Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/14/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Electronic Arts Inc. 2.95% 15-FEB-2051, 2.95%, 02/15/51 | EA | 285512AF6 | - | - | 586,000 | $516,361 | $516,361 | 2.05 | $513,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 9,809 | $496,237 | $496,237 | 1.96 | $496,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 415,000 | $449,979 | $449,979 | 1.78 | $435,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03-APR-2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 400,000 | $417,854 | $417,854 | 1.65 | $417,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreWeave, Inc. 9.0% 01-FEB-2031, 9.00%, 02/01/31 | CRWV | 21873SAC2 | - | - | 382,000 | $396,370 | $396,370 | 1.57 | $388,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 386,533 | $385,688 | $385,688 | 1.52 | $383,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoStar Group, Inc. 2.8% 15-JUL-2030, 2.80%, 07/15/30 | CSGP | 22160NAA7 | - | - | 414,000 | $382,569 | $382,569 | 1.51 | $379,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS US | 47103U852 | - | - | 8,341 | $382,435 | $382,435 | 1.51 | $382,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | - | 384,000 | $381,085 | $381,085 | 1.51 | $375,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Homes Operating Partnership LP 4.95% 15-JAN-2033, 4.95%, 01/15/33 | INVH | 46188BAH5 | - | - | 374,000 | $380,930 | $380,930 | 1.50 | $377,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 7,173 | $379,165 | $379,165 | 1.50 | $379,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 | ARCC | 04010LBL6 | - | - | 365,000 | $361,051 | $361,051 | 1.43 | $359,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 316,000 | $328,268 | $328,268 | 1.30 | $323,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | - | 305,000 | $326,948 | $326,948 | 1.29 | $322,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S 5.705% 01-MAR-2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | $325,332 | $325,332 | 1.29 | $323,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | - | 308,000 | $325,194 | $325,194 | 1.28 | $319,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisk Analytics, Inc. 5.25% 15-MAR-2035, 5.25%, 03/15/35 | VRSK | 92345YAL0 | - | - | 314,000 | $322,862 | $322,862 | 1.28 | $321,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 336,000 | $316,732 | $316,732 | 1.25 | $313,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | - | 288,000 | $312,209 | $312,209 | 1.23 | $308,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGI Homes, Inc. 7.0% 15-NOV-2032, 7.00%, 11/15/32 | LGIH | 50187TAK2 | - | - | 313,000 | $307,653 | $307,653 | 1.22 | $298,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 252,000 | $264,304 | $264,304 | 1.04 | $262,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corporation 3.5% 01-MAR-2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 286,000 | $264,076 | $264,076 | 1.04 | $262,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 254,000 | $263,061 | $263,061 | 1.04 | $261,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | - | 233,000 | $262,795 | $262,795 | 1.04 | $257,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 252,000 | $262,021 | $262,021 | 1.04 | $260,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 264,000 | $260,430 | $260,430 | 1.03 | $258,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries, Inc. 4.2% 01-MAY-2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 254,000 | $256,645 | $256,645 | 1.01 | $251,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 285,000 | $256,578 | $256,578 | 1.01 | $252,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | - | 246,000 | $255,363 | $255,363 | 1.01 | $253,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 242,000 | $255,298 | $255,298 | 1.01 | $252,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH North America Holdings Inc. 5.875% 31-JAN-2031, 5.88%, 01/31/31 | JHXAU | 46593WAA3 | - | - | 245,000 | $253,847 | $253,847 | 1.00 | $249,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass Minerals International, Inc. 6.75% 01-DEC-2027, 6.75%, 12/01/27 | CMP | 20451NAG6 | - | - | 247,000 | $253,223 | $253,223 | 1.00 | $247,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15-MAY-2029, 5.50%, 05/15/29 | VMED | 92769XAP0 | - | - | 