, 10/15/29 | TAST 2025-1A | 89617CAC5 | - | - | 802,000 | $804,677 | $804,677 | 0.57 | $803,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHP Commercial Mortgage Trust 2022-MHIL G 8.29944% 15-JAN-2039, 8.30%, 01/15/27 | MHP 2022-MHIL | 55293DAN1 | - | - | 800,000 | $791,938 | $791,938 | 0.56 | $790,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust A 6.79907% 10-DEC-2038, 6.58%, 12/10/33 | TYSN 2023-CRNR | 87332PAA8 | - | - | 713,000 | $752,891 | $752,891 | 0.53 | $749,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombardier Inc. 7.45% 01-MAY-2034, 7.45%, 05/01/34 | BBDBCN | 097751AL5 | - | - | 667,000 | $733,896 | $733,896 | 0.52 | $722,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Reference Notes, Series 2020-CL1 M2 6.93648% 25-OCT-2057, 6.93%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAH3 | - | - | 707,610 | $729,362 | $729,362 | 0.51 | $725,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 689,000 | $722,334 | $722,334 | 0.51 | $701,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 75 D2 7.935313% 22-JAN-2038, 7.98%, 01/22/38 | OCT75 2025-1A | 67579EAL3 | - | - | 700,000 | $702,312 | $702,312 | 0.50 | $701,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotheby's ArtFi Master Trust, Series 2024-1 D 7.91% 20-DEC-2031, 7.91%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAE8 | - | - | 668,000 | $684,756 | $684,756 | 0.48 | $679,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC G 7.657442% 15-APR-2038, 7.66%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAN4 | - | - | 680,000 | $682,924 | $682,924 | 0.48 | $681,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Ridge Energy LLC 8.75% 15-FEB-2032, 8.75%, 02/15/32 | LONRID | 54288CAA1 | - | - | 628,000 | $675,692 | $675,692 | 0.48 | $651,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2025-2 A1 6.469% 25-MAY-2030, 6.47%, 05/25/30 | PRPM 2025-2 | 69382HAA3 | - | - | 652,976 | $671,139 | $671,139 | 0.47 | $652,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHM Trust 2024-HE1 B 7.26% 25-MAY-2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 631,105 | $652,411 | $652,411 | 0.46 | $648,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL F 9.635169% 15-MAR-2039, 9.64%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAL9 | - | - | 650,000 | $651,517 | $651,517 | 0.46 | $649,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer Square CLO 2022-3 D1R 7.21947% 20-JUL-2037, 7.28%, 07/20/37 | PLMRS 2022-3A | 69690ABC0 | - | - | 640,000 | $642,181 | $642,181 | 0.45 | $641,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage LLC 6.545% 25-MAR-2032, 6.54%, 03/25/32 | NZES 2025-FHT | 64832EAA7 | - | - | 629,883 | $634,483 | $634,483 | 0.45 | $631,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. 11.0% 01-JUN-2030, 11.00%, 06/01/30 | CVNA | 146869AN2 | - | - | 558,227 | $613,451 | $613,451 | 0.43 | $586,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raven Acquisition Holdings, LLC 6.875% 15-NOV-2031, 6.88%, 11/15/31 | RCM | 75420NAA1 | - | - | 588,000 | $601,552 | $601,552 | 0.42 | $593,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motel One GmbH/Muenchen|6.436|05/28/2032, 6.44%, 05/28/32 | ONHOGM | BL5081619 | - | - | 500,000 | $600,512 | $600,512 | 0.42 | $591,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-ARIA F 7.0495% 15-OCT-2036, 7.05%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAN5 | - | - | 600,000 | $600,475 | $600,475 | 0.42 | $599,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGI Homes, Inc. 4.0% 15-JUL-2029, 4.00%, 07/15/29 | LGIH | 50187TAF3 | - | - | 652,000 | $596,643 | $596,643 | 0.42 | $595,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiere Pax SAS|6.026|12/31/2029, 6.03%, 12/31/29 | AREWOR | BL5166782 | - | - | 500,000 | $589,044 | $589,044 | 0.42 | $587,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Froneri Lux FinCo SARL|4.948|07/16/2032, 4.95%, 07/16/32 | ICECR | BL5164100 | - | - | 500,000 | $587,106 | $587,106 | 0.41 | $586,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg Sarl|5.929|01/28/2030, 5.93%, 01/28/30 | LGCLTD | BL5024577 | - | - | 500,000 | $586,897 | $586,897 | 0.41 | $590,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acropole Holding SAS|5.469|07/19/2032, 5.47%, 07/19/32 | SIACFP | BL5165602 | - | - | 500,000 | $586,155 | $586,155 | 0.41 | $585,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilsonart LLC 11.0% 15-AUG-2032, 11.00%, 08/15/32 | WLSNRT | 97246JAA6 | - | - | 603,000 | $585,975 | $585,975 | 0.41 | $556,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterfell Financing Sarl|7.124|05/04/2028, 7.12%, 05/04/28 | STKGRP | BL4232304 | - | - | 500,000 | $583,960 | $583,960 | 0.41 | $580,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.0% 01-SEP-2029, 3.00%, 09/01/29 | AMPBEV | BO2884316 | - | - | 540,000 | $577,302 | $577,302 | 0.41 | $573,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodafoneziggo Group Holding Bv 31-Oct-2019 Term Loan 31-Jan-2029, 4.91%, 01/31/29 | ZIGGO | BL3193739 | - | - | 500,000 | $570,997 | $570,997 | 0.40 | $568,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A C_2 6.16% 15-FEB-2029, 6.16%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAH0 | - | - | 565,000 | $568,337 | $568,337 | 0.40 | $567,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organon Finance 1 LLC 5.125% 30-APR-2031, 5.12%, 04/30/31 | OGN | 68622TAB7 | - | - | 646,000 | $566,462 | $566,462 | 0.40 | $558,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammega Group BV|6.98|12/19/2028, 6.98%, 12/19/28 | ALPBID | BL4321750 | - | - | 500,000 | $554,081 | $554,081 | 0.39 | $553,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 E 7.90517% 25-DEC-2031, 7.91%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAE2 | - | - | 540,643 | $552,728 | $552,728 | 0.39 | $549,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forvia SE 8.0% 15-JUN-2030, 8.00%, 06/15/30 | EOFP | 31209DAA3 | - | - | 533,000 | $551,504 | $551,504 | 0.39 | $546,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-RTL3 A1 7.0% 25-APR-2029, 7.00%, 04/25/29 | GRADE 2023-RTL3 | 79583YAA2 | - | - | 534,664 | $536,502 | $536,502 | 0.38 | $530,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA F 8.58086% 15-FEB-2042, 6.43%, 02/15/42 | SWCH 2025-DATA | 78489CAF6 | - | - | 530,000 | $530,806 | $530,806 | 0.37 | $527,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 2B1 8.80517% 25-JAN-2042, 8.81%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAF8 | - | - | 500,000 | $525,075 | $525,075 | 0.37 | $521,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. 4.875% 01-SEP-2029, 4.88%, 09/01/29 | CVNA | 146869AH5 | - | - | 564,000 | $524,238 | $524,238 | 0.37 | $513,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A E 7.762% 15-JUN-2032, 7.76%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCM4 | - | - | 507,511 | $515,771 | $515,771 | 0.36 | $514,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaktree CLO 2024-26 D1 7.77549% 20-APR-2037, 7.78%, 04/20/37 | OAKCL 2024-26A | 67403CAJ4 | - | - | 500,000 | $501,999 | $501,999 | 0.35 | $501,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding IX CLO AR 5.74549% 20-JUL-2037, 5.75%, 07/20/37 | CEDF 2018-9A | 15033EAN8 | - | - | 500,000 | $501,916 | $501,916 | 0.35 | $501,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontive Mortgage Trust 2025-RTL1 A1 6.507% 25-MAR-2030, 6.51%, 03/25/30 | VNTV 2025-RTL1 | 928884AA3 | - | - | 496,000 | $500,077 | $500,077 | 0.35 | $497,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garda World Security Corporation 6.0% 01-JUN-2029, 6.00%, 06/01/29 | GWCN | 36485MAL3 | - | - | 504,000 | $498,621 | $498,621 | 0.35 | $494,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OneMain Finance Corporation 6.75% 15-MAR-2032, 6.75%, 03/15/32 | OMF | 682691AJ9 | - | - | 470,000 | $489,055 | $489,055 | 0.35 | $477,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind River 2021-4 CLO D 7.73108% 20-JAN-2035, 7.79%, 01/20/35 | WINDR 2021-4A | 97316UAG3 | - | - | 500,000 | $486,683 | $486,683 | 0.34 | $486,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victra Holdings, LLC 8.75% 15-SEP-2029, 8.75%, 09/15/29 | VICTRA | 92648DAA4 | - | - | 442,000 | $476,775 | $476,775 | 0.34 | $462,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modena Buyer Llc Term Loan 01-Jul-2031, 8.78%, 07/01/31 | ENUSCO | 60753DAC8 | - | - | 474,119 | $475,088 | $475,088 | 0.34 | $465,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust 2021-ESH F 8.156% 15-JUL-2038, 8.16%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 471,750 | $472,816 | $472,816 | 0.33 | $471,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENN Entertainment, Inc. 4.125% 01-JUL-2029, 4.12%, 07/01/29 | PENN | 707569AV1 | - | - | 508,000 | $472,246 | $472,246 | 0.33 | $470,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 C 6.23398% 15-DEC-2039, 6.23%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AE1 | - | - | 468,857 | $470,694 | $470,694 | 0.33 | $469,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
