AAA CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 06/08/2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHA Credit Funding 3 LTD|6.39043|07/02/2035, 6.39%, 07/02/35 | OAKC 2019-3A | 67112RAS3 | - | - | 84,000,000 | - | $83,343,086 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 64 CLO Ltd|6.23171|04/18/2031, 6.23%, 04/18/31 | DRSLF 2018-64A | 26251LAC8 | - | - | 60,296,000 | - | $60,054,235 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 14 Ltd|6.41143|12/02/2034, 6.41%, 12/02/34 | AGL 2021-14A | 00851WAA7 | - | - | 59,020,000 | - | $58,473,809 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 Ltd|6.41029|01/15/2035, 6.41%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAN4 | - | - | 53,400,000 | - | $52,695,193 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXI Ltd|5.87243|10/15/2032, 5.87%, 10/15/32 | MDPK 2016-21A | 55820JBC3 | - | - | 50,750,000 | - | $50,519,412 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak II Ltd|7.348|07/20/2036, 7.35%, 07/20/36 | SAND 2023-1A | 80013TAA1 | - | - | 50,000,000 | - | $49,974,400 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XVIII Ltd|6.20143|10/21/2030, 6.20%, 10/21/30 | MDPK 2015-18A | 55819BAW0 | - | - | 50,063,219 | - | $49,938,653 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 66B Ltd|6.92592|04/25/2036, 6.93%, 04/25/36 | GCBSL 2023-66A | 38179MAA4 | - | - | 47,500,000 | - | $47,895,677 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 29 Ltd|6.45271|01/24/2033, 6.45%, 01/24/33 | OCT29 2016-1A | 67591JAL6 | - | - | 46,716,000 | - | $46,376,381 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shackleton 2017-XI Clo Ltd|6.41071|08/15/2030, 6.41%, 08/15/30 | SHACK 2017-11A | 81883EAE1 | - | - | 46,345,419 | - | $46,065,395 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2014-IV-R Ltd|6.41793|01/17/2035, 6.42%, 01/17/35 | CIFC 2014-4RA | 12552FAQ6 | - | - | 46,005,000 | - | $45,620,933 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XVII|6.23043|10/20/2030, 6.23%, 10/20/30 | SNDPT 2017-3A | 83611GAL5 | - | - | 43,404,726 | - | $43,040,923 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 23 Ltd|6.85666|04/16/2036, 6.86%, 04/16/36 | ELM23 2023-2A | 29003YAA9 | - | - | 40,000,000 | - | $40,222,612 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 75 CLO Ltd|6.30029|04/15/2034, 6.30%, 04/15/34 | DRSLF 2019-75A | 26252JAS7 | - | - | 40,711,000 | - | $40,067,865 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2014-1 Ltd|6.23349|04/18/2031, 6.23%, 04/18/31 | INGIM 2014-1A | 92915PAH8 | - | - | 39,124,153 | - | $39,092,616 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2020-III Ltd|6.38043|10/20/2034, 6.38%, 10/20/34 | CIFC 2020-3A | 12560EAL0 | - | - | 38,250,000 | - | $37,812,562 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-VII Ltd|6.40271|01/23/2035, 6.40%, 01/23/35 | CIFC 2021-7A | 12567HAC6 | - | - | 35,826,000 | - | $35,420,315 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2014-2 CLO Ltd|6.40029|01/15/2031, 6.40%, 01/15/31 | WINDR 2014-2A | 88390AAT7 | - | - | 35,470,845 | - | $35,306,886 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 49 Ltd|6.48029|01/15/2033, 6.48%, 01/15/33 | OCT49 2020-5A | 67578FAA5 | - | - | 35,000,000 | - | $34,991,475 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO XIX Ltd|6.61029|01/15/2033, 6.61%, 01/15/33 | BSP 2019-19A | 08182RAA1 | - | - | 35,000,000 | - | $34,872,034 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM XXIV Ltd|6.23043|03/20/2030, 6.23%, 03/20/30 | LCM 24A | 50188YAE4 | - | - | 34,401,856 | - | $34,269,250 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-7 LTD|6.42029|10/15/2035, 6.42%, 10/15/35 | CGMS 2021-7A | 14316WAA7 | - | - | 34,000,000 | - | $33,732,933 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 9 Ltd|6.40029|07/15/2032, 