252,000 | $251,860 | $251,860 | 0.99 | $246,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flutter Treasury Designated Activity Company 5.875% 04-JUN-2031, 5.88%, 06/04/31 | FLTR | 344045AB5 | - | - | 243,000 | $251,604 | $251,604 | 0.99 | $246,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centene Corporation 3.375% 15-FEB-2030, 3.38%, 02/15/30 | CNC | 15135BAV3 | - | - | 271,000 | $251,477 | $251,477 | 0.99 | $249,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 Medical, Inc. 5.3% 08-OCT-2035, 5.30%, 10/08/35 | CTECLN | 682357AB4 | - | - | 253,000 | $251,063 | $251,063 | 0.99 | $250,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontier Communications Holdings, LLC 8.625% 15-MAR-2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 230,000 | $244,178 | $244,178 | 0.96 | $242,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellantis Finance US, Inc. 5.75% 18-MAR-2030, 5.75%, 03/18/30 | STLA | 85855CAK6 | - | - | 234,000 | $239,334 | $239,334 | 0.95 | $238,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 208,000 | $221,140 | $221,140 | 0.87 | $217,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | - | 231,000 | $214,900 | $214,900 | 0.85 | $212,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC 6.798% 07-NOV-2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | $214,893 | $214,893 | 0.85 | $208,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | - | 208,000 | $214,321 | $214,321 | 0.85 | $212,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 01-DEC-2030, 5.75%, 12/01/30 | TEVA | 881937AA4 | - | - | 200,000 | $209,444 | $209,444 | 0.83 | $205,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTT Finance Corporation 4.876% 16-JUL-2030, 4.88%, 07/16/30 | NTT | 62954WAS4 | - | - | 200,000 | $206,657 | $206,657 | 0.82 | $204,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | HYUELE | 78392BAJ6 | - | - | 200,000 | $201,283 | $201,283 | 0.80 | $200,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 196,000 | $200,401 | $200,401 | 0.79 | $199,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 192,000 | $198,834 | $198,834 | 0.79 | $194,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming Inc Term Loan B 10-Apr-2031, 5.75%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 198,606 | $197,707 | $197,707 | 0.78 | $197,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 179,000 | $192,451 | $192,451 | 0.76 | $186,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 | CSL | 142339AN0 | - | - | 187,000 | $192,193 | $192,193 | 0.76 | $190,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royalty Pharma Plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | - | 184,000 | $190,258 | $190,258 | 0.75 | $189,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-FEB-2030, 4.25%, 02/15/30 | HESM | 428102AE7 | - | - | 195,000 | $190,079 | $190,079 | 0.75 | $188,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | - | 175,000 | $188,552 | $188,552 | 0.74 | $184,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSG Finance, Inc. 6.75% 01-MAY-2033, 6.75%, 05/01/33 | JANEST | 47077WAE8 | - | - | 177,000 | $188,102 | $188,102 | 0.74 | $182,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner, Inc. 3.75% 01-OCT-2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 196,000 | $186,824 | $186,824 | 0.74 | $186,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. 5.75% 15-JAN-2034, 5.75%, 01/15/34 | NRG | 629377DC3 | - | - | 175,000 | $174,414 | $174,414 | 0.69 | $174,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government of Poland 5.375% 12-FEB-2035, 5.38%, 02/12/35 | POLAND | 857524AH5 | - | - | 164,000 | $172,634 | $172,634 | 0.68 | $171,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. 4.8% 15-FEB-2036, 4.80%, 02/15/36 | AVGO | 11135FCY5 | - | - | 170,000 | $171,373 | $171,373 | 0.68 | $171,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 167,000 | $169,870 | $169,870 | 0.67 | $167,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 166,000 | $168,503 | $168,503 | 0.67 | $165,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 160,000 | $166,831 | $166,831 | 0.66 | $164,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 154,000 | $165,860 | $165,860 | 0.66 | $161,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. 4.95% 15-NOV-2035, 4.95%, 11/15/35 | TMUS | 87264ADX0 | - | - | 165,000 | $165,847 | $165,847 | 0.66 | $165,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 | MRKGR | 26867LAR1 | - | - | 162,000 | $164,809 | $164,809 | 0.65 | $163,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | - | 160,000 | $164,563 | $164,563 | 0.65 | $163,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQT Corporation 4.75% 15-JAN-2031, 4.75%, 01/15/31 | EQT | 26884LBD0 | - | - | 161,000 | $163,619 | $163,619 | 0.65 | $161,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 148,000 | $157,165 | $157,165 | 0.62 | $153,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. 6.1% 07-JAN-2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 146,000 | $156,299 | $156,299 | 0.62 | $153,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 | MRKGR | 26867LAQ3 | - | - | 150,000 | $152,110 | $152,110 | 0.60 | $150,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 135,000 | $147,149 | $147,149 | 0.58 | $144,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | - | 137,000 | $145,405 | $145,405 | 0.57 | $142,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF Holdco, Inc. 7.375% 30-SEP-2030, 7.38%, 09/30/30 | EFC | 31574BAA4 | - | - | 143,000 | $143,810 | $143,810 | 0.57 | $143,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 130,000 | $136,006 | $136,006 | 0.54 | $132,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Company 6.528% 01-MAY-2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 119,000 | $135,662 | $135,662 | 0.54 | $132,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 125,000 | $133,842 | $133,842 | 0.53 | $131,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 126,000 | $132,316 | $132,316 | 0.52 | $130,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-JAN-2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 150,000 | $132,049 | $132,049 | 0.52 | $131,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Company 3.25% 12-FEB-2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 150,000 | $131,340 | $131,340 | 0.52 | $130,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 146,000 | $130,428 | $130,428 | 0.52 | $129,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials, Inc. 5.5% 01-DEC-2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 126,000 | $128,945 | $128,945 | 0.51 | $126,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 110,000 | $128,285 | $128,285 | 0.51 | $124,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Digital Corporation 2.85% 01-FEB-2029, 2.85%, 02/01/29 | WDC | 958102AQ8 | - | - | 135,000 | $128,054 | $128,054 | 0.51 | $127,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 | DUK | 26441CCJ2 | - | - | 127,000 | $127,729 | $127,729 | 0.50 | $127,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. 5.7% 15-JAN-2056, 5.70%, 01/15/56 | TMUS | 87264ADY8 | - | - | 127,000 | $127,499 | $127,499 | 0.50 | $127,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 123,000 | $126,990 | $126,990 | 0.50 | $125,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. 6.0% 15-JAN-2036, 6.00%, 01/15/36 | NRG | 629377DD1 | - | - | 127,000 | $126,894 | $126,894 | 0.50 | $126,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corporation 5.95% 26-SEP-2055, 5.95%, 09/26/55 | ORCL | 68389XDR3 | - | - | 127,000 | $126,844 | $126,844 | 0.50 | $126,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | - | 118,000 | $126,710 | $126,710 | 0.50 | $124,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel, Inc. 3.75% 01-APR-2029, 3.75%, 04/01/29 | MAT | 577081BF8 | - | - | 130,000 | $126,563 | $126,563 | 0.50 | $126,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 | OXY | 674599CL7 | - | - | 172,000 | $126,054 | $126,054 | 0.50 | $124,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 | C | 172967QH7 | - | - | 122,000 | $124,719 | $124,719 | 0.49 | $124,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 122,000 | $124,438 | $124,438 | 0.49 | $123,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 119,000 | $122,343 | $122,343 | 0.48 | $122,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 131,000 | $118,211 | $118,211 | 0.47 | $117,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumina, Inc. 2.55% 23-MAR-2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 130,000 | $117,588 | $117,588 | 0.46 | $117,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F&G Global