House of HR Group BV 9.0% 03-NOV-2029, 9.00%, 11/03/29 | HOUSEH | 85NW8LXX4 | - | - | 400,000 | $467,118 | $467,118 | 0.33 | $451,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verde Purchaser, LLC 10.5% 30-NOV-2030, 10.50%, 11/30/30 | VRTV | 92339LAA0 | - | - | 420,000 | $462,445 | $462,445 | 0.33 | $455,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallgrass Energy Partners, LP 6.0% 01-SEP-2031, 6.00%, 09/01/31 | TEP | 87470LAK7 | - | - | 457,000 | $457,708 | $457,708 | 0.32 | $446,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd|5.125|12/15/2029, 5.12%, 12/15/29 | WYNMAC | 98313RAE6 | - | - | 470,000 | $455,855 | $455,855 | 0.32 | $453,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30-APR-2029, 8.62%, 04/30/29 | MOTFUE | 9RB6I8XX3 | - | - | 320,000 | $452,768 | $452,768 | 0.32 | $447,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2024-HE6 C 5.974% 25-DEC-2054, 5.97%, 12/25/54 | FIGRE 2024-HE6 | 31684DAC3 | - | - | 446,475 | $449,894 | $449,894 | 0.32 | $445,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxam Prill S.a r.l. 7.75% 15-JUL-2030, 7.75%, 07/15/30 | MXPRLL | 57779MAA8 | - | - | 461,000 | $449,849 | $449,849 | 0.32 | $447,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM 2019-GC44 Mortgage Trust 180WC 3.513392% 15-AUG-2057, 3.40%, 08/15/57 | COMM 2019-GC44 | 12655TBA6 | - | - | 500,000 | $446,935 | $446,935 | 0.32 | $445,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA3 M2 6.40517% 25-SEP-2041, 6.41%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KJP5 | - | - | 440,000 | $446,474 | $446,474 | 0.32 | $444,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | - | 443,000 | $444,603 | $444,603 | 0.31 | $442,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Company Depositary Shs Repr 1/1'000th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Ser D, 3.55%, 09/15/99 | AXP | 025816CH0 | - | - | 452,000 | $443,382 | $443,382 | 0.31 | $441,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algonquin Power & Utilities Corp. 4.75% 18-JAN-2082, 4.75%, 01/18/82 | AQNCN | 015857AH8 | - | - | 452,000 | $441,395 | $441,395 | 0.31 | $440,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 425,000 | $438,520 | $438,520 | 0.31 | $429,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coinstar Funding Series 2017-1 A2 5.216% 25-APR-2047, 5.22%, 04/25/47 | COIN 2017-1A | 19260MAA4 | - | - | 469,200 | $438,051 | $438,051 | 0.31 | $431,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. Depositary Shs Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg ShsSer X, 3.88%, 05/18/99 | C | 172967MV0 | - | - | 441,000 | $436,999 | $436,999 | 0.31 | $433,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. Depositary Shs Repr 1/10th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Ser KK, 3.65%, 09/01/99 | JPM | 48128BAN1 | - | - | 441,000 | $435,488 | $435,488 | 0.31 | $433,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUIKRETE Holdings, Inc. 6.75% 01-MAR-2033, 6.75%, 03/01/33 | QUIKHO | 74843PAB6 | - | - | 410,000 | $434,711 | $434,711 | 0.31 | $422,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15-APR-2030, 6.88%, 04/15/30 | BURLN | 12116LAC3 | - | - | 428,000 | $433,027 | $433,027 | 0.31 | $424,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Cap Supply Holdings Llc Term Loan B 19-Oct-2029, 7.58%, 10/31/29 | WHTCAP | 96350TAH3 | - | - | 425,239 | $427,281 | $427,281 | 0.30 | $425,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG Global Finance Plc 11.0% 30-NOV-2028, 11.00%, 11/30/28 | EGBLFN | 97XV2HXX5 | - | - | 320,000 | $422,805 | $422,805 | 0.30 | $416,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd. 8.0% 01-MAR-2033, 8.00%, 03/01/33 | FMCN | 335934AW5 | - | - | 400,000 | $422,544 | $422,544 | 0.30 | $410,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer BC Holdco B SARL|9.55561|02/21/2029, 9.56%, 02/21/29 | KANGRP | BL4583235 | - | - | 419,940 | $422,201 | $422,201 | 0.30 | $419,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proampac Pg Borrower Llc Term Loan 15-Sep-2028, 8.32%, 09/15/28 | PROLAM | 74274NAL7 | - | - | 418,939 | $421,793 | $421,793 | 0.30 | $420,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreWeave, Inc. 9.25% 01-JUN-2030, 9.25%, 06/01/30 | CRWV | 21873SAB4 | - | - | 408,000 | $420,464 | $420,464 | 0.30 | $414,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation PERP, 6.25%, 10/26/99 | BAC | 06055HAK9 | - | - | 420,000 | $420,331 | $420,331 | 0.30 | $420,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGAM Finance Ltd. 8.0% 15-JUN-2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 393,000 | $419,321 | $419,321 | 0.30 | $415,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2025-VLT7 E 8.05% 15-JUL-2044, 8.05%, 07/15/27 | BX 2025-VLT7 | 123913AJ4 | - | - | 417,000 | $418,213 | $418,213 | 0.30 | $417,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herens US Holdco Corp|8.32061|07/03/2028, 8.32%, 07/03/28 | LNZING | BL3571728 | - | - | 457,455 | $418,164 | $418,164 | 0.30 | $415,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Parent Inc Term Loan B 27-Sep-2030, 8.30%, 09/30/30 | SYNH | 87169DAB1 | - | - | 419,571 | $417,949 | $417,949 | 0.30 | $415,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS Energy Corporation 6.5% 01-JUN-2055, 6.50%, 06/01/55 | CMS | 125896BY5 | - | - | 411,000 | $416,858 | $416,858 | 0.29 | $412,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10.375% 31-MAR-2029, 10.38%, 03/31/29 | ASTONM | ZD4459263 | - | - | 320,000 | $416,764 | $416,764 | 0.29 | $406,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland Bondco Plc 4.375% 15-MAY-2028, 4.38%, 05/15/28 | ICELTD | BO0165262 | - | - | 320,000 | $415,112 | $415,112 | 0.29 | $411,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Senior Participation Interest Trust 1|8.249753|07/31/2026, 8.25%, 07/31/26 | GLXYT 2025-1 | 362922AA4 | - | - | 410,654 | $415,108 | $415,108 | 0.29 | $412,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAI Infra Escrow Holdings, LLC 10.5% 01-JUN-2027, 10.50%, 06/01/27 | FIP | 30327TAA7 | - | - | 393,000 | $413,767 | $413,767 | 0.29 | $407,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mermaid Bidco Inc Term Loan B 03-Jul-2031, 7.51%, 07/02/31 | MRL | 59012CAL9 | - | - | 409,271 | $413,415 | $413,415 | 0.29 | $410,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 11.25% 15-MAY-2028, 11.25%, 05/15/28 | CSCHLD | 126307BM8 | - | - | 400,000 | $411,176 | $411,176 | 0.29 | $402,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11-OCT-2028, 8.25%, 10/11/28 | PURGYM | 922F7YXX3 | - | - | 320,000 | $410,925 | $410,925 | 0.29 | $395,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Corporation 5.75% 01-AUG-2032, 5.75%, 08/01/32 | CCL | 143658CA8 | - | - | 408,000 | $410,754 | $410,754 | 0.29 | $410,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StoneX Group Inc. 7.875% 01-MAR-2031, 7.88%, 03/01/31 | SNEX | 861896AA6 | - | - | 377,000 | $407,492 | $407,492 | 0.29 | $395,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2021-I A1NR 5.70177% 25-JUL-2037, 5.70%, 07/25/37 | CIFC 2021-1A | 12563EAN3 | - | - | 400,000 | $407,162 | $407,162 | 0.29 | $401,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 400,989 | $406,110 | $406,110 | 0.29 | $405,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc 7.25% 30-APR-2030, 7.25%, 04/30/30 | SAZKAG | 8J07N0XX3 | - | - | 320,000 | $399,717 | $399,717 | 0.28 | $398,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding D 6.86% 20-JAN-2042, 6.86%, 01/21/42 | SRFC 2025-1A | 82653CAD3 | - | - | 399,559 | $398,770 | $398,770 | 0.28 | $398,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEG Finance PLC 7.25% 27-SEP-2029, 7.25%, 09/27/29 | OEGFIN | YV9260469 | - | - | 320,000 | $397,629 | $397,629 | 0.28 | $388,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rand Parent, LLC 8.5% 15-FEB-2030, 8.50%, 02/15/30 | AAWW | 753272AA1 | - | - | 380,000 | $397,190 | $397,190 | 0.28 | $382,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust 2021-N3 E 3.16% 10-JUN-2028, 3.16%, 06/12/28 | CRVNA 2021-N3 | 14687GAF2 | - | - | 404,357 | $395,588 | $395,588 | 0.28 | $395,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2022-FOX2 A2 5.09114% 15-APR-2039, 5.09%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAW8 | - | - | 380,762 | $380,823 | $380,823 | 0.27 | $380,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA1 M2 5.65517% 25-JAN-2045, 5.66%, 01/25/45 | STACR 2025-DNA1 | 35564NGA5 | - | - | 380,000 | $380,437 | $380,437 | 0.27 | $378,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Airlines, Inc. 8.5% 15-MAY-2029, 8.50%, 05/15/29 | AAL | 023771T40 | - | - | 358,000 | $380,006 | $380,006 | 0.27 | $374,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assemblin Caverion Group AB FRN 01-JUL-2031, 5.44%, 07/01/31 | ASSEMB | YX6405840 | - | - | 320,000 | $378,611 | $378,611 | 0.27 | $377,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teamsystem S.P.A. FRN 31-JUL-2031, 5.53%, 07/31/31 | TITANL | YW4172816 | - | - | 320,000 | $377,794 | $377,794 | 0.27 | $377,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progroup AG 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | PROGRP | 9P79F0XX6 | - | - | 320,000 | $376,502 | $376,502 | 0.27 | $370,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass Minerals International, Inc. 8.0% 01-JUL-2030, 8.00%, 07/01/30 | CMP | 20451NAJ0 | - | - | 358,000 | $374,979 | $374,979 | 0.26 | $371,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber Bidco S.P.A. FRN 15-JAN-2030, 5.98%, 01/15/30 | FEDRIG | XS2748964850 | - | - | 320,000 | $371,257 | $371,257 | 0.26 | $369,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand Franchise Finance SASU FRN 18-JUL-2030, 5.77%, 07/18/30 | BERFRA | YX3582559 | - | - | 320,000 | $367,315 | $367,315 | 0.26 | $366,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-B F 8.036% 15-SEP-2032, 8.04%, 09/15/32 | ABCLN 2024-B | 02007G4G5 | - | - | 357,826 | $361,918 | $361,918 | 0.26 | $361,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloves Buyer Inc Term Loan B 06-Jan-2032, 8.32%, 05/24/32 | PROINP | 37987UAG7 | - | - | 362,000 | $355,390 | $355,390 | 0.25 | $353,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taseko Mines Limited 8.25% 01-MAY-2030, 8.25%, 05/01/30 | TKOCN | 876511AG1 | - | - | 332,000 | $355,130 | $355,130 | 0.25 | $348,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITT Holdings LLC 6.5% 01-AUG-2029, 6.50%, 08/01/29 | INTMAT | 45074JAA2 | - | - | 359,000 | $354,288 | $354,288 | 0.25 | $343,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus Water US Holding Corporation 5.375% 01-OCT-2029, 5.38%, 10/01/29 | SOLEIN | BR3444733 | - | - | 320,000 | $352,815 | $352,815 | 0.25 | $346,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asurion Llc Term Loan B 19-Sep-2030, 8.58%, 09/19/30 | ASUCOR | 04649VBE9 | - | - | 356,250 | $352,192 | $352,192 | 0.25 | $350,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-HQA1 M2 5.95517% 25-FEB-2045, 5.96%, 02/25/45 | STACR 2025-HQA1 | 35564NHA4 | - | - | 350,000 | $352,012 | $352,012 | 0.25 | $350,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey Mike's Funding|5.61|08/16/2055, 5.61%, 08/16/55 | JMIKE 2025-1A | 476681AE1 | - | - | 350,000 | $351,386 | $351,386 | 0.25 | $351,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueMountain CLO XXXI A1 5.7371% 19-APR-2034, 5.74%, 04/19/34 | BLUEM 2021-31A | 09631BAA1 | - | - | 350,000 | $350,553 | $350,553 | 0.25 | $350,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXHPP Trust 2021-FILM B 5.356% 15-AUG-2036, 5.36%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAJ1 | - | - | 375,000 | $350,295 | $350,295 | 0.25 | $349,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2025-1 D 6.02% 15-JUL-2035, 6.02%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AD0 | - | - | 348,000 | $347,759 | $347,759 | 0.25 | $346,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gray Media, Inc. 7.25% 15-AUG-2033, 7.25%, 08/15/33 | GTN | 389375AP1 | - | - | 346,000 | $346,074 | $346,074 | 0.24 | $346,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohegan Escrow Issuer, LLC 8.25% 15-APR-2030, 8.25%, 04/15/30 | MOHEGN | 60832QAA8 | - | - | 327,000 | $346,056 | $346,056 | 0.24 | $338,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029, 9.00%, 09/30/29 | TIBX | 18912UAA0 | - | - | 323,000 | $345,273 | $345,273 | 0.24 | $335,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2025-1 C 5.52% 25-AUG-2040, 5.52%, 05/27/42 | HGVT 2025-1A | 43283CAC5 | - | - | 344,000 | $344,784 | $344,784 | 0.24 | $342,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarios Global LP|7.07492|01/28/2032, 7.07%, 01/28/32 | POWSOL | BL4949832 | - | - | 340,000 | $341,886 | $341,886 | 0.24 | $340,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-JUN-2030, 6.88%, 06/15/30 | UNSEAM | 019576AF4 | - | - | 331,000 | $341,786 | $341,786 | 0.24 | $339,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. 3.75% 15-JUL-2029, 3.75%, 07/15/29 | LVLT | 527298BT9 | - | - | 406,000 | $340,448 | $340,448 | 0.24 | $340,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 A1B 5.683% 25-DEC-2044, 5.68%, 12/25/44 | RCKT 2024-CES9 | 749426AB8 | - | - | 324,767 | $334,607 | $334,607 | 0.24 | $324,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. 8.75% 01-JUL-2031, 8.75%, 07/01/31 | CIVI | 17888HAB9 | - | - | 331,000 | $334,539 | $334,539 | 0.24 | $332,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Software, Inc. 6.5% 15-FEB-2029, 6.50%, 02/15/29 | ROCSOF | 77314EAA6 | - | - | 334,000 | $333,180 | $333,180 | 0.24 | $323,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fora Financial Asset Securitization, Series 2024-1 A 6.33% 15-MAY-2027, 6.33%, 08/15/29 | FORA 2024-1A | 34512PAA2 | - | - | 330,000 | $331,428 | $331,428 | 0.23 | $330,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corporation Trust 2025-800D A 6.99194% 17-NOV-2041, 7.00%, 11/25/41 | GSMS 2025-800D | 36273XAA9 | - | - | 330,000 | $330,567 | $330,567 | 0.23 | $330,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2 A1 7.128% 25-MAR-2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME | 50205JAA4 | - | - | 325,000 | $329,555 | $329,555 | 0.23 | $327,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029, 6.50%, 03/31/29 | TIBX | 88632QAE3 | - | - | 319,000 | $329,491 | $329,491 | 0.23 | $322,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Entertainment, Inc. 6.0% 15-OCT-2032, 6.00%, 10/15/32 | CZR | 12769GAD2 | - | - | 331,000 | $328,667 | $328,667 | 0.23 | $323,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2024-HQA2 M2 6.10517% 25-AUG-2044, 6.11%, 08/25/44 | STACR 2024-HQA2 | 35564NEC3 | - | - | 325,000 | $328,159 | $328,159 | 0.23 | $326,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 A2 7.101% 25-MAR-2039, 7.10%, 03/25/39 | NRMLT 2024-RTL1 | 64831PAB1 | - | - | 323,000 | $327,363 | $327,363 | 0.23 | $325,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-ARIA E 6.7005% 15-OCT-2036, 6.70%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 325,000 | $327,208 | $327,208 | 0.23 | $324,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA3 M2 5.75517% 25-OCT-2044, 5.76%, 10/25/44 | STACR 2024-DNA3 | 35564NFA6 | - | - | 325,000 | $327,028 | $327,028 | 0.23 | $325,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Wolf Trust 2024-WOLF D 7.23194% 15-MAR-2039, 7.23%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAG0 | - | - | 325,000 | $326,440 | $326,440 | 0.23 | $325,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHP Commercial Mortgage Trust 2021-STOR F 6.65648% 15-JUL-2038, 6.66%, 07/15/38 | MHP 2021-STOR | 55293BAM7 | - | - | 325,000 | $324,997 | $324,997 | 0.23 | $324,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas LuxCo 4 SARL 4.875% 01-JUN-2028, 4.88%, 06/01/28 | UNSEAM | BP3350785 | - | - | 246,000 | $324,795 | $324,795 | 0.23 | $322,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StoneX Group Inc. 6.875% 15-JUL-2032, 6.88%, 07/15/32 | SNEX | 86189AAA7 | - | - | 315,000 | $321,618 | $321,618 | 0.23 | $320,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TerraForm Power Operating, LLC 4.75% 15-JAN-2030, 4.75%, 01/15/30 | TERP | 88104LAG8 | - | - | 334,000 | $321,140 | $321,140 | 0.23 | $320,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC F 7.057442% 15-APR-2038, 7.06%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 320,000 | $321,124 | $321,124 | 0.23 | $320,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc Depositary Shs Repr 1/100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series V, 6.20%, 12/15/99 | PNC | 693475BF1 | - | - | 314,000 | $319,917 | $319,917 | 0.23 | $317,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATAM Airlines Group S.A. 7.625% 07-JAN-2031, 7.62%, 01/07/31 | LTMCI | 51817RAE6 | - | - | 310,000 | $317,537 | $317,537 | 0.22 | $316,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp Atlas Buyer Inc Term Loan B 01-Jul-2030, 9.58%, 07/08/30 | AMBATH | 12658HAL6 | - | - | 329,000 | $317,240 | $317,240 | 0.22 | $315,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beazer Homes USA, Inc. 7.5% 15-MAR-2031, 7.50%, 03/15/31 | BZH | 07556QBU8 | - | - | 302,000 | $314,846 | $314,846 | 0.22 | $306,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROP Mortgage Trust 2021-FILE A 5.606% 15-OCT-2043, 5.61%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 325,000 | $314,825 | $314,825 | 0.22 | $314,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT E 6.456% 15-SEP-2036, 6.46%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 314,869 | $314,613 | $314,613 | 0.22 | $314,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univision Communications Inc. 8.5% 31-JUL-2031, 8.50%, 07/31/31 | UVN | 914906AZ5 | - | - | 299,000 | $314,111 | $314,111 | 0.22 | $301,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC 4.875% 01-JUL-2031, 4.88%, 07/01/31 | HGVLLC | 43284MAB4 | - | - | 338,000 | $313,115 | $313,115 | 0.22 | $312,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA3 B2 10.55517% 25-OCT-2033, 10.56%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KFH7 | - | - | 250,000 | $311,316 | $311,316 | 0.22 | $309,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | - | 305,000 | $306,837 | $306,837 | 0.22 | $306,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reno De Medici S.p.A. FRN 15-APR-2029, 7.50%, 04/15/29 | SAFFA | XS2798174434 | - | - | 320,000 | $304,011 | $304,011 | 0.21 | $300,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT D 6.382032% 15-MAR-2038, 6.18%, 03/15/38 | WFCM 2025-VTT | 94990GAG4 | - | - | 302,000 | $303,255 | $303,255 | 0.21 | $302,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernen US Finco LLC|8.29|10/27/2031, 8.29%, 10/27/31 | COGNTA | BL4766855 | - | - | 299,250 | $302,924 | $302,924 | 0.21 | $300,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Dental Llc Term Loan 28-Apr-2028, 8.83%, 04/28/28 | HEARTL | 42236WAW7 | - | - | 299,242 | $302,065 | $302,065 | 0.21 | $300,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI Buyer Inc|8.29917|05/13/2032, 8.30%, 05/13/32 | CONCEL | BL5107919 | - | - | 300,000 | $301,846 | $301,846 | 0.21 | $300,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretec Group Inc Term Loan B 09-Aug-2030, 7.83%, 08/09/30 | RCAP | 04009DAH7 | - | - | 299,248 | $301,593 | $301,593 | 0.21 | $299,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spa US HoldCo Inc|8.30722|02/04/2028, 8.31%, 02/04/28 | AHLMUN | BL3566777 | - | - | 299,250 | $301,350 | $301,350 | 0.21 | $299,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions Gate Capital Holdings 1, Inc. 5.5% 15-APR-2029, 5.50%, 04/15/29 | LGF | 535939AA0 | - | - | 317,000 | $300,446 | $300,446 | 0.21 | $295,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.375% 01-APR-2031, 4.38%, 04/01/31 | FMGAU | 30251GBC0 | - | - | 314,000 | $298,379 | $298,379 | 0.21 | $294,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kioxia Holdings Corporation 6.25% 24-JUL-2030, 6.25%, 07/24/30 | KXIAHC | 49726JAA6 | - | - | 300,000 | $297,984 | $297,984 | 0.21 | $297,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Industries, Inc. 6.375% 01-NOV-2032, 6.38%, 11/01/32 | PATK | 703343AH6 | - | - | 292,000 | $297,891 | $297,891 | 0.21 | $293,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optics Bidco S.P.A. 7.875% 31-JUL-2028, 7.88%, 07/31/28 | FIBCOP | YW1363814 | - | - | 220,000 | $297,469 | $297,469 | 0.21 | $287,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midcontinent Communications 8.0% 15-AUG-2032, 8.00%, 08/15/32 | MIDCON | 59565XAD2 | - | - | 270,000 | $295,072 | $295,072 | 0.21 | $285,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2025-ROIC E 7.28323% 15-FEB-2042, 7.28%, 03/15/30 | BX 2025-ROIC | 05593VAN3 | - | - | 299,831 | $294,450 | $294,450 | 0.21 | $293,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corporation 6.25% 01-JUL-2033, 6.25%, 07/01/33 | PPC | 72147KAK4 | - | - | 279,000 | $294,206 | $294,206 | 0.21 | $293,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyager Parent, LLC 9.25% 01-JUL-2032, 9.25%, 07/01/32 | EVRI | 92921EAA0 | - | - | 275,000 | $294,001 | $294,001 | 0.21 | $289,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahlstrom Holding 3 Oy Term Loan B 28-Apr-2030, 8.68%, 05/23/30 | AHLMUN | 78475BAB3 | - | - | 291,120 | $292,755 | $292,755 | 0.21 | $292,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BroadStreet Partners, Inc. 5.875% 15-APR-2029, 5.88%, 04/15/29 | BROPAR | 11135RAA3 | - | - | 290,000 | $292,554 | $292,554 | 0.21 | $287,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. 3.875% 15-FEB-2062, 3.88%, 02/15/62 | AEP | 025537AU5 | - | - | 298,000 | $292,317 | $292,317 | 0.21 | $287,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rithm Capital Corp. 8.0% 01-APR-2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 280,000 | $291,714 | $291,714 | 0.21 | $284,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Co Cum Red Perp Pfd Shs Series A, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 293,000 | $290,485 | $290,485 | 0.21 | $285,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET 2021-RN4 A1 5.4871% 25-OCT-2051, 5.49%, 10/25/51 | PRET 2021-RN4 | 69359QAA2 | - | - | 288,972 | $290,030 | $290,030 | 0.20 | $288,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVW 2025-1 C 5.75% 20-SEP-2042, 5.75%, 09/22/42 | MVWOT 2025-1A | 627924AC7 | - | - | 289,701 | $289,950 | $289,950 | 0.20 | $289,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McGraw-Hill Education, Inc. 7.375% 01-SEP-2031, 7.38%, 09/01/31 | MHED | 58064LAA2 | - | - | 270,000 | $288,715 | $288,715 | 0.20 | $280,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretec Escrow Issuer Inc. 10.0% 15-AUG-2030, 10.00%, 08/15/30 | RCAP | 04020JAA4 | - | - | 253,000 | $286,674 | $286,674 | 0.20 | $275,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Mobility Corp|7.5613|06/17/2030, 7.56%, 06/17/30 | BEAMOB | BL5126612 | - | - | 284,644 | $285,421 | $285,421 | 0.20 | $284,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR F 6.806% 15-JUN-2038, 6.81%, 06/15/38 | BX | 05608WAQ7 | - | - | 284,940 | $285,242 | $285,242 | 0.20 | $284,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifePoint Health, Inc. 10.0% 01-JUN-2032, 10.00%, 06/01/32 | RGCARE | 53219LAX7 | - | - | 271,000 | $285,085 | $285,085 | 0.20 | $281,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC Networks Inc. 10.5% 15-JUL-2032, 10.50%, 07/15/32 | AMCX | 00164VAK9 | - | - | 277,000 | $284,644 | $284,644 | 0.20 | $282,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5 E736 0.858644% 27-SEP-2052, 0.95%, 09/27/52 | BAMLL | 05494BAJ6 | - | - | 327,626 | $281,157 | $281,157 | 0.20 | $280,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust Series 2025-P1 D 5.59% 15-JUL-2032, 5.59%, 07/15/32 | WLAKE 2025-P1 | 96043LAG5 | - | - | 275,000 | $279,261 | $279,261 | 0.20 | $278,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSG Finance, Inc. 6.75% 01-MAY-2033, 6.75%, 05/01/33 | JANEST | 47077WAE8 | - | - | 267,000 | $278,953 | $278,953 | 0.20 | $274,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Dental, LLC 10.5% 30-APR-2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 259,000 | $278,483 | $278,483 | 0.20 | $273,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varsity Brands Llc Term Loan B 26-Aug-2031, 7.83%, 08/26/31 | VARBRA | 92227QAF3 | - | - | 271,842 | $278,017 | $278,017 | 0.20 | $272,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMED O2 UK Financing I Plc 4.75% 15-JUL-2031, 4.75%, 07/15/31 | VMED | 92858RAB6 | - | - | 299,000 | $277,112 | $277,112 | 0.20 | $276,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amur Equipment Finance Receivables XV, Series 2025-1 D 5.68% 20-AUG-2032, 5.68%, 08/20/32 | AXIS 2025-1A | 03237FAE5 | - | - | 275,000 | $276,983 | $276,983 | 0.20 | $276,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calpine Corporation 5.0% 01-FEB-2031, 5.00%, 02/01/31 | CPN | 131347CQ7 | - | - | 273,000 | $276,115 | $276,115 | 0.19 | $269,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calpine Corporation 3.75% 01-MAR-2031, 3.75%, 03/01/31 | CPN | 131347CR5 | - | - | 288,000 | $274,670 | $274,670 | 0.19 | $270,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Home Company Inc. 8.5% 01-NOV-2030, 8.50%, 11/01/30 | NWHM | 645370AG2 | - | - | 267,000 | $274,142 | $274,142 | 0.19 | $272,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currenta Group Holdings S.a r.l. FRN 15-MAY-2032, 6.14%, 05/15/32 | CURGRP | YO2560309 | - | - | 230,000 | $273,881 | $273,881 | 0.19 | $270,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEOS US Petrochem LLC|8.67681|03/29/2029, 8.68%, 03/29/29 | STYRO | BL4462091 | - | - | 292,260 | $273,404 | $273,404 | 0.19 | $273,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Rock Entertainment Authority|13.3211|06/25/2031, 13.32%, 06/25/31 | RIVER | BL5114014 | - | - | 280,000 | $271,911 | $271,911 | 0.19 | $271,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR D 7.43254% 15-APR-2042, 7.43%, 04/15/42 | TEXAS 2025-TWR | 88231WAG0 | - | - | 271,000 | $271,559 | $271,559 | 0.19 | $271,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio Group Ltd Term Loan B 19-Aug-2028, 8.65%, 08/21/28 | UDGLN | 12509YAE6 | - | - | 278,000 | $270,634 | $270,634 | 0.19 | $268,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Building Materials Inc Term Loan B-2 29-Jan-2031, 8.28%, 01/29/31 | FBM | 35039KAD8 | - | - | 272,927 | $269,361 | $269,361 | 0.19 | $263,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boots Group Finco LP|7.8434|07/19/2032, 7.84%, 07/19/32 | BOOTFN | BL5168176 | - | - | 268,000 | $268,307 | $268,307 | 0.19 | $267,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexstar Media Inc. 4.75% 01-NOV-2028, 4.75%, 11/01/28 | NXST | 65336YAN3 | - | - | 273,000 | $268,290 | $268,290 | 0.19 | $265,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Trust 2021-FLWR F 7.128549% 22-JUL-2036, 7.13%, 07/15/36 | SREIT 2021-FLWR | 78485GAQ7 | - | - | 262,400 | $263,105 | $263,105 | 0.19 | $262,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIG plc 9.75% 31-OCT-2029, 9.75%, 10/31/29 | SHILN | YU4938780 | - | - | 220,000 | $261,684 | $261,684 | 0.18 | $255,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directv Financing Llc Term Loan B 02-Aug-2029, 9.79%, 08/02/29 | DTV | 25460HAD4 | - | - | 256,949 | $261,405 | $261,405 | 0.18 | $255,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 A1A 5.687% 25-MAY-2055, 5.69%, 05/25/55 | RCKT 2025-CES5 | 74942CAA7 | - | - | 254,354 | $261,090 | $261,090 | 0.18 | $255,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starwood Property Trust, Inc. 6.5% 15-OCT-2030, 6.50%, 10/15/30 | STWD | 85571BBE4 | - | - | 249,000 | $260,705 | $260,705 | 0.18 | $255,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2023-III D 8.57549% 20-JAN-2037, 8.58%, 01/20/37 | CIFC 2023-3A | 12598YAJ7 | - | - | 250,000 | $257,457 | $257,457 | 0.18 | $251,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares LXV CLO D 7.93177% 25-JUL-2034, 7.93%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAJ6 | - | - | 250,000 | $256,460 | $256,460 | 0.18 | $251,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B D 6.663% 15-DEC-2033, 6.66%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCD4 | - | - | 251,937 | $255,133 | $255,133 | 0.18 | $254,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2021-III D 7.57916% 15-JUL-2036, 7.58%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 250,000 | $252,263 | $252,263 | 0.18 | $251,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyrock CLO 22 A1A 5.85755% 15-APR-2037, 5.86%, 04/15/37 | BALLY 2024-22A | 05877GAA1 | - | - | 250,000 | $251,654 | $251,654 | 0.18 | $251,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univision Communications Inc. 9.375% 01-AUG-2032, 9.38%, 08/01/32 | UVN | 914906BA9 | - | - | 244,000 | $250,625 | $250,625 | 0.18 | $250,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2025-2|5.69|08/18/2032, 5.69%, 08/18/32 | REACH 2025-2A | 75525QAC4 | - | - | 250,000 | $250,520 | $250,520 | 0.18 | $250,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTS ISSUER ABS I 5.928%55, 5.93%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAB7 | - | - | 248,000 | $250,478 | $250,478 | 0.18 | $249,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCI LIBERTY 12% SERIES A CUMULATIVE PREFERRED, 12.00%, 07/15/32 | GCI | 3385617 | - | - | 250.00 | $250,000 | $250,000 | 0.18 | $250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI Maroon Holdings LLC|7.64561|03/28/2031, 7.65%, 03/28/31 | BAREUR | BL4995074 | - | - | 249,375 | $249,998 | $249,998 | 0.18 | $248,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIH Salt Holdings Inc|7.27965|01/31/2029, 7.28%, 01/31/29 | MORTON | 78397GAF8 | - | - | 244,770 | $249,457 | $249,457 | 0.18 | $245,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-VLT4 E 7.231344% 15-JUN-2041, 7.23%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAJ4 | - | - | 250,000 | $247,991 | $247,991 | 0.18 | $247,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Corp /Us/ Term Loan 13-Feb-2030, 9.50%, 10/29/29 | TWTR | 90184NAK4 | - | - | 249,000 | $247,484 | $247,484 | 0.17 | $240,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dermatology Intermediate Holdings Iii Inc Term Loan 30-Mar-2029, 8.53%, 04/02/29 | DEINHO | 24982LAB1 | - | - | 277,852 | $246,320 | $246,320 | 0.17 | $244,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunoco LP 6.25% 01-JUL-2033, 6.25%, 07/01/33 | SUN | 86765KAD1 | - | - | 239,000 | $242,962 | $242,962 | 0.17 | $241,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust 2023-2 D 9.1% 15-JUN-2049, 9.10%, 06/15/49 | FFIN 2023-2A | 35042RAD8 | - | - | 226,019 | $240,535 | $240,535 | 0.17 | $239,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS A10 4.1545% 05-AUG-2034, 4.15%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBN1 | - | - | 238,000 | $232,667 | $232,667 | 0.16 | $232,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Jet Securities, Series 2024-1 C 9.132% 15-MAY-2039, 9.13%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAC8 | - | - | 227,416 | $232,305 | $232,305 | 0.16 | $231,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capstone Borrower, Inc. 8.0% 15-JUN-2030, 8.00%, 06/15/30 | CVT | 140944AA7 | - | - | 221,000 | $232,176 | $232,176 | 0.16 | $230,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-NOV-2033, 7.20%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 218,000 | $231,315 | $231,315 | 0.16 | $228,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full House Resorts, Inc. 8.25% 15-FEB-2028, 8.25%, 02/15/28 | FLL | 359678AC3 | - | - | 227,000 | $229,098 | $229,098 | 0.16 | $220,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurus 2025-3 UK D 7.017% 20-JUL-2035, 7.22%, 07/20/35 | TAURS 2025-UK3A | BCC3N1GT6 | - | - | 170,000 | $229,039 | $229,039 | 0.16 | $228,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2022-FOX2 D 6.45291% 15-APR-2039, 6.45%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 227,500 | $227,056 | $227,056 | 0.16 | $226,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXP Trust 2017-GM D 3.53896% 13-JUN-2039, 3.42%, 06/13/39 | BXP | 056083AL2 | - | - | 240,000 | $226,287 | $226,287 | 0.16 | $225,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proofpoint Inc Term Loan B 31-Aug-2028, 7.33%, 08/31/28 | PFPT | 74345HAG6 | - | - | 223,866 | $225,977 | $225,977 | 0.16 | $224,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS Trust 2023-1PL (Freed) D 8.47% 18-MAR-2030, 8.47%, 03/18/30 | ACHV 2023-1PL | 00091XAD9 | - | - | 221,548 | $224,832 | $224,832 | 0.16 | $224,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Ridge Energy LLC|8.79561|02/19/2032, 8.80%, 02/19/32 | LONRID | BL4986818 | - | - | 223,440 | $221,732 | $221,732 | 0.16 | $220,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trivium Packaging Finance B.V. 12.25% 15-JAN-2031, 12.25%, 01/15/31 | TRIVIU | 89686QAC0 | - | - | 200,000 | $218,233 | $218,233 | 0.15 | $214,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 D 7.13245% 15-OCT-2041, 7.13%, 10/15/41 | BX 2024-AIR2 | 05613QAG5 | - | - | 216,775 | $217,481 | $217,481 | 0.15 | $217,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trivium Packaging Finance B.V. 8.25% 15-JUL-2030, 8.25%, 07/15/30 | TRIVIU | 89686QAD8 | - | - | 200,000 | $213,860 | $213,860 | 0.15 | $211,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXHPP Trust 2021-FILM A 5.106% 15-AUG-2036, 5.11%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAA0 | - | - | 220,000 | $212,274 | $212,274 | 0.15 | $211,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albion Financing 1 SARL 7.0% 21-MAY-2030, 7.00%, 05/21/30 | AGKLN | 01330AAA4 | - | - | 200,000 | $208,852 | $208,852 | 0.15 | $206,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Funding Auto Loan Trust 2025-1|5.34|11/15/2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | - | 208,000 | $208,013 | $208,013 | 0.15 | $208,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boots Group Finco L.P. 7.375% 31-AUG-2032, 7.38%, 08/31/32 | BOOTFN | YM3484644 | - | - | 150,000 | $205,677 | $205,677 | 0.15 | $205,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2024-1 C 6.9% 15-FEB-2031, 6.90%, 02/18/31 | REACH 2024-1A | 75526PAC5 | - | - | 198,000 | $204,825 | $204,825 | 0.14 | $204,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burford Capital Global Finance LLC 7.5% 15-JUL-2033, 7.50%, 07/15/33 | BURLN | 12116LAG4 | - | - | 200,000 | $202,037 | $202,037 | 0.14 | $201,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 D 9.59798% 20-MAY-2032, 9.60%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAD1 | - | - | 196,289 | $201,200 | $201,200 | 0.14 | $200,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Mergerco, Inc. 6.75% 30-APR-2032, 6.75%, 04/30/32 | BECN | 74825NAA5 | - | - | 191,000 | $200,225 | $200,225 | 0.14 | $197,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proofpoint Inc Term Loan 31-Aug-2028, 7.31%, 08/31/28 | PFPT | 74345HAJ0 | - | - | 200,000 | $199,974 | $199,974 | 0.14 | $200,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-CNYN D 7.03203% 15-APR-2041, 7.03%, 04/15/41 | BX 2024- CNYN | 05612HAG6 | - | - | 196,548 | $197,071 | $197,071 | 0.14 | $196,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLF Financing SARL LLC 12.25% 15-APR-2029, 12.25%, 04/15/29 | HLF | 40390DAD7 | - | - | 175,000 | $196,227 | $196,227 | 0.14 | $190,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen Technologies, Inc. 4.125% 15-APR-2029, 4.12%, 04/15/29 | LUMN | 550241AB9 | - | - | 195,411 | $193,864 | $193,864 | 0.14 | $190,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 A 5.63482% 15-DEC-2039, 5.63%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AA9 | - | - | 193,169 | $193,836 | $193,836 | 0.14 | $193,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) D 5.95% 15-JUN-2032, 5.95%, 06/15/32 | FHF 2025-1A | 30340RAF3 | - | - | 193,000 | $193,525 | $193,525 | 0.14 | $193,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen Technologies, Inc. 10.0% 15-OCT-2032, 10.00%, 10/15/32 | LUMN | 550241AK9 | - | - | 184,918 | $192,366 | $192,366 | 0.14 | $187,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 2M2 6.00517% 25-JUL-2044, 6.01%, 07/25/44 | CAS 2024-R05 | 20754XAC7 | - | - | 190,000 | $191,307 | $191,307 | 0.14 | $190,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT E 7.13745% 15-MAR-2038, 6.91%, 03/15/38 | WFCM 2025-VTT | 94990GAJ8 | - | - | 189,000 | $189,605 | $189,605 | 0.13 | $188,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5 EK86 0.0% 27-NOV-2051, 0.00%, 11/27/51 | BAMLL | 05494BBJ5 | - | - | 257,817 | $189,497 | $189,497 | 0.13 | $189,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herc Holdings Inc. 7.0% 15-JUN-2030, 7.00%, 06/15/30 | HRI | 42704LAF1 | - | - | 180,000 | $187,914 | $187,914 | 0.13 | $186,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNMA II TBA 30yr 4% August Delivery, 4.00%, 08/20/25 | G2SF | 21H040681 | - | - | 204,000 | $187,317 | $187,317 | 0.13 | $187,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTELER International Aktiengesellschaft 7.25% 15-JUN-2031, 7.25%, 06/15/31 | BENTLR | YN4680206 | - | - | 150,000 | $186,396 | $186,396 | 0.13 | $185,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. 6.875% 30-JUN-2033, 6.88%, 06/30/33 | LVLT | 527298CM3 | - | - | 182,937 | $186,196 | $186,196 | 0.13 | $185,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 177,000 | $181,121 | $181,121 | 0.13 | $177,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Parent, Inc. 9.0% 01-OCT-2030, 9.00%, 10/01/30 | SYNH | 855170AA4 | - | - | 167,000 | $178,998 | $178,998 | 0.13 | $174,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055, 7.00%, 03/10/55 | CVS | 126650EH9 | - | - | 169,000 | $178,124 | $178,124 | 0.13 | $173,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stonepeak Nile Parent Llc Term Loan B 09-Apr-2032, 9.30%, 04/12/32 | ATSG | 86184XAB0 | - | - | 176,000 | $177,242 | $177,242 | 0.13 | $176,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALA Trust 2025-OANA D 7.43272% 15-JUN-2040, 7.43%, 06/15/40 | ALA 2025-OANA | 009920AG4 | - | - | 176,000 | $177,142 | $177,142 | 0.13 | $176,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zodiac Purchaser LLC|7.82681|02/17/2032, 7.83%, 02/17/32 | ZUO | BL4859130 | - | - | 176,000 | $176,902 | $176,902 | 0.12 | $175,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5 EK73 0.009926% 27-FEB-2051, 0.01%, 02/27/51 | BAMLL | 05494BAW7 | - | - | 243,129 | $176,562 | $176,562 | 0.12 | $176,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbalife Ltd. 4.25% 15-JUN-2028, 4.25%, 06/15/28 | HLF | 42703MAF0 | - | - | 184,000 | $173,369 | $173,369 | 0.12 | $172,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 A1 7.5% 25-FEB-2030, 7.50%, 02/25/30 | GRADE 2024-RTL4 | 79584CAA9 | - | - | 170,000 | $172,602 | $172,602 | 0.12 | $170,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus Water US Holding Corp|7.5931|07/26/2032, 7.59%, 07/26/32 | SOLEIN | BL5171782 | - | - | 172,000 | $171,966 | $171,966 | 0.12 | $171,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albion Financing 1 SARL 5.375% 21-MAY-2030, 5.38%, 05/21/30 | AGKLN | YO4261591 | - | - | 140,000 | $171,068 | $171,068 | 0.12 | $169,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getty Images, Inc. 11.25% 21-FEB-2030, 11.25%, 02/21/30 | ABEGET | 374276AM5 | - | - | 173,000 | $170,838 | $170,838 | 0.12 | $166,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Corp /Us/ Term Loan 27-Oct-2029, 10.93%, 10/29/29 | TWTR | 90184NAG3 | - | - | 174,000 | $169,590 | $169,590 | 0.12 | $168,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA E 7.68216% 15-FEB-2042, 7.68%, 02/15/42 | SWCH 2025-DATA | 78489CAE9 | - | - | 170,000 | $169,466 | $169,466 | 0.12 | $169,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 B2 11.30517% 25-DEC-2041, 11.31%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KPP8 | - | - | 158,000 | $168,712 | $168,712 | 0.12 | $167,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA3 B2 10.55517% 25-SEP-2041, 10.56%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KKL2 | - | - | 160,000 | $168,277 | $168,277 | 0.12 | $166,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinewood Finco Plc 6.0% 27-MAR-2030, 6.00%, 03/27/30 | PINEFI | ZD6875615 | - | - | 120,000 | $165,913 | $165,913 | 0.12 | $162,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Commercial Mortgage Trust 2021-MFP2 F 7.0742% 15-NOV-2036, 7.07%, 11/15/36 | SREIT 2021-MFP2 | 85236WCQ7 | - | - | 165,000 | $165,459 | $165,459 | 0.12 | $165,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Antolin Irausa, S.A. 10.375% 30-JAN-2030, 10.38%, 01/30/30 | ATLNSA | YW4158146 | - | - | 200,000 | $163,339 | $163,339 | 0.12 | $151,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurus 2025-3 UK Designated Activity Co|6.62|07/20/2035, 6.62%, 07/20/35 | TAURS 2025-UK3A | BCC3N1GS8 | - | - | 120,000 | $162,306 | $162,306 | 0.11 | $162,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Companies, Inc. 6.375% 01-AUG-2033, 6.38%, 08/01/33 | RKT | 77311WAB7 | - | - | 155,000 | $158,782 | $158,782 | 0.11 | $157,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 6.5% August Delivery, 6.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F062689 | - | - | 153,000 | $157,608 | $157,608 | 0.11 | $157,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cengage Learning Inc Term Loan B 24-Mar-2031, 7.82%, 03/24/31 | CNGO | 15131YAQ8 | - | - | 149,250 | $152,521 | $152,521 | 0.11 | $149,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. 9.625% 15-JUN-2033, 9.62%, 06/15/33 | CIVI | 17888HAD5 | - | - | 146,000 | $151,923 | $151,923 | 0.11 | $149,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Operating. LLC 6.55% 01-JUN-2034, 6.55%, 06/01/34 | CHTR | 161175CR3 | - | - | 141,000 | $151,096 | $151,096 | 0.11 | $149,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2023-K511 Mortgage Trust C 5.634596% 25-NOV-2028, 5.82%, 11/25/28 | FREMF 2023-K511 | 30334FAG5 | - | - | 162,000 | $151,014 | $151,014 | 0.11 | $149,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Building Materials, Inc. 6.0% 01-MAR-2029, 6.00%, 03/01/29 | FBM | 350392AA4 | - | - | 156,000 | $150,933 | $150,933 | 0.11 | $147,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust D 6.88385% 15-MAY-2039, 6.88%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAJ7 | - | - | 165,000 | $150,442 | $150,442 | 0.11 | $150,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2|5.34|01/15/2032, 5.34%, 01/15/32 | ESART 2025-2 | 30185EAF0 | - | - | 150,000 | $149,405 | $149,405 | 0.11 | $149,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF C 6.28284% 15-FEB-2039, 6.28%, 02/15/39 | BX 2024-MF | 05612EAE8 | - | - | 148,756 | $149,182 | $149,182 | 0.11 | $148,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Mobility Corp. 7.25% 01-AUG-2030, 7.25%, 08/01/30 | BEAMOB | 073644AA4 | - | - | 138,000 | $141,348 | $141,348 | 0.10 | $140,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darktrace Finco Us Llc Term Loan 09-Oct-2031, 7.57%, 10/09/31 | DARKLN | 52526CAB5 | - | - | 139,650 | $140,508 | $140,508 | 0.10 | $140,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima Capital CRE Securitization 2019-1S C 5.5% 25-OCT-2038, 5.50%, 10/01/33 | PRIMA 2019-1S | 74166KAE0 | - | - | 175,000 | $140,122 | $140,122 | 0.10 | $139,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniti Group LP 6.0% 15-JAN-2030, 6.00%, 01/15/30 | UNIT | 91327AAB8 | - | - | 147,000 | $139,528 | $139,528 | 0.10 | $139,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce Intermediate I Llc Term Loan 25-Mar-2032, 7.45%, 03/25/32 | CEINTE | 12523EAD4 | - | - | 138,305 | $139,223 | $139,223 | 0.10 | $138,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herc Holdings Inc. 7.25% 15-JUN-2033, 7.25%, 06/15/33 | HRI | 42704LAG9 | - | - | 130,000 | $136,913 | $136,913 | 0.10 | $135,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Credit Income Corp. 5.8% 15-MAR-2030, 5.80%, 03/15/30 | OCINCC | 09581CAD3 | - | - | 133,000 | $135,476 | $135,476 | 0.10 | $132,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rithm Capital Corp. 8.0% 15-JUL-2030, 8.00%, 07/15/30 | RITM | 64828TAC6 | - | - | 133,000 | $135,371 | $135,371 | 0.10 | $134,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Corporation 6.45% 01-SEP-2054, 6.45%, 09/01/54 | DUK | 26441CCG8 | - | - | 127,000 | $133,904 | $133,904 | 0.09 | $130,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 125,000 | $130,959 | $130,959 | 0.09 | $127,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Churchill Downs Incorporated | CHDN US | 171484108 | - | - | 1,142 | $129,902 | $129,902 | 0.09 | $129,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Companies, Inc. 6.125% 01-AUG-2030, 6.12%, 08/01/30 | RKT | 77311WAA9 | - | - | 121,000 | $123,664 | $123,664 | 0.09 | $122,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaic Holdings Inc|7.3357|07/19/2032, 7.34%, 07/19/32 | ADVGRO | BL5135878 | - | - | 123,000 | $122,562 | $122,562 | 0.09 | $123,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS USA Holding Lux SARL 5.5% 15-JAN-2036, 5.50%, 01/15/36 | JBSSBZ | 472140AE2 | - | - | 122,000 | $121,305 | $121,305 | 0.09 | $120,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Fair Lp Term Loan B 01-May-2031, 6.33%, 05/01/31 | FUN | 15018LAN1 | - | - | 120,529 | $120,488 | $120,488 | 0.09 | $120,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEOS US Petrochem LLC|8.57681|10/07/2031, 8.58%, 10/07/31 | STYRO | BL4766400 | - | - | 130,672 | $119,464 | $119,464 | 0.08 | $119,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2 D 5.08% 15-MAY-2031, 5.08%, 05/15/31 | WLAKE 2025-2A | 96041KAG9 | - | - | 118,000 | $118,081 | $118,081 | 0.08 | $117,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide Plaza Trust 2017-WWP A 3.5263% 10-NOV-2036, 3.53%, 11/10/36 | WPT | 98162JAA4 | - | - | 160,000 | $114,725 | $114,725 | 0.08 | $114,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journey Personal Care Corp Term Loan B 01-Mar-2028, 8.05%, 03/01/28 | JOUPER | 48114NAF8 | - | - | 114,128 | $113,125 | $113,125 | 0.08 | $112,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R01 1M2 5.80517% 25-JAN-2045, 5.81%, 01/25/45 | CAS 2025-R01 | 20755JAC7 | - | - | 112,000 | $112,612 | $112,612 | 0.08 | $112,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gategroup US Finance Inc|8.5787|06/10/2032, 8.58%, 06/10/32 | GATESW | BL5101953 | - | - | 111,000 | $111,478 | $111,478 | 0.08 | $111,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mav Acquisition Corp. 8.0% 01-AUG-2029, 8.00%, 08/01/29 | MHED | 57767XAB6 | - | - | 102,000 | $107,385 | $107,385 | 0.08 | $103,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navient Corporation 5.5% 15-MAR-2029, 5.50%, 03/15/29 | NAVI | 63938CAM0 | - | - | 106,000 | $106,296 | $106,296 | 0.08 | $104,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 5.744% 12-FEB-2036, 5.74%, 02/12/36 | BAC | 06051GMQ9 | - | - | 102,000 | $106,203 | $106,203 | 0.07 | $103,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation 6.4% 15-APR-2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | - | 97,000 | $103,981 | $103,981 | 0.07 | $102,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 5.875% 01-MAR-2033, 5.88%, 03/01/33 | HUM | 444859BV3 | - | - | 98,000 | $103,134 | $103,134 | 0.07 | $100,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT Midstream, Inc 5.8% 15-DEC-2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 101,000 | $102,760 | $102,760 | 0.07 | $102,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-OCT-2030, 2.65%, 10/15/30 | UHS | 913903AW0 | - | - | 115,000 | $102,144 | $102,144 | 0.07 | $101,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.054% 15-MAR-2029, 4.05%, 03/15/29 | WBD | 55903VBB8 | - | - | 114,000 | $100,313 | $100,313 | 0.07 | $98,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 E 7.84% 15-OCT-2031, 7.84%, 10/15/31 | EART | 30165AAG0 | - | - | 95,000 | $99,398 | $99,398 | 0.07 | $99,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS C7 5.330967% 05-AUG-2034, 5.16%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PBE1 | - | - | 100,000 | $98,861 | $98,861 | 0.07 | $98,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovg Business Services Llc Term Loan B 25-Jun-2031, 7.33%, 06/25/31 | OVGBUS | 62955EAJ3 | - | - | 97,265 | $97,274 | $97,274 | 0.07 | $96,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Building Materials Inc Term Loan B-3 29-Jan-2031, 9.55%, 01/29/31 | FBM | 35039KAE6 | - | - | 98,000 | $96,073 | $96,073 | 0.07 | $95,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation 5.55% 01-OCT-2034, 5.55%, 10/01/34 | OXY | 674599EL5 | - | - | 95,000 | $94,317 | $94,317 | 0.07 | $92,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP Atlas Buyer, Inc. 9.75% 15-JUL-2030, 9.75%, 07/15/30 | AMBATH | 12597YAC3 | - | - | 92,000 | $93,777 | $93,777 | 0.07 | $93,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNMA II TBA 30yr 5% August Delivery, 5.00%, 08/20/25 | G2SF | 21H050680 | - | - | 96,000 | $93,448 | $93,448 | 0.07 | $93,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flutter Financing BV|6.3506|06/04/2032, 6.35%, 06/04/32 | FLTR | BL5173572 | - | - | 93,000 | $92,341 | $92,341 | 0.07 | $92,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2023-1 B 6.789% 25-AUG-2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | - | 89,240 | $90,632 | $90,632 | 0.06 | $90,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. 7.0% 15-MAR-2033, 7.00%, 03/15/33 | NRG | 629377CT7 | - | - | 80,000 | $89,253 | $89,253 | 0.06 | $87,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLF Financing SARL LLC 4.875% 01-JUN-2029, 4.88%, 06/01/29 | HLF | 40390DAC9 | - | - | 103,000 | $89,040 | $89,040 | 0.06 | $88,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 85,000 | $88,052 | $88,052 | 0.06 | $86,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper Energy Partners LLC 5.7% 01-AUG-2035, 5.70%, 08/01/35 | VNOM | 92764MAB0 | - | - | 87,000 | $86,229 | $86,229 | 0.06 | $86,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBS TBA 30yr 2.5% August Delivery, 2.50%, 08/13/25 | FNCL | 01F022683 | - | - | 105,000 | $85,818 | $85,818 | 0.06 | $85,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties L.P. 5.625% 01-APR-2035, 5.62%, 04/01/35 | VICI | 925650AK9 | - | - | 83,000 | $84,389 | $84,389 | 0.06 | $82,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-EDU1 D 7.05517% 25-JUN-2047, 7.06%, 06/25/47 | BVCLN 2024-EDU1 | 07336PAD6 | - | - | 80,539 | $82,956 | $82,956 | 0.06 | $82,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 B 5.98433% 15-DEC-2039, 5.98%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AC5 | - | - | 75,955 | $76,223 | $76,223 | 0.05 | $76,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aadvantage Loyalty Ip Ltd Term Loan B 16-May-2032, 7.58%, 05/28/32 | AAL | 02376CBT1 | - | - | 72,818 | $73,473 | $73,473 | 0.05 | $73,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Digital Corporation 2.85% 01-FEB-2029, 2.85%, 02/01/29 | WDC | 958102AQ8 | - | - | 78,000 | $73,400 | $73,400 | 0.05 | $72,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flutter Financing BV|6.29561|06/04/2032, 6.30%, 06/04/32 | FLTR | BL5105350 | - | - | 72,800 | $72,693 | $72,693 | 0.05 | $72,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaic Holdings, Inc. 6.75% 01-AUG-2032, 6.75%, 08/01/32 | ADVGRO | 00791GAB3 | - | - | 70,000 | $70,778 | $70,778 | 0.05 | $70,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% 15-APR-2032, 7.25%, 04/15/32 | SURCEN | 86881WAF9 | - | - | 67,000 | $70,533 | $70,533 | 0.05 | $69,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaic Holdings, Inc. 8.0% 01-AUG-2033, 8.00%, 08/01/33 | ADVGRO | 00791GAC1 | - | - | 68,000 | $69,286 | $69,286 | 0.05 | $69,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNMA II TBA 30yr 5.5% August Delivery, 5.50%, 08/20/25 | G2SF | 21H052686 | - | - | 68,000 | $67,661 | $67,661 | 0.05 | $67,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Company 6.25% 15-APR-2035, 6.25%, 04/15/35 | GM | 37045VBB5 | - | - | 62,000 | $64,308 | $64,308 | 0.05 | $63,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. 5.75% 15-JUN-2035, 5.75%, 06/15/35 | LPLA | 50212YAQ7 | - | - | 63,000 | $63,913 | $63,913 | 0.05 | $63,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP Capital LP 4.0% 15-JAN-2031, 4.00%, 01/15/31 | GLPI | 361841AQ2 | - | - | 66,000 | $62,218 | $62,218 | 0.04 | $62,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 1M2 5.90517% 25-SEP-2044, 5.91%, 09/25/44 | CAS 2024-R06 | 20755RAC9 | - | - | 61,632 | $62,166 | $62,166 | 0.04 | $61,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH North America Holdings Inc. 6.125% 31-JUL-2032, 6.12%, 07/31/32 | JHXAU | 46593WAB1 | - | - | 61,000 | $62,157 | $62,157 | 0.04 | $61,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaktree Strategic Credit Fund 6.19% 15-JUL-2030, 6.19%, 07/15/30 | OAKSCF | 67403AAF6 | - | - | 59,000 | $59,289 | $59,289 | 0.04 | $59,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS Luxembourg Co. SARL 6.75% 15-MAR-2034, 6.75%, 03/15/34 | JBSSBZ | 47214BAC2 | - | - | 49,000 | $54,325 | $54,325 | 0.04 | $53,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 4.78% 25-MAR-2038, 4.78%, 03/25/38 | CVS | 126650CY4 | - | - | 58,000 | $53,596 | $53,596 | 0.04 | $52,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv, Inc. 5.15% 12-AUG-2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 50,000 | $50,597 | $50,597 | 0.04 | $49,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 48,000 | $50,110 | $50,110 | 0.04 | $49,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 48,000 | $49,997 | $49,997 | 0.04 | $49,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. 6.0% 20-MAY-2034, 6.00%, 05/20/34 | LPLA | 50212YAK0 | - | - | 48,000 | $49,860 | $49,860 | 0.04 | $49,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 49,000 | $49,840 | $49,840 | 0.04 | $49,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 4.431% 23-JAN-2030, 4.43%, 01/23/30 | MS | 6174468G7 | - | - | 50,000 | $49,808 | $49,808 | 0.04 | $49,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | - | 42,000 | $49,492 | $49,492 | 0.03 | $48,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molex Electronic Technologies LLC 5.25% 30-APR-2032, 5.25%, 04/30/32 | MOLX | 60856BAF1 | - | - | 42,000 | $42,806 | $42,806 | 0.03 | $42,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beacon Mobility Corp|7.5613|06/17/2030, 7.56%, 06/17/30 | BEAMOB | BL5126604 | - | - | 38,992 | $39,099 | $39,099 | 0.03 | $39,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. 5.45% 15-JUL-2035, 5.45%, 07/15/35 | MRVL | 573874AS3 | - | - | 37,000 | $37,265 | $37,265 | 0.03 | $37,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. 4.75% 15-JUL-2030, 4.75%, 07/15/30 | MRVL | 573874AR5 | - | - | 37,000 | $37,075 | $37,075 | 0.03 | $36,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixth Street Lending Partners 6.5% 11-MAR-2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AB8 | - | - | 33,000 | $34,729 | $34,729 | 0.02 | $33,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernen US Finco LLC|7.8272|10/27/2031, 7.83%, 10/27/31 | COGNTA | BL5162641 | - | - | 33,000 | $33,322 | $33,322 | 0.02 | $33,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding Inc|9.29561|05/09/2033, 9.30%, 05/09/33 | QLIK | BL4806313 | - | - | 32,000 | $32,019 | $32,019 | 0.02 | $31,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifePoint Health, Inc. 11.0% 15-OCT-2030, 11.00%, 10/15/30 | RGCARE | 53219LAW9 | - | - | 27,000 | $30,390 | $30,390 | 0.02 | $29,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson's Bay Simon JV Trust 2015-HBS A7 3.9141% 05-AUG-2034, 3.91%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PAU6 | - | - | 29,755 | $29,610 | $29,610 | 0.02 | $29,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated 5.3% 15-JUN-2035, 5.30%, 06/15/35 | UNH | 91324PFQ0 | - | - | 24,000 | $24,311 | $24,311 | 0.02 | $24,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | TUU5 | FUTURES_USD | - | 82.00 | $16,986,172 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) Sep25 SEP 25 | USU5 | FUTURES_USD | - | -14.00 | $-1,585,938 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Sep25 SEP 25 | UXYU5 | FUTURES_USD | - | -44.00 | $-4,957,562 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Sep25 SEP 25 | WNU5 | FUTURES_USD | - | -21.00 | $-2,436,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | FVU5 | FUTURES_USD | - | 249.00 | $26,928,961 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 SEP 25 | TYU5 | FUTURES_USD | - | 11.00 | $1,219,109 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN Aug25Call 114.5 | TYQ5C | TYU5 COMDTY | $114.50 | -73.00 | $-8,090,453 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR FUTR OPTN Aug25Call 110.5 | FVQ5C | FVU5 COMDTY | $110.50 | -9.00 | $-973,336 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR FUTR OPTN Aug25Put 107.75 | FVQ5P | FVU5 COMDTY | $107.75 | -9.00 | $973,336 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN Aug25Put 110.25 | TYQ5P | TYU5 COMDTY | $110.25 | -73.00 | $8,090,453 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Partners Cls'aa'ser'5'Ptg Red Shs Us | GCQ5P | 3378998 | GCQ5 COMDTY | $2,870.00 | -9.00 | $3,058,920 | $-90 | 0.00 | $-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD FUT OPT(CMX) Aug25C 3825 3825 | GCQ5C | 3308376 | GCQ5 COMDTY | $3,825.00 | -9.00 | $-3,058,920 | $-90 | 0.00 | $-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESU5 19Sep25 Call (AMERICAN PHYSICAL) 7050 | ESU5C | ESU5 INDEX | $7,050.00 | -26.00 | $-8,321,950 | $-2,015 | 0.00 | $-2,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESU5 19Sep25 Put (AMERICAN PHYSICAL) 5100 | ESU5P | ESU5 INDEX | $5,100.00 | -26.00 | $8,321,950 | $-10,075 | -0.01 | $-10,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 560,000 | $560,000 | $560,000 | 0.40 | $560,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRITISH POUND | GBP | - | - | -150,000 | $-203,136 | $-203,136 | -0.14 | $-203,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO | EUR | - | - | -2,485,354 | $-2,924,394 | $-2,924,394 | -2.06 | $-2,924,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -18,453,369 | $-18,453,369 | $-18,453,369 | -13.03 | $-18,453,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson AAA CLO ETF 01/23/26 | JAAA US | 47103U845 | $50.72 | 134,758 | $6,833,578 | $-916 | 0.00 | $-916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|GBP|09/19/2025 | +GBPU | - | - | -1,344,386 | $-1,821,567 | $-1,821,567 | -1.29 | $-1,821,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|09/19/2025 | +GBPU | - | - | 1,847,384 | $1,847,384 | $1,847,384 | 1.30 | $1,847,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EURU | - | - | -6,881,747 | $-8,128,496 | $-8,128,496 | -5.74 | $-8,128,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|09/19/2025 | +EURU | - | - | 8,100,485 | $8,100,485 | $8,100,485 | 5.72 | $8,100,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EUR1 | - | - | 220,767 | $260,763 | $260,763 | 0.18 | $260,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|09/19/2025 | +EUR1 | - | - | -259,871 | $-259,871 | $-259,871 | -0.18 | $-259,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EUR1 | - | - | 5,072 | $5,991 | $5,991 | 0.00 | $5,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|09/19/2025 | +EUR1 | - | - | -6,005 | $-6,005 | $-6,005 | 0.00 | $-6,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EUR3 | - | - | 133,207 | $157,340 | $157,340 | 0.11 | $157,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|09/19/2025 | +EUR3 | - | - | -157,339 | $-157,339 | $-157,339 | -0.11 | $-157,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EUR1 | - | - | 4,732 | $5,589 | $5,589 | 0.00 | $5,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FX Forward|EUR|09/19/2025 | +EURU | - | - | -495,387 | $-585,135 | $-585,135 | -0.41 | $-585,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|09/19/2025 | +EURU | - | - | 582,530 | $582,530 | $582,530 | 0.41 | $582,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |