Securitized Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 05/10/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac|6|06/13/2024, 6.00%, 06/13/24 | FNCL | 01F060667 | - | - | 10,195,000 | - | $10,203,768 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5|06/13/2024, 5.00%, 06/13/24 | FNCL | 01F050668 | - | - | 5,405,000 | - | $5,204,156 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|06/13/2024, 5.50%, 06/13/24 | FNCL | 01F052664 | - | - | 3,770,000 | - | $3,708,572 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3|06/13/2024, 3.00%, 06/13/24 | FNCL | 01F030660 | - | - | 3,590,000 | - | $3,023,283 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium XIV LLC|7.03927|08/23/2030, 7.04%, 08/23/30 | ATRM 14A | 04965LAE8 | - | - | 2,885,000 | - | $2,903,823 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2020-2 Ltd|6.72516|01/25/2035, 6.73%, 01/25/35 | CGMS 2020-2A | 14315GAN5 | - | - | 2,750,000 | - | $2,763,686 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust|6.83|12/22/2031, 6.83%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAD0 | - | - | 2,750,000 | - | $2,763,506 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization Trust III LLC|2.97|05/17/2027, 2.97%, 05/17/27 | ONDK 2021-1A | 68236WAC6 | - | - | 2,695,000 | - | $2,698,193 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4|06/13/2024, 4.00%, 06/13/24 | FNCL | 01F040669 | - | - | 2,960,000 | - | $2,690,012 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-MIC Trust|8.4366|12/05/2038, 8.44%, 12/05/38 | THE 2023-MIC | 87256GAA0 | - | - | 2,500,000 | - | $2,668,748 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-2|6.52|07/16/2029, 6.52%, 07/16/29 | LBZZ 2024-2A | 525920AC8 | - | - | 2,650,000 | - | $2,668,510 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|7.762|04/25/2030, 7.76%, 04/25/30 | GRADE 2024-RTL5 A1 | 795935AA3 | - | - | 2,590,000 | - | $2,626,603 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT|7.43546|09/15/2036, 7.44%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 2,583,000 | - | $2,562,943 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust|7.58|09/15/2030, 7.58%, 09/15/30 | LBZZ 2024-1A C | 525935AD4 | - | - | 2,500,000 | - | $2,542,068 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ|7.13342|03/15/2040, 7.13%, 03/15/40 | WB 2024-HQ | 92943PAE1 | - | - | 2,500,000 | - | $2,527,562 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|6.98002|12/25/2041, 6.98%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAB9 | - | - | 2,499,572 | - | $2,517,669 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Inc|6.57|05/15/2029, 6.57%, 05/15/29 | AFFRM 2024-X1 | 00834XAC3 | - | - | 2,500,000 | - | $2,507,806 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak III Ltd|7.97|04/25/2037, 7.97%, 04/25/37 | SAND 2024-1A | 799928AJ5 | - | - | 2,500,000 | - | $2,500,875 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|7.43002|10/25/2033, 7.43%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KEL9 | - | - | 2,395,000 | - | $2,473,894 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL|7.2256|03/15/2039, 7.23%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAC9 | - | - | 2,500,000 | - | $2,459,080 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01|8.43002|10/25/2041, 8.43%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAF3 | - | - | 2,372,000 | - | $2,457,152 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC|3.98|12/26/2025, 3.98%, 12/26/25 | HERTZ 2021-1A | 42806MAD1 | - | - | 2,500,000 | - | $2,454,941 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust|4.95|07/25/2068, 4.95%, 07/25/68 | AOMT 2024-5 | 03465YAC1 | - | - | 2,466,650 | - | $2,354,926 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|8.08002|12/25/2041, 8.08%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAF0 | - | - | 2,250,000 | - | $2,328,446 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|4.9056|08/05/2034, 4.91%, 08/05/34 | HBCT | 44422PBW1 | - | - | 2,500,000 | - | $2,302,236 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alterna Funding LLC|7.136|05/16/2039, 7.14%, 05/16/39 | TAX 2024-1A | 02157JAC9 | - | - | 2,300,000 | - | $2,300,456 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2021-ESH|9.13548|07/15/2038, 9.14%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 2,285,639 | - | $2,299,057 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-BXMF|8.784993|10/15/2026, 8.78%, 10/15/26 | BX 2021-BXMF | 05609RAS3 | - | - | 2,369,624 | - | $2,291,720 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|8.036442|04/15/2038, 8.04%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 2,285,939 | - | $2,289,111 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance of America Structured|3.5|04/25/2074, 3.50%, 04/25/74 | FASST 2024-S2 | 31739VAA2 | - | - | 2,450,000 | - | $2,278,199 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2022-BMR Mortgage Trust|7.4141|05/15/2039, 7.41%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAG3 | - | - | 2,250,000 | - | $2,219,174 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VINO|7.38781|05/15/2038, 7.39%, 05/15/38 | BX 2021-VINO | 05608KAJ9 | - | - | 2,128,968 | - | $2,119,400 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB-UBS Trust 2012-SHOW|3.4302|11/05/2036, 3.43%, 11/05/36 | BBUBS | 05538UAA1 | - | - | 2,175,000 | - | $2,113,495 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-1|9.85784|09/01/2026, 9.86%, 09/01/26 | GPIF 2023-1A | 383931AD4 | - | - | 2,000,000 | - | $2,070,940 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3|8.68002|09/25/2041, 8.68%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KKK4 | - | - | 2,000,000 | - | $2,068,680 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fun|7.38002|12/26/2031, 7.38%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAD4 | - | - | 2,048,144 | - | $2,055,683 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|8.02898|10/15/2036, 8.03%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAN5 | - | - | 2,088,000 | - | $2,053,163 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-WPT|8.0397|03/15/2034, 8.04%, 03/15/34 | BX 2024-WPT | 05612JAG2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,046,002 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust|8.01078|03/15/2041, 8.01%, 03/15/41 | BX 2024-XL5 | 05612GAG8 | - | - | 2,029,858 | - | $2,040,461 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC|6.924|05/15/2039, 6.92%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAB0 | - | - | 2,000,000 | - | $2,020,571 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|06/13/2024, 2.50%, 06/13/24 | FNCL | 01F022667 | - | - | 2,495,000 | - | $2,015,104 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1|7.33002|03/25/2044, 7.33%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M2 | 35564NCA9 | - | - | 2,000,000 | - | $2,011,125 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHM Mortgage Trust 2024-HE1|7.26|05/25/2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 2,000,000 | - | $2,006,243 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust|8.93843|05/15/2041, 8.94%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AJ3 | - | - | 2,000,000 | - | $2,000,802 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExteNet LLC 2019-1|4.14|07/25/2049, 4.14%, 07/25/49 | EXTNT | 30227XAB7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,992,217 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust|6.019|06/25/2054, 6.02%, 06/25/54 | JPMMT 2024-CES1 | 46658CAB7 | - | - | 1,965,499 | - | $1,973,879 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|6.603|04/25/2054, 6.60%, 04/25/54 | GRADE 2024-FIG5 | 79582MAB7 | - | - | 1,930,000 | - | $1,944,868 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN|8.482|12/26/2028, 8.48%, 12/26/28 | CACLN 2021-2 | 48128U2S7 | - | - | 1,900,000 | - | $1,933,690 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2020-VKNG|7.53548|10/15/2037, 7.54%, 10/15/37 | BX 2020-VKNG | 12433YAN7 | - | - | 1,918,000 | - | $1,920,298 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management 2021-16 Ltd|6.72801|01/23/2035, 6.73%, 01/23/35 | HLM 2021-16A | 40440XAA9 | - | - | 1,900,000 | - | $1,911,759 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States of America|8.03002|01/25/2044, 8.03%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAF7 | - | - | 1,860,000 | - | $1,883,743 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|0|11/25/2049, 0.00%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAW0 | - | - | 1,947,712 | - | $1,835,143 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXHPP Trust 2021-FILM|6.53548|08/15/2036, 6.54%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAL6 | - | - | 1,950,000 | - | $1,827,296 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|8.88002|10/25/2043, 8.88%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAF5 | - | - | 1,730,000 | - | $1,826,134 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2022-1 LLC|4.75|05/15/2034, 4.75%, 05/15/34 | OASIS 2022-1A | 53161NAA1 | - | - | 1,790,327 | - | $1,789,479 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-CNYN|8.01107|04/15/2029, 8.01%, 04/15/29 | BX 2024- CNYN | 05612HAG6 | - | - | 1,750,000 | - | $1,758,434 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Fun|7.45761|03/01/2028, 7.46%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A | 38410KAB5 | - | - | 1,724,000 | - | $1,754,256 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7|7.13002|11/25/2041, 7.13%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KMH9 | - | - | 1,645,000 | - | $1,663,438 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|7.68002|12/25/2041, 7.68%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KNS4 | - | - | 1,600,000 | - | $1,622,491 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust|7.017|01/25/2029, 7.02%, 01/25/29 | LHOME 2024-RTL1 | 50205DAA7 | - | - | 1,591,000 | - | $1,598,472 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2022-BMR Mortgage Trust|7.86289|05/15/2039, 7.86%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAJ7 | - | - | 1,665,000 | - | $1,596,065 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management|6.291|04/25/2044, 6.29%, 04/25/44 | RCKT 2024-CES2 | 74938PAB2 | - | - | 1,566,099 | - | $1,576,281 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|8.33002|01/25/2042, 8.33%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAB7 | - | - | 1,500,000 | - | $1,547,035 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding XI Clo Ltd|8.30477|05/29/2032, 8.30%, 05/29/32 | CEDF 2019-11A | 15033LAL6 | - | - | 1,520,000 | - | $1,546,399 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|7.31701|05/15/2035, 7.32%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAJ6 | - | - | 1,553,397 | - | $1,544,009 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR|6.83548|06/15/2038, 6.84%, 06/15/38 | BX 2021-SOAR | 05608WAL8 | - | - | 1,544,802 | - | $1,536,110 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|6.43002|02/25/2044, 6.43%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAA8 | - | - | 1,528,777 | - | $1,531,751 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust|8.13|12/15/2049, 8.13%, 12/15/49 | FFIN 2024-1A | 349941AD6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,529,566 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1|8.61|04/17/2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | - | 1,500,000 | - | $1,523,933 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1|6.87|06/17/2030, 6.87%, 06/17/30 | ARIVO 2024-1A | 039943AB1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,515,424 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B|8.408|12/15/2033, 8.41%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCE2 | - | - | 1,500,000 | - | $1,514,250 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust|6.68|07/15/2027, 6.68%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAF0 | - | - | 1,500,000 | - | $1,509,366 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Commercial Mortgage Trust|7.036|04/13/2028, 7.04%, 04/13/28 | DC 2024-HLTN | 24022FAG5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,508,931 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2024-1|7.06|10/10/2029, 7.06%, 10/10/29 | UACST 2024-1 | 90945DAC4 | - | - | 1,500,000 | - | $1,507,369 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-CNYN|7.26214|04/15/2029, 7.26%, 04/15/29 | BX 2024- CNYN | 05612HAE1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,506,189 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.69|07/15/2060, 1.69%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAA3 | - | - | 1,596,717 | - | $1,504,645 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL|6.644|05/15/2054, 6.64%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABE0 | - | - | 1,500,000 | - | $1,500,277 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|7.5|02/25/2030, 7.50%, 02/25/30 | GRADE 2024-RTL4 | 79584CAA9 | - | - | 1,491,000 | - | $1,499,853 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Trust 2021-MDLN|8.58548|11/15/2038, 8.59%, 11/15/38 | MED 2021-MDLN | 58403YAU0 | - | - | 1,492,836 | - | $1,499,069 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|7.67998|10/15/2036, 7.68%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 1,500,000 | - | $1,480,887 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|7.61701|05/15/2035, 7.62%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAL1 | - | - | 1,498,571 | - | $1,479,608 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2024-HE1|6.749|03/25/2054, 6.75%, 03/25/54 | FIGRE 2024-HE1 | 31684HAC4 | - | - | 1,462,411 | - | $1,471,311 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2021-BMR Mortgage Trust|7.18548|03/15/2038, 7.19%, 03/15/38 | LIFE 2021-BMR | 53218CAJ9 | - | - | 1,474,455 | - | $1,450,783 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp|8|04/01/2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 1,417,000 | - | $1,404,602 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust|6.971|11/25/2053, 6.97%, 11/25/53 | FIGRE 2023-HE3 B | 31684CAB7 | - | - | 1,376,024 | - | $1,404,031 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01|9.33002|01/25/2044, 9.33%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAJ9 | - | - | 1,360,000 | - | $1,391,332 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2024-A|6.04|04/15/2030, 6.04%, 04/15/30 | SBAT 2024-A | 78437PAG8 | - | - | 1,250,000 | - | $1,250,528 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management|6.691|05/25/2044, 6.69%, 05/25/44 | RCKT 2024-CES3 | 74942AAB9 | - | - | 1,227,000 | - | $1,242,081 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust|6.35|02/25/2064, 6.35%, 02/25/64 | TPMT 2024-CES2 | 89182JAB7 | - | - | 1,220,622 | - | $1,231,255 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6|6.83002|10/25/2041, 6.83%, 10/25/41 | STACR 2021-DNA6 | 35564KKY4 | - | - | 1,215,988 | - | $1,223,181 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fun|8.93002|12/26/2031, 8.93%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAE2 | - | - | 1,207,062 | - | $1,212,437 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-1|6.26|03/15/2030, 6.26%, 03/15/30 | FHF 2024-1A | 31568AAC0 | - | - | 1,200,000 | - | $1,205,389 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROP Mortgage Trust 2021-FILE|6.58548|10/15/2043, 6.59%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 1,250,000 | - | $1,203,573 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management|7.463|11/25/2043, 7.46%, 11/25/43 | RCKT | 749407AB8 | - | - | 1,187,460 | - | $1,203,074 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust|8.897|03/25/2029, 8.90%, 03/25/29 | LHOME 2024-RTL2 | 50205JAB2 | - | - | 1,175,000 | - | $1,182,258 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-11 LLC|2.487|11/25/2026, 2.49%, 11/25/26 | PRPM 2021-11 | 69362QAA7 | - | - | 1,194,690 | - | $1,160,761 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1|6.58002|03/25/2044, 6.58%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M1 | 35564NBX0 | - | - | 1,122,706 | - | $1,126,400 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-ACE|3.6942|01/10/2037, 3.69%, 01/10/37 | JPMCC 2020-ACE | 46591PAG7 | - | - | 1,162,000 | - | $1,120,918 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management|6.325|02/25/2044, 6.33%, 02/25/44 | RCKT 2024-CES1 | 749424AB3 | - | - | 1,073,436 | - | $1,083,406 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|9.08002|12/25/2041, 9.08%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KPN3 | - | - | 1,035,000 | - | $1,067,578 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7|8.98002|11/25/2041, 8.98%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KND7 | - | - | 1,000,000 | - | $1,045,479 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2021-1 Trust|2.04|09/25/2030, 2.04%, 09/25/30 | SCLP 2021-1 | 83407CAD0 | - | - | 1,100,000 | - | $1,045,376 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|2.28|07/15/2060, 2.28%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAC9 | - | - | 1,101,829 | - | $1,019,408 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust|8.04|09/20/2027, 8.04%, 09/20/27 | MFCC 2023-1A | 58940BAR7 | - | - | 1,000,000 | - | $1,013,259 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-1|7.42|05/15/2031, 7.42%, 05/15/31 | FHF 2024-1A | 31568AAD8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,012,960 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-2|7.45|05/15/2031, 7.45%, 05/15/31 | LBZZ 2024-2A | 525920AD6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,010,004 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2024-1|8.3|11/12/2029, 8.30%, 11/12/29 | UACST 2024-1 | 90945DAD2 | - | - | 1,000,000 | - | $1,007,932 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC|7.13002|06/25/2047, 7.13%, 06/25/47 | BVCLN 2024-EDU1 | 07336PAC8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,007,049 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2022-II Ltd|8.47656|04/19/2035, 8.48%, 04/19/35 | CIFC 2022-2A | 12567MAJ0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,006,873 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust|6.96228|03/15/2041, 6.96%, 03/15/41 | NRTH 2024-PARK | 67021HAA4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,006,003 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL|8.871|05/15/2054, 8.87%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABG5 | - | - | 1,000,000 | - | $1,000,246 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondeck Asset Securitization Tr|7.15|06/17/2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | - | 1,000,000 | - | $1,000,018 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondeck Asset Securitization Tr|8.99|06/17/2031, 8.99%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAC1 | - | - | 1,000,000 | - | $999,602 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondeck Asset Securitization Tr|6.27|06/17/2031, 6.27%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAA5 | - | - | 1,000,000 | - | $999,286 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2024-1PL|7.29|04/25/2031, 7.29%, 04/25/31 | ACHV 2024-1PL | 00092BAD6 | - | - | 1,000,000 | - | $998,900 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer II,|5.75|02/25/2049, 5.75%, 02/25/49 | CMPDC 2024-1A | 20469AAB5 | - | - | 1,000,000 | - | $994,523 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2024-A|8|04/15/2032, 8.00%, 04/15/32 | SBAT 2024-A | 78437PAH6 | - | - | 1,000,000 | - | $991,752 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2021-1 Trust|1.61|09/25/2030, 1.61%, 09/25/30 | SCLP 2021-1 | 83407CAC2 | - | - | 997,197 | - | $986,027 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMRT 2022-MINI|8.671|01/15/2039, 8.67%, 01/15/39 | SMRT 2022-MINI | 78457JAQ5 | - | - | 1,025,000 | - | $983,047 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust|6.049|01/25/2064, 6.05%, 01/25/64 | TPMT 2024-CES1 | 89183CAB1 | - | - | 963,148 | - | $967,828 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 2024-4|7.292|07/15/2030, 7.29%, 07/15/30 | LLP 2024-4 | 55068XAA8 | - | - | 956,334 | - | $957,336 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG4|6.718|11/25/2053, 6.72%, 11/25/53 | GRADE 2023-FIG4 | 79581UAA2 | - | - | 938,609 | - | $956,346 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|7.33002|11/25/2041, 7.33%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAB7 | - | - | 941,210 | - | $949,366 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01|6.88002|10/25/2041, 6.88%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 929,276 | - | $937,613 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theorem Funding Trust 2022-3|8.95|04/15/2029, 8.95%, 04/15/29 | THRM 2022-3A | 882925AB6 | - | - | 900,000 | - | $930,238 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance of America Structured|3.5|02/25/2074, 3.50%, 02/25/74 | FASST 2024-S1 | 31740RAB6 | - | - | 992,566 | - | $925,455 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC|4.242366|12/25/2064, 4.24%, 12/25/64 | PRPM 2024-RPL1 | 69380XAB8 | - | - | 1,000,000 | - | $924,900 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2023-2|7.92|06/15/2033, 7.92%, 06/15/33 | MFT 2023-2A | 57109LAD5 | - | - | 900,000 | - | $897,096 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2023-3PL|7.17|08/19/2030, 7.17%, 08/19/30 | ACHV 2023-3PL | 000876AB8 | - | - | 885,438 | - | $892,967 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III LP|4.34|12/27/2027, 4.34%, 12/27/27 | HERTZ 2021-2A | 42806MAH2 | - | - | 1,000,000 | - | $891,056 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08|6.83002|10/25/2043, 6.83%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAA6 | - | - | 882,948 | - | $889,295 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2023-CES1|6.515|06/25/2043, 6.51%, 06/25/43 | RCKT | 74935WAA2 | - | - | 830,644 | - | $837,544 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bank National Association|6.789|08/25/2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | - | 814,729 | - | $820,816 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-3S LTD|7.09017|04/15/2034, 7.09%, 04/15/34 | CGMS 2021-3SA | 14315DAC6 | - | - | 800,000 | - | $805,881 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-BIO|7.96098|02/15/2041, 7.96%, 02/15/41 | BX 2024-BIO | 05612AAJ5 | - | - | 800,000 | - | $803,575 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|8.948|08/25/2053, 8.95%, 08/25/53 | GRADE | 79582AAC1 | - | - | 755,875 | - | $793,238 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|7.28002|03/25/2044, 7.28%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AB1 | - | - | 788,000 | - | $792,413 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6|6.13002|10/25/2041, 6.13%, 10/25/41 | STACR 2021-DNA6 | 35564KKR9 | - | - | 782,351 | - | $783,977 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS Commercial Mortgage Trust 2023-4SZN|9.08008|11/10/2039, 9.08%, 11/10/39 | FS 2023-4SZN | 30334RAG9 | - | - | 750,000 | - | $781,152 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|7.83002|10/25/2043, 7.83%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAB4 | - | - | 740,000 | - | $763,452 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|7.69|11/15/2028, 7.69%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAT5 | - | - | 750,000 | - | $762,197 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1|6.43|01/15/2031, 6.43%, 01/15/31 | GSAR 2024-1A | 37988XAE5 | - | - | 750,000 | - | $760,739 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENT Trust 2023-CITY|8.47098|09/15/2038, 8.47%, 09/15/38 | CENT 2023-CITY | 12516WAC5 | - | - | 750,000 | - | $759,160 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2024-1|6|07/15/2030, 6.00%, 07/15/30 | CARMX 2024-1 | 14318WAH0 | - | - | 750,000 | - | $750,399 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREED ABS Trust 2022-2CP|4.85|05/18/2029, 4.85%, 05/18/29 | FREED 2022-2CP | 35633LAC8 | - | - | 750,000 | - | $749,979 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach Abs Trust 2024-1|6.9|02/18/2031, 6.90%, 02/18/31 | REACH 2024-1A | 75526PAC5 | - | - | 750,000 | - | $747,099 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1|6.96|08/15/2029, 6.96%, 08/15/29 | PMIT | 74363CAC3 | - | - | 750,000 | - | $744,814 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1|7.89|08/15/2031, 7.89%, 08/15/31 | EART 2024-1A | 30167PAG5 | - | - | 750,000 | - | $744,803 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|8.63002|11/25/2041, 8.63%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAF8 | - | - | 700,000 | - | $723,505 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3|7.43002|09/25/2041, 7.43%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KJP5 | - | - | 715,000 | - | $718,547 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF|7.71198|03/15/2039, 7.71%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAE5 | - | - | 700,000 | - | $705,463 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|4.1545|08/05/2034, 4.15%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBN1 | - | - | 750,000 | - | $703,175 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2023-1|8.15|04/15/2033, 8.15%, 04/15/33 | MFT 2023-1A | 57110PAD3 | - | - | 700,000 | - | $702,082 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCAT|6.5|01/25/2054, 6.50%, 01/25/54 | GCAT 2024-INV1 | 36831BBC7 | - | - | 692,601 | - | $701,718 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A|6.89|02/15/2029, 6.89%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAD9 | - | - | 700,000 | - | $696,913 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust|9.59|09/20/2027, 9.59%, 09/20/27 | MFCC 2023-1A | 58940BAS5 | - | - | 690,000 | - | $695,452 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2021-1|4.06|03/20/2031, 4.06%, 03/20/31 | UPST 2021-1 | 91681NAC8 | - | - | 696,419 | - | $689,394 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC|4.76|03/22/2049, 4.76%, 03/22/49 | CYRUS 2024-1A | 23284BAF1 | - | - | 735,000 | - | $689,011 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Strips|2|01/25/2051, 2.00%, 01/25/51 | FHS 377 | 3133Q5E51 | - | - | 5,259,207 | - | $684,760 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM 2024-1 LLC|7.785|02/15/2039, 7.79%, 02/15/39 | RAM 2024-1 | 751313AB3 | - | - | 677,987 | - | $681,375 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2022-FOX2|8.28015|04/15/2039, 8.28%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAJ7 | - | - | 637,991 | - | $619,758 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Fun|12.50761|03/01/2028, 12.51%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A D | 38410KAD1 | - | - | 600,000 | - | $615,291 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust|6.96769|12/25/2068, 6.97%, 12/25/68 | VERUS 2023-8 | 92540DAC9 | - | - | 560,454 | - | $567,677 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC|1.91|10/20/2061, 1.91%, 10/20/61 | USRE 2021-1 | 643821AA9 | - | - | 615,000 | - | $542,778 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-C|2.97|06/15/2028, 2.97%, 06/15/28 | SCART 2021-CA | 80281HAC8 | - | - | 543,310 | - | $527,486 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX 2021-MFM1|7.68548|01/15/2034, 7.69%, 01/15/34 | BX 2021-MFM1 | 05608VAL0 | - | - | 528,721 | - | $526,616 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US Clo V Ltd|8.2613|01/15/2036, 8.26%, 01/15/36 | TKO 2023-2A | 88675YAE4 | - | - | 500,000 | - | $522,060 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust|6.579745|12/10/2033, 6.58%, 12/10/33 | TYSN 2023-CRNR | 87332PAA8 | - | - | 500,000 | - | $519,594 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2023-3|8.25|10/20/2033, 8.25%, 10/20/33 | UPST 2023-3 | 91684MAB9 | - | - | 500,000 | - | $513,311 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Fun|8.85761|03/01/2028, 8.86%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A | 38410KAC3 | - | - | 500,000 | - | $510,507 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ|8.277827|03/15/2040, 8.28%, 03/15/40 | WB 2024-HQ | 92943PAG6 | - | - | 500,000 | - | $508,988 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2023-4|8.15|12/15/2033, 8.15%, 12/15/33 | MFT 2023-4A | 57108UAB0 | - | - | 500,000 | - | $508,115 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2023-1|7.48|07/16/2029, 7.48%, 07/16/29 | PMIT 2023-1A | 74390NAC6 | - | - | 500,000 | - | $507,755 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Strips|2.5|01/25/2051, 2.50%, 01/25/51 | FHS 375 | 3133Q5AA4 | - | - | 3,187,360 | - | $506,996 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT3|8.75898|11/15/2028, 8.76%, 11/15/28 | BX 2023-VLT3 | 05611GAE4 | - | - | 500,000 | - | $505,891 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1|6.36|07/16/2029, 6.36%, 07/16/29 | BVABS 2024-SN1A | 072926AF5 | - | - | 500,000 | - | $504,297 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|8.13002|03/25/2044, 8.13%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AF2 | - | - | 502,000 | - | $504,233 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1|6.99|01/18/2028, 6.99%, 01/18/28 | TAST 2024-1A | 89616LAC6 | - | - | 500,000 | - | $503,258 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B|6.663|12/15/2033, 6.66%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCD4 | - | - | 500,000 | - | $502,701 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ|6.134383|03/15/2040, 6.13%, 03/15/40 | WB 2024-HQ | 92943PAA9 | - | - | 500,000 | - | $502,362 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-1|6.15|06/16/2031, 6.15%, 06/16/31 | LADAR 2024-1A | 501689AG8 | - | - | 500,000 | - | $502,313 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC|8.08002|06/25/2047, 8.08%, 06/25/47 | BVCLN 2024-EDU1 | 07336PAD6 | - | - | 500,000 | - | $501,947 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bridge Funding 2023-1 LLC|9.5|11/15/2030, 9.50%, 11/15/30 | BBEF 2023-1A | 09531MAC4 | - | - | 546,000 | - | $501,601 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust|6.58|09/15/2029, 6.58%, 09/15/29 | LBZZ 2024-1A | 525935AC6 | - | - | 500,000 | - | $501,553 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1|6.03|11/15/2029, 6.03%, 11/15/29 | BLAST 2024-1 | 107933AF0 | - | - | 500,000 | - | $501,078 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A|6.16|02/15/2029, 6.16%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAC1 | - | - | 500,000 | - | $500,478 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankers Healthcare Group Secur|6.49|04/17/2035, 6.49%, 04/17/35 | BHG 2024-1A | 08862HAB8 | - | - | 500,000 | - | $500,195 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A&D Mortgage Trust|7.756|11/25/2068, 7.76%, 11/25/68 | ADMT 2023-NQM5 | 00249XAC2 | - | - | 487,133 | - | $497,604 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1|5.84|06/17/2030, 5.84%, 06/17/30 | EART 2024-1A | 30167PAF7 | - | - | 500,000 | - | $496,688 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Auto Receivables Trust 2024-1|5.8|02/16/2032, 5.80%, 02/16/32 | ALLYA 2024-1 | 02008FAG9 | - | - | 500,000 | - | $496,275 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankers Healthcare Group Secur|5.81|04/17/2035, 5.81%, 04/17/35 | BHG 2024-1A | 08862HAA0 | - | - | 492,913 | - | $494,544 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC|5.56|11/20/2048, 5.56%, 11/20/48 | CYRUS 2023-2A | 23284BAE4 | - | - | 500,000 | - | $487,051 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretium Mortgage Credit Partne|8.1115|11/25/2053, 8.11%, 11/25/53 | PRET 2023-RN2 | 740940AA9 | - | - | 478,161 | - | $486,079 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2|11.26098|10/15/2039, 11.26%, 10/15/39 | ILPT 2022-LPF2 | 449652AJ5 | - | - | 500,000 | - | $485,084 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust|7.6|10/25/2063, 7.60%, 10/25/63 | TPMT 2023-CES2 | 89182FAB5 | - | - | 473,372 | - | $483,627 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preston Ridge Partners Mortgag|6.959|02/25/2029, 6.96%, 02/25/29 | PRPM 2024-1 | 693972AA9 | - | - | 487,250 | - | $483,481 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN Trust 2023-AIR|9.158977|10/15/2028, 9.16%, 10/15/28 | OPEN 2023-AIR | 68373BAC5 | - | - | 474,839 | - | $480,340 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pear 2024-1 LLC|6.95|02/15/2036, 6.95%, 02/15/36 | PEAR 2024-1 | 704933AA8 | - | - | 478,561 | - | $479,210 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0HX3 | - | - | 466,231 | - | $471,209 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CHASE|8.78133|10/25/2057, 8.78%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAJ9 | - | - | 455,621 | - | $464,468 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2021-5|2.49|11/20/2031, 2.49%, 11/20/31 | UPST 2021-5 | 91679JAB3 | - | - | 467,607 | - | $462,714 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3|7.18002|11/25/2043, 7.18%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 452,359 | - | $457,461 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC|8.5|12/15/2031, 8.50%, 12/15/31 | PREF 2024-1A | 737473AF5 | - | - | 450,000 | - | $430,775 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2023-1|7.93|07/15/2030, 7.93%, 07/15/30 | GSAR 2023-1A | 36267FAL2 | - | - | 400,000 | - | $426,152 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP EF Asset Securitization II LLC|7.48|03/15/2032, 7.48%, 03/15/32 | CPEF 2023-1A | 224092AA4 | - | - | 410,748 | - | $416,412 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05|7.23002|04/25/2042, 7.23%, 04/25/42 | CAS 2022-R05 | 20754DAA5 | - | - | 410,747 | - | $414,837 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCR ABS Trust 2023-1|7.66|01/21/2031, 7.66%, 01/21/31 | AMCR 2023-1A | 00178CAA7 | - | - | 402,626 | - | $406,932 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series 2020-1|2.21|11/20/2050, 2.21%, 11/20/50 | OAKIG 2020-1A | 67181DAB7 | - | - | 462,324 | - | $400,474 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC|6.77|10/15/2030, 6.77%, 10/15/30 | PREF 2024-1A | 737473AE8 | - | - | 400,000 | - | $398,811 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|9.23002|07/25/2043, 9.23%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAF2 | - | - | 375,000 | - | $396,418 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2019-WOLF|7.56848|12/15/2036, 7.57%, 12/15/36 | GWT | 39152TAL4 | - | - | 383,824 | - | $385,853 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR|7.28002|02/25/2044, 7.28%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NBA0 | - | - | 382,632 | - | $385,176 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC|9.66|04/20/2032, 9.66%, 04/20/32 | AXIS 2024-1A E | 03237CAF9 | - | - | 375,000 | - | $376,156 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P5|8.02|12/10/2030, 8.02%, 12/10/30 | CRVNA 2023-P5 | 14687RAH4 | - | - | 218,693 | - | $373,010 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCMF Trust 2022-MFP|10.44898|03/15/2039, 10.45%, 03/15/39 | NCMF 2022-MFP | 628870AN7 | - | - | 380,000 | - | $371,066 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States of America|7.13002|01/25/2044, 7.13%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAB6 | - | - | 360,000 | - | $362,741 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM3|4.85|09/25/2062, 4.85%, 09/25/62 | BRAVO 2023-NQM3 | 10568EAC6 | - | - | 372,485 | - | $359,706 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadyCap Lending Small Business Loan Trust 2023-3|8.57|04/25/2048, 8.57%, 04/25/48 | RCLT | 75576AAA1 | - | - | 355,801 | - | $357,833 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS|2|01/25/2051, 2.00%, 01/25/51 | FNR 2020-100 | 3136BDDN5 | - | - | 2,715,946 | - | $357,210 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKT 2020-525M Mortgage Trust|3.03862|02/12/2040, 3.04%, 02/12/40 | MKT | 55316PAN7 | - | - | 740,000 | - | $354,049 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF|7.26188|02/15/2039, 7.26%, 02/15/39 | BX 2024-MF | 05612EAE8 | - | - | 350,000 | - | $351,393 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF|8.0108|02/15/2039, 8.01%, 02/15/39 | BX 2024-MF | 05612EAG3 | - | - | 350,000 | - | $351,155 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank NA - SBCLN|1.833|12/15/2031, 1.83%, 12/15/31 | SBCLN 2021-1A | 80290CAE4 | - | - | 344,804 | - | $340,887 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|7.13002|02/25/2044, 7.13%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAE0 | - | - | 331,138 | - | $333,211 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC|6.57|04/21/2031, 6.57%, 04/21/31 | AXIS 2024-1A | 03237CAE2 | - | - | 325,000 | - | $327,440 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corp|6.88002|02/25/2050, 6.88%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBZ2 | - | - | 336,992 | - | $325,581 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust|7.128|03/25/2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME 2024-RTL2 | 50205JAA4 | - | - | 321,901 | - | $324,541 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2023-CES2|6.808|09/25/2043, 6.81%, 09/25/43 | RCKT | 748956AA7 | - | - | 316,137 | - | $320,748 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1|7.11|11/15/2028, 7.11%, 11/15/28 | AFFRM 2023-X1 | 00834KAA5 | - | - | 309,560 | - | $312,498 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A|5.281|05/15/2032, 5.28%, 05/15/32 | SBCLN 2022-A | 80290CAS3 | - | - | 303,937 | - | $303,601 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXI Ltd|6.93617|04/20/2034, 6.94%, 04/20/34 | MAGNE 2019-21A | 55954PAQ7 | - | - | 300,000 | - | $301,255 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 2024-4|10.491|07/15/2030, 10.49%, 07/15/30 | LLP 2024-4 | 55068XAB6 | - | - | 300,000 | - | $299,024 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|5.447|08/05/2034, 5.45%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBY7 | - | - | 359,000 | - | $293,342 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dext ABS 2023-2 LLC|8.3|05/15/2034, 8.30%, 05/15/34 | DEXT 2023-2 | 25216CAE0 | - | - | 300,000 | - | $290,389 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|6.53002|01/25/2042, 6.53%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAA9 | - | - | 266,180 | - | $267,299 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1|8.25|11/15/2028, 8.25%, 11/15/28 | AFFRM 2023-X1 | 00834KAC1 | - | - | 250,000 | - | $257,151 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-B|7.81|09/15/2028, 7.81%, 09/15/28 | AFFRM 2023-B | 00792FAH1 | - | - | 250,000 | - | $255,977 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-B|8.78|09/15/2028, 8.78%, 09/15/28 | AFFRM 2023-B | 00792FAJ7 | - | - | 250,000 | - | $255,425 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPF IV, LLC, CP EF ASSET SECUR|7.77|03/15/2032, 7.77%, 03/15/32 | CPEF 2023-1A | 224092AB2 | - | - | 250,000 | - | $255,392 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1|7.77|11/15/2028, 7.77%, 11/15/28 | AFFRM 2023-X1 | 00834KAB3 | - | - | 250,000 | - | $255,118 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital Clo 28 Ltd|7.53462|04/20/2037, 7.53%, 04/20/37 | ANCHC 2024-28A | 03330RAC9 | - | - | 250,000 | - | $254,278 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River 2016-1K CLO Ltd|7.94017|10/15/2034, 7.94%, 10/15/34 | WINDR 2016-1KRA | 97314DAG3 | - | - | 250,000 | - | $249,669 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|6.18002|12/25/2041, 6.18%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAA1 | - | - | 248,769 | - | $249,028 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pawneee Equipment Receivables Series 2022-1 LLC|7.23|07/17/2028, 7.23%, 07/17/28 | PWNE 2022-1 | 70410DAF5 | - | - | 250,000 | - | $242,929 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2023-CES3|7.113|11/25/2043, 7.11%, 11/25/43 | RCKT | 749407AA0 | - | - | 237,492 | - | $241,642 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXHPP Trust 2021-FILM|6.33548|08/15/2036, 6.34%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAJ1 | - | - | 250,000 | - | $238,576 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPF IV, LLC, CP EF ASSET SECUR|7.56|03/15/2032, 7.56%, 03/15/32 | CPEF 2023-1A | 224092AC0 | - | - | 250,000 | - | $235,128 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A|10.068|06/15/2033, 10.07%, 06/15/33 | SBCLN 2023-A | 80290CBX1 | - | - | 228,656 | - | $233,328 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|6.91701|05/15/2035, 6.92%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAG2 | - | - | 228,441 | - | $226,887 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2021-1|3.23|09/15/2026, 3.23%, 09/15/26 | TAST 2021-1A | 89615BAE5 | - | - | 223,683 | - | $223,643 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM 2024-1 LLC|6.669|02/15/2039, 6.67%, 02/15/39 | RAM 2024-1 | 751313AA5 | - | - | 220,058 | - | $221,132 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC|5.45|04/20/2048, 5.45%, 04/20/48 | CYRUS 2023-1A | 23284BAC8 | - | - | 231,599 | - | $215,067 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2021-4|1.49|02/15/2027, 1.49%, 02/15/27 | FCAT 2021-4 | 33845AAB3 | - | - | 215,000 | - | $208,374 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2023-1 LLC|10.14|12/20/2037, 10.14%, 12/20/37 | WESTR 2023-1A | 96033EAD0 | - | - | 200,690 | - | $207,843 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank NA|9.785|08/25/2032, 9.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAW4 | - | - | 203,682 | - | $205,479 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxilior Term Funding 2023-1 LLC|10.97|12/15/2032, 10.97%, 12/15/32 | XCAP 2023-1A | 05335JAF0 | - | - | 200,000 | - | $201,443 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2022-1 LLC|3.838|08/20/2036, 3.84%, 08/20/36 | WESTR 2022-1A | 96034JAD8 | - | - | 210,930 | - | $201,250 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bridge Funding 2023-1 LLC|9.48|11/15/2030, 9.48%, 11/15/30 | BBEF 2023-1A | 09531MAB6 | - | - | 200,000 | - | $200,644 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS|2|05/25/2051, 2.00%, 05/25/51 | FNR 2023-2 | 3136BPUZ2 | - | - | 1,479,429 | - | $196,017 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIN II Ltd|7.23283|09/10/2030, 7.23%, 09/10/30 | RIN 2019-1A | 76676CAA4 | - | - | 187,439 | - | $189,526 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREED ABS Trust 2022-1FP|3.35|03/19/2029, 3.35%, 03/19/29 | FREED 2022-1FP | 35633KAD8 | - | - | 195,000 | - | $189,328 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VINO|6.78781|05/15/2038, 6.79%, 05/15/38 | BX 2021-VINO | 05608KAG5 | - | - | 180,238 | - | $179,388 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|7.83002|02/25/2044, 7.83%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAF7 | - | - | 150,596 | - | $152,162 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture XVIII CLO Ltd|7.69017|10/15/2029, 7.69%, 10/15/29 | VENTR 2014-18A | 92329FAT4 | - | - | 150,000 | - | $148,704 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2024-1PL|6.42|04/25/2031, 6.42%, 04/25/31 | ACHV 2024-1PL | 00092BAC8 | - | - | 145,000 | - | $145,320 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140QRX24 | - | - | 134,868 | - | $136,906 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0JA1 | - | - | 130,991 | - | $132,319 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|6.08002|10/25/2033, 6.08%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KED7 | - | - | 131,378 | - | $131,617 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust|4.8|11/26/2068, 4.80%, 11/26/68 | AOMT 2024-3 | 03466HAC7 | - | - | 136,566 | - | $131,542 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association|5.57992|08/20/2035, 5.58%, 08/20/35 | GNR 2005-65 | 38374LL25 | - | - | 132,128 | - | $130,230 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5|6.98002|01/25/2034, 6.98%, 01/25/34 | STACR 2021-DNA5 | 35564KHE2 | - | - | 113,133 | - | $114,235 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Auto Funding Trust 2022-1|3.98|04/15/2025, 3.98%, 04/15/25 | USAUT 2022-1A | 90355FAA6 | - | - | 114,181 | - | $112,565 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|8.636442|04/15/2038, 8.64%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAN4 | - | - | 104,860 | - | $104,915 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2022-FOX2|7.43195|04/15/2039, 7.43%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 102,111 | - | $99,910 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2023-1PL|6.8|03/18/2030, 6.80%, 03/18/30 | ACHV 2023-1PL | 00091XAB3 | - | - | 87,252 | - | $87,736 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B|6.793|08/16/2032, 6.79%, 08/16/32 | SBCLN 2022-B | 80290CAZ7 | - | - | 84,193 | - | $84,566 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCAT 2021-NPL2 LLC|5.115|03/27/2051, 5.12%, 03/27/51 | VCAT 2021-NPL2 | 91822YAA8 | - | - | 47,382 | - | $46,731 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL ABS Trust 2021-1|1.07|05/15/2029, 1.07%, 05/15/29 | REACH 2021-1A | 53934QAA0 | - | - | 13,500 | - | $13,509 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|.1|11/25/2049, 0.10%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAN0 | - | - | 15,229,882 | - | $5,823 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|.1|11/25/2049, 0.10%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAQ3 | - | - | 4,901,069 | - | $2,622 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|06/13/2024, 6.50%, 06/13/24 | FNCL | 01F062663 | - | - | -719,000 | - | $-730,245 | -0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Jun24 JUN 24 | UXYM4 | FUTURES_USD | - | -12.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | FVM4 | FUTURES_USD | - | 515.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | TUU4 | FUTURES_USD | - | 125.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun24 JUN 24 | TYM4 | FUTURES_USD | - | 198.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | TUM4 | FUTURES_USD | - | -200.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -40,463,274 | - | $-40,463,274 | -15.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 1,260,000 | - | $1,260,000 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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