6.40%, 07/15/32 | ANCHC 2016-9A | 03328WAS7 | - | - | 34,000,000 | - | $33,717,278 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro CLO XII Ltd|6.51143|01/21/2032, 6.51%, 01/21/32 | ALLEG 2020-1A | 01750TAC0 | - | - | 33,125,000 | - | $33,059,770 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckhorn Park CLO Ltd|6.38171|07/18/2034, 6.38%, 07/18/34 | BKPRK 2019-1A | 118382AQ3 | - | - | 32,090,000 | - | $31,765,635 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan CLO I Ltd|5.96771|07/20/2034, 5.97%, 07/20/34 | LOGN1 2021-1A | 540543AA3 | - | - | 31,700,000 | - | $31,458,303 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 35 Ltd|5.99771|10/20/2034, 6.00%, 10/20/34 | KKR 35A | 48254LAA3 | - | - | 31,345,000 | - | $30,941,062 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 85 CLO Ltd|6.41029|10/15/2035, 6.41%, 10/15/35 | DRSLF 2020-85A | 26246BAL8 | - | - | 31,150,000 | - | $30,741,762 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 72 CLO Ltd|6.40071|05/15/2032, 6.40%, 05/15/32 | DRSLF 2019-72A | 26252NAN9 | - | - | 30,000,000 | - | $29,675,488 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2021-4 Ltd|6.43029|10/15/2034, 6.43%, 10/15/34 | PLMRS 2021-4A | 69702EAA3 | - | - | 29,400,000 | - | $29,130,926 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-10 Ltd|6.37043|04/20/2032, 6.37%, 04/20/32 | CBAM 2019-10A | 12482NAN1 | - | - | 29,000,000 | - | $28,820,137 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwoods Capital XII-B Ltd|6.46629|06/15/2031, 6.47%, 06/15/31 | WOODS 2018-12BA | 66858CAL1 | - | - | 28,390,000 | - | $28,576,870 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXI CLO Ltd|6.40043|10/20/2034, 6.40%, 10/20/34 | ARES 2021-61A | 04019DAA0 | - | - | 28,783,000 | - | $28,460,040 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 105 CLO Ltd|6.65859|04/18/2036, 6.66%, 04/18/36 | DRSLF 2023-105A | 26253QAA9 | - | - | 27,000,000 | - | $27,325,678 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 6 LTD|6.45043|07/20/2034, 6.45%, 07/20/34 | AGL 2020-6A | 00119VAN9 | - | - | 26,725,000 | - | $26,440,430 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Vance CLO 2020-1 Ltd|6.43029|10/15/2034, 6.43%, 10/15/34 | EATON 2020-1A | 278300AJ7 | - | - | 25,850,000 | - | $25,666,822 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII Ltd|6.35043|07/20/2031, 6.35%, 07/20/31 | MAGNE 2016-17A | 55954EAQ2 | - | - | 25,400,000 | - | $25,393,194 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 48 Ltd|6.40043|10/20/2034, 6.40%, 10/20/34 | OCT48 2020-3A | 67577UAJ4 | - | - | 25,518,000 | - | $25,293,862 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2019-1 LTD|6.33043|04/20/2031, 6.33%, 04/20/31 | CGMS 2019-1A | 14316BAL9 | - | - | 25,170,000 | - | $25,039,324 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LV CLO Ltd|6.39029|07/15/2034, 6.39%, 07/15/34 | ARES 2020-55A | 04018BAL1 | - | - | 25,000,000 | - | $24,810,424 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd|6.44043|10/20/2030, 6.44%, 10/20/30 | ROCKT 2017-3A | 77341DAA5 | - | - | 24,292,012 | - | $24,264,491 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain View CLO 2017-2 LLC|6.30029|01/16/2031, 6.30%, 01/16/31 | MVEW 2017-2A | 62432LAL5 | - | - | 24,341,443 | - | $24,195,550 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan CLO II Ltd|6.40043|01/20/2035, 6.40%, 01/20/35 | LOGN2 2021-2A | 540544AA1 | - | - | 24,196,521 | - | $23,933,202 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-1 LTD|6.40029|04/15/2034, 6.40%, 04/15/34 | CGMS 2021-1A | 14316MAA9 | - | - | 23,830,000 | - | $23,689,156 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXIV Ltd|6.35043|04/20/2034, 6.35%, 04/20/34 | BLUEM 2019-24A | 09609NAL9 | - | - | 23,700,000 | - | $23,298,049 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd|6.34029|10/16/2033, 6.34%, 10/16/33 | NEUB 2019-33A | 64132TAJ2 | - | - | 23,300,000 | - | $23,190,451 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XV Ltd|6.235|07/19/2030, 6.24%, 07/19/30 | OCT15 2013-1A | 67590EBG8 | - | - | 22,683,807 | - | $22,698,300 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 16 Ltd|5.93771|01/20/2035, 5.94%, 01/20/35 | AGL 2021-16A | 00120LAA6 | - | - | 22,841,220 | - | $22,564,106 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 2019-1 Ltd|6.29029|07/15/2032, 6.29%, 07/15/32 | BALLY 2019-1A | 05875JAJ8 | - | - | 22,590,000 | - | $22,402,587 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy XXI CLO Ltd|6.27043|04/20/2031, 6.27%, 04/20/31 | GALXY 2015-21A | 36320WAL0 | - | - | 22,140,000 | - | $22,000,627 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jay Park CLO Ltd|6.70043|10/20/2027, 6.70%, 10/20/27 | JPARK 2016-1A | 47206VAL8 | - | - | 22,000,000 | - | $21,991,995 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYACK Park CLO Ltd|5.92771|10/20/2034, 5.93%, 10/20/34 | NYKPK 2021-1A | 67080PAC0 | - | - | 22,061,613 | - | $21,810,065 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethpage Park CLO Ltd|6.39029|01/15/2035, 6.39%, 01/15/35 | BETHP 2021-1A | 087598AA6 | - | - | 22,000,000 | - | $21,725,548 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2014-2 Ltd|6.28029|04/17/2030, 6.28%, 04/17/30 | VOYA 2014-2A | 92912VAY1 | - | - | 21,769,299 | - | $21,724,802 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding XI Clo Ltd|6.00343|05/29/2032, 6.00%, 05/29/32 | CEDF 2019-11A | 15033LAQ5 | - | - | 22,000,000 | - | $21,722,352 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XX|6.36029|07/16/2031, 6.36%, 07/16/31 | APID 2015-20A | 03765LAP7 | - | - | 21,330,000 | - | $21,312,952 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River 2014-1 CLO Ltd|6.31171|07/18/2031, 6.31%, 07/18/31 | WINDR 2014-1A | 88432CBB1 | - | - | 20,913,934 | - | $20,712,656 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 LTD|6.26632|10/15/2032, 6.27%, 10/15/32 | KKR 27A | 48253YBC1 | - | - | 20,700,000 | - | $20,492,985 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox Clo IV Ltd|0|04/20/2036, 0.00%, 04/20/36 | WBOX 2023-4A | 96467KAC3 | - | - | 20,000,000 | - | $20,048,720 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXVI Ltd|6.37514|07/25/2034, 6.38%, 07/25/34 | MAGNE 2020-26A | 55954YAJ4 | - | - | 20,085,536 | - | $19,919,126 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zais Clo 13 Ltd|6.75029|07/15/2032, 6.75%, 07/15/32 | ZAIS 2019-13A | 98876NAA2 | - | - | 20,000,000 | - | $19,794,539 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital Clo 24 Ltd|6.46632|04/15/2034, 6.47%, 04/15/34 | ANCHC 2022-24A | 03331GAA6 | - | - | 19,875,000 | - | $19,734,362 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2021-14 Ltd|6.35043|04/20/2034, 6.35%, 04/20/34 | CBAM 2021-14A | 12511GAA9 | - | - | 20,000,000 | - | $19,704,541 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM XXIII Ltd|6.32043|10/20/2029, 6.32%, 10/20/29 | LCM 23A | 52111PAF8 | - | - | 19,703,908 | - | $19,698,812 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XIV Ltd|6.51029|07/15/2029, 6.51%, 07/15/29 | OCT14 2012-1A | 67590ABR2 | - | - | 20,000,000 | - | $19,635,932 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIX Ltd|6.26029|04/15/2031, 6.26%, 04/15/31 | SNDPT 2018-1A | 83610JAA4 | - | - | 19,431,000 | - | $19,296,392 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite Xxix Ltd|6.25029|01/15/2034, 6.25%, 01/15/34 | MAGNE 2021-29A | 55955KAA2 | - | - | 18,306,000 | - | $18,265,431 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point Clo XVI Ltd|6.23514|07/25/2030, 6.24%, 07/25/30 | SNDPT 2017-2A | 83610KAJ2 | - | - | 17,861,672 | - | $17,735,103 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd|6.56029|07/16/2031, 6.56%, 07/16/31 | LCM 27A | 50200JAE1 | - | - | 18,000,000 | - | $17,670,856 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 8 Ltd|5.98471|01/18/2034, 5.98%, 01/18/34 | OAKC 2021-8A | 67707GAC3 | - | - | 17,500,000 | - | $17,419,143 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXIII Ltd|6.56914|11/20/2034, 6.57%, 11/20/34 | BLUEM 2021-33A | 09630MAA8 | - | - | 17,400,000 | - | $17,089,959 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-11R Ltd|6.43043|01/20/2035, 6.43%, 01/20/35 | CBAM 2019-11RA | 12510TAA2 | - | - | 16,897,000 | - | $16,699,747 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayfin US XIV Ltd|6.03771|07/20/2034, 6.04%, 07/20/34 | HAYFN 2021-14A | 42088AAA2 | - | - | 16,800,000 | - | $16,557,034 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding 2023-1 Ltd|7.912|07/20/2031, 7.91%, 07/20/31 | PSTAT 2023-1A | 69703DAE6 | - | - | 16,500,000 | - | $16,500,000 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 105 CLO Ltd|0|04/18/2036, 0.00%, 04/18/36 | DRSLF 2023-105A | 26253QAE1 | - | - | 16,550,000 | - | $16,491,545 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro CLO VIII Ltd|6.36029|07/15/2031, 6.36%, 07/15/31 | ALLEG 2018-2A | 01750LAA1 | - | - | 16,317,000 | - | $16,255,448 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP CLO III LTD|6.50043|10/20/2030, 6.50%, 10/20/30 | MP3 2013-1A | 553205AC9 | - | - | 16,035,359 | - | $15,989,503 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XXI Ltd|5.86943|02/14/2031, 5.87%, 02/14/31 | OCT21 2014-1A | 67590QBK2 | - | - | 16,100,000 | - | $15,925,477 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXIII Funding Ltd|6.40043|01/20/2035, 6.40%, 01/20/35 | REG23 2021-4A | 75889FAC8 | - | - | 16,008,000 | - | $15,795,358 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd|6.36514|04/25/2031, 6.37%, 04/25/31 | SPEAK 2018-5A | 56844YAA5 | - | - | 15,750,000 | - | $15,748,621 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 19 Ltd|0|04/20/2035, 0.00%, 04/20/35 | RAD | 750104AG6 | - | - | 15,500,000 | - | $15,506,185 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVI Ltd|6.33043|04/20/2033, 6.33%, 04/20/33 | SYMP 2021-26A | 87190GAC5 | - | - | 15,315,000 | - | $15,164,871 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXIII Ltd|2.25|04/21/2035, 2.25%, 04/21/35 | MDPK 2023-63A | 55817GAC5 | - | - | 15,000,000 | - | $15,025,050 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd|6.39029|07/17/2035, 6.39%, 07/17/35 | NEUB 2021-43A | 64134AAA0 | - | - | 15,060,000 | - | $14,948,465 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 4-R Ltd|6.32271|01/28/2031, 6.32%, 01/28/31 | ANCHC 2014-4RA | 03328LAA0 | - | - | 14,976,321 | - | $14,936,227 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd|6.41043|04/20/2034, 6.41%, 04/20/34 | TCW 2020-1A | 87190CAW0 | - | - | 15,000,000 | - | $14,789,826 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2020-12 Ltd|6.43043|07/20/2034, 6.43%, 07/20/34 | CBAM 2020-12A | 12509VAG7 | - | - | 15,000,000 | - | $14,760,707 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2019-16 Ltd|6.211|04/10/2033, 6.21%, 04/10/33 | OCP 2019-16A | 67570QAK7 | - | - | 14,750,000 | - | $14,641,139 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-1 Ltd|6.98632|04/15/2030, 6.99%, 04/15/30 | PSTAT 2022-1A | 69701CAE0 | - | - | 15,000,000 | - | $14,446,489 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battalion CLO VIII Ltd|6.33171|07/18/2030, 6.33%, 07/18/30 | BATLN 2015-8A | 07132ACC5 | - | - | 14,058,046 | - | $13,990,030 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 54 Ltd|6.38029|07/15/2034, 6.38%, 07/15/34 | OCT54 2021-1A | 67577FAA6 | - | - | 14,060,000 | - | $13,927,948 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recette Clo Ltd|1.334|04/20/2034, 1.33%, 04/20/34 | RCTTE 2015-1A | 75620TAW8 | - | - | 14,020,000 | - | $13,703,145 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak II Ltd|8.64814|07/20/2036, 8.65%, 07/20/36 | SAND 2023-1A | 80013TAG8 | - | - | 13,600,000 | - | $13,588,399 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XX Funding Ltd|6.42029|10/15/2034, 6.42%, 10/15/34 | REG20 2021-2A | 75884YAA6 | - | - | 13,481,022 | - | $13,297,272 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-11R Ltd|6.75043|01/20/2035, 6.75%, 01/20/35 | CBAM 2019-11RA | 12510TAB0 | - | - | 13,889,000 | - | $13,224,295 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2023-2 LTD|4|07/20/2036, 4.00%, 07/20/36 | CGMS | 14318GAG7 | - | - | 13,000,000 | - | $13,000,000 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steele Creek Clo 2018-2 Ltd|6.54514|08/18/2031, 6.55%, 08/18/31 | STCR 2018-2A | 85816LAA6 | - | - | 13,000,000 | - | $12,831,830 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXV Ltd|6.45514|01/25/2032, 6.46%, 01/25/32 | MAGNE 2020-25A | 55955GAA1 | - | - | 12,845,000 | - | $12,822,597 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2017-5 Ltd|6.50043|01/20/2030, 6.50%, 01/20/30 | CGMS 2017-5A | 14316AAC1 | - | - | 12,527,000 | - | $12,337,346 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXII Ltd|6.43029|10/15/2034, 6.43%, 10/15/34 | BLUEM 2021-32A | 09631EAA5 | - | - | 12,150,000 | - | $12,018,644 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-3S LTD|6.32029|04/15/2034, 6.32%, 04/15/34 | CGMS 2021-3SA | 14315DAA0 | - | - | 11,669,000 | - | $11,548,249 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXVIII Ltd|5.19914|07/17/2034, 5.20%, 07/17/34 | MDPK 2021-38A | 55821KAC0 | - | - | 11,500,000 | - | $11,368,409 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd|6.36029|07/16/2035, 6.36%, 07/16/35 | NEUB 2021-42A | 64133WAA3 | - | - | 11,368,725 | - | $11,262,084 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding 2021-1 Ltd|6.15043|04/20/2029, 6.15%, 04/20/29 | PSTAT 2021-1A | 69701YAA0 | - | - | 11,203,990 | - | $11,214,592 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XXV Funding Ltd|3.74|07/15/2036, 3.74%, 07/15/36 | REG25 | 758978AE0 | - | - | 11,000,000 | - | $11,000,000 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO XII Ltd|6.43029|07/15/2034, 6.43%, 07/15/34 | TICP 2018-12A | 87250FAL4 | - | - | 11,080,000 | - | $10,949,343 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2018-8 Ltd/KY|6.37043|10/20/2029, 6.37%, 10/20/29 | CBAM 2018-8A | 12478CAA9 | - | - | 10,385,291 | - | $10,382,278 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-I Ltd|6.35043|04/20/2032, 6.35%, 04/20/32 | CIFC 2019-1A | 12553DAJ6 | - | - | 10,375,000 | - | $10,334,880 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-6 Ltd|7.31143|10/21/2034, 7.31%, 10/21/34 | BCC 2021-6A | 05684PAG1 | - | - | 10,700,000 | - | $10,170,839 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2013-3 Ltd|6.39309|10/18/2031, 6.39%, 10/18/31 | INGIM 2013-3A | 92916XAJ6 | - | - | 10,115,052 | - | $10,107,309 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta Funding LP 2013-2A|5.64243|01/15/2029, 5.64%, 01/15/29 | RGTII 2013-2A | 75885WBA8 | - | - | 10,067,473 | - | $10,072,627 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steele Creek CLO 2014-1 Ltd|6.33143|04/21/2031, 6.33%, 04/21/31 | STCR 2014-1RA | 85816WAC8 | - | - | 9,764,542 | - | $9,733,255 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 58B Ltd|6.70514|01/25/2035, 6.71%, 01/25/35 | GCBSL 2021-58A | 38178TAC6 | - | - | 10,000,000 | - | $9,672,234 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-4 Ltd|0|07/24/2031, 0.00%, 07/24/31 | PSTAT 2022-4A | 69702YAE1 | - | - | 9,750,000 | - | $9,656,722 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2018-1 Ltd|5.74757|04/19/2031, 5.75%, 04/19/31 | VOYA 2018-1A | 92917AAA4 | - | - | 9,066,000 | - | $9,029,096 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2023-2 LTD|2.25|07/20/2036, 2.25%, 07/20/36 | CGMS | 14318GAC6 | - | - | 9,000,000 | - | $9,000,000 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 LTD|6.31043|01/20/2031, 6.31%, 01/20/31 | OCT35 2018-1A | 67591TAA8 | - | - | 8,985,396 | - | $8,988,401 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2023-2 Ltd|7.3|07/20/2036, 7.30%, 07/20/36 | OAKCL | 67401QAJ5 | - | - | 8,000,000 | - | $8,000,000 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-I Ltd|6.27143|04/23/2029, 6.27%, 04/23/29 | CIFC 2017-1A | 12551AAL9 | - | - | 7,917,025 | - | $7,931,640 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO I Ltd|6.71171|01/18/2035, 6.71%, 01/18/35 | TKO 2021-1A | 88675SAC1 | - | - | 8,000,000 | - | $7,769,502 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd|7.16029|04/15/2034, 7.16%, 04/15/34 | NEUB 2017-16SA | 64131TAS3 | - | - | 8,000,000 | - | $7,551,708 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River 2023-1 CLO Ltd|0|04/25/2036, 0.00%, 04/25/36 | WINDR 2023-1A | 97316RAG0 | - | - | 7,500,000 | - | $7,466,738 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Clo 24 Ltd|6.33043|04/20/2032, 6.33%, 04/20/32 | KKR 24 | 48252RAL8 | - | - | 7,110,000 | - | $7,067,712 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimaran Cavu 2019-1 Ltd|7.15043|07/20/2032, 7.15%, 07/20/32 | CAVU 2019-1A | 89624CAC6 | - | - | 7,000,000 | - | $6,890,846 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 30 Ltd|6.55771|01/20/2031, 6.56%, 01/20/31 | NEUB 2018-30A | 64132MAW8 | - | - | 7,000,000 | - | $6,757,744 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XV Ltd|7.12936|07/25/2031, 7.13%, 07/25/31 | MAGNE 2015-15A | 55953MAU6 | - | - | 6,950,000 | - | $6,754,057 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2013-II Ltd|7.21171|10/18/2030, 7.21%, 10/18/30 | CIFC 2013-2A | 12549BAU2 | - | - | 6,205,000 | - | $5,949,335 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL Core CLO 4 LTD|6.32043|04/20/2033, 6.32%, 04/20/33 | AGL 2020-4A | 001199AG3 | - | - | 5,500,000 | - | $5,472,508 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMP Credit Advisors Clo IV Ltd|6.54029|07/17/2029, 6.54%, 07/17/29 | JMP 2017-1A | 46647YAL1 | - | - | 4,960,513 | - | $4,990,667 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 10 Ltd|6.44271|04/23/2034, 6.44%, 04/23/34 | RAD 2021-10A | 48662LAA9 | - | - | 5,000,000 | - | $4,961,632 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sounds Point CLO IV-R LTD|5.94471|04/18/2031, 5.94%, 04/18/31 | SNDPT 2013-3RA | 83609YAC0 | - | - | 5,000,000 | - | $4,957,854 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XX Ltd|6.11457|07/27/2030, 6.11%, 07/27/30 | MDPK 2016-20A | 55819TAQ4 | - | - | 4,750,000 | - | $4,696,213 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium XIV LLC|6.71029|08/23/2030, 6.71%, 08/23/30 | ATRM 14A | 04965LAE8 | - | - | 4,400,000 | - | $4,356,656 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy XX CLO Ltd|6.25043|04/20/2031, 6.25%, 04/20/31 | GALXY 2015-20A | 36320MAL2 | - | - | 4,250,000 | - | $4,230,115 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO VI-R LTD|6.50043|10/20/2031, 6.50%, 10/20/31 | SNDPT 2014-2RA | 83613WAA2 | - | - | 4,000,000 | - | $3,955,274 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shackleton 2019-XIV Clo Ltd|6.45043|07/20/2034, 6.45%, 07/20/34 | SHACK 2019-14A | 81880XAL6 | - | - | 3,825,000 | - | $3,769,182 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 32 CLO Ltd|6.36171|07/18/2031, 6.36%, 07/18/31 | VENTR 2018-32A | 92325QAA5 | - | - | 3,766,000 | - | $3,750,018 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain Fuji US Clo III Ltd|6.41029|01/15/2030, 6.41%, 01/15/30 | BLUEM 2017-3A | 09628FAC3 | - | - | 3,500,000 | - | $3,416,813 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO Ltd 22|6.40043|07/20/2031, 6.40%, 07/20/31 | KKR 22A | 48252WAA1 | - | - | 3,000,000 | - | $2,990,956 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2019-2 Ltd|6.38029|04/15/2031, 6.38%, 04/15/31 | OAKCL 2019-2A | 67401UAN7 | - | - | 3,000,000 | - | $2,989,822 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO 2014-1 Ltd|6.46914|01/30/2031, 6.47%, 01/30/31 | CANYC 2014-1A | 13875LAY4 | - | - | 3,010,000 | - | $2,924,607 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO VIII Ltd|6.35043|01/20/2031, 6.35%, 01/20/31 | BSP 2015-8A | 08180XAN2 | - | - | 2,910,997 | - | $2,907,108 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO XI Ltd|6.44171|12/18/2030, 6.44%, 12/18/30 | MP11 2017-2A | 56607FAA3 | - | - | 2,918,162 | - | $2,896,970 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXII Ltd|6.55171|04/18/2033, 6.55%, 04/18/33 | SYMP 2020-22A | 87167GAA8 | - | - | 2,650,000 | - | $2,647,007 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer Creek Clo Ltd 2017-1|6.43043|10/20/2030, 6.43%, 10/20/30 | DCRK 2017-1A | 24380LAC7 | - | - | 2,497,077 | - | $2,496,670 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2014-5 Ltd|6.34814|04/26/2031, 6.35%, 04/26/31 | OCP 2014-5A | 67102SAL8 | - | - | 2,250,000 | - | $2,241,184 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREYWOLF CLO VII Ltd|6.48845|10/20/2031, 6.49%, 10/20/31 | GWOLF 2018-2A | 39809AAA6 | - | - | 2,000,000 | - | $1,998,267 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXIX|6.11771|07/25/2030, 6.12%, 07/25/30 | APID 2018-29A | 03767MAE8 | - | - | 2,000,000 | - | $1,975,642 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 34 Ltd|6.50043|01/20/2030, 6.50%, 01/20/30 | OCT34 2017-1A | 675922AC2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,960,257 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 8 Ltd|7.25043|04/20/2033, 7.25%, 04/20/33 | SPEAK 2020-8A | 56845NAE0 | - | - | 2,000,000 | - | $1,923,810 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River 2021-2 CLO Ltd|7.20043|07/20/2034, 7.20%, 07/20/34 | WINDR 2021-2A | 97315VAG2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,872,977 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikes Peak CLO 1|5.99557|07/24/2031, 6.00%, 07/24/31 | PIPK 2018-1A | 721327AA2 | - | - | 1,500,000 | - | $1,495,026 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-VI Ltd|7.96029|01/16/2033, 7.96%, 01/16/33 | CIFC 2019-6A | 12555XAG6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,475,067 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Credit Clo 2021 Ltd|6.47171|07/18/2034, 6.47%, 07/18/34 | APEXC 2021-1A | 03754CAA3 | - | - | 1,476,000 | - | $1,450,470 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 5 Ltd|6.71171|04/18/2033, 6.71%, 04/18/33 | OAKC 2020-5A | 67113GAE7 | - | - | 1,350,000 | - | $1,344,681 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR Clo 25 Ltd|7.56029|07/15/2034, 7.56%, 07/15/34 | KKR 25 | 48252UAL1 | - | - | 1,300,000 | - | $1,259,730 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 23 Ltd|6.40043|10/20/2031, 6.40%, 10/20/31 | KKR 23 | 48252YAA7 | - | - | 1,000,000 | - | $997,786 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2016-4 Ltd|6.90771|10/20/2027, 6.91%, 10/20/27 | CGMS 2016-4A | 143109AQ9 | - | - | 1,000,000 | - | $978,309 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Partners XIV Ltd|7.06143|01/21/2030, 7.06%, 01/21/30 | OAKC 2017-14A | 67706XAJ2 | - | - | 1,000,000 | - | $960,494 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLAR | USD | - | - | - | 32,856,576 | - | $32,856,576 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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