Funding 4.65% 08-SEP-2028, 4.65%, 09/08/28 | FG | 30321L2K7 | - | - | 116,000 | $117,204 | $117,204 | 0.46 | $116,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | - | 116,000 | $117,107 | $117,107 | 0.46 | $114,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd|5.375|01/15/2036, 5.38%, 01/15/36 | RCL | 78017TAB9 | - | - | 113,000 | $114,799 | $114,799 | 0.45 | $114,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | - | 108,000 | $107,236 | $107,236 | 0.42 | $104,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sempra 6.375% 01-APR-2056, 6.38%, 04/01/56 | SRE | 816851BW8 | - | - | 102,000 | $105,001 | $105,001 | 0.41 | $104,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 102,000 | $104,365 | $104,365 | 0.41 | $104,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Street Group, LLC 6.125% 01-NOV-2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 100,000 | $103,549 | $103,549 | 0.41 | $100,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovintiv Inc. 7.1% 15-JUL-2053, 7.10%, 07/15/53 | OVV | 69047QAD4 | - | - | 92,000 | $101,158 | $101,158 | 0.40 | $99,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Street Group, LLC 7.125% 30-APR-2031, 7.12%, 04/30/31 | JANEST | 47077WAC2 | - | - | 94,000 | $101,055 | $101,055 | 0.40 | $97,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel, Inc. 5.45% 01-NOV-2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 100,000 | $96,784 | $96,784 | 0.38 | $94,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner, Inc. 3.625% 15-JUN-2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 99,000 | $96,251 | $96,251 | 0.38 | $95,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Warner Cable Inc. 6.55% 01-MAY-2037, 6.55%, 05/01/37 | CHTR | 88732JAJ7 | - | - | 89,000 | $95,814 | $95,814 | 0.38 | $93,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | - | 87,000 | $92,792 | $92,792 | 0.37 | $91,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | - | 95,000 | $92,540 | $92,540 | 0.37 | $92,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 6.25% 15-SEP-2065, 6.25%, 09/15/65 | CVS | 126650EM8 | - | - | 88,000 | $91,826 | $91,826 | 0.36 | $90,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 87,000 | $91,335 | $91,335 | 0.36 | $90,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 85,000 | $91,096 | $91,096 | 0.36 | $90,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 84,000 | $89,195 | $89,195 | 0.35 | $88,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Companies, Inc. 6.375% 01-AUG-2033, 6.38%, 08/01/33 | RKT | 77311WAB7 | - | - | 84,000 | $88,412 | $88,412 | 0.35 | $86,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. 6.1% 15-OCT-2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 80,000 | $86,937 | $86,937 | 0.34 | $84,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 80,000 | $84,968 | $84,968 | 0.34 | $83,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 75,000 | $79,026 | $79,026 | 0.31 | $78,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 100,000 | $76,669 | $76,669 | 0.30 | $76,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. 4.625% 15-JAN-2033, 4.62%, 01/15/33 | TMUS | 87264ADW2 | - | - | 76,000 | $76,308 | $76,308 | 0.30 | $76,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.054% 15-MAR-2029, 4.05%, 03/15/29 | WBD | 55903VBB8 | - | - | 81,000 | $74,875 | $74,875 | 0.30 | $74,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI Inc. 5.25% 01-SEP-2035, 5.25%, 09/01/35 | MSCI | 55354GAR1 | - | - | 73,000 | $74,788 | $74,788 | 0.30 | $74,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 | CVS | 126650EK2 | - | - | 72,000 | $74,705 | $74,705 | 0.30 | $74,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 67,000 | $69,483 | $69,483 | 0.27 | $68,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 | CSL | 142339AM2 | - | - | 67,000 | $68,671 | $68,671 | 0.27 | $68,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Companies, Inc. 6.125% 01-AUG-2030, 6.12%, 08/01/30 | RKT | 77311WAA9 | - | - | 65,000 | $68,011 | $68,011 | 0.27 | $66,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corporation 3.2% 12-AUG-2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 110,000 | $67,140 | $67,140 | 0.27 | $66,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrick North America Finance LLC 5.7% 30-MAY-2041, 5.70%, 05/30/41 | ABXCN | 06849RAG7 | - | - | 62,000 | $65,764 | $65,764 | 0.26 | $64,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 62,000 | $65,434 | $65,434 | 0.26 | $64,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 61,000 | $64,853 | $64,853 | 0.26 | $64,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund 7.3% 27-NOV-2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 59,000 | $64,423 | $64,423 | 0.25 | $62,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molex Electronic Technologies LLC 5.25% 30-APR-2032, 5.25%, 04/30/32 | MOLX | 60856BAF1 | - | - | 60,000 | $63,164 | $63,164 | 0.25 | $61,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Phillips Chemical Company LLC. 4.75% 15-MAY-2030, 4.75%, 05/15/30 | CPCHEM | 166754AX9 | - | - | 60,000 | $62,746 | $62,746 | 0.25 | $61,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 57,000 | $61,147 | $61,147 | 0.24 | $60,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 | ORCL | 68389XDK8 | - | - | 60,000 | $60,399 | $60,399 | 0.24 | $60,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 63,000 | $54,406 | $54,406 | 0.21 | $54,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | - | 59,000 | $53,800 | $53,800 | 0.21 | $53,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | - | 50,000 | $51,186 | $51,186 | 0.20 | $50,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys, Inc. 5.7% 01-APR-2055, 5.70%, 04/01/55 | SNPS | 871607AG2 | - | - | 50,000 | $51,146 | $51,146 | 0.20 | $51,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corporation 4.45% 26-SEP-2030, 4.45%, 09/26/30 | ORCL | 68389XDH5 | - | - | 49,000 | $49,177 | $49,177 | 0.19 | $49,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 46,000 | $48,821 | $48,821 | 0.19 | $47,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | - | 44,000 | $45,580 | $45,580 | 0.18 | $45,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truist Financial Corporation 5.711% 24-JAN-2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 41,000 | $43,854 | $43,854 | 0.17 | $43,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | - | 40,000 | $42,632 | $42,632 | 0.17 | $42,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics Llc Term Loan 21-Apr-2032, 6.46%, 04/21/32 | CLRANA | 18512EAF9 | - | - | 42,000 | $42,360 | $42,360 | 0.17 | $41,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | - | 34,000 | $36,191 | $36,191 | 0.14 | $35,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Hippolyta Net-Lease Mortgage Notes, Series 2021-1 B1_2021_1 1.98% 15-MAR-2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 30,158 | $19,468 | $19,468 | 0.08 | $19,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Dec25 DEC 25 | WNZ5 | FUTURES_USD | - | 18.00 | $2,201,625 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Dec25 DEC 25 | UXYZ5 | FUTURES_USD | - | -24.00 | $-2,788,500 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) Dec25 DEC 25 | USZ5 | FUTURES_USD | - | -3.00 | $-354,844 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Dec25 DEC 25 | TYZ5 | FUTURES_USD | - | -22.00 | $-2,494,938 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Dec25 DEC 25 | FVZ5 | FUTURES_USD | - | 9.00 | $987,750 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Dec25 DEC 25 | TUZ5 | FUTURES_USD | - | 14.00 | $2,923,812 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 377,494 | $377,494 | $377,494 | 1.49 | $377,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -99,969 | $-99,969 | $-99,969 | -0.39 | $-99,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD4 | 2I65BRAD4 | - | 250,000 | $0 | $250,000 | 0.99 | $250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD4 | 2I65BRAD4 | - | -250,000 | $-250,000 | $-250,000 | -0.99 | $-250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | - | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 7.90 | $2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | - | -2,000,000 | $-2,000,000 | $-2,000,000 | -7.90 | $-2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sell Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD5 | 2I65BRAD4 | - | 250,000 | $250,000 | $250,000 | 0.99 | $250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sell Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD5 | 2I65BRAD4 | - | -250,000 | $0 | $-250,000 | -0.99 | $-250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |